10/05/01 09:26:29 ofvu36X9
>>251
なんで数学者なのに俺より年利率悪いの？
頭わるいの？
254:山師さん
10/05/01 10:05:15 oNHCCIb3
生徒は学校の先生より賢くはなれないのかと同じ。バカはおまえ
255:山師さん
10/05/01 10:12:38 KfR7DhkH
ココ見てて思うけど
やっぱり裁量トレードを目指すべきだな
システムなら勝てるとか幻想だろ
実際勝ってる人だって有効な手法見つけたのは偶然だって言うしな
256:山師さん
10/05/01 10:25:53 ofvu36X9
>>254
なれるでしょ、お前馬鹿じゃん
257:山師さん
10/05/01 11:04:01 JzBu+yC8
年率なんてリスクのとり方次第でいくらでも高くできる。
258:山師さん
10/05/01 11:12:57 YhxJlwG0
連投してるキチガイを相手にしないように。
259:山師さん
10/05/01 11:20:41 pgRzXv0w
別に複雑でも数学者的な知識でも何でもいいんだけど、
その知識自体の出所と言うか、取得に至った動機が問題だわな。
大学かなんかで学んだ知識なのか、
それともトレードに勝つために新規で獲得した知識なのか。
260:山師さん
10/05/01 11:26:15 YKRoJgEm
長文の人詭弁ばっか
それに、どうでもいいことをダラダラ書きすぎて冗長すぎる
もうちょいまとめて
261:山師さん
10/05/01 11:44:34 ofvu36X9
>>257
別にドローダウン大きくしなくても上げられるよ
ここでダラダラ長文列ねて色々な試行してる人より。
俺はシステムよりもっと簡単な方法でやってるけど
勝率９５％ぐらいだし、ドローダウンも５％ぐらいなもん。
それで年率は２４４％。
嘘だと思うだろうけど、本当。
数学者でも出来ないのはおかしい
262:山師さん
10/05/01 11:52:40 rTWOK+Bo
a
263:山師さん
10/05/01 12:13:05 u2DaWmEj
>>245
同意。このスレは、1分足レベルの初心者から経験も知識も豊富なベテランまで玉石混交。
超長期で年利＋１５％ってwww。それが確実なら、年収2000万以上の条件でファンドマネージャー
としてのお呼びがかかると思う。
>>230
オレがまさに「スタートダッシュが決まった」例だった。
バックテストでPF5以上のストが見つかって、実運用でもすばらしい結果だった。
1年くらい成功が続いた後、買ったり負けたりのトントンになって、結局撤退した。
そのときに稼いだ1億で、まったり生活に移った。
264:山師さん
10/05/01 12:19:53 3B+Mla9P
ファンドマネジメントを知らない馬鹿が何を言っても空想のレベルを脱しないなｗ
265:山師さん
10/05/01 12:33:03 tvkdM7vG
システムで勝てない人は裁量でも負けます
266:山師さん
10/05/01 12:56:49 wK9ijSOs
まぁ、年利よりは金額が重要だよな。
267:山師さん
10/05/01 15:07:45 KfR7DhkH
大証の取引時間延長なんかされたらデータ集めるのも大変だしいつ分析したらいいかもわからんね
利便性とかいうまやかしで、本当は大証の儲け主義のせい大迷惑だろ
268:山師さん
10/05/01 16:22:22 SWrhq8H3
むしろFXみたいに24時間取り引きになった方が、シストレは楽になるんじゃないかな。
儲かるかどうかはともかく。
269:山師さん
10/05/01 17:03:55 4eBO0J3E
しかし負けサインばらまいて金取ってるやつむかつくな。
自分はトレードしないで一定収入だもんな。
270:山師さん
10/05/01 17:36:07 LZZ0isPz
>>268
いや、最悪。
シストレの大敵は意味のないデータ類、それとその除去アルゴリズムは高難易度だから。
板の薄い時間帯や銘柄の難しさはハンパじゃない。
271:山師さん
10/05/01 17:38:13 LZZ0isPz
とにかくデータが命のシストレあるいはテクニカルは、ほんとココ大事だよ。
272:山師さん
10/05/01 17:51:51 LZZ0isPz
変な時間帯はトレードしなければいいとだけ思っている人も居るかもしれないが
その時間帯をシグナル用ソースとして使っているなら、試しにそれに対する売買も中止して別の時間帯のデータを使ってストラテジを構築してみるといい
それだけでもかなり損益が安定するようになるから。
273:山師さん
10/05/01 18:05:57 KfR7DhkH
大証本当やめて欲しい
先物とかFXは数少ないからいいけど
個別株で時間延長なんてされたら何千銘柄もあるのにどうすんの
翌日の準備にだって時間がかかるだろ
274:山師さん
10/05/01 18:26:53 HcmGGaQk
大阪は商売根性丸出しだな
先物だって時間延長なんてウザいだけ
275:山師さん
10/05/01 18:27:22 1oOTrlQg
夜間の個別を作ると、この時間帯を利用して、腐れ価格操縦クンがうじゃうじゃ湧いてくるのは見えているからな
FXなんかに至っては、市場をうまく運用していくためにいるはずのマーケットメーカーからしてストップ狩りとか、本当アレだしな。
自動トレードは、ちゃんと自分が起きて監視していないと格好の餌食にされる、だからといって儲かるわけでもないので中心は日中となるのだが
こうなるとデイトレシステムしか作れなくなって、オーバーナイト型システムが著しく作りにくくなるね。
全員デイトレやればいいってか？
勘弁してくれよ
あと、マネーロンダや相続税や譲渡税の脱税にも効率的に使われそうだしな・・・
24H化なんて絶対にやめるべき
276:山師さん
10/05/01 18:45:49 ofvu36X9
東証じゃなくて良かったじゃん
277:山師さん
10/05/02 00:28:51 gIS9pi+O
225mini 23:30まで延長とか
あからさまなリーマン囲い込み狙いだね
そんなことする暇あるなら
昼間の取引量とボラを上げる努力しなさいよ
278:山師さん
10/05/02 01:21:26 B2pFoAU9
すみません、過去の逆日歩データってどこかにないでしょうか。
東証発表の信用残高は普通にあるんですけど…
279:山師さん
10/05/02 02:01:44 4KKWJcxi
>>277
そうだよなぁ。
原資が動いてないのにどうしろって言うんだよ。
280:山師さん
10/05/02 02:04:45 4KKWJcxi
大証もうかってないんだっけ。
281:山師さん
10/05/02 03:01:16 7hIfb7CO
やったー過去20年のデータベースできたよー
四本値と出来高だけだけど…
とりあえずこれから簡単なルールでとりあえず動かしてみる。
282:山師さん
10/05/02 08:16:31 M3h3c1mz
ハイレベルプログラマーが多い中。
ノーフィルターのメイン売買は当然VBAでやらせるけど、
最後の逆行％フィルタリングかける作業はVBA半分シート操作半分でやってるわ。(あらかじめトレード期間内の最大逆行％はVBAで取っておいて)
保有日数とかPFとかは若干違ってくるかもだけど
大体プラスならそれで良し的な考えだわ。所詮「分析」だし・・・
283:山師さん
10/05/02 15:47:23 d3PSJjs1
システム作るの面白いなあ
とりあえずトヨタを1990年から100株ずつ始値で買い、終値で売りを繰り返すと半年で4万ほど負けることが分かった。
てことは売りから入ればいいんじゃね？ てかjavaは遅いな…
284:山師さん
10/05/02 17:10:47 vvYyvwZX
Javaが遅いんじゃなく、データベースから1件1件読み込むとか間抜けなことやってんじゃないの？
285:山師さん
10/05/02 17:47:52 DorxxGq+
>>277
>あからさまなリーマン囲い込み狙いだね
まともに売買できない所に誘い込んだところで、すぐに大敗してみんな去ってゆくんだがね、実際にトレードして居ないで儲け話の皮算用だけしているとしか思えない、全然分かってないと思うよ。
日本の市場で重要なのは制度ではなくて魅力的な商品なんだよ、どれだけ制度いじっても売買できる商品がなかったらトレードなんかしない。
リーマンに出来ることなんて知れている、やっても精々寄りか引けで買いを出すだけだ、短期でも精々週間サイクルのスイング以外不可能、もしくは長期のみ、ザラバに張り付くなんて絶対に不可能だしやったところで勝てやしない。
一時的に人集めはできても、いずれは四散するのは目に見えている。
商品先物をやめた理由の一つは、この長時間営業化も一つある、これがあって以来一日中相場に張り付いているクズ以外まったく勝てなくなってしまった。無理すれば出来るが俺は夜は寝たいからやめた。
基本的に、ザラバのトレード量が多すぎて、日中だけではさばききれない程になったときに営業時間は延ばすべきなんだ。
でなければリーマンをカモ葱にして餌食にする糞市場を作り出しているだけだ。リーマンの売買など俺の作っているシステム以下であろうこと事は明白だしな。
日本では世界を代表するような証券取引所は作れない、アメリカがコケても次は中国。
日本ではどうあがいても成長株の出現も考えにくいし、取りあえずここで取引という事になる経済規模もない。今後もない。
B級証券取引所にしかなれない以上は、魅力のあるB級証券取引所にしてほしいもんだね。
B級証券取引所に役に立つ理由を求めるなら、風変わりな証券取引所と銘柄だよ、世界標準に倣ってはいけない。
メジャーでない銘柄をポートフォリオに組み入れる理由はただ一つ、他と連動しないからだ。
連動したらポートフォリオの役に立たんからな。ニューヨーク・新興国家だけやってりゃいいって話になる。
286:山師さん
10/05/02 17:57:30 DorxxGq+
制度が風変わりであると、長期トレードでは連動しても短期トレードでは利益が全く連動しなくなる、ここが重要。
長期の連動性をなくすのなら、証券各社がETFなりで何か考え出すべき。
287:山師さん
10/05/02 18:20:50 d3PSJjs1
>>284
そうでした。でもどうしたらいいのですか？
288:山師さん
10/05/02 22:13:13 4vGH7xhy
VBなら、データを最初全部配列に入れてしまうんだょ
２０年分たって始値だけで５０００個くらいでしょ、楽勝楽勝
289:山師さん
10/05/02 22:55:00 d3PSJjs1
遅いのはDBアクセスを減らせばいいんですよね。
最初にその銘柄の5000件取ってきて全部格納しとくやり方に変えてやってみます。
290:山師さん
10/05/03 00:08:43 l5Z7RME1
２２５Ｆは夕場延長より昼休みがなくなることのほうがきついわ
291:山師さん
10/05/03 00:21:26 vXkFsmVV
昼飯調理するのが楽しみの一つなのに
ひどいよ大証
292:山師さん
10/05/03 00:25:13 myR7y50n
昼休みなくなっても前場引と後場寄はのこるんだよね。
293:山師さん
10/05/03 00:39:05 dQz3fT+d
昼休みなしってことは後場寄りで両建てで優待とりもできなくなるのか
294:山師さん
10/05/03 01:04:04 PCxH6yF1
お前は先物で優待取ってるのか？w
295:山師さん
10/05/03 01:10:46 dQz3fT+d
現物もなくす方向でしょ
東証も追随するとかしないとか
296:山師さん
10/05/03 03:05:03 eofpfy2v
うおおおおできた！ 多分。
トヨタを1990/01/04から、１００株ずつ、初期１００万持ち
始値買い、終値売りを続けてたら2003/11/18に破産したあああ。
手数料考慮なしかつ最低単元数買えなくなっても続けてたのでまだまだあれだけど…
データベース参照は一度に１回にしました。ありがとうございました。
297:山師さん
10/05/03 03:15:54 LO1/OuaH
>>296
トヨタの日足は陰線ばかりなの？
298:山師さん
10/05/03 08:06:25 Fc+gfV24
その調子で俺の為に情報を提供しろよ
自分で調べるのだるいから
299:山師さん
10/05/03 09:59:19 Ai+Yaw28
>>293
なぜ後場寄？ 前場寄ではダメなの？
昼休みなくしても仕方ないが注文上の
なんらかのタイミングが欲しいね。
前場だけのシステムってよく見かけるし、
前場で勝負して午後はまったりって専業クンも多そう。
300:山師さん
10/05/03 10:09:24 dQz3fT+d
2番じゃだめなの？みたいなこと言ってるな
自分が使い方が分からんだけのバカな民主が権力もったら日本つぶれるわ
301:山師さん
10/05/03 12:22:15 Fc+gfV24
>>299
駄目に決まっているだろ
両方必要なんだよ
302:山師さん
10/05/03 14:41:03 Xb3b2kXP
もし現物の前場引け後場寄りが無くなるなら、一時撤退するしかないな。
もし現物が24hになったら、データ蓄積のため1～2年撤退するしかないな。
手数料値上げとか色々変化するね。
303:山師さん
10/05/03 16:07:03 ivUwX/09
SGXは昼休み無いじゃん
大して変わらないよ
304:山師さん
10/05/03 18:19:15 r/ykSt9Q
225採用銘柄のみ対象の簡単なスイングのシステム組んでるんだけど、
値幅％でロスカットさせる時、スリップ・手数料は別として、バックテスト時にどれ位のマイナスプレミアを計上して算出すればいいんだろう？
仮にエントリー値から-10％越えたら強制ロスカットさせるとして、場中なら恐らく逆指値で難なく引っかかるんだろうけど、
持ち越しで-10％越えて寄り付く場合あるわけで、そういう場合は寄り付いた瞬間逆指値発動しておそらく-12％ぐらいとかで撤退になるんだよね。
全ての逆指値ロスカットに-2％のマイナスプレミア計上は重たすぎるかな？ 意見聞かせて下さい。
305:山師さん
10/05/03 18:40:20 W027fqk/
昼休みが消失するってのも大概ロクでもないと思うが
システムトレーダーにとっては板寄せ一本値を失うのも痛いな、大量の玉がぶつかり合って初めて今の価格はここだって分かる。
後場最初の最大ボリュームがぶつかり合うポイントを失うということは、暗闇で懐中電灯を失うに等しい。
こうなると暗闇でも行動できるようなまた高度なシステムが必要になるのは面倒くさい。
>>304
意味がよくわからないけど、スリップ・手数料を仕込めばそれ以外にコストを仕込む理由は無いような気がするが……
なんかあるっけ？
306:山師さん
10/05/03 21:40:27 MU1a3tXg
重箱かい・
スイングでスリッページ。
307:305
10/05/03 22:16:04 r/ykSt9Q
>>305
持ち越して一気にロスカット％越えるリスク？ って言えばいいの？
ちゃんとif then とかで組めばすむ話なのは承知だけど、もう面倒くさい。
コード長くしてバグが出たらそれこそ面倒くさい。
言語はVBAです。
>>306
-％ロスカットのみ場中売買で、その他in out全てオール初値での売買ルールなのでスリップ要らないと思うけど、それぐらい計算に乗せてなおかつ利益が出ればうれしいという欲です。
ちなみに1ティックずれて-0.2％、往復-0.4％乗せてます。
308:山師さん
10/05/03 23:34:30 Y1dqiRy8
日足で逆指値で仕切るとかほざいてる時点でアホ
２２５銘柄？1ティックでかい銘柄はそのやり方だと事実上除外だろうが
309:山師さん
10/05/04 00:55:49 y9FkHt71
>>304
やってみてマイナスプレミアムなしと較べてみりゃいいじゃん。何のためのシステムだよ。
まあよほど素晴らしいシステムじゃない限り大赤字になると思うが。
310:山師さん
10/05/04 01:38:18 rDdkjnz2
すみません、わからないので教えていただきたいのですが…
"5日単純移動平均線が25日単純移動平均線を下から抜けたら次の日に買い"をプログラムにすると
A = （その日終値＋1日前終値＋...5日前終値）/5 と
B = （1日前終値＋2日前終値+...6日前終値）/5
C =（その日終値＋...25日前終値）/25 と
D = （1日前終値+...26日前終値）/25
として、A>CかつD>Bの場合であってますか？
一日前は25日移動平均のプロットが5日移動平均を上回っていて、かつ
その日には5日移動平均のプロットが25日移動平均を上回っていた場合。
311:山師さん
10/05/04 02:21:26 vG2rtm3r
>>310
あってると思われ
312:山師さん
10/05/04 02:37:46 YdKXJl9/
なんかとても懐かしい気分になったw
313:山師さん
10/05/04 05:20:47 kCHiZAuo
１日、多くないか？
314:山師さん
10/05/04 06:26:41 yEysBgZm
一日多い
イコールも抜けてないか
315:山師さん
10/05/04 10:52:24 wE3GAjou
連休だな
316:山師さん
10/05/04 11:33:32 rDdkjnz2
みなさんありがとうございます。
確かに一日多かったです。"その日"を0日前とすると0,1,2,3,4で5日分ですね…
イコールの条件も見直します。
317:山師さん
10/05/04 11:36:28 1Dl4DZTx
データシートはある程度できたので
Webページとの連携に入りました。
質問です。
証券サイトのサイト構成や注文ページの内容が
変更されることって結構ありますか？
ページの特性からして稀なんだろうかなと思います。
ページ内容が変更された時、プログラム内容を
手動で手直しが基本ですよね？
318:山師さん
10/05/04 11:58:32 ycKUsMo+
もちろん手作業で。
更新されてもあわてないように複数の証券会社で
売買できるようにしておく。
319:山師さん
10/05/04 12:33:06 n1HRdpeO
>>317
それほど頻繁にはないよ。
GMO証券のAPI用のプログラムを作ったが、
API廃止で無駄になったり、
オリックス証券のサイト用のプログラムを作ったが、
マネックス証券との合併で無駄になったぐらいだ。
320:山師さん
10/05/04 18:59:14 WS0A4rpG
>>318
>>319
助言ありがとうございました。
口座一つ増やす準備はまずしておいて
今のシステムを完成させてから
時間と相談しつつ考えていきます。
321:山師さん
10/05/04 20:30:58 yUHpD+TN
質問ですが
ここの人たちってエクセルのVBAでシステム
つくってるの？
322:山師さん
10/05/04 20:45:34 gCsREKsY
このスレでもExcelVBAでやってる人は多そう
まあ道具なんて何でもいいと思うよ
323:山師さん
10/05/04 21:13:10 rocDbaJ9
VBAはメインテナンスやデバッグが著しく困難なんで、中核としては使っていないが
それでも部品としては使っている、相場をやる以上は不可避な技術で有る事は間違いないだろうな。
324:山師さん
10/05/04 21:23:00 W/PmPfDm
エクセルのサイズが現在400ＭＢだけど
このままでは500ＭＢ届きそうだ。
325:山師さん
10/05/04 21:25:58 rocDbaJ9
そんなんで困っているなら圧縮した状態でDBが142Gbyteの俺はどうすればいいんだw
326:山師さん
10/05/04 21:34:45 gCsREKsY
DBならデータ増えたってやりようある（クラスタリングとかパーティショニングとか）からいいけどエクセルはなあ…
327:山師さん
10/05/04 21:45:29 n1HRdpeO
以前、VB で DLL を作り、
それを Excel VBA から呼んで Excel をスリムにしていたが、
さすがにバカらしくなってきて .NET に移行した。
328:山師さん
10/05/04 21:56:09 W/PmPfDm
アクセスとかいう奴の勉強もしとけば良かったな・・・
データってこんなに重たくなるんだ。
329:山師さん
10/05/04 22:08:25 gCsREKsY
>>328
AccessはキャパしれてるからRDBMSの導入お勧め
SQL Server Express、MSDE、MySQL、PostgreSQLあたりで
330:山師さん
10/05/05 02:27:44 NEGsK8kD
ＶＢＡってナンなんだ…
小学生でも分かるように説明してほしい
331:山師さん
10/05/05 02:47:40 EKAlUJU0
>>321
自分はエクセルにVBAです。
スレ内にも書いてあったように、検索すればやりたいことがすぐ見つかる。
他のものに乗り換えて、どういう利点があるか分からないけど
自分には楽だったので、そのままやって来ました。
誰かに習って勉強したことないし、
単純ロジックと我流な構成で作ったプログラム。
たぶん、ちゃんと組める人にみられたら、鼻で笑われると思う。
それでもここまで来れたから、自分としては気にしないけど。
いつか壁にぶちあたる気がしないでもない。
332:山師さん
10/05/05 03:50:55 EKAlUJU0
>>330
マイクロソフト(MS)のアプリケーションを、
いろいろと自動実行させるためのものという理解で。
今ユーザーが行っているアプリ上の動作を、マクロ記録することができて
URLﾘﾝｸ(ja.wikipedia.org)
それを自分なりにアレンジできるから、利用者はOfficeアプリの中級者くらいから。
「こうすれば便利じゃん」と使い始めるアプリ依存症だなー
なプログラム言語。
自分は最近、UWSCを使ってすっげーと驚いたくらいだから
言語としては使い始めの難易度が結構低いはず。
アプリ開発するようなプログラマーからみたら
「そんな理解でよくやってんな。勉強しろよ。」と思われるはず。
そういうことを踏まえて、小学生でも分かるように説明するとしたら、
「やること」が決まりさえすれば、「簡単に使える」という利点がある。
「普段Office使ってて、ifとは何なのか理解できてれば、何とかなるよね」
とナメて始められるプログラム言語。
今回、売買システムにはExcelしか使ってないけど、
昔、職務的に
入力：Word/Excel→データ管理：Access→出力：Excelやらhtmlやら
と連動させて使っていた。
333:山師さん
10/05/05 04:02:40 NEGsK8kD
ごめん、全然わからん。
334:山師さん
10/05/05 04:15:51 EKAlUJU0
>>324
>>325
どうやったらそんなに大きくなるのか知りたい。
ちなみに自分のは、
・株価げっちゅ君ファイル(4000ファイル弱、300MB)
・各銘柄用シート（4000ファイル弱、全部で5G～10G）
・シミュレーション用シート（20～100MB以上、シム内容による）
・日々分析用シート（20MB）
・自動売買用シート（2MB）
・その他（8種類、どれも10MB以下）
で、重い作業は分析系の２シートに任せて、
自動売買用のは極力軽くした。
場中、リアルタイムでテクニカル分析させることを考えてないから
みんながやってるのと比べて、改良の余地ありまくりなはず。
335:山師さん
10/05/05 07:35:42 PgJbIxHf
土屋賢三氏のエンジュクブログの過去ログ持っている人いない？
一つzip見つけたけどパスがわからん。
ｄ(´・ω・`) file uploader
URLﾘﾝｸ(upload.jpn.ph)
日付に近い該当スレないか検索でいろいろ探したけど見つからんかった
archive.orgは個別エントリーが見られないしな・・・
336:山師さん
10/05/05 08:00:34 PgJbIxHf
上でPerlうんぬんの話でていたけど、
Perl勧めているのはVB(VB.netじゃない方)とかDelphi勧めるのと同じくらいの感覚と思った方がいいですよ
ようするに言語としてちと古い部類で、慣れているとか過去の資産がないなら、今の入門者はあえて選ぶ理由がない言語。
テキスト処理うんぬんなら、標準ライブラリで正規表現使えない言語なんて今時ないｗ
・・・いやあるけどそれを入門者が選ぶのはおかしい。
一つの選択基準にしてもいいくらい。
モダンな言語なら大概ある。このスレでは人気のC#やJavaにもあるだろ？
Perlやるなら同じLL系言語(ようはスクリプト言語のことね)なら、PythonからRubyを押す
(ただしRubyは安定バージョンは速度が遅いからバックテスト向きじゃない。webページから自動発注みたいな処理にはライブラリ等で向いてるだろうが)
とはいえ、プログラム初学者ならPHPがいいかもな。
利用者がダントツで多いので、ネットでの情報が格段に多い上に、書籍も多いし、ドキュメントも豊富。
初学者が好きなコピペできるネットのページもかなり多い。
スクリプト言語界の(web開発の)VB、と言われるだけはあるｗ
（言語仕様が腐ってると言われるが、元の言語作者自身の言語に対する興味の無さは、手段よりもとにかくトレードで結果を出したいという考えにもあってるだろｗ）
上で書いたのはあくまでスクリプト言語なら、ってことね。
C#でいいじゃんって言われたらその通りだよ。VisualStudioみたいな無料で優秀な開発環境もあるし、デバッグも楽だ。
Windows環境ならなおさら。
いっとくけどVBやPerlやっている奴を否定する気はないよ。
慣れている言語や資産がある言語ならそっちが速いと思うし、新しい言語がいくらいいっていっても移行コストがあるからね。
俺もちょっと前までDelphiばかりやってたし(今はあんまり使ってないけどな）
本職プログラマーの視点なので、儲かっているかどうかとは（儲かるかどうか）とは別なんで注意。
337:山師さん
10/05/05 08:12:11 PgJbIxHf
このスレ見て、VBAから他の言語に移行した方がいいんじゃないのか？って不安わいた人は
>>327 とか >>328-329 みたいな考えでいいと思う。
ようするにVBAという環境に我慢ならなくなってからとか、
>>327 みたいにVBAでやるのがもはや面倒でバカらしいくらいの範疇になってからでいいんじゃないかな。
338:山師さん
10/05/05 09:25:01 ycj/Jzc8
400MBのエクセルって開くのに五分位掛かりそう。
339:山師さん
10/05/05 09:36:43 60xxgRRf
>スレ内にも書いてあったように、検索すればやりたいことがすぐ見つかる。
これウソだよ、VBAってのはITのプロでも理解に苦労する物だからw
340:山師さん
10/05/05 09:45:05 60xxgRRf
VBAにかかわる資料などはマイクロソフトの開発環境(VisualStudio)には、入門者用からエンタープライズ向けのセットまで色々種類があるんだが
VisualStudio2008ではプロフェッショナルエディションにTool for officeとして含まれている、以前はここにさえ含まれていなかった。
VBAを有効にするためにはExcelの方も、隠されたオプションを有効にしない限り使えないなど、初心者に混乱を招かないよう触れないようされている。
ここから、その難易度を推測して欲しい。
341:山師さん
10/05/05 11:01:46 FDk5lqQi
>>336
とりあえず、Perlがダメのはわかった
で、Python、Ruby、PHPのどれがいいんだよ
C#やJavaと比肩しうるものなの？
考え、まとまってないじゃんｗ
プログラマーの意見ですらこんなんじゃ、Excel最強でいいだろ
それがここでの多数意見（コンセンサス)だ
342:327
10/05/05 11:10:22 9PYZw/bU
>>341
「Excel VBA でもいい」という意見は、
デイトレ用のパソコンはどんなのを使ってます？
ｽﾚﾘﾝｸ(stock板)
のスレで出てくる「ミニノートで十分」と似たようなもんだ。
使っている人は多いし、やろうと思えばいくらでもできるが、
「ではそれを人に勧めるか？」となるとそれはまた別問題じゃないかな？
343:山師さん
10/05/05 11:18:32 rdrZPzOO
C#、VB、Javaといったメジャーどころを普通に使えばいいんだよ
Perl、Python、Ruby、PHPなんてのが出てくるのは用途違い、目的に合ってない。
Excel VBA からというのはサバイバルラーニングになるからやめた方が良いと思うが、そういう事をする人は少なくはないだろうな。
英語も辞書だけもって現地に飛び込めばすぐに憶えるっていうしそれでいいのかもしれんが・・・餓死する確率(挫折する確率)とどっちが高いか？
344:山師さん
10/05/05 11:22:05 8RRt+V9f
>>330
エクセルに命令するための言語。
アメリカ人と話すには英語が必要なように。
エクセル人と話すためにＶＢＡ語がいるって事。上っ面の説明は大体そんな感じ。
345:山師さん
10/05/05 11:55:16 ZZkkcl+6
ミニノートは完全下位互換だけど
エクセルは直感的なわかりやすさがあるからな
346:山師さん
10/05/05 12:41:13 xPpu1H9Q
最初はExcel、Excel VBAでいいんだよ。それで足りなくなったら他言語に手を出せばいい
VBAの仕様はクソすぎだが、いきなりC#だのJavaだのからやってたら普通の人はモチベ維持できないでしょ
人に勧める時は学習曲線てものを考えようぜ
ちなみにPython、Ruby、PHPならPython
理由は構文のガチガチさが初心者向き、情報量も豊富。良い構文解析や数値解析ライブラリがある
当然ながらRやDBとの接続も可能。実行速度も十分
347:山師さん
10/05/05 14:25:16 UjBhVmgL
買いっぱなしが一番儲かるのに
C#とか何言ってんの？
348:山師さん
10/05/05 14:37:03 oick2GlS
ファンドのトレード手法超える気がないのならETFで225なりTOPIXを買いっぱなしにするのが一番というのは現実だね、一番ハイパフォーマンスだ
お勧めするよ、特に347には
349:山師さん
10/05/05 17:44:01 ZcqMFpbZ
>>253
短い時間に限定して高い利益を上げるシステムは結構簡単に作れる。
一方、数学的な一般性を掴むのはそう簡単ではない。
>>347
買いっぱなしよりも、少なくとも、10年間の最悪の数日を避けることくらいはやったほうがいい。
的中率90%弱の大暴落条件などは既によく知られているし。
350:山師さん
10/05/05 17:55:12 SR9jxzea
>短い時間に限定して高い利益を上げるシステムは結構簡単に作れる。
これは、まさにシステムトレーダーが四苦八苦しているカーブフィッテングを作り出す条件では(--;
>買いっぱなしよりも、少なくとも、10年間の最悪の数日を避けることくらいはやったほうがいい。
その数日で資産リバランスして株の買い増ししないとパッシブ型の本領を発揮できないと思うのは俺の気のせい(--;
うーんとっても違和感
351:山師さん
10/05/05 18:00:01 pbVTubhR
シストレに使うための、おすすめ言語はありますか？
今はエクセルとＶＢＡ勉強してるけど、他の言語のプログラミングにも興味がでてきたので。
352:山師さん
10/05/05 18:52:38 8RRt+V9f
買いっぱな氏 はこのスレの古参だから基本的に放置推奨ですよ。
353:山師さん
10/05/05 19:00:29 +UziAP5z
まぁそう言わずに、買いっぱなしが如何に素晴らしいか、システム屋の理屈でバリバリ解説してあげましょう(藁
パッシブ万歳
354:山師さん
10/05/05 19:01:50 xPpu1H9Q
出てきたの1年くらい前からだったような…古参なのか？
355:山師さん
10/05/05 19:45:44 IfXgTCHd
これからはscalaだよ
356:山師さん
10/05/05 19:51:05 3p8zvYJ4
>>351
少し溯ったら。最近こればっか。
あと買いっぱなしでいいとか言うヤシは来なくていいよ。
買いっぱなしで年３倍は無理だろ？
357:山師さん
10/05/05 19:57:34 dx1NDwBM
なんとかＧＷ中にエクセルはマスターした！
ＶＢＡはまだ使えないけどとりあえず４本値使って日足の検証だけしてみる
使い続けないとすぐ忘れそうだし・・・
358:山師さん
10/05/05 20:03:30 ZcqMFpbZ
>>350
なんか話が通じていない気がする。
短い期間に限定して高い収益を上げるのは容易だが、それはシステムトレードの本質ではない。
むしろ、相場の一般的な性質を理解し、長く使えるシステム構築を目指すべきだ、というのが俺の
意見の主旨だ。
最悪の数日については、例えば、S&P500では、営業日7000日間のうち、最悪の50日間を
除外すると、配当を除いた利回りは+9.6%/年から+18.4%/年に上昇したという意味のデータが
モーブッシンの«投資の科学»にあるので、一考に値すると思われる。
359:山師さん
10/05/05 20:32:02 SMYqOPnk
長く使える数学的なシステムなどないな。
有効なのは、急激な値動きした銘柄を逆張りすること。
下がり続ける、上がり続ける場合もあるだろうけどほとんどは元に戻る為。
大株主が一気に買ったり売ったりするのを予測することは出来ない。
しかし一気に買われたという事実は確かだ。
360:山師さん
10/05/05 20:43:22 hWDdjyZ9
何をもって数学的かってのは微妙なので置いておくとして
長期的に使えるシステムは存在しますよ、俺が10年以上持っているシステムが総計4本、内一本はかれこれ15年変更なしで機能し続けている。
大口投資家が行動するタイミングは、その巨体故に限定されるので、これもまた予測可能ですし。
色眼鏡かけて相場を見るような事はしないで、どんな方法でも可能かもしれないと探索した方が良いと思ってます。
361:山師さん
10/05/05 20:50:17 hWDdjyZ9
それと、急激な価格変動の背後には価格操縦クンが居たりすることがあるので
うかつに手をだすと、相場がひと段落ついた後に板が裂けていて
付いている値段と気配が完全にかい離、価格が意味をなさず売っても買っても損をするという最低な状況になっていたりすることもあるので運用には注意が必要かと。
362:山師さん
10/05/05 21:30:13 ycj/Jzc8
>>360さん
お使いのシステムはパラメーターのあるものですか？
だとしたらこれまで変更無しでしょうか？
よろしければお答えください。
363:山師さん
10/05/05 21:44:00 TLENvMKd
>>362
パラメータはあります
チューンしているので若干変わっているのだけれども、チューン結果パラメータの値がほとんど変わらないので
固定としておいても問題なかった、むしろ動かしてない場合としてバックテストするとパフォーマンスがやや高いといったところ。
なお今ではチューンした結果パラメータが大きく変化する→この時システムは寿命であるとして停止条件です。
これは色々システムの特性を研究考察していった結果、最近付け加えた運用方針です。
364:山師さん
10/05/05 21:51:40 q5WWrua8
固定パラメータで行くか、微調整するか悩むところ。
今のところ俺は1ヶ月毎に見直しているが
パラメータはあまり変化しない。
近いデータに重み付けしようかとも思ったりするが
やり過ぎるとフィッティングになるしなぁ。
365:山師さん
10/05/05 21:57:36 ycj/Jzc8
>>363さん >>362です。
お答えありがとうございました・・
そうした実例が有る事を認識致しました。
366:山師さん
10/05/05 22:01:06 VBED6pQh
結論から言えば、固定しなければいけないパラメータと変動させなければならないパラメータがあるんだ
カーブフィッテングは、固定でも起こるし変動させたからといって起こるとは限らない。
固定しておくべきパラメータが変化したら、それはシステムの寿命という事。
367:山師さん
10/05/05 22:36:10 ycj/Jzc8
固定推奨と可変か・・
※連休も終り～。
368:山師さん
10/05/05 23:34:32 dx1NDwBM
どなたか225先物の夕場除いた４本値が取れるサイトご存じないでしょうか？
369:山師さん
10/05/06 00:23:54 ikovxJBm
URLﾘﾝｸ(www.next-futures.com)
370:山師さん
10/05/06 00:25:25 MxjQREHY
データ加工出来無いの方かな・・。
371:山師さん
10/05/06 14:23:46 2Z7vV+RJ
>>369
ありがとうございます！
372:山師さん
10/05/06 18:53:43 jSl9VbMg
>>366
パラメータの調整が必要かどうかはバックテストの段階でわかるだろ
ちょっと調整したぐらいで大幅に結果が変わるようなら、まずカーブフィッティングだ
変わらないと確認した上で、運用後結果が出ない場合、
そのシステムに得手不得手があり、今が不得手の場面の連続でないか
チェックすること
たまたま予期せぬ連続に直面してるのなら、寿命と判断するのは早計だろ
あと最適化のときにバックテストで複利計算はやめた方がいい
複利で最適化すると、カーブフィッティングの可能性が高まると思うよ
373:山師さん
10/05/06 19:38:07 78tM4fGI
複利計算なんかせずに、
実戦なら「元本がここまで増えたらポジ増やす」の連続でいいよな。
374:山師さん
10/05/06 19:57:08 A7F1eTmF
>ちょっと調整したぐらいで大幅に結果が変わるようなら、まずカーブフィッティングだ
これは間違い、実践が足りていない。
よくオカルト的テクニカルの本に書かれているが、実践すればすぐに問題に気付けるから。
カーブフィッテングの原理について理解できていないのでしょうが、実はカーブフィッテングの原因は循環論法にあってそのような物が無いか調べりゃすぐにわかるんだが、論理慣れしていないと考え方が理解不能だと思うので
簡単な例で、一つ示してみよう。
右肩上がりの相場があったとする、バブル崩壊までの日経225でいいと思う。
そこに、移動平均で追従買いをするテクニカルを想定してみてくれ。
コイツはどんなパラメータでも勝てる筈
ところで、移動平均を現在価格が上回っている＝買いとして、移動平均と現在価格の差を関数 f(日付) で表したとする。
この定数値関数 f(日付)=1 とどこが違うか考えてみてくれ。
こうして作られた、広範囲パラメータで使える移動平均のテクニカルはそもそも移動平均というコンセプトすら含まれていない物になり果てている。
広範囲のパラメータに適用できる多くのテクニカルはこのような事態になっていることが多分なんだ、そうでないケースもあるが・・・
広範囲で機能する＝ほぼオカルト
これが真実
375:山師さん
10/05/06 20:55:41 jSl9VbMg
>>374
パラメータの値をほんの少しずらしただけで、まるで結果が変わってくるのは
それで不運なシグナルがはずれ、都合のいいシグナルが含まれてしまうから
その周辺値でもいい結果が得られているのなら良いが、
悪い場合、残念ながら、カーブフィッティングと判定せざるを得ない
逆にカーブフィッティングにより結果がたまたま悪いということもある
結局のところ、ある程度範囲で評価することが必要
後半の内容は、カーブフィッティングの問題ではなく、相場のルールが変わったので
システムが機能しなくなったという問題にすりかわっている
もう少し、論理的に頼む
>実はカーブフィッテングの原因は循環論法にあって
面白そうだから、説明してもらえない？
今まで、そういう議論ってあった？
376:山師さん
10/05/06 21:14:57 MxjQREHY
何かが・・
こうした場所で、語られない何かがあると思う。
つまり、見慣れたフレーズ ”過剰最適化”このことの真実は
誰も語らない・・知っていても。
俺がこないだ思いついた(ひらめいた)こと・
”数十年単位で相場の非ランダムな部分の規則性を探すのはやめたほうがいい。”
377:山師さん
10/05/06 21:19:17 MxjQREHY
>>376 追加
おそらく成功した・・と、俺は思っているある方は、
ホームページ上でプロフィットスパイクを肯定しています。
378:山師さん
10/05/06 21:43:39 K/EErxZ+
>>375
例えばね、ホワイトノイズのパワースペクトルをとると全周波数に一定の同じ値がでるんだよ。
これと同じような機能を持つ物としてオシレータの類いがあるでしょう、これがどんな周波数に対しても反応しているなら、それは時系列がノイズである証拠であって
まちがっても有利なテクニカルなんかじゃないんだよ。
これで、長期版と短期版の二例がでた、それ以外は自分で考察してくれ。
>つまり、見慣れたフレーズ ”過剰最適化”このことの真実は
試しに過剰最適化を厳密な言葉で表してみるとよい、実は空っぽだから。
過剰最適化が問題である事を正当化するのはオッカムの剃刀、これについてしっかり理解して、相場にも適用してよいか考えてみる事だねw
これができるまでは延々とカーブフィッテングに付きまとわれます。
379:山師さん
10/05/06 21:44:53 K/EErxZ+
これ以上説明していたら長くなりすぎるから、この辺でもうお終い。
理解できる人にはできるでしょうし出来ない人には出来ないでしょう。
380:山師さん
10/05/06 22:09:04 n+yRd73d
正直、3年以上年利500%だからどうでもいい
381:山師さん
10/05/06 22:11:17 2Z7vV+RJ
トレードステーションはここではあまり出てこないんですが
使ってる人少ないんでしょうか？
382:山師さん
10/05/06 22:38:38 CSXf8MhL
みんなスゲー難しい事考えてやってんだな～
俺なんか電卓と鉛筆使って考えたメインのシステム、チンコいじりながらポチポチってお仕舞いだったからな～
安全性とか考えはじめてシステムの分散はじめてからパフォーマンスはどんどん落ちるし
ずっとチンコいじっとけば良かったｗ
383:山師さん
10/05/06 23:05:15 hbWWIMmz
参考になる情報が少ないスレですね
384:山師さん
10/05/06 23:16:26 jSl9VbMg
>>378
レスしてくれたようだが、理解できねぇ
ホワイトノイズ？
ランダムウォーク理論の撹乱項のことか？
日経平均じゃ、明確になってないだろ
（ダウとか為替とかではあるらしいが・・・）
そもそもシステムが機能しなくなる問題はどうでもいい
カーブフィッティングの問題について”循環論法”の立場から答えてくれ
あと、仮に日経がランダムウォークだとしても、ゴール地点が読めれば
それにあったシステムは提案できるはず
いくらランダムに動いても、結局はゴールに到着するわけだからね
ゴール地点はグローバルやマクロの大きな変化で更新される
相場のルールが変わるというのは、たとえばそういうことだと思う
385:山師さん
10/05/06 23:39:16 GEDqfsvU
オッカムの剃刀はシステムトレードを考える上であまり重要ではない。何が価格を動かすのかを
説明することは、トレーダーにとってどうしても必要なことではないからだ。
トレーダーは価格の変動を、かなり広い意味において、予測できればいい。
システムの過剰最適化は、実際のところ、サイクルの上限や下限 ― そのもの ― を予測する
システムにおいてしか発生しない。
ある銘柄のある時点の短期価格変動サイクルがn日間であると分析できる方法が
あるならば、計算期間がn日間であるオシレーターの2日後の値は、(n - 2)日前とほぼ同じで
あると予測できる。しかし、サイクルの期間が変動すれば、こういうシステムは大きな失敗をすることが
ある。
実用的な工夫が可能なのはnの算出くらいだ。このnをオシレーターの可変パラメータとし、
オシレーターの使用そのものを古典的なものに限定すれば、長期的にnが固定である場合よりも
ずっと汎用性が高くなる。
一方、n日間レンジブレークアウトで仕掛けるようなシステムでは、過剰最適化は起こらない。
トレンドがいくら長く続いても困らないし、トレンドが想定より短い場合には、小さな損失を繰り
返すだけだ。
386:山師さん
10/05/07 00:04:53 7oSbzMsD
>>384 >>385
小理屈は見てもらわなくてもいいんだよ、こりゃ自分がシステムを考えるときの言葉だから。
そもそも、なんで「広範囲で機能する＝ほぼオカルト 」なんて結論を出したかというと、
俺がこれを考えた当時は、カーブフィッテングだの過剰最適化だの過学習だのという言葉は浸透していなかったが
問題自体には気づいていた、それで安易に解決する方法としてパラメータが広範囲に有効というのは、よく考えたんだよ、初心者の頃に。
簡単に思いつくしね、ところが・・・
実際にそれでシステムを作り、それでトレードすると、自分が直感的にこれが利益につながるとするシグナルを拾わないシステムになっんだよ。
そして理由を追求し始めたら、それは「パラメータが広範囲に有効＝システムの意味の不明瞭化」だと気付いたんだ。
結局のところ実践ありきなんだ、理屈は後付けなんだよ。
387:山師さん
10/05/07 00:51:37 1uQD6e31
>>386
長期のバックテストで最適化すれば、おのずと平均へ回帰した利益の低い
しかし堅牢なシステムにはなるだろうな
初心者なら、運用はじめたら、短期で高利益期待するだろ？
そういうやつには耐えられないかもしれない
だが、長期でバックテストしちゃったんだから、本当は長期で見守る必要があるんだよ
途中でルールが変わったと判断したのならいいけど（つまり、もう機能しない）、
我慢し切れなかったんじゃないかなぁ
388:山師さん
10/05/07 02:41:50 18Z0QUhA
結局何が言いたいのかわからない人が多いな
389:山師さん
10/05/07 02:49:44 T4FpWPkm
まともに聞かない方がいいよ
成績いい人はＲＯＭってるだけだろうし
390:山師さん
10/05/07 02:49:54 SJEWae5y
実際儲けてるのは>>382だけだったりしてな。
391:山師さん
10/05/07 03:25:39 NFK0JGly
俺の為替システムがまたも爆益モード。
やはり、どれだけいやらしいダマシに遭ってチマチマと損失を重ねようが、
結局最後には順張りが勝つのだった・・・。
392:山師さん
10/05/07 03:34:57 6QS1Kd+B
それはたまたまだろ。長期保有だろ。
上がるか下がるか予測できていないのに保有したら正解だったというケース。
システムでない。
チマチマ抜いていくのが王道。
長期の傾向を見抜けるなら、バフェットみたいに調査して人力でやればよい。
393:山師さん
10/05/07 03:52:15 NFK0JGly
いや、最大でも１日しか保有しないシステムだよ。
394:山師さん
10/05/07 11:23:37 62J01MFX
インテリだけど根底は一分足と大差無しだね
395:山師さん
10/05/07 12:05:22 esrcFBsB
>>378
>例えばね、ホワイトノイズのパワースペクトルをとると全周波数に一定の同じ値がでるんだよ。
間違いではないけど、その文脈では意味なしだな。
パワースペクトルをとると全周波数に一定の同じ値がでる、というのが
ホワイトノイズの定義なんだから、同義語反復しているだけ。
>これと同じような機能を持つ物としてオシレータの類いがあるでしょう、
>これがどんな周波数に対しても反応しているなら、それは時系列がノイズで
>ある証拠であって
オシレータの周波数ってなに？
396:山師さん
10/05/07 12:41:10 6QS1Kd+B
このキーワードはスルー推奨では。 ホワイトノイズ、パワースペクトル、全周波数
複利で長い期間のバックテストでいい成績の奴こと信頼あるとおもうが。
単利(=足し算)では、ある区間の損も得も成績に響きにくい。
一区間でも損したら成績悪くなるのは複利と思う。
(1.2 + 1.1 + 0.7)/3 = 1 だが、(1.2 * 1.1 * 0.7)^(1/3) = 0.97となり
一回の失敗で成績減少。
397:山師さん
10/05/07 12:58:14 nf7oQLXY
>>395
それについて話し始めると長くなるが、言いたいことはココだけなんだよ。
>>386 の
実際にそれでシステムを作り、それでトレードすると、自分が直感的にこれが利益につながるとするシグナルを拾わないシステムになっんだよ。
そして理由を追求し始めたら、それは「パラメータが広範囲に有効＝システムの意味の不明瞭化」だと気付いたんだ。
結局のところ実践ありきなんだ、理屈は後付けなんだよ。
現実に広範囲の機能したパラメータのテクニカルが機能したためしがなかった、そういう事。
398:山師さん
10/05/07 13:12:01 v5irEp9R
長文書きたがる奴ってあーだこーだ御託並べてるけど
推敲すれば三行程度に収まることしか書いてない
しかも大した事も書いてないし、読むだけ時間の損だな
399:327
10/05/07 14:12:36 37OS22Qz
マネックストレーダープロαの「Excel連動」を使っている人いますか？
4月下旬あたりから、寄り付き後1～2分で株価の受信が止まってしまい困っています。
同じような症状の人います？
(なお私は Excel は使わずに自分のプログラムから DDE でアクセスしています。)
400:山師さん
10/05/07 14:25:40 oVrBp7M5
>>386
意味が不明瞭化されたシステムというのがどういうものなのか分かりにくいが、仮にそのような
システムで勝てているとしたら、それで問題はないのではないか？
401:山師さん
10/05/07 15:17:07 oVrBp7M5
>>397
現実に広範囲に機能したパラメータのテクニカルがあり、それがトレーダーの直感に
反するのだとしたら、トレーダーは直感を棄却すればいい。
直感を重視するのであれば、システムトレーディングをする理由がなくなる。
402:山師さん
10/05/07 16:31:06 oZrSw+yv
システムに金かけてるであろうシティ暮らすのシステムでも誤発注しちゃうのなあ。
システムにプログラマのバグは付き物なのかもだが。
今回みたいな急落見てると、連鎖的にシステムが売りが売りを呼ぶのもどうかと思った。
テクニカル依存のシステムだと大損扱いた香具師のも多かったのでは？
403:山師さん
10/05/07 17:16:03 wTw77HQn
このくらいなら無問題だろ、ブラックマンデーの時のような事態になったらシャレにならんが・・・
基本的にギリシャ問題がある以上下げやすいのはしょうがないかと
ちなみに今日は買いで大もうけだったw
404:山師さん
10/05/07 21:31:59 0K1TdCQ1
CITIよりここの人達のシステムがどう振舞ったのかが気になる
もちろん成績もね
405:山師さん
10/05/07 21:32:40 6QS1Kd+B
カーブフィッティングを解消する方法。
取引回数をできるかぎり上げる。
回数上げるほど運任せの要素は減り、手数料沢山払っているのに勝てるという強力なシステムになる。
するとティックベースになるが、スイングシステムになってもいい。
406:山師さん
10/05/07 21:37:05 6QS1Kd+B
収益が上のシステムより、収益は劣るが回数が多い方を残すべき。
少ない回数でバックテストで高収益出してもたまたまの可能性が高い。
407:山師さん
10/05/07 21:42:10 cz/nxoGQ
今日負けるようなのはド素人だけだよw
大半は朝の底値拾って昼過ぎの天井売ってるだろうよ
寄り引け野郎でも勝てるような典型的相場だし
408:山師さん
10/05/07 22:05:54 oVrBp7M5
>>404
4月28日に空売りシグナルが発生したので、4月30日に激しい心理的抵抗感をねじ伏せながら
株と商品先物の両方に売り玉を建てた。商品では異様に安いところで建った玉もあったので、
連休中はずっと不安だった。
5月6日に親類の不幸があったため、全ての売り玉に買い戻し注文を出さざるを得なかった。
今朝、買い戻した結果、株と商品先物を合わせて、資金に対して8%くらいの利益になった。
409:山師さん
10/05/07 22:33:18 0K1TdCQ1
>>408
おくやみ申し上げます
株のシステムと商品先物のシステムをそれぞれ運用していて
それらが同時にシグナルを出したって事ですか？
410:406
10/05/07 22:38:58 6QS1Kd+B
といっても収益増になるのは少数回数のやつが残るんだよな。
明らかにカーブフィッティングしている。他の期間でやるとマイナスになる。
プラスかつ回数大を見つければかなり強いはずだが。
411:山師さん
10/05/07 22:40:34 T4FpWPkm
御託
412:山師さん
10/05/07 22:54:24 T4FpWPkm
回数年60で年利300%超えてるし、10年それが続いてる。
回数少なくても市場は循環してるから同じ場面が起きる。そこで儲ければいい。
ちまちま回数出してまでバクチする理由がわからない。
投資って作業にかける時間が少なくて、一度のリターンが多いほうがいい。
だから、ハイリスク・ハイリターンが基本だと思ってる。
413:山師さん
10/05/07 22:56:33 oVrBp7M5
>>409
パラボリックベースのシステムでは、27日のSARポイントに28日に届いたか、あるいは、
27日のSARポイントに28日の日中に届かなかったが、28日のSARポイントは下抜いている銘柄が
株では結構たくさんあった。
商品先物の方では、パラボリックに天の邪鬼な工夫をした早仕掛けポイントに逆指し値を
置いていたら、大豆、白金、粗糖に売り玉が建った。
414:山師さん
10/05/07 23:01:06 6QS1Kd+B
メタトレーダや楽天・岡三など自動取引できるツール使えばいい。
チマチマやるしか勝てる方法はない。これは断言できるな。
10年続くのもたまたま。これがもし生涯つついたら運が良かった。
ファンダメンタルは別だがな。
社長・社員・研究内容を熟知していればそこに長期投資すればいい。
415:山師さん
10/05/07 23:22:40 oVrBp7M5
>>412
うーん、50万円で始め、税金をきっちり払ったとしても、現在では1000億円以上運用している
計算になる。BNFを遥かに凌駕する境地だ。
今まで騒がれなかったのが不思議だねぇ……
416:山師さん
10/05/07 23:23:41 F6UVhDhR
>>414
ファンだも運だぜ
ファンダを使ったシステムを組んでみてみればよくわかる
企業に影響する各種イベントは本当にランダムに降って湧いてくるものだ。
研究に至っては、その現場に居たことがあるなら、それ自身が極めて博打的・投機的である事を知っているはず。
その中からわずかな優位性を探りだすのが長期投資だ
それは実の所純粋テクニカルと変わらないレベルで博打的だ。
417:山師さん
10/05/07 23:29:00 UxEh/2f4
>>415
あまり追求してやるなよ。景気の良い話で新規参入が増えて売買代金増えれば
皆嬉しいじゃんか。
418:山師さん
10/05/07 23:37:59 1uQD6e31
>>396
俺は平均損益と標準偏差で評価してるよ
単発のバックテストの結果見せるときには、複利で計算するけど
ドローダウンの可能性は、破産確率で評価してる
単発のドローダウンで見るより、よっぽど信頼性が高いと思う
419:山師さん
10/05/07 23:38:51 0K1TdCQ1
>>413
先物は門外漢なので株について聞きたいんですが
監視銘柄はどうやって絞ってますか？
ある程度の範囲、例えば東証１部全銘柄とか225全銘柄とかを
全て監視してるんでしょうか？
420:山師さん
10/05/07 23:39:00 6QS1Kd+B
10年間のバックテストにカーブフィッティングしているだけで実運用したら減り始めて無いかよ?
421:山師さん
10/05/07 23:40:42 oVrBp7M5
>>416
だいたい同意。
だから、極長期投資においては、研究開発費が極めて小さい銘柄が好まれる。
研究開発費が極めて小さい銘柄に限れば、財務内容と時価総額でファンダなシステムを
作ることもできる。
ただし、何を研究開発費として計上するのかについては、会社ごとに結構ばらつきがあって、
例えば7203トヨタ自動車の損益計算書では、研究開発費は常にゼロとして報告されている。
URLﾘﾝｸ(jp.moneycentral.msn.com)
こういうところが、ファンダなシステムの構築をややこしくしている。
422:山師さん
10/05/07 23:46:50 oVrBp7M5
>>419
バラボリックで攻めるならば、売買代金があまりに大きい銘柄はよろしくない。1800万～
1億8千万あたりで、東証に上場している銘柄にパラボリックと相性のいい銘柄が多い。ただし、
株価は100円以上だ。株価が100円を割ると、全く別の世界になるからだ。
売買代金が大きい銘柄は、やはり、全体の低迷相場の中で、移動平均乖離率がでも使って買い
叩くのがいいと思っている。特にPSR < 1.0だとなおさら。
423:山師さん
10/05/07 23:49:04 6QS1Kd+B
そういう意味じゃねえよ。
よいトップがいるとか、社員が生き生きとしているとか
金額でははかれない物がある。
帳面では期待できても駄目だ。
堀江のような事はばれないでやる奴はいる。
そういう社長・社員・会社に熟知しているかということだ。
そのときの研究がうまくいかなくてもいいんだ。
424:山師さん
10/05/07 23:51:29 XvDzColk
>>421
研究開発費やのれん代の類いは、節税・粉飾の道具に使えることは会計やったことがある人間なら承知のはず、そんなものは使ったらダメ。
ただし監視対象にはするべき、怪しい動きがあった時には重要な情報源になるから。
俺は正直バフェットの二番煎じやダウ犬二番煎じはやりたくないね
それにチャレンジャーや企業に投資する方が好みだし、折角確率統計を駆使できるなら、むしろこちらが中心とばかりにやっている。
すでに安定している企業に投資して、ひたすら配当をもらい続ける投資家連中ってなんか社会の寄生虫みたいで好かんのよ
425:山師さん
10/05/08 00:29:43 eS/tnCVo
>>422
ストが有効に働く銘柄をある程度餞別してる訳ですね
なるほど、参考になりました
426:山師さん
10/05/08 01:00:47 pmrWdCZ4
>>421
ファンダメンタルシステムトレード、の話ね。
例えばトウモロコシ価格を比較的客観的なＮＯＡＡ（米国の気象庁みたいなとこ）
の長期予報に基づいてほぼ機械的に売買するとする。
しかし、例えば中国で中間層が育って肉を食いまくるようになった、みたいな
想定外要素はまるで無視されるので、豊作予想が当たっても価格が下がるとは限らない。
例えば特許の出願件数では、パナソニックはすごく多いのだが、
同社が革新的な製品で大成功してるという話は聞かない。
博士号持ちの社員数で選別したら富士通とかだが、同社は最近ぼろぼろ。
ちなみに通信機器関係では中国Huaweiが凄まじい伸びっぷり。
同社の名を知らない人も多いと思うが。通信機器世界５位。５位以内に日本企業なし。
そんなことは四季報を丸暗記したって判らない。
427:山師さん
10/05/08 03:10:51 eS/tnCVo
今回の山田花子結婚ショックを我等がシストレ軍はどう乗り切ったのか…
その辺をもっと聞きたいんですけど…
428:山師さん
10/05/08 03:53:12 rqZz0TYe
うおおおお苦節1か月ほど…
ついにeclipse上でシミュレートできるところまで行きましたぞ！！ チャート見る限り5日と25日のゴールデンクロスは検出できてるぽい。
さーーあとはいろいろ組み合わせて検証するだけだ。いろいろな仕掛け条件クラスも作ってみたいし。
誰もソースレビューしてくれる人はいないんですけどそのシミュで勝てたら同じソースで実際の取引に使用すればいいんですよねｗ
とか言ってみたり。
429:山師さん
10/05/08 05:10:43 pmrWdCZ4
eclipseのIDEをきちんと使いこなせるのは先々まで生きるスキルだと思う。
言語ごとに違う環境になってしまうようなのは生産性が低い。
430:山師さん
10/05/08 07:47:05 s5m3lJJa
ＥｃｌｉｐｓｅよりＮｅｔｂＢｅａｎｓのほうが使いやすいような気がする
431:山師さん
10/05/08 07:48:23 s5m3lJJa
>>430
まちがい ＮｅｔＢｅａｎｓだった
432:山師さん
10/05/08 07:54:47 pHMXP7gD
>>425１分足乙
433:山師さん
10/05/08 08:19:18 Rr3aChmd
>>426
株の場合だと、ファンダなシステム売買の基本は株価とファンダを関連付ける指標を使うことになる。
過去いろいろ試したが、PERやROEみたいなのは使えない。安く買えるのは起業がつまずいた
時だから。最近注目しているのはPSR。
PSR = 時価総額 / 売り上げ
PSRは分析対象企業が黒字であろうが赤字であろうが使える。老舗なら、想定レンジを下回れば
明らかに割安、上回れば明らかに割高。
・人間1人では動かせないものを売る企業（造船とか）: 0.40～0.80
・人間1人で動かせるものを売る企業（自動車とか）: 0.60～1.80
・人間1人で持ち運びできるものを売る企業（服とか靴とか時計とか）: 0.75～3.00
・人間の目に直接見えないものを売る企業（コンピュータソフトとか）: 0.80～3.20
金融銘柄は特殊なので除外し、売買代金が大きいものから優先的に売買対象とする。
ファンダに徹底的にこだわるなら、過去10年間の大底を起点として、内部留保1円増加に対して
1円以上の時価上昇が生じたら買い、想定レンジを上回れば売り。
テクニカル交じりなら、市場全体がランダムウォーク圏内から下に抜けた時に買い、ランダムウォーク
圏内に回帰すれば売りとか、もっと積極的にやるなら、ランダムウォーク圏内から上に抜けたら売り。
434:山師さん
10/05/08 08:54:44 NjZSoohR
ファンダ分析ならエクセルでもできそうだな
ただ、１０年分のデータ、個人が今から揃えるの大変そうだけど・・・
435:山師さん
10/05/08 09:04:33 ECRQAMnT
ファンダのシステム化は単なるチャートと比較してかなりヘビーだぞw
データはXMLで整備することになる、というかそれ以外に良い方法はないと思われる。
なにしろ、財務諸表かツリー構造なもんで、ExcelやDB向きではない。
436:山師さん
10/05/08 09:13:55 NjZSoohR
テーブルでよくないですか？
財務諸表のツリー構造って良くわからない・・・
437:山師さん
10/05/08 17:12:22 XXEdEk5P
なぜにxbrlという単語が出てこんのだ？
438:山師さん
10/05/08 17:17:50 pmrWdCZ4
ファンダメンタルシステムトレードを本格的にやり始めると、
それはつまりマジにアナリストの道だよなあ。
やってる途中で「この会社は明らかにおかしいぞ！何故誰も言わない！」というのが
見つかったりしてｗ
439:山師さん
10/05/08 17:24:11 pOBqWM8A
普通に見つかるし、プロほざいているアナリストのコメントなんぞ糞コメントばかりという事も分かるよ
やっている人にしてみりゃ何をいまさらだな
440:山師さん
10/05/08 22:59:00 vpvE7vYt
最小２乗法って何だよ…
システム作ってると数学にも強くなるな。
441:山師さん
10/05/08 23:15:12 sC8HdJzW
ジンバブエドルで運用してるから、桁が足りない。
442:山師さん
10/05/09 01:14:00 F9esVoCB
定職があるんで使えるデータが日々の終値で仕掛けが指値と逆指値なんですけどこれで年率２０％とかって狙えますかね
443:山師さん
10/05/09 02:12:58 Idf/tpGK
アドバイスくれる人間と持論を展開したがる人間の9割が負け組みだけどそれでいいなら・・・
444:山師さん
10/05/09 02:48:34 E9evZgKA
上げるにしろ、下げるにしろ
良いにしろ、悪しきにしろ
動いてる銘柄の方が、止まってる銘柄よりマシ
好むか、好まざるかにしろ
得られるか、そうでないかにしろ
色んな意見が出て議論が動いてる方がマシ
445:山師さん
10/05/09 04:18:40 PXRJAJSg
フェーエイは3comを買収してるから驚く事でも。
ちゃんと企業調査してれば理解出来る。通信系ならシスコでいいと思うよ。
流動性ってのは結構大事だな。主要銘柄だと急変でも逃げられる安心感は有る。
446:山師さん
10/05/09 06:40:49 Ci8MFcMu
>>442
新興銘柄を売買の中心とすれば可能ではある。しかし、かなりの勉強が必要だ。
447:山師さん
10/05/09 09:43:19 5iKRPvv+
ファンダも取り入れてやる人は、中長期なの？
デイ～1,2週間以内の短期では意味ないだろ
448:山師さん
10/05/09 09:59:20 sTZaUoYe
ファンダデータってどこから入手してる？
449:山師さん
10/05/09 10:13:52 Ci8MFcMu
>>447
俺は3ヵ月くらいのサイクルをファンダを考慮しながら取っていく逆張りシステムも使っている。
銘柄を銘柄個別ファンダで、タイミングを市場全体テクニカルで決定する。
450:山師さん
10/05/09 10:57:51 eEMU6FA1
>>447
短中長全てで使えるが・・・
451:山師さん
10/05/09 16:24:16 AcnTAo9X
「コンピュータトレーディング入門」という本を読んだ方、
評価 お願いいたします。
買おうか迷っております。
452:山師さん
10/05/09 16:26:26 twj0RfJQ
買いっぱなしが一番儲かる事実
453:山師さん
10/05/09 16:33:20 0tVWj6ps
MACDのシグナルラインの求め方だけどＳＢＩのツールとかだと
ＳＭＡで計算しちゃってるんだけど他社のツールもそんなもん？
普通はシグナルもＥＭＡで計算するよね？
454:山師さん
10/05/09 16:46:02 GVsqNkLi
>>453
いや、一般的にはシグナルはSMAだと思うよ。
EMAで計算するメリットもないし。
455:山師さん
10/05/09 16:50:55 Ci8MFcMu
>>453
考案者は、2つの平滑平均の差と、その差の平滑平均の交差を使っていた。
参考: Gerald Appel «Technical Analysis: Power Tools For The Active Investors»
456:山師さん
10/05/09 17:09:08 GVsqNkLi
>>455
ふうん、SMAの方が合理的だと思うけど、考案者自身は平滑なんだね。
457:山師さん
10/05/09 17:16:44 0tVWj6ps
>>455
そうそうアペルはＥＭＡって書いてたからそれが当然と思ってたけど
有名どこの株サイトのチャートでもＳＭＡ使ってるとこ多い
ていうかいま見たとこ全部ＳＭＡ使ってるしｗ
ＥＭＡとＳＭＡでサイン微妙にずれるんだよなぁ・・・
458:山師さん
10/05/09 17:28:21 6JdOGT0Z
単純移動平均は、意味無いな。
たとえば、100日の平均求めたとして
100日前と昨日の価値を同一にしてしまうのはおかしい。
古いデータは削除するか価値下げるべき。
459:山師さん
10/05/09 17:36:51 6JdOGT0Z
そのうえ指数平均は、単純平均とほぼ同じように使えるだろ。
R=0.99999など1近く取れば
( a(0) + a(1)*R + a(2)*R^2 + ・・・)*(1-R)
と
( a(0) + a(1) + a(2) + ・・・)/N
は大差は出ない。Rで減る分が微少だからだ。
常に指数平均使っとけばよい。
計算時間の問題などがあれば別だが。
460:山師さん
10/05/09 19:53:08 GVsqNkLi
脊髄反射か・・・・・
461:山師さん
10/05/09 21:04:56 0erzWt4d
>>459
上式はR→1で、aの最後の項に収束するんじゃない？
なんで、単純平均の代わりになるのよ？
462:山師さん
10/05/09 21:17:37 6JdOGT0Z
平均を取る区間を十分大に取り、Rを1に近く取ればRのべき乗は1に近いまま。
a(0) + a(1)*R + a(2)*R^2 + ・・・ = a(0) + a(1) + a(2) +・・・
Rによるが、はじめの100個や1000個はそのまま足したものとしてズレは出ない。
463:山師さん
10/05/09 21:24:56 6JdOGT0Z
単純平均でブレが出なくなる程度まで
過去に向けて足し合わせたものと
その程度の項まで考量するようにRを設定すれば
値はほぼ一致するだろうって事。
464:山師さん
10/05/09 21:28:21 0erzWt4d
いろいろいってるが、>>459は間違いだから騙されんなよ
465:山師さん
10/05/09 21:43:27 YECa2Mr1
うん、間違ってる
466:山師さん
10/05/09 21:44:46 6JdOGT0Z
数式上で説明すると面倒になるが。
意味を考えれば似たもんだろが。
単純平均 = 過去も現在の価値も同一にして足し合わせる。
指数平均 = 過去ほど価値を減らして足し合わせる。
その減少率が0.99や0.999ならほとんど減少していないから単純平均と似たようなもん。
467:山師さん
10/05/09 21:47:49 eEMU6FA1
決定的な違いも多いんだが多分無知だから >>459 が理解するのは無理だなw
468:山師さん
10/05/09 21:49:30 6JdOGT0Z
あってても間違っていても単純平均はやめておけ。
たとえば15日平均として、15日前までは均一の価値で足し合わせるのに、
突然16日前は価値0にするんだろ。不自然すぎる。
これを近似できる指数平均を使うべき。
469:山師さん
10/05/09 22:04:08 6JdOGT0Z
こいつも言ってるぞ。単純平均は駄目すぎる。
URLﾘﾝｸ(www.cam.hi-ho.ne.jp)
単純移動平均（ＳＭＡ）の短所
ＳＭＡは当該期間の株価の合計をその日数で割って算出するので、移動平均に対する各株価の重みは均等です。
重みが均等で何も問題無いと思われるかも知れませんが、
古い日付の株価が直近の株価と同じ重みを持っていることが問題を含んでいます。
直近の株価トレンドを把握するには１０日前の株価よりも当日の株価の方が重要な意味を持っています。
古い株価が相当な重みを持っていて移動平均にそれなりの影響を与える為に、
トレンドを把握するタイミングが遅れるなどの悪影響を与えるという欠点があります。
単純移動平均（ＳＭＡ）の改善
ＳＭＡの欠点を改善する為の工夫は、日付の新しい株価ほど重みを大きくし、
日付の古い株価ほど重みを小さくすることです。具体的には以下の計算式で算出します。
指数平滑移動平均（ＥＭＡ）の計算式
ＥＭＡの計算式は以下の通りです。
ＥＭＡ＝当日の株価×２÷（Ｎ＋１）＋前日のＥＭＡ×（Ｎ＋１－２）÷（Ｎ＋１） ※Ｎは計算期間の日数
470:453
10/05/09 22:57:10 0tVWj6ps
スレ伸びてるｗ
ところでＳＢＩ以外のツールもＭＡＣＤシグナルはＳＭＡかな？
471:山師さん
10/05/09 22:57:32 YECa2Mr1
SMAだろうが、EMAだろうが、論理的に正しくて、狙い通りの動きで、成績でてればいいわけで・・
なんでそんなにEMAを有難がってるのか分からない、つか必死すぎて怖い
手法なんだからどっちでもいい、EMAのデメリットは書かないのも気になるし
その辺も書くならいいんじゃね？
472:山師さん
10/05/09 22:59:29 J8TUTWNv
重箱始まったか。
473:山師さん
10/05/09 23:08:47 twj0RfJQ
シストレも人が入れ替わって初心者が増えてるようだな
474:山師さん
10/05/09 23:15:48 Ci8MFcMu
・SMA: 設定期間以下の波長のノイズを低減し、設定期間を超える波長のトレンドに対しては、
(設定期間 - 1) / 2の遅延がある。設定期間によっては波長ごとノイズ低減効果に大きな
ばらつきがあるため、複雑な指標を作成するためのノイズフィルターには使いにくい。
・EMA: 設定期間以下のノイズを低減し、低減効果にばらつきがないので、設定期間にあまり
気をつける必要がない。一方、トレンドに対する遅延は一定ではない。それがEMAがSMAを
駆逐しない理由の1つだ。
・WMA: トレンドに対する遅延は(設定期間 - 1) / 3なのでSMAより素早く、低減効果にばらつきが
小さい。そのため、複雑な指標を作成するための最初のノイズフィルターとして使い勝手がいい。
4日間WMAは次のように計算する。
WMA = (4 * Price + 3 * Price[1] + 2 * Price[2] + Price[1]) / 10
これはトレンドに対して(4 - 1) / 3 = 1の遅延を持つ。
475:山師さん
10/05/09 23:17:33 0erzWt4d
俺も最近来た口だけど・・・
どのくらいのスパンでいってるのかしらんが、１年でほとんど入れ替わるんじゃないの？
儲かってりゃ次のステージ（ブログ、投資一般あたり）行くだろうし、儲からなきゃ、シストレ捨てるだろ
ここにずっと居ついてる奴は、頭おかしい
476:山師さん
10/05/09 23:28:11 0erzWt4d
俺に言わせりゃ、EMAはリアルタイム評価に、SMAは時系列評価に向いたツールでしかないな
（裁量での話だけど）
シストレでは一長一短なんじゃないの？たとえばSMAはボリンジャーで使うだろうし、
クロスオーバーシステムのベース（長い方）もSMAの方がいいだろう
EMAはとりあえずMACDだが、MACD自体がリアルタイム評価用のツールだからEMAで問題ない
477:453
10/05/09 23:46:47 0tVWj6ps
俺もＭＡＣＤシグナルはＥＭＡ使うのが当たり前と思ってたんで
ＳＭＡ使う発想がなかったんだけど今日たまたまＳＢＩのツールがＳＭＡ使ってるの発見して
他の株サイトのチャートみたらほとんどＳＭＡ使ってたんで書き込んでみたんだ
お騒がせしてゴメン
478:山師さん
10/05/10 00:38:26 3jwcH1ql
つーか、移動平均系で使えるモンなんか何もないかと・・・
479:山師さん
10/05/10 00:44:45 SczIF9Vv
やっぱそれですか。
最近シストレはじめて移動平均を仕掛け条件に組み込むのはできないような気がしてたんですが…
もうすぐゴールデンクロスみたいな条件を作って検証してみようと思ってます。
もうすぐトップテンみたいな。
480:山師さん
10/05/10 00:46:59 qVwWxMmG
>>478
初心者なんて放っておけよ
迷わせとけばいいんだよ
481:山師さん
10/05/10 00:47:38 lVQ1wcAH
唯一価値あるのは移動平均乖離率。
これ以外の指標はいらんな。
BNFも使っている。
あと、連動銘柄の分類。
これだけでいいだろう。
これさえ極めれば人間(BNFも)など敵でないな。
482:山師さん
10/05/10 00:48:58 3jwcH1ql
フィルターの持つ不確定性原理に延々まどわされていればいいってかw
まぁそんなもんだな
483:山師さん
10/05/10 00:52:16 F++LnwVH
>>474
訂正
WMA = (4 * Price + 3 * Price[1] + 2 * Price[2] + Price[3]) / 10
484:山師さん
10/05/10 00:52:17 lVQ1wcAH
なぜ移動平均乖離率。が良いのかというと、
各種指標と違い未来予測などして無くて
単純に過去の購入者の価格より安いか高いかだけを
見るだけだからだ。
たとえば牛乳一パック138円、158円、98円、108円と来て、
78円が出たらお買い得だろ。そういうことだ。安いから買うということだ。
人間では全銘柄を監視不可能だが。
機械なら可能。
485:山師さん
10/05/10 00:53:27 3jwcH1ql
そんなのは誰もがみんなやってこりや駄目だって分かり切っているもんだよw
486:山師さん
10/05/10 01:01:41 SczIF9Vv
>>484
貴重なご意見をありがとうございます。組み込んでみます。
487:山師さん
10/05/10 01:03:53 lVQ1wcAH
安く買って高く売る、高く売って安く売るが最強なんだ。
未来予測系のシグナル考えてる時点で負け組。
線引いて、値上がりするだろって言う考えのやつ。
488:山師さん
10/05/10 01:08:18 quy1EJ9u
個別銘柄の一泊二日戦略で１銘柄当たり約２０回／年しかシグナル出ないのは少ないでしょうか？
検証は複数銘柄でやってるので約２０回／年ｘ銘柄数でかなり良好な結果なんですが・・・
489:山師さん
10/05/10 01:11:14 F++LnwVH
>>484
移動平均からこれくらいの乖離なら安いという考えそのものに、未来予測が含まれているのだよ。
だって、その安さは、近い将来に移動平均に再度接近することを前提としての安さなんだから。
だから、前提が崩れれば安かったものがが高かったことになる。78円の次に55円が出れば、78円は
高かったことになる。
前提を補強する何かが必要なのだ。
490:山師さん
10/05/10 01:13:15 F++LnwVH
>>488
そのシステムだけで運用するのならば少なすぎる気がする。
しかし、シグナル発生回数を増やそうして条件を緩和しても、大抵はうまくいかない。
そのシステムと売買タイミングの重ならない別のシステムと一緒に並行運用してはどうかね？
491:山師さん
10/05/10 01:15:01 lVQ1wcAH
別に下がったって良いんだよ。
そこはパラメータをシストレやって調整するんだ。
割合の問題。
負けートレードも含めて総合で勝てる範囲を見極める。
移動平均値に戻るとか関係無し。利益が少しでも出ればいいので。
492:山師さん
10/05/10 01:18:01 3jwcH1ql
何この気持ち悪い自演展開www
まっ、頭で考えるより実弾でやってみる事だ
493:山師さん
10/05/10 01:18:48 lVQ1wcAH
日足ベースでやっているのならいつまでやっても無理だな。
TICKベース、リアルタイムにしないと。
実験できる回数が限られるし。
日足10年での大勝ちより、TICK3ヶ月の小勝ちのほうが信頼できるな。
494:山師さん
10/05/10 01:25:42 quy1EJ9u
>>490
ありがとうございます。
個別なんで監視数増やせば毎日何銘柄かはエントリーできるかなと
甘い期待を抱いてるのですがそこまでは検証できていません。。。
495:山師さん
10/05/10 10:14:19 F++LnwVH
>>494
そなたのシステムがどういうものか知らないが、シグナル発生頻度が市場全体の状態によってあまり
大きく変化しないシステム ― 例えば、極短期のリバウンド狙いとか ― ならば、銘柄数を増やせば
そのまま効率の向上につながる。
一方、シグナルの発生頻度が相場全体の状態に著しく影響を受けるシステム ― 例えば、
移動平均下方乖離狙いの逆張りとか ― だと、極端にシグナル発生数が多い日には資金が
足りなくなってしまい、机上の計算ほど効率を上げられないこともある。
496:山師さん
10/05/10 14:00:33 quy1EJ9u
>>495
ありがとうございます。
あと個別の場合、セクタによって機能するしないがはっきり分かれる場合
そのシステムは信用無しと見なすべきか機能しているセクタのみで運用すべきか
どちらが良いでしょうか？
概ね良好なのですがあるセクタや銘柄によってパフォーマンスが落ちるんですが・・・
（ＰＦ＜０もいくつかあります）
497:山師さん
10/05/10 15:24:28 F++LnwVH
>>496
それは永遠の課題だろう。
万能のシステムを作るのは難しく、不満が生じるたびにシステムを安易に捨てたりすれば、
10年続けても、トレーダーに残る確固たるものは何もない。
裁量トレーダーと比べて、システムトレーダーは不満のある手法 ― つまり、システムやその
構築原理 ― をはっきり棄却しすぎるところがあり、これはシステムトレーダーの
弱点かもしれない。
俺が >>496 と同じ立場ならば、システムが機能しているセクタのみで、とりあえず、運用する。
そして、運用を続けながら、システムが機能するセクタとそうでないセクタの違いについて、一般的な
説明ができないかどうか模索を続ける。
その一般的な説明ができるようになれば、セクタを選ぶための条件設定をシステムに加える。
498:山師さん
10/05/10 15:53:34 quy1EJ9u
>>497
ありがとうございます。
個別の場合出来高や値幅のバラツキがあまりに多いので
おっしゃるように万能んＰシステムはむずかしいですよね。。。
もう少し詳しく調べてみます
今後ともアドバイスいただければ幸いです
499:山師さん
10/05/10 16:01:06 kjJnJccT
安い７８円で反発すればいいけどね。
５８円とか３８円の前ぶれとして、７８円で買ってたら大損扱くだけ。
以前の価格で買ってた香具師が多いってことは損切りで投げられる可能性も高い訳で。
インジで自分の行動を決める他に、他の参加者の行動も気にしたほうがいい。急落したら、投げが投げを呼ぶものだ。落ち着いてきて安心感出て来て買ったほうがローリスクだよ。
500:山師さん
10/05/10 17:59:44 lVQ1wcAH
トータルで考えろよ。
下がり続けるか上がるか
どこら辺で分けると利益出るのか調べればいい。
501:山師さん
10/05/10 18:01:54 lVQ1wcAH
100回中20回下がり続けるケースが出たとして
残りが成功すればトータルでは価値になり得るだろ。
下がり続けた場合はどこでカットするとかも考慮する。
502:山師さん
10/05/10 18:18:08 ZJ8zMS0F
他人に金払って分析してもらってるんだけど
どうなんだろ
自分でやった方がいいって言われるけど
とてもじゃないができないし、やりたくない。
503:山師さん
10/05/10 19:19:58 Ga8nim63
聞いてもいないことをべらべら喋るやつって、それで何の得があるんだ？
虚栄心を満たすためだけだろ？
本当に儲かってたら喋る気にはならない、つまり儲かっていないって事の裏返し
違うか？
504:山師さん
10/05/10 19:25:05 Ga8nim63
本当に大切なことは、ふとした弾みでぽろっとでてくるもんだ
あからさまな押しつけは無視した方がいい
当たっている場合もあるけどね、ただし言った本人は儲かっていないと思う
505:山師さん
10/05/10 19:27:45 o+abjrbq
で、>>503はどうなんだ？
506:山師さん
10/05/10 19:29:25 kjJnJccT
まあポロリは大事。
急落で落ちる短剣掴んだ香具師が儲けてるのはよく有る事だ。
そのまま串刺しで死んでるほうが大半だが。
507:山師さん
10/05/10 21:20:15 xyB2IU5y
>>506
だね、そうした(こうした)タイミングの時に”儲けた話”は自慢で終了だね。
508:山師さん
10/05/10 21:24:43 3jwcH1ql
真性キチガイ、多分文体からして山口人生って奴w
東京大学卒業してイリノイ大学にいって博士号とスーパーエリート街道を通っていった末に
神奈川大学の講師になるも、出世できず、なぜなら壁蹴ってうるさいとか
そんなかんなで大学クビになって、最近は投資なんぞしているらしいwww
得意技は同和地区叩き、まさに人間のクズ
相手にするとマジヤバなんで無視してください、コイツは一●足どころじゃないのでwwww
有名人なので詳しくはgoogleにて
509:山師さん
10/05/10 21:25:32 3jwcH1ql
>>508 は >>503 レスな
510:山師さん
10/05/10 21:34:31 3jwcH1ql
なんで投資に学歴やねんとか思いつつ以前建っていたあの手の乱立スレも多分コイツの仕業だろうなw
511:山師さん
10/05/10 23:56:10 quy1EJ9u
ふと思ったのですが自分のように個別専門でやってると
同じシステムでも銘柄によって機能しないものもあるんですが
１００銘柄ぐらい試した平均値がそこそこあれば信頼できるのかなぁと
同じように先物専門でやってる人もそのシステムを個別銘柄でテストしたりするんでしょうか？
個別銘柄でパフォーマンスに結構バラつきがあったので
先物のみでパラメーターいじっても「たまたま」という可能性が高いのかなぁと思った次第です
512:山師さん
10/05/11 00:54:48 h/tVCWbH
PFが４で東証1000銘柄1990～2010年のテストにパスしたんですがバカ勝ちシステムですかこれ
はぁはぁ
513:山師さん
10/05/11 02:14:23 m8srV+bI
ちょっと聞きたいんだけど素人質問ですまん。
ある特定の手法でルールが分からないものがあるとする。
それのバックテストをやってみたいんだけど
何か良い方法ないですか？
エクセルで手入力で一つ一つ虱潰しにやってゆくしかないのかな
514:山師さん
10/05/11 02:27:10 sJn47EnN
>>513
手法なのにルールがわからんとか意味不明
要するに他人のをパクりたいってこと？
515:山師さん
10/05/11 02:46:10 ySHjIW6E
>>513
やりたいことをプログラムにすればコンピュータが全部やってくれるよ。
書店行ってプログラミングの本10冊ぐらい買って来い。
516:山師さん
10/05/11 08:21:46 3KsfGrjI
>>513
ルールがわからないんでは
なんともしようがないな
517:山師さん
10/05/11 10:08:34 o7cmuCWa
ルールが分からないものなら
バックテストは無理ですが
エクセルで手入力で一つ一つ虱潰しにやってゆけるのなら
バックテストはできます
というより
虱潰しにやってゆくの意味がわからん
というより
虱潰し
という漢字の読み方がわからん
518:山師さん
10/05/11 10:18:12 vNMYellb
シストレのブログかなんかで、
ルールのヒントみたいなのが載ってて、
そのルールを探りたいって言うんじゃないの？
519:山師さん
10/05/11 10:27:10 Xh/VZ95F
しらみつぶし
520:山師さん
10/05/11 10:30:44 o7cmuCWa
虱潰し=しらみ-つぶし
でした
ありとあらゆるロジックをためして
シグナルの一致するものを見つけ
ロジックを推定するということですね
それしかないと思うけど
ロジックが複雑ならむずかしそうだ
３０ｍバイトに達するロジックも見たことあるし
もうすこし考えてみます
521:山師さん
10/05/11 11:23:23 pu/1VnXj
転載
URLﾘﾝｸ(sg.sabaitiba.com)
>>511
信頼性については、それで正解。
商品先物では銘柄数が少ないので、システムを銘柄に合わせる。俺の商品先物向けシステ
ムは二重自己最適化する、つまり、パラメータを最適化し、その最適化手順を最適化する
ので、どの銘柄でもそこそこ取れる。
株では銘柄数が多いので、システムに合う銘柄を選ぶことがいつでも可能だ。
522:511
10/05/11 14:37:29 O4nSxzow
>>521
わざわざありがとうございます
＞二重自己最適化する、つまり、パラメータを最適化し、その最適化手順を最適化する
初心者なのでこのあたりはまだ理解できませんが今後の課題にします
＞株では銘柄数が多いので、システムに合う銘柄を選ぶことがいつでも可能だ。
自分が考えたシステムでも銘柄によって合う合わないがあるのですが
大体チャート見ると「これはダメだな」とか「これはいけそうだな」っていうのが
感覚的にはわかって（合うか合わないかの）結果もほぼ予想通りになります
ただそれだとサインの出た銘柄から最終的には裁量で選ぶことになるので
「感覚的にわかる」部分をなんとか数値化できないか格闘中です。。。
また何かアドバイスいただければ幸いです
しかし２ちゃん規制増えましたよね。。。
523:山師さん
10/05/11 16:49:36 DgTr0xC2
その逝けそうだなってのは個人差有るから、なぜそう思うのか自己分析してくれないとシステム化は無理でしょ。
一分足で右肩上がりで逝けるって判断する香具師も居れば、週足が上向くまで対象街も居るし人それぞれ。
524:山師さん
10/05/11 17:00:08 TkMvSLy1
>>「これはいけそうだな」っていうのが
見ただけでは分からないと思う。
うまくいく銘柄が多数あるなら、どれでもいいってことになる。
異なるセクター同士にすれば、ドローダウンが減る可能性が高まっていいよね。
525:511
10/05/11 17:05:12 O4nSxzow
とりあえずコア３０銘柄３年間で試したところ
総トレード数 902
勝ちトレード 439
勝率 49%
ＰＦ 1.92
ある指標のある数値以上の１６銘柄の結果
総トレード数 468
勝ちトレード 259
勝率 55%
ＰＦ 2.60
最近エクセル始めたひよっ子ですので勉強しつつやってる感じです
個別銘柄の場合過去データは最低１０年分ぐらい必要でしょうか？
526:山師さん
10/05/11 17:28:17 JgANx4AY
r;ｧ'N;:::::::::::::,ｨ／ >::::::::::ヽ
. 〃 ヽﾙ1'´ ∠:::::::::::::::::i
i′ ___, - ,. = -一 ￣ｌ:::::::::::::::ｌ
. ! , -＝=､´r' l::::::/,ﾆ.ヽ
ｌ _,, -‐''二ゝ ｌ::::l fﾞヽ |、 ここはお前の日記帳じゃねえんだ
ﾚー-- ､ヽヾﾆ-ｧ,ﾆ;＝、_ !:::l ） } ト
ヾ¨'７"ry､｀ ｰﾞ='ニ,,,｀ }::ヽ(ノ チラシの裏にでも書いてろ
:ｰゝヽ､ !´ "￣ 'l,;;;;,,,.、 ,i:::::::ﾐ
::::::::::::::::ヽ.-‐ ﾄ、 r'_{ __)｀ニゝ、 ,,iﾘ::::::::ﾐ
::::::::::::::::::::Vi／l:::V'´;ｯ`ﾆ´ｰ-ｯ-,､:::::`"::::::::::::::;ﾞ , な！
:::::::::::::::::::::::::N. ﾞ､::::ヾ,.｀二ﾆ´∠,,.i::::::::::::::::::::/／／
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527:山師さん
10/05/11 17:40:18 xH744vzD
ＥＭＡとかＭＡＣＤほど使えない指標はない
あれはトレンドを後付けで見やすくしてるだけ
528:山師さん
10/05/11 18:24:02 DgTr0xC2
後付け解説には使いやすいテクニカルだよな。
ちゃんとトレンドに追従してくれるし。
529:山師さん
10/05/11 18:46:55 m8srV+bI
増田足はどうだろうか
530:山師さん
10/05/11 19:30:57 Jwc3s/0/
>>527
あのね、EMAやMACD自体が使えないんじゃなくて、キミがEMAやMACDを使えないだけなんだよ。
どうせEMAやMACDを何かのシグナルとして使おうとしてんでしょ？違う？
531:山師さん
10/05/11 19:44:44 Xh/VZ95F
FXのシストレはやるが株はtickが十分期間手に入らず。
FXと株データ交換してくれる人いないか。
532:山師さん
10/05/11 21:11:02 bLlRA+Cb
EMAやMACDが使えるのはトレンド相場だけ
７割以上のレンジ相場では使い物になりません
533:山師さん
10/05/11 21:14:38 qkgI8tTv
トレンド相場だって分かってるなら、順張りしてればいいからなぁw
534:511
10/05/11 21:33:21 O4nSxzow
以下のバックテストではどちらのほうが信頼度が高いと考えられるでしょうか？
１．過去３年間の日足を１００銘柄分
２．過去１０年間の日足を３０銘柄分
535:山師さん
10/05/11 21:34:17 h/tVCWbH
10年100銘柄やればいいじゃんて言うのは無しですか
536:山師さん
10/05/11 21:39:14 h/tVCWbH
なんかよく見たら30銘柄と100銘柄って少なくね？
実際に取引するとして銘柄の選び方に自分の裁量が入ったりする心配はないのですか
537:山師さん
10/05/11 21:39:36 Xh/VZ95F
どっちも駄目だ。
250日/年程度では、データ不足。
カーブフィッティングしていても判らない。
tickか1分程度出ないと使えない。
538:ウザい！元一分足
10/05/11 21:44:14 KSiBoMsk
この所なるべくロムる事にしたが話題が思いついたので書く。
ロムる事が勝てると思うから..
トレンド相場が少ないから逆バリ手法も開発するが検証してみると、トレンド相場
なのかレンジ相場なのか見分けがつかない激しいノイズに翻弄される事も多く
順張りと逆張りが共ヤラれする事もしばしば..
539:山師さん
10/05/11 21:44:59 Xh/VZ95F
景気やPCや個人投資家の参加で値動き変わる。
古いデータに価値は少ない。
tickで3ヶ月であればよい。
540:山師さん
10/05/11 22:01:47 DgTr0xC2
これからの相場で勝てるかどうかが全てだしな。
過去１０年の相場データで検証して成績のいい商材を作りたい訳じゃないし。
適当にtickデータ流してバグが無いかの動作検証程度なら分かるけど。
機能emaの話してたから理解してると思ってたら、おまいら何にも分かってないw
541:山師さん
10/05/11 22:05:12 VStUZv26
EMAの話題を出している奴は真性キチガイだから相手にしない方がいいよん
板荒らしまくってアク禁だらけにしている張本人だろうし
542:山師さん
10/05/11 22:17:30 Ya88Do0Q
バックテストにより何を見るか。
ここが大事だと思う、見方によっては短期間でいいかも。
543:511
10/05/11 22:26:18 O4nSxzow
>>536
逆に出来高が殆ど無いような銘柄で検証してもノイズになるだけで無駄かなと
売買代金上位１００位のみと決めておけば裁量が入ることもないですし
544:山師さん
10/05/11 22:30:37 h/tVCWbH
>>543
なるほど。じゃあ3年100銘柄のほうがいいかなあ…
でも過去3年つったら結構値動き激しいしどうなんでしょうか。ほかの先生方ーーお願いします
545:511
10/05/11 22:33:25 O4nSxzow
>>544
ほんとは１０年でもやってみたいんですが岡三ＲＳＳでは過去３年分しか取れないので・・・
なにせＧＷからエクセル始めた超初心者なもんで。。。
546:山師さん
10/05/11 22:38:06 Xh/VZ95F
10年やる意味ないだろが
景気で値動き変わる
せいぜい最近の一年やっとけばいい。
密度の方が大事
一日足では10年でもデータ不足
547:511
10/05/11 22:40:30 O4nSxzow
>>524
＞見ただけでは分からないと思う。
そうなんですよね
なのでその感覚的な部分を数値化しないといけないと思ってます
とりあえずそれに代用できそうな指標でフィルターかけたのが>>525なんですが
期間損益で２５勝５敗なので結構フィットしてるものも除外されてしまいました・・・
548:山師さん
10/05/11 23:19:05 FtcUUFPC
>>534
２
分散数を増やせば破綻の危険性は減るが、期間を延ばせば破綻の危険性は増える。
549:511
10/05/11 23:34:58 O4nSxzow
>>548
２のほうが信頼度は高いけど破綻の危険性は増えると・・・
う～んむずかしいですね
550:山師さん
10/05/11 23:54:37 FtcUUFPC
>>549
期間が長いほうが破綻の危険性が増えるのだから、
銘柄数 * 検証期間
が同等である場合、長い期間で検証した結果の方が一般に信頼性は高くなる、ということが
いいたい。
551:511
10/05/11 23:59:47 O4nSxzow
>>550
そういうことでしたか・・・国語力の無さが露呈してしまいました。。。
しかしエクセルって面白いですね
１０年分のデータ入手は難しそうなので今度>>525のシステムを５分足でやってみます
あと先物でも試してみようと思います
色々とありがとうございました
またちょくちょく質問させて下さい宜しくお願いします
552:山師さん
10/05/12 00:09:58 q0cH1s6u
>>532
一般論としてそれには同意するが、トレンドの方が7割以上になる銘柄もある。
大雑把に狙いをつけると、新興で売買代金が大きすぎない銘柄あたりが有望だ。
553:山師さん
10/05/12 10:26:49 KIWok203
長期間の先物の1分足ってどうやって入手すればいいんだ？
まじ困ってます。
554:山師さん
10/05/12 11:05:35 AcBgTgwK
自分で何とか出来ないようじゃ何やっても無理
555:山師さん
10/05/12 11:08:15 pfg+MZnS
>>553
225ラボ
556:山師さん
10/05/12 11:37:23 LW3U+55F
まあ本番のチックも獲れないだろうしな。
557:山師さん
10/05/12 19:23:23 QZMp30w9
本番のチャック・・
ごめん脱線して。
558:山師さん
10/05/12 22:12:27 zULWeED+
元１分足よ
ＧＷからエクセル始めた511に負けてるんじゃねーのか？ｗ
559:山師さん
10/05/12 23:25:54 dwP5cmrN
>>553
それがわからないってことは運用環境持ってないんじゃないか
560:山師さん
10/05/13 00:08:32 A/4OtdX9
バックテスト(検証)のためにデータが欲しいのでないの。
上に無料データのとこ紹介されてたけど、俺も2年前はこんな風でした。
561:山師さん
10/05/13 01:33:49 eAjWbwEC
質問ですけど
皆さんの経験でいいので…
仕掛け、手仕舞い、その他の条件について
シンプルな条件といくつか組み合わせた条件だとどっちのほうが勝てますかね
562:山師さん
10/05/13 01:49:31 zcIezfoP
>>561
シンプルなルールである程度のパフォーマンスがあるのが良い。
コテコテと条件を付けてパフォーマンスがあるように見えるのは
トレーダの敵、過剰フィッティングの可能性あり。
563:山師さん
10/05/13 08:08:27 ZxST5oUQ
シンプルにマエストロの提案だけ出動すればよい
564:山師さん
10/05/13 16:03:17 BOrleUWQ
研究課題
前日のローソク足からその日がどんなローソクの形に終わるか過去のデータから割り出す
これってやる価値ありますかねー、酒田５法とか嘘ばっか書いてあるらしい
７０％くらいの確率で明日の陰陽わかるならナー
565:山師さん
10/05/13 16:19:14 BOrleUWQ
例えば、前日が下髭の長いカラカサなら次の日は陽線で終わるとか
株式４０００銘柄で調べてみたいナ
566:山師さん
10/05/13 16:43:47 nirtUeuS
>>564-565
あんまり役に立つとは思えないなあ。
たとえば過去5年間ではカラカサの次の日は陽線である確率が高かったが、
過去1年間はその逆の確率が高かったら、
どっちを使うんだ？
目安として表示する分には便利だとは思うけど。
567:山師さん
10/05/13 17:07:47 BOrleUWQ
>>566
>たとえば過去5年間ではカラカサの次の日は陽線である確率が高かったが、
>過去1年間はその逆の確率が高かったら、
そんなら使わない、恒久的なのを探す、無ければ使わない。
先ず先物で明日の陰陽確率を出す、次に個別で先物の確率に合わせたローソクのスクリーニングで売買銘柄を抽出。
この考えでやってみる
568:山師さん
10/05/13 20:31:27 jWpiEWae
カラカサは逆に張ったほうがパフォーマンスがいいと聞いた
569:山師さん
10/05/13 20:41:41 1ekryAvd
そんなの検証してみればすぐわかる。
問題は再現性があるかどうかだよ・・・
そもそもロウソクのパターンみたいな単純なやつで、まだ誰にも知られてない絶対的なパターンのが存在するって考える方がおかしい
570:山師さん
10/05/13 21:01:31 ZxST5oUQ
少なくともチャートソフトでバックテストできるヒトは手当たり次第にローソクの形で翌日のヨリ引けをバックテストしてるって。
無理無理
ローソク足で1日の陰陽は当たらないよ
571:山師さん
10/05/13 21:34:10 wbjUQeIB
なにしろ外系大手１社あたり高速システムで
１日５０億円収益を巻き上げていますので
個人で儲けているのはいない
572:山師さん
10/05/13 22:01:27 nibFfb+Z
>>571
そんなに？
外資系大手って平均年収１億円ぐらい？
573:山師さん
10/05/13 22:58:07 1ekryAvd
>>572
GSのトレーディング収益、3か月で97.4億ドル
ってことは、1日1.6億ドルくらいかな？
よくわからんけど、もはや想像を超えてるね。
URLﾘﾝｸ(www.bloomberg.co.jp)
574:山師さん
10/05/13 23:03:58 h+R/YDt4
0.1%／日確実に取れるなら資金500億をレバ10倍で運用すれば50億／日稼げる
4500億はインターバンク市場で調達
投資銀行だからできるが、個人には絶対無理だな
575:山師さん
10/05/13 23:18:44 nibFfb+Z
>>573-574
まじ平均年収５千万円ぐらいはありそうだ。
URLﾘﾝｸ(www.mynewsjapan.com)
576:山師さん
10/05/14 00:04:32 9EtezaWF
他人さまの稼ぎなんかどうでもいいわ。
577:山師さん
10/05/14 00:24:22 iGr6QUZw
勝率２５％でも勝てるシステムって使えますか
使ってる方いますか。
578:山師さん
10/05/14 01:12:38 LVtdVDU5
勝率なんか低くても高くても関係ないだろ稼げればな
579:山師さん
10/05/14 01:51:44 qh+KQtxz
勝率も大切だけどドローダウンだろ
半額になったら後で2倍かせがなきゃいけなんだぜ？
勝っても負けてもしょぼいけど確実に増えるシステム最強
580:山師さん
10/05/14 02:40:30 u097+JKD
個別銘柄の４本値をできるだけ長い期間で集めたいのですが
ダウンロードできるサイト等教えていただけないでしょうか
581:山師さん
10/05/14 02:42:32 3SQFhBWd
っYahoo!
582:山師さん
10/05/14 03:04:51 u097+JKD
すいません・・・書き忘れました
５分足の４本値でした
みなさんデイトレの検証用には何日分ぐらいの日中足集めてますか？
583:山師さん
10/05/14 03:18:39 b14+SFna
GSは1-3月期の自己売買で赤字の日がないという奇跡を達成したらしい
市場にはなんらかの規則性なりがあってそれを利用している可能性もあるけど
相手はスパコン並みの性能を持ったコンピュータを利用しているだろうし
個人でどこまで対抗できるのか分からないね
まあ、インサイダー情報を利用しているだけという可能性もあるけどね
584:山師さん
10/05/14 03:44:18 J66oBXo+
ＧＳやりすぎだろ
なんていうか逆に頭わりぃな。
アメリカ的だ。
585:山師さん
10/05/14 06:32:24 /dsh2QWf
>>582
SBI証券のHYPERSBIなら簡単にティック２週間分くらい取れるって載ってたと思った
586:山師さん
10/05/14 11:23:17 ZuVdoW+W
ＧＳかなんかしらんが、閑散銘柄で売り注文いれると必ず1ティック下に売り板が入るんだが
587:山師さん
10/05/14 12:26:25 HD9gY4a1
このスレの方ならバン・Ｋ・タープの「魔術師たちの心理学｣に出てくるランダムエントリー
システムのことをご存知の方も多いと思います。イザナミだとランダムエントリーは
出来ないんですがパイロンだと出来ます。
そこでパイロンで
日経２２５銘柄に対し、常にランダム確立５０%で買い、空売りのどちらかでエントリーし続ける。
トレイリングストップは終値でＡＴＲの３倍を超えた日の翌日寄り付き、という検証売買を試したんですが、、、
ストップにかかる前にすぐ手仕舞いしてしまいます。よく調べると、殆どがストップにかかる
前に買い、売り条件の「ランダムに条件成立 確立５０%」を適用して勝手に手仕舞いしている
ことがわかりました。この買い、売りはあくまでエントリー条件であり、ストップ（手仕舞い）は全てトレイリング
ストップで処理したいのに……。 なにかいい方法はないでしょうか。ｍ（_ _）ｍ
588:山師さん
10/05/14 12:49:33 vo2n/mx0
>>586
おれもつけられてるYO！
589:山師さん
10/05/14 15:53:45 u097+JKD
>>585
そうなんですか
５分足の４本値とかもっと簡単にどこでも手に入ると思ってましたが甘かったです
590:山師さん
10/05/14 20:04:39 /dsh2QWf
>>589
マネックス証券のマネックストレーダーなら、過去４か月分の５分足チャートを表示できます。
ってことは、５分足のデータが何処かにあるのかな
591:山師さん
10/05/14 21:02:05 OFyr5her
初心者なんて放っておけ
教える必要なんて無い
592:山師さん
10/05/14 21:41:56 k6N4gLnZ
Rでデータ解析してる人いる？
少数派かな
593:山師さん
10/05/14 22:37:59 J66oBXo+
>>591
初心者なんて放っておけ
教える必要なんて無い （キリッ
594:山師さん
10/05/14 22:58:03 IhREszKJ
Gnuplotで十分
グラフさえ書ければみて判断すればいい
595:山師さん
10/05/14 23:37:30 u097+JKD
色々調べてみましたがやはり過去の個別銘柄の５分足データはどこにもないですね
だからシストレには先物が適してるってのもあるんでしょうか？
先物のデータだけなら結構見つかったんですが
596:山師さん
10/05/14 23:52:15 twFFcfzk
何処にもないなんて事は何処にもない
取引所かベンダーから素直に買うか自分でシコシコ採取しろよ
わざわざ無能アピールしてる場合じゃないだろ
597:山師さん
10/05/14 23:56:13 HcDRQP41
アホが多いな
実践する気ないだろ
598:山師さん
10/05/15 00:27:29 N14JUZIh
順張りより逆張りがいい。
右は値上がりした後の100秒後の平均資金増加率。
左は値下がりした後の100秒後の平均資金増加率。
中央はデータ件数が多すぎて端が見えにくくなるのでデータはしょってある。
左側を見るとわかりやすいが、値下がりした後は値上がりすることが判る。
順張りでは駄目なことが判る。
URLﾘﾝｸ(kineko.dyndns.org)
599:山師さん
10/05/15 00:31:34 N14JUZIh
中央付近 (微少な値動き) 部分では順張りがよさげに見えるが
トータルでは資金増加率1付近が多くて手数料分で負ける。
端(大きな値動き後)を狙わないと駄目らしい。
600:598
10/05/15 00:45:20 N14JUZIh
わかりやすいように線引いてみた。
URLﾘﾝｸ(kineko.dyndns.org)
601:山師さん
10/05/15 02:19:33 9lKNlExp
すみません、バックテストしてて異常に勝率が低いんですが手っ取り早く上げる方法って何がありますか？
過去10年データ500銘柄ぐらいでやってます。カーブフィットする方法でも構わないので・・・
適当に条件組んでももっと勝率上がるような気が…
602:山師さん
10/05/15 03:29:29 q2pmmjJj
>>601
そんな方法、誰も教えるはずないだろ
603:山師さん
10/05/15 03:42:11 9lKNlExp
そりゃそうですけどｗ
銘柄の種類関係なく一般的に勝率をあげる方法、です。同じことか…？
604:山師さん
10/05/15 03:54:50 9lKNlExp
ああわかった。できるだけ安く買ってできるだけ高く売ればいいんだ。
605:山師さん
10/05/15 07:18:15 Q+hQKq2Y
>>592
俺はしていた。このスレで書いても反応ゼロなので情報収集は期待しないほうがいい。
606:山師さん
10/05/15 08:09:05 f/bXJT/m
初心者のバカなんて放っておけ
なに虫のいいこと考えてんだよ
607:山師さん
10/05/15 08:34:04 5RUDiwxZ
>>601
損切りはしない。これだけで勝率は上がるよ
608:山師さん
10/05/15 08:40:13 mXz8qjo8
>>601
カーブフィットで良ければ取引数を減らせば良いじゃん、10ぐらいにすれば勝率100パーセント余裕だぞｗ
609:山師さん
10/05/15 10:35:44 2uAqYgU3
>>601
異常に勝率が低いなら売り買い逆にすれば高くなるんじゃないの？
610:山師さん
10/05/15 10:53:54 ZenHMS3W
>>601
100万円の売買をしていたら10万円の売買に変えてナンピンすればいい。
勝率は確実に上がる。
611:山師さん
10/05/15 13:56:16 8gbIgfU7
225先物、アイデア浮かんでスト作ってみたんですけど、
寄り引け
勝率0.68
１枚トレード益32.8円
これ使えますか、少し改良すれば使えるかな？
612:山師さん
10/05/15 16:35:23 oSwArlxJ
606 山師さん sage New! 2010/05/15(土) 08:09:05 ID:f/bXJT/m
初心者のバカなんて放っておけ
なに虫のいいこと考えてんだよ
613:山師さん
10/05/15 17:32:22 377SThPQ
>>611
URLﾘﾝｸ(performance.ailab.biz)
ここに取引の数字入れて各種数値を出してみてよ