[伊藤] 確率微分方程式輪講2 [ストラトノビッチ]at MATH[伊藤] 確率微分方程式輪講2 [ストラトノビッチ] - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このｽﾚｯﾄﾞのURL■項目テキスト17:１３２人目の素数さん 09/11/01 17:56:50 >>14 >シュレーヴ Stochastic Calculus for Finance I,IIのこと？ それともGTMのBrownian Motion and Stochastic Calculusのこと？ 18:１３２人目の素数さん 09/11/20 18:29:24 質問よろしいですか？ ランダムウォークタイプの拡散を使うとき、拡散係数はよく (拡散係数)=(ステップ幅)^2 * (イベントが起こる周波数) といった形で書かれますが、これはどうやって証明するんでしょうか？ 自分は物理の人間で、確率過程の勉強はほんのさわり程度です。証明の方針だけでもお願いします。 そもそも、このスレで質問することが正しいのかもわかりませんので、スレ違いなら誘導をお願いします。 19:18 09/11/20 18:57:16 ここを読んだらわかりました。失礼しました～ http://www.orsj.or.jp/~wiki/wiki/index.php/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF 20:１３２人目の素数さん 09/11/30 20:52:20 スレ違いでは無いがイベントが起こる周波数とか何のことか分からん 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch