08/03/26 23:42:24 QTo56J7Q
652です。
>>661
私の例は、あくまでも結果論としてシステムAの方がよかったということです。
将来のことは分からないので確かに、>>658さんのおっしゃる通りなのかなと思います。
>>658
それでは、過去の結果において、PF1.6のシステムAとPF1.2のシステムBがあるとします。
明らかに過去において成績が格段に違いますが、この場合でも将来に向けての運用としては、システムAとシステムBに分散したほうが良いのでしょうか？
663:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 23:47:26 S46NXyVW
>>661
分散するのは最悪の事態を避ける為くらいの認識でいい
未来も同等に機能する保障はないし、
テストでA>Bでも、実運用でB>Aの事態になることは起こり得る
つっても、俺もシステム１本で３年やってるからアンタの言いたいことはまぁ解る
ある程度やってみて実績が期待出来れば、改めて分散する必要はないと思う
優秀なシステムなら並の分散を凌駕するのは間違いないが、
潜在リスクが無くなるわけではないので注意
664:663
08/03/26 23:53:20 S46NXyVW
アンカーミス
>>652かな
ごちゃごちゃでわからんｗ
665:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 00:17:48 zyXgYNWv
>>661
>>662
私の場合はバックテスト結果で組み入れるシステムと割り当て枚数を選んでいます。
成績が格段に違う場合は、組み入れないほうが良い場合があります。
良く言われていることですが、相関が低いシステムに分散すれば安定しますし、
相関が高いシステムなら分散しても効果が低いので、使わないことがあります。
実運用ではバックテスト通りになりませんから、最も自信のあるシステムに
投資するのも良いかもしれませんね。
666:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 01:45:55 5GY4ouIZ
システム分散しなくても、
同じシステムを複数の銘柄で運用すればいいよ。
分散はリスクを減らすだけじゃなくて、利益も増やすことができるから、
相関の高くない銘柄に分散して投資するのがコツだよ。
667:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 04:19:27 TaDJGOS7
>>666同じこと書かなくても
>>655
668:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 09:04:19 KcuGS9im
資金が豊富なら必然的に分散するよ。
貧乏人はハイパフォーマンスのシステムに一点集中が良いかと。
あとは運！
669:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 10:07:20 uFBtjcly
>>663
分散しても最悪の事態は起きるからなぁ。
実績のあった100万円のシステムでも最悪の事態は起きたしな。
どうせ最悪の事態が起きるんだったら、分散してなかった方が傷が小さかっただろうと思う。
分散してると悪い時期がずれるから、個々のシステムを見切るタイミングが遅れてしまったな。
お前らはこんなヘマなことはしてないんだろうけど。
670:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 11:52:10 oGzOckVV
俺は
分散思考→単銘柄思考→分散思考
と一週したな
前に株のみで分散してたけど、これが一番の失敗だった。
30銘柄ぐらいに100～300万円ずつ分散して、大丈夫だろうと思ったら、
暴落で9割の銘柄が下げて、信用取引だったのであわてて全部損切り。
それまで順調に設けていたのに、数日で半分の資産が吹きとんだｗ
ただ「分散はいい」と思って>>666のように株の銘柄でやると危険です
まあ、分散もそうだけど、マネーマネジメントも必要ということです。
671:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 11:55:32 oGzOckVV
>>670で言いたいのは2点
・相関性の高い（株なら日経平均と同じように動く銘柄）銘柄は分散にならない
・それ以前にマネーマネジメントは重要
証拠金足りなくなったらシステムトレードどころではない
おれの場合は、新興と一部や二部ばらばらに分散したのに
暴落来たらみんな同じ方向に動いたという orz
システム上では耐えられても、実際には耐えられないシステムだったわけだ
672:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 12:58:49 Mj0ZINGc
相関性をどう評価するかが鍵になるな。
単純に値動きだけで判定する手もあるが、ある条件に対する反応という点で相関性を判定するのも、
システムを構築する上では必要になることがある。
673:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 12:58:52 ReXM7yly
分散して合計サイズが増えたらリスクが高まるのは当然。
分散しても合計サイズが同じでなければ話が合わないよ。
674:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 13:24:50 BJ5eu4dS
100億円の資金なら分散しかないだろう。
675:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 16:03:40 TaDJGOS7
インパクトを与えない資金量という前提に決まってるだろ
676:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 19:34:49 KcuGS9im
分散できるだけの資金が無い。
677:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 21:10:52 D8XVgCJT
ラージ一枚で運用するなら、ミニ１０枚を分散させたほうがいいと思う。
678:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 09:12:03 3etK/kWY
トレードシグナルで、5分足で、テクニカルとしてMACDで、利確30円、ロス40円で、日経ミニで検証すると、
過去三ヶ月ぐらいなら、最適化されたものがでてくる。
これを仮に、2008年11月から、2月15日までバックテストをし、最適化して、変数を出して、この変数を使って、
2月18日から現在までテストしても変数次第で天国と地獄という結果になるが、実際にテクニカルだけで、
利益が取れると思われますか。
679:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 09:31:31 ljwReKKs
一度や二度はともかく利益を取り続けることは絶対に無理と
いえます。
680:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 09:47:51 H3i6jJHu
30円順方向に行ったとしても、利確の指値が約定してるとはかぎらない
681:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 10:02:42 AdVTQO2t
ザラバシステムはエントリとエグジット両方で滑るんだから、
それを割り引いて考えないと駄目よん
確実に負けるシステムを走らす愚は避けよう
682:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 10:30:27 lHGAScwo
>>678
ザラ場の値動きは2007年1-3月、4-6月、7-9月、10-12月それぞれ全然違う。
4-6月と7-9月は両極端だから、両方で良い成績が残せるようならかなり良いと思う。
俺もMACD（とDMI）でシステム作っていまリアルのテスト中だけど、結構いけてる。
指値については、実際の指値より５円ずらしたつもりで検証している。
利確３０円なら３５円でシミュレーションしてる。
刺さらなかったら利益機会が無くなっただけと考えてエントリーの指値はずらしてないが、
こっちもずらした方がよいのかどうかはよく悩んでる。
683:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 11:34:45 QXdf0FJk
MACDはSMAより少し早くしただけで、基本的には変わらないのでは？
ザラ場とはいえ、一般的に知られている指標で勝てるとしたら、みんなもっと稼いでいると思う。
684:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 11:40:08 QXdf0FJk
と、書いたが工夫しだいで勝てる場合もあるとおもうが。。
どちらかというと、知れれていない指標の中には使えるものがあると思う。
685:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 11:49:48 QXdf0FJk
マネックスの社員が一番有利。
マネックスの社員はトレードスタジアム運用者のロジック見れるしね。
勝っている人のは覗かれてるよ。
686:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 11:52:07 bpvvens4
トレードシグナルは、指値によるエントリーはなく、すべて成行ですねので、約定、決済は必ず執行されます。
したがって、スリッページを除けばバックテストとまったく同じです。
二ヶ月間、稼動させて、といっても5分などと短い足では取引していませんが、
スリッページは1ﾃｨｯｸだけです。ミニなら5円だけです。有利なときもありましたから、5円以下です。
MACDなど未来の適切な変数を知ることは神のみぞしるという範疇のもので、
やはり現実の相場を見ないと利益を取れるシステムはできないと思います。
そこで、テクニカル以外に、見る指標としてどのようなものを取り入れておられるでしょうか。
何かないでしょうか。
687:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 11:58:20 U1CI506c
移動平均系はどれも似たりよったり
688:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 12:03:36 QXdf0FJk
トレードシグナルは自分のパソコンに置くから安心ね。
689:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 12:16:24 QXdf0FJk
一般的指標をいじくりまわすだったら、FXの方が可能性あると思うんだが。
690:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 13:02:40 +M7s+mm/
なにかのセミナーで、
「有名なシステムは、ほとんどがチャネルブレークアウトをベースにしている」
って言ってたけど。
単純に、TradeSignalでチャネルブレークアウト検証しても儲けが少ない。
エントリーはいいとしても、手仕舞いはどうするか。
しかし、TradeSignal、10万本の足でも、普通に動くね。
感心したけど、２万円/月は躊躇する。
691:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 13:04:06 +M7s+mm/
自分の事だけど、なんかセコイ心理だよね。
１日で２万円損しても、なんとも思わないのに。
692:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 13:43:03 fvUAZmig
ひまわりに一銭たりとも（ｒｙ
693:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 14:25:49 mG2X1VM2
トレスタはマネックソじゃないだろ
社員がロジック見れるってのはホントだろうな
常にデータの双方向通信はしてるわけだし
ま、そもそもトレスタなんて自由度の低いものは使わないが
694:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 14:57:13 iT2Jgq6l
TOPIX先物のつなぎ足で2004年、2005年、2006年の1分足データを入手可能なところは無いでしょうか。
日経先物は持っているのですが。
695:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 16:26:55 mX3wpA0B
>>694
折れの知ってるとこ有料だ・・・
無料のとこあったら折れも知りたい。
696:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 18:02:19 A66KVoCl
>>695
有料のアドレス教えていただけませんか。
697:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 18:08:33 gRrn6hLZ
命も危ない。先物取引業界舞台裏
URLﾘﾝｸ(promotion.yahoo.co.jp)
698:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 18:22:58 mX3wpA0B
>>696
折れの知ってるのはこの2箇所です。
URLﾘﾝｸ(www.kdm.jp)
URLﾘﾝｸ(www.systemvanguard.com)
699:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 18:40:37 A66KVoCl
>>698
どうもありがとうございました。
700:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 01:28:56 cS144h9V
昨日まで、複数システム運用によるリスク分散についていろいろとご意見くださりありがとうございました。
複数システムの運用はやはりリスク分散につながると思いました。
さて複数システムですが、相関性のないシステムでの複数運用ということが前提ですよね。
この「相関性のない」とはどういうことになるのか教えてください。
一般的には、順張りと逆張りによる複数システムならば相関性がないと言えますよね？
一方、寄り引けシステム、オーバーナイトシステム、スイングシステム。これら3つに分散するという場合、これも相関性のないシステムへの分散となるのでしょうか？
有効でしょうか？
701:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 02:20:24 NnEqAxbx
エクセルで、寄り引け、ｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄ、スイングのそれぞれについて、時系列順に累積を取ります。
スイングは検証したことがないのですが、寄り引けとｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄなら検証したことがあります。
CORREL(F101:F300,G101:G300)というようにすれば相関係数が出てきます。
私が使用しているシステムですが、相関係数は、約一年で、0.2ぐらいです。
ＰＦは2ぐらいで、ＤＤは、各自、90万円ぐらいですが、二つ同時走らせると、
利益＝寄り引けの利益＋ｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄの利益 になりますが、
ＤＤは、二つのシステムの総和の180万円ではなく、90万円と変わりません。
ここがやはり分散のいいところでしょうか。
相関係数はﾏｲﾅｽになり、なおかつ双方とも優れていれば理想的でしょうが。
ものが日経先物ということなので、短期間なら相関はマイナスになっても長期ではならないと思います。
702:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 09:44:31 kLCfj5hR
相関が１でない限り分散効果あるけど、
負の相関のほうがより効果が大きい、
システム分散よりも複数の銘柄に投資したほうが、分散効果あるよ。
703:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 13:26:11 Wi4kxDKZ
ここにカキコしている人で勝っている人は何人いる？
704:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 14:01:58 Q9HhqRZY
システムは完成したんだが、投資資金がない・・・
何かいい考えない？
705:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 14:08:55 l/H+25yK
>>704
システムを売る
706:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 14:09:16 wEdoFlDf
>>703
実践に踏み切れない人が来るスレだと思ってる。
707:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 14:11:24 rqFonfOu
mini1枚でやればいい
失敗したってたいした金額じゃないだろ
708:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 16:59:40 Q9HhqRZY
>>705
資金出来るなら売る手もあるかもしれないけど、
何の実績もないし、買う人いなさそう・・・
>>707
miniだと月４万位稼げると思う、資金が増えるまで少し時間かかるか・・・
709:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 17:10:11 wEdoFlDf
>>708
ブログを立ち上げてシグナルを公開する。
↓
勝率が良ければ人が集まる。
↓
２ヶ月くらい勝率が良ければ、有料化しますと言えば会費を取れる。
ってのもありだと思う。
710:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 19:00:03 Q9HhqRZY
利益になる月が７５％位だから、一年に３ヶ月はマイナスだし、
取引履歴見せろて、言われたらお金ないから取引はしてません、
という状態だと買ってくれる人いなさそうだな・・・
mini一枚で取引すると、６８％の日は損益がだいたい、－８０００円～１２００円の間に入るけど、
最悪の場合一日で４００００円位マイナスになる可能性ある。
711:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 19:03:02 Q9HhqRZY
訂正
×－８０００円～１２００円
○－８０００円～１２０００円
712:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 19:10:09 wEdoFlDf
ロスカットなしでは人を呼び込めないと思う。
713:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 19:11:01 PwFEkFTe
つ神田まこと（久保井大輔）
714:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 19:55:11 PXzOl/X0
一定期間儲からなかったら返金すると謳って５０万円位で数人に売る
↓ ↓
自分では運用しないで約束の期間は様子見
↓ ↓
システムが実運用に耐えられることを確認したら自分も実運用を開始する
または実運用に絶えられないことを確認して返金する
て、いうのはどう？
715:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 20:33:01 ITpJAazD
>>714
買った香具師にテストさせるのかｗ
３ヶ月位で元とれなかったら返金すればいいんじゃねｗ
716:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 20:34:21 Q9HhqRZY
>>714
詐欺っぽいことはいやだから、返金保障とかいいかもしれませんね、
売れるかどうかが問題だけど・・・
売るのに投資顧問の資格とか、商取引に関する法律とか必要なのかな？
システムはかなり堅牢だと思うけど、資金調達方法もう少し考えて見ます。
717:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 20:36:50 Q9HhqRZY
>>715
自分も少ない資金でも一緒にトレードして、
ブログにでもリアルタイムで結果を載せたりしたほうが楽しそうかなぁ
718:裁量執行法師
08/03/29 20:37:42 qwF9llft
一定期間儲からなかったら返金すると謳って５０万円位で数人に売る
↓ ↓
自分では運用しないで約束の期間は様子見
↓ ↓
システムが実運用に耐えられることを確認したら自分も実運用を開始する
↓ ↓
自分が実運用を開始した途端に猛烈ドローダウンがはじまり誰よりも先に破綻
719:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 20:44:46 ITpJAazD
>>718
そうゆう可能性もあるなｗ
でも元々システム売って儲けた金なんだから無くなってもいいんじゃね。
720:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 23:36:25 CgnUR3yi
一定期間儲からなかったら返金すると謳って５０万円位で数人に売る
↓ ↓
自分では運用しないで約束の期間は様子見
↓ ↓
システムが実運用に耐えられることを確認しても様子見 その間に新しいシステムを作っておく
↓ ↓
その後猛烈ドローダウンがはじまり自分以外皆が破綻
721:裁量執行法師
08/03/30 00:22:47 5Bqw1qF9
そもそも５０万のモノを数人に売れる能力があれば
シストレの収益なんて屁だよねｗ
722:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 02:21:32 9bPMWVuv
>>685
>>693
見れるわけが無い。見れるのは全ての画面情報のみで
ロジックが見れるわけではない。また、それを証券会社の社員風情が見ても意味が分からない。
それは、ツール提供している開発屋が次回バージョンアップに向けたバグ潰しで利用するだけ。
例えお前が１０万円を５億円にしても、ロジックはバレないから安心しろ。
723:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 09:01:03 oNsEP6tx
マネックスじゃなくてトレイダーズだった。
「運用者のロジック見れるね」と社員に聞いたら、否定しなかった。
724:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 09:08:52 oNsEP6tx
しつこく聞いたら、
「見ようと思えば見れる」
と開き直った。
725:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 09:17:39 oNsEP6tx
トレードスタジアム＝証券会社のコンピュータ
トレードシグナル＝自分のPC
726:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 11:14:49 Is8CIafj
おれもトレイダーズの社員になりたい！
727:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 11:23:12 O3acVpiW
俺は社員じゃなくて外注でいいからシステムの管理者になりたい。
なんて書くとマジレスっぽくなるな。
証券会社の社員って取引禁止とかなかったっけ？
728:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 11:24:32 Qr2t2QIw
>>723
>>726
虚偽の書き込みするのはやめとけ
729:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 11:31:27 xZkaazSg
ロジックが筒抜けにならなくても、1社で目だってパフォーマンスよければ普通に売買履歴を検証されそうだな
730:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 11:37:10 O3acVpiW
>>729
それいいね。
システム管理者だったら、特定の口座の注文と同じ注文を自動的に出すようにすればＯＫだもんね。
731:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 11:37:35 Qr2t2QIw
>>727
参照している全ての画面情報｛参照画面の種類（名前）、チャートの種類、設定、足のタイムスケール、
使用指標名及びその各パラメータ（名前及び数値）、使用ロジック名及び各パラメータ（名前及び数値）など｝は、
１つの画面情報ファイルとしてローカルに保存され、これは次回の接続時か切断前に自動アップロードされる仕組みだろうが、
ロジックや指標ファイルそのものがアップロードされる機能は実装されてない。
732:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 12:16:46 CLi7Kqw6
>>727
証券会社の社員は取引禁止だね。
でも、自分名義の口座じゃなければできると思うよ。
733:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 15:28:14 nRjx08IN
３年前だったか
初めて機能するシステムを発見した喜びは今でも忘れはしない。
今はもっと優れたものを運用しているが、この喜びを超えることはない。
734:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 17:00:34 zLfsYPoi
ロスカットもなく、取引なしの日を導入したシステムを作りました。ラージ計算で8年間で９００万の利益になります。
しかし、これでは実運用できないので、さらにフィルターを増やそうと思います。
この場合、下記のどちらのほうにフィルターを付けるべきでしょうか？
一つは、取引なしの日をさらに増やすようにフィルターを付け加える。
もう一つは、現在取引なしになっている日をフィルターを付け加えることにより、取引する日に変える方法。
どちらの方が良いのでしょうか？
735:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 17:14:22 Y8L7Yos9
>734
目的がよく分からん。
フィルターが目的になってないか？
目的に合った手段を講じろ。
736:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 17:31:08 oNsEP6tx
>>734
その前にロスカットしたら。
737:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 17:31:46 zLfsYPoi
>>735
いえ。目的はシステムの成績を上げることです。
そのための手段として、フィルターを如何につけるべきかを教えていただきたいのです。
738:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 17:39:01 oNsEP6tx
フィルターの意味を考えてみたら。
739:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 17:47:35 ZSIBM551
ドローダウンの少ないロジックほど高性能と言っていいんだよ
740:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 18:26:53 PfaoET8/
>737
「システムの成績」 具体的には？
それが決まっているのなら、あとは自分で試行錯誤するだけでは？