10/05/20 10:29:07 r0vH5/Sx
>>699
エラースの『ロケット工学投資法』にはいくつかの平滑処理とヒルベルト変換を3回使う
サイクル測定法が載っていて、これだと最適化の遅延は20足間前後になる。
これが遅いかどうかといえば、遅い。というのも、4足間未満をノイズとして無視し、
6足間～39足間をサイクルとして、40足間以上をトレンドとして取ろうってんだから、20足間の
遅延はそれそのものがサイクルのど真ん中だ。（まぁ、500足間とか333足間よりは随分マシだけど。）
ところが、『ロケット工学投資法』に「MAMA」という指標が紹介されていて、これにはサイクル測定の
計算の途中で出てきた値を平滑指数に直接反映させている。平滑処理1つに
ヒルベルト変換2回で遅延は7足間になり、MAMAでトレンドを取るつもりならばまぁまぁ使える
ことになる。計算の残りは、いうなれば、最適化過程の最適化に使われる。件の書物の中で、
このMAMAだけが二重最適化されている。
エラース当人はあまりMAMAを気にいっていないのか、ウェブサイトで計算方法が無料で公開されて
いる。しかし、俺の検証範囲では、MAMAは俺が中身を知っているエラース作品の中で、2番目に
成績がいい。1番いいのはパラメータを固定したZLMAだが、好不調の波が大きいので、実質は
MAMAがエラース最強だろう。
エラースの他の本にある手法を使うと、MAMAの最適化遅延を3日間に縮めることができる。
多くのトレーダーは25足間移動平均を意識し、その遅延は12足間だ。高速最適化MAMAの
平滑指数は最小の0.05から最大の0.5まで3足間で変えられるので、トレンド追従に使う限りは
十分に素早い。