07/12/15 11:46:51
>>60
＞MCMCは、なぜベイズと関連があるのですか？
元々ベイズと何の関係もありません。
これは物理学の方で使われていたアルゴリズムで、90年代に入ってから「統計学の文脈
に持ち込まれてきただけ」です。
その時、総称で「MCMC」と言う名前で「統計学側から」呼ばれるようになった、って
だけです。
＞MCMCというのは、「マルコフ連鎖」を伴うモンテカルロシュミレーションだと考えてもOKですか？
OKです。ただし、注釈が必要です。
「モンテカルロ法」を良くあるプログラミング教材的な「乱数を使って面積を求める」的な
考え方だったら×です。
そうじゃなくって、モンテカルロ法を「乱数列作成用のアルゴリズム」と捉えているなら
○です(じゃないと勉強するとき混乱します)。
元々「モンテカルロ法」自体が「乱数列作成の為の」アルゴリズムだった
のです。
また、物理学方面で「モンテカルロ法」を開発した時点では「マルコフ連鎖を使う/
使わない」と言う区別は特になかったそうです。と言うかモンテカルロ法自体が
「マルコフ連鎖込み」で作られた、とか。
ですから「マルコフ連鎖モンテカルロ法」の方がオリジンなんですよね。通常認識されて
いる「モンテカルロ法」がむしろ「非マルコフ連鎖モンテカルロ法」と呼んだ方が、
歴史的に見ると正しいかもしれません。