10/12/25 20:16:58 BZ58Mcw10
>>535
ちなみに次数を増やせば、過去の事例にどこまででもフィットした多項式を作れる。
未来の予想まで加味して、それにフィットする多項式を作るのも自由自在。
（これは数学科でなくても理系の人なら誰でも知っている。）
逆にランダムウォークでは特定の過去の値動きにフィットした式は作れない。
（サイコロを数回振って得られた出目の順番を、サイコロを振って再現しようとするのと同じ。）
当然ながら前者の手順で作られた多項式で、未来は予想できない。
金融工学は、過去のデータにフィットする関数を探すのとは全然違った行き方をする。