24/11/09 23:23:24.74 R95yBueZ0.net
EA、インジケーター、自動売買全般について語り合いましょう
※5chのガイドラインに則り、罵詈雑言、誹謗中傷の書き込みや宣伝目的のリンクを貼ることはお止め下さい(反海外FX啓蒙サイト含む)
※当スレご利用の注意点
当スレには、「NG」、「詐欺師」、「犯罪者予備軍」が口癖の方が常駐しておられますが、
何卒、大きな心で温かく見守って下さい
ただ、それでも、どうしても見たくないという方は下記のワードをあらかじめNG指定してください
「NG」「犯罪者予備軍」「詐欺師」「海外FX」「アタオカ」「統失」「糖質」「ガイジ」「池沼」
「イタコ芸」「アスペ」「自演」「解離性同一性障害」「基地外」「キチガイ」
「精神疾患」「馬鹿」「ｗｗｗ」「底辺」「詐欺」「詐欺師」「商材屋」「発作」
前スレ
【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part65 【自動売買】
URLﾘﾝｸ(medaka.5ch.n...i)
【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part66 【自動売買】
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【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part67 【自動売買】
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【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part68 【自動売買】
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【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part69 【自動売買】
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【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part70 【自動売買】
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【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part71 【自動売買】
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【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part72 【自動売買】
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【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part73 【自動売買】
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【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part74 【自動売買】
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【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part75 【自動売買】
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【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part76 【自動売買】
URLﾘﾝｸ(medaka.5ch.n...i)
【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part77 【自動売買】
URLﾘﾝｸ(medaka.5ch.n...i)
【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part78 【自動売買】
URLﾘﾝｸ(medaka.5ch.n...i)
【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part79 【自動売買】
URLﾘﾝｸ(itest.5ch.net)
【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part80 【自動売買】
URLﾘﾝｸ(itest.5ch.net)
2:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/09 23:31:12.99 oC/FEtvc0.net
当スレにおいては、スレ民同士の喧嘩、レスバを予防するために、以下のルールが定められています
2.反海外FXの啓蒙コピペの書き込みは、海外FXスレの総本山である下記の海外FXスレでお願いします
スレ主からのお願い
【海外】XM Trading PART-142【老舗】
3.長文OK
4.スレ落ち防止の観点から、100連投までOK
5.当スレは、FXやEAを前提としたスレなので、FXやEAについて否定する書き込みはご遠慮下さい
6.EAのバックテストやリアルトレードのスクショ、経過報告も大歓迎です
7.メタトレ、EA、FXについて否定的な考えを持つ人は、
このスレの主旨とは反するため、書き込むのはご遠慮ください
8.結果を出していようがいまいが、このスレでは自由に自分の意見を書くことができます
9.ある人の書き込みに対して、論理的な反論ではなく、「妄想」」
「自演」「詐欺師」「犯罪者」「結果を出してから書け」「長文書くな」
などのネガティブな書き込みを禁止します
10. EAのバックテストの成績は、年利とドローダウンを示すこと。複利なら相対DD、単利なら最大DD
ただし、リアルタイムの取引履歴のスクショはこの限りではなく、そのスクショに対して、
「偽造」「偽装」と誹謗中傷することを禁止します
3:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/09 23:32:12.70 oC/FEtvc0.net
スレ落ち防止のため、EA開発に有益なサイトのアドレスを貼ります
MT4で自作しちゃお〜
URLﾘﾝｸ(yukifx.web.fc2.com)
4:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/09 23:32:50.74 oC/FEtvc0.net
FX用EAを無料で自動作成する「EA作成機」
URLﾘﾝｸ(www.fxlogbook.jp)
5:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/09 23:33:16.71 oC/FEtvc0.net
MQL5で自動売買プログラムを作ろうブログ
URLﾘﾝｸ(mqlinvestmentlab.com)
6:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/09 23:33:38.17 oC/FEtvc0.net
kabuステーションの株自動売買
システムトレードでそこそこ儲ける方法
URLﾘﾝｸ(snowballrichd...%84)
7:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/09 23:34:21.98 oC/FEtvc0.net
>>6
URLﾘﾝｸ(snowballrichdad.xyz)ステーションapi/自動売買プログラムの作り方/基本ノウハウ個人的/
8:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/09 23:34:55.69 oC/FEtvc0.net
EA作りに役立つ本
「システムトレード 検証と実践 ─自動売買の再現性と許容リスク 」
ケビン・J・ダービー (著)
9:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/09 23:35:40.98 oC/FEtvc0.net
#儲かるEAの作り方まとめ
非ナンピン部門
・価格を決め打ちしない
・指標時のバックテストは除外
・バックテストのスプレッドは広めに設定する
・ウォークフォワードテストをやる
・作った戦略をバックテストするためのデータを残しておく(out of sample？)
・跳ね上がった時や、乖離した時にエントリーしない
・ボラティリティが高い時にはLOTを下げる
・Tickに依存しない
・1分足確定時だけ動くようにする
・有望そうなロジック(1MA、3MAのトレンドフォロー)に見当をつけて、
スプレッドの変化、スワップ、経済指標、深夜・早朝取引など、
DDの原因を20個程取り除いていく
・EA作成機で作り、MT5で片っ端からバックテストしていく(年間リスクリターン(RR)3.0以上理想)
・バックテストは最適化には使わず、確認のみ part64
・経済指標時は取引しない
・夜中、早朝は取引しない
・レンジの時に取引しないようにレンジ判定を作り込む
・PFやDDではなく、勝率にこだわる(複利を利用するため)
・多通貨取引、1分足で取引回数を増やす
・1回辺りの取引資金を減らす
1分足ならトレーリングストップ使わない
5分足以上ならトレーリングストップあり
・MTFを作り込んでも意味はない
・高勝率(80％)、低利益(平均利益:平均損失=1:1⇔PF4.0相当)、高取引回数のトレンドフォローのみ
・低勝率、高利益の逆張りはやらない
・大きな変動は狙わないで数をこなす
・MT5で、SL、TPを入れて、リスクリワード・利益:損失=1:1(RR2倍だと取引回数が減る)で、勝率8割以上(PF4.0相当)、
複利長期テスト最大ドローダウン20％以下
それをMT5の多通貨複利バックテストでやり、できたらすぐに少額リアルフォワードテストで検証する
ブレークしたらエントリーする
レンジ判定は安定しないのでブレイクしたところを狙えばいい。簡単簡単
・上がったら売る、下がったら買うという法則に従い、exitは手動でやる
・裁量と同じように、トレンドに乗ったら、損切ラインを引き上げ、トレンドに乗れなかったら、損切をするという
退出ロジックを最初に作る
・儲かるEAを作れないのは法則性のない全日を対象としているから。
法則性を持った値動きだけに特化すれば短期トレンドも掴むことができる。
10:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/09 23:36:41.64 oC/FEtvc0.net
ナンピン部門
・ナンピンとマーチンを組み合わせれば右肩上がりになるEAは簡単に作れる
11:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/09 23:38:07.39 oC/FEtvc0.net
MT4 EAは自作が圧倒的に有利
1.2で解説した通り、EAの入手方法は様々ですが、全てを試し、試行錯誤して辿り着いた私の結論は、
「EAは自作するのが圧倒的に有利である」という事です。その理由は主に以下の4つです。
ロジックを完全に理解できる
自分で作成したEAでなければ、詳細なロジックを把握する事ができません。
これは実は大きな危険要素です。
正しく理解できないEAをどうやって上手く活かす事ができますでしょうか？
ほとんどの人が調子の悪いEAの稼働を止めて、調子のいいEAを稼働するという事をしていますが、
正しいポイントで稼働と非稼働を判断できるのはロジックの詳細を理解している人だけです。
成績が悪くなってきて信頼できなくなり稼働をストップしたと思ったらそこから優秀な成績を収めるはじめ、再稼働したらまた成績が下がる。
そうやって資産を減らしていく人がほとんどです。
他人が開発したEAのバックテストはカーブフィッティングでいくらでも結果をよく見せられますが、
自作したEAでそんな事をしても全くの無意味です。
客観的なデータで正しく統計を取り、予め決めておいた判断基準に基づいて稼働と非稼働を決める。
これを一番忠実に実行できるのは、EAを自主開発した人だけなのです。
EAの選定や運用のスキルが大幅に向上する
EAを自作するとEAの正しい評価スキルが身につきます。
また、巷で入手できるEAの嘘が手に取るように分かるようになりますので、
一時的な爆益やバックテストに騙されて運用を開始した後にすぐ破産、なんて事はほとんどなくなるでしょう。
EA開発者は良すぎる成績、資産曲線には必ず何かがあると身を持って知っています。
まずは疑ってかかり、慎重に、冷静に他人が作ったEAを評価する事ができます。
コストがかからない
自作するので当然コストはかかりません。
プロに開発を依頼すると、1つのEAに十万円前後のコストが発生しますので、
思いついたロジックを少し試してみると言った事はなかなか難しいのが現実です。
それに対し、自作の場合であればどれだけ試作してもコストはかかりませんので、様々なロジックを試す事ができます。
何十、何百とEAを作っていく間に様々な事を学習し、スキルが向上していくのもメリットです。
URLﾘﾝｸ(www.wikifx.j...AB%E6%9C%89%E5%88%A9)
12:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/10 19:21:25.43 6r7nbZrg0.net
トレードの評価方法
・利益と含み損も考慮したドローダウンで、リスクあたりのリワードを評価する。
・シャープ・レシオは高い方が良い。
・儲けた、年利が、のような小学生レベルの評価はしないこと。
13:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/10 19:44:08.62 bEC6RntR0.net
・利益と含み損も考慮したドローダウンで、リスクあたりのリワードを評価する。
・儲けた、年利が、のような小学生レベルの評価はしないこと
大切なのは年利じゃないよ
年間のリカバリーファクターだよ
年間のリカバリーファクター（RF）＝ 年間の利益 ÷ 年間の最大ドローダウン（金額）
←あなたのEAの場合、元金が1000万円が20年間で2000万円
つまり、20年間で利益が1000万円のときの最大ドローダウンが6％の60万円なんだよ
そして、年間の利益が50万円
これを、年間の最大ドローダウンの6％=60万円で割ると、
50万円÷60万円=0.83
これであなたのEAの年間のリスクリワードが出る訳
大切なのは年利じゃなく、
年間利益
―――
年間最大DD
=
年間のリカバリーファクター
なんだよ
14:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/10 19:50:08.00 bEC6RntR0.net
>>12
そして、対するレンジEAの人は、元金1000万円から、
年間の利益が500万円
最大ドローダウンが50％=500万円
だから、
年間リカバリーファクターは
年間利益
―――
年間最大DD
500万円
―― = 1.0
500万円
=年間リカバリーファクター
な訳
だから、俺は年間利益を重視しているんじゃなく、
年間のリカバリーファクターを重視している訳だ
小学生レベルとか、感情的な表現ではなく、
論理的に、算数的に正しくEAを評価することが必要だと思う
リカバリーファクターを比較するのはとても大切なことだと思う
15:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/10 19:50:42.52 bEC6RntR0.net
リカバリーファクターを比較するのはとても大切なことだと思う
↓
年間のリカバリーファクターを比較するのはとても大切なことだと思う
16:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/10 19:54:52.78 bEC6RntR0.net
良く、このEAはリカバリーファクターがいくらとか、言ってるけど、
果たして、その儲けた金額は、どのくらいの期間で稼いだものなのかによって、
全然異なってくる
1年間の利益が100
最大ドローダウンが100
なら、
年間のリカバリーファクターは1だし、
20年間の利益が2000で、
20年間の最大ドローダウンが100なら、
20年間のリカバリーファクターは20だし、
儲けた利益をどれくらいの期間で稼いだのか、統一して、
同じ期間の、リカバリーファクターで、比較しないと意味がない
だから、年間リカバリーファクターが重要な訳だ
17:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/10 19:56:33.38 bEC6RntR0.net
訂正
>>13
これであなたのEAの年間の「リスクリワード」が出る訳
↓
年間の「リカバリーファクター」
18:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/10 19:57:48.26 6r7nbZrg0.net
大切なとこじゃないんだよ。リスクあたりの利益を比較しないといけないわけ。
年利が、儲かったっての評価できるレベルに達してないわけ。
あとはシャープレシオな。計算の仕方は自分で調べなさい。
19:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/10 20:46:55.95 bEC6RntR0.net
>>18
だから、良く俺の書き込みを見てよ
年利うんぬんじゃなくて、
2つのEAのパフォーマンスを比較するなら、
年間利益
―――
年間最大DD
=年間リカバリーファクター
のように、リカバリーファクターの期間同じに統一しないといけないの
別にこれが20年間でもいい
年間利益
―――
20年間最大DD
つまり、あなたのEAと前の書き込みのナンピンEAの人のパフォーマンスを比較するには、
最大ドローダウンの期間及び、
利益を出した期間を統一しないといけないの
あなたのEAの20年間の利益1000万円と、
彼のナンピンEAの年間利益50万円を同一に比べられないでしょ？
比べるなら、
彼のEAの20年分の利益1000万円
プラス
その20年間の最大ドローダウンも出して、
その上で、あなたのEAと利益を出した期間と
最大ドローダウンを出した期間を統一して比較しないといけないの
もう一度、言うけど、俺が言いたいのは、年利がどうのこうのではなく、
2つのEAの性能を比較するならば、
リカバリーファクター
=
利益
―――――
最大ドローダウン
を求めるための利益を出した期間と、
最大ドローダウンを出した期間を
期間を統一しないといけないということ
20:名無しさん＠お金いっぱい。
24/11/10 20:49:55.45 bEC6RntR0.net
訂正
別にこれが20年間でもいい
年間利益
―――
20年間最大DD
↓
別にこれが20年間でもいい
20年間利益
―――
20年間最大DD
つまり、
トレードの評価方法
・利益と含み損も考慮したドローダウンで、リスクあたりのリワードを評価する。
・2つのEAのパフォーマンスを比較する場合は、同じ期間で統一したリカバリーファクター(利益÷DD)で比較する
ということ