08/03/24 11:58:07 gKMceEvc
>>596
どっちでも良いよ。
601:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 13:29:29 SGsVdPgP
>>596
そんなことないよ
602:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 18:39:52 JpEizqXU
寄り引けシステムをされている方、私は、寄りで注文すると、ほぼ９割の確率で20円程度は反対方向に動くので、いつも、始値から２０円離れたところで指値をしています。これだと、約定さえすれば、損は小さく、利益は大きくできます。
たった２０円ですが、あなどれないと思います。 実際にこういう手法を取られている方っていますか？
始値からいくら離れたところで指値をするか、明確な基準を持っている方いますか？
もし、いましたら、指値をとる値幅の算出方法を教えてください。
603:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 18:54:36 T2DnYofs
志村ー
ちょっと視点変えろ
604:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 19:42:23 UPJMYTGP
>>602
それって寄り引けシステムと関係あるの？
605:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 21:27:23 gKMceEvc
未だに寄り引けシステムを継続しているとはたいしたもんだね。
俺は全部やめたよ。
やめたっつーか、全部ＭＤＤを当初スペックより５００～１０００以上更新して運用停止になった。
606:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 21:32:18 K16dbZXB
>>602
要するに、20円高い指値が売りエントリーで、20円低いエントリーが買いエントリーということですか。
これなら、何回か、10年間程度のﾊﾞｯｸﾃｽﾄを以前したが、ばらつきも増え、パフォーマンスも悪くなるので、よくない。
それともなにか別な方法があるのですか。
607:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 23:03:39 JpEizqXU
もちろん２０円にする必要はありません。50円でもいいと思いますよ。
でも、どこか利益になるラインがあるはずなんです。
現に私は寄り引けシステムに始値にプラスマイナスで指値をし、ある程度の利益は得ています。
米国ダウの値動きによって、直感的にいくらくらいまで反対方向に動くのか分かったりしませんか？
608:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 23:08:10 OIZsL5qX
>>602
それで成績があがりましたか？
検証してないでしょう
609:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 23:34:21 AizfiTr8
儲かったときの記憶はよく残り、損したときの記憶はすぐ忘れる
勝率が50％でも、儲かってる気になるもんだよ
610:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 23:42:01 64bTSeD6
ドル円、100円を超えた。
最近はFXのほうが面白いと思うのだが。
（株先が負けてる訳じゃないよ、ちゃんと運用で利益だしてるし）
611:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 23:52:38 64bTSeD6
藤圭子の「夢は夜ひらく」って知ってるか？
為替は日本時間の夜動くんだよ。
昼は225先物のシストレで、夜はFXのシストレだ。
（年齢がばれるなぁ）
612:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/25 00:33:51 qmhhsAXu
>>602
10年間で株先のﾃﾞｰﾀを使って、エクセルで再度確認したが、パフォーマンスは落ちます。
50円にすると、よりいっそう下がります。
私の検証では、0円、つまり寄付き値で入るのが一番いいようだが。
また0円に近づくほど、パフォーマンスはよくなる。
私の検証が間違っているのだろうか。
一度、エクセルで検証してみてください。
613:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/25 00:35:40 THBYLEe4
>>611
藤圭子の娘が歌手やってるって知ってますか？
614:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/25 00:38:42 DPAewTUl
今年の、始値から高値or安値+-20以内の日
左から日付、始値、高値、安値、終値、始値から高値or安値+-20以内、始値→終値
1/11 14480 14490 14100 14170 +10 -310
1/25 13320 13670 13300 13660 -20 +340
1/31 13140 13640 13130 13550 -10 +410
2/20 13730 13740 13280 13300 +10 -430
2/21 13500 13790 13490 13690 -10 +190
2/25 13620 13980 13610 13890 -10 +270
2/26 14090 14100 13800 13920 +10 -170
3/3 13160 13180 12990 12990 +20 -170
3/11 12360 12680 12340 12620 -20 +260
3/12 13130 13140 12790 12890 +10 -240
3/17 11990 12010 11610 11750 +20 -240
3/19 12390 12410 12060 12270 +20 -120
3/24 12380 12520 12360 12410 -20 +30
始値から高値or安値+-10の時は約定しませんし
始値から高値or安値+-20の時は+-20で指値入れても
約定するか分かりませんよね
しかも+-20以内の日は値幅が大きい日が多い
一ヶ月取引するのは約21日
一日20円削っても、420円－約定しなかった日Ｘ20円
サインと逆行った時は損ですし
サインどおりで約定しなかった時はどうでしょう？
始値から50円以上行かれてから注文入れられますか？
約定しなかった日は丸々取りこぼしです
ＣＭＥと始値を比べたり、ＮＹダウを取り入れて
寄り成りと+-20を変えたら違ってくるでしょうが・・・
615:裁量執行法師
08/03/25 05:06:17 pKltnoez
指値してたったその程度の差を取りにいくのは
ベクトル的に損に決まってるだろーが
616:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/25 09:05:06 ZbXpCbz7
藤圭子の本名はたしか宇多田純子っていうんだったなあ。
山本リンダの「どうにもとまらない」って知ってるか？
あれは相場格言だと思うんだが。
ついでに「がんばれベアーズ」！
617:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/25 16:17:22 moZP/FkT
>616
はしゃぐな。
618:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/25 16:54:17 Q7X1QMNV
為替のスプレッドでかすぎる
あんなのかてねーよ
619:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 01:41:47 pq+NZ/HQ
ようやくシステムが完成しました。
評価お願いします。
▼自己資金500万で1回あたり2%のリスクの時
検証期間88-08の4814日
取引回数4814回
勝率47.3%
PF1.24
シャープレシオ（総損益/MDD）12.9
損益レシオ1.46
総損益37,510万円
MDD2,897万円
1日平均損益7.79万円
です。
年次ベースでプラスマイナス０円の年が1回ありました。
それ以外はプラスになってます。
気になるのは損切りの値を少しでも、上げたり下げたりするとパフォーマンスが落ちることです。これはカーブフィッティングしてる可能性があることを意味してるのでしょうか？
ご指導よろしくお願いします。
620:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 09:24:53 3FxWqEGK
>>619
カーブフィッティングの可能性大です
パラメーターの多少の変動に大きく成績が左右されるシステムは怪しいです
621:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 09:25:15 AV0zd3ia
>619
フォワードテストしろ。
以上。
622:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 10:00:23 pq+NZ/HQ
>>620
もう少し色々調べて改良してみます。
>>621
ラジャ！、今年は行ってから凄い収益率になってきて、
損益曲線もグンと上向いてるからフォワードテストしていくと突入したい衝動にかられれますが、もう少し我慢して様子みてみます。
623:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 10:07:34 hUXky89s
>>619
2000年以降のパフォーマンスは落ちてない？
624:619
08/03/26 10:15:02 pq+NZ/HQ
年度別合計損益は、
1989年 3,551 万円
1990年 2,107 万円
1991年 2,553 万円
1992年 2,608 万円
1993年 8,860 万円
1994年 1,977 万円
1995年 3,578 万円
1996年 4,662 万円
1997年 7,123 万円
1998年 2,519 万円
1999年 -80万円
2000年 2,552 万円
2001年 1,880 万円
2002年 1,659 万円
2003年 499万円
2004年 2,456 万円
2005年 1,531 万円
2006年 -1,172万円
2007年 962万円
2008年 3,192 万円
こんな感じです。
625:619
08/03/26 10:24:07 pq+NZ/HQ
確かに損益曲線みると、2000年以降のパフォーマンスは落ちてますね。
何故なんでしょうか？
626:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 10:32:10 9VyjQEyz
カーブフィットしてるかしてないかという以前に、
俺だったら2006年の-1172万に耐えられないな。
そんな俺が今フォワードテストしているシステムはMDD300円程度にしてる。
いや、もう、この半年程の間にMDD500円とか1000円のシステムが
軒並み2000円ぐらい逝ってしまって種が殆どなくなってしまったから、
超が３つも４つもつくぐらい安全に振って作ってみた。
それでも年に3000円ぐらいは取れる予定。
627:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 10:33:29 9VyjQEyz
つか、自己資金500万のシステムでMDD2897万っていうのは無理があるんじゃないか？
628:619
08/03/26 10:41:05 pq+NZ/HQ
>>626さん、どうもです。
おっしゃる通りですね。
何か損切りがうまく機能してくれなくて、何を基準にしたらいいのか手は出し尽くした感もあって行き詰まってます。。
しかし何で2000年あたりからパフォーマンスが落ちるのか理由があるんでしょうか？
たまたま地合いがそうだったのか、このころからシストレやる人が増えて単純なシステムが機能しなくなったとかあるんですかね？
629:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 10:43:07 rGpHwGkt
>>625
2000年頃から、そのアイデアに近似したシステムを用いている奴が増えてきたんじゃないの。
630:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 10:49:27 rGpHwGkt
インターネットも普及し、一般人もどんどん賢くなってきて、
昔と違って今は儲けることが難しくなっているよ。
市場は常に変化しているけど、今の変化のスピードは速いね。
631:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 10:53:27 utM6xgoR
2000年あたりって、日経平均の対象の大幅入れ替えとかなかったっけ？
632:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 10:54:49 9VyjQEyz
年代によって価格帯や相場の強弱が違うからじゃないの？
それに最近はザラ場の値動きや寄りのＧＤ／ＧＵが
システムを狙い打ちにしてるんじゃないかというような感じもあるし。
ただ、一度考えたシステムを改良していくよりは、
見切りをつけて違うシステムを考える方が良いと思うよ。
損切りについては、（あくまで今の俺の考えだけど）、
損切りを考えずにシステムを作ってあとから損切りを追加すると、
システムを信頼できなくなってしまうから、
システムを設計する最初の段階である程度の範囲を想定しておくと良いと思うよ。
例えば１００円なら１００円って最初に決めておいて、
ある程度システムが完成の域に達してから、
例えば前日値幅で±３０円するとかの調整をすれば良いんじゃないかな。
633:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 11:02:48 ZiTh/Uwd
623です。
ちょっとこれだと使えないかなって感じです。
2000年以前のシステムはなにをやっても結構簡単に機能するので、
私は2000年以降に限ってしか検証していません。
以前はボラティリティが大きくレンドは解りやすかったと思います。
634:619
08/03/26 11:05:22 pq+NZ/HQ
見切りかぁ～、ここまで来るのに我ながら苦労してきたんだけど・・
まぁＥｘｃｅｌの練習だったと思って心機一転、新しいストラテジー構築するか。
でもアイデアが無いw
また色々教えてください。
シストレ専業目指して頑張ります！！
635:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 11:10:56 9VyjQEyz
Excelでシステム作るのはやめた方が良いと思うよ。
あまり良いソフトとは言えないけど、トレイダーズのTradeStadiumとかを使う方が良いと思う。
(お金があるならひまわりのTradeSignalにすれば良いんだけど)。
636:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 11:12:49 9VyjQEyz
アイデアは他所から取ってくる。
↓のスレのアイデアだって、試してみる価値はあると思う。（俺は試してないけど）。
ｽﾚﾘﾝｸ(deal板)
でも、２分足とかだとExcelでは無理だと思う。
637:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 11:14:08 6BO5c4eH
>>635
＞Excelでシステム作るのはやめた方が良いと思うよ。
Excelで作るとなんか問題あるの？
638:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 11:23:19 ZiTh/Uwd
623です。
以前に比べて市場は効率化していると思います。
理由は情報がたくさんあることです。
特にインターネットの発達によりところは大きいと思います。
ところが、サブプライム問題もあり、今年は非効率に動いた人が多いのではないかと。
市場は効率化される可能性は大きいので、どんなシステムでもパフォーマンスはお落ちていくことを前提にシステムを作らないとね。
639:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 11:26:55 9VyjQEyz
>>637
Excelだと5分足とか15分足とかでシステム作るの大変じゃない。
寄り引けだって、TradeSignalとかTradeStadiumで5分足とか15分足とかで作るほうが良いと思うよ。
640:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 11:32:05 iBQSHDWn
>>639
TradeStadiumで、例えば
前々日の高値ー安値 < 前日高値-安値
なら売り、そうでなければ買い
みたいなルールも設定できますか？
641:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 11:37:11 9VyjQEyz
もちろんできる。
642:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 12:08:00 ZiTh/Uwd
本当に機能するシステムがひとつあればそれだけで食っていける。
その間にまた新しいシステムを考えればいいんだからね。
最初のひとつが難産だ。おいらは３年ぐらいかかったかなぁ。
いろんな検証をしたが、けっこう近くにあったのを見逃していた。
今思えば、なんて遠回りをしたんだっていう感じ。
643:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 12:11:33 lZUyIht0
TradeSignalは、NYﾀﾞｳなどの海外指標を参照できるのですが、ドル円など為替が取り込めないのが難点です。
TradeStationなのですが、確かＩＢ証券で口座を開いたら、円建てで株先のトレードが可能ときいています。
TradeStationは為替の情報も取り込めるのでしょうか。
644:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 13:03:55 9VyjQEyz
為替の情報を見て日経のシステムトレードするぐらいなら、ＦＸすれば良いんじゃないかな。
俺も色んなシステムにトライしたけど、対象銘柄の株価だけ見てれば十分と思うようになった。
ザラ場の値動きと指標の関連性をうまく抽出できれば、株価だけで勝てるシステムを作れると思う。
寄り引けで同じことをしようとしても難しいけど。
今俺が期待しているシステムは、毎日ザラ場の値動きを見ながら考えた。
週足、日足、時間足、１５分足、５分足、分足それぞれに色んな指標を並べて表示して
怪我しない程度に取引しながら、とにかく毎日９時から１９時まで値動きを３ヶ月見続けたよ。
これはいけるかもって思ったら、それでシステム組んでみて、１～２週間それでにらめっこ。
今も、チャートに指標を十数種類表示しながら値動きを見ている。
指標は基本的にはMACD、DMI/ADX、RSI、BB、Parabolicといったよくある指標だけど、
今のところ、そういった指標で十分だと思ってる。
645:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 13:49:25 gtuaoHIQ
同意
ＦＸはデータの連続性があるからね。
646:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 14:43:43 gtuaoHIQ
225先物システム、今日も見送り、最近サインが出ない！
647:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 17:38:29 VOFm8awT
>>619
2%のリスクで、1.5%の損益なら上出来ではないか？
と思うが、
市場はどこ？株？先物？
株なら単一銘柄？全銘柄スクリーニング？それとも貸借銘柄のみ？東証1部のみ？
毎度思うけど、システム結果出す時に、きちんと書いてほしい。
判断のしようがない。
648:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 17:40:38 VOFm8awT
ここ株板 じゃなかったorz
失礼しました。
>>642
＞本当に機能するシステムがひとつあればそれだけで食っていける。
ひとつじゃ食っていけないよ
649:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 18:06:40 pZZ70EyX
>>644
リーマントレーダーなので、場中のトレードはTradeSignalなどの自動売買でしかできないのですが、教えていただきたいのです。
週足、日足、時間足、１５分足、５分足、分足それぞれに共通の指標を使うのですか。
これらの異なる時間単位で、仮にMACDがすべて買いサインを出した場合、強気でいくということでしょうか。
また、この場合、それぞれの足での変数は、ある期間で最適化したものを、それぞれ使われるのでしょうか。
つまり、同一の指標としてMACDを使うにしても、足ごとに異なった変数を使われるのでしょうか。
650:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 19:54:44 9VyjQEyz
>>649
もちろんそれぞれのチャートに応じて異なる指標とパラメータを使ってる。
今のところ、俺の作ってるシステムはひとつのシステムはひとつのチャートしか見ていない。
例えば５分足用のシステムは５分足でしか機能しない。
一方、１つのチャートに同じ指標でもパラメータを変えて複数表示したりもしている。
こうやって色んな指標を見ていると、値動きと指標の間の癖がなんとなくわかってくる。
サラリーマンでも、例えばザラ場の５分足をベースにシステムを作って自動発注させておけば、
それなりに堅実に値幅を取ることはできるんじゃないかな。
でも、ザラ場を見れないのはシステムを考える上でかなりのハンデだと思う。
ザラ場でリアルタイムに株価と指標を見るのと、終わってから静的なチャートとしてみるのでは
得れるものが全然違う（と思う）。（ザラ場で見るのは必須じゃないけど）。
651:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 20:05:53 9VyjQEyz
ザラ場でみないなら複数のチャートを出さなくても良いと思うよ。
ただ、複数の時間単位のチャートを同時に見ていると、
自分に適した時間軸や、各指標に適した時間軸がよくわかると思う。
652:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 20:26:36 QTo56J7Q
複数システムへの分散がリスク回避になるのはなぜか？下記の疑問があります。
① 一方のシステムで利益を出しても、一方が損失をだしていれば、利益
はわずかになるのではないか。最悪の場合プラスマイナス０というケースも起こ
り得るのではないか。
② 逆に、単一で運用する予定だったシステムAがドローダウンが30万円で
あったところ、複数システム分散によりシステムBがドローダウンが50万円だった
とすれば、本来60万円のドローであったのに80万円のドローとなってしまう。これで、
本当にリスク回避として作用するのか？
③ 単純なロジックのシステムを複数運用するというが、単純なシステムを複数
運用すれば、実質的には複雑なシステムを単体で運用するのことになってしまうのでは
ないか？
ポートフォリオを組んでシステム分散することが大事だと言いますが、上記の三つの疑問
があります。私の考え方が間違っていると思うのですが、なぜ違うのか、どこが間違って
いるのかを教えていただき、複数システムへの分散が有効に作用する理由、流れについて
教えてくださいませんか？
653:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 20:28:15 9VyjQEyz
あと、複数のチャートだしてると、例えば５分足だけみてたら何でこういう値動きになったのかわからない時でも
時間足だとキチンと説明できる時とかもある。
（常に時間足が正しいとかいうことでなくて、単なる例としてあげただけね）。
654:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 21:11:24 9VyjQEyz
>>652
分散が良いという見解と、分散は不要という見解がある。どちらももっともらしい理由で説明されている。
運用対象が同じであればリスク分散にはならないという見解もある。
例えば日経先物のシステムと、競馬システムの分散投資ならリスク分散になるはずだけど、
日経先物のシステムとＦＸのシステムだとそれほど分散してないということ。
俺は昔は分散推進派だったけど、今は分散する必要はないと思ってる。
652が自分で考えた結果として、分散する必要がないと考えるなら、それでよいと思う。
655:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 21:30:10 4IrPYd3D
銘柄を分散して運用するのはリスクを減らすだけじゃなくて、
利益を爆発的に増やすこともできるからいいと思うよ。
秘訣は複数商品に分散とリバランスね。
同じシステムで複数の銘柄取引できるなら、
それだけシステムの信頼性が高い証拠だから、
単一銘柄バックテストしたりフォワードテストするよりも、
複数銘柄で同じパラメーターで機能するしっかりしたシステム作るといいと思う。
656:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 22:40:17 kg4Y8put
>>652
システムAとBが期待される利益、リスクとも甲乙つけがたい場合、どちらか一方を選ぶよりは、
２つを併用したほうがリスクが低くなります。
リスクが低くなるのに、期待される利益は合計なので有利です。
①負けシステムを選んでしまった場合はマイナスですから、０のほうがマシです。
将来どちらが勝つかわからないなら、一方に２賭けるよりは両方に１ずつ賭けた
ほうが最悪の結果にはなりにくいです。
②システムA、Bのどちらか一方に２賭けると、ドローダウンは２倍の60万、100万になりますから、
80万のドローダウンなら、システムBに２賭けてしまった場合よりはマシです。
③合成システムが複雑だとしても、それでリスクが高まらないなら問題ないと思います。
657:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 23:12:09 9VyjQEyz
>>656
その考え方は、一見正しいように見てて正しくないのではないでしょうか？
果たして２つのシステムを併用することでリスクが減少するでしょうか？
リスクが高い方のシステムを基準に考えるとリスクが減少するかもしれませんが、
リスクが低いほうのシステムを基準に考えるとリスクは増加するのではないですか？
例えば、システムＡとシステムＢに１：１の比率で投資する方がＭＤＤが低くなると書いてますが、
２：０で投資した場合のＭＤＤは６０万なので、分散投資の方がＭＤＤが高くなります。
また、期待される利益は合計でしょうか？違いますよね。
単純に１：１で分散した場合、それぞれ単体で期待される利益の半分の合計です。
悪いシステムにも分散して投資するより、良いシステムに集中する方が良いのではないですか？
手元にあるラリー・ウィリアムズの「投資で儲ける法」の３７７～３７８ページのあたりにこう書いてあります。
「ポートフォリオ全体のリスクは１商品のリスクを決して下回らない」
「２種あるいは３種以上の商品を取り混ぜること自体ほとんど根拠がない」
これらの数学的根拠はFred Gehmという人の受け売りのようですが、
実際に複数システムを運用してみると、分散投資するよりは
良いシステムに重点投資する方が良いと思います。
658:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 23:17:56 kg4Y8put
>>657
どのシステムが将来良い結果を出すかわからないことを前提としています。
将来良い結果を出すシステムがどれかわかってるなら、それに集中投資するのが
良いに決まってます。
＞単純に１：１で分散した場合、それぞれ単体で期待される利益の半分の合計です。
１＋１に分散して合計が２で書いたつもりです。合計が１なら勿論0.5+0.5です。
659:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 23:18:06 QmzP5Yz2
>>657
シャープレシオは確実に改善する
660:取れん怒信者 ◆Trend/cgZY
08/03/26 23:21:30 FKQJElgj
良いシステムと悪いシステムが明らかに分けられるなら
良いシステムに従って、悪いシステムの逆を張るのが
最も賢いリスク低減方法だよ。
661:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 23:27:30 9VyjQEyz
>>658
どのシステムが良いかわからないから分散する、というのは重要ですね。
>>652は分散することが良いことなのでですか？という質問だと思うので、
652のシステムＡとシステムＢのようにシステム間で優劣が付いている場合についてはどうですか？
システムＡとシステムＡ’というスペックが同等のシステムの間で分散することは価値があるかもしれませんが、
システムＡとシステムＢの間では分散する価値がないのではないですか？
なんでもかんでも分散が良いっていうものではないですよね。
#システムがスペック通りかどうかという議論が別にあるわけですが。
（もうすぐ寝ますね）。
662:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 23:42:24 QTo56J7Q
652です。
>>661
私の例は、あくまでも結果論としてシステムAの方がよかったということです。
将来のことは分からないので確かに、>>658さんのおっしゃる通りなのかなと思います。
>>658
それでは、過去の結果において、PF1.6のシステムAとPF1.2のシステムBがあるとします。
明らかに過去において成績が格段に違いますが、この場合でも将来に向けての運用としては、システムAとシステムBに分散したほうが良いのでしょうか？
663:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 23:47:26 S46NXyVW
>>661
分散するのは最悪の事態を避ける為くらいの認識でいい
未来も同等に機能する保障はないし、
テストでA>Bでも、実運用でB>Aの事態になることは起こり得る
つっても、俺もシステム１本で３年やってるからアンタの言いたいことはまぁ解る
ある程度やってみて実績が期待出来れば、改めて分散する必要はないと思う
優秀なシステムなら並の分散を凌駕するのは間違いないが、
潜在リスクが無くなるわけではないので注意
664:663
08/03/26 23:53:20 S46NXyVW
アンカーミス
>>652かな
ごちゃごちゃでわからんｗ
665:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 00:17:48 zyXgYNWv
>>661
>>662
私の場合はバックテスト結果で組み入れるシステムと割り当て枚数を選んでいます。
成績が格段に違う場合は、組み入れないほうが良い場合があります。
良く言われていることですが、相関が低いシステムに分散すれば安定しますし、
相関が高いシステムなら分散しても効果が低いので、使わないことがあります。
実運用ではバックテスト通りになりませんから、最も自信のあるシステムに
投資するのも良いかもしれませんね。
666:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 01:45:55 5GY4ouIZ
システム分散しなくても、
同じシステムを複数の銘柄で運用すればいいよ。
分散はリスクを減らすだけじゃなくて、利益も増やすことができるから、
相関の高くない銘柄に分散して投資するのがコツだよ。
667:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 04:19:27 TaDJGOS7
>>666同じこと書かなくても
>>655
668:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 09:04:19 KcuGS9im
資金が豊富なら必然的に分散するよ。
貧乏人はハイパフォーマンスのシステムに一点集中が良いかと。
あとは運！
669:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 10:07:20 uFBtjcly
>>663
分散しても最悪の事態は起きるからなぁ。
実績のあった100万円のシステムでも最悪の事態は起きたしな。
どうせ最悪の事態が起きるんだったら、分散してなかった方が傷が小さかっただろうと思う。
分散してると悪い時期がずれるから、個々のシステムを見切るタイミングが遅れてしまったな。
お前らはこんなヘマなことはしてないんだろうけど。
670:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 11:52:10 oGzOckVV
俺は
分散思考→単銘柄思考→分散思考
と一週したな
前に株のみで分散してたけど、これが一番の失敗だった。
30銘柄ぐらいに100～300万円ずつ分散して、大丈夫だろうと思ったら、
暴落で9割の銘柄が下げて、信用取引だったのであわてて全部損切り。
それまで順調に設けていたのに、数日で半分の資産が吹きとんだｗ
ただ「分散はいい」と思って>>666のように株の銘柄でやると危険です
まあ、分散もそうだけど、マネーマネジメントも必要ということです。
671:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 11:55:32 oGzOckVV
>>670で言いたいのは2点
・相関性の高い（株なら日経平均と同じように動く銘柄）銘柄は分散にならない
・それ以前にマネーマネジメントは重要
証拠金足りなくなったらシステムトレードどころではない
おれの場合は、新興と一部や二部ばらばらに分散したのに
暴落来たらみんな同じ方向に動いたという orz
システム上では耐えられても、実際には耐えられないシステムだったわけだ
672:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 12:58:49 Mj0ZINGc
相関性をどう評価するかが鍵になるな。
単純に値動きだけで判定する手もあるが、ある条件に対する反応という点で相関性を判定するのも、
システムを構築する上では必要になることがある。
673:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 12:58:52 ReXM7yly
分散して合計サイズが増えたらリスクが高まるのは当然。
分散しても合計サイズが同じでなければ話が合わないよ。
674:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 13:24:50 BJ5eu4dS
100億円の資金なら分散しかないだろう。
675:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 16:03:40 TaDJGOS7
インパクトを与えない資金量という前提に決まってるだろ
676:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 19:34:49 KcuGS9im
分散できるだけの資金が無い。
677:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 21:10:52 D8XVgCJT
ラージ一枚で運用するなら、ミニ１０枚を分散させたほうがいいと思う。
678:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 09:12:03 3etK/kWY
トレードシグナルで、5分足で、テクニカルとしてMACDで、利確30円、ロス40円で、日経ミニで検証すると、
過去三ヶ月ぐらいなら、最適化されたものがでてくる。
これを仮に、2008年11月から、2月15日までバックテストをし、最適化して、変数を出して、この変数を使って、
2月18日から現在までテストしても変数次第で天国と地獄という結果になるが、実際にテクニカルだけで、
利益が取れると思われますか。
679:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 09:31:31 ljwReKKs
一度や二度はともかく利益を取り続けることは絶対に無理と
いえます。
680:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 09:47:51 H3i6jJHu
30円順方向に行ったとしても、利確の指値が約定してるとはかぎらない
681:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 10:02:42 AdVTQO2t
ザラバシステムはエントリとエグジット両方で滑るんだから、
それを割り引いて考えないと駄目よん
確実に負けるシステムを走らす愚は避けよう
682:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 10:30:27 lHGAScwo
>>678
ザラ場の値動きは2007年1-3月、4-6月、7-9月、10-12月それぞれ全然違う。
4-6月と7-9月は両極端だから、両方で良い成績が残せるようならかなり良いと思う。
俺もMACD（とDMI）でシステム作っていまリアルのテスト中だけど、結構いけてる。
指値については、実際の指値より５円ずらしたつもりで検証している。
利確３０円なら３５円でシミュレーションしてる。
刺さらなかったら利益機会が無くなっただけと考えてエントリーの指値はずらしてないが、
こっちもずらした方がよいのかどうかはよく悩んでる。
683:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 11:34:45 QXdf0FJk
MACDはSMAより少し早くしただけで、基本的には変わらないのでは？
ザラ場とはいえ、一般的に知られている指標で勝てるとしたら、みんなもっと稼いでいると思う。
684:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 11:40:08 QXdf0FJk
と、書いたが工夫しだいで勝てる場合もあるとおもうが。。
どちらかというと、知れれていない指標の中には使えるものがあると思う。
685:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 11:49:48 QXdf0FJk
マネックスの社員が一番有利。
マネックスの社員はトレードスタジアム運用者のロジック見れるしね。
勝っている人のは覗かれてるよ。
686:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 11:52:07 bpvvens4
トレードシグナルは、指値によるエントリーはなく、すべて成行ですねので、約定、決済は必ず執行されます。
したがって、スリッページを除けばバックテストとまったく同じです。
二ヶ月間、稼動させて、といっても5分などと短い足では取引していませんが、
スリッページは1ﾃｨｯｸだけです。ミニなら5円だけです。有利なときもありましたから、5円以下です。
MACDなど未来の適切な変数を知ることは神のみぞしるという範疇のもので、
やはり現実の相場を見ないと利益を取れるシステムはできないと思います。
そこで、テクニカル以外に、見る指標としてどのようなものを取り入れておられるでしょうか。
何かないでしょうか。
687:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 11:58:20 U1CI506c
移動平均系はどれも似たりよったり
688:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 12:03:36 QXdf0FJk
トレードシグナルは自分のパソコンに置くから安心ね。
689:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 12:16:24 QXdf0FJk
一般的指標をいじくりまわすだったら、FXの方が可能性あると思うんだが。
690:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 13:02:40 +M7s+mm/
なにかのセミナーで、
「有名なシステムは、ほとんどがチャネルブレークアウトをベースにしている」
って言ってたけど。
単純に、TradeSignalでチャネルブレークアウト検証しても儲けが少ない。
エントリーはいいとしても、手仕舞いはどうするか。
しかし、TradeSignal、10万本の足でも、普通に動くね。
感心したけど、２万円/月は躊躇する。
691:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 13:04:06 +M7s+mm/
自分の事だけど、なんかセコイ心理だよね。
１日で２万円損しても、なんとも思わないのに。
692:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 13:43:03 fvUAZmig
ひまわりに一銭たりとも（ｒｙ
693:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 14:25:49 mG2X1VM2
トレスタはマネックソじゃないだろ
社員がロジック見れるってのはホントだろうな
常にデータの双方向通信はしてるわけだし
ま、そもそもトレスタなんて自由度の低いものは使わないが
694:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 14:57:13 iT2Jgq6l
TOPIX先物のつなぎ足で2004年、2005年、2006年の1分足データを入手可能なところは無いでしょうか。
日経先物は持っているのですが。
695:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 16:26:55 mX3wpA0B
>>694
折れの知ってるとこ有料だ・・・
無料のとこあったら折れも知りたい。
696:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 18:02:19 A66KVoCl
>>695
有料のアドレス教えていただけませんか。
697:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 18:08:33 gRrn6hLZ
命も危ない。先物取引業界舞台裏
URLﾘﾝｸ(promotion.yahoo.co.jp)
698:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 18:22:58 mX3wpA0B
>>696
折れの知ってるのはこの2箇所です。
URLﾘﾝｸ(www.kdm.jp)
URLﾘﾝｸ(www.systemvanguard.com)
699:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 18:40:37 A66KVoCl
>>698
どうもありがとうございました。
700:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 01:28:56 cS144h9V
昨日まで、複数システム運用によるリスク分散についていろいろとご意見くださりありがとうございました。
複数システムの運用はやはりリスク分散につながると思いました。
さて複数システムですが、相関性のないシステムでの複数運用ということが前提ですよね。
この「相関性のない」とはどういうことになるのか教えてください。
一般的には、順張りと逆張りによる複数システムならば相関性がないと言えますよね？
一方、寄り引けシステム、オーバーナイトシステム、スイングシステム。これら3つに分散するという場合、これも相関性のないシステムへの分散となるのでしょうか？
有効でしょうか？
701:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 02:20:24 NnEqAxbx
エクセルで、寄り引け、ｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄ、スイングのそれぞれについて、時系列順に累積を取ります。
スイングは検証したことがないのですが、寄り引けとｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄなら検証したことがあります。
CORREL(F101:F300,G101:G300)というようにすれば相関係数が出てきます。
私が使用しているシステムですが、相関係数は、約一年で、0.2ぐらいです。
ＰＦは2ぐらいで、ＤＤは、各自、90万円ぐらいですが、二つ同時走らせると、
利益＝寄り引けの利益＋ｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄの利益 になりますが、
ＤＤは、二つのシステムの総和の180万円ではなく、90万円と変わりません。
ここがやはり分散のいいところでしょうか。
相関係数はﾏｲﾅｽになり、なおかつ双方とも優れていれば理想的でしょうが。
ものが日経先物ということなので、短期間なら相関はマイナスになっても長期ではならないと思います。
702:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 09:44:31 kLCfj5hR
相関が１でない限り分散効果あるけど、
負の相関のほうがより効果が大きい、
システム分散よりも複数の銘柄に投資したほうが、分散効果あるよ。
703:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 13:26:11 Wi4kxDKZ
ここにカキコしている人で勝っている人は何人いる？
704:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 14:01:58 Q9HhqRZY
システムは完成したんだが、投資資金がない・・・
何かいい考えない？
705:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 14:08:55 l/H+25yK
>>704
システムを売る
706:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 14:09:16 wEdoFlDf
>>703
実践に踏み切れない人が来るスレだと思ってる。
707:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 14:11:24 rqFonfOu
mini1枚でやればいい
失敗したってたいした金額じゃないだろ
708:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 16:59:40 Q9HhqRZY
>>705
資金出来るなら売る手もあるかもしれないけど、
何の実績もないし、買う人いなさそう・・・
>>707
miniだと月４万位稼げると思う、資金が増えるまで少し時間かかるか・・・
709:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 17:10:11 wEdoFlDf
>>708
ブログを立ち上げてシグナルを公開する。
↓
勝率が良ければ人が集まる。
↓
２ヶ月くらい勝率が良ければ、有料化しますと言えば会費を取れる。
ってのもありだと思う。
710:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 19:00:03 Q9HhqRZY
利益になる月が７５％位だから、一年に３ヶ月はマイナスだし、
取引履歴見せろて、言われたらお金ないから取引はしてません、
という状態だと買ってくれる人いなさそうだな・・・
mini一枚で取引すると、６８％の日は損益がだいたい、－８０００円～１２００円の間に入るけど、
最悪の場合一日で４００００円位マイナスになる可能性ある。
711:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 19:03:02 Q9HhqRZY
訂正
×－８０００円～１２００円
○－８０００円～１２０００円
712:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 19:10:09 wEdoFlDf
ロスカットなしでは人を呼び込めないと思う。
713:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 19:11:01 PwFEkFTe
つ神田まこと（久保井大輔）
714:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 19:55:11 PXzOl/X0
一定期間儲からなかったら返金すると謳って５０万円位で数人に売る
↓ ↓
自分では運用しないで約束の期間は様子見
↓ ↓
システムが実運用に耐えられることを確認したら自分も実運用を開始する
または実運用に絶えられないことを確認して返金する
て、いうのはどう？
715:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 20:33:01 ITpJAazD
>>714
買った香具師にテストさせるのかｗ
３ヶ月位で元とれなかったら返金すればいいんじゃねｗ
716:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 20:34:21 Q9HhqRZY
>>714
詐欺っぽいことはいやだから、返金保障とかいいかもしれませんね、
売れるかどうかが問題だけど・・・
売るのに投資顧問の資格とか、商取引に関する法律とか必要なのかな？
システムはかなり堅牢だと思うけど、資金調達方法もう少し考えて見ます。
717:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 20:36:50 Q9HhqRZY
>>715
自分も少ない資金でも一緒にトレードして、
ブログにでもリアルタイムで結果を載せたりしたほうが楽しそうかなぁ
718:裁量執行法師
08/03/29 20:37:42 qwF9llft
一定期間儲からなかったら返金すると謳って５０万円位で数人に売る
↓ ↓
自分では運用しないで約束の期間は様子見
↓ ↓
システムが実運用に耐えられることを確認したら自分も実運用を開始する
↓ ↓
自分が実運用を開始した途端に猛烈ドローダウンがはじまり誰よりも先に破綻
719:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 20:44:46 ITpJAazD
>>718
そうゆう可能性もあるなｗ
でも元々システム売って儲けた金なんだから無くなってもいいんじゃね。
720:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/29 23:36:25 CgnUR3yi
一定期間儲からなかったら返金すると謳って５０万円位で数人に売る
↓ ↓
自分では運用しないで約束の期間は様子見
↓ ↓
システムが実運用に耐えられることを確認しても様子見 その間に新しいシステムを作っておく
↓ ↓
その後猛烈ドローダウンがはじまり自分以外皆が破綻
721:裁量執行法師
08/03/30 00:22:47 5Bqw1qF9
そもそも５０万のモノを数人に売れる能力があれば
シストレの収益なんて屁だよねｗ
722:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 02:21:32 9bPMWVuv
>>685
>>693
見れるわけが無い。見れるのは全ての画面情報のみで
ロジックが見れるわけではない。また、それを証券会社の社員風情が見ても意味が分からない。
それは、ツール提供している開発屋が次回バージョンアップに向けたバグ潰しで利用するだけ。
例えお前が１０万円を５億円にしても、ロジックはバレないから安心しろ。
723:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 09:01:03 oNsEP6tx
マネックスじゃなくてトレイダーズだった。
「運用者のロジック見れるね」と社員に聞いたら、否定しなかった。
724:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 09:08:52 oNsEP6tx
しつこく聞いたら、
「見ようと思えば見れる」
と開き直った。
725:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 09:17:39 oNsEP6tx
トレードスタジアム＝証券会社のコンピュータ
トレードシグナル＝自分のPC
726:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 11:14:49 Is8CIafj
おれもトレイダーズの社員になりたい！
727:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 11:23:12 O3acVpiW
俺は社員じゃなくて外注でいいからシステムの管理者になりたい。
なんて書くとマジレスっぽくなるな。
証券会社の社員って取引禁止とかなかったっけ？
728:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 11:24:32 Qr2t2QIw
>>723
>>726
虚偽の書き込みするのはやめとけ
729:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 11:31:27 xZkaazSg
ロジックが筒抜けにならなくても、1社で目だってパフォーマンスよければ普通に売買履歴を検証されそうだな
730:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 11:37:10 O3acVpiW
>>729
それいいね。
システム管理者だったら、特定の口座の注文と同じ注文を自動的に出すようにすればＯＫだもんね。
731:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 11:37:35 Qr2t2QIw
>>727
参照している全ての画面情報｛参照画面の種類（名前）、チャートの種類、設定、足のタイムスケール、
使用指標名及びその各パラメータ（名前及び数値）、使用ロジック名及び各パラメータ（名前及び数値）など｝は、
１つの画面情報ファイルとしてローカルに保存され、これは次回の接続時か切断前に自動アップロードされる仕組みだろうが、
ロジックや指標ファイルそのものがアップロードされる機能は実装されてない。
732:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 12:16:46 CLi7Kqw6
>>727
証券会社の社員は取引禁止だね。
でも、自分名義の口座じゃなければできると思うよ。
733:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 15:28:14 nRjx08IN
３年前だったか
初めて機能するシステムを発見した喜びは今でも忘れはしない。
今はもっと優れたものを運用しているが、この喜びを超えることはない。
734:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 17:00:34 zLfsYPoi
ロスカットもなく、取引なしの日を導入したシステムを作りました。ラージ計算で8年間で９００万の利益になります。
しかし、これでは実運用できないので、さらにフィルターを増やそうと思います。
この場合、下記のどちらのほうにフィルターを付けるべきでしょうか？
一つは、取引なしの日をさらに増やすようにフィルターを付け加える。
もう一つは、現在取引なしになっている日をフィルターを付け加えることにより、取引する日に変える方法。
どちらの方が良いのでしょうか？
735:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 17:14:22 Y8L7Yos9
>734
目的がよく分からん。
フィルターが目的になってないか？
目的に合った手段を講じろ。
736:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 17:31:08 oNsEP6tx
>>734
その前にロスカットしたら。
737:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 17:31:46 zLfsYPoi
>>735
いえ。目的はシステムの成績を上げることです。
そのための手段として、フィルターを如何につけるべきかを教えていただきたいのです。
738:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 17:39:01 oNsEP6tx
フィルターの意味を考えてみたら。
739:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 17:47:35 ZSIBM551
ドローダウンの少ないロジックほど高性能と言っていいんだよ
740:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/30 18:26:53 PfaoET8/
>737
「システムの成績」 具体的には？
それが決まっているのなら、あとは自分で試行錯誤するだけでは？