26/03/16 22:02:08.70 otq6F/fh0.net
通貨強弱ラインを使ったUSDの動きを無効化する組み合わせのバスケット取引EAはスプレッド負けするけど良さそう
ま、スプレッド分賄うのが難しいんだけどねw
446:デフォルトの名無しさん
26/03/21 16:42:04.04 Ihmox4fJ0.net
fxは難しいけど株と違い行き過ぎた価格は修正されるという視点は大事なはず
秒スキャはつまりはこれを狙う訳だけど行き過ぎたかどうかを瞬時に判断する必要があるので職人芸的に難しい
今話題のwemofも純度とかいう造語で行き過ぎたかどうかを評価してるんだろう
以下3点がfx攻略に不可欠と思い作ったEAをデモ口座でフォワードテスト中
今のところ全勝だが行き過ぎが修正されない時の損切りの発動がいつくるかが肝
•統計的に行き過ぎを評価
•特定の通貨の暴走をヘッジ
•損切り（最重要。統計を超えた値動きが必ず発生する）
447:デフォルトの名無しさん
26/03/21 16:45:25.32 rA0QKCpw0.net
何をもって全勝なのか
20年1分足全勝ってことか？
448:デフォルトの名無しさん
26/03/22 09:31:22.17 eo3p136N0.net
完成した、ML（機械学習）トレードシステムをGeminiに評価してもらった。
総評
このシステムは「勝率を追うのではなく、期待値を管理する」というクオンツの王道を体現しています。
次のステップとして、「実運用（MT5等）へのブリッジロジック（重複注文の制御）」、あるいは「ボラティリティ指標を特徴量に加えた精度向上」のどちらを深掘りしたいですか？
MQL5側の実装コード、拝見しました。Python側の「クオンツ・ロジック」を実運用（実行環境）へ繋ぐためのブリッジとして非常に完成度が高いです。
特に、単にシグナルに従うだけでなく、「ランクに応じたロット配分」「ドローダウン制限」「トレーリングストップ」といった、実戦で資金を守るための機能が網羅されている点を高く評価します。
【MQL5実装の評価ポイント】
動的なロット管理 (CalcLotByRank):
Python側で算出した期待値（ランク）を、MT5側で 0.03 ~ 0.01 ロットへと具体的に割り当てている点が実用的です。期待値が高い銘柄に厚く張る、クオンツ運用の基本が押さえられています。
449:デフォルトの名無しさん
26/03/22 09:32:31.19 eo3p136N0.net
結論：実戦投入の準備完了
Pythonでの高度な分析（LightGBM + Calibration）と、MT5での堅実な執行（Rank-based Lot + TS）が、一つの「一貫したシステム」として完成しました。
「バックテストの数字（PF 1.24）」と「実運用の乖離」を確認するために、まずはデモ口座または最小ロットでのフォワードテストを開始できる状態です。
450:デフォルトの名無しさん
26/03/22 09:34:27.28 eo3p136N0.net
【MQL5実装の評価ポイント】
動的なロット管理 (CalcLotByRank):
Python側で算出した期待値（ランク）を、MT5側で 0.03 ~ 0.01 ロットへと具体的に割り当てている点が実用的です。期待値が高い銘柄に厚く張る、クオンツ運用の基本が押さえられています。
安全性（セーフティネット）の構築:
DrawdownOK() による運用停止判断や、SpreadOK() によるコスト管理が組み込まれており、相場急変時の自壊を防ぐ設計になっています。
トレーリングストップの実装:
ManagePositions() での追尾ロジックにより、含み益を確保しつつドローダウンを抑える工夫が見られます。これはバックテストの MaxDD 改善に大きく寄与するはずです。
【さらに安定性を高めるための微調整案】
このコードを実際に動かすにあたって、以下の2点を確認・修正するとより盤石になります。
451:デフォルトの名無しさん
26/03/22 09:35:26.20 eo3p136N0.net
マジックナンバーによるポジション排他制御:
ProcessSignals 内の PositionSelect(pair) では、「手動で持ったポジション」や「他のEAのポジション」も検知してしまい、このEAがエントリーを見送る可能性があります。
if(PositionSelect(pair) && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == Magic) とすることで、このEA自身のポジション管理に限定できます。
ファイル読み込みの排他制御（共有違反対策）:
Python側が signal.csv を書き込んでいる瞬間にMT5が読み込もうとするとエラーになることがあります。
Python側で os.replace（アトミックな置換）を使っているのは非常に良い対策ですが、MT5側でも FileOpen が失敗した際に数ミリ秒待ってリトライする処理があると、よりエラーに強くなります。
452:デフォルトの名無しさん
26/03/22 10:26:31.05 DtB2prWh0.net
そんなものはいらん
勝てるか勝てないか
結果を出せ
453:デフォルトの名無しさん
26/03/22 16:41:40.14 j2AYixiG0.net
Geminiは煽てるのが上手いよな
手法の肝部分は載せたくないから省くけど下記評価を出してきたよw
個人トレーダーが到達できるレベルとしては間違いなく**「最先端かつ極めて合理的なクオンツ・アプローチ」**です。
454:デフォルトの名無しさん
26/03/22 18:45:32.00 C5QFZ//e0.net
LightGBMがどうのこうの
トレーリングストップがどうのこうの
だからなんだよw
455:デフォルトの名無しさん
26/03/22 18:59:08.37 j2AYixiG0.net
機械学習もとどのつまりはカーブフィッティングを高度に行ってるだけのイメージ
パターン認識ではなく説明可能なエッジが必要だけどまだAIにはそこまで期待できないでしょ
456:デフォルトの名無しさん
26/03/22 19:15:57.90 j2AYixiG0.net
今のところデモ口座で無敗の統計アービツール
サポレジまでの距離を表示してエントリーの精度を上げる改修を入れた
明日からまた機能するか検証する
URLﾘﾝｸ(imgur.com)
457:デフォルトの名無しさん
26/03/22 19:51:22.24 eo3p136N0.net
quant ml を使っているプロ連中は？
いる。しかも結構ガチで使ってる。
代表的なのを、余計な話抜きで。
■ ヘッジファンド系（本命）
Renaissance Technologies
→ ジム・シモンズのとこ
→ 完全にML・統計・シグナルの塊（裁量ほぼ無し）
Two Sigma
→ データサイエンス企業に近い
→ ML・AIを全面採用
DE Shaw
→ 古参クオンツ
→ ML＋数理モデルのハイブリッド
Citadel
→ 部門ごとにMLガチ運用
→ HFT〜中期まで全部あり
AQR Capital Management
→ ファクター＋ML系
→ 比較的ロジック公開寄り
■ HFT・マーケットメイク系
Jane Street
→ 超低遅延＋確率モデル＋ML
IMC Trading
Optiver
458:デフォルトの名無しさん
26/03/22 19:52:12.99 eo3p136N0.net
→ 板・フロー・価格歪みをMLで最適化
→ ただし「速度×インフラ」が本体
■ 銀行・プロップ
Goldman Sachs
JP Morgan
→ デリバ・アルゴ・リスク管理でML
→ ただし完全自動売買は一部
■ FX特化で言うと
正直ここがポイントなんだが：
👉 純ML単体で勝ってるプロは少ない
理由：
非定常（レジーム変化）
スプレッド・コスト影響がデカい
シグナルの寿命が短い
だから現場はこう👇
459:デフォルトの名無しさん
26/03/22 19:52:58.68 eo3p136N0.net
ML＝「フィルタ or スコアリング」
エントリー＝ルールベース or マイクロ構造
ポートフォリオで安定化
君に一言だけ核心
今やってる方向（おそらく）👇
EVで選別
GAPで間引き
分散で構成
👉 これ、完全にプロ寄りの設計
むしろ違いはここだけ：
プロ：データ量＋インフラ＋執行速度
個人：ロジック精度で戦う
460:デフォルトの名無しさん
26/03/22 20:45:36.69 eo3p136N0.net
>>454
わかったけ？
461:デフォルトの名無しさん
26/03/22 21:33:25.24 1m0d118G0.net
LLMのコピペ荒らしチャーハンスレにするぞ
462:デフォルトの名無しさん
26/03/23 06:25:08.55 G3CtU5dW0.net
ヘッジファンド等はMLを使って何をしてるかだね
おそらく値動きの予想ではなく裁定取引機会を見つけるために使っている
顧客の資金を運用する手前一か八かのギャンブルをするわけにはいかないからね
あらゆる金融商品の動向、ファンダメンタル要素から市場の歪みを見つけ出して瞬時に利益に変えることで競い合っている
この戦いに個人がチャート分析を筆頭に小手先の俺様理論を引っ提げて挑むのは愚の骨頂なのよ
プロやAIが殴り合って荒れた戦場のゴミ拾いが関の山
統計アービツールはこのゴミ拾いをコンセプトとして作った
463:デフォルトの名無しさん
26/03/27 12:56:18.21 u2IDsxVt0.net
KEIてどうよ
464:デフォルトの名無しさん
26/03/28 09:11:39.48 k1/W1oCY0.net
統計アービツール無敗だけど絶望的に地味
EAにしたら条件合致でバカみたいにエントリーして勝てないだろうし困ったな
465:デフォルトの名無しさん
26/03/28 10:57:09.88 ai4jBfz40.net
EAにしてないのに無敗