10/05/20 10:29:07 r0vH5/Sx
>>699
エラースの『ロケット工学投資法』にはいくつかの平滑処理とヒルベルト変換を3回使う
サイクル測定法が載っていて、これだと最適化の遅延は20足間前後になる。
これが遅いかどうかといえば、遅い。というのも、4足間未満をノイズとして無視し、
6足間～39足間をサイクルとして、40足間以上をトレンドとして取ろうってんだから、20足間の
遅延はそれそのものがサイクルのど真ん中だ。（まぁ、500足間とか333足間よりは随分マシだけど。）
ところが、『ロケット工学投資法』に「MAMA」という指標が紹介されていて、これにはサイクル測定の
計算の途中で出てきた値を平滑指数に直接反映させている。平滑処理1つに
ヒルベルト変換2回で遅延は7足間になり、MAMAでトレンドを取るつもりならばまぁまぁ使える
ことになる。計算の残りは、いうなれば、最適化過程の最適化に使われる。件の書物の中で、
このMAMAだけが二重最適化されている。
エラース当人はあまりMAMAを気にいっていないのか、ウェブサイトで計算方法が無料で公開されて
いる。しかし、俺の検証範囲では、MAMAは俺が中身を知っているエラース作品の中で、2番目に
成績がいい。1番いいのはパラメータを固定したZLMAだが、好不調の波が大きいので、実質は
MAMAがエラース最強だろう。
エラースの他の本にある手法を使うと、MAMAの最適化遅延を3日間に縮めることができる。
多くのトレーダーは25足間移動平均を意識し、その遅延は12足間だ。高速最適化MAMAの
平滑指数は最小の0.05から最大の0.5まで3足間で変えられるので、トレンド追従に使う限りは
十分に素早い。
701:山師さん
10/05/20 10:37:16 fdVQSoG2
>>700
頼むからコテ付けてくれ
702:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/20 10:59:21 r0vH5/Sx
>>701
了解した。
エラースはいろいろと参考になる。エラースのシステムというより、むしろエラースという人物が参考に
なる。
エラースが強く推奨し、そこそこの価格で売り、改良を続けているシステムは、実際のところあまり使え
ない。
一方、エラースが無料で公開し、その後に改良をしていない手法は、堅牢性が高く、ほんの
ちょっとの改良 ― 主に、過程のどこかを単純化したり省略したりとか ― を講じると、バリバリ
使えるようになることが多い。
使える手法を発見したのにそれに魅力を感じず、使えない手法の改良とシステム化に凝り
続けるということが、結構あることじゃないか？
703:山師さん
10/05/20 11:21:00 FjLNxzIS
ヒルベルトさんに前に聞いたらスルーされたんだけど、
その知識は大学とかで得たものなの？
それともトレードに必要だから後から勉強したものなの？
704:山師さん
10/05/20 11:45:38 5ssWgSWk
まず、儲かってないからおまえがスルーすべき。
705:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/20 11:51:15 r0vH5/Sx
>>703
後から勉強したものだ。別に大したものじゃない。原理だけはこんな感じになる。
時系列Zがあるとしたら、ヘルベルト変換値Hのまずまず実用的は近似値は
H = (0.0962 * Z + 0.5769 * Z[2] - 0.5769 * Z[4] - 0.0962 * Z[6]) * (0.08 * P[1] + 0.5)
となる。
ここから、デルタフェイズDを求める。ヒルベルト変換では7足間のデータを使うので、
移動平均と同じく(7 - 1) / 2 = 3足間の遅延が生じる。だから、Z[3]とHが
対応することになる。あちこち端折って軽くすると、
D = (Z[3] / H - Z[4] / H[1]) / (1 + Z[3] * Z[4] / H / H[1])
でまあ実用上問題がない。
フェイズ角は0～2πで一周する。この一周する間がサイクル期間だ。デルタフェイズが分かれば、
2πをデルタフェイズで割って、サイクル期間Pを計算できる。ある程度平滑したほうがいいので、
P = 6.28318 / D * 0.25 + 0.75 * P[1]
とかやるといい。MAMAでは直接的にはDを使うので、Pにはある程度遅延があってもかまわない。
このPの1足前の値をヒルベルト変換にフィードバックする。割合は14%弱でごくごく控えめだ。あまり
大きくフィードバックすると、P算出過程での遅延の悪影響も大きくなる。
もちろん、現実の株価のノイズをある程度除去してZを得なければ実用には耐えないし、完全な
ノイズ除去は不可能なのでD <= 0になる異常値出現状態を適当にあしらったりなど、実装面で
やることはまだいくつかある。
706:山師さん
10/05/20 12:25:22 G972pPvx
>>699
ちがうって。
直感も最適化だ、と言ってるんじゃなくて、一分足の場合、最適化するために直感を使うかＰＣを使うか、になってるって話。
これだったら、どっちも最適化であることに変わらないだろう？
過去の値動きはあくまでも過去の値動きであって、未来はいつもそれらの動きから完全に独立している。
だから、過去の値動きに正確に合わせれば合わせるほど未来に一致しなくなる。
フォワードがうまくいかないのは、このためだろ？
だったらどうすればいいか、豊富な失敗の経験を活かして正しく考えれば答えは見えてくるはずなんだけど。
どっちみち、今の思考方法のままだったら、フォワードがうまくいっても実弾投入後に破綻するよ。
破綻までに時間がかかればかかるほど、つまり儲かれば儲かるほど大きく破綻するだけのことさ。
一分足に運があれば比較的早く破綻するだろうけどね。だからキミは今ついているんだよ。
707:ウザい！元一分足
10/05/20 13:22:56 7Rp1LhrZ
>>706
フォワードテストが通らない事は少しだけ理解できてきたと思う。
カーブフィットをイメージすればフニャフニャに曲がくねってる曲線
に極力当てはめすぎてるからそれ以外の曲線には通じないと想像できてきる。
つまり今のオレには勝てるストを作る力はないと。
実戦に踏み切れない状況だからこそ危険地帯に飛び込めない事でこれ以上
ヤケドを負わなくていいからついてると解釈すればいいのかな..
708:山師さん
10/05/20 14:47:12 G972pPvx
>>707
いや、シンプルに「ついている」と思えばいいんじゃね？
偶然うまくいって、それを実力だと勘違いしたために大怪我して退場していったヤツなんていくらでもいるよ。
右肩上がりだった頃にブイブイ言ってた奴らなんてみんな消えちゃったじゃない。
それに、自分の意地や見栄、欲望に惑わされずに正しい方向で努力すれば、力なんて自然についてくるって。
勝つことなんか難しくない。勝ち続けることが難しいんだから、今のうちにしっかり経験を積めばいいんだよ。
709:山師さん
10/05/20 18:13:32 oQW3HmBc
>>708
含蓄のあるコメントだね。
自分のシステムがたまたま巧くいってレバかけまくって
退場した勘違い野郎はたくさんいそうだね。
やはり過去のＭＤＤの倍くらいは耐えられるくらいの
余裕をもたないとね。
ところで買いっぱなし最強とか言ってたやつはどうした？
元気ないのか？
710:山師さん
10/05/20 18:29:06 /VuAlQ3c
初歩的な質問で申し訳ないのですが
ＰＦを求める際に負けが０の場合はどのように処理すれば良いのでしょうか？
エクセルでは「０で除されています」でエラーとなってしまいます
711:山師さん
10/05/20 18:31:31 pmiDEZYJ
JAVAメインでシステムつくらならEclipsか秀丸どっちがおすすめですか？
712:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/20 18:37:59 r0vH5/Sx
>>710
負けがゼロならPFの算出はできない。
だから、PFよりも確率 ― 勝率ではない ― という奴を使うほうが、希有な常勝システムにも
対応できる。
確率 = 総利益 / (総利益 + 総損失)
713:山師さん
10/05/20 19:18:46 0UuqCBNF
始めた頃から凄い疑問だったんだけどPFは何の意味があるんだ？
典型的それっぽいけど意味は無いものに見えたからずっとガン無視だったけど
714:山師さん
10/05/20 20:43:38 /VuAlQ3c
>>712
ありがとうございます。
＞確率 = 総利益 / (総利益 + 総損失)
これは初めて知ったのですがＰＦのように最低でも１以上とか
優劣の判断の基準となる数値などはあるでしょうか？
システムの評価の仕方というのがイマイチわからなくて困っています
自分のように個別銘柄対象のシステムの評価方法はどのような手順で行えば良いでしょうか？
715:山師さん
10/05/20 20:50:26 5ssWgSWk
資金増加率一本で良いだろ。
一ヶ月で10%、一年で100%だと前者の方が良いから
1+0.1 と pow(1+1, 1/12) (複利の月額平均)を比べる。
716:山師さん
10/05/20 20:52:31 5ssWgSWk
逆に言えば、 10%が一年続けば、1.1^12=3.138
+213% 増になるって事だ。
717:山師さん
10/05/20 20:53:32 voMHUMUa
ある１つの銘柄をあるロジックで最適化する場合
長期で最適化したものは短期で最適化したものより
必ずプロフィットファクターの数値は低くなります
あるロジックの１０年の期間で最適化したもののプロフィットファクターをGとする
最初の５年で最適化したものと後の５年で最適化したものの
プロフィットファクターの平均値はGよりは必ず高くなります
最初の５年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をAとする
それに対する後の５年のフォワードテストの数値をBとする
後の５年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をCとする
それに対する最初のの５年のフォワードテストの数値をDとする
AとBとCとDのプロフィットファクターの平均の値はGの値より必ず低くなる
なぜかといえば１０年間ではG以上の数値はでないからである
よってバックテスト期間AとCのプロフィットファクター平均値はGより高いので
フォワードテストBとDのプロフィットファクターの平均値は驚くほど低い値になる
この考え方の中にいかにしてカーブフィティングしないロジックを作るか
の考え方のヒントやエッセンスがあるがわからければ教えてやるよ
IQ１５０以上ないとわからないとは思うけど
または後の５年でバックテストしてそれぞれ他の期間でフォワードテストしたとする
最適化とは
あるロジックの１０年の期間で最適化したもののプロフィットファクターが２．０とする
718:山師さん
10/05/20 20:54:30 voMHUMUa
ある１つの銘柄をあるロジックで最適化する場合
長期で最適化したものは短期で最適化したものより
必ずプロフィットファクターの数値は低くなります
あるロジックの１０年の期間で最適化したもののプロフィットファクターをGとする
最初の５年で最適化したものと後の５年で最適化したものの
プロフィットファクターの平均値はGよりは必ず高くなります
最初の５年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をAとする
それに対する後の５年のフォワードテストの数値をBとする
後の５年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をCとする
それに対する最初のの５年のフォワードテストの数値をDとする
AとBとCとDのプロフィットファクターの平均の値はGの値より必ず低くなる
なぜかといえば１０年間ではG以上の数値はでないからである
よってバックテスト期間AとCのプロフィットファクター平均値はGより高いので
フォワードテストBとDのプロフィットファクターの平均値は驚くほど低い値になる
この考え方の中にいかにしてカーブフィティングしないロジックを作るか
の考え方のヒントやエッセンスがあるがわからければ教えてやるよ
IQ１５０以上ないとわからないとは思うけど
719:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/20 21:10:02 r0vH5/Sx
>>714
もちろん、確率が50%以上でなければ、そのシステムでは儲からないことになる。平均的な
トレーダーの心理は、確率が70%を下回れば、たとえ利益を出せていても、ある程度は苦しくなる。
勝率の方はトレーダーの性格によって重要性がかなり異なってくる。俺は勝率30%でも、勝ちが
大きく負けが小さく、確率が65%もあれば満足できるが、勝率が80%あれば確率はもっと下がっても
大丈夫という人もいる。
システム開発で講じた工夫がシステムを全般的かつ長期的に改善できることはいささか稀で、
全体の利益率を上げるには、全く別の発想で開発したシステムを追加し、並行運用するのが
手っ取り早い。年率+15%のシステムが3つあり、互いの出動が重ならなければ、年率+45%になる。
トレードの回数が多く、1回あたりの平均利益が小さいシステムの実用性は低い。しょっちゅう
トレードをやらなければならないのであれば、他のシステムと一緒に並行運用するのに支障が出る。
トレードの回数が少なくても、1回のトレードが長期に渡るシステムの実用性も同じく低い。こういう
システムも資金の一部を拘束してしまうので、並行運用に支障が出やすい。
DDが大きいシステムが頭痛の種になるのはいうまでもないだろう。
理想的なシステムは、確率（あるいはPF）が高く、DDが小さく、トレード回数が少なくしかも1回の
トレード期間が短く、並行運用している他のシステムと出動が重ならないシステムだ。
720:山師さん
10/05/20 21:20:14 T1Y67+kr
成績を説明するなら損益、リスクを年率で表すのが一番わかりやすい
よくPFとかMDDを自慢げに晒すやつがいるが、
運用結果に対していうのならまだしもバックテストの段階では何の意味もない
だいたいPFが高いのは、短期では高くて当然なのだが、それにも気づいていない
（PF自体、意味ねーけどな）
PF、MDDを真っ先に晒してくるようなやつは、確率的な考え方が身についてない証拠なので
鼻で笑っとけばよろしい
ここにいるやつの大概がそうではないか？
721:山師さん
10/05/20 21:22:11 FjLNxzIS
読む気が失せるほど読みにくいので、プロフィットファクターはＰＦと書いて通じると思うよ。
そんなけ長文書いておいて、文中の句読点一切ナシって最初から読ます気なさそうだけど。
>後の５年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をCとする
>それに対する最初のの５年のフォワードテストの数値をDとする
時系列さかのぼってシミュする奴初めてみた。
722:山師さん
10/05/20 21:30:21 T1Y67+kr
後、日中から真っ赤にして書いてるやつのレスは、多分、廃人だと思うから、
適当に受け流しといた方がいいよ
723:山師さん
10/05/20 21:31:48 /VuAlQ3c
>>719
ありがとうございます。
お気付きかも知れませんが以前よりアドバイスいただいている者です。。。
システムは個別の評価と別に複数のシステムを全体として評価するもの
・・・ということでしょうか
自分はまだ１つ目にかかりきりなのでとりあえず「確率」の検証にかかります。
またアドバイスいただけたら幸いです。
724:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/20 22:02:37 r0vH5/Sx
>>723
そう、複数のシステムを並行運用しなければ続かない。
例えば、低迷相場の突っ込みを移動平均下方乖離率で取るシステムは、長期上昇相場では
眠ったままになる。せっかくの上げトレンドをみすみす逃したくはないだろう？
日足だと、上昇相場と低迷相場には強い規則性があり、中間にはランダムウォークの広い平原が
ある。システムで取りやすいのは上昇相場と低迷相場だ。ランダムウォークの平原も取りたいと
思うならば、時間スケールを日足から分足に切り替えたり、あるいは逆に、月足に切り替えて
みるなど、その時点で秩序が見つかる時間スケールに逃げ込まなければならない。
たった1つの魔法の数式を探していては、少なくとも時間をどんどん無駄にする。
システムが寿命を迎えることもある。1年間かけて開発したシステムがある日寿命を迎え、他に
運用しているシステムがないならば、その後1年間くらいは食えなくなる。
725:山師さん
10/05/20 22:28:11 /VuAlQ3c
>>723
度々ありがとうございます。
あつかましいですが追加質問お願いします。
（自分はＤｉｏｎ軍でいつ規制かかるかわからないので書けるうちに・・・）
個別銘柄５０を同一システムで同期間テストした結果
ＰＦの平均が２．３、勝率の平均が５１％
内４２銘柄がＰＦ１以上
しかし２銘柄がＰＦ０．２台で勝率３０％前後となった場合
その極端に悪い結果となった２銘柄のみ売買サインの逆でＩＮ・ＯＵＴするのは
有効と考えられるでしょうか？
それとも結果の良かったもののみ売買サインに従ってトレードすべきでしょうか？
726:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/20 23:00:52 r0vH5/Sx
>>725
それは永遠の課題の1つだと思う。俺ならば、その2つの銘柄をとりあえずは外し、そういう銘柄を
除外する銘柄選択フィルターの作成を試みると思う。
株価を対数化した時系列をLとする。期間ｔにおけるLの最大値と最小値の差を返す関数を
R(L, t)と定義する。この関数について、
R(L, m * t) = m^H * R(L, t)
という等式を満たすHを求める。
理論上、完全なランダムウォークでHは0.5になり、完全なトレンド ― つまり、直線 ― でHは
1.0になる。
このHはフラクタル次元と関係があって、tとmをいろいろ変えながら試してみる必要はあるが、Hが
近い値の銘柄群は、システムの成績においても似通ったものになることがある。
そういう場合、システムの成績はフラクタル次元と密接な相関関係があり、Hの算出だけで不調が
予想される銘柄を除外したり、銘柄を入れ替えたり出来るようになるかもしれない。
727:山師さん
10/05/20 23:12:41 /VuAlQ3c
>>726
度々ありがとうございます。
＞そういう銘柄を除外する銘柄選択フィルターの作成を試みると思う。
自分もこれを色々と検証しているのですが結果の良いものも除外されたり
なかなかピンポイントで取り除くのは難しそうなのでとりあえずは
「テストの結果で悪かったもの」という括りで除外するしかないかなと思っています。
以下の数式の説明は・・・まだチンプンカンプンです。。。
728:山師さん
10/05/20 23:32:12 lOLO6CbV
>>727
個人的には、全銘柄同時に資金の上限を決めてテストした方がよいと思います
729:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/20 23:35:36 r0vH5/Sx
>>727
例えば、4 ^ 0.5 = 2になる。
Log(80日間最高値) - Log(80日間最安値) = (Log(20日間最高値) - Log(20日間最安値)) * 2
ならば、その時間スケールでの観測で相場はランダムウォークの重要な条件を満たしていて、
時間スケールを変えなければ、幸運の結果以外で利益は上がらないと思われる。
730:山師さん
10/05/20 23:56:48 /VuAlQ3c
>>728
ありがとうございます。
とりあえず最少単位で売買してみるつもりです。
>>729
ありがとうございます。
む、むずかしい・・・けどなんとなくわかったような気がします。
またじっくり読み返します。
先ほどの「確率」の件ですが３０銘柄で計算したところ平均で６１％
あるフィルターをかけて１７銘柄としたところ７１％となりました
結構良いものも排除されますが悪いものは全て取り除けてはいるのでマシかなと思います。
上で７０％切ると心理的にキツイと書かれていましたが
メンタルに自信がない自分としては実弾入れるとなるとそのへんを考慮しないといけないですね。
731:山師さん
10/05/21 00:19:11 kZavhnt3
>>694
こういう場合は単純にＬのみ執行すればいいような気がしないでもないんだが、実際のところどうなの？
732:山師さん
10/05/21 00:24:25 2m3ro2mz
なんかまたキメーのが現れたようだな
ピントのずれたレス付けして、ニッチな知識ひけらかしかよｗ
あまりにも儲からなすぎて、そうでもしないと精神的安定が図れない引き篭もりか？
>>727
こんな説明でわかるか知らんが
URLﾘﾝｸ(ja.wikipedia.org)
要するにHってのはハースト指数ってやつで相場のランダムウォーク仮説を否定するための道具
相場ってのはなんらかのバブルでぐいぐい上がっていったり、信用収縮で暴落したりするだろ？
そういう社会現象を統計学者が説明すると、こうなる
733:山師さん
10/05/21 00:32:30 2m3ro2mz
ごめん、暴落とかバブルはいいすぎだった、一応訂正しとく
そこまでの説明力はない・・・
734:山師さん
10/05/21 00:46:07 SU7jJUhj
とんでもない人が沸いてるな。言ってることがさっぱりわからんのだが金融工学(笑)とかに基づいてんのけ？
俺はそんなのいらんな。
735:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/21 00:58:31 pdW2Ij6s
>>734
カオス学は少なくとも2007年ごろまでの金融工学について否定的な立場にある。>>732がいう、
「ランダムウォーク仮説を否定するための道具」というのは正しいのだ。
カオス学は金融工学が否定してきたチャートパターン分析などの延長線上に近い。
736:山師さん
10/05/21 02:56:15 SIUbDq7z
「フラクタル移動平均」なんてのが、最近はちょっと高機能なツールだと
標準で付いてくるぐらいになったしなあ・・・。
それ使うと儲かるのか？と言われるとぶっちゃけ儲かりませんがｗ
ただ、フラクタル系、自己相似形の考えは、順張りの敵である
「チャートのダマシ」に遭う確率を下げることには役立つ
のではなかろうかと思う。
でもね、でもね、順張りのダマシって、乗ってダマされても早く損切れば、
成功した時の値幅が大きいことのプラスで返ってきて相殺されるので、
結果的に何度でもダマシに遭った方が儲かる、ってなるんだよね。
あー、あるあるｗ、って言う人多いと思うんだけど。
737:山師さん
10/05/21 03:03:35 kZavhnt3
ドローダウンを浅くしようとすると総収益が落ちるんだけど
738:山師さん
10/05/21 05:42:39 Gl8ZnX3r
またシステム止めちゃったorz
やっぱ、自分の相場観と違うポジには耐えられんね。かといって相場観をシステムに落とすのは
難しいし、複雑すぎるような気もするし。。。。
739:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/21 06:12:52 pdW2Ij6s
>>736
あー、あるあるｗ、と思う、実際のところ。
フラクタル移動平均ではなくフラクタル平滑平均を使うと、99%の銘柄で順張り途転売買の
勝率100%を達成できる。
しかし、1つのトレードの期間は、フラクタル次元が高い日経平均採用銘柄だと600日間くらいに
なってしまう。
カオス学以前では、同じ勝率を達成するのに必要なのは10年間のアホールドとかいわれて
いたので、進歩といえば進歩なんだが、それでも600日間は長い。
740:山師さん
10/05/21 07:28:25 u4tEsHSA
２年ぶりにシステム止めたった。
こんな簡単に売りで儲かる時に
ちまちましたことやってられん
741:山師さん
10/05/21 09:02:10 r1xgeJ79
>>739
こいつは、アホすぎる。
相手にするやつがいるから駄目なんだ
742:山師さん
10/05/21 10:42:50 Huz37Unw
止めなきゃ利益確保できないシステムとかだせーw
743:山師さん
10/05/21 10:49:02 J6nqFcki
ここはなんか痛い奴らが多いなｗ
人のこと見下す奴が多すぎる。
まあ、システムトレーダーは理系が多いだろうから
必然的だけどな。
そりゃ理系はもてないわｗ
744:山師さん
10/05/21 11:02:35 84GC56hM
>>741
そういうお前が相手にしてるんだけど？w
ウザいと思うならNG設定しとけば？
745:山師さん
10/05/21 11:19:15 Huz37Unw
カオスとかフラクタルとか、ちょっと前に出ていた最大エントロピうんだねかんだねって奴は使い方にコツがあるんだよ
あれは裁量をシステム化するときに便利なもので、裁量ができない人には役にたたないよ
これらはシグナルを検出する道具になるか・・・も知れんけど、自分はそんな使い方で成功した試しは今のところない
今後もないとは言い切れないけどw
今のところ主要用途は裁量手法の厳密定義化のツールだね
746:山師さん
10/05/21 11:55:19 kZavhnt3
「あー コンディング面倒だしウゼー」のレベルの俺には遠い話過ぎるｗ
その高理系のカタカナ理論を実際分析のコードに落とすと何行くらいのコードになるの？
単純なシステムですら、いざコードにすると500行とか行くんだけどなんか大変そうだよね。
747:山師さん
10/05/21 12:17:38 QawMhjof
カーブフィット組 今日の下落でサイン出まくりなんじゃない？？
748:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/21 12:24:40 pdW2Ij6s
>>745
俺もカオス学から実用的な売買シグナルを直接的に発生させることに成功したことはない。
複数のシステムを並行運用している場合、カオス学は銘柄や地合いに合わせたシステムを
選択するシステムセレクターとして役に立つ。俺の突っ込み買いシステムは5月10日から合計5回の
買いシグナルを出しているが、カオスなシステムセレクターに休眠させられている。
749:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/21 12:28:46 pdW2Ij6s
>>746
ヒルベルト変換: 数十行。
最大エントロピースペクトラム分析: やったことがないか分からない。もしかしたら数千行？
フラクタル次元測定: 5～6行。
カオスやフラクタルに関係する数式には単純なものが多い。マンデルブロ集合は2行だ。
750:山師さん
10/05/21 12:54:40 ok2FmosB
買いっぱなし最強のヤツどうした？
俺は昨日からショートでうはうはだぜ！！
751:山師さん
10/05/21 14:06:38 Huz37Unw
>>748
俺のやり方とは全く違う用途のようだなw
せいぜい頑張れwww
752:山師さん
10/05/21 15:31:10 cmX6VTnC
2010.5.20【口蹄疫問題】江藤拓議員（衆議院本会議）
URLﾘﾝｸ(www.youtube.com)
江藤議員 4分57秒あたり
「大臣が始めて宮崎入りしたのは、５月の１０日。現場の皆さんが切々と訴えよう、直接訴えようと
待っていたにも関わらず、現場から遠く離れた宮崎市にしか足を運ばれませんでした。
その時、川南町では、大きな失望と国に我々は見離されたと・・そういう声を私はたくさん聞きましたよ。」
民主議員の野次
「そういう悪口しか言えねんだろお前～」
江藤議員 9分20秒あたり
「私は、野党の一代議士でありながら、
地域の皆様にお詫びを申し上げながら日々をすごしてまいりました」
民主議員の野次
「ずっと謝ってろ」
753:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/21 20:51:48 pdW2Ij6s
>>751
使用形態は全然似ていないけど、本質には共通するものがあるのではないか？
システムのシグナルに従って売買するのは裁量ではないが、システムの開発や、システムを
使用するかどうかについての決断は結局のところ裁量以外の何物でもない。
システムセレクターもトレードの本質的な裁量性を厳格化する道具に過ぎない。
754:山師さん
10/05/21 21:11:38 Huz37Unw
>>753
全く似てねーwww
考え方の本質コンセプトからして俺は駄目だと思った方法だからなw
755:山師さん
10/05/21 21:47:59 vw0dVLep
損小利大って、それ意識すると負けるって知ってる？
じゅん張りのはなしだけど、
教えてあげようか？
756:山師さん
10/05/21 21:55:50 Huz37Unw
システムトレーダーに必要なのは正確な価格の予想だけだよ
そこにトレードの順逆はどうでもいい話だし、損小利大など全くもって無意味
757:山師さん
10/05/21 21:59:24 vw0dVLep
だからはお前はいつまでたっても負け組みなんだよ。
まぁいいや、養分になってくれ！
758:山師さん
10/05/21 22:00:43 2hy8iGJX
>>755
おせーて！！
759:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/21 22:02:07 pdW2Ij6s
>>755
システム通り売買していれば、意識は関係がないと思うんだが……？
760:山師さん
10/05/21 22:28:02 vw0dVLep
そのシステムを作るにあたり、利益確定と損切りの決め方が重用だべ？
その決め方の提案の１つとして損小利大を意識さシステムは良くない。
順張りってのはフィルター。
でも、俺はこのスレッド初めてだから趣旨は知らん。
シストレの定義が、あらかじめ決めたルールに従うだけなら俺もそれだが、
ソフト使って自動売買する専用なら範囲外なので消えます。
761:山師さん
10/05/21 22:39:13 2hy8iGJX
>>760
順張りがフィルターってどゆこと？
なんで損小利大を意識すると負けるの？
ロスカットが多くなるから？
762:山師さん
10/05/21 22:40:54 r1xgeJ79
予想間隔が1日以上先になるのはほぼオカルトの類だな。
バックテストで成績良くてもたまたまかカーブフィッティング。
日足で10年調べても、最大で2400回しかシグナルが出ない。
回数が少なすぎる。
これにフィットさせるのは容易。
tickでやらなければ駄目だ。
763:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/21 22:45:23 pdW2Ij6s
>>760
ああ、利食いと損切りは重要だ。
まあ、もっと語ってくれ。
俺にとってのシステムトレードは、ルールに従うだけのことで、実装はプログラミングでやってもいいし、
ルールが明確ならば手動でチャートを読んでもいいと思う。
貴金属や不動産への投資の勧誘の電話がかかってきたら、俺は日頃売買している銘柄を
売り抜き、売り込む。これもシステムだ。このシステムでは損失を経験したことがない。2007年の
8月も大当たりだった。今年の5月も多分大当たりになると思う。
764:山師さん
10/05/21 23:18:12 vw0dVLep
たとえばなんだけど、日足の話で
順ばりだと、小さい山や谷での組み合わせで上値を目指していくべ、
利大の目的はその上昇トレンドの大部分を取ることに目的がある。
つまり、
5日と25日のゴールデンクロスでエントリーして、りかくはデットクロスや
天井からある程度下げたところでてじまうでしょ。
でもそれだと、実際チャート見比べてみるとわかるけど、天井と小さい谷を判断するのは不可能だから
実際にはトレンドの天井売ってからだいぶ下げたとこでリカクすることになる。
たとえばゴールデンクロスしたときの株価は1000円とし、天井が1300円とする。
３０％もあげているから、大きな上昇トレンドともいける。
その大きなトレンドの小さい山と小さい谷の差は7.8％とぐらいあるのが通常だから70円とする。
つまり、小さい谷とトレンドの転換を判断するには天井が小さい谷以上下げないと見分けれない。
仮にそれを10＆の100円とすると
1000円でエントリーして１２００円でやっとリカクできる。
３０％の大きなトレンドで、しかも1000円でエントリという実際よりもはるかに早いタイミングで買ったという好条件でも20％との利益しかえられない。
実際の相場では１０％の利益が上がれば大の字。
しかも、損小という考えるともっと悲惨、損小意識しすぎるとトレンドに全くのれないし、
説明へたでごめん。
これが損小利大の行く末です。
理解できなかったらドンマイ
じゃぁどうするかは気分しだいで書く
765:山師さん
10/05/21 23:22:41 /aZARsYe
>>743
理系の人って、人のこと見下すの？
766:山師さん
10/05/21 23:23:57 vw0dVLep
付け加えると順張りの勝率はただでさえ30％ぐらいで、さらにその買ったトレードのうち
まともにトレンドにのってしっかりと利益上げられるのは5回に1回ぐらい。
「俺はそこらのpeopleと違って、ちゃんと損小利大をやる」っていう人
の末路は少しずつ資産を減らし、「株なんて儲かるわけねぇよ」ってやめていく。
767:山師さん
10/05/21 23:24:46 84GC56hM
>>764
じゃあ、どうするの？
768:山師さん
10/05/21 23:33:18 r1xgeJ79
FXだが。予測は長くて40秒以内しかやらないが。
それ以降は、予測がはずれたとして、CUT間隔を狭めていきなるべく早めに清算する。
数時間、数日先を当てられるわけがないと思うが。
特に株は個人が好きに買えて価格が変動しやすい。個人の思惑が読めなければ無理。
それに最善の売り買いが出来たとしたら、下がる前に売るのが正解だ。= 下がった後に買い戻せばいい。
769:山師さん
10/05/21 23:41:49 J6nqFcki
>>765
此処見てりゃ分かるじゃんｗ
こういう奴多いよ。
770:山師さん
10/05/21 23:52:35 vw0dVLep
それでも俺は順張りを絶対に推奨する。
だって1年間で日経平均が仮に１万から12000円にあがったとしたら
2000円も順張り方向、つまり自分のポジションと同じ方向に動くわけだから
どう考えても有利だべ！空売りで順張り取り入れれば一生順張り生活できる
逆張りが有効なのは、ナンピンを最初からやる気でマネーマネジメントした底値狙いのとき、
今の日経平均だと逆張りナンピンはかなり有効。俺もやってる。
日経平均が１４０００円を超えたら逆張りのプロ以外は逆張りすべきではない。
じゃあどうするかは順張りの時に最初からリカクの値段を決めておくこと
その決め方と損切りの決め方は気が向いたら書くけど、
２ちゃんでばらしてもメリット内から書かないかも
寝る
771:山師さん
10/05/21 23:55:16 2m3ro2mz
ここで裁量の技術語っても意味ねーよ
シストレで損傷リ代なんていってるやつ少ないと思う
実質、損傷離床でしょう
あるいは、損代理代
しかし変換できない用語だな、これ
772:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/22 00:20:34 0ywWnA80
>>770
書いてもかまわないんだよ。
もしそれが本当に有効ならば、誰も注目しないし、採用もしない。勝ち続けているトレーダーは
極々少数派で、それ以外のトレーダーの脳には有効な方法を無視する特別な回路が組み
込まれているのだよ。
逆にいえば、何かを書いて賞賛されるようなことがもしもあったら、それはもう捨てるべき方法なのだ。
お前じゃなくて、有名人が語っても同じことだ。
ソロスは相場の再帰性について何度も語っているが、今でも、再帰性ベースのシステムの開発を
行っている会社を見かけたことはない。カオス学の本では再帰性と同じことを意味する記述が
多々あるが、再帰性の妥当性を検証した学者は1人もいない。
日本の書店にバフェット関連の書籍が数多く並ぶようになってから、なぜだか長期ファンダメンタル
ベースのシステムは日本でうまくいかなくなった。2001年～2003年の急落期に資産を倍にした
システムが、その後はコケまくるなんてことが起こった。
773:山師さん
10/05/22 00:26:53 CdM61Fui
>>770
空売りの順張りって不利なんだよな。
だって利益に上限(株価的には下限と言うのが正しい？)あるからね。
恥ずかしながら最近気付きましたｗ だからLで1.5Sで0.7とかになるんだわな。
もうLだけでトレードしていいっすか？
774:山師さん
10/05/22 00:31:32 vKKHOMRU
売りから入っても、買いから入っても順序が違うだけに気付よ。
ふつうは買ってから売るだが。
売ってから買っても順序が違うだけで同一価格で取引したら利益はおなじ。
かかる手数料などは除く
775:山師さん
10/05/22 00:38:43 CdM61Fui
>>774
だから、俺も前まではそう思ってたんだよ。
実際シミュで出てくる数字見ても大体そんな感じだし。
・・・一回色々書いたけどなんか怖いから消したｗ けど、まあなんだかんだでLの方が有利だと俺は思うね。
776:山師さん
10/05/22 00:58:50 vKKHOMRU
10円は1円付近までにしか下がらないけど、100円にもなり得るって事か。
空売りなら-9円で10倍になるんだぞ。買いなら+90円で10倍だ。
下がる方が金額差から見ると有利では。
777:山師さん
10/05/22 03:24:10 UKbC77Sa
>>773
よっぽど大きい値幅で取るとかでないと、売りと買いの有利不利が
出てくるとは思えないけど・・・
>>770
順張りが有利な理由って、あきれるほど単純だよ。
順張りが有利なのは、それが厳密にはテクニカル売買ではないからさ。
＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
例えば、物凄い勢いで＄が下げ始めたとする、順張りだから当然売りロジックが働く、
後からギリシャの国債がデフォルトするかもしれない、というニュースを聞く、
これは形を変えたファンダメンタル売買だよ。
「値動きから世の中を読む」のが順張り。
じゃあニュースを聞いてから売買すればいい？それだとニュースバリューを
恣意的に判断してしまう。値動きを見ることでニュースバリューを
市場に聞いているのが順張り。
まあ、その値動きには盛大なノイズが常に混じってて、ＳＮ比が１近辺で
しかないから中々儲からないのだが・・・。
778:山師さん
10/05/22 03:30:46 FWfjZWXA
勝ちに対して税金10%つけて手数料も取るとほとんど残らないんだが…
常勝システム作ってる人はすごいね
779:山師さん
10/05/22 03:40:20 y4EeCilV
学者系のウンチクは面白いw
濃い言う人はシステムとしては素晴らしいの作るのだろうけど、儲けはさっぱりなんだろうなと思うw
いつしか儲ける目的が、立派なシステム作るのが目的に変わってる典型。
780:山師さん
10/05/22 04:54:59 FWfjZWXA
絶対勝てると思ったトレード方法が勝てない…→やーめた→しばらくして見直す→バグじゃん！
の喜び。
781:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/22 06:47:49 0ywWnA80
>>773
株は買い入れ・売り抜けだけでいい。
買いのリスクは限定され、リターンは潜在的に無限だ。売りのリスクは潜在的に無限で、リターンは
限定されている……という理屈は単純明快で美しいが、もっと身近な理由もある。本当に売りで
儲かる銘柄では、空売り規制が行われやすい。買いから入るのは自由だが、売りから入るのは
いろいろと規制があるのだ。
782:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/22 07:05:32 0ywWnA80
>>777
「順張り」とか「逆張り」というのは概念に過ぎない。
長期アホールダーから見れば、タートルズはむしろ逆張りだし、デイトレーダーから見れば、
タートルズの逆を張るタートルスープ戦術は順張りになる。
783:山師さん
10/05/22 11:09:01 CdM61Fui
>>770
その決め方と損切りの決め方
ユー むしろ書いちゃいなよ。
最終的には最大順行幅（MFE）と最大逆行幅（MAE）でフィルターする気でいるので、
ポジ期間内のMFE MAE記録してるけど、イマイチ上手く活用出来ないんだよね。
ちなみに、株式日足四本値で検証です。
784:山師さん
10/05/22 11:20:47 Bfor5DpK
まともなレスがひとつもないな
785:山師さん
10/05/22 12:12:50 v7xrkijC
>>770
ハマショーさんおつｗ
786:山師さん
10/05/22 13:22:40 +wapcluh
１年で２．３倍のシステム持ってるけど一時中止
システム多少参考にして裁量でこの３日で３倍にしたった
チャンスにはちまちまはできない
チャンスに万が一マエナスではどうにもならん
もしシステム動かしていても３日でプラス２％くらいや
787:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/22 15:55:11 0ywWnA80
話の種として投下したのに、具体的なやり方を書いていなかった。
これは巷に出回るようになったフラクタル次元測定方法の1つだ。カオス学をやった人なら、この方法が
理論通りではないにすぐに気が付くと思うが、そこは経験の結果ということだろう。
wp = (Highest(High, t) - Lowest(Low, t)) / t;
hp = (Highest(High, t/2) - Lowest(Low, t/2)) / (t/2);
dimension = (Log(hp + hp[t/2]) - Log(wp)) / Log(2);
変数宣言とエラー処理のための行を足しても、測定コード全体で5～6行に収まると思う。
一般に、フラクタル次元とヒストリカルボラティリティーの使い方は大体同じになる。
フラクタル次元は算出過程に平均によるノイズフィルターが含まないので、長い保ち合いからの
ブレイクアウトのようなシーンで素早い。
ただし、この測定方法には大きな欠陥がある。株価が横這いでほとんど動かなければ、
フラクタル次元は平面の2次元より直線の1次元に近くなるはずだが、上記の測定法では2のほうに
近い値を返す。（レンジブレイク手法ではこの欠陥が逆にメリットになることもあるが。）
設定期間を少しずつ変化させてフラクタル次元を測定すると、期間によってかなり大きな違いが
出ることが分かる。つまり、株価は汚れたフラクタル時系列だ。
通常、多くの銘柄に、
スケール大
↑
トレンド
ランダムウォーク
トレンド
↓
スケール小
という構造が見られる。
788:山師さん
10/05/22 17:41:42 PBMB0Pp+
>>787
いろいろ説明してるけど、運用実績はどうなのよ？
789:実は大学生
10/05/22 18:15:25 hKvHFiXK
770だけど一応名前つけとくわ、長居はしないから１週間以内にはもうこの掲示板を見ることはなくなるけど
売りが無限のリスクって・・・書籍に躍らせてるだけだから考え直しなよ。それは単に損切りしない＋仕手系の銘柄に投資してるから
俺はむしろ空売りのほうが設けやすい。
グランビルの法則がぜったいじゃないけど、明らかに下降トレンドの小さい山のほうが上昇トレンドの小さい谷よりも少ないから
リカクの目標価格まですんなりいってくれる。
ボラリティによって変わってくるけど
リカクは５－７％、これなら上昇トレンドの小さい谷に転換する前に大体リカクできる
１．５倍≧損切りライン≧リカクにしてる
あと、２５日線タッチしたら損切りする場合もある。
じゃぁどのタイミングが一番エントリするのに有利化って？
そこまでは教えられんよ。だれも「ありがとう」なんていってくれないんだし
高校からはじめたから５年で平均年利２５％ぐらいはある。
790:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/22 18:31:51 0ywWnA80
>>788
システム売買をやるようになってからは、年平均+37%程度だ。
120万円―[7ヵ月]→1億円―[3ヵ月]→50万円―[7ヵ年]→450万円
50万円～450万円がシステム売買によるもの。ただし、株だけではなく、商品先物と債券を含めての
成績だ。
791:実は大学生
10/05/22 18:34:15 hKvHFiXK
１．５倍はリカク目標の１．５倍だよ
5％なら損切りは７．５％まで、
順張りなら５％ぐらいなら高確率利食いできる
質問なんだけど、
自分の条件を入力していれば、勝手に証券会社に注文出してくれえるソフトがあるの？
あったらいくらぐらい？
その条件って俺が今まで暴露してきたようなレベルの内容まで細かく条件だせる？
792:実は大学生
10/05/22 18:42:12 hKvHFiXK
７ヶ月で１億って・・・まじ？
先物のレバレッジでも90倍は非現実的だけど
793:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/22 18:42:47 0ywWnA80
>>791
俺は長期派なのでやっていないが、マネックスで自動売買に対応している。口座があれば、
基本的なソフトの使用料は無料だったと思う。
システムを記述するのには、YesLanguageあるいはEasyLanguageを使う。お前のレベルくらいなら
何の問題もなく対応できるだろう。
794:山師さん
10/05/22 18:44:48 CdM61Fui
いや、
文面読むに、最初は裁量でやってたけど爆損くらってシステムに鞍替えしたとかそんな感じじゃね？
795:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/22 18:47:31 0ywWnA80
>>792
マジ。ただし、商品先物のレバレジ率12倍、1点集中満額張りで、数%の利幅を20回くらい連勝で
取れれば到達する。7ヵ月間、22連勝で1億を超えた。
文系人間 ― 当時の仕事は通訳と翻訳 ― で、相場の恐さを何も知らない素人だったからこそ、
出来たことだと思う。
もちろん、個人で9000万円を3ヵ月で蒸発させるってのも、素人にしかできないことだろう。
796:山師さん
10/05/22 18:52:52 vKKHOMRU
路伯 ←こいつはあほだ。相手にするな。
いい気になって連発してスレ見にくくなって良いのか?
797:山師さん
10/05/22 18:53:55 FB6G1kjv
>>789
ありがとう
798:実は大学生
10/05/22 18:59:24 hKvHFiXK
情報どうも！
でもすげー、俺も目標は１億。
でも１億いけると思う。今、900万だからもうちっと時間かかるが、
799:山師さん
10/05/22 19:03:40 vKKHOMRU
>>798
岡三・楽天などのAPIつかって自作すればいいのでは?
800:山師さん
10/05/22 19:06:58 vKKHOMRU
日本株の"完全自動売買"に対応、『岡三RSS(完全自動発注版)』が6月提供開始
2010/04/19
岡三オンライン証券は16日、岡三RSSの日本株取引において、
発注時に表示されていた確認画面を省略する機能を実装した
『岡三RSS(完全自動発注版)』を、6月1日に正式リリースすると発表した。
URLﾘﾝｸ(journal.mycom.co.jp)
801:実は大学生
10/05/22 19:26:52 hKvHFiXK
なるほど、なるほど、
そもそもこのスレに俺が来たのはこういった情報を探すためなんだよね
もう４年生だから就職するため、今のように画面に張り付いてられないし、自動で全てやってほしい。
専業トレーダーも考えたけど、新卒のタイミングのがすと良い就職できないから就職することにした
>>797
これ以上は本当に教えられない。
でも、ゴールデンクロスしてればなんでも良いというわけではない。
トレンドといっても、色々な形を持ったパターンがあるし、
さらにそのトレンドの中で、どのタイミングが最もベストなのか、それを見つけられたら
きっと稼げるようになる。
だから俺の手法はFXは無理、株は１０００以上あるから、最も自分が勝ちやすそうなトレンドを探せるけど
FXは数が少ないから無理！
だれか、ちゃんと勝てるシステムを教えてくれるなら俺も教えるよ！
あくまでこれ以上は交換条件
802:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/22 19:37:50 0ywWnA80
>>801
株式板で人を称賛するのは初めてだ。
お前は本当にwiseだ。cleverなあるいはintelligentな大学生はいくらでもいるが、wiseな奴は
ほとんどいない。
お前なら、100億にも手が届くかもしれない。
803:山師さん
10/05/22 19:46:17 0Vc088qr
>>801
大学で1000万資金あるのはスゲーと思ったけど、実は親が金持ちなんじゃないのか？
そんな家なら入金投資法で軽く1億超えるだろうが
お前のカキコから高校時代の資金逆算すると450万くらいなんだけど、
そんな金持たせてくれる家庭は限られてるぞ
ま、ただのバーチャの妄想である可能性も捨てきれない
804:実は大学生
10/05/22 19:54:39 hKvHFiXK
普段２ちゃんやらないから、たまの遊びにやってるだけだからマナーとか関係なくどんどん書き込んじゃうよ。
めっちゃほめられてんじゃん！！ 調子こいちゃお。
株ってのは長期ではファンタメンタルズで、短期なら一時の感情や主観などの需給関係で動く。
その考えはすごく大事だと思っている。
おれは５日と２５日の移動平均線つかっているけど、これを使う理由は需要と供給の関係に的を絞った投資をしているため。
その需給関係を視覚かしたものがトレンド！
仮にリカク５％と損切り５％ととすると、
現時点で需要があるトレンドに乗っかったほうがリカクのできる確立が高いに決まってる
株は上げるか下げるか５０％だけど、需給関係を考慮すれば実質の確立は６０％と４０％のように
確率に誤差が生じるはずと考えている。
だったら有利なほうにかければ、リターンとリスクの関係が同じでも徐々に資産が増えていくのは自然のながれ。
どうだすごいだろ！？
でも、エントリタイミングはおしえない
805:実は大学生
10/05/22 19:58:40 hKvHFiXK
俺が運用し始めたのは１００万ぐらい。
昔からお小遣いは全部貯金してた。それに在学中のバイト代を足していった。
そんでうまく設けれるようになったから親の金を運用することになった。
そんで手数料でお金もらった。儲けの５０％が手数料。
でもね。内緒だよ！実は６０％もらってた。おこられるから内緒だよ
806:山師さん
10/05/22 20:06:57 0Vc088qr
何にせよ、計算も出来ない糞の言うことは信用ならねーよ
807:山師さん
10/05/22 20:11:42 VrYybgnr
エグジットが５％達成するまでずっとホールド？
まぁその手法だと定率だからＰＯＲの通り推移するだろうね
808:山師さん
10/05/22 20:15:20 MTx6d5nr
お前山口人生だろ
なんちゃってビジネスの次は頭悪過ぎ投資か？
何時までも親のすね齧って損してんじゃねぇよ
いくら妄想語ってもリアルの儲けはでねぇし
いくら親が資産家だからっていつまでも金はでてこねーぞ
809:実は大学生
10/05/22 20:25:45 hKvHFiXK
>>808意味がわからん。
べつにどう思われてもいーし、
信じても信じなくてもいーし。
手法をすべてばらしたわけではねーし、
親別に資産家じゃねーし。
810:山師さん
10/05/22 20:28:11 MTx6d5nr
そうか、ところでもう60才になるよな、ボケが始まっても仕方ないわなw
本当に困った爺さんだ
811:実は大学生
10/05/22 20:28:20 hKvHFiXK
知ってるBNFもアンチが嘘だ嘘だっつって掲示板から出てこなくなったんよ。
BNFの足元にも及ばないけど、掲示板から消えた気持ちが少しわかった。
ばいばい
812:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/22 20:46:20 0ywWnA80
リアルだろうがバーチャだろうが、>>801の内容には勝つための必要条件が集約されている。
813:山師さん
10/05/22 20:56:40 FYOOUrPO
規制解除されたかな？
814:山師さん
10/05/22 21:04:19 FYOOUrPO
かけたので、皆に一つ聞きたい
ティックを使ったシステムで
3日間デモで78回売買発生して
PF5.2 勝率81%あるシステム
が出来たんだけど、
これ信用性高いかな？
815:山師さん
10/05/22 21:07:56 FYOOUrPO
ちなみに決済条件は同じだから
意図的に勝率あげてない上での
81%は高いよね？
816:山師さん
10/05/22 22:52:44 VrYybgnr
>>815
もうちょっと手法を詳しく書かないとわからん
当たり前だけど
短期間にすればするほど勝率は上がる
正直、３日間だけじゃパラメータいじればいくらでも勝率は挙げられる
それこそ勝率１００％も可能だし
817:山師さん
10/05/22 22:55:01 4FmCpVSo
3日っていうと365日の中の営業日のうちの３日だろ？
ていうことは確率的に
3/営業日*0.81しか勝率がないことになる
とても低くて話にならん
818:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/22 22:56:35 0ywWnA80
>>814
3日間では、検証対象の銘柄で大口の売買をしているトレーダーが1回も入れ替わっていないかも
しれない。違う手法を持つ新しい大口が参入してきたときに、そのシステムは状況の変化に
どう対応するのか？
819:山師さん
10/05/22 23:08:20 I9GcgPtB
>>815
そんな少ないサンプルではフィッティング以前。
ジャンケンで連勝したレベル。
1000回以上必要。
820:山師さん
10/05/22 23:14:09 c1D/ZnPp
もう、なんと言うか、このスレもお笑いのレベルになってきたな。
821:814
10/05/22 23:44:40 FYOOUrPO
この手法はある意味コインの裏表
を当てる事に近い手法何ですが
それで78回中63回の勝ちが発生してます
今までにない状態だったので、
ちょっと自分でも驚き皆さんに聞いたんです
どんな手法かは言えませんが
ソロスの再帰性をどうやって
実際のトレードに結びつけるか考えて
作ったものです
これで運用してるのはFXなんですが
もしこれの考えが正しければ株でも何でも
対応できるんじゃないかなと思ってます
来週一週間再度デモでためして見るつもりです
でなぜ3日間なのかと言うとFXのティックデータを持ってないのでバックテスト
出来ないのでFXのデモトレードだけの
結果だけ記載しました
822:山師さん
10/05/22 23:50:57 jGn7dY5Z
722 ：山師さん：2010/05/22(土) 11:22:32 ID:3EThZoHw
ヒゲ・トレードかな？
つまりヒゲに着目して毎日1～2ティック抜く。
ＮＹ暴落暴騰の翌日は3ティック抜ける。
貸借銘柄の流動性の高い大型株でやる。β値と日足で銘柄選択。
最初は一日一銘柄からはじめる。
銘柄選定がうまくいけば楽に稼げる。
725 ：山師さん：2010/05/22(土) 11:38:05 ID:3EThZoHw
要は気付きの問題だ。
エントリー前に何かに気付くか気付かないかで既に決している。
ヒゲトレードに関して言えば、銘柄選定以前で100％取れるチェック項目
もある。それはわざと書かない。俺が課したハードルだ。
ヒゲトレードってなんですか？
823:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 00:32:39 9gz1q/fk
>>821
数学の再帰性と混同しているのではないか？
ソロスのいう再帰性は、トレーダーが市場に参入すると、トレーダー自身が市場の
一部になっているってことだから、デモでのバックテストは再帰性の検証にとって無意味だ。
再帰性理論では、トレーダーが参入する前と後では、市場が変化する。市場を分析していた
トレーダーは、市場&自身、(市場&自身)&自身、((市場&自身)&自身)&自身……を
分析しなければいけなくなる。
自分が出す注文が銘柄の1日の売買代金の1/10000程度であっても、再帰性を甘く見ては
いけない。株価がカオス的ならば、通常は無視できるはずの極めて小さな差が、やがては
無視できない大きな差になることがある。これはバタフライ効果と呼ばれる。
特に、システムトレーダーはある種の規則性を伴う売買を長期間にわたって繰り返す。つまり、
市場に秩序をもたらしている。秩序はフラクタル次元を下げ、トレンドの発生頻度を上昇させ、
規模を拡大させる。
こういう考えはオカルトじみているし、まだ検証した学者は皆無だが、もしもこれが正しいことが
証明されれば、金融界はひっくり返る。
LTCMとかリーマンブラザーズとか、フラクタル次元が下がると不利になる取引を規則的に
続けたところは、実際、市場から退場させられている。
一方、バックテストでは必ずしも有利とはいえないトレンド追従をアホのように規則的に続けて
破産したって話はほとんどない。
突っ込み買いをやるならば、乱数かなんかを使って、出動を気まぐれにしなければならないかも
しれない。
トレンドに追従するつもりならば、俺がやっているヒルベルト変換やフラクタル平滑は邪魔なだけかも
しれない。
824:山師さん
10/05/23 00:58:43 /ANcTINF
パラメータ最適化してるうちに最初につくったソースの最適化してシミュレート時間が1/2になったｗ
825:山師さん
10/05/23 01:09:54 nA/dxMkP
1/2とかは直ぐ出来るだろ
1/10とかもある
ホットスポットだけ対応すればよい
割り算とか、あらかじめ計算しておいた結果使うとかする
実計測しないとなかなか速くならないが
826:山師さん
10/05/23 02:23:20 /ANcTINF
うおおお確かに見直したらさらに速くなったｗ
20年1000銘柄が10分で終わるぜ。
827:814
10/05/23 03:51:49 Z/V6p0VU
>>823
数学の再帰性と混同しているわけでは無いです
まだ3日間と検証期間が短いので大きな事は言えませんが
再帰性の捉え方と盲点を付いたとでも言えるかも
市場に自身がもたらす影響
これって普通に考えると検証出来るわけ無いですよね
だってもし検証するとなると同じ次元に
もう一つの同じ地球を用意する必要があるから
ただ、その影響力も10000/1では無く10000000000/1程の薄さならどうでしょ？
要はソロスの理論は現代の状況まで加味されていないと思った発想から作ったんです
まぁ来週ダメだったらただのアホですね
その時はただの笑い話と思って笑って下さい
828:山師さん
10/05/23 04:23:45 rZQnNbxs
>>826
ボクなんか８年１５００銘柄１分以内だよ
遅いんじゃない？
829:山師さん
10/05/23 04:26:46 KFO4dlN3
まあ長期運用してみての結果次第としか。
１回でコイン裏表当てたので勝率１００％と逝ってるのと変わらないし。
830:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 06:22:06 9gz1q/fk
>>827
ソロスとカオス学が仮に正しいとしたらという前提での話になるが、
為替は全体の売買代金が金利市場に次いで巨大なので、バックテストと実際の運用がほぼ同じ
結果をもたらすと思うんだけど、株では再帰性の影響を無視できなくなると思う。
おそらくは、年単位の長期トレードは再帰性の影響をあまり受けず、ティック単位のスキャルが
最も大きな影響を受ける。お前のシステムにとってトレンドの発生頻度と規模の上昇が有利に
働くのであれば問題がないが、逆ならばバックテストより実際の運用の結果は悪くなる。
831:814
10/05/23 09:14:21 Z/V6p0VU
>>829
もちろん長期運用して結果をみるしか無いとは思うのですが
78回売買しての勝率の高さに驚いたんです
と言うかなんて言うか
コインを投げて78回中63回当てるって
ちょっと怖くないですか？
>>830
そうなんですこの方法は別にティックじゃなくても出来ると思いますが再帰性の影響を濃く受けるスキャルじゃないと通用しないと思います。まだ未検証ですが。
現段階ではトレンドを意識させてないので
もしトレンドを意識させた形を取り入れる
事が出来たらもっとすごいかもしれませんね
832:山師さん
10/05/23 09:15:06 fnYaqk/3
>>814
>ソロスの再帰性をどうやって
>実際のトレードに結びつけるか考えて
>作ったもので
つまり株で言うところの仕手のスキームっすか？
バックテストで仕手のシミュレーションが可能なのかって話だけど、出来たとしたらすごいねー
833:山師さん
10/05/23 10:35:59 NRFiIvUV
ソロスの再帰性っつーのは
株価が心理に心理が株価に影響与えるってやつでしょ？
ＰＦ値から推測するに相当短期間のスキャルかな
ＦＸと株じゃ市場心理も変わるからそのまま通用はしないよ
デモとリアルじゃスプレッドもあるし結果が結構変わることはよくある
つーか適当なそこらへんの手法でも期間限定すりゃ勝率５～８割はいける
あれじゃないの？ＸＸ分前のティック方向へ仕掛けるとか
そんな単純なやつ
834:kk
10/05/23 11:03:10 FuwCSHji
トレードスタジアムについて こちらトレイダーズ証券_ト
レードスタジアム システムトレード会員ではありません。
083_stochasticsの計算方法（指標数値の出し方）を教えて
ください。通常のストキャとはだいぶ違うようなので困って
います。また、ちなみにシストレ会員になれば、指標プロパ
ティ_左下の「編集」をクリックで計算式が見れるのでしょ
うか？よろしくお願いします。
835:山師さん
10/05/23 11:10:48 0QREjg5t
>>834
指標プロパティでは見れないけど、シストレを申し込んで、エディタというのを立ち上げれば見れるよ。
836:kk
10/05/23 11:15:54 FuwCSHji
早速のお返事、ご親切にありがとうございます。
シストレ会員になってみようと思います。
837:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 11:21:15 9gz1q/fk
>>831
スパコンでも使えない限り、再帰性の検証は実弾投入しかないから、難しいねぇ。
再帰性の効果が生じるのにどれくらいの額の注文が必要なのかもわからない。
回数と金額の関係もわかっていないから、100万円1回と10万円10回のどちらが大きな影響を
与えるのかもわからない。
ある意味、人生の一部を賭けることになる。もっとも、トレーダーは何をやってもそうなんだけど。
838:山師さん
10/05/23 11:25:56 NRFiIvUV
路伯と814の再帰性は言ってる意味が全然違うと思うｗ
路伯は自分で相場を作るとかいう意味の再帰性か？
814は単にティックベースで過去をなぞってるだけだと思う
839:山師さん
10/05/23 11:27:06 nA/dxMkP
路伯 こいつはアホなんだ。
こいつはバタフライ効果のようなことが起こるといっているが、
ソロスの主張は、市場は効率的でなく先入観、偏見で成り立っているということだ。
下の3つを合わせると市場はランダムウォーク、カオス理論では説明できないということ。
真逆なのに適当に併せてれらしく言ってるアホなんだよ。
wikipediaより。
ソロス再帰性理論
個人が市場取引に参入するとき、市場に対する偏見や先入観を持って参入している。
それが潜在的に経済のファンダメンタルを変化させている。
このファンダメンタルの移り変りは、均衡の変化というよりも
むしろ不均衡と捉えるべきであり、従来の効率的市場仮説は適用できない、と主張する。
効率的市場仮説
市場参加者は利用可能なすべての情報を迅速に取り入れており、
他の市場参加者より有利になるという状況は生じないため、
市場の挙動はランダムウォークになるという仮説。
ランダム・ウォーク理論 (Random Walk Theory ) とは、
株価の値動きについての「予測の不可能性」を説明する理論。相場の値動きを論じた多くの理論のうちの一つである。
この理論において強い根拠になるのは、「相場を変動させうる情報は、瞬時にマーケットに広がる」という理論である（効率的市場仮説）。
840:山師さん
10/05/23 11:29:52 3p0nZb4+
株は板で順番待ちがあるからな
FXのデモでうまくいったからって使える分けないよ
841:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 11:37:37 9gz1q/fk
>>839
いや、ソロスの主張は、あくまで、個人の市場への「参入」を重視している。お前が引用した文章も、
「参入」が繰り返し使われている。参入がファンダメンタルに変化をもたらすってのは、カオス学の
代表的な主張通りだ。
そして、カオス理論が正しければ、効率的市場仮説は誤りであり、ランダムウォークは
フラクタル次元が極度に高まった一時的な状態として捉えられることになる。
842:山師さん
10/05/23 11:38:02 hV8RlRF+
225採用銘柄、30年で+の手法作ったけど、資金が1億くらいないと最小ポジでもパンクするシステムなんだよね。
最大で200銘柄近く同時保有させられるらしいんでｗ
資金の折り合いが付かない場合は、成績優秀業種のみ選別する事で市場規模を小さくしてトレードして問題ないよな。
つうかそれ以外の方法で資金の折り合いつける方法あったら教えてくれ。
843:山師さん
10/05/23 11:40:35 nA/dxMkP
全員がPCの前で監視してデイトレードしてたら市場は効率的だろうが。
落ち目の企業でも、好みや人間関係や長期保有と決めているなとで手放さないことがある。
市場の大部分を決めているのは、効率的では無い要素だと判断しているという事だろう。
たとえば、カルトへのお布施や高額詐欺商品購入なども効率的な市場に参加していない人々だな。
全員・全体が効率的に動くとは限らない。効率的と仮定するカオス理論などは適用できない。
844:山師さん
10/05/23 11:43:57 7HTAORcg
効率的になるには、長中短期すべての参加者がいなければ駄目だよ
スキャルパやデイトレーダーだけでは効率的にはならない。
845:山師さん
10/05/23 11:46:51 nA/dxMkP
市場が効率的であるということを前提にしているだろうが。
その為に、市場がカオス(予測できない複雑な様子)になるんだろうが。
ランダム・ウォーク理論 - Wikipedia
この理論において強い根拠になるのは、「相場を変動させうる情報は、瞬時にマーケットに広がる」という理論である（効率的市場仮説）。
つまり、これから企業の業績が良くなりそうだ、という「蓋然性の高い情報」などが流れると、瞬時に一般に広がり、
皆がその情報に従って投資行動を行うため、すぐに価格に織り込まれてしまう…という事である。
水面に小石を投げ入れると、すぐさま波動が伝わっていく様を思い浮かべると、理解しやすいだろう。
波動の軌跡はすぐに消え去り、すぐに元のランダムな波に戻ってしまう。
普通のニュースでは、一時的な上昇・下降のトレンドを示すかもしれないが、
すぐにランダムで予測不可能な動きに戻るのである。
隕石レベルのサプライズであれば、津波レベルの値動きを引き起こす事もありえるだろう。
しかしその津波でさえ、時間の経過とともに波動の軌跡は予測不可能な動きに収斂される。
846:山師さん
10/05/23 11:53:24 nA/dxMkP
>>844
それはそうだな。
情報を知らずに、売り買いしなかった人々の方が得することもあるからな。
カルトへのお布施も最終的には金持ちになる道かも知れないしな。
独断や偏見での売り買いも市場を効率的にする要素なのかも知れない。
847:山師さん
10/05/23 12:03:55 nA/dxMkP
ソロスの持論「相場は必ず間違っている」
ポンド危機 - Wikipedia
ポンド危機とは、1992年秋に発生したイギリスの通貨であるポンドの為替レートが急落した出来事である。
イギリス経済はストップゴー政策と呼ばれる経済政策の迷走の結果、「英国病」といわれるほどの経済的低迷状態にあった。
1990年10月に東西ドイツが統一されて以来、旧西ドイツ政府による旧東ドイツへの投資が増加し、欧州の金利は高目に推移していた。
高めの金利は欧州通貨の増価をもたらした。
連動してポンドは次第に過大評価されていくことになり、持続可能性を喪失していった。
これに目をつけたのがジョージ・ソロスである。
ソロスは「相場は必ず間違っている」が持論であり、
このときもポンド相場が実勢に合わないほど高止まりしていると考えた。
そして、ポンドを売り浴びせ、安くなったところで買い戻すという取引を実行することになる。
1992年9月になり、ポンドへの売り浴びせは激しさを増した。
9月16日にはイングランド銀行が公定歩合を10%から12%へ引き上げ、さらにその日のうちにもう一度引き上げ15%とした。
しかし、それでも売り浴びせはとまらなかった。
事実上のERM脱退となったこの日はブラックウェンズデー（暗黒の水曜日）と呼ばれている。
9月17日、イギリスポンドは正式にERMを脱退し、変動相場制へ移行した。
[ジョージ・ソロス率いるヘッジファンドは10億～20億ドル程度の利益を得たといわれる。
848:山師さん
10/05/23 12:13:43 nA/dxMkP
要するに個人や集団の偏見や思い込みで、市場が不均衡になるからそこを狙えって事でしょ。ソロスの場合は。
市場のカオス理論は、そんな不均衡は起こらず常に価格は正常である = 事件があったら直後に価格に織り込まれる。
ということでしょ。
真逆なんだよ。
849:山師さん
10/05/23 12:14:59 s2LAEP9E
>>842
225先物じゃ代用にならないの？
850:山師さん
10/05/23 12:28:04 s2LAEP9E
一連のカオス理論のやりとりだけど
「バックテストは戦後60年間分やらないと無意味だ」って
主張してたキチ○イが混ざってないか？
851:山師さん
10/05/23 12:31:09 7HTAORcg
混ざって無いと思うよ
ちなみに長期トレードシステムでは戦後60年間は必要不可欠、それだけでキチガイってのはおかしい。
これはバフェットも普通にやっているしね。
852:山師さん
10/05/23 12:56:13 7HTAORcg
バフェットが投資先にオールドエコノミーをチョイスしている理由は
安定していて潰れないという事以外にも、持論の検証を行うに当たっての実用上の都合でもあるんだろうと思う。
彼の検証期間は50年という話だが、こんなに長い期間業態を変えずに続いている検証可能な銘柄はオールドエコノミー以外に存在しないだろうから。
彼が振興産業をやらないのは、「やらない」ではなくて「やれない」んだろうな、多分。
853:山師さん
10/05/23 13:18:04 s2LAEP9E
>>851
そうか俺の勘違いか。失礼。
まあ彼は戦後云々だけじゃなく他の話も色々変だったんだよｗ
って、あれ？851さん一行目の句点省略する癖があるようだけど、
前スレのキチ○イも同じ癖があるようなのだが・・・
ぎゃあー
854:山師さん
10/05/23 13:21:04 7HTAORcg
そんなお前は正真正銘の精神分裂ヤマジンだろw
855:山師さん
10/05/23 13:39:53 Z5w8dgBk
IQ１５０以上の天才からみればIQ１５０未満は完全キチガイ
IQ１５０未満の完全キチガイからIQ１５０以上の天才を見れば嫉妬勘違い空想的キチガイ
853はIQ１５０未満の方ですわ
856:山師さん
10/05/23 13:41:44 7HTAORcg
自演しなくていいぞヤマジン
それより壁蹴る癖なくせよ、自宅壊れるぞw
857:山師さん
10/05/23 13:46:33 nA/dxMkP
IQは万能ではなく、主に左脳の機械的な演算能力のみを測っているに過ぎず、この検査の対象が知能のすべてを含むわけではない。
858:山師さん
10/05/23 13:48:18 Z5w8dgBk
ばれましたか
すまん
859:山師さん
10/05/23 13:50:39 Z5w8dgBk
自演ばれましたか
すまん
860:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 14:19:19 9gz1q/fk
>>848
ファンダメンタルズが迅速に価格に織り込まれると考えるのは効率的市場仮説の方で、
カオス理論はそれに反対する立場にある。
ソロスの意見と一致しているのはカオス理論の方で、市場の特質についてのカオス理論における
「秩序」というのは、一般にいう「トレンド」を意味している。トレンドが発生するためには、当然、
市場に不均衡が存在していなければならない。（ただし、トレンドの発生の予測が容易であると
いうことではない。）
861:山師さん
10/05/23 14:28:11 vJ0D0Tmn
典型的な頭でっかちだな
ますます駄スレになってる
862:山師さん
10/05/23 14:44:38 hV8RlRF+
>>849
多分難しいだろうね・・・
トレンドフォローのやり方だから、指数そのままトレードしたら多分利益出ないと思う。
指数を構成してる銘柄の中で、特に元気な個別の奴にトレードが引っかかってるから利益が出てるやり方なんだと思う。
説明下手で思う思う連発でごめんね。
あと、アドバイスありがとう。
863:山師さん
10/05/23 14:46:05 nA/dxMkP
ランダムウォーク、カオス理論は、効率的市場仮説に基づくんだろ。
北京で蝶が羽ばたくとニューヨークに嵐が起こるとか。
効率的市場だから、些細な変化が大事に至るというというカオスに繋がるなんだろ。
効率的市場仮説は3つの段階に分けられる。
ウィーク型では、現在あるいは将来の株価は過去の株価と完全に独立しており、
過去の値動きから将来を予測することはできないとする（＝ランダム・ウォーク理論）。
次の段階のセミ・ストロング型では、さらに公開情報は100％株価に織り込まれているとする。
第3段階のストロング型においては、非公開の内部情報さえ他の投資家、
あるいは市場平均を上回ることに役立たないとする。
URLﾘﾝｸ(www.h-iro.co.jp)
効率市場仮説は”ウォール街のランダム・ウォーク”という著名な本に詳しく載っています。
この本は”効率市場仮説”に基づいて書かれています。
効率市場仮説は３つに分けることができます。
”ウィーク型”、”セミ・ストロング型”、”ストロング型”の３つです。
ウィーク型の効率市場仮説は”テクニカル分析では市場平均に勝てない”というものです。
テクニカル分析は、株価の過去の動きの形から将来の株価を予想する手法です。
セミ・ストロング型の効率市場仮説は”ファンダメンタルズ分析を十分に行っても市場平均には勝てない”というものです。
”ウォール街のランダム・ウォーク”では目隠しをしたサルに新聞の相場欄にダーツを投げさせて
選んだ銘柄とプロが選んだ銘柄のパフォーマンスは変わらなかったという例が挙げられています。
URLﾘﾝｸ(stockmoney2.fc2web.com)
864:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 15:14:42 9gz1q/fk
>>863
お前は根本的な勘違いをしている。カオス理論の出発点は効率的市場仮説の否定だ。
«ウォール街のランダム・ウォーク»はカオス理論の本ですらない。
URLﾘﾝｸ(ja.wikipedia.org)
` ここで言う予測できないとは、決してランダムということではない。その振る舞いは決定論的法則に
` 従うものの、積分法による解が得られない (...)
865:山師さん
10/05/23 15:28:18 nA/dxMkP
カオスの市場版がランダムウォークだろが。
ランダムウォーク（英語: random walk）は、
次に現れる位置が確率的にランダムに決定される運動である。
グラフなどで視覚的に測定することで観測可能な現象で、
このとき運動の様子は一見して不規則なものになる。
ブラウン運動と共に、統計力学、量子力学、数理ファイナンス等の
具体的モデル化に盛んに応用される。
866:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 15:45:32 9gz1q/fk
>>865
違う。お前は全然わかっちゃいない。
カオス理論の看板ともいえるロジスティック写像
URLﾘﾝｸ(upload.wikimedia.org)
をじっくりと眺めてみるといい。横軸のrが小さい間、xは1つの値を取るが、2、4、8、16と取る値が
増えていき、3.6付近では無数になっている。が、3.8～3.85あたりに値が3つに絞られるところもある。
また、全体の形を小さくしたものが部分においても繰り返されている。ロジスティック写像は
フラクタル図形でもある。
xが無数になるところで切りだすと、xの配列を疑似乱数として使うことができるので、
コンピューターで「乱数」生成の実装にカオス系が利用されている。
しばしばランダムウォークの信奉者がチャート分析者に挑戦するため、「乱数」で生成したチャートと
本物のチャートを見分けてみろということがある。もちろん、チャート分析者はうまく見分けられない。
だって、「乱数」が本物の乱数ではないからだ。
867:山師さん
10/05/23 15:47:55 nA/dxMkP
カオス理論を研究するのは、市場はカオス、ランダムウォークでは無いこと証明するためか?
長期の予測不可能なのがカオス、ランダムウォークだろう。
バタフライ効果がおこるとして議論すると矛盾するから、最初の仮定が間違えているとすることか。
カオス理論 - Wikipedia
カオスには以下の特徴が現れる。
単純な数式から、ランダムに見える複雑な振る舞いが発生する
短期的（リアプノフ時間程度）な未来の予測は可能だが、長期的には予測不可能
初期値のわずかな違いが未来の状態に大きな違いをもたらす初期値鋭敏性がある
868:山師さん
10/05/23 15:48:51 s2LAEP9E
>>862
完全に空想なんだけど、対象が200銘柄もあってパンクするリスクを減らしたいなら、
相関値に基づいた売り銘柄と買い銘柄を同数保有するのはどうかな。
株式の異業種間サヤ取りっていうやつね。
これだと一応リスクは低くなるような気がするんだ。
理論上はマーケットニュートラルになっちゃうので、やっぱり利益が出ないかもしれないけど・・・
869:山師さん
10/05/23 15:53:42 nA/dxMkP
>>866
市場のカオス理論は、効率的市場で無いんだったら前提はなんだよ?
非効率市場か? どこに書いてあるんだ?
870:山師さん
10/05/23 16:22:16 7HTAORcg
お前よ、曲がりなりにも数学の専門家で、それも論理屋なんだろ？
P=NPとかえんえんこらやっといて、ランダム性の証明が証明も反証もできないモノである事ぐらい常識としてもっとけよ
871:山師さん
10/05/23 16:30:53 7HTAORcg
これでゲーデルの孫弟子なんだからなぁ
墓の中でゲーデル泣いてるぜ
872:山師さん
10/05/23 16:57:12 CnBH7hID
カオスとランダムウォークが似てるからって、
カオス＝ランダムウォーク
としちゃうのはダメだろw
873:山師さん
10/05/23 17:22:07 KFO4dlN3
実現可能な投資戦略を作れないと意味が無い。
金が無いならミニ株で運用すれば１０００万には収まるのでは？
まあ見に株特有のルール追加が面倒だが。
ちゃんと銘柄ごとの相関係数見てく見直したほうがいいと思うけどね。
銘柄数多すぎだと日経平均指数で売買してるのと変わらないだろうし。
874:山師さん
10/05/23 20:02:33 jZ2ko6Bd
株価データ入手したけど株式分割などで値が飛んでる。
１：２なら補正できるけど１：１．３とか、どんな割合だったかなんて調べようがない。
みんなどうしてるの？
875:山師さん
10/05/23 20:07:37 53/No/7Z
データの期間は？
オレは某サイトから分割比を入手した
876:山師さん
10/05/23 20:11:32 9rOOJ/A1
やっぱし未来予測なんか出来るわけもないのが事実なんだろうな。
過去から未来を予測するってどんだけ
877:山師さん
10/05/23 20:16:34 jZ2ko6Bd
>>875
10年です
878:山師さん
10/05/23 20:22:09 53/No/7Z
全銘柄分手に入るかわからんけど
yahoo financeの時系列データで分割比も提供されてる
10年ならまず大丈夫かな
879:山師さん
10/05/23 20:26:11 jZ2ko6Bd
調べてみます。ありがとう。
880:山師さん
10/05/23 21:00:08 k2vH5xk9
先物の日足（夕場除く）４本値と夕場の始値終値が取れるサイトないでしょうか？
881:880
10/05/23 23:41:30 k2vH5xk9
すいません。。。テンプレ見落としてました
話変わって質問なのですが
個別株１００銘柄対象のシステムでエクイティカーブをシミュレーションする場合
日によって２０銘柄の買いサインが出た時に実際は２０銘柄買う資金もないので
当然何銘柄かに絞って買うわけですがその場合どういう基準で選んでシミュレーションすれば良いでしょうか？
実際の売買ではバックテストの結果の良かったもの優先という選択肢もあると思いますが
バックテストでＰＦの高いもののみ買うのは後出しジャンケンになるのでシミュレーションにならないかと
といってサイン出たもの全てを売買するというエクイティカーブを描くと
自分の資金とかけ離れた数値でしかも波の荒いカーブになってしまいます。
何か良い方法はないでしょうか？
882:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 23:58:13 9gz1q/fk
>>881
どういうシステムか分からんが、仮のそれが低迷相場突っ込み買いシステムだったとする。（現実にも
そういう時期だし）
1) 各銘柄について、終値 / (1年間最高値 - 1年間最安値)を計算する。
2) (1)の値が100銘柄の平均に及ばない銘柄を買い入れ除外する。
3) 市場全体の大きな下落を待つ。
4) シグナル発生前の10日間の売買代金合計が大きい順に20銘柄を買う。
883:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/23 23:59:44 9gz1q/fk
>>882
間違えた。
式は、
(終値 - 1年間最安値) / (1年間最高値 - 1年間最安値)
884:山師さん
10/05/24 00:01:00 8g0qpJoT
バックテストの目的にもよるな
単に成績誇示したいだけなら、一番損益の高い銘柄を一つ選んで計算する
885:880
10/05/24 00:18:09 1hZSS4y2
>>882-883
ありがとうございます。
これは実戦の際の選択方法と考えて良いでしょうか？
>>884
そうなんですよね。
ＰＦも勝率もわかってるいまから過去に遡って銘柄選択できるなら
いくらでも素晴らしいエクイティカーブが書けてしまうので・・・
何かのルールのもとで買ったとしたいんですが
一つは資金量で５００万円以内
あとはできるだけ分散とかあるんですが・・・
２０銘柄全部買ったことにすると３０００万円ぐらい必要で
それで現実離れした最大利益や最大ドローダウンが出てしまうので悩んでいます。
886:山師さん
10/05/24 04:51:58 rpLZ2UCU
買った時点おけるＰＦを毎日出して、
高いものを買ったことにしてバックテストする
887:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/24 07:24:20 8DghWGA7
>>885
俺が実際にやっているやり方そのもの。
ただし、俺は30銘柄を観察対象として、市場全体の急落の規模に応じて買い入れ銘柄数を
変える。今の下げだと、5銘柄くらいを狙っている。リーマンショックの時は14銘柄だった。
888:山師さん
10/05/24 08:30:17 P6nzzGvC
>>885
って事は、1銘柄150万もポジるの？
不動産とか高いのにあわせて他そろえるとそうなるか・・・
一単元が高いのはしょうがないとして、出来れば1銘柄30万以内にするとかいう方法は？
225銘柄の平均一単元価格ってどうせ30万くらいだろ。
889:山師さん
10/05/24 10:54:56 85AgGQqB
ユニバーサルメルカトル法を使えば、勝率9割は堅い
890:山師さん
10/05/24 11:01:38 fXoxhEFQ
>>880
>>369 見て
891:880
10/05/24 14:34:00 1hZSS4y2
>>887
ありがとうございます
この方法でシミュレーションできないかやってみます
>>888
ありがとうございます
２０銘柄３０００万は大袈裟でしたね
１銘柄あたりの上限と全体のポジの資金量を決めて複数ある場合は
路伯さんのやり方で絞ると
でもＶＢＡ使えないからできるかどうか・・・
892:880
10/05/24 14:52:10 1hZSS4y2
>>890
ありがとうございます！
893:880
10/05/24 17:11:07 1hZSS4y2
>>883
ぐぐってみましたがこの式はストキャスティクスの％Ｋなんですね
これを単独で使うのはどういう目的があるのでしょうか？
894:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/24 18:35:27 8DghWGA7
>>893
主に、比較的長期のレンジのどのあたりにあるのかを知るのが目的となっている。
突っ込み買い狙いでは、JAL株のように退場する銘柄を避けることも重要だ。銘柄が
退場してしまうと、トレーダーは精神的にかなり凹まされる。
こと低迷相場での急落局面では、瀬戸際銘柄が1年間レンジ内の位置で上位にいることは
ほとんどない。
他にも理由がある。
日本でのシステムトレードの火付け役となったS氏のシステムでは、主要条件として、
・25日間移動平均乖離率 < -20%
・5日間移動平均乖離率 < -10%
となる銘柄が多数存在する時期に買い入れを狙うが、そういう時期にその主要条件を満たさない
銘柄の方が実は成績が良いことが多い。リターンは2倍から4倍になる。
急落期にはほとんどの銘柄が引きずられて下げるが、そういう時でも、強い銘柄の下げ幅は
弱い銘柄ほどではないことが多い。
まとめると、急落銘柄の数などで市場全体の急落を確認し、下落幅がやや小さめの銘柄を
狙うことになる。
895:880
10/05/24 18:51:13 1hZSS4y2
>>894
>急落期にはほとんどの銘柄が引きずられて下げるが、そういう時でも、強い銘柄の下げ幅は
>弱い銘柄ほどではないことが多い。
なるほど・・・
自分の場合は特に突っ込み買い狙いというわけではないのですが参考にさせていただきます
あとトレードの時間軸によって式の日数も変わってきますね
896:山師さん
10/05/24 20:33:02 YxDI2Xyv
路泊の方法は、1分足のやっていることをとっても複雑にしたモノ
897:山師さん
10/05/24 20:35:14 O4njayvJ
それより自演がむごすぎるんですけど
898:山師さん
10/05/24 20:52:55 C79CVpHk
IBが日本人の口座開設受付再開したようだぞ。
始値と終値を使った米国株用システムは果たしてバックテスト
と同じぐらいの成績になるのかが気になってたんだよね。
大して成績良くないシステムなんだけど愉しみだ。
899:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/24 21:28:54 8DghWGA7
>>896
1分足氏はスキャルパーだろう？
俺はトレード期間が2週間くらいの突っ込み買いを主力にしている。
ところで、システムセレクターが突っ込み買いシステムの休眠を解除した。
900:山師さん
10/05/25 08:16:21 TxUz4p6D
>>899
システムセレクターはカオス理論のロジスティク写像をもとにしている
という理解でよいですか。
ロジスティック写像の縦軸を株価とすると横軸は？
901:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/25 09:17:40 nHqn9wub
フラクタル次元とシステムの成績の関係を統計的に調べると、好成績の時のフラクタル次元は
ほぼ一定になることが分かる。俺の突っ込み買いシステムが好成績を残すフラクタル次元は
1.30あたりなので、1.25～1.35あたりを守備範囲としている。
最近のTOPIXのフラクタル次元はこんな感じ。この測定には、>>787の式をさらに
単純にしたものを使っている。tの設定は16日間だ。
2010/5/11 932.10 1.43 ← システム「出動！」、セレクター「まだ眠ってろ。」
2010/5/12 932.83 1.44
2010/5/13 947.90 1.46
2010/5/14 936.45 1.47
2010/5/17 920.43 1.45
2010/5/18 913.91 1.43
2010/5/19 910.64 1.38
2010/5/20 898.15 1.37
2010/5/21 879.69 1.32
2010/5/24 880.01 1.31 ← セレクター「起きやがれ！」
21日でTOPIXのフラクタル次元はシステムにとっての最適ゾーンに入っている。
セレクターはTOPIXの時間・価格平面だけではなく、個別株の銘柄コード・ストキャスティクス平面も
調べているので、セレクターがシステムを稼働状態にしたのは24日になった。
902:山師さん
10/05/25 10:27:20 TxUz4p6D
なるほどｗ
フラクタル次元は難解で理解できていませんが、
どのように使うかがわかりました。
903:山師さん
10/05/25 17:38:10 vOrm1zXT
フラクタル次元って、短期では当てにならんのじゃないか？
データ数が揃わないと精度が上がらない手法だと思うわ
まだＩＶとか見る方がマシ
904:山師さん
10/05/25 17:50:20 vOrm1zXT
あ、データ数っていうのは期間っていう意味ね
結構昔までさかのぼって見ないと、データ数が揃わないだろうという意味
ついでに、動意の少ない持合相場との区別は、どうしているのか？
確率の低い現象予測するのに、誤報の多いテクニカル使っちゃうというのは、
システムトレーダーにありがちな罠だとおもう
ある程度、ヒューリスティックな対処が必要
905:山師さん
10/05/25 18:24:40 kqgWiqWR
自演で否定？
うーんwww
906:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/25 19:42:40 nHqn9wub
>>903
その通り。
ただ、あまり長い期間のデータを収集すれば、今度はそれによる遅延が深刻な問題になる。
分析の結果は、期間中の全ての日の評価の重みが同じなら、移動平均と同じく、
遅延が(期間 - 1) / 2になる。1000日間の統計なら、今ここにある相場から499.5日遅れている。
システムのバックテストだって同じことだ。
複雑なシステムが一般に脆弱になってしまうのは、合計、平均、平滑などの手順が加わるたびに、
遅延が大きくなっていくからだ。シグナルに直結する部分に遅延が2回入れば、たいていは使い物に
ならない。
期間設定が長すぎれば、複雑すぎるシステムと同じように脆くなる。
長く有効性を維持するシステムは素早い。
一見のろまなようなタートルズも、20日間レンジを突破するトレンドが発生する瞬間は無遅延だ。
設定期間が同じ20日間なら、 >>787 もトレンド発生に際して同じく無遅延になる。
タートルズより素早く動きたいので、設定期間は16日間になった。
フラクタル次元の測定さえ素早ければ、フラクタル次元とシステムの相性についての統計処理は
遅くてもかまわない。理由をうまく説明はできないが、システムが成り行きまたは逆指し値で売買する
限り、フラクタル次元とシステムの相性はほとんど変わらない。
>>904
動きが乏しいもみ合い相場では、 >>787 のやり方で測定した値と真のフラクタル次元が大きく
乖離する。HVを用いてこれを検出することは可能だと思うが、そういう相場では、突っ込み買い
システムの方がシグナルを出さないので、検出の必要性もない。
レンジブレーク狙いの方では、フラクタル次元測定はフェイルセイフとしてのみ存在し、主力は
パラボリックなので、これまた問題になっていない。
907:山師さん
10/05/25 19:49:40 8Or9biaN
相場をするには、どんな状況下でも冷静に現実だけを見つづけるある種の才能が必要なんだな
妄想がどんどん膨らんでしまう人は相場に向いていない、そういう気質がある人はすべきじゃないんだよ。
それも病的となると……
もっともP=NPも相手にされず、60にして社会から全て否定され、特許で会社を脅迫したり毎日掲示板荒ししかする事のないヤツには他に生きる道なんかなさそうだけどなw
という訳で、今後もだえながら死ぬがよい(笑)
908:山師さん
10/05/25 19:54:42 8dbsLPN1
>>907
えーと妄想がどんどん膨らんでいるのは、>>907ですか？w
909:山師さん
10/05/25 19:57:08 8Or9biaN
無理して自演するなよ、ミエミエなんだからw
910:山師さん
10/05/25 20:14:25 zIF0iuzT
コテ付けてくれただけまだマシなんだがクソコテは実際儲かっているの？
正直現状は頭湧いてる奴が居るとしか認識してないから全く読んで無いんだが
万が一本物だったら惜しいから資産うpしてくれね？
911:山師さん
10/05/25 20:57:37 8Or9biaN
稼いでいる稼いでいない以前に、ゴールドがうんたら、日銀金ばらまけうんたら、Delphiがうんたらと掲示板のあらゆるスレッドを埋め尽くすがごとく書き込むのは正直勘弁して欲しいもんがある。
キチガイだから何言っても無駄なんだろうけど……
912:山師さん
10/05/25 20:58:27 6xWVnqNT
儲かってたらこんなとこで意味のない長文なんて書いてないよね
そこんとこどうよ糞コテさん？
913:山師さん
10/05/25 20:59:30 8Or9biaN
>>912
自演大概にしとけ、うぜぇ
914:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/25 21:13:21 nHqn9wub
>>910
残念ながら、儲けを印象付けられる額ではない。450万円なら、本当に50万→450万なのか、
4050万→450万なのかはっきりしない額だ。相場以外でも稼げる額じゃ意味がない。
とりあえず、今日買い入れたのはこれだけ:
・6501、買い@358
・6502、買い@456
・7267、買い@2791
・9984、買い@2142
・7201、買い@671
全部値洗いがマイナスだねぇ……とくに9984はひどい。
システムとセレクターがダメかどうかは、とりあえず、これらの今後の動きを見ておればいい。
今後、市場全体の平均Slow%Dが50を超えた日に、1つずつ売り抜いていく。7月23日が
最終期限で、その日に残っているものがあったら全て手仕舞いになる。
915:山師さん
10/05/25 21:25:41 Bt98hWyd
今日の相場でマイナスって普通のトレーダーじゃん
だめだこれ
916:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/25 21:28:42 nHqn9wub
>>912
それは考えるのがうまい日本人的な考え方だと思う。
アメリカ人やヨーロッパ人は考えるのがうまくない。うまくないから、考えることそのものをシステム化し、
大がかりな哲学をこしらえる。その代わり、コミュニケーションが日本人よりうまい。危機を管理したり、
いい考えに辿りつくために、彼らはディベートやブレインストームをやる。
俺は高校時代をアメリカで過ごしたためか、しゃべりながら考えるほうに慣れてしまった。
ここで投稿している数日間に、フラクタル次元を最適な平滑係数に変換する式を完成させた。
俺は全て俺自身の利益のために投稿しているのだよ。
917:山師さん
10/05/25 21:31:28 m9A7wW0D
キモイ連中ばっかだな
918:山師さん
10/05/25 21:35:57 Bt98hWyd
長文やめてくれ、レス埋められてうざい
919:山師さん
10/05/25 21:42:10 Ahz2/gPn
もうひとりのコテが日々のクヨクヨを連投してた頃よりはマシ
否定する人は、人格否定や罵倒じゃなく、せっかくだしなんか反論かいてみなよ。
920:山師さん
10/05/25 21:45:36 kqgWiqWR
心底やることないんだろうな、年も年だし最早ニートどころじゃない
921:山師さん
10/05/25 21:47:41 kqgWiqWR
>>919
一分足の事なら、あいつの方がまだマシだ
922:山師さん
10/05/25 21:57:45 Bt98hWyd
反論どころかお前のメモはブログにかけって話だよ
923:山師さん
10/05/25 22:13:48 8dbsLPN1
見たくなければ、NG設定すればいいだろ
それとも、反論したくてうずうずしてるのか？w
924:山師さん
10/05/25 22:36:18 heZh4Q9o
「日々のクヨクヨ」
すみません、少し笑っちゃいました → 一分某
925:山師さん
10/05/25 22:43:25 mEBkumQI
５日で５倍になったぜ
システムトレーダーが追いついてくるの待ってるぜ
926:山師さん
10/05/25 23:33:52 V7Yy/B5m
NGワード入れればいいのに
927:山師さん
10/05/25 23:41:55 vOrm1zXT
>>906
誤報を他のテクニカルをチェックすることで修正できるなら、それでいいよ
928:山師さん
10/05/26 02:13:53 lpkMxvg8
有料のシグナル配信って投資顧問業の登録が必要ですよね。
登録せずに投資顧問業を営んだ者は３年以下の懲役もしくは
３００万円以下の罰金だそうです。
これからブログランキングを見て登録表示のないシグナル配信業者
を片っ端から当局に報告します。
929:山師さん
10/05/26 04:39:16 WA10wcYs
>>928
「有料のシグナル配信」って書いてるけど
有料のシグナル配信をしているブログってどこ？
930:山師さん
10/05/26 05:18:26 CTc2I+Lf
わざわざそんなサービス残業みたいなことする人の気持ちがわからない。
損してくれる人がいっぱいいた方が、いいのにね。
931:山師さん
10/05/26 06:04:48 7f0PIa/3
>>925
なんだ朝起きてみたら昨夕買ったより２３０円高の気配値で
６日目で資金７．５倍の予定かよ
システムトレーダーが追いついてくるの待ってるぜ
932:山師さん
10/05/26 06:22:14 7f0PIa/3
>>931
なんだ今の気配は昨夕買ったより２７０円高の気配値で
６日目で資金８．５倍の予定かよ
あと２～３日でこけるぜ多分な
システムトレーダーが追いついてくるの待ってるぜ
933:山師さん
10/05/26 06:30:49 7f0PIa/3
なんだ今の気配は昨夕買ったより３００円高の気配値で
６日目で資金８．８倍の予定かよ
あと２～３日で多分こけるぜ
システムトレーダーが追いついてくるの待ってるぜ
934:山師さん
10/05/26 07:50:01 UPjrbeRb
>>914 ロスカットはどのような設定に？
935:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/26 08:36:36 9cHP/ZiB
>>934
突っ込み買いでは資金に対するハードストップを用いている。
含み損が資金の10%に達したら、銘柄を1つ売り抜く。
現在、資金の17.86%ほど買い入れているので、平均で買い入れた価格の
7.86 / 17.86 = 0.44倍まではハードストップによる損切りが発生しない。
時間・価格平面と銘柄コード・ストキャスティクス平面の状況次第では、さらに銘柄を買い入れる。
金融危機の時の大底では資金の50%まで買い入れていた。
市場全体の平均Slow%Dが50を超えれば、銘柄を1つ売り抜く。結果として利食いになることも
あれば、損切りになることもある。
936:山師さん
10/05/26 09:16:41 ExA7ykrQ
突っ込み買いする状況下では当然ボラティリティも増大するため、
許容損失幅も大きくみなければならず・・
ひやひやします。
937:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/26 10:33:17 9cHP/ZiB
>>936
日本株だと、月足で計算した指数の長期フラクタル次元は1.47あたり、主要個別株の
長期フラクタル次元は1.71あたりになるだろう。
指数はトレンド追従に、主要個別株は突っ込み買いに向いている。
フラクタル次元は上昇相場でも下降相場でも低下する。
突っ込み買いでひやひやするならば、上昇相場の指数で日足短期フラクタル次元が
1.30未満になったあたり ― 1321だと、今年の3月24ごろ ― で、トレンド追従指標で追いかけ
始め、その後、指数の売り玉が残っている状態で個別株の現物突っ込み買いを
やればいい。
俺は指標の代わりに商品先物を売り込む。
938:山師さん
10/05/26 11:00:01 ExA7ykrQ
私にはパンド収縮時に出動するシステムが向いているようです。
買い－３％売り－２％でロスカットです。
一年ほどフォワードテスト状態が続いています。
939:山師さん
10/05/26 20:16:59 +3vhpQ0I
岡三ＲＳＳだと５００銘柄リアルタイム監視きついわ
ていうか無理
楽天ＲＳＳならサクサク動くかな？
940:山師さん
10/05/26 22:26:33 zN58yK8N
そんなに監視してどうすんのよ
941:山師さん
10/05/26 22:44:18 jUZ/mUn5
3～4日のスイングトレードのシステムで1回当たり平均0.5％(コスト除く)ってどうなの？
9000トレードでの数値なんだけど。
942:山師さん
10/05/26 22:48:56 B9eZ8+iA
そういう人迷惑な事はあまりして欲しくないだけどね
システム強化で手数料上げられたらどうすんだよ
人の迷惑考えず後先考えずな投資家は逝って良し
943:山師さん
10/05/26 23:32:46 sJfYuFR7
まあ課金されて終了に成るのは目に見えてるな。
クリック証券のAPIとかも消えてるし。
944:山師さん
10/05/26 23:36:01 BTIxYcnS
>>941
それトレードが重複してるだろ
重複してる分は1件に絞って計算してみ
945:山師さん
10/05/26 23:45:26 jUZ/mUn5
>>944
システムの走らせ方から考えて重複はまず無いです。
フィルター無しだと0.3～0.4(コスト抜き)
下げトレンド逆張りLと相性がいいシステムらしいのでそれだけでトレード抽出すると0.5%9000トレードって感じです。
ちなみに30年歴代225銘柄監視です。
946:山師さん
10/05/26 23:49:11 Q4twrTjU
クリックはやる気無さ杉だろ
最初に明言したから取り敢えず繕った感じ
完全に黒歴史
947:山師さん
10/05/26 23:55:09 7/Ailc0y
クリックはベンチャーキャピタルの金が入ってから、
普通のネット証券として上場することが至上命題になったからなぁ
948:山師さん
10/05/27 04:12:10 k+7iA4fg
結局、API 使えるのってどこ？
949:山師さん
10/05/27 04:28:15 jt4EyJFV
使える所が有ると無茶する香具師が現れるので教えたくないだろw
東証の注文みたいにAPI呼ばれるたびに従量課金にされてしまうだけだな。
寄り付きから引けまでリアルタイムに監視していくら獲られるやらw
950:山師さん
10/05/27 07:43:36 iLbc85kO
そもそもミリ秒単位のリアルタイムトレードなんて殆どの個人には難しいし不要なんで
個人的にはrssやapiの使用料はかなり高くしてもかまわないと思っている
さらにhtmlへの連続したアクセスには制限をかける
事実、某証券会社は200msec開けないとエラーになるし
でも転送量については証券会社が企業として乗り越えなくちゃいけない課題だな
個人が気を使う問題では無い
951:山師さん
10/05/27 08:37:42 EfoBOBeq
証券会社のシステムに負荷がかからない様に可能な限りの工夫をしていればそれでいいんだよ
952:山師さん
10/05/27 08:46:01 EfoBOBeq
注文が多くて困る証券会社はない、手数料商売なんだから
システムの増強に必要な費用＜手数料収入
となっている限り、必要なら無料でシステム増強してくれる。
だから、可能な限りの工夫をしろと。
953:山師さん
10/05/27 08:56:25 ZjqYD2Zs
クリックって逆指値ないのね
954:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
10/05/27 11:12:51 gt1NGHej
6301を前場寄りで買い入れた。これで買い入れが資金の21.43%になり、突っ込み買い全体で買い
入れから平均46.63%の値下がりでハードストップ損切りが発生することになる。
955:山師さん
10/05/27 13:54:27 Ycw28rMY
そういえば、最近一分足いないんじゃない
956:山師さん
10/05/27 14:10:02 pG3iABIr
変わりに変なコテがいる・・・
957:山師さん
10/05/27 14:23:12 +/84MLKU
うん、聞いても無いのにかってにダラダラと・・・
958:山師さん
10/05/27 14:36:30 6woxTQCD
コテってそういうもんだろw
959:ウザい！元一分足
10/05/27 16:19:47 KrCYXk0p
>>955
心配してくれてどうも。
オレはまだスレを去るつもりはない。
未だ正しいシストレ開発の方法は掴めてないがそれも経験で掴むものだと思う。
今、作成してるストも成績がよく楽しみだ..
オレが思うに正しいやり方はシンプルなロジックなゆえにPFも偉いほど高くなく
MDDも数%未満の小さいものではない、かなり大局的な視点から行うものだと思う。
デイシステムの様に身近な値動きをコントロールする事はまず無理だから。
これからもやってくうちに色々と発見があるだろう。
カーブフィットの開発も決して無駄ではないと思う、そこから何かのネタが
あれば今後も役立つと思う。
960:山師さん
10/05/27 16:59:36 EfoBOBeq
>>954-958
これ全部同一人物の自演にしか見えない
961:山師さん
10/05/27 17:01:52 6woxTQCD
>>960
妄想乙w
962:山師さん
10/05/27 17:17:14 Ycw28rMY
否定する気も無いが・・・
963:山師さん
10/05/27 18:05:52 pG3iABIr
>>1-962
これ全部同一人物の自演にしか見えない
964:山師さん
10/05/27 21:05:09 9TcH9c/U
次のスレ立てるよ
965:山師さん
10/05/27 21:07:16 9TcH9c/U
立てられませんでした。
966:山師さん
10/05/27 21:51:51 3V7cU8HD
>>955
余計なこと言うから出てきちゃったじゃないか。
967:山師さん
10/05/27 22:03:39 himYdcKT
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>966
968:ウザい！元一分足
10/05/27 22:46:24 M2SlFI4Y
オレの開発の泥バトルが過熱化してる..？
命掛けのトレスタ奪回バトル..
それにしても何時までトレスタは課金制つづけるんだ？
969:山師さん
10/05/27 23:42:47 EfoBOBeq
>>968
相場から離れてしばらく気楽にしろよ
ある日ふと閃くって
トレスタもなーんにも要らない
970:山師さん
10/05/27 23:43:35 LLVjlx8t
>>968
お前は「システム開発してる」っていうのを建前にしてトレードから逃げてるだけ
負けるのが怖くてしょうがないんだろ？
裁量で負けてシステムで負けて・・・・今さら仕事もない
その事実を受け入れたくないからトレードを先延ばししてるだけだよ
971:山師さん
10/05/27 23:57:13 zJbQVCXs
サラリーマンやりながらシストレの開発＆運用は全然できるぜ。
というかむしろ、シストレはそれができるのが良いところだろう。
別に、毎週ちょっとづつ違うストを実運用したっていいんだぜ？
俺は最近、週末にさらっと開発する短命ストに凝っている。
直近数週間に見られる短期の法則を見つけてさっさと儲けて
儲からなくなったら捨てる。
今動かしてる奴は、ここ数カ月の相場オンリーで強烈に強い奴。
連敗するまでは動かす。連敗してから捨ててもまだ金は残る。
これやりながら平日は普通に正社員やってるよ。
アフォは金の成る木を見つけようとして一生を棒に振ってろよｗ
このやり方が良いとか悪いとかではない、儲かればなんだっていーんだよ。
他人のやり方なんざそれが偉い先生の書いたモンだろうが知るか。
972:山師さん
10/05/28 00:04:25 UsQ1tqvZ
>>971
的を得た内容だと思うよ、そう、聖杯を探すことが愚かだと言うんだね。
聖杯は無いからね・・。
973:山師さん
10/05/28 00:05:40 0TiAZGtB
あるよ聖杯は、俺は見つけたから。
974:山師さん
10/05/28 00:07:55 0TiAZGtB
というよりゃ、聖杯が見つかっていない＝勝てるシステムになっていないだな
975:山師さん
10/05/28 08:50:05 k1iTII/K
>>954 ジャストタイミングでエントリーですね。
利確のシステムはどうなっていますか？
裁量なら窓埋め完了、反落警戒というところですが・・
976:山師さん
10/05/28 10:11:45 oXdhX2M9
>>971
アホは金の成る木探してろよって自分に言ってるんですか？
977:ウザい！元一分足
10/05/28 10:14:32 VqsFniPM
>>970～
フォワードテストで勝てない事が分かったのに尚且つ実践するバカはいない。
勝てるか負けるかを明確にするのを目的としたのがシストレではないのか。
皆の言われてる通り、聖杯を探し続けてる。
だがいくら頑張っても何時実戦できるか不透明の中で何年やっても実戦の目処
が経たなければ一生の時間を棒にする大リスクを孕んでる。
なぜ、それがAFOなのか自分でも自覚しなければならないが。
実際、今開発中のストは売買数358回もあってまもなくPF2.76とほんとに成績的
に優秀だが、今の状態でフォワードテストすりゃ砕けるだろう。
そこからフォワードテストを通れる様に色々と工夫とアイデアをこなしてく。
オレの考え方としては勝てるスト作りは将棋で勝てる様に努力する事と似てると
思ってる。オレは考えるのが面倒なので考察力の必要な将棋でほとんど勝った
事がない、その考える努力がシストレにも反映されるだろうと考える様になった。
皆が思う様に将来の事を考えれば下手なスト開発で無駄な時間を費やす事はよくないかも
しれない。
だが後のない身のオレに取ってシストレにはしがみつかなければならない。
今のオレにシストレ抜きでは潰しが利かない。
なので今後はシストレも家の仕事も両立できる様に努力してゆくのがベストだと
自分は考えてる。