09/10/23 17:18:38
>>452
ふーん、つまり、クオンツにもいくつかタイプがあって、その
各タイプによって日本に職が数あるかどうか違ってくるということ
みたいですね
素人なので詳しくは知らないのだけど、ざっと調べたところ
大まかに２種類あるようですね。
①リスク管理
②プライシング・モデル開発
①は地味で薄給、②は大変だけど稼げるというイメージですが、
日本ではどちらの方が多い？それともこの区分けじゃダメ？
454:１３２人目の素数さん
09/10/23 22:49:16
>>446
自薦といったら
藤川英華
455:１３２人目の素数さん
09/10/24 07:46:20
状態価格って常にマルチンゲールなのかな？
456:１３２人目の素数さん
09/10/24 08:03:20
>>454の僻みだろ
457:１３２人目の素数さん
09/10/24 08:58:56
常にマルチンゲールって考えがおかしいだろ
458:１３２人目の素数さん
09/10/24 09:35:03
状態価格密度だから確率測度ではあるよね？
459:１３２人目の素数さん
09/10/24 09:43:53
測度には違いないだろうが、確率測度とは限定できなくね？
460:１３２人目の素数さん
09/10/24 12:55:11
状態価格って、同値マルチンゲールに測度変換できるけど、確率じゃないね
461:１３２人目の素数さん
09/10/28 21:10:48
誰か分かる人がいたら教えてくださいな。
コンベクシティ調整ってなんでするのでしょうか？
また、どんな商品のときにするのですか？
462:１３２人目の素数さん
09/12/25 14:01:48
天才の方が集まると聞いて市況２からやってきました。
数字のプロの皆さんから為替相場をみると、どのような感想や印象を持ちますか？
数学的にやはり不利な世界なのでしょうか？
是非ご意見をお聞かせ下さい。
463:１３２人目の素数さん
09/12/25 17:18:05
為替に必勝法はある。
いや、正確には「必勝法」では無いが為替が上下に動く限り、勝ち続ける手法はある。
もっと正確にいうなら、今後、ずっとスプのレンジ幅以下のヨコヨコでしか値幅がない事態
完全な一方方向にしか進まない事態これが起こると必勝が崩れる。
要は、スプレッドより＋１以上動いてくれる事が必勝の条件。
・両建てを使います。
・注文、決済は、指値で行う。
要は、どの方向に動くかは問題じゃなく為替の、上行ったり下行ったりするという動きの特性に着目したもの。
数字のロジックという奴。
上下するたびに次々と指値と決済を繰り返すので、通常のトレードに比べかなり面倒だけど
まあ、必勝。
数学や数字遊びが得意な人なら結構気づいてる奴多いんじゃないかな。
両建てが条件なのはもう一方向の指値が刺さるとポジションが消えてしまうから。
別にそれもかまわないんだけど、計算がかなり混乱すると思うよ。
頭の中で消えたポジションの損益をトレード終わるまで記憶していられるなら
両建てなくてもおｋ
マーチンではないよ。
でも考え方は似てるかもしれない。
要はどう動こうがプラスになるように指しを仕掛ける。
重要なのは指値を仕掛ける形。
スプ１だったら最悪－２pipでトレードを終えることはありうる。
あと、指値を仕掛ける手の早さも重要。
モタモタして仕掛け終わる前に大きく動かれちゃうと失敗
これが解る天才の方いらっしゃいませんか？
464:１３２人目の素数さん
09/12/25 21:24:56
>>463
ヘッジファンドの典型的な投資手法じゃん
両建てで思い出したけど
異なった取引所(シンガポール＆シカゴとか)で異なった通貨建てによる
同限月の2つの指数連動先物を
価格差が大きくなった時に、アービトラテージすると100％儲かる
なぜならば指数のSQ値は通貨に関係なく終値で決まるから。
ただこの手法の難点は同じ証券口座でできないので
資金力がないと含み損で追証が発生する可能性がある。
465:１３２人目の素数さん
09/12/25 22:12:10
>>453
もっと低次元な話だよ
例えば建築業界で働いてますと自己紹介されたとして
ドカタか設計士か建築士かわかんないでしょ
クオンツもそうで海外産のツールに数値入力するだけの
自称クオンツ、やってることは社内SEが日本の場合は多い
東大数理から修士卒でクオンツになるのが年に3人以下だし
確率論を専攻してるのはもう年に1人いるか怪しいから
新陳代謝さえできない業界であることは間違いない
アクチュアリーは歴史があるんでこのへんの不安が無いから
人気だし給料も自称クオンツよりいい
466:１３２人目の素数さん
09/12/25 23:58:04
>>463
ヘッジファンドの典型的な投資手法じゃん
これだけでヌルーっすか？
さすがです。
467:１３２人目の素数さん
09/12/25 23:59:53
>>463
往来相場でロングとショートを指値決済で両建てする事で
ロング側に振れたらロングが外れショート側に振れたらショートが外れる、
という話に見えます。
それならレンジを判断できる必要があり必勝法でも何でもありません。
両建てなどせずロングを外す指値でショートを建てるのと変わりません。
なお、タイミングが厳しい場合は両建てにも意味があります。
例えば為替に影響を与える指数発表前にロスカット付きで両建てします。
発表後に一方方向に飛んだら片方の建玉はロスカット決済され
大きく利が乗った建玉だけが残るのでそれを手仕舞います。
為替が動き出してからの注文はロスカットよりずっと滑るので
事前の両建ての方が有利です。
468:１３２人目の素数さん
09/12/26 00:05:26
１・L1をポジって、上がれば離隔（ここで終了）
下がったらS1をポジる。
２・さらに下がったら新しいS1をポジってS1をS2と呼ぶ。
上がったらL1とS1の間でL2をポジる。
３・さらに上がったら、L1に達したところでL2を離隔。
下がったらL2とS1の間でS2をポジる。
４・L2～S2の間でしか値が動かないときは、さらに上記ルールでL3、S3移行をポジる。
４・Lポジのほうが多い時にL1に達したら、多い分だけのLを離隔。
Sポジのほうが多い時にS1に達したら、多い分だけのSを離隔。
５・L1～S1の外へ値が動いたら、新L1または新S1をポジる。
６・上記を繰り返して離隔した額が未決分の含み損を超えたら、そこで未決分を損切り。
これはどうでしょうか？
469:１３２人目の素数さん
09/12/26 00:07:08
マーチンと逆マーチン組み合わせたのならやってる｡
５ﾋﾟﾋﾟ間隔(何ﾋﾟﾋﾟでも)でひたすらポジションを積みましていけば猿でも勝てる｡
ただ面倒くさい｡複利を狙ってひたすら出来る人が勝てるのかな｡
自動売買はしない｡もしなんらかの理由で売買途中で止まったら･･･｡
手動でやってる方がまだ対処出来る｡
これも一緒でしょうか？
470:１３２人目の素数さん
10/01/01 03:59:32
>>463
ただのツナギ売買じゃん・・・
>>463
ただの鞘取りじゃん・・・
471:１３２人目の素数さん
10/01/01 04:00:28
ただの鞘取りは>>464な・・・
472: 【大吉】 株価【43】
10/01/01 08:28:53
あけおめ
473:１３２人目の素数さん
10/03/10 05:37:02
812