10/05/25 19:42:40 nHqn9wub
>>903
その通り。
ただ、あまり長い期間のデータを収集すれば、今度はそれによる遅延が深刻な問題になる。
分析の結果は、期間中の全ての日の評価の重みが同じなら、移動平均と同じく、
遅延が(期間 - 1) / 2になる。1000日間の統計なら、今ここにある相場から499.5日遅れている。
システムのバックテストだって同じことだ。
複雑なシステムが一般に脆弱になってしまうのは、合計、平均、平滑などの手順が加わるたびに、
遅延が大きくなっていくからだ。シグナルに直結する部分に遅延が2回入れば、たいていは使い物に
ならない。
期間設定が長すぎれば、複雑すぎるシステムと同じように脆くなる。
長く有効性を維持するシステムは素早い。
一見のろまなようなタートルズも、20日間レンジを突破するトレンドが発生する瞬間は無遅延だ。
設定期間が同じ20日間なら、 >>787 もトレンド発生に際して同じく無遅延になる。
タートルズより素早く動きたいので、設定期間は16日間になった。
フラクタル次元の測定さえ素早ければ、フラクタル次元とシステムの相性についての統計処理は
遅くてもかまわない。理由をうまく説明はできないが、システムが成り行きまたは逆指し値で売買する
限り、フラクタル次元とシステムの相性はほとんど変わらない。
>>904
動きが乏しいもみ合い相場では、 >>787 のやり方で測定した値と真のフラクタル次元が大きく
乖離する。HVを用いてこれを検出することは可能だと思うが、そういう相場では、突っ込み買い
システムの方がシグナルを出さないので、検出の必要性もない。
レンジブレーク狙いの方では、フラクタル次元測定はフェイルセイフとしてのみ存在し、主力は
パラボリックなので、これまた問題になっていない。