10/03/10 20:14:36 TSzxKx/F
お前らみたいな雑魚がいくら話し合ったってしょうがないんだよ。
ここは2ちゃんねる株板№1アドバイザー【使徒 ◆4444Mz9RaI】さんの
御意見をお伺いするべきだと思うんだ。
スイングだけなら全然プラスで、デイトレの損失とは分けて考えるスタイル。
現在、収支はプラスの15万と勢いだけならソロスやＢＮＦをも上回る。
色々な板でアドバイスしてくれてるので初心者にはありがたい存在だ。
ちなみに最近、僕にしか見えない何かを見て勝てる手法を発見しました。
3:山師さん
10/03/10 23:25:26 KUXzzpNK
■前スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart18◆◇
ｽﾚﾘﾝｸ(stock板)
■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
URLﾘﾝｸ(www7.atwiki.jp)
・株テンプレ置き場 @Wiki
URLﾘﾝｸ(www9.atwiki.jp)
4:山師さん
10/03/10 23:28:05 KUXzzpNK
※part16より転載。運用・開発中システムの検証・参考にどうぞ※
40 名前：ジン ◆JINN/N/Kb. [sage] 投稿日：2009/08/02(日) 16:16:15 ID:eQmwJQdB
ここは人の入れ替わりが激しいのかな。
1年半以上前に作って2chで公開した奴だけど。
URLﾘﾝｸ(performance.ailab.biz)
シャープレシオの計算がわからん人はどうぞ。
日々の資産変動をコピペしてボタン押すだけで成績が色々出る。
中はただのJavaScriptだからソース見放題。
お役に立てば。
個人的には、システムの評価をするのに一つしか指標が見れないとしたら
間違いなくシャープレシオを見るね。
5:ジン ◆JINN/N/Kb.
10/03/11 03:16:40 0AUTzTfm
復活オメｗ
1おつ
6:ウザい！元一分足
10/03/11 09:33:32 /adQ+7X6
実はオレがこのスレを復活させた。
10日以上もシス板に会えずにどれだけ寂しかったか。
三月に入り前スレはずっと鯖一覧表。
他にも色々と出来事があった、前のPCが急死し新たにPCを買替えた。
貧弱なスペックで膨大な最適化を繰り返してたのが寿命を縮めたみたいだ。
今度はCore5なので最適化が早い早い！
ストネタは今も尽きてない、PCの元が取れるよう最高のストが作れるよう頑張る！
7:山師さん
10/03/11 12:03:10 oStpJAOV
東証データ代ボリ杉だろｗ
33業種指数データ(日足終値四本値)5年以降前のデータあるサイトあったら教えてくれ。
ちなみにこのデータ東証で買おうとすると、約8年で7万近く取られます。
8:山師さん
10/03/11 18:57:22 wYgRogzg
個別銘柄の一分足を2～3年分欲しいのですが
とこで手に入りますかね？
9:山師さん
10/03/11 22:53:15 TUweHFtO
初心者です
いざなみで長期間勝ち続ける可能性はあると思われますか？
あれば買ってみようと思っています
10:山師さん
10/03/11 23:09:39 P8w3S0Va
>9
その答えは将来の株価を聞くのと同じだよｗ
買ってやってみりゃいいじゃん
大した金額でもないんだし、、
11:山師さん
10/03/12 08:54:09 RK/Ew3z/
日本時間15:00の為替レートが得られるサイトありませんか？
12:山師さん
10/03/12 14:52:24 GWxB24AZ
やほー
13:山師さん
10/03/12 20:22:27 F1I3+KHX
簡単にストラテジ抽出、開発出来るなら・・
ソフト作成者が自分でやって儲けてるよな・・。
それよりソフト売ったほうが儲かるから売ってるんだろ。
14:山師さん
10/03/12 21:41:41 +gTUHcBs
ソフト売るのも苦労するよ。そんなに簡単じゃない。
リスク取らずに儲かる方法など無い。
どちらが向いてるかという問題だろう。
15:山師さん
10/03/12 21:43:10 3kyqfIP6
期待値の問題だろ？w
16:山師さん
10/03/12 21:50:58 F1I3+KHX
>14
実弾投入のトレードと、システム販売と・・同じか？？
ポイントはそのソフトで儲かるかどうか・・
その確立が(期待値が)ソフト売るより高いかどうか・・
ソフト売ったほうが高いから売るんだろ。
17:山師さん
10/03/12 21:55:15 F1I3+KHX
16＞続き・・
だから、売ってるソフトで勝てるのはごく一部ってこと・・
(仮に有効だとしても)
開発者自身が、売ったほうが￥儲かると証明している。
18:山師さん
10/03/12 21:55:55 /reQ9uDE
懸賞君は？
19:山師さん
10/03/13 15:05:23 KjIBNWNR
検証くん
パンローリングのチャートギャラリー
いざなみ
パイロン
20:山師さん
10/03/13 15:24:35 D1pir74C
>>19
この中で、ティックやローソクの動きでトレードできるような
自由にプログラムできるツールはどれですか？
21:ウザい！元一分足
10/03/13 17:57:18 PBA6ngPA
>>20
どれもできないと思う。
プログラム可能なプラットフォーム
有料
トレスタ(シストレ機能)、トレードシグナル、トレステ他
無料
メタトレーダ、ニンジャトレーダ(検証のみ無料)
ちなみにオレはニンジャでスト開発。
今までのカーブフィット中心のやり方も決して無駄なものばかりではないと思う。
開発生活を長く続けていくうちにコレなら行けそうだという感覚が少しずつ身について
ると思うし、少ないロジックで売買数200台でコスト込みでPF1.8辺りまで上げれた。
22:山師さん
10/03/13 20:05:42 qifMNRo/
シストレ初心者です。
バックテストやりたくてやっと過去データ集め終わったところなんだけど、
株式分割・併合とか全く考慮してなかったバカスｗｗｗ
保有中に分割併合があっても、データ上での株価は翌営業日には倍or半分になっても実質価値全く変わらないじゃん、これどう処理すればいいの？
23:山師さん
10/03/13 20:16:00 D1pir74C
>>21
返答とソフトの紹介までありがとうございます。
よく見かける名前だったのでどうかな？と思ったんですが、できないんですね。
ニンジャトレーダからチェックしてみたいと思います。
24:山師さん
10/03/13 21:07:30 PT5HUFzp
VB6でやっとマーケットスピードの自動起動プログラムが出来た。
C#ならネットで探せばいろいろと出てくるが、VB6はなぜかヒットしないのよね。。。
25:山師さん
10/03/13 21:45:14 KjIBNWNR
エクセル苦手でアルファベット苦手のシステムトレード歴ゼロの５０代です。
システム挑戦したいのですがどのソフトを購入すればいいでしょうか？
とくに自動売買にあこがれています。
26:山師さん
10/03/13 22:23:23 dzogEvz2
>>25
トレードスタジアムで動く他人が開発した
プログラムを運用実績などを見比べてから
買うのがあなたの場合手っとり早いと思います
27:ウザい！元一分足
10/03/13 23:06:52 PBA6ngPA
>>25
無料でマジで検証したかったらオレの存じてる限りではニンジャトレーダーか
メタトレーダ。メタトレーダは3分足の検証ができない、ニンジャは日本語に
対応してないなどの弱点がある。
戦略作りにプログラムが必要でプログラミングの経験がなければエクセルより
やっかいかもしれない。
オレは初歩的なプログラミングができたのでプログラムして戦略作る方が都合良いが。
ニンジャトレーダーは教則本「ニンジャトレーダー入門」を買ってやれば英語の壁はある
程度乗り越えられる。
ただシストレは戦略が構築できる様になっても確かな戦略を作れるまでには大変な
道のりなので心しといて下さい。オレもシストレ開発2年目だが未だに確かな
ストが完成できてないくらい。
28:山師さん
10/03/13 23:23:55 zbox9Eir
>>25
パチンコ攻略法や何かの養殖やに投資するのと同じ結果になると思います。
29:山師さん
10/03/13 23:24:44 v6Y9Z25B
>>25
Excelがいいと思いますよ。
Excel以上に自在にシステムを組めるソフトは無いし。
30:山師さん
10/03/13 23:28:04 2282tKUi
データはアクセスに格納して、
エクセルでデータを呼び出しながらいろいろやるのがいいね。
うんうん
31:山師さん
10/03/14 00:29:57 IqKgDiOU
エクセルを使って個別の銘柄をいくつか移動平均でこれは順張り・・・逆張り・・・
とか試行錯誤してるんだけど、
その次の1歩が中々見つからない。
順張りとか逆張りの銘柄に対して、少しパフォーマンスを良くしたいんですよね。
皆さんどうしてますか？
RSI、ストキャスティクス、ボリバン、サイコロジカルとかでフィルター掛けたりとか？
32:ウザい！元一分足
10/03/14 00:38:36 Dnb98TTV
>>31
オレの順張りパフォーマンスの工夫については教えられないが、順張りパフォーマンス
を良くしようとして、色々なルール、オシレータを付け足して順バリのタイミングは随分と
よくなったが、結局そういう事がカーブフィットを招き逆効果になる事も..
33:山師さん
10/03/14 01:10:06 IqKgDiOU
>>32
アドバイスありがとう。
やっぱりパフォーマンスの工夫の方法はあるんですね。
順張りの場合は、負けるときの保有期間が短いことに着目して
買いのタイミングを1日遅らせてみたところ・・・・
大失敗でした。
やっぱりオシレーター系のフィルターは有効ですかね？
ヒントだけでも知りたいな。
カーブフィットはもう期間を十分にとって目を閉じるしかないかな・・・と。
トータルでのパフォーマンスに変化がなければいいかなと。
34:山師さん
10/03/14 01:41:30 Se6iUTWh
スレ復活したらずいぶんレベルさがったなw
久しぶりにパフォーマンス調べてみたらシャープレシオが1上がってた(^^)
うっしゃうっしゃ
運用日数 1731日
初期資産 4000000円
最終資産 14194272円
取引回数 1727回
勝率 79.27％
純損益率 254.86％
日率換算利回り 0.07％
月率換算利回り 1.51％
年率換算利回り 19.63％
シグナル発生頻度 99.83％
最大ドローダウン 1.03％
年率ボラティリティ 2.16％
年率シャープレシオ 9.09
プロフィットファクター 5.91
ペイオフレシオ 1.55
年間営業日数 245
35:山師さん
10/03/14 01:47:46 rMlR4DcN
一分足氏が今のコテになる前で早く実戦やってみろと
言われていた昨年6月頃、初めて自分でルールを作って
実践し始めた俺の225miniシステムの成績。
2009年
6月：+345円
7月：+480円
8月：+380円
9月：-260円
10月：-160円
11月：-330円
12月：+565円
2010年
1月：+665円
2月：+125円
バックテストでPF1.8、勝率57％くらいの戦略だし
ここにいる人達から見ればしょぼい成績だと思うけど、
とりあえず生き延びてるので実戦続けてます
36:山師さん
10/03/14 01:51:11 rMlR4DcN
>>34
もの凄い成績ですね・・・羨ましい
実際にどのくらいの資金で運用中ですか？
自分も分散投資したいのでルールの違うシステムを
2つほど検証してますが、やる気が出てきましたｗ
37:山師さん
10/03/14 01:54:39 Se6iUTWh
>>36
このシステムでは400万前後、それ以上いれると不安定になるシロモノです
レバ１なので、レバ掛けると150万で運用できてます。
実弾運用はそろそろ一年目
38:山師さん
10/03/14 01:57:39 Se6iUTWh
ちなみに対象は大証一部です
東証でもそろそろ同じタイプのシステム組んでみようと思ってます
こっちだと、もっと資金量増やしてもいける可能性あると思う。
アローヘッドがどう影響しているかが少し怖いですけど・・・
39:山師さん
10/03/14 02:05:31 xCQTf8bP
凄いなｗｗｗ 権利落ちのデータ補正で挫折しかけてる俺とは大違いだしｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
自分でexcelでやる道を選んだけど、素直に権利落ち補正が入ってるソフトにしとけばよかったかもなｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
40:山師さん
10/03/14 02:09:35 Se6iUTWh
パンローリングのが権利落ち修正できるね
ただあれデータが腐ってるのがあって全部目視確認しないと酷い目にあうw
Yahooから権利落ちデータ拾ってきて自前で全部調整するのが一番確実かつ手っ取り早そうです。
41:山師さん
10/03/14 10:31:35 iyi8VW9U
これどう？
URLﾘﾝｸ(kabu-trading.com)
42:山師さん
10/03/14 12:07:45 qLwVXSVG
>>41
高価なゴミ
43:山師さん
10/03/14 12:51:46 xCQTf8bP
>>40
罵倒だらけのこのスレでまさかのマジ回答ありがとうございます。
実はパンのチャートギャラリー正式登録してんだよね。過去データ目的なんで一番安い奴。
まあ、そんな事出来るって知らなかったほど情弱なんですけどｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
44:山師さん
10/03/14 22:54:08 Sya1cH6c
いざなみはどう？
45:山師さん
10/03/15 01:40:55 MZPGgy3D
ここ数日回答が無いって事は、使ってる人間が少ないからコメントのしようが無いって事じゃないか？
それよりもそれ幾らすんの？ 安ければ自分で買って試した方が早いかもね。
46:山師さん
10/03/15 11:31:16 qTc6D08/
いざなみ・・名前が凄いな。
上で紹介されてる無料のヤツ、忍者とかメタ・・
こうゆうの使ってみて満足出来なきゃ検討してみたら・・
それか、自分でエクセルなどで作るとか・・
俺はエクセル派だけど(VBAしか出来ないので)
検証なんとか・・あんな札束写真だしてる奴なんか信用出来るか！！アホくさ。
47:山師さん
10/03/15 12:15:46 j9anR/PJ
つかさ、テクニカル選んで組み合わせてバックテストしてGO!なんてツールは
初心者をダマせるだけのゴミっしょ。
検証なんとか、とか、>>41なんかの能書き読んだけど
「完全なカーブフィット＝儲かる」って、なんかバカじゃねーのってｗ
48:山師さん
10/03/15 13:21:39 MZPGgy3D
そもそも検証ソフトなんだから、自分のテクニカルの知識ありきで検証するものであって、
そのソフト自身が利益をもたらしてくれると勘違いしてんじゃね？
・・・と思ったけど、よくよく紹介ページ読んでみると、サンプルで凄い利益上がる手法も提示してんだ。
まあ、それこそやってみるのが一番確実だと思うよ。
49:山師さん
10/03/15 21:15:14 qTc6D08/
何故株で損をしたか、何故いつも取引の際に誤ってしまうのか。
これらの問題を考えるために休みを取って、仔細に分析したことがあたろうか。
・・・略
知識に基づいて売買することを学び、恐怖や願望を取り除くべきだ。
そして・・
ギャンの言葉より・・
さあ寝るか・・Zzzz
50:山師さん
10/03/15 21:22:11 qW2BPl/J
検証ソフトのサンプルって・・・たいてい裁量で一般的なテクニカルのことが多いが、
むしろテクニカルの知識なしで、裁量のやつが見たら何これロジック？ってのを最適化する
ことこそが検証だと思うぞ
裁量のテクニカルをトレースしてるだけじゃ、なんのためのプログラムなんだか・・・
51:Moozy
10/03/15 22:44:00 J/HzLDEQ
Moozyといいます。
昨年5月から後場の寄引システムを運用して来ましたが
後場の値幅の少なさに辟易してしまい、
この3月から後場寄でエントリし、翌前場引でイグジットするシステムに乗り換えました。
波がありますがなかなか面白いシステムになりましたので、ご参考になれば。
システムスペック
PF（プロフィットファクタ 1.46
POR（ペイオフレシオ） 1.00
SR（シャープレシオ） 3.00
勝率（勝数÷エントリ数） 58.7%
MDD（最大ドローダウン） -2320
最長連勝回数 13回
最長連敗回数 9回
最大勝ちトレード +1190
最大負けトレード -800
最大勝月利益 +3090
最大負月利益 -970
URLﾘﾝｸ(moozy.blog46.fc2.com)
52:山師さん
10/03/15 23:48:09 VEnRPFz5
>>51
ブログを見せるのは構わないが
これでそのうち会員を募るならノーサンキュー
ブログは過去の書き込みなんてどうにでもなるし、
個人的にはメールでの事前配信か２ちゃんでの
事前サイン公開しか信用してませんがｗ
というわけで明日から2ヶ月ほど
このスレでのサイン公開お願いします
53:山師さん
10/03/16 20:52:22 kE7PHI34
ブログで自己満足データ公開してるひと多いけど・・
そんなもん何の為に出すんだと言いたい・。
信者が寄って来るの期待してるのか・・それとも
マーケティングの一環か・・
おれに言わせればウザイだけ・・
ネットで無料で不特定多数に有効なシグナル出すお人好しさんも居ないだろうしネ！！
54:山師さん
10/03/17 00:03:20 49o+ag/U
アレは自分が仕込んだ後にサイン出してるだけだしな。
55:山師さん
10/03/17 00:17:12 eq1erKPx
先物系の人たち順調？
3月になって裏目裏目なんだが俺だけ？
56:山師さん
10/03/17 05:27:36 fl+ELvhY
システムトレードで難しいのはドローダウンに負けずにシステムを運用し続けることだ
57:山師さん
10/03/17 07:33:02 Crf2LuZS
システムトレードで難しいのは破産してもシステムを運用し続けることだ
58:山師さん
10/03/17 13:16:41 TBKGXuUs
べつにシステムトレードに限った話じゃなかろう
59:ウザい！元一分足
10/03/17 16:39:36 kFJOR6qU
シストレでも裁量でもスイングでも難しいと思う。
今の時代はテクニカルが通用しにくいから。
ちなみにオレの視点から見てシストレで一番難しい事は
確かなストを作成できる事、1年以上スト開発してると難しいのは間違いなく
それだと感じる！
そしてシストレを難しくしてる悪要因は何といってもカーブフィッティングだね。
60:山師さん
10/03/17 18:08:56 7iwqJeLm
>>59
カーブフィットしてしまったかどうか見破る方法がある
61:ウザい！元一分足
10/03/17 18:16:37 kFJOR6qU
>>60
そりゃあるフォワードテスト。
つまりここでいうカーブフィットの難しさはそのフォワードテストもパスできる事。
62:山師さん
10/03/17 18:19:32 /eGNHozA
大証225は連続になるし・・
63:山師さん
10/03/17 20:25:05 /eGNHozA
そう・・たとえフォワードテストさえクリアしても・・
その後にシステムの有効性が続くかどうか？解らない・・。
フォワードテスト期間直後に、ドローダウンが起きるかもしれない・・
だから思うよ、すべての検証はシステム運用を行う上で、
不安要素を一つでも多く取り除く作業に過ぎないと・・。
その安心ポイントをどう、どうやって加点出来るか・そこが重要だと思う。
64:山師さん
10/03/17 20:28:49 ejv3kSDQ
複数のシステム同時進行で走らせればいいと思うよ。資金が許せばだけど。
65:山師さん
10/03/17 20:37:36 Qw/8qIGC
フォワードテストがうまくいくかどうかなんてぶっちゃけ運でしょ
やるだけ無駄、やってもいいが、フォワードテストがうまくいったからって、実戦でうまく行く保証にならない
それよりシステムをランダムにブレさせて検証した方がいい
それで、局所解なのかただのイレギュラーなのかを見極める
66:山師さん
10/03/17 20:56:37 /eGNHozA
難しいね・・でも、実際に検証してそうな人の意見は
貴重だね・・。
複数システム運用は有効だと思います、
また、フォワードテストの有効性は過信出来ないね・・、
判断材料の一つに過ぎない。
同意です・・。
67:山師さん
10/03/17 21:16:24 +QneE/a7
>>66
その経験者の意見さえも過信できない、それがシストレの険しさ
68:山師さん
10/03/17 21:34:26 XzqVRkGQ
フォワードテストって実践の事じゃないのかよ・・・
69:山師さん
10/03/17 21:34:58 TBKGXuUs
>>67
べつにシストレに限った話ではなかろう
70:山師さん
10/03/17 21:50:34 pRADN6qJ
>>68
テストは実践じゃないよw
71:山師さん
10/03/17 22:11:20 XzqVRkGQ
>>70
俺は過去データを使う場合はバリデーションとか呼んでるけどね
惨いカーブフィッテングでもない限り取りたてて重要な問題は発見できないので余り意味はないと思っている。
72:山師さん
10/03/17 22:14:10 XzqVRkGQ
簡易チェックとしてクロスバリデーション使う人は少ないのかな・・・
前方チェックオンリー？
73:山師さん
10/03/18 01:32:29 5KE26AE3
＿＿＿_
／⌒ ⌒＼ ﾎｼﾞﾎｼﾞ
／（ ●） （●）＼
／::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼ ＜クロスバリデーションってなに？
| ｍj |ー'´ |
＼ 〈＿_ﾉ ／
ノ ﾉ
74:山師さん
10/03/18 02:49:43 BvHjDNRk
懐かしい響きだ
75: ◆Moozy/ik0E
10/03/18 03:41:59 9yRH7DHs
クロスバリデーションの具体的なやり方を教えてください。
フォワードテストはやっています。
例えば2008年までのデータで作ったシステム（パラメータ）で
2009年から現在までの評価をおこなうことはやっています。
76:山師さん
10/03/18 04:16:40 HO/5OR5A
ドローダウンに負けない様にがんばるほうが傷が深いと思うけどね。
むしろドローダウンしないように、工夫したほうが良さそう。
77:山師さん
10/03/18 08:34:37 J0lxc/WB
>>61
フォーワードテストじゃないよ
もしフォーワードテストだとして、どのタイミングでカーブフィットじゃないって言い切れる？
78:ウザい！元一分足
10/03/18 09:15:25 sr2YxCZf
>>77
>もしフォーワードテストだとして、どのタイミングでカーブフィットじゃないって言い切れる？
損益曲線が変調が少ない、検証銘柄以外にもフォーワードテストしてみる..
など検証データとほぼ同じ調子で推移し続けてる？
また検証データ、フォーワードテスト用のアウトオブサンプルの充実。
79:山師さん
10/03/18 09:51:20 J0lxc/WB
>>78
そうです、教科書的には正解
でも、実践向きじゃない
nに言及しなくちゃね
80:山師さん
10/03/18 10:45:06 T7bRgjWL
クロスバリデーションテストとは、利用
するデータセットをn 個に分割し、そのうちの(n-1)個を機
械学習に用い、残りの1 個をテストデータとして評価に用
いる。この操作をすべての分割されたデータセットが1 回
ずつテストデータとして用いられるように繰り返す方法で
ある...。
なんの事？
ちんぷんかんぷんですが
どなたか解説ヨロピク！
81:山師さん
10/03/18 11:28:04 KRqdVfDe
>>80
nに実際の数字を入れればわかりやすいよ。
10とか入れて読み返してちょ。
82:山師さん
10/03/18 12:09:00 J0lxc/WB
ほぼ正解
さらに時間軸をクリアすればカーブフィットではない
と思うよ
83:山師さん
10/03/18 12:29:12 T7bRgjWL
n個に分割・・分割するのは時系列のデータで良いの？
10年分を一年ごとに十個に分割とか・。
84:山師さん
10/03/18 12:31:33 TeFNmDzp
>>57
それは難しいな
85:山師さん
10/03/18 12:52:11 89BWPy50
>>80
へえ、こんなやり方があるんだ。
俺は別銘柄でテストすることかと思ったよ。
たとえばUSD/JPNで学習して、EUR/JPNでテストするとか。
86:山師さん
10/03/18 17:48:21 THZ1zTJy
>>80
１月，２月，３月，４月の４つのデータがあるとしたら、
１，２，３のデータで最適化して、４でテストする。
２，３，４のデータで最適化して、１でテストする。
３，４，１のデータで最適化して、２でテストする。
４，１，２のデータで最適化して、３でテストする。
こういうことでしょ。
・・・でもね、これやってもね、結局過去データにすぎなくて、
シストレの本質問題を避けられるわけじゃないんだ。
クロスバリデーションに合格しても、そこに未知のデータが加わったわけじゃないからな。
開発用のデータＡと、テスト用のデータＢに分けておいて、
データＡで開発し、優秀な成績を収めたら、温存しておいたデータＢでも
合格するか検証する。データＢは未知のデータなのだから・・・
・・・よく聞く話だが、「屁理屈」にすぎない。
なぜって話は単純で、データＢで不合格なら実戦に投入せずにボツなり
修正なりするんだから、ただ単に同じことを２度に分けてるに過ぎない。
データＡとデータＢの損益曲線をいっぺんに見たって同じこと。
俺は、バックテストでそこそこ優秀ならさっさと実戦に投入し、
実戦運用中に次なるストを開発する、というのを繰り返した方が
儲かると思う。スパイラル開発モデルだ。
87:山師さん
10/03/18 18:14:49 ubKoXjNQ
>>86
その考え方だと、実戦運用でさえ同じことを２度に分けてテストしてるに過ぎない
実弾が減るからリスクは大きいし、スパイラルとやらは何が優れてるの？
88:山師さん
10/03/18 20:01:12 T7bRgjWL
>>86さん・・>>80です・
ありがとうございます・・う～んなんか納得・・。
そう、これではカーブフィットの類から逃れられない気がする。
使ってるのはすべて過去データだから・・。
だから、86さんのスパイラル開発は別として、何らかの形で実践前にテストする方法なら、
未来を予想する要素を加えないと・・回帰みたいに・・。
それが時間軸？
89:山師さん
10/03/18 20:08:19 THZ1zTJy
>>87
根本的に判ってないなｗ
リスクを避けることなどそもそもできないんだよ。
できないことを追い求めてるだけ。
バックテストのドローダウンから、リスクの傾向ぐらいは読める。
こいつは動かない相場だと１日幾らづつぐらい損するだろう、と。
裁量トレードよりかはリスク傾向はハッキリする、それだけで十分な
優位性だと思わないと。
スパイラルの何が優れているって、
リスクを被ってる（運用してる）間に次のを開発すれば、時間だけは
並列化されて節約できるというそれだけだ。人間の時間は限られてるんだからな。
90:山師さん
10/03/18 20:14:35 THZ1zTJy
繰り返すが、バックテストとは儲かるかどうかを検証する行為ではなく、
どのぐらいリスクがあるかを明らかにする行為だ。
裁量トレードではそれさえ不明瞭なのだから、それで満足すべきなんだよ。
あるストについて、パラメータを最適化して、
”一番悪かった”成績をちゃんと見てるか？
理論的にそれ以上には損しないはずだ、それが判るってだけで満足すべきなんだよ。
91:山師さん
10/03/18 20:16:15 lOKpV+6y
人は良いシステムを完璧にしようとして破壊してしまうってやつだな
92:山師さん
10/03/18 20:29:37 xx9kQ8G2
>>86
物凄く分かりやすい
93:山師さん
10/03/18 21:03:28 lOKpV+6y
人には、痛みを避けて利益や確実性など良い面だけを見ていたいという心理があるけど
ドローダウンやら不確実性といったマイナス面を避けるのではなく、
客観的に見つめて分析していくのが大事だな
そうすることで、システムに対する理解も深めることができる
94:山師さん
10/03/18 21:28:49 Lr06ZnhM
検証ばっかして手段が目的化しちゃって
リアルで全然儲けてない人っているよね
95:山師さん
10/03/18 21:42:13 lOKpV+6y
相場には聖杯があると信じてる人は、永遠にそれを求めて彷徨うことになるな
96:山師さん
10/03/18 21:47:41 ubKoXjNQ
>>89
テストでも並列化は出来る
人間の時間は限られてるから、急いで投入したい気持ちはよく分かるよ
でも、資金が限られてることも忘れるな
>>90
リスクを知りたい人、ＰＦ命の人、勝率を求める人ｗ
テストの目的は人によって違うだろ
97:山師さん
10/03/18 21:49:49 bjLRjCA1
>>90
>繰り返すが、バックテストとは儲かるかどうかを検証する行為ではなく、
同感、どこまでいってもバックテストは主観なんだよな、客観的事実から利益を出す方法を探索する手段じゃない。
ただ・・・
>理論的にそれ以上には損しないはずだ、それが判るってだけで満足すべきなんだよ。
これは否定するな、二つの意味でw
これ理論的にそれ以上悪くなることもあり得るし、満足したらそこで終いだよ。
>>94
検証すらできない奴が儲けられるほど相場は甘くはないよ
98:山師さん
10/03/18 22:05:17 THZ1zTJy
最適化なんてのは、どのパラメーターがどんだけ儲かるか、
に価値があるのではなく、
パラメーターと損益の因果関係がどういう相関にあるかが大事なんだよ。
システムＡに１－１００までのパラメーターを与えた、
２１－８９までがＰＦ１．０以上だった、ピークは１．２である。
システムＢに１－１００までのパラメーターを与えた、
５０－５９までがＰＦ１．０以上だった、ピークは１．８である。
採用すべきなのはＡの方。
99:山師さん
10/03/18 23:51:13 ubKoXjNQ
>>98
そんな決め付けられても…
５０－５９に「もっともらしい」相関があるなら、採用すべきはＢだ
世の中には、そんな時にしかトレードをしない人もいるんだよ
100:山師さん
10/03/19 03:37:11 svGdH0S3
Ｂのリスクは高いよ。少しの市場環境の変化で一方的に損を出し続けてしまうだろう。
狭いパラメーター範囲でしか利益が出ないということはより過去に依存してるということ。
あえてＢを採用してもいいけど、ＡとＢの選択は
堅牢性と収益性のトレードオフになる。Ｂに優位性があるんじゃない。
バックテストとは、そのような「ストの性質」を明らかにする行為。
悪いところを見ないと進歩しないよ。
101:山師さん
10/03/19 05:53:42 2rShGfg4
田口先生のパラメーター設計のような考え方だな。
102:山師さん
10/03/19 06:26:17 cWODNFqU
まあ実際はパラメータ通りにはなかなか逝かない訳で。
逝かないときの戦略を考えておくのが割と生き残りに大事。
103:山師さん
10/03/19 06:43:04 nU5nH7fv
>逝かないときの戦略を考えておくのが割と生き残りに大事。
これはヘタクソな証券会社のアドバイザーがよく言うが
絶対にやっては駄目なもんだよ
104:山師さん
10/03/19 14:00:09 imr6TyZF
カーブフィットしていないシステムってどの銘柄でも利益が出るってことだよね？
逆に言えば特定の銘柄でしか使えないシステムはその銘柄にカーブフィットしているってことじゃないの？
極論かも知れないけど。
105:山師さん
10/03/19 14:06:42 Zfk/GueQ
どの銘柄でも利益が出るってことは日経平均に
カーブフィットしてるだけのことだから
106:韓国ブログ
10/03/19 14:29:43 nqZyijeP
システムトレードは失敗・・・・
コミュニティーサイトから金富子の韓国株ブログ見つけた。
ここで書いてる銘柄無料で確かに結構みれるから運用してみたら良いせんまで
儲けられて利食いできたよ。 確かに優秀だ。
URLﾘﾝｸ(kabuzyouhou.gjpw.net)
コミュからこの韓式ブログにたどり着き、この中の提携しているブログが
儲かる株レシピにたどり着き慎重な株ブログ
107:山師さん
10/03/19 18:45:22 ++k42ah+
＿＿＿_
／⌒ ⌒＼ ﾎｼﾞﾎｼﾞ
／（ ●） （●）＼
／::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼ ＜>>106 お前ら、うんこ喰うってマジ？
| ｍj |ー'´ |
＼ 〈＿_ﾉ ／
ノ ﾉ
108:山師さん
10/03/19 21:18:10 ZpHVqyym
>>100
例を挙げて簡単に説明しますね…
パラメーターが今日の降水確率なら、当然システムＡを選択する
パラメーターがオシレーター系との比較に使われるのなら、システムＢが優位になる可能性がある、ということ
数学が絡む話だから、ちょっと難しかったかな？
109:山師さん
10/03/20 01:25:11 vXHqL9O/
どうでもいいよ、くだらねえ
110:山師さん
10/03/20 02:58:03 qUgIUgyl
資金を二つに分けてＡとＢの両方で運用すればいいじゃん。
111:山師さん
10/03/20 08:38:57 m7mxWHao
いろんな考え方があるだろうに
自分と違うやり方でやってる人に対して
上から目線で絡むなよ
112:山師さん
10/03/20 08:45:50 7fTdSpC2
AとBのパフォーマンスを評価して、資金を振り分けるべきだな。
やってるのは投資信託のファンドマネージャの投資行動に近い。
複数のインジを組み合わせて、全体でパフォーマンスを揚げていけばいい。基本は分散投資でリスク回避。
急騰株一点買いみたいな事を遣ってるから、大損する訳で。ハイリスクハイリターンじゃ、いつか大負けする。
113:山師さん
10/03/20 11:56:57 Z9qHx5uT
あの、今さらな疑問なんだけど、テンプレに貼られてるURLﾘﾝｸ(performance.ailab.biz)について。
これ自体は非常にすばらしいんだけど、システムの評価って１日単位の成績を集計するのがメジャーなの？
俺は１トレード単位でやってた。トレード単位で評価すると勝率はじめどの指標も厳しめの結果になるんだよな。
114:山師さん
10/03/20 12:24:11 3QDoYnFL
何がメジャーなのかとか関係ないよ
自分が便利だと思う方法を使えばいいだけ
検証段階ではトレード単位でいいんじゃないの？
毎日値洗いすることに意味があるとは思えない
115:山師さん
10/03/20 14:58:46 dJeSXvM1
URLﾘﾝｸ(performance.ailab.biz)
これってどうやって使うんですか？
116:山師さん
10/03/20 16:29:39 auylXNiL
>>115
10
11
12
って入れて、成績計算を押してみな
ようするに資金量の推移をいれると、性能を計算してくれる。
勝率の計算とか微妙だけどw
それいがい指標を簡易に計算するのに便利
117:山師さん
10/03/20 17:13:24 dJeSXvM1
>>116
あーそういうことかぁサンクス
118:ウザい！元一分足
10/03/20 18:02:50 XVbZ1PAx
先月は経費込みでPF2.58の225ストがフォワードテストで打ち砕かれ、新たな気持ち
で出直した。
今度の225ストは売買数315回、PF1.5でエントリもイクジットもすごくシンプルな
ロジックにも関わらずフォワードテストまたもや不通過！
URLﾘﾝｸ(fono.jp)
前回の失敗にこりてシンプルロジックと多めの売買数なのになぜカーブフィットに
なっちまうのか？
またもやカーブフィットは現実の番人として楽園に行こうとするオレを現実の
世界に引き戻した。
シストレ開発を1年半近くやり数多くのテクニカルに関する事実を発見したが
残念ながらそのほとんど全てがマイナスの事実(このやり方ではできない)
プラスの事実は星の数ほどかき集めた事実の中に1つも入ってない感じだ。
つまり開発生活で得た事実はテクニカルの厳しい現実のみに近い有様！
1年半近く努力しても身を結ばないシストレ開発。
某シストレ商材サイトに「儲かるロジックを探すだけに何十年も掛かった人がいます」
と書かれてたがホントの話？
地道にスト作りに励みトレードの損は抑えられても一年半近くたっても確かなストが
生まれなければ時間の損失が一番大きい、時間も金銭に匹敵するくらい貴重な財産
オレみたいに自力でいくら経験を積んでも有効なストを作れなければ、戦略を
購入した方が得なのか？
119:山師さん
10/03/20 18:24:40 fbIfgONQ
>某シストレ商材サイトに「儲かるロジックを探すだけに何十年も掛かった人がいます」
いるだろうな、発見はかなり運の要素が強い。
運抜きで探し出すなら、極めて高度な確率・統計学を駆使する
または、コンピュータを使ってAIなどの高度な技法を駆使する以外にないだろうね。
とりわけ商材サイトの本人なんぞは、何十年も掛かった人とは自分の事で、しかもいまだ見つけられていない奴というケースが大半だ。
120:山師さん
10/03/20 18:44:03 fbIfgONQ
鏑木繁って人がいるんだ、「先物罫線 相場 奥の細道」っていう本を出版している、出版当時ではかなり高度なテクニカルの本なんだけどね。
この人は何十年もテクニカルを見てきて、いわばテクニカルを知り尽くした人と言ってもいい、彼は見えるときと見えないときがあるという結論に達している。
もちろん、今のレベルで考えれば、それは勘違いで結局この人は勝てるテクニカルを発見できなかったと結論できる。
ひと財産作った人で、下手が上手かと言われれば達人の部類に入ることは間違いないんですけど。
この人の勝因はテクニカル以外に間違いなくある。
ではテクニカルにはそなん方法がないのかといえば、あると結論できている、しかし発見は著しく困難、それは発見できた人のみが知る。
商材やなんぞは、鏑木氏のレベルにすら達していない人が大半なんで、それを理解しておいた方がいい。
121:山師さん
10/03/20 18:49:07 dH8fUlMz
システムはオカルト
122:山師さん
10/03/20 18:53:29 cvzJ4ene
>>118
一分足さん、資産推移グラフ？拝見しましたが、失礼ながら、
もしこれが複合システムの検証結果であるなら、私は不安を感じます、
フォワード期間の開始時期が不明なので決めつけれませんが・・
単一のシステムならまた別の視点かと思いますけど。
あと、私も、すでに一年以上過ぎてしまいました、
私はエクセルメインなので、検証以外に他のプログラム作りも含めると、
すでに2年経過しています・・
123:ウザい！元一分足
10/03/20 20:51:51 XVbZ1PAx
>>119
儲かるロジック探すのに何十年も掛けりゃ見つけたときはもうお爺さん！
確率統計学からの視点論だが、オレも利益の合計と損の合計の比率を崩す方法に関心が強まってるが、
この比率を崩す計算方法は色々試しても崩せなかった。
自分で新たなオシレータ作ったりして毎日チャートを凝視してるが、これぞと
思うものの結局は確信できる手法ではないのが現実。
>>122
今回のは単体システムだな。IN、OUTのルールは1つずつ、だがルール自体にやや
複雑な工夫をしている。
ちなみにバックテストの期間は06/7/18~08/10/05、フォワードテストはそれ以降から
今月の12日まで。
ところで2年経過してるんだが確かなのはできたの？
124:山師さん
10/03/20 21:04:10 lPifoMnE
>>123
良く考えてみろよ
今までお前が考えたストラテジは、実践すれば損が出て、
フォワードテストしても損が出るんだろ？
だとしたら、バックテストで損するストラテジを
実践、またはフォワードテストすれば、儲かるんじゃないのか？
125:山師さん
10/03/20 21:09:52 auylXNiL
>>123
絶望的でしょ(笑)
今後も無理だと思うよ、なんつーか基礎力足りてなさすぎ
126:ウザい！元一分足
10/03/20 21:11:01 XVbZ1PAx
>>124
損するストの最大要因は？
経費抜きで損するからではなくスリペ等の経費のハンデが大きいから損スト
だらけになるんだろう..
127:山師さん
10/03/20 21:21:20 cvzJ4ene
>>123
一分足さん・122です、フォワードが08年の10月以降・・
つまりリーマンショック以降ですね・、
この辺り以後の、こうしたカーブ変化は私が検証しているシステムでも見られます。
恐らく、この時期以降、一定の条件(システム)の有効性が失われたと考えています。
(ただ、バックテスト上では、この時期以後も有効なロジックは確認出来ましたが。)
ご質問の、『確かなのは出来たのか？』ですが
今すぐ実運用したいと思うものは持っていません・・
何分、リアルタイムデータ取得～シグナル発生～自動発注・・
これらを手作りですので、これまで、システム開発のみに
時間を使っていませんし・、ですから、大変です。
128:山師さん
10/03/20 21:23:55 dpzd7EO+
すいません、システムトレードで自動売買させるトレード手法はエクセルのマクロで構築するのが一般的なのでしょうか？
129:ウザい！元一分足
10/03/20 21:43:38 XVbZ1PAx
>>127
バックテストの期間を08/10/05で止めたのはリーマンの時期の値動きがあまりにも
特殊すぎるからこの期間をバックテストデータに入れない様にしてる。
リーマン激動期間08/10からの一ヶ月間くらいは値動きが大きく多少、利益を
延ばしてからそれが一服した頃からクルッと向きを下向きに変えてそのまま損益が
下がってゆく、前回のPF2.58のストも今回もそうだった。
ほんとスト作りて難しいよな。
130:山師さん
10/03/20 21:56:09 lPifoMnE
>>126
簡単だろw
売り買い逆にするだけだ
131:山師さん
10/03/20 22:40:12 wNm6SU/F
>>128
ExcelのVBAでもいいし、.netで作ってもいいし、要はIEのウェッブページを操作するわけ。
従って、自力でつくるなら、IEのタグの構造とかも理解しなくちゃいけない。
132:山師さん
10/03/20 22:44:01 jMoua9v6
市販本やネットに公開されているテクニカル７２種類
とそのパラメーターで５２２１種類を２個ずつ組み合わせ
相関性や確率による優位性を数値化し
計１２０万個の内の上位２．１２％は運用に
あすくわしく公開しま
133:山師さん
10/03/20 22:44:57 mW9iwcf4
IEというよりHTMLでしょ
正規表現ゴリゴリ使うだけ
リアルタイムデータは通信エラーがあったり、
取りこぼしがあったりするから自動で運用するのは恐いかな
134:山師さん
10/03/20 22:46:16 auylXNiL
>>132
業者版カブロボですか？
結果期待してますw
135:山師さん
10/03/20 22:47:58 CLMF5F6z
>>128
「一般的」の定義次第だな。
そうしている人が多いか、という意味なら間違いなくそうだろう。
136:128
10/03/20 23:41:23 dpzd7EO+
ありがとうございます。
HTMLは理解しているのですが、VBAは使った事がないので自動売買の事、もっと勉強してみます。
もし、参考になった本などがあれば教えていただけないでしょうか？
137:山師さん
10/03/20 23:53:34 MZv23D16
とりあえず三流君の動画でも見ようか
138:山師さん
10/03/21 00:00:29 M3OTYOMm
>>132
そこから先がまだまだ長い
とはいえ、コンピュータを使わない人は消えてゆく時代。がんがれ！
139:山師さん
10/03/21 03:17:42 LtLvfY+L
むしろ店頭で担当呼んで売買してる年寄りのほうが簡単に稼げてたりはするけどね。
pcも携帯も使ってないよ。
140:山師さん
10/03/21 08:38:43 GKF+Q7tE
>>136
VBAだと処理速度が問題になるね。
特にバックテストなどすると時間がかかりすぎてイライラしてくるよ。
自分はVB6で組んでいる。VB6との処理速度の差は100倍くらい。
あと証券会社への自動発注プログラムは「三流君VBAでIE操作」で勉強すれば出来る。
141:山師さん
10/03/21 10:29:18 G6vksoqt
>>129
ここまでフォワードで一直線に崩れるのも珍しいな
手数料分が引かれるとしても普通はもう少し横横か
緩やかな右肩下がりになると思うんだが・・・
どうせこのルールは捨てるんだろうから、どういう売買ルールで
テストしたのか一度書いてみたら？
142:山師さん
10/03/21 10:30:42 XDhOZGFL
>>140
VBAもVB6も処理速度はほとんど変わらない。
VBAを使うと、Excelのシートやセルの参照をしがちだから、
そこに時間がかかることがほとんど。
参照を使わなければよいだけだが、
そうなるとわざわざVBAを使う意味がない。
143:山師さん
10/03/21 10:42:30 BhwaN4S9
ボツったやつでいいからここに書いてみたら、
なにか根本的な間違いがあるのか分かりそうだな
144:山師さん
10/03/21 11:13:41 U99HGZeU
同意 興味本位で気になる
まさかロジック盗まれるとか考えるなよｗ
145:山師さん
10/03/21 11:18:42 BhwaN4S9
てか前に一回見たような気がするわ
ルールやフィルターでガチガチに固めてた記憶がある
そんなんじゃ変化に対応できないと思う
146:山師さん
10/03/21 12:13:39 Rq2Zn6xy
一分足は考え自体がカーブフィットだからなー
>>132あたりの初心者君とあまり変わんないんだよね。
何のためにニンジャ使ってんだか。
147:山師さん
10/03/21 12:57:56 LtLvfY+L
なんでそうしたの？って根拠も理論も無いしなあ。
闇雲に作ってみて、うまくわけがない。
１００の手法のうち儲かるのは、ただ一つなのに、残りの９９個を懸命に探してる様な感じ。
148:山師さん
10/03/21 14:15:38 GKF+Q7tE
>>142
実際にVBAとVB6で同じプログラムを作ったが、100倍違ったよ。
VBAはセルのデータ[Cell(Y,X)]を参照、VB6は配列データ[data(Y,X)]を参照しているから何とも言えないが・・・
149:山師さん
10/03/21 14:40:20 jQDDRoG0
HTML解析して自動売買って複雑なフレームとかjavaとか使ってたら難しいよ
vb6でWebBrowser使ってやるのって時代遅れかな
vb2008expressとか最新の使わないと技術が対応してないとかあるのかな？
150:山師さん
10/03/21 15:34:49 InkLvbLV
１分足さん「いちのみや方式」でいいんじゃない？
最近は知らないけど去年検証した時はまあまあ使えたよ。
実際に2週間やってみたけど儲かったし。
カーブフィットもほぼないし。
151:ウザい！元一分足
10/03/21 16:55:07 KmX2Hexk
>>150
いちのみやあいこの本て本屋の投資関連のコーナーでよく見かけて立ち読み
できるよね。
どういうのだったか忘れたけど、おそらくダウを参照するやり方みたいな感じ。
某ショッピングのレビューの評価よくないな。
152:山師さん
10/03/21 17:16:55 7ZrDLb0Y
たとえＶＢ6が早かろうとも、
ＶＢＡしか使えない俺にとっては意味の無い話なのだ・・・
しかもそのＶＢＡも今年覚えたの怪しい代物っていうね。
153:山師さん
10/03/21 17:28:44 XDhOZGFL
>>149
さすがにVB6は時代遅れ感がある。だいたい売ってないだろ。ｗ
とくにデバッグがめんどくさい。
VB2008/VC#2008のほうがコーディングもデバッグも楽。
154:ウザい！元一分足
10/03/21 17:29:16 KmX2Hexk
>>141
確かに手法を明記した方がアドバイスしやすいと思う。
正直に手法を書く事はちと怖い。
でも思い切って書こう、オレが使うとダメな手法でも頭の良いモンがこれを
ネタにして儲かるロジックを作り上げたら堪らないだろうな。
こういう事を乗り越えないと前に進めない。
3分足でMA6がMA12を一定値ブレイクアウトしたらIN。
MA12の足数幅が増える(レンジが広くなる)につれブレイク幅も短くできるルール。
ちみなにMAはギャップ対策施してある
OUTはこの逆。
INルール
MA6 > MA12のN本足内最大値+(最大ブレイク幅-N本足数*※足数増加ポイント
OUTルール
MA6 < MA12のN本足内最小値+(最大ブレイクダウン幅-N本足数*※足数増加ポイント
※足数増加ポイント:ブレイクするMA12レンジは足数が増えるにつれて
IN/OUTできるブレイク幅を縮めるのでウェートをかける。値はもちろん少数
単位(0.5、1.5等)
そしてフィルタとしては前日幅と比較して高めに位置ではINを抑制してある。
これらのパラメタを最適化してPF1.5にした。
独特な手法で説明がしにくい。
ほんとオレのして勇気のある行動。
いかがなものでしょうか？
155:山師さん
10/03/21 17:32:48 XDhOZGFL
>>148
その差がセル参照の遅さによるものだろうなあ。
156:山師さん
10/03/21 17:48:08 BhwaN4S9
>>154
日足トレーダーとしてはまず、
そもそも3分足に手数料・スリッページを上回る非効率性あるの？っていうのがあるな
他には、
・6と12に何か意味があるのか
・ややこしい計算式と市場の動向に何の関係があるのか
っていうのが素朴な疑問
157:山師さん
10/03/21 19:05:06 Rq2Zn6xy
>>154
MAクロスでエントリ＆エグジットするストの場合、
クロス後、ここから同じ方向に伸びそうだという理由が必要だよ。
つまり、どういう状況で発生したクロスを狙えば伸びそうか、という視点さ。
この視点が抜けた手法なのにパラをいじってPFを向上させようと努力すれば
それはフォワードの成績をあえて下げようと努力していることになる可能性が高い。
な？指摘されてみれば当たり前で普通の話だろ？
だから、スト作りっていっても冷静に普通に考えればいいんだよ。
インジのサインなんぞに夢中になってると、当たり前の話が見えなくなっちゃうよ。
158:山師さん
10/03/21 19:20:35 BhwaN4S9
ザラ場とかチャートを見て、「こういう時にはこういう動きが多いな」っていう経験や洞察から始まって、
その気付いた事に実際優位性はあるのかっていうのを確かめるためにバックテストの作業が来ると思うんだけど、
順番が逆になってる気がするよ
159:山師さん
10/03/21 20:20:44 mVB0cRjl
これからシストレ、自動売買をやろうという人には
プログラム言語はscalaがお勧め
たぶんC♯やRubyよりも主流になってくると思うよ
160:山師さん
10/03/21 20:33:54 eZw763Zb
一分足は>>158を100万回読み直せ、冗談抜きに
161:ウザい！元一分足
10/03/21 21:50:08 KmX2Hexk
>>155-160
アドバイスどうも。
思い切ってオレの秘密の手法をシス板に放り投げた事で周りの目からは色々と
オレのやり方の未知の弱点が見えて新たな形の助言を戴けた点で意味ある冒険をしたと思う。
このMAブレイクアウトは蝋燭足のブレイクよりMAの方がよりトレンドの発生を
広い視野で捉えられると思いやってみたら自分なりに割りと成績がいいなと感じた。
だがフォワードテストでその正体を見せ付けられた。
その手法の得意不得意とする場面も毎日チャートを見つつ研究してるが、安値圏での
ブレイクほど効果がありそうだなと感じた。
>クロス後、ここから同じ方向に伸びそうだという理由が
これは下がってしまいそこから反発しようとするアクションと自分は感じた。
回答を読ませて戴いたがまだまだ自分はチャート見抜く力が不足してるという思う。
手法を晒す冒険をしたからこそ、自分ですら気づかなかったシストレに対する
未熟さに気づかせて戴けた。
バックテストの意味の理解の仕方、開発の順序の間違いについて。
もっとシストレの視点を見方についての鍛錬をしつつ自分の未熟さをどうしたら
直せるか考えたいと思う。
162:山師さん
10/03/21 21:53:05 jQDDRoG0
javaの画像ボタンが押せなくて数時間悩んだがやっとできたぜ
163:山師さん
10/03/21 22:00:38 luzfqeuV
一分足ってザラ場見てるの？
164:ウザい！元一分足
10/03/21 22:07:34 KmX2Hexk
>>163
実トレやってる時はリアルチャートも板を見てたけど、開発中はチャート
ばかり見てる。
165:山師さん
10/03/21 22:34:21 QUMShMBZ
一分足に一番有効な処方箋は、システム完成の為のヒントではなくて
少し相場を休んで、開発もなにもしない状態でしばらく相場を数年眺めてみるだろうな。
相場で勝には現実を的確に捉える必要があるが、相場はもちろん実生活まで色々な意味で現実からかい離しちまっているように見える。
前に紹介した先物奥の細道に70過ぎて相場に開眼した爺さんの話が載っているのだが、今のやり方のままでは現実はまさにこのくらい時間がかかる。
それを無理やり短縮したさそうだが、それをするならば、それなりの方策無しでは無理だと知ることだ。
相場の色々な現実が分かる本だから一度読んでおけ、内容は使えるような物ではないが、それでもそこらへんの屑書籍よりはマシだから。
166:ウザい！元一分足
10/03/21 22:53:16 KmX2Hexk
>>165
まさに言われる通りという感じ。一日も早く実戦に復帰し自分の食い術を
確立しようと躍起になってるオレがいる。言われるとおり相場だけでなく
日常生活も俺の頭の中はシストレの事で常にかき回されてる。
それをストにさせても通用しない。
この問答で自分のシストレに対する視点の暴走、適性不足がますます見えてきた
感じがする。
奥の細道の本を読む事、前向きに考える。
しかし開眼するまでのこれからの長い期間、正直、相場以外の食い道の確立がすごく不安だ。
ベテランニート、中年でこれといって潰しの効くものがないから。
167:SGL ◆5XLVFB.uYY
10/03/21 22:55:26 /CczPBlj
一分足って自分でシステム作ってるんだよね？
なのになんでそこ等の証券会社の提供システムでも出来ちゃうような手法しか
考えないの？
この意味がわからないようなら
やめた方が良いよ
手法を考える時は、世の中のしくみを
考えるのと、近い発想が必要だからね
168:山師さん
10/03/21 22:59:35 hMZUSfaW
>>166
苦悩の道を歩んでるのはあなただけではないですよ、
私もあとが無い身分で取り組んでいます。
169:山師さん
10/03/21 23:09:10 EXYIZglx
頓珍漢あいかわらずでなによりｗ
170:山師さん
10/03/21 23:10:30 GKF+Q7tE
>>149
いろいろ自動売買ツールを作ったけれど、VB6でも十分対応できるよ。
フレームだろうが、jaｖaだろうが作り方はだいたい同じだから。。。
>>153
デバッグなんて全然面倒くさくないけれど。
まぁVB6から抜け出せない自分は時代遅れかも知れないけれど、
マルチスレッドを必要としないプログラムを組むなら今のままで十分かな。。。
171:山師さん
10/03/21 23:21:43 rl1Slq3Z
大きなこと言えませんが
自分は特定の銘柄において5分足である時間の終値で空売→即特定の値幅で買い戻し設定
そして特定の時間を経過して買い戻しが出来なかったら、設定値を変更
それでも持ち越ししてしまった時は同値撤退に設定しておいて、3～5日で撤退できなかったら損切
というルールで取り組んでました。
ただし・・・その銘柄は増資してしまってボラがなくなり機能しないルールになってしまいましたが・・・
他にも同じような傾向の銘柄はあったのでそれに使えるのかも知れませんが・・・
一分足さんガンガレ～
172:山師さん
10/03/21 23:24:30 CJvyxluz
>>158
だよなぁ・・・
逆に>>154みたいなこと思いつく方が不思議だよ
俺のシステムなんか３行以内で書けるもんばっかりだし
173:山師さん
10/03/21 23:33:24 XDhOZGFL
>>170
WebBrowser を操作するのなら、
フレームも JavaScript もぜんぶ WebBrowser(IE) が処理しているから、
あとはそれを操作するコードを書くだけで、
これは VB6 でも VB2008/VC#2008 でもできる。
おれはこれを (たまたま VB6 ではなく) Excel VBA と VC# の両方でやった経験があるが、
VC# のほうが超楽。開発環境の充実度が全然違う。
たとえば VB6 でこの Sub/Function がどこから呼ばれているか？
を知りたくなったときにそれを調べる機能がない。VC# にはとうぜんのようにある。
たとえば VB6 でデバッグ中に変数の値を書き変えたいときには、
いちいちウォッチウィンドウやローカルウィンドウへ行かなければいけない。
VC# ならポップアップしたウィンドウ内でそのまま書き換えができる。
もちろん、VB6/VBA でもコードを書こうと思えばいくらでもできる。
でもやりたくはない。めんどくさいから。
174:山師さん
10/03/21 23:45:20 M3OTYOMm
>>173
ネイティブVBには膨大な過去の遺産というものがあってだな
古いテクノロジに関しては、開発環境の充実度が全然違う。
…という考え方もあります
そんな俺はExcel+VBA最強派w
上に出てたように、Excel参照をなるべく使わずVB内で処理。あとで一括書き込みすれば速度はまったく気になりません
175:山師さん
10/03/21 23:53:42 wwbwxREt
俺も EXCEL + VBA
理由はエクセルさえ入ってればどこでもデバッグできるから
ところでみんなどの程度の資産で稼動とかテストしてるの？
176:山師さん
10/03/21 23:54:12 eZw763Zb
いつも思うがお前らの身を削った忠告には感心させられるな
177:山師さん
10/03/22 00:00:44 hMZUSfaW
>>174 さん、教えてください・
速度についてですが、一つの設定でどれぐらいかかりますか？
(一度の計算時間)
私は、エクセルシート上、セル数約50万個程度で約一秒です、
これでは遅すぎるかなと思っています・・、
どんなものでしょうか？
178:山師さん
10/03/22 00:06:08 Qm1tm91P
↑ >>177です
計算っていうのはエクセル上での計算です・・VB等でないです。
レス頂けましたら、あすご返信(レス)致します・・。
179:山師さん
10/03/22 00:41:29 hbu8W0Tm
>>173
VB６で満足しているので、デバッグについて面倒とは思っていないね。
というかVC# のような便利な機能を知らないので、これで普通と思っているわけ。
いずれにしても現状に満足していれば、どんな言語を使おうが本人の勝手なわけで、
自分はこのままVB6を使い続けるつもりです。
本音はVC#に移植したいけれど、プログラムが膨大だから諦めています。。。orz
180:山師さん
10/03/22 00:46:15 1y6CJH/H
>>179
「VB6で十分」ってことだな。
俺も別に人の好みをあれこれ言うつもりはない。
俺の好みとしてVC#2008(やVB2008)が良かったというだけのことだ。
デイトレ用のパソコンはどんなのを使ってます？
ｽﾚﾘﾝｸ(stock板)
のスレによく登場する「ミニノートで十分」のセリフを思い出した。
181:山師さん
10/03/22 00:49:53 hbu8W0Tm
>>180
デルのノート（inspiron1526）を使っています。
これにRSSを走らせ、日経ラジオを聞いています。
あとデータの最適化など膨大なデータ処理をするのはデスクトップPCです。
182:山師さん
10/03/22 01:46:16 bHkIdK3c
>>178
時間の比較に意味があるとは思えないけど
フルテストにかかる時間は、入力ファイル約１０ＭＢで約３分です
183:山師さん
10/03/22 03:46:36 CibxajdL
VBじゃ遅くてアレかもしれないが、最近のミニノートなら速いしなあ。
フルテスト10MBファイルってどんな処理してるの？
過去１年分のティックデータ読み込んでバックテストとか？
184:山師さん
10/03/22 03:55:04 NITlt7Aq
＿＿＿_
／⌒ ⌒＼ ﾎｼﾞﾎｼﾞ
／（ ●） （●）＼
／::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼ ＜10MBじゃ1日のtickデータすら入らねぇよ
| ｍj |ー'´ |
＼ 〈＿_ﾉ ／
ノ ﾉ
185:山師さん
10/03/22 05:35:02 8frFshUZ
そろそろ64bit化してメモリーの制約から解放されたいね・・・
各種ツールメーカーはとっとと対応して欲しい所
186:山師さん
10/03/22 07:50:05 r9Yn+ErH
>>154
一瞬で弱点が判った。細かい話はどうでもいい。
> OUTはこの逆。
これがダメ。
とても重要なのにあまり言われていないことだが、
エグジットの戦略は複雑化してもカーブフィッティングにはなり難い。
よく考えりゃ当然だ、もうポジは持っているのだから、そこからどんなに
ロジックを動かそうがフィットしようがない。
ポジを持ってしまったら、そこからは先の見えない未来なのだから。
真の意味で、
未知の値動きとはエントリー後に始まっているんだよ。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
何年分のデータを集めましたとか、どうでもいーよｗ
エグジットの戦略は、過去の値動きに対応する戦略ではなく、
未知の値動きにどう対処するかという戦略だ。だから複雑化が許される。
ロジを複雑化させるならエグジットで複雑化させること。
エントリーなんて単純でいいんだよ。凝るならエグジットに凝ろう。
俺のストなんて、大半はエグジットのロジックだ。
エントリーなんてもう、どうだっていーんだよ。
187:取れん怒信者 ◆Trend/cgZY
10/03/22 08:35:29 mHyf/fba
結局（１）持ち合い放れにはつけ（２）トレンドは転換するまで継続する（３）トレーリングストップ
188:山師さん
10/03/22 08:52:20 jH1coLO3
裁量でやってることトレースするくらいなら裁量でやれよ
189:山師さん
10/03/22 09:02:35 hbu8W0Tm
簡単な処理速度の比較をノートPCでやってみた。
VBA：22.96秒
VB6：22.89秒 （コンパイル前）
VB6：3.60秒 （コンパイル後）
VBA/VB6=6.37倍
実行したプログラム
Dim T As Single, A As Single, B As Single, N As Integer, K As Integer
T = Timer
For K = 1 To 10000
For N = 1 To 10000
A = N / 2.5 + K
B = N * 3.14 - K
B = A + B + N + K
Next N
Next K
T = Timer - T
Cells(1, 1) = T 'VB6はPrint T
。。。VC#をお持ちの方へ。。。
VC#とVBAの処理速度の比較をお願いします。
190:ウザい！元一分足
10/03/22 09:06:10 VGzszfSw
>>186
インは単純、エクジット複雑という一夫多妻式のロジックが通用するそれは
ホントの話、シンプルルールという事を最近はスレでも本でも叩き込まれて
きたので何だか半信半疑だが。でもこれがほんまだったら希望の光やねん。
それにしてもINより決済のロジックを作る方が断然難しいよね。
下がり始めたので切ったらまたあがり始め後で振り返ると日中足の底で切って
しまった..ある意味、エグジットは値動きとの駆引きの要素が強そう。
>>167
手法を晒すとその手法が意味するものが色々知れていい勉強になる。
確かに想像すればプロでも簡単に考え付く手法なのかもしれない。
ルービックキューブの1面だけ揃える様なものだから。
これだけ真摯な助言を戴けて正直心打たれてるよ。
なのでいいかげん自分のやり方、自分の性活を考え直さなきゃいけない。
シストレで確かなストの作り方はオレの言葉で言えば最低でもルービックキューブ
6面全て揃えられる事を目指す奥の深い考察力で作るべきかな。
191:山師さん
10/03/22 10:04:35 sb1jd2Ji
性活・・・なんかｴﾛｲ
192:180
10/03/22 11:34:44 1y6CJH/H
>>189
やってみた。
Excel 2007 VBA: 24.04秒
Visual C# 2008: 8.27秒（デバッガーあり）
Visual C# 2008: 1.60秒（デバッガーなし）
Visual C# 2008 で実行したプログラム
DateTime T;
double A;
double B;
int N;
int K;
T = DateTime.Now;
for (K = 1; K <= 10000; K++)
{
for (N = 1; N <= 10000; N++)
{
A = N / 2.5 + K;
B = N * 3.14 - K;
B = A + B + N + K;
}
}
textBox1.Text = (DateTime.Now - T).ToString();
193:山師さん
10/03/22 11:36:10 igvhUvv0
>>189
ちなみにVBAもコンパイル出来るの知ってんの？
なんでVBAはコンパイルしないの？
194:180
10/03/22 11:47:48 1y6CJH/H
>>193
あれはコンパイルというより実行前のエラーチェックっていうだけだろ。
実行時にやることとおなじことを事前にやるだけであり、
VBAでメニュー項目からコンパイルを選択したからと言って、
特別なことがおこなわれるわけではないと思う。
195:山師さん
10/03/22 12:10:27 Qm1tm91P
>>182さん >>177 >>178 です、
ありがとうございます、どういった足のデータを使用されているのか
不明ですが、いづれにしても自分がかなり時間をかけているのが解りました。
質問は終りにします。
196:山師さん
10/03/22 12:26:35 hbu8W0Tm
>>192
早速の実験ありがとうございます。
VB6とVC#との差は倍くらいと思っていましたので安心しました。
今のアローヘッドに対応したデイトレだと、VC#のマルチスレッドが最強と思いますね。
197:山師さん
10/03/22 15:22:09 CibxajdL
２倍速いハイスペックpcを用意してれば、vbでも十分っぽいなw
198:180
10/03/22 15:37:12 1y6CJH/H
>>197
いや、>>189 はいわゆる「ドライ」なテストだから、速度差は出にくいと思う。
「ウェット」なテストでやると、もっと速度差が出る可能性がある。
てゆうか実行時の速度ってそんなに重要か？
俺は開発時間の短縮しか頭にないけどなあ。
みんなはプログラムを完成させていて、
あとはパラメーターを変更してなんども実行させるだけなのかな？
199:山師さん
10/03/22 16:08:16 8frFshUZ
パラメータの調整よりパラメータ以外の調整の方がメインだったりするけどね
200:山師さん
10/03/22 16:13:32 8frFshUZ
バックテスト用のマシンは、ハイスペックであればハイスペックであるに越した事はないよ
いくらあってもパワー不足はいつも感じる、だから入手可能な範囲の最強マシンをいつも準備している。
201:山師さん
10/03/22 16:22:42 hbu8W0Tm
>>199
自分の場合はパラメータの調整（又は最適化）に時間がかかるので、
VBAからVB6に変えた。
202:ウザい！元一分足
10/03/22 16:45:53 VGzszfSw
>>200
Core5とメモリ4GB搭載のPC買い換えたら最適化が断然早くなった。
今までの何十倍もの速さ。
203:山師さん
10/03/22 16:52:52 sb1jd2Ji
自作ソフトでバックテストしてるんだけど、
処理アルゴリズムを徹底してチューニングしたら、
数日かかっていた作業が数分で終わるようになった。
数100倍の速度になったわ・・・
速すぎて、次に検証するストを考える時間がないくらいｗ
204:山師さん
10/03/22 16:57:53 yXIxg1/k
どんだけ無駄な処理してたんだよ
205:ウザい！元一分足
10/03/22 17:22:04 VGzszfSw
前PCで膨大な最適化してたらスペック不足でボトルネック起こしモータの音
が唸り加熱してた。
206:山師さん
10/03/22 17:27:11 sb1jd2Ji
>>204
いや、それほど無駄なつくりはしてないよ。
一応、自称ｗ上級プログラマだから、作るときに
それなりの最適化は自然と行ってる。
ボトルネックになるところは、作る前に排除してるし。
つまりは、気合を入れてもっと速くしたってことなんだけど、
これだけ効果があることは、あんまりないんだけどね・・・
207:山師さん
10/03/22 17:55:14 CibxajdL
でも１００倍差だと相当無駄な処理してたのだろうなあ。
208:山師さん
10/03/22 18:11:05 sb1jd2Ji
だから、無駄な処理はしてないって・・・
こんなとこで反論してもしょうがないがｗ
209:山師さん
10/03/22 18:32:38 QHKBhHG0
放置しとけよ、こんな所で俺すごいんだって言わないと自我が保てないほどリアルが惨めな生活なんだろ
210:山師さん
10/03/22 18:40:49 ZIk9hmKf
一番大切なのは有効に機能するルールの考案だから、
あまり速度は気にならないなぁ
ぶっちゃけエクセルだけで自作、検証したルールで十分勝ててる
みんな凄く複雑なルール作り過ぎなんじゃないの？
特に1分足さんとかツールでの遊びになってて、素のチャートから
機能しそうな状況を見出す本質的な部分が抜けてる感じ・・・
211:山師さん
10/03/22 18:47:29 +vcexFVY
>一番大切なのは有効に機能するルールの考案だから
考案できてもそれが有効か判断できなければ役立たずだけどな
212:180
10/03/22 19:06:41 1y6CJH/H
>>207
× >>208は今まで無駄な処理をしていて100倍時間がかかっていた
○ >>208は高度な技術を使って処理時間を100分の1に短縮した
皮肉じゃないからね。
213:山師さん
10/03/22 19:15:48 sb1jd2Ji
>>212
別に高度ってほどじゃなくて、
計算処理過程を細分化して、結果をキャッシュとしてメモリに溜め込んで
再利用するようにした程度なんだけどね。
バックテストって、同じ計算の繰り返しが多いんで、
キャッシュにヒットしまくる～
214:山師さん
10/03/22 19:20:30 1ItJllFq
>>213
キャッシュヒットは絶大な効果があるからな、けれどあれ毎回チューンなんてやってられいだろ。
よほど確信がある領域に対してしか使えないと思っている
215:山師さん
10/03/22 19:29:20 NITlt7Aq
＿＿＿_
／⌒ ⌒＼ ﾎｼﾞﾎｼﾞ
／（ ●） （●）＼
／::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼ ＜そんなのハッシュで一発じゃねぇの？
| ｍj |ー'´ |
＼ 〈＿_ﾉ ／
ノ ﾉ
216:山師さん
10/03/22 19:37:23 yXIxg1/k
高コストな計算なら初めからキャッシュするようにしとかないとダメでしょ
217:山師さん
10/03/22 19:38:48 1ItJllFq
つーかね、思考の流れとは全く違う流れをコードしなきゃならないとなると
作業量が数倍に膨れ上がる、そんな系統のチューン非現実的だよ。
ゲームや気象シュミレーションの様な一度つくれば以後処理固定じゃないんだから・・・
218:山師さん
10/03/22 20:20:03 r9Yn+ErH
１～１００のパラメーターが２種あったら１万回、３種あったら１００万回
の試行が必要になっちゃうが、それが必要かはパラメーター間の関連性によるわけで。
例えばロスカットの価格と、移動平均の期間値なんてのは、
組み合わせで抽出してもあんまり意味無いだろう。
だからそれはやらんでいい。そういうのは１００回＋１００回でいい。
根本的に合理化するには、あるパラメーターを決定すると、そこから別の
パラメーターも算出される仕組みにすることだ。
移動平均２本なら、２つの期間値そのものじゃなく、
長短の倍率で表現したら１つの値になる。この場合は倍率が問題なわけだし。
値が何を意味しているかをよく考えれば最適化計算量の爆発に嵌らないはず。
219:山師さん
10/03/22 20:25:07 8frFshUZ
細かい事はいちいち気にしてたら、思考が分断されて一番肝心な所がおろそかになるって
逆に本当に必要ならGPGPUでも使う事になるだろうし
>>218
直行していないパラメータも多いから、それだと探索範囲が・・・
220:山師さん
10/03/22 21:03:09 Y8O9QJli
ルールはシンプルの方がいいとかいいながら、
いざ計算するとなると凄いしんどそうな計算させるんだな。
221:山師さん
10/03/22 21:09:31 8frFshUZ
単純かどうかと計算量は無関係、量子力学の計算だって掛けて足すばっかりだけれど数粒子でスパコンでも計算困難になるし。
単純の方が良いは正直否定派だけど
#オッカムの剃刀なんて、物理法則は単純であるという前提を無意識のうちに利用しているだけでしかないと思うんだ。
#んで、株式相場は単純か？というとこれでは理屈が通らない。
222:山師さん
10/03/22 21:49:58 CibxajdL
演算馬鹿が多いスレ。
223:山師さん
10/03/22 23:19:43 EJOrs4Bx
まあ、手段と目的を明確にしないと、
手段が目的になってしまうことがあるからね。
情報処理が得意な人はえてしてそういうところに
陥りやすいかもしれんｗ
224:山師さん
10/03/23 00:33:11 x+aaY7tf
うむ。
パフォーマンスに気にするのは、利益を上げられるようになってからでいい
225:山師さん
10/03/23 11:10:22 r728knXT
前にも書いたけど、ＰＦなんて１．２でいーんだよ。１．２で立派じゃん。
１０万円の損失、１２万円の利益、２万円増えた。何が悪い？
コミコミで１．２で、それを「実現」してて、それを「数年」も「安定して」やれたら大成功だよ。
証拠金を元手にした「年利回り」という数字で言えば、
株の配当とかより遥かに上回るパフォーマンスのはずだ。
シストレ目指す人は、なぜだか知らんが他の
運用方法に比べて桁違いの高望みをする人が多いが、そこがおかしい。
226:山師さん
10/03/23 11:14:36 +PhCmf48
心理的に確実性とか絶対とか安定性を求めてしまうんだろ
227:山師さん
10/03/23 12:25:36 ItQxo7Ob
PFもそうだけどバランスだよね。
それに加えて、トレード回数が多くとれる・最大ＤＤが浅い・なんかあればもう今夜はすき焼き食べたい。
228:山師さん
10/03/23 12:35:03 pyjjHR1J
まったくそのとおり。すき焼きがすべて。
229:山師さん
10/03/23 15:55:06 l9XPUXXg
>>225
やる以上は桁違いの高望をするけどねー
トコトン上目指しますよー
230:山師さん
10/03/23 16:46:17 PGBKKKEG
既に儲かってる人が上を目指すのはいいんじゃね？
231:山師さん
10/03/23 17:06:28 l9XPUXXg
頂点めざして失敗したら、ギリギリ生活できるヘタレ利益がでるんだと思うわ
232:山師さん
10/03/23 18:39:50 nvfsnUW7
なんか、システム構築が目的になってて、パフォーマンスは年数パーセントとかいう
しょぼい利益だったら作る意味無いような気がしてきた。
233:山師さん
10/03/23 18:58:53 DGEnfq1V
さびれた商店街にある文房具店みたいなもんだね。
やりがいみつけなきゃ。
234:山師さん
10/03/23 19:02:15 lMMe1Cwm
PF1.2だと長期運用か回数かせがないと儲けにならんから
不運なドローダウンで退場になる可能性高いだろうな
やっぱ短期決戦型の高PFシステムを数撃った方がいいだろ
235:山師さん
10/03/23 21:04:49 r65pb1DI
PFって資金量と期間が勘案されてないから
あまり、意味のない数字だと
じっちゃが言ってた
236:山師さん
10/03/23 21:27:39 x+aaY7tf
安定的に儲かるPF2.0とは、いわゆる聖杯への道
それでもみんな上を目指すんだろ？
237:山師さん
10/03/23 22:01:25 r728knXT
低ＰＦでも回転が速い奴なら、高ＰＦの遅い奴より儲かるし、
「レバ無しでの年率」という数字を同時に示さないと意味無いのはその通り。
238:山師さん
10/03/24 00:16:05 p5qsuUGt
俺もPFそんなに高くないけど、ほぼ毎日サイン出るし、
銘柄もいくつかに分散されるからリスクも限定されるけどね。
239:山師さん
10/03/24 00:23:47 N88iKqeg
俺の今のシステムなんかエクセルで検証・考察した
PF1.5程度のものだけど、実運用からの半年で利益
が年利30％のペースで推移してる。
期待値以上についてる気がするけど、こんなもんかな
と割り切って運用中ｗ
240:山師さん
10/03/24 10:47:27 vMh8Csk2
ＰＦは売買回数を増やすと徐々に低くなっていくことがほとんどだから、
シグナルが多く発生するかわりにＰＦが低いのは低性能ってわけじゃない。
１回だけ勝って逃げたらＰＦは無限大になってしまうｗ
ストをあれこれいじって、売買回数が減ってるのにＰＦが上昇した！成功だ！
みたいに喜ぶのは愚か。売買回数そのままでＰＦだけ上昇したなら良いけど。
241:ウザい！元一分足
10/03/24 11:33:33 6qfRbOPU
逆張りの戦略は順張りの戦略より遥かに難しそう！
225の日中足で上昇トレンドの一時的な下落(押目買他)の狙いは難しい。
押目に負けないくらいトレンド転換も数多く発生する。
コスト込みでもPF1.5くらいあるが利益が二千円程度で満足できてない。
>>165の言われた
>前に紹介した先物奥の細道に70過ぎて相場に開眼した爺さんの話が載っているのだが、今のやり方のままでは現実はまさにこのくらい時間がかかる。
>それを無理やり短縮したさそうだが、それをするならば、それなりの方策無しでは無理だと知ることだ。
この現実を否定する余地も無し。
今の225やFXのチャートはテクニカルでいかに通用しにくくなるようプロの連中が
徹底してこねくり回してる感じが強いと常に感じてる。
242:山師さん
10/03/24 11:51:49 6frFsPVy
PF3.1 勝率71%
243:山師さん
10/03/24 12:32:16 vMh8Csk2
どんなストを作ろうが、それを実際に運用するとなると、
手動にしろ自動にしろ様々な困難があるわけで。
証拠金がどうの、スリッページがどうの、
自動売買システムがハングしただの、回線が切れただの・・・
一番ありうるのは、不安に耐えられずに運用を止めたり運用を
変えたりしちゃうことだけど。統計的に儲けるシストレにおいて、
統計上有意な期間だけ運用できるかどうかはやってみないと判らん。
平気な人もいれば、１週間でもげんなりしちゃう人も居る。
あまり儲からないストでもいいから運用してみないと
何も判らない。
それどころか、「スト通りに損する」のが難しい。
その損は必要な損なのだが・・・経験しないとすぐに投げちゃうだろう。
投げたとたんに儲かり出すんだけどなｗ
ストに対して自分がどう反応するかは経験しないと自分でも判らない。
244:山師さん
10/03/24 12:35:18 EviBuvbF
>>243
べつにシステムトレードに限った話ではなかろう
245:山師さん
10/03/24 12:46:53 i4Zd3zmZ
>>243
まるで全てを経験したかのような書き方だけど
どうやってその不安を乗り越えたんだい？
246:山師さん
10/03/24 13:09:09 cqUoCJA1
どれほど、検証、バックテスト、等に時間を費やしても確実とか、
絶対は無いことを気付き始めてから、成長し始めた気がする。
どんなに儲けてるシステムトレーダーでも、明日の日を見るほど
確かな勝利は探していないのではないか・・。
最近はこんな心境。
247:ウザい！元一分足
10/03/24 13:45:38 6qfRbOPU
>>246
確かに開発経験が増えてくほど確実とか、 絶対は無いことが解ってくる。
更に思った以上にカーブフィットしてしまう可能性も高い事も解ってきた。
残酷な言い方をすればいくら下積みを積んだところで、正しいやり方に
目覚めなければその努力は無駄になっちまう事！
無駄な努力当たり前=弱肉強食の競争の激しい世界
248:山師さん
10/03/24 13:49:51 mrnzeYZn
月間600-1000トレードを１２ヶ月間自動で続けてきたが、いまだに不安乗り越えた気がしない。
バックテスト通り結果もでてるのに。
こんなもんだよ。シストレは。
249:山師さん
10/03/24 13:54:09 vMh8Csk2
>>245
すごく簡単な話で、現物株をいっぱい買ってた頃と心境は変わらなかったよｗ
現物株１０年以上やってたし、今も少々やってるしな。シストレとは別に。
良い株を探して買って、上がるのを待ってた頃と同じ。
良いストを探して運用して、利益が出るのを待つ、に変わっただけ。
結局、利益を出すのに相場が投資家に要求する忍耐の程度は変わらなかった。
それが俺の結論。
利益率とかそういうのは違うけどさ。
250:山師さん
10/03/24 14:40:44 b0Zj5vYV
一分足は評論家になるつもりか？
つべこべ言わずに、実戦しろよ
251:山師さん
10/03/24 16:18:38 umMzRo58
不安が残っているストラテジを使うとかようやるわ
おれは不安が消失するまで調整し続けたぞ
でないと、胃に穴悪し夜眠れんようになる、金の代わりに健康失われてはかなわない
252:山師さん
10/03/24 16:24:24 2HHBx6lL
>>251
不安があったら実戦には使わないだろ。フォワードテストをやるだけだ。
安心をしているから、たとえ少しの不安があっても、実戦に使うのだろう。
253:山師さん
10/03/24 16:46:41 mrnzeYZn
>>251
不安が残ってる->胃に穴悪、夜眠れん
おいおい、どんだけナーバスなんや？
254:山師さん
10/03/24 16:59:03 w8POhOqa
「ゴールデンクロス」って本当に買いサイン？ 無料で使えるツールを使って検証！
URLﾘﾝｸ(www.zai.ne.jp)
255:山師さん
10/03/24 18:43:36 umMzRo58
>>254
この種の手法ってなーんも出てこないんだよね、過去スレで散々書かれてたけど。
256:山師さん
10/03/24 18:53:43 iaGJIc3J
GCで買ってDCで売るっていうのは、
よっぽど強いトレンドがないと儲からないんだよね。
他の人も言ってたけど、
売るときのタイミングを工夫しないと……
257:山師さん
10/03/24 19:03:21 umMzRo58
強いトレンドを抽出するというコンセプトをもつテクニカルで、強いトレンドを要求しては駄目だよw
根本的に思考方法がまちがってるって
258:山師さん
10/03/24 19:36:52 Bxrf+TxK
Trend is friend
259:山師さん
10/03/24 20:11:26 hRTcjIp8
Trend not exist.
260:山師さん
10/03/24 20:12:59 zApbJ1VF
不安というか用心深さは大事だと思うけどね。大事なお金をつぎ込むのだもの。慎重でいいと思う。
強いトレンドでも弱いトレンドも取れる様に運用すれば言い訳で。
両方で取れるインジなんて無いでしょ。
ゴルフの玉入れでも全部のホールを飛距離出るという理由でドライバーでホール印狙ってたってスコアは全然良く成らない。
コースの状況に応じてクラブを使い分けで確実に獲っていかないと。
相場も状況に寄ってインジを使い分けで確実に獲っていけばいいじゃないの。
261:山師さん
10/03/24 20:32:01 p5qsuUGt
トレンドが強いときはシストレ、弱いときは裁量でやってる。
まあ、弱いときもシステム化したほうがいいのかもしれんがｗ
262:山師さん
10/03/24 20:34:07 rLyoK+r4
相場を精神論にしたりゴルフテクにするような人は、相場やるより建設現場で肉体労働した方が良い結果だすと思われる。
せっかくの得意分野を無駄にすんな
263:山師さん
10/03/24 20:44:26 cqUoCJA1
他者に対し決めつけの意見はだれも聞かないよ・・。
264:山師さん
10/03/24 20:48:57 rLyoK+r4
内容の無いしょぼいノイズはウザイからどっかイケっていってんだよ、直接言わんと分からんか？
265:山師さん
10/03/24 20:52:02 i4Zd3zmZ
リスクを数値化できる分、シストレの方が気が楽だと思ってたけど
結局、不安の種は尽きないというわけか
…道は険しいな
266:山師さん
10/03/24 20:54:21 cqUoCJA1
ノイズねぇ・・
じゃ、批判でなく、コテハンで内容有る(儲かる)ストでもレスしたら？
俺は消えるわ・・。
267:山師さん
10/03/24 21:27:08 Bxrf+TxK
>>261
その、トレンドの強い弱いってどう判定してる？
268:山師さん
10/03/24 21:33:05 mrnzeYZn
その判定、カーブフィットじゃない？っていいたいんでしょ。
ところで、３月の権利落ち日って正確にいつ？
269:山師さん
10/03/24 21:35:08 p5qsuUGt
>>267
サインがでなくなる。
270:山師さん
10/03/24 23:46:26 Bxrf+TxK
>>269
「サインがでなくなる。」の定義は？
具体的に何日間ノートレードとか
271:山師さん
10/03/25 00:50:59 96EEvZiJ
>>270
トレンドが継続していれば毎日サインは数多く出る仕組みなので
サインがまったく出ないということはほぼ確実にもみあいの展開ということで
裁量をする。
272:山師さん
10/03/25 01:44:09 Q6xXiNPZ
順張りと逆張りを組み合わせたストラテジー
いまだに2008のバックテストだけマイナスなんだが…
だれかアドバイスを・・
273:山師さん
10/03/25 02:19:00 lUxVOD8u
二年前のバックテストに何の意味が有るのか考えないと。
大事なのはこれからの相場で儲けられるかだと思うけどね。
274:山師さん
10/03/25 03:46:57 7VF2NeZ3
>>272
価格の情報がいかに優秀な乱数である事を確認して、理解したなら
価格以外のチャートをシグナル源にして見る事、例えば天気とか。
なんでここの連中ウエブ系の技術にやたらメッタラ強いと思う？
そういう事だよ
275:山師さん
10/03/25 07:42:31 dXW63UA2
>>271
サインが出ないときにはトレードしないのがシストレと思うが
サインが出てるときはサイン通り、サインが出ないときは裁量って
全部まとめて裁量トレーダーってことじゃない？？
276:山師さん
10/03/25 07:55:38 CUzMhzy0
だな
277:山師さん
10/03/25 08:12:08 bpQiezBs
>>272
2008年は恐ろしいほど株価が乱高下し、
急騰したかと思えば1分後に急落というのもあった。
2008年は特殊と考えてよいのでは・・
278:山師さん
10/03/25 09:14:27 OhGArQuf
>>272
1987年のバックテストはどうなんだ？
279:山師さん
10/03/25 12:47:26 lUxVOD8u
水性の逆行とか、高島歴とか月例とかいろいろシグナル源は有るね。
日経平均とかダウとかの基本も大事だけど。
280:山師さん
10/03/25 16:21:23 7VF2NeZ3
何処かでデータが購入できるような物や、PC内で簡単に算出できるようなシグナルは調べても無駄だと思われる。
他人にはそう簡単には入手できなかったり整理が異様に面倒な物でなきゃ効率的な市場に効率化されてしまうからね。
281:山師さん
10/03/25 18:10:52 96EEvZiJ
>>275
まあ、サインが出ないときは裁量をして、
徐々にシステム化すればいいからね。
裁量も相場観を養うという意味では悪くないと考えてるよｗ
282:山師さん
10/03/25 19:01:30 7VF2NeZ3
MACDのサインの出やすさ、サインの出にくさを使って新しいシグナルを作るのは悪手
MACDのサインの遅延が何によって引き起こされるのかという事と、シグナルの強さを保障するのが何なのかという事と
また、新しいそれによるシグナルは何を遅延または加速させるかを考えてみれば、無限迷宮への入り口になっていると分かる筈。
283:山師さん
10/03/25 20:11:46 1p4FP/ab
山ほど種類のあるオシレーター系は、
どれを使っても同じだな。
同じ絵を裏から見るとなにか新しいものが見える、なんてことはない。
山ほどストを作り、今では低ＰＦながら安定運用できているが、
結局オシレーター系はどれ一つとして残らずに終わった。
284:山師さん
10/03/25 20:17:58 l/b+kk7I
オシレータは自分の目的に合せて作らないとねぇ
285:山師さん
10/03/25 20:36:52 UVbefA5/
テクニカルの種類どうこう言ってるけど、ほとんどのテクニカルは終値が元数値で計算されてるからね。
数多あるテクニカル自体どれ使おうとも大差無いんじゃないかなぁと、ぼんやり思ってんだけどどうだろうね・・・
286:山師さん
10/03/25 20:38:24 PgNLj//J
バフェットが過去50年分の財務諸表を調べ上げて投資手法を築き上げたって話は聞いたことがあるか？
他人が目を点にしてしまうような事をやれば、むしろそこにだけ市場の非効率な部分が残っているんだよ。
これはシステムだろうが裁量だろうが変わらない訳で、面倒くさがり屋には利益機会ないんだ。
だからバフェットの二番煎じみたいな事をやって長期投資家ぶっていても、そんな奴はみんな負けまくりだし
システム作りでも、ありもの組み合わせて安く済ませようなんて思っている人は何時まででも負けるんだ。
そして、上手くいかない所だけを都合よくシステムで、あるいは裁量でなどとコロコロ立場を変えて何ができるといえば
良く分からないけど負ける何かにしかならないって事。
言い訳作りまくって言葉言い換えても得る物はないよ。
287:山師さん
10/03/25 21:16:40 l/b+kk7I
>>285
誰かのレスにもあったけど、自分がどこの動きで稼ぎたいかがまず先。
で、取りたい動きがあらわれる状況を測定したり、動きそのもののタイミングを計るには
どういったモノサシが必要かを考える。
そのモノサシのことをテクニカルインジケータというわけさ。
だから、もし自分の目的のためには終値を元に計算してはいけないなら計算しなければいい。
使うのは自分であって、テクニカルによって自分が動く（売買する）のは本末転倒なんだよね。
288:山師さん
10/03/25 22:46:35 H9hWzs5z
＿＿＿_
／⌒ ⌒＼ ﾎｼﾞﾎｼﾞ
／（ ●） （●）＼
／::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼ ＜哲学者みてぇだな
| ｍj |ー'´ |
＼ 〈＿_ﾉ ／
ノ ﾉ
289:山師さん
10/03/26 00:23:50 W4ezukTP
他人が見てない様なサインじゃ意味が無いと思うけどね。
みんなが見てるサインで、どう行動するかのほうが大事だと思う。
ギリシャの格付けが下がったらどう動くかを把握してれば、格付けのサインは有用なんだし。
市場参加者の大局的な売買行動心理を把握すればいいだけで。人間行動学とかそういうの。
290:山師さん
10/03/26 05:00:16 kVoYOx5G
>人間行動学とかそういうの
大衆雷同で押し流されてブラマンみたいにってしまうか、同一行動を取る人が居なくなって逆へいくか？
研究してみれば、コツコツドカンで負ける典型になりがちで、どちらにしても結構難しいぜ。
291:山師さん
10/03/26 10:56:00 cweaS9Jy
俺はUSDJPYでごく単純なブレイクアウトのストを動かしているが、
ここ数日の値動き（９０円台から９２円台に一気に動いた）のほぼ全値幅を
取って儲かってるよ。
ブレイクアウトだとちゃぶつきによるじりじりの損失はまず避けられない、
しかし、なるべく抑える工夫はしている。
それで長期プラス圏に持っていくことは可能、というかやっている。
毎週とか毎月の利益が同じぐらいでド安定とかは無理だよ。
無理を目指してできるはずのことまでできなくなる迷宮入りには嵌らない。
ま、できるってんならそういう「聖杯」を目指せばいいと思うけど、
そういうの目指してるわけじゃないんだよね俺。
292:山師さん
10/03/26 13:06:38 auW9TGAt
バックテストの結果をみてほそくえんじゃうね。
取らぬ狸のムフフ。夢がひろがりんぐ。
293:ウザい！元一分足
10/03/26 13:23:39 cVzLgbuy
>>291
実戦できるストがあれぱラッキーな部類。
オレは実戦できるストにシストレ暦16ヶ月程になるが未だ確かなストが生産
できない。
相場の教訓その一
人は勝てるロジックはまず教えてくれない。
なので自分の力で一生懸命ロジックを探す。
しかし一生懸命探しても何時まで経っても勝てるロジックが見つからない。
これだけ一生懸命自分の力で頑張って未だ見つけられないからそれには同情する余地がある
だからと言って勝てるロジックは教えてもらえない。
これだけ努力して身を結ばないのは可愛そうだが実力のある者だけが認められる
競争世界だという事を肝に銘じなければ行けない。
相場の教訓その二
順張りで挑もうとする馬鹿者へ
そこにもみ合いがある限り実際の労働がある
逆張りで挑もうとする馬鹿者へ
そこにトレンドがある限り実際の労働がある
そしてシステムトレードで挑もうとする馬鹿者へ
そこにカーブフィッティングがある限り実際の労働がある
教訓その二の意味
つまり相場で楽して勝てるほど世の中は甘くない、甘い夢を追わずにまともに働けと
いう事
いう教訓
294:山師さん
10/03/26 15:01:07 3RFqC/ow
実は、このスレにも教訓がたくさん散らばってる
それを感じ取れるのも実力がある者だけ
295:山師さん
10/03/26 15:06:03 T9I1RqI5
一回鯖落ちしてくれたおかげで良スレになったな。
既存の勝ち組にはやめて欲しいスレかもしれんがｗ
296:山師さん
10/03/26 16:14:15 4kc3Glyn
良スレにはなったが、レベルが下がった
一分足はもともとレベル低いけどな！
297:山師さん
10/03/26 17:32:11 cweaS9Jy
理論や知識のレベルが低いけど儲かるのと、
高いけど儲からないのとではどっちがいいか？
両者がリニアに繋がらないのが相場というもの。
298:山師さん
10/03/26 22:23:03 kVoYOx5G
運の範囲を超えない低いレベルではな、確かに儲かっているといえる人の知識レベルが低い可能性は無いから。
バフェットしかりソロスしかりロジャースしかり
きっちりリニアに繋がっている
299:ウザい！元一分足
10/03/26 22:42:37 cVzLgbuy
運に恵まれないといくら努力しても無駄になっちまうものなのか？
新たな逆張りの検証をやってるが期待と裏腹にいい成績が出てねーよ！
実際にスト開発した人の中で確かなストを作成できる人は何人に一人？
オレは
「確かなストを手にせずして4月を迎えられない」という目標と自負があり
開発初めて1年が過ぎたブライトがあり必死にやってるのだがなかなか身を
結ばない！
300:山師さん
10/03/26 22:48:37 HO89KW0f
確かなものなど何もない
人間ごときに未来を予測など出来ない
自分の事情など相場とは無関係
301:山師さん
10/03/26 22:50:49 kVoYOx5G
そりゃ一分足みたいな人が10万人くらいいるからだよ。
ありとあらゆる戦術を人海戦術で探して使って市場の効率化をしているからな。人力超並列コンビューティングが市場には実装されているんだよ。
逆に逆に出し抜きたかったら、AIなりとてつもなく高度な方法を使って、10万人をぶっとばせばいいんだ。
三国無双ならぬ相場無双、一騎当千の実装検証をすればすぐ見つかるって。
302:山師さん
10/03/27 00:20:09 IgbIl/N9
なんだか1週間で考えてエクセル上で過去3年半分だけ検証して
使い始めた自分のシステムが勝ってるのが申し訳なく思えてくるな・・・
今年はここまで3ヶ月で+980円/枚と、ごく平均的な成績だと思うけど、
12月から月ベースでは4連勝できそうな安定してるところは満足
（9～11月は3ヶ月連続負けで-750円/枚だったけどｗ）
303:山師さん
10/03/27 00:27:26 UHQaaqZG
出し抜くとか効率化とか、そもそも論だけど違くね？ と思ってしまう。
システムトレード自体の基本的概念は「これまでとこれからは違うって重々承知してるけど、これまで上手くいったやり方はこれからも上手くいくんでね？」って事だろ。
そこに出し抜くとか効率化とか、そういう考え方はそぐわないだろ。
ただルールを守るだけの行動に出し抜く相手もいないし。
過去が現在の時点で効率化されている(であろう)過去データ元に未来の行動を決めてるんだから、これ以上の効率化とかないだろ。普通に。
シストレって確かに多少頭使う部分はあるけど、そこまで要求水準高いもんかね？
304:山師さん
10/03/27 00:35:21 +CW3ZASH
>>302
安心しろ、半年位なら余裕で運だけで勝てる
305:山師さん
10/03/27 01:21:15 bpPkrLZZ
スインガーや負け組にはわからんだろうなあ
306:山師さん
10/03/27 02:21:56 9qQBFm59
継続は力で、勝ち続けられないと意味無いしねえ。
過去には、何も考えず買うだけで儲かる相場も有ったけど、そのまま買い続けてた人は大損した訳で。
相場の参加者が次々入れ替わり、相場が変化していく様に、勝てる手法の見直しや発見を継続していけてないと、勝ち続けるのは難しい。
307:山師さん
10/03/27 03:03:08 STNOnT+8
>>303
>「これまでとこれからは違うって重々承知してるけど、これまで上手くいったやり方はこれからも上手くいくんでね？」
少なくとも俺はこんな基盤をベースにシステムは作っていないし
>過去が現在の時点で効率化されている(であろう)過去データ元に未来の行動を決めてるんだから
暗黙のうちに投入されるデータが存在している事を考えれば、この前提は間違っていると思うし。
説明しにくいが、数学的な言葉を使えば、過去データを引数にして将来の価格情報を予測する「関数」ではない仕様になっているしそれを意識している。少なくとも内部状態モデルでは無い。
それはコード中に暗黙の引数として反映されている訳ですが・・・俺の場合は何回かコードを見直して意識して明示化しているが普通の人でもぶち込んでるだろ、無意識のうちに。
>シストレって確かに多少頭使う部分はあるけど、そこまで要求水準高いもんかね？
シストレに限らず裁量だって頭は使うだろ、また要求水準が低いなら今頃世の中金持ちだらけでは？
308:山師さん
10/03/27 03:48:14 LICBQYaE
そんなことどうでもいいし
309:山師さん
10/03/27 05:34:11 TNLYpHfC
難しく考えなくても、順張りのストが機能するのは原則として「当たり前」じゃないの？
だってだって、ある程度大きなレンジで株価が上がり始めて、その上げがしばらく
続いたりするのは、それは雇用統計なり企業決算なりのファンダメンタルの
事象があるからであって、それに追従して儲かることに不思議は無い。
リーマンショック直後の下げに追従して儲けた順張りストがあったとして、
それにどんな屁理屈を付ける？理屈なんてねーよｗ
市場の効率性つったって、１万円の株価が１秒後に５千円になったりする
わけじゃない。どうしたって大きな値動きには時間が掛かる。
それに追従しとるだけやんか。
リーマンショックの直後に、１秒にして株価が底値までワープしたら
「完全に効率的な市場」だけど、そんなことはあり得ないだろ。
俺は完全な順張り派だが、俺のストは
テクニカルで動作はしているが、実はファンダメンタルの取引なんだよ。
そりゃ、ダマシにはある程度引っかかってしまうが、ある程度ダマシに
よる損失さえ避けられればちゃんとプラスになる。
310:山師さん
10/03/27 06:46:39 IgbIl/N9
>>304
いや、バックテストして作成したものが実戦とかフォワードテストで
全く通用しなくてボツみたいな話ばかり出てくるもので。。。
「運だけ」で勝てるケースだって手数料無視すれば5割くらいあるはずなのに、
なんでこんなにみんな（特に1分足さん）は運も無いのかなあと
昨年の6月から実運用してみて今のところトータルでプラスだから、
マイナスになってこない間は自分は今の手法を使います
どうせCME24時間化とか昼休み廃止とかになれば状況も変わっちゃうでしょうし・・・
311:山師さん
10/03/27 07:07:05 QtO6fZyk
シストレはじめて3ヶ月で100万元手で150万になった。
バックテストでは年利300%以上でてる・・・
これで食べていけたらいいな・・・
312:ウザい！元一分足
10/03/27 09:15:09 PtTz/GHP
>>300,301
未来予測だけでなく過去予測もまともにできてないと感じる。
>ありとあらゆる戦術を人海戦術で探して使って市場の効率化
>をしているからな。人力超並列コンビューティングが市場には
>実装されているんだよ。
なんだか、チャートの値動きに相手を寄付けないために仕込みきった動きが
長い事眺めてると見てとれる。
上昇トレンド、下降トレンド、もみ合いとトレンドを3つに分けてチャートを
見てももみ合いなのかすら不透明な動きが頻繁に発生する。まさに鯰がうにょうにょ
と動く値動きがそれだと感じる。
オレは逆張りにすごくこだわってるが、それは去年から値幅の狭いレンジが
著しく増えら順バリで勝ち辛くなるかと思うから。特にここ二週間は先物で
デイトレ困難な膠着相場が続いてる。
しかし逆張りだと作ろうにも作れない、まさに順張りだけで勝てるストが作れ
なきゃ相場に来なくて結構と言われてる感じだ。
313:山師さん
10/03/27 11:41:58 WIWEp3VA
>>312
一分足は225だったよね。
３分足で逆張りを考えてるなら、５倍の１５分足も見た方がいいよ。
そうすると、自分が取ろうとしていた位置の是非がわかる。
つまり、状況判断に１５分足以上は欠かせないんだ。
ちゃんとそれもストに組み込んでる？
314:山師さん
10/03/27 13:34:14 FOwmfsh5
一分足は、「取ろうとしていた位置」なんてないだろw
ただパラメータいじって、勝った負けたやってるだけなんじゃね？
315:ウザい！元一分足
10/03/27 15:59:06 PtTz/GHP
>>313
15分足なんて考えた事なんてほとんどなかった。
デイはスピードが勝負、しかも売買数を増やして短期間で手堅く稼ぐ事を
目指してたので1分足、3分足にしか目がなかった。
それに執着してる事がオレが何時までも下積みから出し抜けない要因かもしれない。
15分足などの長時間足も研究してみる。
>>314
取ろうとする位置はチャートを睨み研究してるが、損益とPFをより上げるため
パラを弄りまくる習性がついてしまってる。
316:山師さん
10/03/27 19:34:28 STNOnT+8
>>312
>なんだか、チャートの値動きに相手を寄付けないために仕込みきった動きが
>長い事眺めてると見てとれる。
意図を考えるな、そういうのは大抵ただのランダムウォークだから
シミをみて人の顔が見えてしまうような物、相場にはそういう物が多い。
317:ウザい！元一分足
10/03/27 20:52:55 PtTz/GHP
>>316
そうだろうな、典型的なランダムウォーク。
ただプロも相手を蹴落とす為に資金力と情報力を行使しチャートを操縦してる
のも事実だろう。材料のない時はプロ達は模様眺めしてる時もあれば、材料
がないからこそ、上述した様な狩りのトレードを行うのではとオレは想像してる。
それだけでなくプロが売りと買いの二派に別れての綱引きがランダムウォーク
を演出してしまうのも一因だろう。
ランダムウォークがテクニカルを困難にする最大要因なのは言うまでもない。
318:山師さん
10/03/27 21:04:41 +qe/O6Ev
わかりやすく言うと
先物の出来高内８０％現物かTopix先物との裁定取引なので
１分足様はその残りの２０％の部分が狩りのランダムウオークとおっしゃっているのである
319:山師さん
10/03/27 21:06:03 +qe/O6Ev
わかりやすく言うと
先物の出来高内の８０％が現物かTopix先物との裁定取引なので
１分足様はその残りの２０％の部分が狩りのランダムウオークとおっしゃっているのである
320:山師さん
10/03/27 21:10:15 CKIT7225
殆どのテクニカルはオカルトだからな、心霊写真に幽霊を見つけるような行為ばかりだ。
ランダムウォークからはトレンドも往来も三尊天井も出現するし、バブルやブラマンですら出現する。
リーマンショックを例外視する事は統計的にできないのに問題ないように誤解する人がいかに多い事か……
321:山師さん
10/03/27 21:47:40 UHQaaqZG
見えない敵と戦ってる人の何と多いことか。
322:山師さん
10/03/28 00:21:05 8o0Hwf4l
見えない自由が欲しくて
323:山師さん
10/03/28 00:22:38 /Vobvme1
225はやっぱ寄りエントリが良いと思うな。
スリッページが無いので１００枚だって入れられる。
あと一分足ってフィッティング、フィッティングってうるさいよ。
システムってフィッティングして作ってるモンだろが！
324:山師さん
10/03/28 00:46:00 S3RjwkeE
>スリッページが無いので１００枚だって入れられる。
ちょっ・・・スリッページは何処にでもある、指値入れたって出現する。
325:山師さん
10/03/28 01:20:44 lEbM/EGg
>>323
自分が入れた枚数のせいで、不利なほうの板で約定しているかもしれないじゃん？
もちろん、そうじゃない場合もあるよ。
326:山師さん
10/03/28 01:37:33 Sh1wD2JS
寄りで突っ込めるって度胸有るなあw
移動平均は後付けの解説用途にはホントウマく機能してるしなあ。
知りたいのは、今後の予測のほうなのにw
327:取れん怒信者 ◆Trend/cgZY
10/03/28 01:42:21 +WmIvlzb
移動平均を微分すればいいじゃん
328:山師さん
10/03/28 01:45:23 S3RjwkeE
もともと株における移動平均の使い方が、一般の統計学のそれと違って歪かつ特殊なんだよ
本来未来情報も含めて時系列の中央のノイズ除去後の推定値を計算するというのが正しい使い方。
歪みの補正方法が分からない奴が移動平均使ってもオカルトにしかならない訳だ。
329:山師さん
10/03/28 12:49:55 9LyYFFDP
いかにも儲かってそうに発言するやつは
１．実践運用金額
２．実践運用期間
３．実践年率
せめてこれだけいって．．．
実践運用期間1年ぐらいで安定的に儲かってる発言とか簡便ね
330:山師さん
10/03/28 13:24:23 vLLg7px2
みんなかしこくていいなあ。
僕なんか全然理解できないよ。
みんな実践経験どのくらいでどのくらい儲けたの？
331:山師さん
10/03/28 15:38:10 96lZg680
>>329
金額：30万
期間：6ヶ月
年率：現在＋6万くらいなので、換算すると40％？
備考：新年度から150万に増資予定