24/02/19 18:11:02.76 XqmoXDT+0.net
俺自身は、最適化機能を使ってEAを開発したことはないが、
例えば、バックテストでは過去10年間、毎年、右肩上がりだったのに、
フォワードテストでは右肩下がりということがあると思う
ゴゴジャンのEAに多い
逆に、過去3年間では右肩上がりでフォワードテストでも右肩上がり
その代わり、過去4年間より前は右肩下がり
ということもあると思う
だから、どの期間に最適化するのが一番良いのだろうか
その最適化した要素は寿命が長いのか、短いのか
過剰に最適化するのが良くないなら、逆に、最もパフォーマンスが下がるセッティングをしても、
利益が出るロジックこそが、真に、汎化性能が高いと言えるのではないか
そして、最も、パフォーマンスが下がる行為が、ランダムエントリーだと思う
ゆえに、最適化と最も大局にある、ランダムエントリーをしても、
利益が出るような退出ロジックさえ作れれば、
いつ、いかなる時でも利益が出るような究極的に汎化性能が高いロジックになるとは言えまいか