時系列解析の手法at SIM時系列解析の手法 - 暇つぶし2ch35:名無しさん@1周年 01/07/22 09:29質問なのですが,ウイナーヒンチンの定理によって 時系列のパワースペクトルから自己相関関数を求めるとき, 時系列をFFTした結果からパワースペクトルを推定して, それを逆FFTすることによって自己相関関数を求めようと 思うのですが,スペクトルの折り返しの部分はどのように 扱うのが正しいのでしょうか? 折り返しの部分は扱わないのがよいのか,考慮して 逆FFTをするのがよいのか. この場合,精度とかどうなのでしょう? よろしくお願いします. 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch