10/04/27 20:33:33 pRHEZyGK
>>147
モジュールロックのヤツはいらん。
151:山師さん
10/04/27 20:39:04 M9k6l/G6
株はシステムに不向き。FXはむいている。
152:山師さん
10/04/27 20:39:24 LueyQe+7
日々変化するストラテジーをバックテストするには、その時の相場に合わせた
細かい設定が必要になってくると思うので、初心者でもやっぱり細かく条件をつけるプログラムができるように
なるまでは苦労しそう。
153:山師さん
10/04/27 20:39:48 llFuhh7h
はいどうぞ
URLﾘﾝｸ(www2s.biglobe.ne.jp)
154:山師さん
10/04/27 20:42:34 pRHEZyGK
>>153
参考にさせて頂きます。
155:山師さん
10/04/27 21:06:19 eDoq+a1u
>>149
単なるcareless missです
あまり気にせず打ってますので
156:山師さん
10/04/27 21:18:35 T7zcJFml
>>115
EasyLanguageでは、nullを含む演算の結果は常にnullだ。null propagationとよばれるこれが
とても便利なのだ。例えば、RSIのストキャスティクスを計算するなんて時に、ある足のRSIがnullか
どうかを気にしなくていい。
CやC++の標準ライブラリにはNullable型がない。だから、データの最初の近くでは、ある指標の
結果をさらに加工するには、その時点で元の指標がが計算可能であるかどうかを常に考えなければ
いけなくなる。Boostを勉強すれば良いのかもしれないが、そうなると、飛び立つまでの滑走路が
長すぎる。
C#やVB.NETではnull propagationが可能だ。
EasyLanguageのようなトレーディングプラットフォーム専用言語を使う気がなく、しかも、ルールを
ハードコーディングするつもりならば、C#やVB.NETは有力な選択肢だ。
あるいは、株ロボ上にJavaで組むってのもあるかもしれない。
157:山師さん
10/04/27 21:55:06 W/559j8T
Cの嫌な所ってのは文字列型が無い所だな、文字列操作と言いつつその正体は、文字の配列だから。
文字列処理は出来ない事はないというレベル
C++には実装があるが乱立、ライブラリが大変な事に・・・CStringにBSTRにSTLにboostに、もう勘弁してくれよ。
しかし、用途の都合自己完結するようなプログラムには決してなりえないから、ライブラリ決め打ちは非現実的。
だ か ら 嫌
Cは機能不足、C++は乱立ライブラリと拡張し過ぎの温泉宿屋の如き言語仕様
計算操作はどうでもいい、Nullableなんか無くてもなんとでもなるし、もっと自由度高い事も可能。
というかそれにかけてはC++有利、むしろそこだけC++でやりたいくらいだ。
158:山師さん
10/04/27 21:55:38 6r9FIF2e
トレード専用言語の世界だと、
if Close < LLV( Low, 5 ) then ...
って書くだけで、「終値が過去5日間の最安値を下回ったら・・・」だからなあ。
そのぐらいExcelでもできるって？そらできるだろうが、もっともっと
複雑化したものを可読できるか、メンテし続けられるか、となると・・・
159:山師さん
10/04/27 23:06:36 ib0b7f6l
株と日経225先物に関してはエクセルで作ってる売買判定システム
（4本値などから関数で判定しているだけｗ）で、去年の6月の実戦
開始から普通に勝ててるため、高度なシステムにはあまり興味が
湧かない俺が通りますよ・・・
ただ、最近FXの自動売買に興味があるためEAを作ってみたい
するとやはりプログラムの知識が全然ないと苦しい。。。orz
160:山師さん
10/04/27 23:21:38 vCVikWSW
上で森田本の話出てたけど、あれはあまり良い本じゃないよな
実際に運用してる今では全く役に立ってない。
けど全く知識無い状態から始めるにはあれぐらいしか無かった気がする。
161:山師さん
10/04/28 00:20:51 1jPzyku2
ほんとにエクセル触ったことすらないって人には
「初級編」は結構いいかもしれない。
162:山師さん
10/04/28 00:27:27 0qyhmDQk
信じられないかもしれませんが、「初級編」で挫折する人もいるのですよ・・・
163:山師さん
10/04/28 00:53:46 OUgFabHR
森田本買って失敗した思い出とともに埃被ってる
普通にマクロ解説本買った方が千倍有意義だった
164:山師さん
10/04/28 01:30:03 UOOnJ1jl
システム化したいと思って過去10年分のデータをDBに取り込むのすら四苦八苦してるよ…
大変だねこれ。
165:山師さん
10/04/28 01:40:43 RpCWicIa
ヤフーからデータとる時、ＩＥ７だと途中でエラーがでる。
インタネットの一次ファイル削除を何度もくりかえさないと上手くデータがとれない
166:山師さん
10/04/28 02:32:10 mX7/t1Kv
ヤフーファイナンス用のクローラーがPerlとかであるだろ
167:山師さん
10/04/28 02:32:20 r0Ypw9oG
板を使って、シストレやっている人、いるの？
168:山師さん
10/04/28 02:33:35 mX7/t1Kv
>>164
100万行越えるとデーターベースも糞重くなる
だから、分けろ
169:山師さん
10/04/28 07:56:15 7pQ7WSFI
>>167
大規模になり過ぎて今のところやってない、いずれ手をつけようとは思っているけど。
それより、Office2010とVisualStudio2010への移行が先にしたいところ
170:山師さん
10/04/28 10:30:45 SbOhbYyw
>>167
やってるよ。
シストレつうか、スキャの自動化だけどね。
171:山師さん
10/04/28 13:04:19 42Ric3Ek
>>157
オヌシなかなかわかっているね。
文字列型の取り扱いに便利なのは、なんと言ってもUNIX系OSに標準であるPerl
などのスクリプト言語だな。データ型のあいまいさとか、独特の省略表現なんかも
あって、Windowsしか知らない人にはとっつきにくいかもしれないが。
それにUNIXでは当たり前の正規表現が文字列操作には強力な武器になる。
Cも本来はUNIXの標準言語なんだけど、最近はWindowsしか知らない人がほとんどだから...
ユーザインターフェースだけWindowsのメジャーなツール（C, C++, VB等）使って、
（あるいはUIはWebブラウザにしちゃって）、Perl（Windows上の）と組み合わせると
いいかも。
172:山師さん
10/04/28 16:37:39 7LWr6kRA
もう随分昔になるけど、職探しの面接で、Ｃで出来た自家製プログラムソフトを渡した
こんな業界初めてで、自分の趣味で始めたＣで職にありつければ幸いと提出。
見事合格、来て見ないか、と誘われた。
でもなぜかその時何かで忙しくなってやめてしまった。
４～５年前の、今より景気よかった頃の話だけれど、いっときゃ良かったと今思う。
今仕事無し・・・
173:山師さん
10/04/28 18:23:38 7LWr6kRA
関係ないこと書いたけど
ゴメン
174:山師さん
10/04/28 21:37:57 dkmc81ty
>>168
ご助言ありがとうございます。
言われなかったら日付、銘柄コード、4本値のデータが ( 銘柄数5000 * 営業日10年分 ) で1250万件のレコードをもつテーブルができあがってたところです。
175:山師さん
10/04/28 22:32:53 Qr/cXbH4
ロータス123で開発、成功した人もいる、
今ではローテクで通用しないんだろうか？
176:山師さん
10/04/28 22:50:17 U1ceHhbM
123ってMS-DOSのやつ？
177:山師さん
10/04/29 00:57:44 ta8owfGe
>>171
知ったかするとすぐバレちゃいますよw
178:山師さん
10/04/29 02:34:14 8Jl+NE+u
scalaでプログラム書いてる人いますか？
179:山師さん
10/04/29 10:43:36 IgUYIdyL
S氏逆張りへの４つの問題点とは？
そして、それを克服する方法とは？
URLﾘﾝｸ(kabu-trading.com)
買わずにみんなで考えようｗ
180:山師さん
10/04/29 14:08:54 bwTTO6zC
進んでないんだね
今だ、数年前に作られたS氏のストがどうのこうのって言ってんの？
”シストレに明日は無い”って感じ
181:山師さん
10/04/29 15:13:55 /wxj4IRW
>>106
シストレーダですが、裁量トレーダをバカになんて出来ない。
尊敬してるよ。俺はチビリなのでシステムしか出来ない。
裁量でラージ100枚単位で投入出来る人がうらやましい。
182:山師さん
10/04/29 18:00:14 h65Y84ke
最近一分足こねえな
183:山師さん
10/04/29 18:16:25 vV/oxFEK
>>179
読んでみたけど、Ｓ氏ってのは、
逆張りの定義が変
ちゅうか、下げ局面で買うちゅうのは、
中短期順張りトレダーから見ると、正気の沙汰とは思えない
184:山師さん
10/04/29 18:34:16 FypMesYH
ボックス相場では逆張り有利
トレンド相場では順張り有利
185:山師さん
10/04/29 18:34:15 Nz7gw0R3
>>183
逆張りっていうより、アウトライヤーです。
暴落の底を狙う、落ちてるナイフを掴むやり方だからリスクが高い。
だけど、それを克服するみたいな書き方だから、後付の理由っぽい気はするんだけどね。
私も今は中短期の順張りトレーダーです。
186:山師さん
10/04/29 18:40:03 B/x1iaq9
ライトトレードっていうやつ使った事ある人いる？
187:山師さん
10/04/29 19:21:29 wtRzCHZu
>>171
C/C++はスト開発にのみにしか使えないと思った方がいい
これで発注、運用用のシステム作るのは、素人にとっちゃ正気の沙汰じゃないよ
VBは、まぁいいけど・・・
Perlもどっちかっていうと運用向きだな
Win32::IEAutomationとか使えばIE操作できるし・・・
ところでシストレで正規表現使うか？いや、テキスト解析してるやつっている？
Yahoo掲示板のレス、銘柄別に形態素解析して、上昇銘柄のベイズフィルター
作るとか、そんな感じか？
そういうことしたいなら、Perlが向いてるよ
上昇しそうな銘柄にありがちなパターンとかあれば面白かもな
188:山師さん
10/04/29 19:23:45 bwTTO6zC
>>185
アウトライヤーの意味調べたけど、逆張りってアウトライヤーだから儲かるんでないの？
みんなが投げるところ拾うのだから
189:山師さん
10/04/29 19:45:37 cUJG++CJ
>>187
>>C/C++はスト開発にのみにしか使えないと思った方がいい
え、なんで？
C言語だけで全部やってるよ。
デイトレ自動売買システムも作ったし。儲からなかったからもう使ってないけど。
C言語は開発にやたらと労力がかかるので費用対効果を考えると割に合わないのは事実だけど、
私のように半分趣味でソフト開発やるような人には悪い選択ではないと思う。
190:山師さん
10/04/29 19:46:25 bwTTO6zC
>>187
>C/C++はスト開発にのみにしか使えないと思った方がいい
日足使って中期やってる人も結構居るのでそれは言えない
191:山師さん
10/04/29 20:11:55 WWMOgomv
Ｃ＃．ＮＥＴ、ＶＢ．ＮＥＴ、Ｊａｖａで作ったプログラムに対して、簡単にソースコード（コメントまでは無理）を
見られるツールがあるので、重要なロジックが漏れてしまうリスクがあることに注意したほうがいいよ
192:山師さん
10/04/29 20:12:38 B/x1iaq9
Rubyにもある？
193:山師さん
10/04/29 20:30:09 h65Y84ke
注意しろって具体的にどう注意すればいいんだ？
194:山師さん
10/04/29 20:36:33 nsdJUek8
例えば
自分の考えた投資方法が実は作者のサーバに自動的に送信されるようになっているとか
195:110
10/04/29 20:57:14 gPL6+fJ1
>>187
正規表現ぐらい C#/VB.NET でも VB6 でも使える。
Perl は言語に正規表現が組み込まれていて敷居が低いにすぎない。
正規表現ごときで言語を選択することはないと思う。
個人的には Perl はデバッグがしにくいのが嫌だ。
196:山師さん
10/04/29 21:07:28 WWMOgomv
>>192
Rubyは知らん
>>193
難読化ソフトっていうのがある
難読化であって解析不可になるわけではない
197:山師さん
10/04/29 21:09:16 FypMesYH
>>194
自分＝作者 じゃないのか？w
198:山師さん
10/04/29 21:19:58 bwTTO6zC
>>194
ウィルス・スパイウェアの類じゃないの？
わからん
199:山師さん
10/04/29 21:28:12 JHMDrihD
逆コンパイルのこと？
じゃないよね。だったらすげーあほだよ
200:山師さん
10/04/29 21:48:27 3p8g2WPb
みんな開発環境論議好きなんだな。
俺は元々プログラミング好きだけど時間が無いから
エクセルでやってる。
逆にエクセルで出来る程度のシンプルなロジックで
やるのがいいと思ってる。
201:山師さん
10/04/29 22:01:46 nEGfR1WF
URLﾘﾝｸ(kabutomo.net)
これは岡三オンライン証券にあったサンプルだけど、
これを改良（自分のロジックを追加したり）すれば、よさそうな気がした。
202:山師さん
10/04/29 22:16:37 h65Y84ke
>>196
自分で書いたコードなのに、時間を置いて後々読み返してみると自分で難読なのにそりゃねえぜミスターｗ
速度も勿論だけど、可読性を高める知識とかどこで身につけるんだ？
ここにいるマスター達に色々聞きたいわ。可読性を高める為に気にしている事を。
ちなみにVBAです。
203:山師さん
10/04/29 22:25:45 bwTTO6zC
先ず、そのプログラムがおよそどういうストなのか名前で判断できること
後は、その流れ（フロー）を思い出すなりノートに書き留めとくなりコメント入れとくなり
それで行ってます
204:山師さん
10/04/29 23:01:14 JHMDrihD
売買システムをjavaで作っていずれはクラウドコンピューティング化してお金を儲けようかと思ったがちと敷居が高いか…
まあがんばる。
205:山師さん
10/04/29 23:03:47 8epNahuA
VBAでもクラスモジュール使えば後から見やすいんじゃない？
206:山師さん
10/04/29 23:16:20 bwTTO6zC
えーっと、VB6で開発初期につまずく問題解決策
大量文字列ファイル読み込み方法
普通、Line Input を使って
Open FileName For Input As #1
Do Until EOF(1)
Line Input #1, a
AllText = AllText & a
Loop
Close #1
などとしてしまうと時間かかって出来なくなる
改良案１(ファイル内の文字が半角のみの場合）
length = FileLen(FileName)
Open FileName For Input Access Read As #1
AllText = Input(length, #1)
Close #1
改良案２(ファイル内の文字が半角と全角の場合）
length = FileLen(FileName)
Open FileName For Input Access Read As #1
a = InputB(length, #1)
AllText = StrConv(a, vbUnicode)
Close #1
これでやると一瞬に読み込める
207:110
10/04/29 23:28:59 gPL6+fJ1
>>206
そりゃ、ファイル読み込みが遅いんじゃなくて、文字列連結が遅いんじゃないの？
てゆうか、複数行を１つにまとめて使うことって、普通はないんじゃないか？
208:山師さん
10/04/30 03:41:34 LJn0EeMV
シストレにとっては、
そんなプログラム記述問題よりも、
「ＵＳＤＪＰＹの５分足で５－２５移動平均交差を試したけどダメだった」
とか、そういう足跡メモをいっぱい残すことのが大事だと思うけど・・・
シストレと一般的なソフトウェア開発との最大の違いは「儲かる法則」が成果物であって、
記述形は成果物ではない、ということだ。
シストレでは、確実に儲かる法則がもしあるなら、
それを記述に落とすまでのコストはほとんど無視できるだろう。
しかし、一般的なソフトウェア開発では、課題・問題を記述に落とすまでの
コストの方が問題なのだ。
まあ、ソフトウェア開発の現場でも、クラス化、ＣＡＳＥ化の進行によって
課題・問題を定形化するまでの方が開発の主体になりつつあるが、、、
シストレの世界も、単純な法則は徐々に通用しなくなってきているわけで、
砂からブロックを作るところから始めてると、一生市場に追い付けないよ。
209:山師さん
10/04/30 07:51:04 s9u4ot5E
>>188
その通りだ。長期低迷相場で有効性が高い。
210:山師さん
10/04/30 09:14:52 s9u4ot5E
>>208
単純なロジックが通用しにくくなって、複雑なロジックが必要になっているからこそ、処理系や
ロジックを実装する際のアルゴリズムを考えなければいけなくなっているのだよ。
ヒルベルト変換や最大エントロピースペクトラム分析の利用したサイクル抽出を、数千銘柄に対して
実行するとなると、比較的高速で動作するフレームワークの利用やOSネイティブなDLLの
作成などを考える必要に迫られる。
211:山師さん
10/04/30 09:31:22 xSIhlhOA
これだからかてねぇんだろうなｗ
212:山師さん
10/04/30 09:52:51 QX6iSTaE
遺伝的アルゴリズムを取り入れた方がいいですかね
213:山師さん
10/04/30 10:18:20 251D+7bg
> 単純なロジックが通用しにくくなって、複雑なロジックが必要になっているからこそ、処理系や
> ロジックを実装する際のアルゴリズムを考えなければいけなくなっているのだよ。
俺は単純なロジックで勝ててるけど、こういう風に複雑系なトレーダーが増えるとなお助かる
214:山師さん
10/04/30 10:34:45 jPnNZzuX
同じシステムトレーダーでも
単純派と複雑派でのいさかいですか。
おそらく見てる時間が違うんだろうと思うけど、短くなればなるほど複雑になっていくんだろうね感覚的なものだけど。
215:山師さん
10/04/30 10:42:45 s9u4ot5E
>>214
単純でも自己最適化する複雑なシステムでも勝てるものがあるが、有効性が
長続きするのはもちろん後者だ。
ヒルベルト変換でサイクルを抽出し、サイクル内のフェーズを平滑平均に反映させるあるシステムは、
指数に限れば、40年間ほどPFを2.5前後に保っている。
216:山師さん
10/04/30 13:21:22 Z7aKnbv+
>>214
その華麗なるシステムは貴殿が運用しているものですか？
相当な財産が形成されているのでしょうね。
217:山師さん
10/04/30 13:22:34 Z7aKnbv+
正>>215 誤>>214
218:山師さん
10/04/30 13:23:19 4cfmf/GI
いえいえ。バックテストでの結果ですからw
219:山師さん
10/04/30 13:38:28 s9u4ot5E
>>216
ああ、このシステムを新興とボロで運用したら、50万円が7年で420万円になった。
もっとも、リーマンショックとそこからの回復で稼げた部分が大きいので、自己最適化する
トレンド追従システムにとってここ3年が特に楽な相場だったことは考慮に入れるべきではあるだろう。
相場の性質に応じて変化し続けるため、今後も長期に渡って有効性を維持できると思う。
最近の新手法の確立はスキャルピング、イントラデイ、スウィングなどの短期志向のものが多いので、
平均3ヵ月弱のホールドを行うこのシステムにとって、相場の性質の変化は実のところ緩慢だ。
220:山師さん
10/04/30 13:44:18 xSIhlhOA
本当に何も苦労せずにほったらかしで年率２０％の俺ってやっぱ凄いな。
システムなんかつくれねーし、裁量もできないけど
221:山師さん
10/04/30 14:59:06 ZNlZwdPo
バックテスト結果をＰ／Ｆと期間だけで語られてもなんか・・。
222:山師さん
10/04/30 15:15:01 jPnNZzuX
文調が一分足にそっくりだな
223:110
10/04/30 15:20:54 XEkwvz1D
>>208
でもプログラムの記述能力が低いと、
試したら儲かる手法を発見した！と思っても、
ずっとあとになってプログラムのバグでそう見えるだけだった、
となりかねないから、道具の使い方も重要だと思う。
224:110
10/04/30 15:21:38 XEkwvz1D
>>223
ただ、このスレでやる必然性もそれほどないことは確かだ。
225:山師さん
10/04/30 16:10:43 towLQdL/
>>219
7年で8倍と。PF2.5なのに？と思いましたが、
ピリオドが長いのですね。
私はPFは小さくても短期で複利運用で回す派です。
226:山師さん
10/04/30 17:03:41 LJn0EeMV
>>210
世間のＷｅｂページが、フロントエンドはアパッチでも、バックエンドはＳＱＬなり
なんなりであるように、
シストレも、価格データの収集や受発注を行うフロントエンドと、
分析を行うバックエンドで、異なる処理系を持って、接続した方がいいんだろうな。
専用システムから外部ＤＬＬを呼びだすようなのが一番いい、
能力と保守性を両立するにはどうしてもそうなるだろうな。
227:山師さん
10/04/30 17:12:14 LJn0EeMV
価格データがどうの、立会時間がどうの、銘柄がどうの、ロットがどうのいうような、
「市場の構造」を解決する部分は出来あいの実績のあるシステムを導入して、
「分析と判断」をするコア部分のみ得意とするネイティブ処理系で実装する・・・
そんな理想形にしたい、なあｗ
228:山師さん
10/04/30 17:49:30 H7Jme23C
シストレは究極的には（長期的には）、年率１５％程度を目指すものだと思ってる
なんか短期で手っ取り早く儲けられるんじゃないかと勘違いしてる輩が多い
229:山師さん
10/04/30 17:51:08 s9u4ot5E
>>225
そのあたりはシステム開発の動機にも関係してくるんじゃないか？
俺は暴落突っ込み買いや回復初期期のランダムウォークまがい相場の買いを裁量で行って
いるので、システム化が必要なのは裁量で空振りしてしまいがちな新興中長期上げトレンドを
取ることだけだけだ。
230:山師さん
10/04/30 18:26:05 H7Jme23C
俺の予想だけど、大抵のやつはスタートダッシュがよくないとシストレを続けられない。
すぐにやめて、別のスト考え始める。
ここに第一のハードルがある。
で、スタートダッシュがうまくいったとして年率で計算すると１０００％とかなるわけ。
それでぬか喜びしてると、次第に平均への回帰で年率が減ってくる。
これに耐えられない。
年率１００％割ろうものなら、これはイカンとやめてしまう。
せめて、それまでの利益を守ろうと・・・
ここに第二のハードルがある。
まぁ、これに耐えたやつは多分年率３０％程度に落ち着くだろう。
シストレの結果としてはまぁまぁといったところ。
ただし、スタートダッシュに成功したと言う条件付き確率の結果なので、
同じストを続けてると（それがうまくいくものなら）、結局年率１５％程度に落ち着くのではないか？
231:山師さん
10/04/30 18:48:18 xSIhlhOA
どうせシストレやるなら年率で100％はないと。
月間１０％程度ならドローダウン次第だけど簡単に発見できるだろ
232:山師さん
10/04/30 19:20:48 s9u4ot5E
>>230
数十年に渡って有効性を維持できるシステムなら、+15%/年はかなりいいことになるね。
>>231
+100%/年も出せるパターンは目立つ。目立つから、多くのトレーダーがそういうパターンを狙う。
だから、システムの有効期間は相当に限られてくると思う。
システムをトレーダーが頻繁に改良するのであれば、裁量と変わらなくなる。
裁量でやれれば、システムは不要なので、システム開発の動機付けがなくなる。
233:山師さん
10/04/30 19:27:47 QX6iSTaE
１０％のDDでも許容できない。そんなものは糞だ
234:山師さん
10/04/30 19:30:00 jPnNZzuX
それだけ検証するバックデータが存在しないんじゃないかな？
株式だと、最古データでも1970年代後半くらいか？
235:山師さん
10/04/30 21:08:06 s9u4ot5E
>>234
個別株データはないね。
だから、極長期の過去検証は指数に限定したものなってしまう。
236:山師さん
10/04/30 22:05:53 lMc+WeAx
ベクターあたりでシステムトレードのプログラムないかな？
237:山師さん
10/04/30 22:17:20 bfn8vs2i
１が１０になりまた１に戻って行く
これが理解できる人は相場で成功できるよ
238:山師さん
10/04/30 22:48:25 olLz+5pa
>>237
は？何いってんだ？
それよりもおしいね、IDがBFN
239:山師さん
10/04/30 23:58:29 xSIhlhOA
>>233
じゃあシステムやめたら？
確率の収束信じてないじゃん。
元金ある奴しか言ったらいかんね
240:山師さん
10/05/01 00:08:27 xRJt0glG
>>212
過剰適応への対処が難しいよね。
劣悪遺伝子でもある程度の確率で生き残れるように、「福祉政策」が必要になりそう。
241:山師さん
10/05/01 00:21:08 YKRoJgEm
何かつまらない流れになってるね
システム複雑にすれば勝てるんだったら世の中の数学者はみんな大金持ちだよ
242:山師さん
10/05/01 00:29:27 UvCVFO8W
私はみなさんと違って糞プログラムしか書けないんで、
マネックストレーダーで225の研究をしてるんですが、
分足が半年程度しかなく、明らかにデータ不足を実感しています。
5分足以上ならダウンロードできるサイトを発見したのですが、
1分足は大証から買うしかないのでしょうか？
243:山師さん
10/05/01 00:37:10 ofvu36X9
>>241
確かに
こんだけ必死に考えて色々やって年率10％ってどうなんだろうか
視点を変えたほうがいいと思うわ
244:山師さん
10/05/01 01:35:20 qmgVNpYX
質問です。
指標用のテーブルってみなさん作ってますか。日経平均とかダウとか為替とか。
必須ですか。
1990年から2000年の株価データ入ったけどめんどくさすぎﾜﾛﾀｗ
しかも銘柄数がなんか足りてないし…
あと2000年から今までデータをとってきて入れればバックテスト用DBはできる。
245:山師さん
10/05/01 01:59:28 kJdwQ+N+
年率で考えても意味ないでしょ、それこそ、高配当株とか、外国債券とかで
いいってことになってしまう。
超長期で年利＋１５％？何言ってんの？インデックス投資でもしたら？
高利債券インデックスでもいいよ、ＨＹＧとか買えば？新興国株インデックスでもいい。
シストレを安定させるためにどんどんハードルを下げていったら、
シストレそのものの存在意義がなくなって、それはそれで「負け確定」だよｗ
相当にズレた感覚の人が来たようだね。
たぶん、いろんな金融商品の存在を知らんし、売買したことないんでしょ。
複雑さを追求すると、最初から値動きに投資するのではなく、オプション投資
をした方がよくなるよ。そっちのは元々からブラックショールズ方程式が
どうのの世界なんだからさ。
なぜ複雑になるといけないのか？そういうストは結果として金融商品の
性質そのものが別物とぶつかるからさ。
オプション投資をシストレ対象にすれば、最初から値動きではなく
ボラティリティを対象にできるのだから、複雑さが利益につながると
信じているならそうしたほうがいい。
ＳＱ前のオプションの複雑怪奇な値動きとか、買ったことないから
知らんのじゃね？
246:山師さん
10/05/01 02:15:05 ZfY0bH4E
俺はリスクを考慮した資金をベースとして、
年で２～４倍を目指してる。４年で１００倍くらい。
それくらいの（実現可能な）夢がないとやってられないよ。
247:山師さん
10/05/01 02:30:57 ofvu36X9
>>245
あのさ、ごちゃごちゃ言ってるけど苦労して年率１０％稼ぐより
楽して年率２００％稼ぐ方が上なんだよ。
利益追求してるんでしょ？
目的と手段ごっちゃになってるよ、オナニーしたけりゃブログにでも書いとけよ
248:山師さん
10/05/01 03:03:28 +bltVh6e
みんないくらぐらいで運用してる？自分は3千万です。
249:山師さん
10/05/01 03:31:45 NyumAcGs
>>247は何で怒ってるの
250:山師さん
10/05/01 04:14:34 4fPtmQBc
>>249
株・投資一般･市況で怒ってる人＝儲かってない人
251:山師さん
10/05/01 07:14:31 xRJt0glG
>>241
逆に単純にすれば勝てるのであれば、誰でも勝てる。
数学者のハーストは+180%/年程度だったとか。
>>245
例えば400ドルから2億ドルを叩きだしたリチャード・デニスは、運用していたいくつかのファンドが
解散に追い込まれた後、タートルズの方法論を既に棄却している。単純な手法が通用しなく
なった。
複雑さが利益に通じるとは限らないが、同じことは単純さにもいえる。
--
システムの一般形は次のようになる:
データ入力 → データフィルター → シグナル → シグナルフィルター → フェイルセイフ
→ シグナル出力
複雑さについての多くのトレーダーの幻滅は、複雑さが誤ったところに適用されているシステムが
存在するからだろう。
複雑さが役に立つのはデータフィルターの部分だけだ。複雑さは必ず何らかの遅延を含むため、
シグナルフィルターやフェイルセイフの部分に適用すれば、市場の動きに対して出遅れる。
データフィルターは銘柄の選択からノイズ除去までを含む。タートルズなら、銘柄群の選定から
20日間レンジの確認までがデータフィルターになる。
より良い銘柄の選定や、より良い期間の設定には、複雑さが役に立つだろう。出来高や
ボラティリティの分析は銘柄選定の役に立つし、サイクル抽出は期間設定の役に立つ。
252:山師さん
10/05/01 08:59:21 LTmo/x4s
ZLEMAはNinjaTrader Version 7でサポート
誰もが使うとその優位性が失われていく宿命に・・
253:山師さん
10/05/01 09:26:29 ofvu36X9
>>251
なんで数学者なのに俺より年利率悪いの？
頭わるいの？
254:山師さん
10/05/01 10:05:15 oNHCCIb3
生徒は学校の先生より賢くはなれないのかと同じ。バカはおまえ
255:山師さん
10/05/01 10:12:38 KfR7DhkH
ココ見てて思うけど
やっぱり裁量トレードを目指すべきだな
システムなら勝てるとか幻想だろ
実際勝ってる人だって有効な手法見つけたのは偶然だって言うしな
256:山師さん
10/05/01 10:25:53 ofvu36X9
>>254
なれるでしょ、お前馬鹿じゃん
257:山師さん
10/05/01 11:04:01 JzBu+yC8
年率なんてリスクのとり方次第でいくらでも高くできる。
258:山師さん
10/05/01 11:12:57 YhxJlwG0
連投してるキチガイを相手にしないように。
259:山師さん
10/05/01 11:20:41 pgRzXv0w
別に複雑でも数学者的な知識でも何でもいいんだけど、
その知識自体の出所と言うか、取得に至った動機が問題だわな。
大学かなんかで学んだ知識なのか、
それともトレードに勝つために新規で獲得した知識なのか。
260:山師さん
10/05/01 11:26:15 YKRoJgEm
長文の人詭弁ばっか
それに、どうでもいいことをダラダラ書きすぎて冗長すぎる
もうちょいまとめて
261:山師さん
10/05/01 11:44:34 ofvu36X9
>>257
別にドローダウン大きくしなくても上げられるよ
ここでダラダラ長文列ねて色々な試行してる人より。
俺はシステムよりもっと簡単な方法でやってるけど
勝率９５％ぐらいだし、ドローダウンも５％ぐらいなもん。
それで年率は２４４％。
嘘だと思うだろうけど、本当。
数学者でも出来ないのはおかしい
262:山師さん
10/05/01 11:52:40 rTWOK+Bo
a
263:山師さん
10/05/01 12:13:05 u2DaWmEj
>>245
同意。このスレは、1分足レベルの初心者から経験も知識も豊富なベテランまで玉石混交。
超長期で年利＋１５％ってwww。それが確実なら、年収2000万以上の条件でファンドマネージャー
としてのお呼びがかかると思う。
>>230
オレがまさに「スタートダッシュが決まった」例だった。
バックテストでPF5以上のストが見つかって、実運用でもすばらしい結果だった。
1年くらい成功が続いた後、買ったり負けたりのトントンになって、結局撤退した。
そのときに稼いだ1億で、まったり生活に移った。
264:山師さん
10/05/01 12:19:53 3B+Mla9P
ファンドマネジメントを知らない馬鹿が何を言っても空想のレベルを脱しないなｗ
265:山師さん
10/05/01 12:33:03 tvkdM7vG
システムで勝てない人は裁量でも負けます
266:山師さん
10/05/01 12:56:49 wK9ijSOs
まぁ、年利よりは金額が重要だよな。
267:山師さん
10/05/01 15:07:45 KfR7DhkH
大証の取引時間延長なんかされたらデータ集めるのも大変だしいつ分析したらいいかもわからんね
利便性とかいうまやかしで、本当は大証の儲け主義のせい大迷惑だろ
268:山師さん
10/05/01 16:22:22 SWrhq8H3
むしろFXみたいに24時間取り引きになった方が、シストレは楽になるんじゃないかな。
儲かるかどうかはともかく。
269:山師さん
10/05/01 17:03:55 4eBO0J3E
しかし負けサインばらまいて金取ってるやつむかつくな。
自分はトレードしないで一定収入だもんな。
270:山師さん
10/05/01 17:36:07 LZZ0isPz
>>268
いや、最悪。
シストレの大敵は意味のないデータ類、それとその除去アルゴリズムは高難易度だから。
板の薄い時間帯や銘柄の難しさはハンパじゃない。
271:山師さん
10/05/01 17:38:13 LZZ0isPz
とにかくデータが命のシストレあるいはテクニカルは、ほんとココ大事だよ。
272:山師さん
10/05/01 17:51:51 LZZ0isPz
変な時間帯はトレードしなければいいとだけ思っている人も居るかもしれないが
その時間帯をシグナル用ソースとして使っているなら、試しにそれに対する売買も中止して別の時間帯のデータを使ってストラテジを構築してみるといい
それだけでもかなり損益が安定するようになるから。
273:山師さん
10/05/01 18:05:57 KfR7DhkH
大証本当やめて欲しい
先物とかFXは数少ないからいいけど
個別株で時間延長なんてされたら何千銘柄もあるのにどうすんの
翌日の準備にだって時間がかかるだろ
274:山師さん
10/05/01 18:26:53 HcmGGaQk
大阪は商売根性丸出しだな
先物だって時間延長なんてウザいだけ
275:山師さん
10/05/01 18:27:22 1oOTrlQg
夜間の個別を作ると、この時間帯を利用して、腐れ価格操縦クンがうじゃうじゃ湧いてくるのは見えているからな
FXなんかに至っては、市場をうまく運用していくためにいるはずのマーケットメーカーからしてストップ狩りとか、本当アレだしな。
自動トレードは、ちゃんと自分が起きて監視していないと格好の餌食にされる、だからといって儲かるわけでもないので中心は日中となるのだが
こうなるとデイトレシステムしか作れなくなって、オーバーナイト型システムが著しく作りにくくなるね。
全員デイトレやればいいってか？
勘弁してくれよ
あと、マネーロンダや相続税や譲渡税の脱税にも効率的に使われそうだしな・・・
24H化なんて絶対にやめるべき
276:山師さん
10/05/01 18:45:49 ofvu36X9
東証じゃなくて良かったじゃん
277:山師さん
10/05/02 00:28:51 gIS9pi+O
225mini 23:30まで延長とか
あからさまなリーマン囲い込み狙いだね
そんなことする暇あるなら
昼間の取引量とボラを上げる努力しなさいよ
278:山師さん
10/05/02 01:21:26 B2pFoAU9
すみません、過去の逆日歩データってどこかにないでしょうか。
東証発表の信用残高は普通にあるんですけど…
279:山師さん
10/05/02 02:01:44 4KKWJcxi
>>277
そうだよなぁ。
原資が動いてないのにどうしろって言うんだよ。
280:山師さん
10/05/02 02:04:45 4KKWJcxi
大証もうかってないんだっけ。
281:山師さん
10/05/02 03:01:16 7hIfb7CO
やったー過去20年のデータベースできたよー
四本値と出来高だけだけど…
とりあえずこれから簡単なルールでとりあえず動かしてみる。
282:山師さん
10/05/02 08:16:31 M3h3c1mz
ハイレベルプログラマーが多い中。
ノーフィルターのメイン売買は当然VBAでやらせるけど、
最後の逆行％フィルタリングかける作業はVBA半分シート操作半分でやってるわ。(あらかじめトレード期間内の最大逆行％はVBAで取っておいて)
保有日数とかPFとかは若干違ってくるかもだけど
大体プラスならそれで良し的な考えだわ。所詮「分析」だし・・・
283:山師さん
10/05/02 15:47:23 d3PSJjs1
システム作るの面白いなあ
とりあえずトヨタを1990年から100株ずつ始値で買い、終値で売りを繰り返すと半年で4万ほど負けることが分かった。
てことは売りから入ればいいんじゃね？ てかjavaは遅いな…
284:山師さん
10/05/02 17:10:47 vvYyvwZX
Javaが遅いんじゃなく、データベースから1件1件読み込むとか間抜けなことやってんじゃないの？
285:山師さん
10/05/02 17:47:52 DorxxGq+
>>277
>あからさまなリーマン囲い込み狙いだね
まともに売買できない所に誘い込んだところで、すぐに大敗してみんな去ってゆくんだがね、実際にトレードして居ないで儲け話の皮算用だけしているとしか思えない、全然分かってないと思うよ。
日本の市場で重要なのは制度ではなくて魅力的な商品なんだよ、どれだけ制度いじっても売買できる商品がなかったらトレードなんかしない。
リーマンに出来ることなんて知れている、やっても精々寄りか引けで買いを出すだけだ、短期でも精々週間サイクルのスイング以外不可能、もしくは長期のみ、ザラバに張り付くなんて絶対に不可能だしやったところで勝てやしない。
一時的に人集めはできても、いずれは四散するのは目に見えている。
商品先物をやめた理由の一つは、この長時間営業化も一つある、これがあって以来一日中相場に張り付いているクズ以外まったく勝てなくなってしまった。無理すれば出来るが俺は夜は寝たいからやめた。
基本的に、ザラバのトレード量が多すぎて、日中だけではさばききれない程になったときに営業時間は延ばすべきなんだ。
でなければリーマンをカモ葱にして餌食にする糞市場を作り出しているだけだ。リーマンの売買など俺の作っているシステム以下であろうこと事は明白だしな。
日本では世界を代表するような証券取引所は作れない、アメリカがコケても次は中国。
日本ではどうあがいても成長株の出現も考えにくいし、取りあえずここで取引という事になる経済規模もない。今後もない。
B級証券取引所にしかなれない以上は、魅力のあるB級証券取引所にしてほしいもんだね。
B級証券取引所に役に立つ理由を求めるなら、風変わりな証券取引所と銘柄だよ、世界標準に倣ってはいけない。
メジャーでない銘柄をポートフォリオに組み入れる理由はただ一つ、他と連動しないからだ。
連動したらポートフォリオの役に立たんからな。ニューヨーク・新興国家だけやってりゃいいって話になる。
286:山師さん
10/05/02 17:57:30 DorxxGq+
制度が風変わりであると、長期トレードでは連動しても短期トレードでは利益が全く連動しなくなる、ここが重要。
長期の連動性をなくすのなら、証券各社がETFなりで何か考え出すべき。
287:山師さん
10/05/02 18:20:50 d3PSJjs1
>>284
そうでした。でもどうしたらいいのですか？
288:山師さん
10/05/02 22:13:13 4vGH7xhy
VBなら、データを最初全部配列に入れてしまうんだょ
２０年分たって始値だけで５０００個くらいでしょ、楽勝楽勝
289:山師さん
10/05/02 22:55:00 d3PSJjs1
遅いのはDBアクセスを減らせばいいんですよね。
最初にその銘柄の5000件取ってきて全部格納しとくやり方に変えてやってみます。
290:山師さん
10/05/03 00:08:43 l5Z7RME1
２２５Ｆは夕場延長より昼休みがなくなることのほうがきついわ
291:山師さん
10/05/03 00:21:26 vXkFsmVV
昼飯調理するのが楽しみの一つなのに
ひどいよ大証
292:山師さん
10/05/03 00:25:13 myR7y50n
昼休みなくなっても前場引と後場寄はのこるんだよね。
293:山師さん
10/05/03 00:39:05 dQz3fT+d
昼休みなしってことは後場寄りで両建てで優待とりもできなくなるのか
294:山師さん
10/05/03 01:04:04 PCxH6yF1
お前は先物で優待取ってるのか？w
295:山師さん
10/05/03 01:10:46 dQz3fT+d
現物もなくす方向でしょ
東証も追随するとかしないとか
296:山師さん
10/05/03 03:05:03 eofpfy2v
うおおおおできた！ 多分。
トヨタを1990/01/04から、１００株ずつ、初期１００万持ち
始値買い、終値売りを続けてたら2003/11/18に破産したあああ。
手数料考慮なしかつ最低単元数買えなくなっても続けてたのでまだまだあれだけど…
データベース参照は一度に１回にしました。ありがとうございました。
297:山師さん
10/05/03 03:15:54 LO1/OuaH
>>296
トヨタの日足は陰線ばかりなの？
298:山師さん
10/05/03 08:06:25 Fc+gfV24
その調子で俺の為に情報を提供しろよ
自分で調べるのだるいから
299:山師さん
10/05/03 09:59:19 Ai+Yaw28
>>293
なぜ後場寄？ 前場寄ではダメなの？
昼休みなくしても仕方ないが注文上の
なんらかのタイミングが欲しいね。
前場だけのシステムってよく見かけるし、
前場で勝負して午後はまったりって専業クンも多そう。
300:山師さん
10/05/03 10:09:24 dQz3fT+d
2番じゃだめなの？みたいなこと言ってるな
自分が使い方が分からんだけのバカな民主が権力もったら日本つぶれるわ
301:山師さん
10/05/03 12:22:15 Fc+gfV24
>>299
駄目に決まっているだろ
両方必要なんだよ
302:山師さん
10/05/03 14:41:03 Xb3b2kXP
もし現物の前場引け後場寄りが無くなるなら、一時撤退するしかないな。
もし現物が24hになったら、データ蓄積のため1～2年撤退するしかないな。
手数料値上げとか色々変化するね。
303:山師さん
10/05/03 16:07:03 ivUwX/09
SGXは昼休み無いじゃん
大して変わらないよ
304:山師さん
10/05/03 18:19:15 r/ykSt9Q
225採用銘柄のみ対象の簡単なスイングのシステム組んでるんだけど、
値幅％でロスカットさせる時、スリップ・手数料は別として、バックテスト時にどれ位のマイナスプレミアを計上して算出すればいいんだろう？
仮にエントリー値から-10％越えたら強制ロスカットさせるとして、場中なら恐らく逆指値で難なく引っかかるんだろうけど、
持ち越しで-10％越えて寄り付く場合あるわけで、そういう場合は寄り付いた瞬間逆指値発動しておそらく-12％ぐらいとかで撤退になるんだよね。
全ての逆指値ロスカットに-2％のマイナスプレミア計上は重たすぎるかな？ 意見聞かせて下さい。
305:山師さん
10/05/03 18:40:20 W027fqk/
昼休みが消失するってのも大概ロクでもないと思うが
システムトレーダーにとっては板寄せ一本値を失うのも痛いな、大量の玉がぶつかり合って初めて今の価格はここだって分かる。
後場最初の最大ボリュームがぶつかり合うポイントを失うということは、暗闇で懐中電灯を失うに等しい。
こうなると暗闇でも行動できるようなまた高度なシステムが必要になるのは面倒くさい。
>>304
意味がよくわからないけど、スリップ・手数料を仕込めばそれ以外にコストを仕込む理由は無いような気がするが……
なんかあるっけ？
306:山師さん
10/05/03 21:40:27 MU1a3tXg
重箱かい・
スイングでスリッページ。
307:305
10/05/03 22:16:04 r/ykSt9Q
>>305
持ち越して一気にロスカット％越えるリスク？ って言えばいいの？
ちゃんとif then とかで組めばすむ話なのは承知だけど、もう面倒くさい。
コード長くしてバグが出たらそれこそ面倒くさい。
言語はVBAです。
>>306
-％ロスカットのみ場中売買で、その他in out全てオール初値での売買ルールなのでスリップ要らないと思うけど、それぐらい計算に乗せてなおかつ利益が出ればうれしいという欲です。
ちなみに1ティックずれて-0.2％、往復-0.4％乗せてます。
308:山師さん
10/05/03 23:34:30 Y1dqiRy8
日足で逆指値で仕切るとかほざいてる時点でアホ
２２５銘柄？1ティックでかい銘柄はそのやり方だと事実上除外だろうが
309:山師さん
10/05/04 00:55:49 y9FkHt71
>>304
やってみてマイナスプレミアムなしと較べてみりゃいいじゃん。何のためのシステムだよ。
まあよほど素晴らしいシステムじゃない限り大赤字になると思うが。
310:山師さん
10/05/04 01:38:18 rDdkjnz2
すみません、わからないので教えていただきたいのですが…
"5日単純移動平均線が25日単純移動平均線を下から抜けたら次の日に買い"をプログラムにすると
A = （その日終値＋1日前終値＋...5日前終値）/5 と
B = （1日前終値＋2日前終値+...6日前終値）/5
C =（その日終値＋...25日前終値）/25 と
D = （1日前終値+...26日前終値）/25
として、A>CかつD>Bの場合であってますか？
一日前は25日移動平均のプロットが5日移動平均を上回っていて、かつ
その日には5日移動平均のプロットが25日移動平均を上回っていた場合。
311:山師さん
10/05/04 02:21:26 vG2rtm3r
>>310
あってると思われ
312:山師さん
10/05/04 02:37:46 YdKXJl9/
なんかとても懐かしい気分になったw
313:山師さん
10/05/04 05:20:47 kCHiZAuo
１日、多くないか？
314:山師さん
10/05/04 06:26:41 yEysBgZm
一日多い
イコールも抜けてないか
315:山師さん
10/05/04 10:52:24 wE3GAjou
連休だな
316:山師さん
10/05/04 11:33:32 rDdkjnz2
みなさんありがとうございます。
確かに一日多かったです。"その日"を0日前とすると0,1,2,3,4で5日分ですね…
イコールの条件も見直します。
317:山師さん
10/05/04 11:36:28 1Dl4DZTx
データシートはある程度できたので
Webページとの連携に入りました。
質問です。
証券サイトのサイト構成や注文ページの内容が
変更されることって結構ありますか？
ページの特性からして稀なんだろうかなと思います。
ページ内容が変更された時、プログラム内容を
手動で手直しが基本ですよね？
318:山師さん
10/05/04 11:58:32 ycKUsMo+
もちろん手作業で。
更新されてもあわてないように複数の証券会社で
売買できるようにしておく。
319:山師さん
10/05/04 12:33:06 n1HRdpeO
>>317
それほど頻繁にはないよ。
GMO証券のAPI用のプログラムを作ったが、
API廃止で無駄になったり、
オリックス証券のサイト用のプログラムを作ったが、
マネックス証券との合併で無駄になったぐらいだ。
320:山師さん
10/05/04 18:59:14 WS0A4rpG
>>318
>>319
助言ありがとうございました。
口座一つ増やす準備はまずしておいて
今のシステムを完成させてから
時間と相談しつつ考えていきます。
321:山師さん
10/05/04 20:30:58 yUHpD+TN
質問ですが
ここの人たちってエクセルのVBAでシステム
つくってるの？
322:山師さん
10/05/04 20:45:34 gCsREKsY
このスレでもExcelVBAでやってる人は多そう
まあ道具なんて何でもいいと思うよ
323:山師さん
10/05/04 21:13:10 rocDbaJ9
VBAはメインテナンスやデバッグが著しく困難なんで、中核としては使っていないが
それでも部品としては使っている、相場をやる以上は不可避な技術で有る事は間違いないだろうな。
324:山師さん
10/05/04 21:23:00 W/PmPfDm
エクセルのサイズが現在400ＭＢだけど
このままでは500ＭＢ届きそうだ。
325:山師さん
10/05/04 21:25:58 rocDbaJ9
そんなんで困っているなら圧縮した状態でDBが142Gbyteの俺はどうすればいいんだw
326:山師さん
10/05/04 21:34:45 gCsREKsY
DBならデータ増えたってやりようある（クラスタリングとかパーティショニングとか）からいいけどエクセルはなあ…
327:山師さん
10/05/04 21:45:29 n1HRdpeO
以前、VB で DLL を作り、
それを Excel VBA から呼んで Excel をスリムにしていたが、
さすがにバカらしくなってきて .NET に移行した。
328:山師さん
10/05/04 21:56:09 W/PmPfDm
アクセスとかいう奴の勉強もしとけば良かったな・・・
データってこんなに重たくなるんだ。
329:山師さん
10/05/04 22:08:25 gCsREKsY
>>328
AccessはキャパしれてるからRDBMSの導入お勧め
SQL Server Express、MSDE、MySQL、PostgreSQLあたりで
330:山師さん
10/05/05 02:27:44 NEGsK8kD
ＶＢＡってナンなんだ…
小学生でも分かるように説明してほしい
331:山師さん
10/05/05 02:47:40 EKAlUJU0
>>321
自分はエクセルにVBAです。
スレ内にも書いてあったように、検索すればやりたいことがすぐ見つかる。
他のものに乗り換えて、どういう利点があるか分からないけど
自分には楽だったので、そのままやって来ました。
誰かに習って勉強したことないし、
単純ロジックと我流な構成で作ったプログラム。
たぶん、ちゃんと組める人にみられたら、鼻で笑われると思う。
それでもここまで来れたから、自分としては気にしないけど。
いつか壁にぶちあたる気がしないでもない。
332:山師さん
10/05/05 03:50:55 EKAlUJU0
>>330
マイクロソフト(MS)のアプリケーションを、
いろいろと自動実行させるためのものという理解で。
今ユーザーが行っているアプリ上の動作を、マクロ記録することができて
URLﾘﾝｸ(ja.wikipedia.org)
それを自分なりにアレンジできるから、利用者はOfficeアプリの中級者くらいから。
「こうすれば便利じゃん」と使い始めるアプリ依存症だなー
なプログラム言語。
自分は最近、UWSCを使ってすっげーと驚いたくらいだから
言語としては使い始めの難易度が結構低いはず。
アプリ開発するようなプログラマーからみたら
「そんな理解でよくやってんな。勉強しろよ。」と思われるはず。
そういうことを踏まえて、小学生でも分かるように説明するとしたら、
「やること」が決まりさえすれば、「簡単に使える」という利点がある。
「普段Office使ってて、ifとは何なのか理解できてれば、何とかなるよね」
とナメて始められるプログラム言語。
今回、売買システムにはExcelしか使ってないけど、
昔、職務的に
入力：Word/Excel→データ管理：Access→出力：Excelやらhtmlやら
と連動させて使っていた。
333:山師さん
10/05/05 04:02:40 NEGsK8kD
ごめん、全然わからん。
334:山師さん
10/05/05 04:15:51 EKAlUJU0
>>324
>>325
どうやったらそんなに大きくなるのか知りたい。
ちなみに自分のは、
・株価げっちゅ君ファイル(4000ファイル弱、300MB)
・各銘柄用シート（4000ファイル弱、全部で5G～10G）
・シミュレーション用シート（20～100MB以上、シム内容による）
・日々分析用シート（20MB）
・自動売買用シート（2MB）
・その他（8種類、どれも10MB以下）
で、重い作業は分析系の２シートに任せて、
自動売買用のは極力軽くした。
場中、リアルタイムでテクニカル分析させることを考えてないから
みんながやってるのと比べて、改良の余地ありまくりなはず。
335:山師さん
10/05/05 07:35:42 PgJbIxHf
土屋賢三氏のエンジュクブログの過去ログ持っている人いない？
一つzip見つけたけどパスがわからん。
ｄ(´・ω・`) file uploader
URLﾘﾝｸ(upload.jpn.ph)
日付に近い該当スレないか検索でいろいろ探したけど見つからんかった
archive.orgは個別エントリーが見られないしな・・・
336:山師さん
10/05/05 08:00:34 PgJbIxHf
上でPerlうんぬんの話でていたけど、
Perl勧めているのはVB(VB.netじゃない方)とかDelphi勧めるのと同じくらいの感覚と思った方がいいですよ
ようするに言語としてちと古い部類で、慣れているとか過去の資産がないなら、今の入門者はあえて選ぶ理由がない言語。
テキスト処理うんぬんなら、標準ライブラリで正規表現使えない言語なんて今時ないｗ
・・・いやあるけどそれを入門者が選ぶのはおかしい。
一つの選択基準にしてもいいくらい。
モダンな言語なら大概ある。このスレでは人気のC#やJavaにもあるだろ？
Perlやるなら同じLL系言語(ようはスクリプト言語のことね)なら、PythonからRubyを押す
(ただしRubyは安定バージョンは速度が遅いからバックテスト向きじゃない。webページから自動発注みたいな処理にはライブラリ等で向いてるだろうが)
とはいえ、プログラム初学者ならPHPがいいかもな。
利用者がダントツで多いので、ネットでの情報が格段に多い上に、書籍も多いし、ドキュメントも豊富。
初学者が好きなコピペできるネットのページもかなり多い。
スクリプト言語界の(web開発の)VB、と言われるだけはあるｗ
（言語仕様が腐ってると言われるが、元の言語作者自身の言語に対する興味の無さは、手段よりもとにかくトレードで結果を出したいという考えにもあってるだろｗ）
上で書いたのはあくまでスクリプト言語なら、ってことね。
C#でいいじゃんって言われたらその通りだよ。VisualStudioみたいな無料で優秀な開発環境もあるし、デバッグも楽だ。
Windows環境ならなおさら。
いっとくけどVBやPerlやっている奴を否定する気はないよ。
慣れている言語や資産がある言語ならそっちが速いと思うし、新しい言語がいくらいいっていっても移行コストがあるからね。
俺もちょっと前までDelphiばかりやってたし(今はあんまり使ってないけどな）
本職プログラマーの視点なので、儲かっているかどうかとは（儲かるかどうか）とは別なんで注意。
337:山師さん
10/05/05 08:12:11 PgJbIxHf
このスレ見て、VBAから他の言語に移行した方がいいんじゃないのか？って不安わいた人は
>>327 とか >>328-329 みたいな考えでいいと思う。
ようするにVBAという環境に我慢ならなくなってからとか、
>>327 みたいにVBAでやるのがもはや面倒でバカらしいくらいの範疇になってからでいいんじゃないかな。
338:山師さん
10/05/05 09:25:01 ycj/Jzc8
400MBのエクセルって開くのに五分位掛かりそう。
339:山師さん
10/05/05 09:36:43 60xxgRRf
>スレ内にも書いてあったように、検索すればやりたいことがすぐ見つかる。
これウソだよ、VBAってのはITのプロでも理解に苦労する物だからw
340:山師さん
10/05/05 09:45:05 60xxgRRf
VBAにかかわる資料などはマイクロソフトの開発環境(VisualStudio)には、入門者用からエンタープライズ向けのセットまで色々種類があるんだが
VisualStudio2008ではプロフェッショナルエディションにTool for officeとして含まれている、以前はここにさえ含まれていなかった。
VBAを有効にするためにはExcelの方も、隠されたオプションを有効にしない限り使えないなど、初心者に混乱を招かないよう触れないようされている。
ここから、その難易度を推測して欲しい。
341:山師さん
10/05/05 11:01:46 FDk5lqQi
>>336
とりあえず、Perlがダメのはわかった
で、Python、Ruby、PHPのどれがいいんだよ
C#やJavaと比肩しうるものなの？
考え、まとまってないじゃんｗ
プログラマーの意見ですらこんなんじゃ、Excel最強でいいだろ
それがここでの多数意見（コンセンサス)だ
342:327
10/05/05 11:10:22 9PYZw/bU
>>341
「Excel VBA でもいい」という意見は、
デイトレ用のパソコンはどんなのを使ってます？
ｽﾚﾘﾝｸ(stock板)
のスレで出てくる「ミニノートで十分」と似たようなもんだ。
使っている人は多いし、やろうと思えばいくらでもできるが、
「ではそれを人に勧めるか？」となるとそれはまた別問題じゃないかな？
343:山師さん
10/05/05 11:18:32 rdrZPzOO
C#、VB、Javaといったメジャーどころを普通に使えばいいんだよ
Perl、Python、Ruby、PHPなんてのが出てくるのは用途違い、目的に合ってない。
Excel VBA からというのはサバイバルラーニングになるからやめた方が良いと思うが、そういう事をする人は少なくはないだろうな。
英語も辞書だけもって現地に飛び込めばすぐに憶えるっていうしそれでいいのかもしれんが・・・餓死する確率(挫折する確率)とどっちが高いか？
344:山師さん
10/05/05 11:22:05 8RRt+V9f
>>330
エクセルに命令するための言語。
アメリカ人と話すには英語が必要なように。
エクセル人と話すためにＶＢＡ語がいるって事。上っ面の説明は大体そんな感じ。
345:山師さん
10/05/05 11:55:16 ZZkkcl+6
ミニノートは完全下位互換だけど
エクセルは直感的なわかりやすさがあるからな
346:山師さん
10/05/05 12:41:13 xPpu1H9Q
最初はExcel、Excel VBAでいいんだよ。それで足りなくなったら他言語に手を出せばいい
VBAの仕様はクソすぎだが、いきなりC#だのJavaだのからやってたら普通の人はモチベ維持できないでしょ
人に勧める時は学習曲線てものを考えようぜ
ちなみにPython、Ruby、PHPならPython
理由は構文のガチガチさが初心者向き、情報量も豊富。良い構文解析や数値解析ライブラリがある
当然ながらRやDBとの接続も可能。実行速度も十分
347:山師さん
10/05/05 14:25:16 UjBhVmgL
買いっぱなしが一番儲かるのに
C#とか何言ってんの？
348:山師さん
10/05/05 14:37:03 oick2GlS
ファンドのトレード手法超える気がないのならETFで225なりTOPIXを買いっぱなしにするのが一番というのは現実だね、一番ハイパフォーマンスだ
お勧めするよ、特に347には
349:山師さん
10/05/05 17:44:01 ZcqMFpbZ
>>253
短い時間に限定して高い利益を上げるシステムは結構簡単に作れる。
一方、数学的な一般性を掴むのはそう簡単ではない。
>>347
買いっぱなしよりも、少なくとも、10年間の最悪の数日を避けることくらいはやったほうがいい。
的中率90%弱の大暴落条件などは既によく知られているし。
350:山師さん
10/05/05 17:55:12 SR9jxzea
>短い時間に限定して高い利益を上げるシステムは結構簡単に作れる。
これは、まさにシステムトレーダーが四苦八苦しているカーブフィッテングを作り出す条件では(--;
>買いっぱなしよりも、少なくとも、10年間の最悪の数日を避けることくらいはやったほうがいい。
その数日で資産リバランスして株の買い増ししないとパッシブ型の本領を発揮できないと思うのは俺の気のせい(--;
うーんとっても違和感
351:山師さん
10/05/05 18:00:01 pbVTubhR
シストレに使うための、おすすめ言語はありますか？
今はエクセルとＶＢＡ勉強してるけど、他の言語のプログラミングにも興味がでてきたので。
352:山師さん
10/05/05 18:52:38 8RRt+V9f
買いっぱな氏 はこのスレの古参だから基本的に放置推奨ですよ。
353:山師さん
10/05/05 19:00:29 +UziAP5z
まぁそう言わずに、買いっぱなしが如何に素晴らしいか、システム屋の理屈でバリバリ解説してあげましょう(藁
パッシブ万歳
354:山師さん
10/05/05 19:01:50 xPpu1H9Q
出てきたの1年くらい前からだったような…古参なのか？
355:山師さん
10/05/05 19:45:44 IfXgTCHd
これからはscalaだよ
356:山師さん
10/05/05 19:51:05 3p8zvYJ4
>>351
少し溯ったら。最近こればっか。
あと買いっぱなしでいいとか言うヤシは来なくていいよ。
買いっぱなしで年３倍は無理だろ？
357:山師さん
10/05/05 19:57:34 dx1NDwBM
なんとかＧＷ中にエクセルはマスターした！
ＶＢＡはまだ使えないけどとりあえず４本値使って日足の検証だけしてみる
使い続けないとすぐ忘れそうだし・・・
358:山師さん
10/05/05 20:03:30 ZcqMFpbZ
>>350
なんか話が通じていない気がする。
短い期間に限定して高い収益を上げるのは容易だが、それはシステムトレードの本質ではない。
むしろ、相場の一般的な性質を理解し、長く使えるシステム構築を目指すべきだ、というのが俺の
意見の主旨だ。
最悪の数日については、例えば、S&P500では、営業日7000日間のうち、最悪の50日間を
除外すると、配当を除いた利回りは+9.6%/年から+18.4%/年に上昇したという意味のデータが
モーブッシンの«投資の科学»にあるので、一考に値すると思われる。
359:山師さん
10/05/05 20:32:02 SMYqOPnk
長く使える数学的なシステムなどないな。
有効なのは、急激な値動きした銘柄を逆張りすること。
下がり続ける、上がり続ける場合もあるだろうけどほとんどは元に戻る為。
大株主が一気に買ったり売ったりするのを予測することは出来ない。
しかし一気に買われたという事実は確かだ。
360:山師さん
10/05/05 20:43:22 hWDdjyZ9
何をもって数学的かってのは微妙なので置いておくとして
長期的に使えるシステムは存在しますよ、俺が10年以上持っているシステムが総計4本、内一本はかれこれ15年変更なしで機能し続けている。
大口投資家が行動するタイミングは、その巨体故に限定されるので、これもまた予測可能ですし。
色眼鏡かけて相場を見るような事はしないで、どんな方法でも可能かもしれないと探索した方が良いと思ってます。
361:山師さん
10/05/05 20:50:17 hWDdjyZ9
それと、急激な価格変動の背後には価格操縦クンが居たりすることがあるので
うかつに手をだすと、相場がひと段落ついた後に板が裂けていて
付いている値段と気配が完全にかい離、価格が意味をなさず売っても買っても損をするという最低な状況になっていたりすることもあるので運用には注意が必要かと。
362:山師さん
10/05/05 21:30:13 ycj/Jzc8
>>360さん
お使いのシステムはパラメーターのあるものですか？
だとしたらこれまで変更無しでしょうか？
よろしければお答えください。
363:山師さん
10/05/05 21:44:00 TLENvMKd
>>362
パラメータはあります
チューンしているので若干変わっているのだけれども、チューン結果パラメータの値がほとんど変わらないので
固定としておいても問題なかった、むしろ動かしてない場合としてバックテストするとパフォーマンスがやや高いといったところ。
なお今ではチューンした結果パラメータが大きく変化する→この時システムは寿命であるとして停止条件です。
これは色々システムの特性を研究考察していった結果、最近付け加えた運用方針です。
364:山師さん
10/05/05 21:51:40 q5WWrua8
固定パラメータで行くか、微調整するか悩むところ。
今のところ俺は1ヶ月毎に見直しているが
パラメータはあまり変化しない。
近いデータに重み付けしようかとも思ったりするが
やり過ぎるとフィッティングになるしなぁ。
365:山師さん
10/05/05 21:57:36 ycj/Jzc8
>>363さん >>362です。
お答えありがとうございました・・
そうした実例が有る事を認識致しました。
366:山師さん
10/05/05 22:01:06 VBED6pQh
結論から言えば、固定しなければいけないパラメータと変動させなければならないパラメータがあるんだ
カーブフィッテングは、固定でも起こるし変動させたからといって起こるとは限らない。
固定しておくべきパラメータが変化したら、それはシステムの寿命という事。
367:山師さん
10/05/05 22:36:10 ycj/Jzc8
固定推奨と可変か・・
※連休も終り～。
368:山師さん
10/05/05 23:34:32 dx1NDwBM
どなたか225先物の夕場除いた４本値が取れるサイトご存じないでしょうか？
369:山師さん
10/05/06 00:23:54 ikovxJBm
URLﾘﾝｸ(www.next-futures.com)
370:山師さん
10/05/06 00:25:25 MxjQREHY
データ加工出来無いの方かな・・。
371:山師さん
10/05/06 14:23:46 2Z7vV+RJ
>>369
ありがとうございます！
372:山師さん
10/05/06 18:53:43 jSl9VbMg
>>366
パラメータの調整が必要かどうかはバックテストの段階でわかるだろ
ちょっと調整したぐらいで大幅に結果が変わるようなら、まずカーブフィッティングだ
変わらないと確認した上で、運用後結果が出ない場合、
そのシステムに得手不得手があり、今が不得手の場面の連続でないか
チェックすること
たまたま予期せぬ連続に直面してるのなら、寿命と判断するのは早計だろ
あと最適化のときにバックテストで複利計算はやめた方がいい
複利で最適化すると、カーブフィッティングの可能性が高まると思うよ
373:山師さん
10/05/06 19:38:07 78tM4fGI
複利計算なんかせずに、
実戦なら「元本がここまで増えたらポジ増やす」の連続でいいよな。
374:山師さん
10/05/06 19:57:08 A7F1eTmF
>ちょっと調整したぐらいで大幅に結果が変わるようなら、まずカーブフィッティングだ
これは間違い、実践が足りていない。
よくオカルト的テクニカルの本に書かれているが、実践すればすぐに問題に気付けるから。
カーブフィッテングの原理について理解できていないのでしょうが、実はカーブフィッテングの原因は循環論法にあってそのような物が無いか調べりゃすぐにわかるんだが、論理慣れしていないと考え方が理解不能だと思うので
簡単な例で、一つ示してみよう。
右肩上がりの相場があったとする、バブル崩壊までの日経225でいいと思う。
そこに、移動平均で追従買いをするテクニカルを想定してみてくれ。
コイツはどんなパラメータでも勝てる筈
ところで、移動平均を現在価格が上回っている＝買いとして、移動平均と現在価格の差を関数 f(日付) で表したとする。
この定数値関数 f(日付)=1 とどこが違うか考えてみてくれ。
こうして作られた、広範囲パラメータで使える移動平均のテクニカルはそもそも移動平均というコンセプトすら含まれていない物になり果てている。
広範囲のパラメータに適用できる多くのテクニカルはこのような事態になっていることが多分なんだ、そうでないケースもあるが・・・
広範囲で機能する＝ほぼオカルト
これが真実
375:山師さん
10/05/06 20:55:41 jSl9VbMg
>>374
パラメータの値をほんの少しずらしただけで、まるで結果が変わってくるのは
それで不運なシグナルがはずれ、都合のいいシグナルが含まれてしまうから
その周辺値でもいい結果が得られているのなら良いが、
悪い場合、残念ながら、カーブフィッティングと判定せざるを得ない
逆にカーブフィッティングにより結果がたまたま悪いということもある
結局のところ、ある程度範囲で評価することが必要
後半の内容は、カーブフィッティングの問題ではなく、相場のルールが変わったので
システムが機能しなくなったという問題にすりかわっている
もう少し、論理的に頼む
>実はカーブフィッテングの原因は循環論法にあって
面白そうだから、説明してもらえない？
今まで、そういう議論ってあった？
376:山師さん
10/05/06 21:14:57 MxjQREHY
何かが・・
こうした場所で、語られない何かがあると思う。
つまり、見慣れたフレーズ ”過剰最適化”このことの真実は
誰も語らない・・知っていても。
俺がこないだ思いついた(ひらめいた)こと・
”数十年単位で相場の非ランダムな部分の規則性を探すのはやめたほうがいい。”
377:山師さん
10/05/06 21:19:17 MxjQREHY
>>376 追加
おそらく成功した・・と、俺は思っているある方は、
ホームページ上でプロフィットスパイクを肯定しています。
378:山師さん
10/05/06 21:43:39 K/EErxZ+
>>375
例えばね、ホワイトノイズのパワースペクトルをとると全周波数に一定の同じ値がでるんだよ。
これと同じような機能を持つ物としてオシレータの類いがあるでしょう、これがどんな周波数に対しても反応しているなら、それは時系列がノイズである証拠であって
まちがっても有利なテクニカルなんかじゃないんだよ。
これで、長期版と短期版の二例がでた、それ以外は自分で考察してくれ。
>つまり、見慣れたフレーズ ”過剰最適化”このことの真実は
試しに過剰最適化を厳密な言葉で表してみるとよい、実は空っぽだから。
過剰最適化が問題である事を正当化するのはオッカムの剃刀、これについてしっかり理解して、相場にも適用してよいか考えてみる事だねw
これができるまでは延々とカーブフィッテングに付きまとわれます。
379:山師さん
10/05/06 21:44:53 K/EErxZ+
これ以上説明していたら長くなりすぎるから、この辺でもうお終い。
理解できる人にはできるでしょうし出来ない人には出来ないでしょう。
380:山師さん
10/05/06 22:09:04 n+yRd73d
正直、3年以上年利500%だからどうでもいい
381:山師さん
10/05/06 22:11:17 2Z7vV+RJ
トレードステーションはここではあまり出てこないんですが
使ってる人少ないんでしょうか？
382:山師さん
10/05/06 22:38:38 CSXf8MhL
みんなスゲー難しい事考えてやってんだな～
俺なんか電卓と鉛筆使って考えたメインのシステム、チンコいじりながらポチポチってお仕舞いだったからな～
安全性とか考えはじめてシステムの分散はじめてからパフォーマンスはどんどん落ちるし
ずっとチンコいじっとけば良かったｗ
383:山師さん
10/05/06 23:05:15 hbWWIMmz
参考になる情報が少ないスレですね
384:山師さん
10/05/06 23:16:26 jSl9VbMg
>>378
レスしてくれたようだが、理解できねぇ
ホワイトノイズ？
ランダムウォーク理論の撹乱項のことか？
日経平均じゃ、明確になってないだろ
（ダウとか為替とかではあるらしいが・・・）
そもそもシステムが機能しなくなる問題はどうでもいい
カーブフィッティングの問題について”循環論法”の立場から答えてくれ
あと、仮に日経がランダムウォークだとしても、ゴール地点が読めれば
それにあったシステムは提案できるはず
いくらランダムに動いても、結局はゴールに到着するわけだからね
ゴール地点はグローバルやマクロの大きな変化で更新される
相場のルールが変わるというのは、たとえばそういうことだと思う
385:山師さん
10/05/06 23:39:16 GEDqfsvU
オッカムの剃刀はシステムトレードを考える上であまり重要ではない。何が価格を動かすのかを
説明することは、トレーダーにとってどうしても必要なことではないからだ。
トレーダーは価格の変動を、かなり広い意味において、予測できればいい。
システムの過剰最適化は、実際のところ、サイクルの上限や下限 ― そのもの ― を予測する
システムにおいてしか発生しない。
ある銘柄のある時点の短期価格変動サイクルがn日間であると分析できる方法が
あるならば、計算期間がn日間であるオシレーターの2日後の値は、(n - 2)日前とほぼ同じで
あると予測できる。しかし、サイクルの期間が変動すれば、こういうシステムは大きな失敗をすることが
ある。
実用的な工夫が可能なのはnの算出くらいだ。このnをオシレーターの可変パラメータとし、
オシレーターの使用そのものを古典的なものに限定すれば、長期的にnが固定である場合よりも
ずっと汎用性が高くなる。
一方、n日間レンジブレークアウトで仕掛けるようなシステムでは、過剰最適化は起こらない。
トレンドがいくら長く続いても困らないし、トレンドが想定より短い場合には、小さな損失を繰り
返すだけだ。
386:山師さん
10/05/07 00:04:53 7oSbzMsD
>>384 >>385
小理屈は見てもらわなくてもいいんだよ、こりゃ自分がシステムを考えるときの言葉だから。
そもそも、なんで「広範囲で機能する＝ほぼオカルト 」なんて結論を出したかというと、
俺がこれを考えた当時は、カーブフィッテングだの過剰最適化だの過学習だのという言葉は浸透していなかったが
問題自体には気づいていた、それで安易に解決する方法としてパラメータが広範囲に有効というのは、よく考えたんだよ、初心者の頃に。
簡単に思いつくしね、ところが・・・
実際にそれでシステムを作り、それでトレードすると、自分が直感的にこれが利益につながるとするシグナルを拾わないシステムになっんだよ。
そして理由を追求し始めたら、それは「パラメータが広範囲に有効＝システムの意味の不明瞭化」だと気付いたんだ。
結局のところ実践ありきなんだ、理屈は後付けなんだよ。
387:山師さん
10/05/07 00:51:37 1uQD6e31
>>386
長期のバックテストで最適化すれば、おのずと平均へ回帰した利益の低い
しかし堅牢なシステムにはなるだろうな
初心者なら、運用はじめたら、短期で高利益期待するだろ？
そういうやつには耐えられないかもしれない
だが、長期でバックテストしちゃったんだから、本当は長期で見守る必要があるんだよ
途中でルールが変わったと判断したのならいいけど（つまり、もう機能しない）、
我慢し切れなかったんじゃないかなぁ
388:山師さん
10/05/07 02:41:50 18Z0QUhA
結局何が言いたいのかわからない人が多いな
389:山師さん
10/05/07 02:49:44 T4FpWPkm
まともに聞かない方がいいよ
成績いい人はＲＯＭってるだけだろうし
390:山師さん
10/05/07 02:49:54 SJEWae5y
実際儲けてるのは>>382だけだったりしてな。
391:山師さん
10/05/07 03:25:39 NFK0JGly
俺の為替システムがまたも爆益モード。
やはり、どれだけいやらしいダマシに遭ってチマチマと損失を重ねようが、
結局最後には順張りが勝つのだった・・・。
392:山師さん
10/05/07 03:34:57 6QS1Kd+B
それはたまたまだろ。長期保有だろ。
上がるか下がるか予測できていないのに保有したら正解だったというケース。
システムでない。
チマチマ抜いていくのが王道。
長期の傾向を見抜けるなら、バフェットみたいに調査して人力でやればよい。
393:山師さん
10/05/07 03:52:15 NFK0JGly
いや、最大でも１日しか保有しないシステムだよ。
394:山師さん
10/05/07 11:23:37 62J01MFX
インテリだけど根底は一分足と大差無しだね
395:山師さん
10/05/07 12:05:22 esrcFBsB
>>378
>例えばね、ホワイトノイズのパワースペクトルをとると全周波数に一定の同じ値がでるんだよ。
間違いではないけど、その文脈では意味なしだな。
パワースペクトルをとると全周波数に一定の同じ値がでる、というのが
ホワイトノイズの定義なんだから、同義語反復しているだけ。
>これと同じような機能を持つ物としてオシレータの類いがあるでしょう、
>これがどんな周波数に対しても反応しているなら、それは時系列がノイズで
>ある証拠であって
オシレータの周波数ってなに？
396:山師さん
10/05/07 12:41:10 6QS1Kd+B
このキーワードはスルー推奨では。 ホワイトノイズ、パワースペクトル、全周波数
複利で長い期間のバックテストでいい成績の奴こと信頼あるとおもうが。
単利(=足し算)では、ある区間の損も得も成績に響きにくい。
一区間でも損したら成績悪くなるのは複利と思う。
(1.2 + 1.1 + 0.7)/3 = 1 だが、(1.2 * 1.1 * 0.7)^(1/3) = 0.97となり
一回の失敗で成績減少。
397:山師さん
10/05/07 12:58:14 nf7oQLXY
>>395
それについて話し始めると長くなるが、言いたいことはココだけなんだよ。
>>386 の
実際にそれでシステムを作り、それでトレードすると、自分が直感的にこれが利益につながるとするシグナルを拾わないシステムになっんだよ。
そして理由を追求し始めたら、それは「パラメータが広範囲に有効＝システムの意味の不明瞭化」だと気付いたんだ。
結局のところ実践ありきなんだ、理屈は後付けなんだよ。
現実に広範囲の機能したパラメータのテクニカルが機能したためしがなかった、そういう事。
398:山師さん
10/05/07 13:12:01 v5irEp9R
長文書きたがる奴ってあーだこーだ御託並べてるけど
推敲すれば三行程度に収まることしか書いてない
しかも大した事も書いてないし、読むだけ時間の損だな
399:327
10/05/07 14:12:36 37OS22Qz
マネックストレーダープロαの「Excel連動」を使っている人いますか？
4月下旬あたりから、寄り付き後1～2分で株価の受信が止まってしまい困っています。
同じような症状の人います？
(なお私は Excel は使わずに自分のプログラムから DDE でアクセスしています。)
400:山師さん
10/05/07 14:25:40 oVrBp7M5
>>386
意味が不明瞭化されたシステムというのがどういうものなのか分かりにくいが、仮にそのような
システムで勝てているとしたら、それで問題はないのではないか？
401:山師さん
10/05/07 15:17:07 oVrBp7M5
>>397
現実に広範囲に機能したパラメータのテクニカルがあり、それがトレーダーの直感に
反するのだとしたら、トレーダーは直感を棄却すればいい。
直感を重視するのであれば、システムトレーディングをする理由がなくなる。
402:山師さん
10/05/07 16:31:06 oZrSw+yv
システムに金かけてるであろうシティ暮らすのシステムでも誤発注しちゃうのなあ。
システムにプログラマのバグは付き物なのかもだが。
今回みたいな急落見てると、連鎖的にシステムが売りが売りを呼ぶのもどうかと思った。
テクニカル依存のシステムだと大損扱いた香具師のも多かったのでは？
403:山師さん
10/05/07 17:16:03 wTw77HQn
このくらいなら無問題だろ、ブラックマンデーの時のような事態になったらシャレにならんが・・・
基本的にギリシャ問題がある以上下げやすいのはしょうがないかと
ちなみに今日は買いで大もうけだったw
404:山師さん
10/05/07 21:31:59 0K1TdCQ1
CITIよりここの人達のシステムがどう振舞ったのかが気になる
もちろん成績もね
405:山師さん
10/05/07 21:32:40 6QS1Kd+B
カーブフィッティングを解消する方法。
取引回数をできるかぎり上げる。
回数上げるほど運任せの要素は減り、手数料沢山払っているのに勝てるという強力なシステムになる。
するとティックベースになるが、スイングシステムになってもいい。
406:山師さん
10/05/07 21:37:05 6QS1Kd+B
収益が上のシステムより、収益は劣るが回数が多い方を残すべき。
少ない回数でバックテストで高収益出してもたまたまの可能性が高い。
407:山師さん
10/05/07 21:42:10 cz/nxoGQ
今日負けるようなのはド素人だけだよw
大半は朝の底値拾って昼過ぎの天井売ってるだろうよ
寄り引け野郎でも勝てるような典型的相場だし
408:山師さん
10/05/07 22:05:54 oVrBp7M5
>>404
4月28日に空売りシグナルが発生したので、4月30日に激しい心理的抵抗感をねじ伏せながら
株と商品先物の両方に売り玉を建てた。商品では異様に安いところで建った玉もあったので、
連休中はずっと不安だった。
5月6日に親類の不幸があったため、全ての売り玉に買い戻し注文を出さざるを得なかった。
今朝、買い戻した結果、株と商品先物を合わせて、資金に対して8%くらいの利益になった。
409:山師さん
10/05/07 22:33:18 0K1TdCQ1
>>408
おくやみ申し上げます
株のシステムと商品先物のシステムをそれぞれ運用していて
それらが同時にシグナルを出したって事ですか？
410:406
10/05/07 22:38:58 6QS1Kd+B
といっても収益増になるのは少数回数のやつが残るんだよな。
明らかにカーブフィッティングしている。他の期間でやるとマイナスになる。
プラスかつ回数大を見つければかなり強いはずだが。
411:山師さん
10/05/07 22:40:34 T4FpWPkm
御託
412:山師さん
10/05/07 22:54:24 T4FpWPkm
回数年60で年利300%超えてるし、10年それが続いてる。
回数少なくても市場は循環してるから同じ場面が起きる。そこで儲ければいい。
ちまちま回数出してまでバクチする理由がわからない。
投資って作業にかける時間が少なくて、一度のリターンが多いほうがいい。
だから、ハイリスク・ハイリターンが基本だと思ってる。
413:山師さん
10/05/07 22:56:33 oVrBp7M5
>>409
パラボリックベースのシステムでは、27日のSARポイントに28日に届いたか、あるいは、
27日のSARポイントに28日の日中に届かなかったが、28日のSARポイントは下抜いている銘柄が
株では結構たくさんあった。
商品先物の方では、パラボリックに天の邪鬼な工夫をした早仕掛けポイントに逆指し値を
置いていたら、大豆、白金、粗糖に売り玉が建った。
414:山師さん
10/05/07 23:01:06 6QS1Kd+B
メタトレーダや楽天・岡三など自動取引できるツール使えばいい。
チマチマやるしか勝てる方法はない。これは断言できるな。
10年続くのもたまたま。これがもし生涯つついたら運が良かった。
ファンダメンタルは別だがな。
社長・社員・研究内容を熟知していればそこに長期投資すればいい。
415:山師さん
10/05/07 23:22:40 oVrBp7M5
>>412
うーん、50万円で始め、税金をきっちり払ったとしても、現在では1000億円以上運用している
計算になる。BNFを遥かに凌駕する境地だ。
今まで騒がれなかったのが不思議だねぇ……
416:山師さん
10/05/07 23:23:41 F6UVhDhR
>>414
ファンだも運だぜ
ファンダを使ったシステムを組んでみてみればよくわかる
企業に影響する各種イベントは本当にランダムに降って湧いてくるものだ。
研究に至っては、その現場に居たことがあるなら、それ自身が極めて博打的・投機的である事を知っているはず。
その中からわずかな優位性を探りだすのが長期投資だ
それは実の所純粋テクニカルと変わらないレベルで博打的だ。
417:山師さん
10/05/07 23:29:00 UxEh/2f4
>>415
あまり追求してやるなよ。景気の良い話で新規参入が増えて売買代金増えれば
皆嬉しいじゃんか。
418:山師さん
10/05/07 23:37:59 1uQD6e31
>>396
俺は平均損益と標準偏差で評価してるよ
単発のバックテストの結果見せるときには、複利で計算するけど
ドローダウンの可能性は、破産確率で評価してる
単発のドローダウンで見るより、よっぽど信頼性が高いと思う
419:山師さん
10/05/07 23:38:51 0K1TdCQ1
>>413
先物は門外漢なので株について聞きたいんですが
監視銘柄はどうやって絞ってますか？
ある程度の範囲、例えば東証１部全銘柄とか225全銘柄とかを
全て監視してるんでしょうか？
420:山師さん
10/05/07 23:39:00 6QS1Kd+B
10年間のバックテストにカーブフィッティングしているだけで実運用したら減り始めて無いかよ?
421:山師さん
10/05/07 23:40:42 oVrBp7M5
>>416
だいたい同意。
だから、極長期投資においては、研究開発費が極めて小さい銘柄が好まれる。
研究開発費が極めて小さい銘柄に限れば、財務内容と時価総額でファンダなシステムを
作ることもできる。
ただし、何を研究開発費として計上するのかについては、会社ごとに結構ばらつきがあって、
例えば7203トヨタ自動車の損益計算書では、研究開発費は常にゼロとして報告されている。
URLﾘﾝｸ(jp.moneycentral.msn.com)
こういうところが、ファンダなシステムの構築をややこしくしている。
422:山師さん
10/05/07 23:46:50 oVrBp7M5
>>419
バラボリックで攻めるならば、売買代金があまりに大きい銘柄はよろしくない。1800万～
1億8千万あたりで、東証に上場している銘柄にパラボリックと相性のいい銘柄が多い。ただし、
株価は100円以上だ。株価が100円を割ると、全く別の世界になるからだ。
売買代金が大きい銘柄は、やはり、全体の低迷相場の中で、移動平均乖離率がでも使って買い
叩くのがいいと思っている。特にPSR < 1.0だとなおさら。
423:山師さん
10/05/07 23:49:04 6QS1Kd+B
そういう意味じゃねえよ。
よいトップがいるとか、社員が生き生きとしているとか
金額でははかれない物がある。
帳面では期待できても駄目だ。
堀江のような事はばれないでやる奴はいる。
そういう社長・社員・会社に熟知しているかということだ。
そのときの研究がうまくいかなくてもいいんだ。
424:山師さん
10/05/07 23:51:29 XvDzColk
>>421
研究開発費やのれん代の類いは、節税・粉飾の道具に使えることは会計やったことがある人間なら承知のはず、そんなものは使ったらダメ。
ただし監視対象にはするべき、怪しい動きがあった時には重要な情報源になるから。
俺は正直バフェットの二番煎じやダウ犬二番煎じはやりたくないね
それにチャレンジャーや企業に投資する方が好みだし、折角確率統計を駆使できるなら、むしろこちらが中心とばかりにやっている。
すでに安定している企業に投資して、ひたすら配当をもらい続ける投資家連中ってなんか社会の寄生虫みたいで好かんのよ
425:山師さん
10/05/08 00:29:43 eS/tnCVo
>>422
ストが有効に働く銘柄をある程度餞別してる訳ですね
なるほど、参考になりました
426:山師さん
10/05/08 01:00:47 pmrWdCZ4
>>421
ファンダメンタルシステムトレード、の話ね。
例えばトウモロコシ価格を比較的客観的なＮＯＡＡ（米国の気象庁みたいなとこ）
の長期予報に基づいてほぼ機械的に売買するとする。
しかし、例えば中国で中間層が育って肉を食いまくるようになった、みたいな
想定外要素はまるで無視されるので、豊作予想が当たっても価格が下がるとは限らない。
例えば特許の出願件数では、パナソニックはすごく多いのだが、
同社が革新的な製品で大成功してるという話は聞かない。
博士号持ちの社員数で選別したら富士通とかだが、同社は最近ぼろぼろ。
ちなみに通信機器関係では中国Huaweiが凄まじい伸びっぷり。
同社の名を知らない人も多いと思うが。通信機器世界５位。５位以内に日本企業なし。
そんなことは四季報を丸暗記したって判らない。
427:山師さん
10/05/08 03:10:51 eS/tnCVo
今回の山田花子結婚ショックを我等がシストレ軍はどう乗り切ったのか…
その辺をもっと聞きたいんですけど…
428:山師さん
10/05/08 03:53:12 rqZz0TYe
うおおおお苦節1か月ほど…
ついにeclipse上でシミュレートできるところまで行きましたぞ！！ チャート見る限り5日と25日のゴールデンクロスは検出できてるぽい。
さーーあとはいろいろ組み合わせて検証するだけだ。いろいろな仕掛け条件クラスも作ってみたいし。
誰もソースレビューしてくれる人はいないんですけどそのシミュで勝てたら同じソースで実際の取引に使用すればいいんですよねｗ
とか言ってみたり。
429:山師さん
10/05/08 05:10:43 pmrWdCZ4
eclipseのIDEをきちんと使いこなせるのは先々まで生きるスキルだと思う。
言語ごとに違う環境になってしまうようなのは生産性が低い。
430:山師さん
10/05/08 07:47:05 s5m3lJJa
ＥｃｌｉｐｓｅよりＮｅｔｂＢｅａｎｓのほうが使いやすいような気がする
431:山師さん
10/05/08 07:48:23 s5m3lJJa
>>430
まちがい ＮｅｔＢｅａｎｓだった
432:山師さん
10/05/08 07:54:47 pHMXP7gD
>>425１分足乙
433:山師さん
10/05/08 08:19:18 Rr3aChmd
>>426
株の場合だと、ファンダなシステム売買の基本は株価とファンダを関連付ける指標を使うことになる。
過去いろいろ試したが、PERやROEみたいなのは使えない。安く買えるのは起業がつまずいた
時だから。最近注目しているのはPSR。
PSR = 時価総額 / 売り上げ
PSRは分析対象企業が黒字であろうが赤字であろうが使える。老舗なら、想定レンジを下回れば
明らかに割安、上回れば明らかに割高。
・人間1人では動かせないものを売る企業（造船とか）: 0.40～0.80
・人間1人で動かせるものを売る企業（自動車とか）: 0.60～1.80
・人間1人で持ち運びできるものを売る企業（服とか靴とか時計とか）: 0.75～3.00
・人間の目に直接見えないものを売る企業（コンピュータソフトとか）: 0.80～3.20
金融銘柄は特殊なので除外し、売買代金が大きいものから優先的に売買対象とする。
ファンダに徹底的にこだわるなら、過去10年間の大底を起点として、内部留保1円増加に対して
1円以上の時価上昇が生じたら買い、想定レンジを上回れば売り。
テクニカル交じりなら、市場全体がランダムウォーク圏内から下に抜けた時に買い、ランダムウォーク
圏内に回帰すれば売りとか、もっと積極的にやるなら、ランダムウォーク圏内から上に抜けたら売り。
434:山師さん
10/05/08 08:54:44 NjZSoohR
ファンダ分析ならエクセルでもできそうだな
ただ、１０年分のデータ、個人が今から揃えるの大変そうだけど・・・
435:山師さん
10/05/08 09:04:33 ECRQAMnT
ファンダのシステム化は単なるチャートと比較してかなりヘビーだぞw
データはXMLで整備することになる、というかそれ以外に良い方法はないと思われる。
なにしろ、財務諸表かツリー構造なもんで、ExcelやDB向きではない。
436:山師さん
10/05/08 09:13:55 NjZSoohR
テーブルでよくないですか？
財務諸表のツリー構造って良くわからない・・・
437:山師さん
10/05/08 17:12:22 XXEdEk5P
なぜにxbrlという単語が出てこんのだ？
438:山師さん
10/05/08 17:17:50 pmrWdCZ4
ファンダメンタルシステムトレードを本格的にやり始めると、
それはつまりマジにアナリストの道だよなあ。
やってる途中で「この会社は明らかにおかしいぞ！何故誰も言わない！」というのが
見つかったりしてｗ
439:山師さん
10/05/08 17:24:11 pOBqWM8A
普通に見つかるし、プロほざいているアナリストのコメントなんぞ糞コメントばかりという事も分かるよ
やっている人にしてみりゃ何をいまさらだな
440:山師さん
10/05/08 22:59:00 vpvE7vYt
最小２乗法って何だよ…
システム作ってると数学にも強くなるな。
441:山師さん
10/05/08 23:15:12 sC8HdJzW
ジンバブエドルで運用してるから、桁が足りない。
442:山師さん
10/05/09 01:14:00 F9esVoCB
定職があるんで使えるデータが日々の終値で仕掛けが指値と逆指値なんですけどこれで年率２０％とかって狙えますかね
443:山師さん
10/05/09 02:12:58 Idf/tpGK
アドバイスくれる人間と持論を展開したがる人間の9割が負け組みだけどそれでいいなら・・・
444:山師さん
10/05/09 02:48:34 E9evZgKA
上げるにしろ、下げるにしろ
良いにしろ、悪しきにしろ
動いてる銘柄の方が、止まってる銘柄よりマシ
好むか、好まざるかにしろ
得られるか、そうでないかにしろ
色んな意見が出て議論が動いてる方がマシ
445:山師さん
10/05/09 04:18:40 PXRJAJSg
フェーエイは3comを買収してるから驚く事でも。
ちゃんと企業調査してれば理解出来る。通信系ならシスコでいいと思うよ。
流動性ってのは結構大事だな。主要銘柄だと急変でも逃げられる安心感は有る。
446:山師さん
10/05/09 06:40:49 Ci8MFcMu
>>442
新興銘柄を売買の中心とすれば可能ではある。しかし、かなりの勉強が必要だ。
447:山師さん
10/05/09 09:43:19 5iKRPvv+
ファンダも取り入れてやる人は、中長期なの？
デイ～1,2週間以内の短期では意味ないだろ
448:山師さん
10/05/09 09:59:20 sTZaUoYe
ファンダデータってどこから入手してる？
449:山師さん
10/05/09 10:13:52 Ci8MFcMu
>>447
俺は3ヵ月くらいのサイクルをファンダを考慮しながら取っていく逆張りシステムも使っている。
銘柄を銘柄個別ファンダで、タイミングを市場全体テクニカルで決定する。
450:山師さん
10/05/09 10:57:51 eEMU6FA1
>>447
短中長全てで使えるが・・・
451:山師さん
10/05/09 16:24:16 AcnTAo9X
「コンピュータトレーディング入門」という本を読んだ方、
評価 お願いいたします。
買おうか迷っております。
452:山師さん
10/05/09 16:26:26 twj0RfJQ
買いっぱなしが一番儲かる事実
453:山師さん
10/05/09 16:33:20 0tVWj6ps
MACDのシグナルラインの求め方だけどＳＢＩのツールとかだと
ＳＭＡで計算しちゃってるんだけど他社のツールもそんなもん？
普通はシグナルもＥＭＡで計算するよね？
454:山師さん
10/05/09 16:46:02 GVsqNkLi
>>453
いや、一般的にはシグナルはSMAだと思うよ。
EMAで計算するメリットもないし。
455:山師さん
10/05/09 16:50:55 Ci8MFcMu
>>453
考案者は、2つの平滑平均の差と、その差の平滑平均の交差を使っていた。
参考: Gerald Appel «Technical Analysis: Power Tools For The Active Investors»
456:山師さん
10/05/09 17:09:08 GVsqNkLi
>>455
ふうん、SMAの方が合理的だと思うけど、考案者自身は平滑なんだね。
457:山師さん
10/05/09 17:16:44 0tVWj6ps
>>455
そうそうアペルはＥＭＡって書いてたからそれが当然と思ってたけど
有名どこの株サイトのチャートでもＳＭＡ使ってるとこ多い
ていうかいま見たとこ全部ＳＭＡ使ってるしｗ
ＥＭＡとＳＭＡでサイン微妙にずれるんだよなぁ・・・
458:山師さん
10/05/09 17:28:21 6JdOGT0Z
単純移動平均は、意味無いな。
たとえば、100日の平均求めたとして
100日前と昨日の価値を同一にしてしまうのはおかしい。
古いデータは削除するか価値下げるべき。
459:山師さん
10/05/09 17:36:51 6JdOGT0Z
そのうえ指数平均は、単純平均とほぼ同じように使えるだろ。
R=0.99999など1近く取れば
( a(0) + a(1)*R + a(2)*R^2 + ・・・)*(1-R)
と
( a(0) + a(1) + a(2) + ・・・)/N
は大差は出ない。Rで減る分が微少だからだ。
常に指数平均使っとけばよい。
計算時間の問題などがあれば別だが。
460:山師さん
10/05/09 19:53:08 GVsqNkLi
脊髄反射か・・・・・
461:山師さん
10/05/09 21:04:56 0erzWt4d
>>459
上式はR→1で、aの最後の項に収束するんじゃない？
なんで、単純平均の代わりになるのよ？
462:山師さん
10/05/09 21:17:37 6JdOGT0Z
平均を取る区間を十分大に取り、Rを1に近く取ればRのべき乗は1に近いまま。
a(0) + a(1)*R + a(2)*R^2 + ・・・ = a(0) + a(1) + a(2) +・・・
Rによるが、はじめの100個や1000個はそのまま足したものとしてズレは出ない。
463:山師さん
10/05/09 21:24:56 6JdOGT0Z
単純平均でブレが出なくなる程度まで
過去に向けて足し合わせたものと
その程度の項まで考量するようにRを設定すれば
値はほぼ一致するだろうって事。
464:山師さん
10/05/09 21:28:21 0erzWt4d
いろいろいってるが、>>459は間違いだから騙されんなよ
465:山師さん
10/05/09 21:43:27 YECa2Mr1
うん、間違ってる
466:山師さん
10/05/09 21:44:46 6JdOGT0Z
数式上で説明すると面倒になるが。
意味を考えれば似たもんだろが。
単純平均 = 過去も現在の価値も同一にして足し合わせる。
指数平均 = 過去ほど価値を減らして足し合わせる。
その減少率が0.99や0.999ならほとんど減少していないから単純平均と似たようなもん。
467:山師さん
10/05/09 21:47:49 eEMU6FA1
決定的な違いも多いんだが多分無知だから >>459 が理解するのは無理だなw
468:山師さん
10/05/09 21:49:30 6JdOGT0Z
あってても間違っていても単純平均はやめておけ。
たとえば15日平均として、15日前までは均一の価値で足し合わせるのに、
突然16日前は価値0にするんだろ。不自然すぎる。
これを近似できる指数平均を使うべき。
469:山師さん
10/05/09 22:04:08 6JdOGT0Z
こいつも言ってるぞ。単純平均は駄目すぎる。
URLﾘﾝｸ(www.cam.hi-ho.ne.jp)
単純移動平均（ＳＭＡ）の短所
ＳＭＡは当該期間の株価の合計をその日数で割って算出するので、移動平均に対する各株価の重みは均等です。
重みが均等で何も問題無いと思われるかも知れませんが、
古い日付の株価が直近の株価と同じ重みを持っていることが問題を含んでいます。
直近の株価トレンドを把握するには１０日前の株価よりも当日の株価の方が重要な意味を持っています。
古い株価が相当な重みを持っていて移動平均にそれなりの影響を与える為に、
トレンドを把握するタイミングが遅れるなどの悪影響を与えるという欠点があります。
単純移動平均（ＳＭＡ）の改善
ＳＭＡの欠点を改善する為の工夫は、日付の新しい株価ほど重みを大きくし、
日付の古い株価ほど重みを小さくすることです。具体的には以下の計算式で算出します。
指数平滑移動平均（ＥＭＡ）の計算式
ＥＭＡの計算式は以下の通りです。
ＥＭＡ＝当日の株価×２÷（Ｎ＋１）＋前日のＥＭＡ×（Ｎ＋１－２）÷（Ｎ＋１） ※Ｎは計算期間の日数
470:453
10/05/09 22:57:10 0tVWj6ps
スレ伸びてるｗ
ところでＳＢＩ以外のツールもＭＡＣＤシグナルはＳＭＡかな？
471:山師さん
10/05/09 22:57:32 YECa2Mr1
SMAだろうが、EMAだろうが、論理的に正しくて、狙い通りの動きで、成績でてればいいわけで・・
なんでそんなにEMAを有難がってるのか分からない、つか必死すぎて怖い
手法なんだからどっちでもいい、EMAのデメリットは書かないのも気になるし
その辺も書くならいいんじゃね？
472:山師さん
10/05/09 22:59:29 J8TUTWNv
重箱始まったか。
473:山師さん
10/05/09 23:08:47 twj0RfJQ
シストレも人が入れ替わって初心者が増えてるようだな
474:山師さん
10/05/09 23:15:48 Ci8MFcMu
・SMA: 設定期間以下の波長のノイズを低減し、設定期間を超える波長のトレンドに対しては、
(設定期間 - 1) / 2の遅延がある。設定期間によっては波長ごとノイズ低減効果に大きな
ばらつきがあるため、複雑な指標を作成するためのノイズフィルターには使いにくい。
・EMA: 設定期間以下のノイズを低減し、低減効果にばらつきがないので、設定期間にあまり
気をつける必要がない。一方、トレンドに対する遅延は一定ではない。それがEMAがSMAを
駆逐しない理由の1つだ。
・WMA: トレンドに対する遅延は(設定期間 - 1) / 3なのでSMAより素早く、低減効果にばらつきが
小さい。そのため、複雑な指標を作成するための最初のノイズフィルターとして使い勝手がいい。
4日間WMAは次のように計算する。
WMA = (4 * Price + 3 * Price[1] + 2 * Price[2] + Price[1]) / 10
これはトレンドに対して(4 - 1) / 3 = 1の遅延を持つ。
475:山師さん
10/05/09 23:17:33 0erzWt4d
俺も最近来た口だけど・・・
どのくらいのスパンでいってるのかしらんが、１年でほとんど入れ替わるんじゃないの？
儲かってりゃ次のステージ（ブログ、投資一般あたり）行くだろうし、儲からなきゃ、シストレ捨てるだろ
ここにずっと居ついてる奴は、頭おかしい
476:山師さん
10/05/09 23:28:11 0erzWt4d
俺に言わせりゃ、EMAはリアルタイム評価に、SMAは時系列評価に向いたツールでしかないな
（裁量での話だけど）
シストレでは一長一短なんじゃないの？たとえばSMAはボリンジャーで使うだろうし、
クロスオーバーシステムのベース（長い方）もSMAの方がいいだろう
EMAはとりあえずMACDだが、MACD自体がリアルタイム評価用のツールだからEMAで問題ない
477:453
10/05/09 23:46:47 0tVWj6ps
俺もＭＡＣＤシグナルはＥＭＡ使うのが当たり前と思ってたんで
ＳＭＡ使う発想がなかったんだけど今日たまたまＳＢＩのツールがＳＭＡ使ってるの発見して
他の株サイトのチャートみたらほとんどＳＭＡ使ってたんで書き込んでみたんだ
お騒がせしてゴメン
478:山師さん
10/05/10 00:38:26 3jwcH1ql
つーか、移動平均系で使えるモンなんか何もないかと・・・
479:山師さん
10/05/10 00:44:45 SczIF9Vv
やっぱそれですか。
最近シストレはじめて移動平均を仕掛け条件に組み込むのはできないような気がしてたんですが…
もうすぐゴールデンクロスみたいな条件を作って検証してみようと思ってます。
もうすぐトップテンみたいな。
480:山師さん
10/05/10 00:46:59 qVwWxMmG
>>478
初心者なんて放っておけよ
迷わせとけばいいんだよ
481:山師さん
10/05/10 00:47:38 lVQ1wcAH
唯一価値あるのは移動平均乖離率。
これ以外の指標はいらんな。
BNFも使っている。
あと、連動銘柄の分類。
これだけでいいだろう。
これさえ極めれば人間(BNFも)など敵でないな。
482:山師さん
10/05/10 00:48:58 3jwcH1ql
フィルターの持つ不確定性原理に延々まどわされていればいいってかw
まぁそんなもんだな
483:山師さん
10/05/10 00:52:16 F++LnwVH
>>474
訂正
WMA = (4 * Price + 3 * Price[1] + 2 * Price[2] + Price[3]) / 10
484:山師さん
10/05/10 00:52:17 lVQ1wcAH
なぜ移動平均乖離率。が良いのかというと、
各種指標と違い未来予測などして無くて
単純に過去の購入者の価格より安いか高いかだけを
見るだけだからだ。
たとえば牛乳一パック138円、158円、98円、108円と来て、
78円が出たらお買い得だろ。そういうことだ。安いから買うということだ。
人間では全銘柄を監視不可能だが。
機械なら可能。
485:山師さん
10/05/10 00:53:27 3jwcH1ql
そんなのは誰もがみんなやってこりや駄目だって分かり切っているもんだよw
486:山師さん
10/05/10 01:01:41 SczIF9Vv
>>484
貴重なご意見をありがとうございます。組み込んでみます。
487:山師さん
10/05/10 01:03:53 lVQ1wcAH
安く買って高く売る、高く売って安く売るが最強なんだ。
未来予測系のシグナル考えてる時点で負け組。
線引いて、値上がりするだろって言う考えのやつ。
488:山師さん
10/05/10 01:08:18 quy1EJ9u
個別銘柄の一泊二日戦略で１銘柄当たり約２０回／年しかシグナル出ないのは少ないでしょうか？
検証は複数銘柄でやってるので約２０回／年ｘ銘柄数でかなり良好な結果なんですが・・・
489:山師さん
10/05/10 01:11:14 F++LnwVH
>>484
移動平均からこれくらいの乖離なら安いという考えそのものに、未来予測が含まれているのだよ。
だって、その安さは、近い将来に移動平均に再度接近することを前提としての安さなんだから。
だから、前提が崩れれば安かったものがが高かったことになる。78円の次に55円が出れば、78円は
高かったことになる。
前提を補強する何かが必要なのだ。
490:山師さん
10/05/10 01:13:15 F++LnwVH
>>488
そのシステムだけで運用するのならば少なすぎる気がする。
しかし、シグナル発生回数を増やそうして条件を緩和しても、大抵はうまくいかない。
そのシステムと売買タイミングの重ならない別のシステムと一緒に並行運用してはどうかね？
491:山師さん
10/05/10 01:15:01 lVQ1wcAH
別に下がったって良いんだよ。
そこはパラメータをシストレやって調整するんだ。
割合の問題。
負けートレードも含めて総合で勝てる範囲を見極める。
移動平均値に戻るとか関係無し。利益が少しでも出ればいいので。
492:山師さん
10/05/10 01:18:01 3jwcH1ql
何この気持ち悪い自演展開www
まっ、頭で考えるより実弾でやってみる事だ
493:山師さん
10/05/10 01:18:48 lVQ1wcAH
日足ベースでやっているのならいつまでやっても無理だな。
TICKベース、リアルタイムにしないと。
実験できる回数が限られるし。
日足10年での大勝ちより、TICK3ヶ月の小勝ちのほうが信頼できるな。
494:山師さん
10/05/10 01:25:42 quy1EJ9u
>>490
ありがとうございます。
個別なんで監視数増やせば毎日何銘柄かはエントリーできるかなと
甘い期待を抱いてるのですがそこまでは検証できていません。。。
495:山師さん
10/05/10 10:14:19 F++LnwVH
>>494
そなたのシステムがどういうものか知らないが、シグナル発生頻度が市場全体の状態によってあまり
大きく変化しないシステム ― 例えば、極短期のリバウンド狙いとか ― ならば、銘柄数を増やせば
そのまま効率の向上につながる。
一方、シグナルの発生頻度が相場全体の状態に著しく影響を受けるシステム ― 例えば、
移動平均下方乖離狙いの逆張りとか ― だと、極端にシグナル発生数が多い日には資金が
足りなくなってしまい、机上の計算ほど効率を上げられないこともある。