13/12/20 14:28:33.10 .net
自己解決。
>>685さんのご紹介なさった WinHTTPが、そのものズバリでした。
WinHTTP は XMLHttp とほぼ同じで、セキュリティ制約だけが違うものの
ように見えます。
//実際に動作したコード
var xhr = new ActiveXObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1");
xhr.open("GET", url, false);
xhr.setRequestHeader("Cookie", ie.document.cookie);
xhr.send();
あとは new ActiveXObject("Adodb.Stream"); を使ってファイル保存できました。
ここの過去のやりとりを見て解決できました。ありがとうございました。