10/05/22 19:06:58 vKKHOMRU
日本株の"完全自動売買"に対応、『岡三RSS(完全自動発注版)』が6月提供開始
2010/04/19
岡三オンライン証券は16日、岡三RSSの日本株取引において、
発注時に表示されていた確認画面を省略する機能を実装した
『岡三RSS(完全自動発注版)』を、6月1日に正式リリースすると発表した。
URLﾘﾝｸ(journal.mycom.co.jp)
801:実は大学生
10/05/22 19:26:52 hKvHFiXK
なるほど、なるほど、
そもそもこのスレに俺が来たのはこういった情報を探すためなんだよね
もう４年生だから就職するため、今のように画面に張り付いてられないし、自動で全てやってほしい。
専業トレーダーも考えたけど、新卒のタイミングのがすと良い就職できないから就職することにした
>>797
これ以上は本当に教えられない。
でも、ゴールデンクロスしてればなんでも良いというわけではない。
トレンドといっても、色々な形を持ったパターンがあるし、
さらにそのトレンドの中で、どのタイミングが最もベストなのか、それを見つけられたら
きっと稼げるようになる。
だから俺の手法はFXは無理、株は１０００以上あるから、最も自分が勝ちやすそうなトレンドを探せるけど
FXは数が少ないから無理！
だれか、ちゃんと勝てるシステムを教えてくれるなら俺も教えるよ！
あくまでこれ以上は交換条件
802:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/22 19:37:50 0ywWnA80
>>801
株式板で人を称賛するのは初めてだ。
お前は本当にwiseだ。cleverなあるいはintelligentな大学生はいくらでもいるが、wiseな奴は
ほとんどいない。
お前なら、100億にも手が届くかもしれない。
803:山師さん
10/05/22 19:46:17 0Vc088qr
>>801
大学で1000万資金あるのはスゲーと思ったけど、実は親が金持ちなんじゃないのか？
そんな家なら入金投資法で軽く1億超えるだろうが
お前のカキコから高校時代の資金逆算すると450万くらいなんだけど、
そんな金持たせてくれる家庭は限られてるぞ
ま、ただのバーチャの妄想である可能性も捨てきれない
804:実は大学生
10/05/22 19:54:39 hKvHFiXK
普段２ちゃんやらないから、たまの遊びにやってるだけだからマナーとか関係なくどんどん書き込んじゃうよ。
めっちゃほめられてんじゃん！！ 調子こいちゃお。
株ってのは長期ではファンタメンタルズで、短期なら一時の感情や主観などの需給関係で動く。
その考えはすごく大事だと思っている。
おれは５日と２５日の移動平均線つかっているけど、これを使う理由は需要と供給の関係に的を絞った投資をしているため。
その需給関係を視覚かしたものがトレンド！
仮にリカク５％と損切り５％ととすると、
現時点で需要があるトレンドに乗っかったほうがリカクのできる確立が高いに決まってる
株は上げるか下げるか５０％だけど、需給関係を考慮すれば実質の確立は６０％と４０％のように
確率に誤差が生じるはずと考えている。
だったら有利なほうにかければ、リターンとリスクの関係が同じでも徐々に資産が増えていくのは自然のながれ。
どうだすごいだろ！？
でも、エントリタイミングはおしえない
805:実は大学生
10/05/22 19:58:40 hKvHFiXK
俺が運用し始めたのは１００万ぐらい。
昔からお小遣いは全部貯金してた。それに在学中のバイト代を足していった。
そんでうまく設けれるようになったから親の金を運用することになった。
そんで手数料でお金もらった。儲けの５０％が手数料。
でもね。内緒だよ！実は６０％もらってた。おこられるから内緒だよ
806:山師さん
10/05/22 20:06:57 0Vc088qr
何にせよ、計算も出来ない糞の言うことは信用ならねーよ
807:山師さん
10/05/22 20:11:42 VrYybgnr
エグジットが５％達成するまでずっとホールド？
まぁその手法だと定率だからＰＯＲの通り推移するだろうね
808:山師さん
10/05/22 20:15:20 MTx6d5nr
お前山口人生だろ
なんちゃってビジネスの次は頭悪過ぎ投資か？
何時までも親のすね齧って損してんじゃねぇよ
いくら妄想語ってもリアルの儲けはでねぇし
いくら親が資産家だからっていつまでも金はでてこねーぞ
809:実は大学生
10/05/22 20:25:45 hKvHFiXK
>>808意味がわからん。
べつにどう思われてもいーし、
信じても信じなくてもいーし。
手法をすべてばらしたわけではねーし、
親別に資産家じゃねーし。
810:山師さん
10/05/22 20:28:11 MTx6d5nr
そうか、ところでもう60才になるよな、ボケが始まっても仕方ないわなw
本当に困った爺さんだ
811:実は大学生
10/05/22 20:28:20 hKvHFiXK
知ってるBNFもアンチが嘘だ嘘だっつって掲示板から出てこなくなったんよ。
BNFの足元にも及ばないけど、掲示板から消えた気持ちが少しわかった。
ばいばい
812:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/22 20:46:20 0ywWnA80
リアルだろうがバーチャだろうが、>>801の内容には勝つための必要条件が集約されている。
813:山師さん
10/05/22 20:56:40 FYOOUrPO
規制解除されたかな？
814:山師さん
10/05/22 21:04:19 FYOOUrPO
かけたので、皆に一つ聞きたい
ティックを使ったシステムで
3日間デモで78回売買発生して
PF5.2 勝率81%あるシステム
が出来たんだけど、
これ信用性高いかな？
815:山師さん
10/05/22 21:07:56 FYOOUrPO
ちなみに決済条件は同じだから
意図的に勝率あげてない上での
81%は高いよね？
816:山師さん
10/05/22 22:52:44 VrYybgnr
>>815
もうちょっと手法を詳しく書かないとわからん
当たり前だけど
短期間にすればするほど勝率は上がる
正直、３日間だけじゃパラメータいじればいくらでも勝率は挙げられる
それこそ勝率１００％も可能だし
817:山師さん
10/05/22 22:55:01 4FmCpVSo
3日っていうと365日の中の営業日のうちの３日だろ？
ていうことは確率的に
3/営業日*0.81しか勝率がないことになる
とても低くて話にならん
818:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/22 22:56:35 0ywWnA80
>>814
3日間では、検証対象の銘柄で大口の売買をしているトレーダーが1回も入れ替わっていないかも
しれない。違う手法を持つ新しい大口が参入してきたときに、そのシステムは状況の変化に
どう対応するのか？
819:山師さん
10/05/22 23:08:20 I9GcgPtB
>>815
そんな少ないサンプルではフィッティング以前。
ジャンケンで連勝したレベル。
1000回以上必要。
820:山師さん
10/05/22 23:14:09 c1D/ZnPp
もう、なんと言うか、このスレもお笑いのレベルになってきたな。
821:814
10/05/22 23:44:40 FYOOUrPO
この手法はある意味コインの裏表
を当てる事に近い手法何ですが
それで78回中63回の勝ちが発生してます
今までにない状態だったので、
ちょっと自分でも驚き皆さんに聞いたんです
どんな手法かは言えませんが
ソロスの再帰性をどうやって
実際のトレードに結びつけるか考えて
作ったものです
これで運用してるのはFXなんですが
もしこれの考えが正しければ株でも何でも
対応できるんじゃないかなと思ってます
来週一週間再度デモでためして見るつもりです
でなぜ3日間なのかと言うとFXのティックデータを持ってないのでバックテスト
出来ないのでFXのデモトレードだけの
結果だけ記載しました
822:山師さん
10/05/22 23:50:57 jGn7dY5Z
722 ：山師さん：2010/05/22(土) 11:22:32 ID:3EThZoHw
ヒゲ・トレードかな？
つまりヒゲに着目して毎日1～2ティック抜く。
ＮＹ暴落暴騰の翌日は3ティック抜ける。
貸借銘柄の流動性の高い大型株でやる。β値と日足で銘柄選択。
最初は一日一銘柄からはじめる。
銘柄選定がうまくいけば楽に稼げる。
725 ：山師さん：2010/05/22(土) 11:38:05 ID:3EThZoHw
要は気付きの問題だ。
エントリー前に何かに気付くか気付かないかで既に決している。
ヒゲトレードに関して言えば、銘柄選定以前で100％取れるチェック項目
もある。それはわざと書かない。俺が課したハードルだ。
ヒゲトレードってなんですか？
823:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 00:32:39 9gz1q/fk
>>821
数学の再帰性と混同しているのではないか？
ソロスのいう再帰性は、トレーダーが市場に参入すると、トレーダー自身が市場の
一部になっているってことだから、デモでのバックテストは再帰性の検証にとって無意味だ。
再帰性理論では、トレーダーが参入する前と後では、市場が変化する。市場を分析していた
トレーダーは、市場&自身、(市場&自身)&自身、((市場&自身)&自身)&自身……を
分析しなければいけなくなる。
自分が出す注文が銘柄の1日の売買代金の1/10000程度であっても、再帰性を甘く見ては
いけない。株価がカオス的ならば、通常は無視できるはずの極めて小さな差が、やがては
無視できない大きな差になることがある。これはバタフライ効果と呼ばれる。
特に、システムトレーダーはある種の規則性を伴う売買を長期間にわたって繰り返す。つまり、
市場に秩序をもたらしている。秩序はフラクタル次元を下げ、トレンドの発生頻度を上昇させ、
規模を拡大させる。
こういう考えはオカルトじみているし、まだ検証した学者は皆無だが、もしもこれが正しいことが
証明されれば、金融界はひっくり返る。
LTCMとかリーマンブラザーズとか、フラクタル次元が下がると不利になる取引を規則的に
続けたところは、実際、市場から退場させられている。
一方、バックテストでは必ずしも有利とはいえないトレンド追従をアホのように規則的に続けて
破産したって話はほとんどない。
突っ込み買いをやるならば、乱数かなんかを使って、出動を気まぐれにしなければならないかも
しれない。
トレンドに追従するつもりならば、俺がやっているヒルベルト変換やフラクタル平滑は邪魔なだけかも
しれない。
824:山師さん
10/05/23 00:58:43 /ANcTINF
パラメータ最適化してるうちに最初につくったソースの最適化してシミュレート時間が1/2になったｗ
825:山師さん
10/05/23 01:09:54 nA/dxMkP
1/2とかは直ぐ出来るだろ
1/10とかもある
ホットスポットだけ対応すればよい
割り算とか、あらかじめ計算しておいた結果使うとかする
実計測しないとなかなか速くならないが
826:山師さん
10/05/23 02:23:20 /ANcTINF
うおおお確かに見直したらさらに速くなったｗ
20年1000銘柄が10分で終わるぜ。
827:814
10/05/23 03:51:49 Z/V6p0VU
>>823
数学の再帰性と混同しているわけでは無いです
まだ3日間と検証期間が短いので大きな事は言えませんが
再帰性の捉え方と盲点を付いたとでも言えるかも
市場に自身がもたらす影響
これって普通に考えると検証出来るわけ無いですよね
だってもし検証するとなると同じ次元に
もう一つの同じ地球を用意する必要があるから
ただ、その影響力も10000/1では無く10000000000/1程の薄さならどうでしょ？
要はソロスの理論は現代の状況まで加味されていないと思った発想から作ったんです
まぁ来週ダメだったらただのアホですね
その時はただの笑い話と思って笑って下さい
828:山師さん
10/05/23 04:23:45 rZQnNbxs
>>826
ボクなんか８年１５００銘柄１分以内だよ
遅いんじゃない？
829:山師さん
10/05/23 04:26:46 KFO4dlN3
まあ長期運用してみての結果次第としか。
１回でコイン裏表当てたので勝率１００％と逝ってるのと変わらないし。
830:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 06:22:06 9gz1q/fk
>>827
ソロスとカオス学が仮に正しいとしたらという前提での話になるが、
為替は全体の売買代金が金利市場に次いで巨大なので、バックテストと実際の運用がほぼ同じ
結果をもたらすと思うんだけど、株では再帰性の影響を無視できなくなると思う。
おそらくは、年単位の長期トレードは再帰性の影響をあまり受けず、ティック単位のスキャルが
最も大きな影響を受ける。お前のシステムにとってトレンドの発生頻度と規模の上昇が有利に
働くのであれば問題がないが、逆ならばバックテストより実際の運用の結果は悪くなる。
831:814
10/05/23 09:14:21 Z/V6p0VU
>>829
もちろん長期運用して結果をみるしか無いとは思うのですが
78回売買しての勝率の高さに驚いたんです
と言うかなんて言うか
コインを投げて78回中63回当てるって
ちょっと怖くないですか？
>>830
そうなんですこの方法は別にティックじゃなくても出来ると思いますが再帰性の影響を濃く受けるスキャルじゃないと通用しないと思います。まだ未検証ですが。
現段階ではトレンドを意識させてないので
もしトレンドを意識させた形を取り入れる
事が出来たらもっとすごいかもしれませんね
832:山師さん
10/05/23 09:15:06 fnYaqk/3
>>814
>ソロスの再帰性をどうやって
>実際のトレードに結びつけるか考えて
>作ったもので
つまり株で言うところの仕手のスキームっすか？
バックテストで仕手のシミュレーションが可能なのかって話だけど、出来たとしたらすごいねー
833:山師さん
10/05/23 10:35:59 NRFiIvUV
ソロスの再帰性っつーのは
株価が心理に心理が株価に影響与えるってやつでしょ？
ＰＦ値から推測するに相当短期間のスキャルかな
ＦＸと株じゃ市場心理も変わるからそのまま通用はしないよ
デモとリアルじゃスプレッドもあるし結果が結構変わることはよくある
つーか適当なそこらへんの手法でも期間限定すりゃ勝率５～８割はいける
あれじゃないの？ＸＸ分前のティック方向へ仕掛けるとか
そんな単純なやつ
834:kk
10/05/23 11:03:10 FuwCSHji
トレードスタジアムについて こちらトレイダーズ証券_ト
レードスタジアム システムトレード会員ではありません。
083_stochasticsの計算方法（指標数値の出し方）を教えて
ください。通常のストキャとはだいぶ違うようなので困って
います。また、ちなみにシストレ会員になれば、指標プロパ
ティ_左下の「編集」をクリックで計算式が見れるのでしょ
うか？よろしくお願いします。
835:山師さん
10/05/23 11:10:48 0QREjg5t
>>834
指標プロパティでは見れないけど、シストレを申し込んで、エディタというのを立ち上げれば見れるよ。
836:kk
10/05/23 11:15:54 FuwCSHji
早速のお返事、ご親切にありがとうございます。
シストレ会員になってみようと思います。
837:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 11:21:15 9gz1q/fk
>>831
スパコンでも使えない限り、再帰性の検証は実弾投入しかないから、難しいねぇ。
再帰性の効果が生じるのにどれくらいの額の注文が必要なのかもわからない。
回数と金額の関係もわかっていないから、100万円1回と10万円10回のどちらが大きな影響を
与えるのかもわからない。
ある意味、人生の一部を賭けることになる。もっとも、トレーダーは何をやってもそうなんだけど。
838:山師さん
10/05/23 11:25:56 NRFiIvUV
路伯と814の再帰性は言ってる意味が全然違うと思うｗ
路伯は自分で相場を作るとかいう意味の再帰性か？
814は単にティックベースで過去をなぞってるだけだと思う
839:山師さん
10/05/23 11:27:06 nA/dxMkP
路伯 こいつはアホなんだ。
こいつはバタフライ効果のようなことが起こるといっているが、
ソロスの主張は、市場は効率的でなく先入観、偏見で成り立っているということだ。
下の3つを合わせると市場はランダムウォーク、カオス理論では説明できないということ。
真逆なのに適当に併せてれらしく言ってるアホなんだよ。
wikipediaより。
ソロス再帰性理論
個人が市場取引に参入するとき、市場に対する偏見や先入観を持って参入している。
それが潜在的に経済のファンダメンタルを変化させている。
このファンダメンタルの移り変りは、均衡の変化というよりも
むしろ不均衡と捉えるべきであり、従来の効率的市場仮説は適用できない、と主張する。
効率的市場仮説
市場参加者は利用可能なすべての情報を迅速に取り入れており、
他の市場参加者より有利になるという状況は生じないため、
市場の挙動はランダムウォークになるという仮説。
ランダム・ウォーク理論 (Random Walk Theory ) とは、
株価の値動きについての「予測の不可能性」を説明する理論。相場の値動きを論じた多くの理論のうちの一つである。
この理論において強い根拠になるのは、「相場を変動させうる情報は、瞬時にマーケットに広がる」という理論である（効率的市場仮説）。
840:山師さん
10/05/23 11:29:52 3p0nZb4+
株は板で順番待ちがあるからな
FXのデモでうまくいったからって使える分けないよ
841:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 11:37:37 9gz1q/fk
>>839
いや、ソロスの主張は、あくまで、個人の市場への「参入」を重視している。お前が引用した文章も、
「参入」が繰り返し使われている。参入がファンダメンタルに変化をもたらすってのは、カオス学の
代表的な主張通りだ。
そして、カオス理論が正しければ、効率的市場仮説は誤りであり、ランダムウォークは
フラクタル次元が極度に高まった一時的な状態として捉えられることになる。
842:山師さん
10/05/23 11:38:02 hV8RlRF+
225採用銘柄、30年で+の手法作ったけど、資金が1億くらいないと最小ポジでもパンクするシステムなんだよね。
最大で200銘柄近く同時保有させられるらしいんでｗ
資金の折り合いが付かない場合は、成績優秀業種のみ選別する事で市場規模を小さくしてトレードして問題ないよな。
つうかそれ以外の方法で資金の折り合いつける方法あったら教えてくれ。
843:山師さん
10/05/23 11:40:35 nA/dxMkP
全員がPCの前で監視してデイトレードしてたら市場は効率的だろうが。
落ち目の企業でも、好みや人間関係や長期保有と決めているなとで手放さないことがある。
市場の大部分を決めているのは、効率的では無い要素だと判断しているという事だろう。
たとえば、カルトへのお布施や高額詐欺商品購入なども効率的な市場に参加していない人々だな。
全員・全体が効率的に動くとは限らない。効率的と仮定するカオス理論などは適用できない。
844:山師さん
10/05/23 11:43:57 7HTAORcg
効率的になるには、長中短期すべての参加者がいなければ駄目だよ
スキャルパやデイトレーダーだけでは効率的にはならない。
845:山師さん
10/05/23 11:46:51 nA/dxMkP
市場が効率的であるということを前提にしているだろうが。
その為に、市場がカオス(予測できない複雑な様子)になるんだろうが。
ランダム・ウォーク理論 - Wikipedia
この理論において強い根拠になるのは、「相場を変動させうる情報は、瞬時にマーケットに広がる」という理論である（効率的市場仮説）。
つまり、これから企業の業績が良くなりそうだ、という「蓋然性の高い情報」などが流れると、瞬時に一般に広がり、
皆がその情報に従って投資行動を行うため、すぐに価格に織り込まれてしまう…という事である。
水面に小石を投げ入れると、すぐさま波動が伝わっていく様を思い浮かべると、理解しやすいだろう。
波動の軌跡はすぐに消え去り、すぐに元のランダムな波に戻ってしまう。
普通のニュースでは、一時的な上昇・下降のトレンドを示すかもしれないが、
すぐにランダムで予測不可能な動きに戻るのである。
隕石レベルのサプライズであれば、津波レベルの値動きを引き起こす事もありえるだろう。
しかしその津波でさえ、時間の経過とともに波動の軌跡は予測不可能な動きに収斂される。
846:山師さん
10/05/23 11:53:24 nA/dxMkP
>>844
それはそうだな。
情報を知らずに、売り買いしなかった人々の方が得することもあるからな。
カルトへのお布施も最終的には金持ちになる道かも知れないしな。
独断や偏見での売り買いも市場を効率的にする要素なのかも知れない。
847:山師さん
10/05/23 12:03:55 nA/dxMkP
ソロスの持論「相場は必ず間違っている」
ポンド危機 - Wikipedia
ポンド危機とは、1992年秋に発生したイギリスの通貨であるポンドの為替レートが急落した出来事である。
イギリス経済はストップゴー政策と呼ばれる経済政策の迷走の結果、「英国病」といわれるほどの経済的低迷状態にあった。
1990年10月に東西ドイツが統一されて以来、旧西ドイツ政府による旧東ドイツへの投資が増加し、欧州の金利は高目に推移していた。
高めの金利は欧州通貨の増価をもたらした。
連動してポンドは次第に過大評価されていくことになり、持続可能性を喪失していった。
これに目をつけたのがジョージ・ソロスである。
ソロスは「相場は必ず間違っている」が持論であり、
このときもポンド相場が実勢に合わないほど高止まりしていると考えた。
そして、ポンドを売り浴びせ、安くなったところで買い戻すという取引を実行することになる。
1992年9月になり、ポンドへの売り浴びせは激しさを増した。
9月16日にはイングランド銀行が公定歩合を10%から12%へ引き上げ、さらにその日のうちにもう一度引き上げ15%とした。
しかし、それでも売り浴びせはとまらなかった。
事実上のERM脱退となったこの日はブラックウェンズデー（暗黒の水曜日）と呼ばれている。
9月17日、イギリスポンドは正式にERMを脱退し、変動相場制へ移行した。
[ジョージ・ソロス率いるヘッジファンドは10億～20億ドル程度の利益を得たといわれる。
848:山師さん
10/05/23 12:13:43 nA/dxMkP
要するに個人や集団の偏見や思い込みで、市場が不均衡になるからそこを狙えって事でしょ。ソロスの場合は。
市場のカオス理論は、そんな不均衡は起こらず常に価格は正常である = 事件があったら直後に価格に織り込まれる。
ということでしょ。
真逆なんだよ。
849:山師さん
10/05/23 12:14:59 s2LAEP9E
>>842
225先物じゃ代用にならないの？
850:山師さん
10/05/23 12:28:04 s2LAEP9E
一連のカオス理論のやりとりだけど
「バックテストは戦後60年間分やらないと無意味だ」って
主張してたキチ○イが混ざってないか？
851:山師さん
10/05/23 12:31:09 7HTAORcg
混ざって無いと思うよ
ちなみに長期トレードシステムでは戦後60年間は必要不可欠、それだけでキチガイってのはおかしい。
これはバフェットも普通にやっているしね。
852:山師さん
10/05/23 12:56:13 7HTAORcg
バフェットが投資先にオールドエコノミーをチョイスしている理由は
安定していて潰れないという事以外にも、持論の検証を行うに当たっての実用上の都合でもあるんだろうと思う。
彼の検証期間は50年という話だが、こんなに長い期間業態を変えずに続いている検証可能な銘柄はオールドエコノミー以外に存在しないだろうから。
彼が振興産業をやらないのは、「やらない」ではなくて「やれない」んだろうな、多分。
853:山師さん
10/05/23 13:18:04 s2LAEP9E
>>851
そうか俺の勘違いか。失礼。
まあ彼は戦後云々だけじゃなく他の話も色々変だったんだよｗ
って、あれ？851さん一行目の句点省略する癖があるようだけど、
前スレのキチ○イも同じ癖があるようなのだが・・・
ぎゃあー
854:山師さん
10/05/23 13:21:04 7HTAORcg
そんなお前は正真正銘の精神分裂ヤマジンだろw
855:山師さん
10/05/23 13:39:53 Z5w8dgBk
IQ１５０以上の天才からみればIQ１５０未満は完全キチガイ
IQ１５０未満の完全キチガイからIQ１５０以上の天才を見れば嫉妬勘違い空想的キチガイ
853はIQ１５０未満の方ですわ
856:山師さん
10/05/23 13:41:44 7HTAORcg
自演しなくていいぞヤマジン
それより壁蹴る癖なくせよ、自宅壊れるぞw
857:山師さん
10/05/23 13:46:33 nA/dxMkP
IQは万能ではなく、主に左脳の機械的な演算能力のみを測っているに過ぎず、この検査の対象が知能のすべてを含むわけではない。
858:山師さん
10/05/23 13:48:18 Z5w8dgBk
ばれましたか
すまん
859:山師さん
10/05/23 13:50:39 Z5w8dgBk
自演ばれましたか
すまん
860:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 14:19:19 9gz1q/fk
>>848
ファンダメンタルズが迅速に価格に織り込まれると考えるのは効率的市場仮説の方で、
カオス理論はそれに反対する立場にある。
ソロスの意見と一致しているのはカオス理論の方で、市場の特質についてのカオス理論における
「秩序」というのは、一般にいう「トレンド」を意味している。トレンドが発生するためには、当然、
市場に不均衡が存在していなければならない。（ただし、トレンドの発生の予測が容易であると
いうことではない。）
861:山師さん
10/05/23 14:28:11 vJ0D0Tmn
典型的な頭でっかちだな
ますます駄スレになってる
862:山師さん
10/05/23 14:44:38 hV8RlRF+
>>849
多分難しいだろうね・・・
トレンドフォローのやり方だから、指数そのままトレードしたら多分利益出ないと思う。
指数を構成してる銘柄の中で、特に元気な個別の奴にトレードが引っかかってるから利益が出てるやり方なんだと思う。
説明下手で思う思う連発でごめんね。
あと、アドバイスありがとう。
863:山師さん
10/05/23 14:46:05 nA/dxMkP
ランダムウォーク、カオス理論は、効率的市場仮説に基づくんだろ。
北京で蝶が羽ばたくとニューヨークに嵐が起こるとか。
効率的市場だから、些細な変化が大事に至るというというカオスに繋がるなんだろ。
効率的市場仮説は3つの段階に分けられる。
ウィーク型では、現在あるいは将来の株価は過去の株価と完全に独立しており、
過去の値動きから将来を予測することはできないとする（＝ランダム・ウォーク理論）。
次の段階のセミ・ストロング型では、さらに公開情報は100％株価に織り込まれているとする。
第3段階のストロング型においては、非公開の内部情報さえ他の投資家、
あるいは市場平均を上回ることに役立たないとする。
URLﾘﾝｸ(www.h-iro.co.jp)
効率市場仮説は”ウォール街のランダム・ウォーク”という著名な本に詳しく載っています。
この本は”効率市場仮説”に基づいて書かれています。
効率市場仮説は３つに分けることができます。
”ウィーク型”、”セミ・ストロング型”、”ストロング型”の３つです。
ウィーク型の効率市場仮説は”テクニカル分析では市場平均に勝てない”というものです。
テクニカル分析は、株価の過去の動きの形から将来の株価を予想する手法です。
セミ・ストロング型の効率市場仮説は”ファンダメンタルズ分析を十分に行っても市場平均には勝てない”というものです。
”ウォール街のランダム・ウォーク”では目隠しをしたサルに新聞の相場欄にダーツを投げさせて
選んだ銘柄とプロが選んだ銘柄のパフォーマンスは変わらなかったという例が挙げられています。
URLﾘﾝｸ(stockmoney2.fc2web.com)
864:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 15:14:42 9gz1q/fk
>>863
お前は根本的な勘違いをしている。カオス理論の出発点は効率的市場仮説の否定だ。
«ウォール街のランダム・ウォーク»はカオス理論の本ですらない。
URLﾘﾝｸ(ja.wikipedia.org)
` ここで言う予測できないとは、決してランダムということではない。その振る舞いは決定論的法則に
` 従うものの、積分法による解が得られない (...)
865:山師さん
10/05/23 15:28:18 nA/dxMkP
カオスの市場版がランダムウォークだろが。
ランダムウォーク（英語: random walk）は、
次に現れる位置が確率的にランダムに決定される運動である。
グラフなどで視覚的に測定することで観測可能な現象で、
このとき運動の様子は一見して不規則なものになる。
ブラウン運動と共に、統計力学、量子力学、数理ファイナンス等の
具体的モデル化に盛んに応用される。
866:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 15:45:32 9gz1q/fk
>>865
違う。お前は全然わかっちゃいない。
カオス理論の看板ともいえるロジスティック写像
URLﾘﾝｸ(upload.wikimedia.org)
をじっくりと眺めてみるといい。横軸のrが小さい間、xは1つの値を取るが、2、4、8、16と取る値が
増えていき、3.6付近では無数になっている。が、3.8～3.85あたりに値が3つに絞られるところもある。
また、全体の形を小さくしたものが部分においても繰り返されている。ロジスティック写像は
フラクタル図形でもある。
xが無数になるところで切りだすと、xの配列を疑似乱数として使うことができるので、
コンピューターで「乱数」生成の実装にカオス系が利用されている。
しばしばランダムウォークの信奉者がチャート分析者に挑戦するため、「乱数」で生成したチャートと
本物のチャートを見分けてみろということがある。もちろん、チャート分析者はうまく見分けられない。
だって、「乱数」が本物の乱数ではないからだ。
867:山師さん
10/05/23 15:47:55 nA/dxMkP
カオス理論を研究するのは、市場はカオス、ランダムウォークでは無いこと証明するためか?
長期の予測不可能なのがカオス、ランダムウォークだろう。
バタフライ効果がおこるとして議論すると矛盾するから、最初の仮定が間違えているとすることか。
カオス理論 - Wikipedia
カオスには以下の特徴が現れる。
単純な数式から、ランダムに見える複雑な振る舞いが発生する
短期的（リアプノフ時間程度）な未来の予測は可能だが、長期的には予測不可能
初期値のわずかな違いが未来の状態に大きな違いをもたらす初期値鋭敏性がある
868:山師さん
10/05/23 15:48:51 s2LAEP9E
>>862
完全に空想なんだけど、対象が200銘柄もあってパンクするリスクを減らしたいなら、
相関値に基づいた売り銘柄と買い銘柄を同数保有するのはどうかな。
株式の異業種間サヤ取りっていうやつね。
これだと一応リスクは低くなるような気がするんだ。
理論上はマーケットニュートラルになっちゃうので、やっぱり利益が出ないかもしれないけど・・・
869:山師さん
10/05/23 15:53:42 nA/dxMkP
>>866
市場のカオス理論は、効率的市場で無いんだったら前提はなんだよ?
非効率市場か? どこに書いてあるんだ?
870:山師さん
10/05/23 16:22:16 7HTAORcg
お前よ、曲がりなりにも数学の専門家で、それも論理屋なんだろ？
P=NPとかえんえんこらやっといて、ランダム性の証明が証明も反証もできないモノである事ぐらい常識としてもっとけよ
871:山師さん
10/05/23 16:30:53 7HTAORcg
これでゲーデルの孫弟子なんだからなぁ
墓の中でゲーデル泣いてるぜ
872:山師さん
10/05/23 16:57:12 CnBH7hID
カオスとランダムウォークが似てるからって、
カオス＝ランダムウォーク
としちゃうのはダメだろw
873:山師さん
10/05/23 17:22:07 KFO4dlN3
実現可能な投資戦略を作れないと意味が無い。
金が無いならミニ株で運用すれば１０００万には収まるのでは？
まあ見に株特有のルール追加が面倒だが。
ちゃんと銘柄ごとの相関係数見てく見直したほうがいいと思うけどね。
銘柄数多すぎだと日経平均指数で売買してるのと変わらないだろうし。
874:山師さん
10/05/23 20:02:33 jZ2ko6Bd
株価データ入手したけど株式分割などで値が飛んでる。
１：２なら補正できるけど１：１．３とか、どんな割合だったかなんて調べようがない。
みんなどうしてるの？
875:山師さん
10/05/23 20:07:37 53/No/7Z
データの期間は？
オレは某サイトから分割比を入手した
876:山師さん
10/05/23 20:11:32 9rOOJ/A1
やっぱし未来予測なんか出来るわけもないのが事実なんだろうな。
過去から未来を予測するってどんだけ
877:山師さん
10/05/23 20:16:34 jZ2ko6Bd
>>875
10年です
878:山師さん
10/05/23 20:22:09 53/No/7Z
全銘柄分手に入るかわからんけど
yahoo financeの時系列データで分割比も提供されてる
10年ならまず大丈夫かな
879:山師さん
10/05/23 20:26:11 jZ2ko6Bd
調べてみます。ありがとう。
880:山師さん
10/05/23 21:00:08 k2vH5xk9
先物の日足（夕場除く）４本値と夕場の始値終値が取れるサイトないでしょうか？
881:880
10/05/23 23:41:30 k2vH5xk9
すいません。。。テンプレ見落としてました
話変わって質問なのですが
個別株１００銘柄対象のシステムでエクイティカーブをシミュレーションする場合
日によって２０銘柄の買いサインが出た時に実際は２０銘柄買う資金もないので
当然何銘柄かに絞って買うわけですがその場合どういう基準で選んでシミュレーションすれば良いでしょうか？
実際の売買ではバックテストの結果の良かったもの優先という選択肢もあると思いますが
バックテストでＰＦの高いもののみ買うのは後出しジャンケンになるのでシミュレーションにならないかと
といってサイン出たもの全てを売買するというエクイティカーブを描くと
自分の資金とかけ離れた数値でしかも波の荒いカーブになってしまいます。
何か良い方法はないでしょうか？
882:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 23:58:13 9gz1q/fk
>>881
どういうシステムか分からんが、仮のそれが低迷相場突っ込み買いシステムだったとする。（現実にも
そういう時期だし）
1) 各銘柄について、終値 / (1年間最高値 - 1年間最安値)を計算する。
2) (1)の値が100銘柄の平均に及ばない銘柄を買い入れ除外する。
3) 市場全体の大きな下落を待つ。
4) シグナル発生前の10日間の売買代金合計が大きい順に20銘柄を買う。
883:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 23:59:44 9gz1q/fk
>>882
間違えた。
式は、
(終値 - 1年間最安値) / (1年間最高値 - 1年間最安値)
884:山師さん
10/05/24 00:01:00 8g0qpJoT
バックテストの目的にもよるな
単に成績誇示したいだけなら、一番損益の高い銘柄を一つ選んで計算する
885:880
10/05/24 00:18:09 1hZSS4y2
>>882-883
ありがとうございます。
これは実戦の際の選択方法と考えて良いでしょうか？
>>884
そうなんですよね。
ＰＦも勝率もわかってるいまから過去に遡って銘柄選択できるなら
いくらでも素晴らしいエクイティカーブが書けてしまうので・・・
何かのルールのもとで買ったとしたいんですが
一つは資金量で５００万円以内
あとはできるだけ分散とかあるんですが・・・
２０銘柄全部買ったことにすると３０００万円ぐらい必要で
それで現実離れした最大利益や最大ドローダウンが出てしまうので悩んでいます。
886:山師さん
10/05/24 04:51:58 rpLZ2UCU
買った時点おけるＰＦを毎日出して、
高いものを買ったことにしてバックテストする
887:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/24 07:24:20 8DghWGA7
>>885
俺が実際にやっているやり方そのもの。
ただし、俺は30銘柄を観察対象として、市場全体の急落の規模に応じて買い入れ銘柄数を
変える。今の下げだと、5銘柄くらいを狙っている。リーマンショックの時は14銘柄だった。
888:山師さん
10/05/24 08:30:17 P6nzzGvC
>>885
って事は、1銘柄150万もポジるの？
不動産とか高いのにあわせて他そろえるとそうなるか・・・
一単元が高いのはしょうがないとして、出来れば1銘柄30万以内にするとかいう方法は？
225銘柄の平均一単元価格ってどうせ30万くらいだろ。
889:山師さん
10/05/24 10:54:56 85AgGQqB
ユニバーサルメルカトル法を使えば、勝率9割は堅い
890:山師さん
10/05/24 11:01:38 fXoxhEFQ
>>880
>>369 見て
891:880
10/05/24 14:34:00 1hZSS4y2
>>887
ありがとうございます
この方法でシミュレーションできないかやってみます
>>888
ありがとうございます
２０銘柄３０００万は大袈裟でしたね
１銘柄あたりの上限と全体のポジの資金量を決めて複数ある場合は
路伯さんのやり方で絞ると
でもＶＢＡ使えないからできるかどうか・・・
892:880
10/05/24 14:52:10 1hZSS4y2
>>890
ありがとうございます！
893:880
10/05/24 17:11:07 1hZSS4y2
>>883
ぐぐってみましたがこの式はストキャスティクスの％Ｋなんですね
これを単独で使うのはどういう目的があるのでしょうか？
894:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/24 18:35:27 8DghWGA7
>>893
主に、比較的長期のレンジのどのあたりにあるのかを知るのが目的となっている。
突っ込み買い狙いでは、JAL株のように退場する銘柄を避けることも重要だ。銘柄が
退場してしまうと、トレーダーは精神的にかなり凹まされる。
こと低迷相場での急落局面では、瀬戸際銘柄が1年間レンジ内の位置で上位にいることは
ほとんどない。
他にも理由がある。
日本でのシステムトレードの火付け役となったS氏のシステムでは、主要条件として、
・25日間移動平均乖離率 < -20%
・5日間移動平均乖離率 < -10%
となる銘柄が多数存在する時期に買い入れを狙うが、そういう時期にその主要条件を満たさない
銘柄の方が実は成績が良いことが多い。リターンは2倍から4倍になる。
急落期にはほとんどの銘柄が引きずられて下げるが、そういう時でも、強い銘柄の下げ幅は
弱い銘柄ほどではないことが多い。
まとめると、急落銘柄の数などで市場全体の急落を確認し、下落幅がやや小さめの銘柄を
狙うことになる。
895:880
10/05/24 18:51:13 1hZSS4y2
>>894
>急落期にはほとんどの銘柄が引きずられて下げるが、そういう時でも、強い銘柄の下げ幅は
>弱い銘柄ほどではないことが多い。
なるほど・・・
自分の場合は特に突っ込み買い狙いというわけではないのですが参考にさせていただきます
あとトレードの時間軸によって式の日数も変わってきますね
896:山師さん
10/05/24 20:33:02 YxDI2Xyv
路泊の方法は、1分足のやっていることをとっても複雑にしたモノ
897:山師さん
10/05/24 20:35:14 O4njayvJ
それより自演がむごすぎるんですけど
898:山師さん
10/05/24 20:52:55 C79CVpHk
IBが日本人の口座開設受付再開したようだぞ。
始値と終値を使った米国株用システムは果たしてバックテスト
と同じぐらいの成績になるのかが気になってたんだよね。
大して成績良くないシステムなんだけど愉しみだ。
899:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/24 21:28:54 8DghWGA7
>>896
1分足氏はスキャルパーだろう？
俺はトレード期間が2週間くらいの突っ込み買いを主力にしている。
ところで、システムセレクターが突っ込み買いシステムの休眠を解除した。
900:山師さん
10/05/25 08:16:21 TxUz4p6D
>>899
システムセレクターはカオス理論のロジスティク写像をもとにしている
という理解でよいですか。
ロジスティック写像の縦軸を株価とすると横軸は？
901:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/25 09:17:40 nHqn9wub
フラクタル次元とシステムの成績の関係を統計的に調べると、好成績の時のフラクタル次元は
ほぼ一定になることが分かる。俺の突っ込み買いシステムが好成績を残すフラクタル次元は
1.30あたりなので、1.25～1.35あたりを守備範囲としている。
最近のTOPIXのフラクタル次元はこんな感じ。この測定には、>>787の式をさらに
単純にしたものを使っている。tの設定は16日間だ。
2010/5/11 932.10 1.43 ← システム「出動！」、セレクター「まだ眠ってろ。」
2010/5/12 932.83 1.44
2010/5/13 947.90 1.46
2010/5/14 936.45 1.47
2010/5/17 920.43 1.45
2010/5/18 913.91 1.43
2010/5/19 910.64 1.38
2010/5/20 898.15 1.37
2010/5/21 879.69 1.32
2010/5/24 880.01 1.31 ← セレクター「起きやがれ！」
21日でTOPIXのフラクタル次元はシステムにとっての最適ゾーンに入っている。
セレクターはTOPIXの時間・価格平面だけではなく、個別株の銘柄コード・ストキャスティクス平面も
調べているので、セレクターがシステムを稼働状態にしたのは24日になった。
902:山師さん
10/05/25 10:27:20 TxUz4p6D
なるほどｗ
フラクタル次元は難解で理解できていませんが、
どのように使うかがわかりました。
903:山師さん
10/05/25 17:38:10 vOrm1zXT
フラクタル次元って、短期では当てにならんのじゃないか？
データ数が揃わないと精度が上がらない手法だと思うわ
まだＩＶとか見る方がマシ
904:山師さん
10/05/25 17:50:20 vOrm1zXT
あ、データ数っていうのは期間っていう意味ね
結構昔までさかのぼって見ないと、データ数が揃わないだろうという意味
ついでに、動意の少ない持合相場との区別は、どうしているのか？
確率の低い現象予測するのに、誤報の多いテクニカル使っちゃうというのは、
システムトレーダーにありがちな罠だとおもう
ある程度、ヒューリスティックな対処が必要
905:山師さん
10/05/25 18:24:40 kqgWiqWR
自演で否定？
うーんwww
906:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/25 19:42:40 nHqn9wub
>>903
その通り。
ただ、あまり長い期間のデータを収集すれば、今度はそれによる遅延が深刻な問題になる。
分析の結果は、期間中の全ての日の評価の重みが同じなら、移動平均と同じく、
遅延が(期間 - 1) / 2になる。1000日間の統計なら、今ここにある相場から499.5日遅れている。
システムのバックテストだって同じことだ。
複雑なシステムが一般に脆弱になってしまうのは、合計、平均、平滑などの手順が加わるたびに、
遅延が大きくなっていくからだ。シグナルに直結する部分に遅延が2回入れば、たいていは使い物に
ならない。
期間設定が長すぎれば、複雑すぎるシステムと同じように脆くなる。
長く有効性を維持するシステムは素早い。
一見のろまなようなタートルズも、20日間レンジを突破するトレンドが発生する瞬間は無遅延だ。
設定期間が同じ20日間なら、 >>787 もトレンド発生に際して同じく無遅延になる。
タートルズより素早く動きたいので、設定期間は16日間になった。
フラクタル次元の測定さえ素早ければ、フラクタル次元とシステムの相性についての統計処理は
遅くてもかまわない。理由をうまく説明はできないが、システムが成り行きまたは逆指し値で売買する
限り、フラクタル次元とシステムの相性はほとんど変わらない。
>>904
動きが乏しいもみ合い相場では、 >>787 のやり方で測定した値と真のフラクタル次元が大きく
乖離する。HVを用いてこれを検出することは可能だと思うが、そういう相場では、突っ込み買い
システムの方がシグナルを出さないので、検出の必要性もない。
レンジブレーク狙いの方では、フラクタル次元測定はフェイルセイフとしてのみ存在し、主力は
パラボリックなので、これまた問題になっていない。
907:山師さん
10/05/25 19:49:40 8Or9biaN
相場をするには、どんな状況下でも冷静に現実だけを見つづけるある種の才能が必要なんだな
妄想がどんどん膨らんでしまう人は相場に向いていない、そういう気質がある人はすべきじゃないんだよ。
それも病的となると……
もっともP=NPも相手にされず、60にして社会から全て否定され、特許で会社を脅迫したり毎日掲示板荒ししかする事のないヤツには他に生きる道なんかなさそうだけどなw
という訳で、今後もだえながら死ぬがよい(笑)
908:山師さん
10/05/25 19:54:42 8dbsLPN1
>>907
えーと妄想がどんどん膨らんでいるのは、>>907ですか？w
909:山師さん
10/05/25 19:57:08 8Or9biaN
無理して自演するなよ、ミエミエなんだからw
910:山師さん
10/05/25 20:14:25 zIF0iuzT
コテ付けてくれただけまだマシなんだがクソコテは実際儲かっているの？
正直現状は頭湧いてる奴が居るとしか認識してないから全く読んで無いんだが
万が一本物だったら惜しいから資産うpしてくれね？
911:山師さん
10/05/25 20:57:37 8Or9biaN
稼いでいる稼いでいない以前に、ゴールドがうんたら、日銀金ばらまけうんたら、Delphiがうんたらと掲示板のあらゆるスレッドを埋め尽くすがごとく書き込むのは正直勘弁して欲しいもんがある。
キチガイだから何言っても無駄なんだろうけど……
912:山師さん
10/05/25 20:58:27 6xWVnqNT
儲かってたらこんなとこで意味のない長文なんて書いてないよね
そこんとこどうよ糞コテさん？
913:山師さん
10/05/25 20:59:30 8Or9biaN
>>912
自演大概にしとけ、うぜぇ
914:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/25 21:13:21 nHqn9wub
>>910
残念ながら、儲けを印象付けられる額ではない。450万円なら、本当に50万→450万なのか、
4050万→450万なのかはっきりしない額だ。相場以外でも稼げる額じゃ意味がない。
とりあえず、今日買い入れたのはこれだけ:
・6501、買い@358
・6502、買い@456
・7267、買い@2791
・9984、買い@2142
・7201、買い@671
全部値洗いがマイナスだねぇ……とくに9984はひどい。
システムとセレクターがダメかどうかは、とりあえず、これらの今後の動きを見ておればいい。
今後、市場全体の平均Slow%Dが50を超えた日に、1つずつ売り抜いていく。7月23日が
最終期限で、その日に残っているものがあったら全て手仕舞いになる。
915:山師さん
10/05/25 21:25:41 Bt98hWyd
今日の相場でマイナスって普通のトレーダーじゃん
だめだこれ
916:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/25 21:28:42 nHqn9wub
>>912
それは考えるのがうまい日本人的な考え方だと思う。
アメリカ人やヨーロッパ人は考えるのがうまくない。うまくないから、考えることそのものをシステム化し、
大がかりな哲学をこしらえる。その代わり、コミュニケーションが日本人よりうまい。危機を管理したり、
いい考えに辿りつくために、彼らはディベートやブレインストームをやる。
俺は高校時代をアメリカで過ごしたためか、しゃべりながら考えるほうに慣れてしまった。
ここで投稿している数日間に、フラクタル次元を最適な平滑係数に変換する式を完成させた。
俺は全て俺自身の利益のために投稿しているのだよ。
917:山師さん
10/05/25 21:31:28 m9A7wW0D
キモイ連中ばっかだな
918:山師さん
10/05/25 21:35:57 Bt98hWyd
長文やめてくれ、レス埋められてうざい
919:山師さん
10/05/25 21:42:10 Ahz2/gPn
もうひとりのコテが日々のクヨクヨを連投してた頃よりはマシ
否定する人は、人格否定や罵倒じゃなく、せっかくだしなんか反論かいてみなよ。
920:山師さん
10/05/25 21:45:36 kqgWiqWR
心底やることないんだろうな、年も年だし最早ニートどころじゃない
921:山師さん
10/05/25 21:47:41 kqgWiqWR
>>919
一分足の事なら、あいつの方がまだマシだ
922:山師さん
10/05/25 21:57:45 Bt98hWyd
反論どころかお前のメモはブログにかけって話だよ
923:山師さん
10/05/25 22:13:48 8dbsLPN1
見たくなければ、NG設定すればいいだろ
それとも、反論したくてうずうずしてるのか？w
924:山師さん
10/05/25 22:36:18 heZh4Q9o
「日々のクヨクヨ」
すみません、少し笑っちゃいました → 一分某
925:山師さん
10/05/25 22:43:25 mEBkumQI
５日で５倍になったぜ
システムトレーダーが追いついてくるの待ってるぜ
926:山師さん
10/05/25 23:33:52 V7Yy/B5m
NGワード入れればいいのに
927:山師さん
10/05/25 23:41:55 vOrm1zXT
>>906
誤報を他のテクニカルをチェックすることで修正できるなら、それでいいよ
928:山師さん
10/05/26 02:13:53 lpkMxvg8
有料のシグナル配信って投資顧問業の登録が必要ですよね。
登録せずに投資顧問業を営んだ者は３年以下の懲役もしくは
３００万円以下の罰金だそうです。
これからブログランキングを見て登録表示のないシグナル配信業者
を片っ端から当局に報告します。
929:山師さん
10/05/26 04:39:16 WA10wcYs
>>928
「有料のシグナル配信」って書いてるけど
有料のシグナル配信をしているブログってどこ？
930:山師さん
10/05/26 05:18:26 CTc2I+Lf
わざわざそんなサービス残業みたいなことする人の気持ちがわからない。
損してくれる人がいっぱいいた方が、いいのにね。
931:山師さん
10/05/26 06:04:48 7f0PIa/3
>>925
なんだ朝起きてみたら昨夕買ったより２３０円高の気配値で
６日目で資金７．５倍の予定かよ
システムトレーダーが追いついてくるの待ってるぜ
932:山師さん
10/05/26 06:22:14 7f0PIa/3
>>931
なんだ今の気配は昨夕買ったより２７０円高の気配値で
６日目で資金８．５倍の予定かよ
あと２～３日でこけるぜ多分な
システムトレーダーが追いついてくるの待ってるぜ
933:山師さん
10/05/26 06:30:49 7f0PIa/3
なんだ今の気配は昨夕買ったより３００円高の気配値で
６日目で資金８．８倍の予定かよ
あと２～３日で多分こけるぜ
システムトレーダーが追いついてくるの待ってるぜ
934:山師さん
10/05/26 07:50:01 UPjrbeRb
>>914 ロスカットはどのような設定に？
935:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/26 08:36:36 9cHP/ZiB
>>934
突っ込み買いでは資金に対するハードストップを用いている。
含み損が資金の10%に達したら、銘柄を1つ売り抜く。
現在、資金の17.86%ほど買い入れているので、平均で買い入れた価格の
7.86 / 17.86 = 0.44倍まではハードストップによる損切りが発生しない。
時間・価格平面と銘柄コード・ストキャスティクス平面の状況次第では、さらに銘柄を買い入れる。
金融危機の時の大底では資金の50%まで買い入れていた。
市場全体の平均Slow%Dが50を超えれば、銘柄を1つ売り抜く。結果として利食いになることも
あれば、損切りになることもある。
936:山師さん
10/05/26 09:16:41 ExA7ykrQ
突っ込み買いする状況下では当然ボラティリティも増大するため、
許容損失幅も大きくみなければならず・・
ひやひやします。
937:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/26 10:33:17 9cHP/ZiB
>>936
日本株だと、月足で計算した指数の長期フラクタル次元は1.47あたり、主要個別株の
長期フラクタル次元は1.71あたりになるだろう。
指数はトレンド追従に、主要個別株は突っ込み買いに向いている。
フラクタル次元は上昇相場でも下降相場でも低下する。
突っ込み買いでひやひやするならば、上昇相場の指数で日足短期フラクタル次元が
1.30未満になったあたり ― 1321だと、今年の3月24ごろ ― で、トレンド追従指標で追いかけ
始め、その後、指数の売り玉が残っている状態で個別株の現物突っ込み買いを
やればいい。
俺は指標の代わりに商品先物を売り込む。
938:山師さん
10/05/26 11:00:01 ExA7ykrQ
私にはパンド収縮時に出動するシステムが向いているようです。
買い－３％売り－２％でロスカットです。
一年ほどフォワードテスト状態が続いています。
939:山師さん
10/05/26 20:16:59 +3vhpQ0I
岡三ＲＳＳだと５００銘柄リアルタイム監視きついわ
ていうか無理
楽天ＲＳＳならサクサク動くかな？
940:山師さん
10/05/26 22:26:33 zN58yK8N
そんなに監視してどうすんのよ
941:山師さん
10/05/26 22:44:18 jUZ/mUn5
3～4日のスイングトレードのシステムで1回当たり平均0.5％(コスト除く)ってどうなの？
9000トレードでの数値なんだけど。
942:山師さん
10/05/26 22:48:56 B9eZ8+iA
そういう人迷惑な事はあまりして欲しくないだけどね
システム強化で手数料上げられたらどうすんだよ
人の迷惑考えず後先考えずな投資家は逝って良し
943:山師さん
10/05/26 23:32:46 sJfYuFR7
まあ課金されて終了に成るのは目に見えてるな。
クリック証券のAPIとかも消えてるし。
944:山師さん
10/05/26 23:36:01 BTIxYcnS
>>941
それトレードが重複してるだろ
重複してる分は1件に絞って計算してみ
945:山師さん
10/05/26 23:45:26 jUZ/mUn5
>>944
システムの走らせ方から考えて重複はまず無いです。
フィルター無しだと0.3～0.4(コスト抜き)
下げトレンド逆張りLと相性がいいシステムらしいのでそれだけでトレード抽出すると0.5%9000トレードって感じです。
ちなみに30年歴代225銘柄監視です。
946:山師さん
10/05/26 23:49:11 Q4twrTjU
クリックはやる気無さ杉だろ
最初に明言したから取り敢えず繕った感じ
完全に黒歴史
947:山師さん
10/05/26 23:55:09 7/Ailc0y
クリックはベンチャーキャピタルの金が入ってから、
普通のネット証券として上場することが至上命題になったからなぁ
948:山師さん
10/05/27 04:12:10 k+7iA4fg
結局、API 使えるのってどこ？
949:山師さん
10/05/27 04:28:15 jt4EyJFV
使える所が有ると無茶する香具師が現れるので教えたくないだろw
東証の注文みたいにAPI呼ばれるたびに従量課金にされてしまうだけだな。
寄り付きから引けまでリアルタイムに監視していくら獲られるやらw
950:山師さん
10/05/27 07:43:36 iLbc85kO
そもそもミリ秒単位のリアルタイムトレードなんて殆どの個人には難しいし不要なんで
個人的にはrssやapiの使用料はかなり高くしてもかまわないと思っている
さらにhtmlへの連続したアクセスには制限をかける
事実、某証券会社は200msec開けないとエラーになるし
でも転送量については証券会社が企業として乗り越えなくちゃいけない課題だな
個人が気を使う問題では無い
951:山師さん
10/05/27 08:37:42 EfoBOBeq
証券会社のシステムに負荷がかからない様に可能な限りの工夫をしていればそれでいいんだよ
952:山師さん
10/05/27 08:46:01 EfoBOBeq
注文が多くて困る証券会社はない、手数料商売なんだから
システムの増強に必要な費用＜手数料収入
となっている限り、必要なら無料でシステム増強してくれる。
だから、可能な限りの工夫をしろと。
953:山師さん
10/05/27 08:56:25 ZjqYD2Zs
クリックって逆指値ないのね
954:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/27 11:12:51 gt1NGHej
6301を前場寄りで買い入れた。これで買い入れが資金の21.43%になり、突っ込み買い全体で買い
入れから平均46.63%の値下がりでハードストップ損切りが発生することになる。
955:山師さん
10/05/27 13:54:27 Ycw28rMY
そういえば、最近一分足いないんじゃない
956:山師さん
10/05/27 14:10:02 pG3iABIr
変わりに変なコテがいる・・・
957:山師さん
10/05/27 14:23:12 +/84MLKU
うん、聞いても無いのにかってにダラダラと・・・
958:山師さん
10/05/27 14:36:30 6woxTQCD
コテってそういうもんだろw
959:ウザい！元一分足
10/05/27 16:19:47 KrCYXk0p
>>955
心配してくれてどうも。
オレはまだスレを去るつもりはない。
未だ正しいシストレ開発の方法は掴めてないがそれも経験で掴むものだと思う。
今、作成してるストも成績がよく楽しみだ..
オレが思うに正しいやり方はシンプルなロジックなゆえにPFも偉いほど高くなく
MDDも数%未満の小さいものではない、かなり大局的な視点から行うものだと思う。
デイシステムの様に身近な値動きをコントロールする事はまず無理だから。
これからもやってくうちに色々と発見があるだろう。
カーブフィットの開発も決して無駄ではないと思う、そこから何かのネタが
あれば今後も役立つと思う。
960:山師さん
10/05/27 16:59:36 EfoBOBeq
>>954-958
これ全部同一人物の自演にしか見えない
961:山師さん
10/05/27 17:01:52 6woxTQCD
>>960
妄想乙w
962:山師さん
10/05/27 17:17:14 Ycw28rMY
否定する気も無いが・・・
963:山師さん
10/05/27 18:05:52 pG3iABIr
>>1-962
これ全部同一人物の自演にしか見えない
964:山師さん
10/05/27 21:05:09 9TcH9c/U
次のスレ立てるよ
965:山師さん
10/05/27 21:07:16 9TcH9c/U
立てられませんでした。
966:山師さん
10/05/27 21:51:51 3V7cU8HD
>>955
余計なこと言うから出てきちゃったじゃないか。
967:山師さん
10/05/27 22:03:39 himYdcKT
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>966
968:ウザい！元一分足
10/05/27 22:46:24 M2SlFI4Y
オレの開発の泥バトルが過熱化してる..？
命掛けのトレスタ奪回バトル..
それにしても何時までトレスタは課金制つづけるんだ？
969:山師さん
10/05/27 23:42:47 EfoBOBeq
>>968
相場から離れてしばらく気楽にしろよ
ある日ふと閃くって
トレスタもなーんにも要らない
970:山師さん
10/05/27 23:43:35 LLVjlx8t
>>968
お前は「システム開発してる」っていうのを建前にしてトレードから逃げてるだけ
負けるのが怖くてしょうがないんだろ？
裁量で負けてシステムで負けて・・・・今さら仕事もない
その事実を受け入れたくないからトレードを先延ばししてるだけだよ
971:山師さん
10/05/27 23:57:13 zJbQVCXs
サラリーマンやりながらシストレの開発＆運用は全然できるぜ。
というかむしろ、シストレはそれができるのが良いところだろう。
別に、毎週ちょっとづつ違うストを実運用したっていいんだぜ？
俺は最近、週末にさらっと開発する短命ストに凝っている。
直近数週間に見られる短期の法則を見つけてさっさと儲けて
儲からなくなったら捨てる。
今動かしてる奴は、ここ数カ月の相場オンリーで強烈に強い奴。
連敗するまでは動かす。連敗してから捨ててもまだ金は残る。
これやりながら平日は普通に正社員やってるよ。
アフォは金の成る木を見つけようとして一生を棒に振ってろよｗ
このやり方が良いとか悪いとかではない、儲かればなんだっていーんだよ。
他人のやり方なんざそれが偉い先生の書いたモンだろうが知るか。
972:山師さん
10/05/28 00:04:25 UsQ1tqvZ
>>971
的を得た内容だと思うよ、そう、聖杯を探すことが愚かだと言うんだね。
聖杯は無いからね・・。
973:山師さん
10/05/28 00:05:40 0TiAZGtB
あるよ聖杯は、俺は見つけたから。
974:山師さん
10/05/28 00:07:55 0TiAZGtB
というよりゃ、聖杯が見つかっていない＝勝てるシステムになっていないだな
975:山師さん
10/05/28 08:50:05 k1iTII/K
>>954 ジャストタイミングでエントリーですね。
利確のシステムはどうなっていますか？
裁量なら窓埋め完了、反落警戒というところですが・・
976:山師さん
10/05/28 10:11:45 oXdhX2M9
>>971
アホは金の成る木探してろよって自分に言ってるんですか？
977:ウザい！元一分足
10/05/28 10:14:32 VqsFniPM
>>970～
フォワードテストで勝てない事が分かったのに尚且つ実践するバカはいない。
勝てるか負けるかを明確にするのを目的としたのがシストレではないのか。
皆の言われてる通り、聖杯を探し続けてる。
だがいくら頑張っても何時実戦できるか不透明の中で何年やっても実戦の目処
が経たなければ一生の時間を棒にする大リスクを孕んでる。
なぜ、それがAFOなのか自分でも自覚しなければならないが。
実際、今開発中のストは売買数358回もあってまもなくPF2.76とほんとに成績的
に優秀だが、今の状態でフォワードテストすりゃ砕けるだろう。
そこからフォワードテストを通れる様に色々と工夫とアイデアをこなしてく。
オレの考え方としては勝てるスト作りは将棋で勝てる様に努力する事と似てると
思ってる。オレは考えるのが面倒なので考察力の必要な将棋でほとんど勝った
事がない、その考える努力がシストレにも反映されるだろうと考える様になった。
皆が思う様に将来の事を考えれば下手なスト開発で無駄な時間を費やす事はよくないかも
しれない。
だが後のない身のオレに取ってシストレにはしがみつかなければならない。
今のオレにシストレ抜きでは潰しが利かない。
なので今後はシストレも家の仕事も両立できる様に努力してゆくのがベストだと
自分は考えてる。
978:山師さん
10/05/28 11:43:23 LHqRgej3
日経225先物をやめて個別株をやれよ
先物なんて大証に騙されてるだけだよ
979:山師さん
10/05/28 11:44:27 oXdhX2M9
>>978
なんで？
980:山師さん
10/05/28 11:45:27 u9J0JvT1
ひろ さんのブログに大事なことが書いてあった。 でも今はリニューアルして、消えちゃった？
昔ディーラーのヒトです･･･
それで、私は完全にブレイクしました。
981:山師さん
10/05/28 11:47:56 LHqRgej3
先物だけで儲けた人なんていないよ
昔ひまわり証券の人が言ってた
982:山師さん
10/05/28 11:51:13 LHqRgej3
大証が利便性の名目で先物の取引時間延長するみたいだけど嘘だよ
大証が儲けたいだけ
投資家にとって大証は害悪
983:ウザい！元一分足
10/05/28 11:53:03 VqsFniPM
>>先物なんて大証に騙されてるだけだよ
それがランダムウォーク..
個別株は今のところマネックストレーダだけか。
マネックストレーダのシストレ機能も課金制なんだっけ？
984:山師さん
10/05/28 11:53:07 LHqRgej3
>>980
どんな内容？
985:山師さん
10/05/28 12:58:15 0TiAZGtB
先物自体は使えるし儲けるのに必要不可欠
大証がというか東証もなんだが、洋モノ追い過ぎってのはあるがね。
洋モノがいい物とは限らねーぞと
986:山師さん
10/05/28 14:56:59 H+NdtKWH
225先物は難しい。
ヘッジならともかく、あえて難しい市場でやるメリットが分からん。
987:山師さん
10/05/28 15:25:52 0TiAZGtB
難易度も個別と変わらんと思うがね……
988:山師さん
10/05/28 15:28:08 LHqRgej3
まあ意固地な人に何言っても無駄だったな
989:山師さん
10/05/28 16:50:24 r/szSkNF
流動性がある分、個別銘柄より簡単だろ。
自分が投げたらストップ安になる恐怖を体験してみ？
990:山師さん
10/05/28 18:37:05 Dt/Gh/yi
どんだけ資金があるんだよw
991:山師さん
10/05/28 18:41:46 I+oDDgSd
いっちょうおくまんえん！
992:山師さん
10/05/28 20:24:40 OtzKcqt4
1分足はCFDいいとおもうよ。
資金少なくてもできるし、流動性リスク・持ち越しリスクも回避できるし、何より大証に拘る必要がなくなる
993:ウザい！元一分足
10/05/28 20:43:26 F+sWrbV8
>>992
CFDのシストレ、日本でもできるようになったらいいと思ってる。
完全自動売買でCFDができそうなとこてない？
994:山師さん
10/05/28 20:48:46 OtzKcqt4
完全自動だと、やっぱりMT4でCFD扱ってる業者になっちゃうかな
国内だと、あるかわからない
995:山師さん
10/05/28 21:06:42 Z4TPExyP
儲からない理由を金融商品の特性のせいにして、他の金融商品に手を出す、
それを繰り返すと・・・。
996:山師さん
10/05/28 21:33:13 0TiAZGtB
CFDとかまた怪しいものを……
一分足ってブラック業者に簡単に引っかかるタイプだろ、賭博的なものから全て足洗えよ。
997:山師さん
10/05/28 22:18:43 cqom7s43
CFDってFXの親玉でしょ？つか、金融商品全般のことじゃなかったか？
998:山師さん
10/05/28 22:32:20 0TiAZGtB
基礎知識は当然持っていて欲しいとして当然客殺しは横行しているだろうし
怪しげな値付けをブチ抜いてなお利益を上げていくだけの力があるならやりゃいいが。
知恵遅れレベルじゃ騙される痴呆爺さんと○ヤ系悪徳業者になっちまう。
やるならグローバリー辺りの悪徳業者とガチで勝負したくらいの経験は欲しいね。
ツールのチョイスなどからみても、ホントにノーガード戦法なんだからよ……
999:山師さん
10/05/28 22:36:16 vyk5wKbW
>>997
うん。総称だよ。
225のCFDもあって24時間取引できる。
オリックスでやってたんだけどマネックスと合併したときに
仕分け？で無くなった。
普通のラージより手数料高いんじゃなかったか？
1000:山師さん
10/05/28 22:40:33 H+NdtKWH
10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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