時系列解析の手法at SIM
時系列解析の手法 - 暇つぶし2ch35:名無しさん@1周年
01/07/22 09:29
質問なのですが,ウイナーヒンチンの定理によって
時系列のパワースペクトルから自己相関関数を求めるとき,
時系列をFFTした結果からパワースペクトルを推定して,
それを逆FFTすることによって自己相関関数を求めようと
思うのですが,スペクトルの折り返しの部分はどのように
扱うのが正しいのでしょうか?
折り返しの部分は扱わないのがよいのか,考慮して
逆FFTをするのがよいのか.
この場合,精度とかどうなのでしょう?
よろしくお願いします.


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