08/02/23 21:00:31 rPssMKBT
>>353
東証も1年後ぐらいに間違いなく追随する
225もトピックスも24時間取引になるだろ
355:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/23 21:58:11 9S2aK9SU
>>353
>>354
おそらくトピも２４時間になるだろね
寄り引けが使えるのは
株と商品先物だけになる
356:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/23 22:48:40 EA6L2yu3
寄り引けってコンスタントに勝てるの？
ずっとそれで飯食ってる人いる？
バックテストとかじゃなくてマジに儲かってる人
どれくらいいるんだろう。
疑ったり、バカにしてるわけじゃないよ
素朴な疑問
357:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/23 23:09:23 9S2aK9SU
>>356
勝ってるよ
ウップスは未だに使える手法
358:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/23 23:16:20 xB3+OBHz
>>357
それ寄り引けじゃないだろ
359:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/23 23:18:26 LsSVXHq6
今凍傷がシステム組んでて、それは24時間取引も可能なシステムってもう宣言してたからな。
先物は間違いないでしょう。
360:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/23 23:27:33 EA6L2yu3
で、いないって事でいいんでしょ？
いるわけねいよな、所詮バックテストでいろいろいじって見たら
こんなにいい結果出ましたよって、ＰＲして会員に売って儲かった
って話でしょ？。マジで儲かる可能性があるトレ-ドなら真っ先に
外資や証券の自己売買の連中がやってるよな～
361:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/23 23:31:12 l4KcnzfZ
>>360
自己売買の連中は長期のドローダウンで首になるんだから
寄り引けなんてするわけ無いじゃんｗ
ばーか
お前みたいにわざと否定してホントの事聞き出そうとする奴が一番ウザい。
362:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/24 00:31:27 dxB2NRx2
寄り引けって寄りエントリの引けexitのこと？
363:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/24 23:59:52 XhWaPNYr
225から撤退する。
ドイツのFDAX一本にする。
オーストラリアのSPI200も面白い動きをするから加えようかと思ったが
俺の寝る時間が無くなる。
総合課税なのがイタイが板乗りも約定スピード速いし、動きが速いところが俺に会ってる。
364:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/25 12:51:27 ZZ5lEpY3
【日経225先物】寄り引けシステムトレードの終焉【24時間取引化】
URLﾘﾝｸ(jbbs.livedoor.jp)
365:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/25 13:04:57 d1Cd2fsv
24時間取引なんてマジで邪魔だ。
大証に文句言ってやる。
366:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/25 17:09:15 CPKRr0nA
ここのところシステムの調子が悪くてちょっと悩んでるのでよかったら意見下さい
1分、３分、５分とかの分足って重要なんだろうか。
俺のは歩み値拾いながら随時計算入れてるんだけど（重いけど）、チャート的な考え方の方が成績良いのかもとやや落ち込んでます。
367:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/25 18:50:10 iOkPdbxe
主に誰が動かしていて、何を見て売買してるかを考えて見たほうが
いいと思うよ。動きの原点と異なるシステムは一時的に良くても
いずれ役にたたなくなるんじゃない。長期間相場やる気だったら
5年後10年後でも使えるようなシンプルなシステムじゃなきゃ
連敗で嫌になって使わなくなるのがおちだよ
368:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/25 19:43:07 CPKRr0nA
>>367
なるほど、いい考え方ですね。
ちょっと行き詰ってたので足に囚われすぎていたかもしれません。
良いヒントになりました。大変ありがとうございます。
369:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/26 23:39:38 AyWMe6h4
>>367 では、何を見て売買しているのでしょうか？
よくMACDは使えると言う方もいますが、MACDは使えないという方もいます。
さまざまなテクニカル指標がありますが、一概にこれを見ていると断定できるような指標はあるのでしょうか？
370:取れん怒信者 ◆Trend/cgZY
08/02/26 23:58:00 vOhb2n9a
この世界で最も簡単なテクニカル指標は 「高値」 と 「安値」 です。
極めて単純なテクニカル指標ですが、これほど機能するテクニカル指標に
私は出会ったことがありません。
371:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/27 03:02:55 OfQcdkBx
>>370
よく本で見かけるような表現だなｗｗ
で、続きは？
372:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/27 07:20:15 dsyKxd7A
かっこいい表現だ
373:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/27 08:19:50 ezcYLDpP
始値に始まって始値に終わる
374:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/27 11:41:44 033kY+O8
始値で始まって終値で終わる
375:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/27 16:28:14 u6q4QcGo
主に動かしているのは、ディ－ラ－・機関投資家。
この人達が必ず見ていると言われているのが5分足の
一目と移動平均5本線・○○本線。
○○線は個人では知っている人少ないけど有名な線
今日もここで上値抑えられたり、売り仕掛けなどでている。
ヒントはここまで、後は自分で探して。
自分のシステムはこれとは別だが
一目は抵抗線・利食い線として一部裁量で使っている。
2月の成績は今日まで+3240円、ＰＦ6.9、取引回数84回、勝率75％
※MACDは以前はディ－ラが好んで使っていたようですが
最近はあまり聞きませんね。騙しだとわかった時は100円以上
動いていること多々ありますので、自分は使ってません。
376:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/27 16:58:22 qjFdVxum
>>375
○○には数字が入るのでしょうか？
素晴らしい成績ですが、平均的な成績はどのくらいになるのでしょうか？
377:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/27 17:24:15 K35tchE9
前立腺ですね
378:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/27 18:46:19 O1DgL05h
函館本線ですね
379:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/27 19:42:29 0Bl4SWHx
システムトレードを作成する上で、微妙な数字の値動きを捉えるには、やはり統計ソフトのような、難解な数学による解析が必要ではないでしょうか？
以前、そのようなソフトを使っている方と出会いましたが、やはり、完全に手作業で検証している方より、成績は良かったです。
それとも、EXCELにも、ある程度の解析方法があるのでしょうか？
値動きを捉えるのに、手作業ではなく、何らかの計算方法で捉えている方がいましたら、教えてください。
380:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/27 20:26:18 O1DgL05h
>>379
R使えばいいよ
381:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/27 20:50:24 c1FVFXFo
○○本線＝２４本線デス。。。ただし妄信厳禁デス。。。
382:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/28 00:27:38 thl6HgZB
>>380
379です。
Rって何ですか？
383:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/29 05:08:32 s3vr/QEV
>>382
ぐぐれかす
384:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/29 16:10:19 7QAN6Ci5
Rは結構ぐぐりにくいんじゃないか？と思ったが、
案外そうでもなかった。
385:名無しさん＠大変な事がおきました
08/02/29 19:09:38 NSNM5gUg
Rとか＠株とかググりずらい名前つけるのは嫌がらせか？
386:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/01 03:40:14 aggZOCAB
Rの意味は分ったが、実際にエクセルで使いこなせないよね。
387:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/01 18:21:14 aggZOCAB
販売されているシステムについて
やはり、てっとり早いのが販売されているシステムを購入することではないでしょうか？
２ちゃんでは、かなり批判的ですが・・・。
なぜ、このようなロジックにしたのかがきちんと公開されてさえいれば、特に問題はないと、私は思っています。
みなさんはいかが思いますでしょうか？
自分では思いつかないようなロジックであったり、批判されるほど悪くないように思います。
もちろん、それで確実に利益をあげられるわけではありませんが、絶対に負けるとも言い切れない。
むしろ、ほとんどの確率で長期的には勝っていけると思うのですが、いかがでしょうか？
何かのシステムを購入され、現在実運用されている方もいましたら、率直なご意見ください。
388:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/01 20:10:24 xVvi7qWQ
まず人間の心理から考えたほうがいいと思うよ。
他人の作ったシステムはいい所しか書いていない
悪いところはなれべく控えめに書くのが普通だと言う
前提で見たほうがいい、公表利益のの6掛けと言う所かな
販売するために公表する数字だから当たり前の事
本題だが、そのシステムを買って実際に取引した時に
ＭＤＤが発生した時に、いやただの連敗でもいい
どのくらい自分がそのシステムを使い続ける事が出来る
かどうかだ、自分で作ったシステムでも連敗が続けば
ほどんどの人がパラ調整や新たなシステム開発を始める
まして他人が作った物を使い続ける事が出来るかどうか
ＭＤＤを脱出する保障は全く無いし、ＹＯＵの資金が
そこまで耐えられるかどうかも不明、もしどうしても
他人のシステムが良いと言うなら俺が毎朝ここに
無料で書いてあげるよ。勝率は長期でぴったり50％
だけどね。
389:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/01 20:19:17 xVvi7qWQ
システムの名前書くの忘れた、ごめん
最近作ったシステムで名前は
【throw the coin system】だよ。
詳細はブラックボックスなんだけど
長期勝率50％は科学的に証明されている
390:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/01 20:38:59 SeW8rBF4
ｼﾞｬﾝｼﾞｬﾝ
391:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/01 21:10:50 xVvi7qWQ
もしかして人様のお役にたてるなら
システム結果明日→買、明後日→買、明々後日→買
こんなに続くもんだな4回目はまだ投げてないんだが
あっ！！
システムの結果だから、指示どうり買うしかないな
392:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/01 23:52:30 ZgpgjJES
使えるかどうかわかんないから金を捨てることになりそうで買ったことはないが、色々見てみたい
393:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 00:09:44 xoSdpvIh
私はたくさん日経商材を購入しました。しかし、どれも成績はまずまずです。自分で作ろうと思えば3か月はかかると思います。
実際に、成績が証明しています。システムトレードは詐欺のしようがありません。
数値として、証拠が残ってしまいますから。
なので、あとはたくさんあるシステムからどれを使うかです。
よく、自分に合ったシステムを使うことが重要と言いますが、自分に合ったシステムって、何を基準に判断すればいいのですか？
ドローダウンのことですか？総利益ですか？
394:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 00:12:52 GX+CGWa5
>>393
満足できればいいんじゃないの
395:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 00:33:21 Qaw3S5SV
>>393
>実際に、成績が証明しています。システムトレードは詐欺のしようがありません。
>数値として、証拠が残ってしまいますから。
ネタだよね？本気でそんなこと思ってないよね？
396:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 01:08:49 NYuXn/LK
５００万でラージ１枚と考えてましたが、やはり１０００万で１枚にした方がよいのでしょうか・・・
１，２ヶ月のドローダウンなら許容範囲ですが、それ以上連敗し続けて這い上がれないサインのサイトってなんなんでしょうか？
最初からちゃんと作ってない？そういうのに引っかからない方法はありますか、それとも運？
去年あったスーパーストラ＊＊＊とか保田なんとかって人のってそんなにひどかったのでしょうか？
そんなのにあたっちゃったらと思うと怖いっす。は＊は＊システムははいあがれるんだろうか？
一年以上はまずまず成績で続いてるところで充分な資金とれば大丈夫かしら・・まともな配信サイト教えて下さいませんか・・・
397:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 01:24:33 Qaw3S5SV
ネタにマジレスカコワルイとは思いつつ…
>>396
ホントに儲かるなら配信なんてしないで自分で運用してるっちゅーねん。
あのね、システムって作った人も実際に儲かるかはわからないの。
でもそれを有効だと信じて実運用にふみだすの。
だから配信サイトは、自分のシステムに自信がないから…
書いててアホらしくなってきたｗ
398:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 02:00:05 xoSdpvIh
>>395
393です。 マジでそのように思っていますよ。
ロジックでおかしいところがあればすべて発見できます。たとえばロスカットでおかしいところがあればそれは気づきます。
ロジックで数式を誤魔化しているところがないならば、過去の成績は本当なので詐欺ではないでしょう。
もちろん、未来において、確実に儲かるわけではありません。しかし、ある程度有効だとは思っています。
399:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 03:00:45 TPpHlzVW
>>393
自分でシステム作ったことがあれば、そんなことは言えないはず。
ここは作る人のスレ。
詐欺システムなんていくらでも作れる。
素人にはわからないように売っているやつもいれば、
わかるように売っている奴もいる。
わかるように売っている奴には、殺意を覚えたね。
ぴっころとか言うやつ。まじでキチガイだったが
400:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 05:26:47 GJgT3bqk
本当に歪みや優位性があるかってのは
実運用したって分からないってのが本当のところ
正解でも誰かが教えてくれるわけじゃないからな
401:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 05:30:24 mnbzNnzM
オレもシステムは自分で作ってるけど(２２５じゃなく商品先物)、
ホントに儲ってるシステムは１００万つまれても
絶対に教えない。誰にも話さず墓場まで持っていく。
売るとしたら、まあそこそこ儲るかもしれんけど
自分はやらんなーって程度のＢ級システムだろな。
402:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 12:28:33 TPpHlzVW
>>401
自分はB級だと思ってるかも知れんが、それが普通だろう。
ちまたに出ているのは、どれだけでも最適化可能なことを考えると
403:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 14:36:53 xoSdpvIh
本当に歪みや優位性があるかは分らないならば、よくできたシステムなんてこの世に存在しなくなるのではないですか？
たとえば、かなりドローダウンも少ない上に、PFも高いシステムが完成したのに、将来については不安だから実運用しない。ってなことになるんですか？
違いますよね？ だったら何のために苦労してシステム作っているんですか？
ある程度の成績が過去において証明されたなら、皆さん実運用しますよね？
仮にそれが、購入したものであっても、ロジックの数式にインチキさえなければ、それはそれで実運用できるのではと思うのですが・・・。
そう思いません？
404:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 14:51:26 6cBk6b22
>>403
バックテストの成績が良ければ金が増えるというわけでもない
405:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 15:00:38 8qBQPDWi
>>403
まだ言ってんのかいアンタｗ
数字のインチキなしに見た目の良いシステムなんていくらでも出来るんだよ
業者はモノが売れれば客が儲かろうと損しようと知ったこっちゃないわな
引っ掛かるのは浅はかな考えの持ち主だけよ
未来は過去ではないのだからねｗ
406:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 15:03:25 q+Nu6uCD
>>403
思わない
あなたのレスを見ると感じるんだけど、ロジックと統計的な優位性を
混同してるだろ？
407:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 15:05:58 ffOrizfc
手数料スリペを差し引くのはデフォとして、
１．バックテスト結果が直線近似出来る
２．ルールがシンプルで運用に当たり人為ミスが生じる余地が少ない
この２つが満たせれば、バックテスト結果からの外挿は一定期待出来るかと
もちろん、絶対ではないが
408:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 15:16:46 ffOrizfc
某た○4を例に挙げると、そもそも手数料スリペを引いてない。
公開されてるバックテスト結果は１．に該当するが、２．は不明。
こんなものを宣伝するなんて．．．ｗ ってことですよ
409:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 15:29:07 Zf9EFECZ
こんなのもある
URLﾘﾝｸ(nikkeifs.com)
で、会員募集して取引開始後の結果が
URLﾘﾝｸ(nikkeifs.com)
また新しく作り直すってさ。ぷっ！！
良い悪いは自分で考えてくれ、あくまで参考として
410:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 16:59:24 Sf1jSU4x
>>403 >>406
優位性って何？
他のものにまさる性質ってこと？
411:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 17:16:04 IGIcB8ab
仮に良品の商材があったとして、
１．手数料スリペを引いても充分なパフォーマンスを出す
２．ミス頻発しない程度にシンプルである
３．バックテスト結果が直線近似出来る
をクリアしてるくらいのことは売り文句に入れられるはずなんだが、そんな商材見たことない
しかも、商材はユーザーにならない限り手口は知る由もないから、
「おかげで勝ちました」という話しがいくらでも捏造できちゃう
信用したくても信用の根拠とする情報は買わない限り得られない
こんなリスキーな買い物はないですよ
よって、良品商材が存在しそれで稼いだという話しは非常に疑わしいってこってす
412:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 17:23:04 mnbzNnzM
>>403
システム試しに一回作って見ろ。
オレ実際作ってみてバックテストで成績良くても、
実運用で半年間利益が安定して出るシステムは３つに１つ位だ。
それくらいカーブフィッティングは頻繁に起る。
バックテストよくても実運用したとたんに損しだすのは
普通に起り得る。システムが出来上がって３ヶ月は
バーチャトレード(フォワードテスト)で検証すべきだが
有料で売ってるやつは、どうみてもそこまで慎重には作ってない。
413:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 17:48:44 8qBQPDWi
自分で満足なモノが作成できないから商材に走るとも言えるｗ
商材好きの検証ブログみたいのあったけど、
複数運用してて、どれもこれも損失でワロタ
心が折れたのか放置されてる
414:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 18:28:12 xoSdpvIh
では、バックテストの結果も良かったとします。
そこで、これを実運用していくか、あるいはやはり実運用できない、の判断基準は何なのでしょうか？
415:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 18:37:06 IGIcB8ab
>>414
＞私はたくさん日経商材を購入しました。しかし、どれも成績はまずまずです。
こう発言したのを忘れてるのかな？
フォワードテスト（実運用）が順調だから「成績はまずまず」なんだよね
買ったものが使えるのならそれでいいんでね？なんで長々とシステム論を語るのかわからん
そもそも話の発端が「商材が使える」ってｗ 信用出来ないな
416:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 18:42:44 Qaw3S5SV
>>414
とりあえずバックテストの結果をうｐしてみたら？
417:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 19:58:08 5/IeI4jf
見ず知らずの他人が作ったブラックボックスのシステムで売買するくらいだったら投資信託のほうがいいような気がする。
寄り引けのシステムだったらEXCEL+VBAで作れるし、
それが作れないっていうんだったら他人に売買を委ねるよりもまずはEXCEL+VBAの勉強でもしたほうがいいと思う。
418:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 20:10:44 5/IeI4jf
>>393
＞自分で作ろうと思えば3か月はかかると思います。
自分に合ったシステムが欲しいんだったら3か月かけて自作すればいいのに。
3か月で色々得るものもあるだろうし、自分が色々他人から突っ込まれてる理由もわかると思うよ。
その3か月間に買ってきたシステムをそのまま運用して億万長者にでもなりたいっていうんだったら止めないけどｗ
正直、システムの購入に性急な理由がよくわからないなｗ
419:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 20:29:12 9y1Z10Cx
3ヶ月？
おいらは今のシステムになるまで3年かかった？
捨てたシステムは星の数ほどだ。
420:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/02 22:26:33 8SCz+nW4
>>401,417
同感。本当に儲かっているなら人に教えないよ。
おいらも人から聞いたロジックでシステムを組んで、試しにパラメータを少しいじったら
想像以上に利益が出るようになった。（スリッページとか考慮してないけど）
417氏の言うとおり、寄り引けでもロジックを考えながらEXCELで試してみるのが一番だと思う。
421:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/03 17:58:54 ApBp+ibW
優秀なシステムには、「テクニカル指標やダウ変化率など〇％以上なら売りとか買いなど、変数を微調整して最適化してあるかと思います。
しかし、カーブフィッティングなどがある可能性があります。
逆に、二日連続陰線なら次の日に買いから入る、のような変数をあまり使わず、＜や＞の不等号で表せる単純なロジックのほうが、成績はあまり良くなくても、長期的に少しずつ利益を出せるのではと思うのですがいかがでしょうか？
よく、システムは単純な方がいいと言いますよね。そこから、発想してみました。
422:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/03 18:25:06 EjYtFX0K
>>421
いかがでしょうかって…
そんなのわざわざここで聞かなくてもテストしてみりゃいいのに…
423:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/03 18:35:43 5z3dlAC1
>>421って日本語変だし 構わない方がいいよ
424:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/03 19:17:53 k+Dl8Rm5
好きなようにすればいいんじゃないか？
そもそも他人に同意を求めている時点で全くわかちゃいないよ。
相場に向かない人間だ。
やめとくことをおすすめしたい。
425:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/03 22:45:31 eRs7PpQV
質問です。
１２本線、２４本線ってなんのことかわかる人いますか？
移動平均線のこと？
426:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/03 23:23:28 NtXw+J7M
不等号で表しても0を基準にしてるわけで、
はじめからパラメータを0に固定してるだけかもね
427:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/04 00:01:01 ZJVbgYkf
>>426
思わずなるほど、と唸ってしまった。
確かに０もパラメータだな。
428:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/04 11:18:16 +fLHs6zI
誰か〆の２００７年４本足持ってないかのｗ
１９９０年～２００６年までならあるのだが・・交換してもいいので世路
429:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/04 11:36:29 TssHRw8q
交換はいりませんが持っていますよ
430:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/04 12:02:20 +fLHs6zI
>>429
欲しいです・・・凄く
431:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/04 12:08:34 TssHRw8q
捨てアド書けば送ります。今日か明日中には・・・
432:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/04 12:10:42 OmofoTGI
>428
私はここを使ってるよ。
URLﾘﾝｸ(www.next-futures.com)
今日の前場、システム見事に玉砕……後場は見てるだけにします、たぶん。
433:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/04 12:10:55 TssHRw8q
日経２２５の四本値でよいのでしょうか？
434:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/04 12:15:47 Hkp1RjSJ
>>432
CMEないじゃん
435:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/04 19:46:21 OmofoTGI
>>434
すみません書き込んでから気がつきました……
436:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/05 01:59:27 po3JCRcJ
CME欲しいんなら、ここにあるけどね
URLﾘﾝｸ(www.cme.com)
437:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/05 07:45:54 SV18wHa1
>>436
↑CSVのレイアウトがまるで意味不明
↓ここにありましたよ。
URLﾘﾝｸ(blog.livedoor.jp)
438:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/08 03:00:52 /PwsYO/V
システムは単純であれば単純なほうが良いとよく言いますね。
確かに、単純であれば、そのロジックは長持ちすると思います。
しかし、利益があまりよくありません。ただ、長期的に見れば利益は上げています。
でも、誰もが思いついたり、発見できるような単純なロジックって、本当に実運用に耐えるのでしょうか？
「ロジックは単純なほうがいい。」これに疑問を感じました。
439:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/08 08:42:26 PxElePbU
>>437
リンク先これか！！
日経２２５先物値段倉庫
URLﾘﾝｸ(n225.ninpou.jp)
でかした!!>>437
440:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/08 13:44:15 UYwARuW+
出来高1997年から有るとこ知らないだろ？
なかなか無いぞ
441:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/08 18:57:27 D1LfuCFV
別にフィルターとして使ってもいいんだけど
単独でうまくいかないもの同士を組み合わせて
うまくいっても明らかに怪しいじゃん
そのへん見極められるなら別にいいんじゃね
俺は１つの完璧なものを求めるより単純なのを二つ同時に走らせるほうがいいと思うけど
442:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/08 21:53:17 PxElePbU
>>441
全面的に同意せざるを得ない
完璧な一本のシステムほど破綻しやすい
443:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/08 23:20:39 S0/ipHIT
完璧なシステムはなかなか難しい。
シンプルで、そこそこのシステムができたら、
あとは資金とボラティリティでポジションを調整する。
444:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/10 22:30:38 WH2AYsCa
寄付きエントリーで、途中、40円利確、-50円損切りのロジックを考えました。
これのパフォーマンスをエクセルで検証したいのですが、利確かロスカットのどちらが先に達成されたかを知る必要があるので、分足の4本値で検証する必要があると思います。
値幅が90円ほどあるので、5分足か10分足でいいかと思っています。
それをエクセルで検証するには、どのような数式を用い、どのような列を作ったりすれば良いでしょうか？
マクロを使えば楽とはいいますが、マクロは使えないので、少し複雑になってもいいので、エクセルの数式でお願いします。
445:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/10 23:33:29 vBYVeUBS
>>444
質問が漠然としすぎ。どこまでなら作れるの？
寄りエントリーで引け決済ぐらいの検証ならできる？
446:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/11 00:09:57 dqGLwY1K
>>444
一度に計算しようとすれば無茶苦茶ややこしくなるので
段階的に計算すればよい
例えば
○○の条件で買い
保持していれば××の条件で売り
見たいな感じで
447:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/11 11:44:13 SHY54dE9
>444
まずは、ここいらへんの「Excel関数講座」を読むことから始めることをお勧めする。
URLﾘﾝｸ(www.toushikenbunroku.com)
448:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/11 23:44:28 BuRhU4Yv
>>445
寄り引け決済のシステムなら作れます。
しかし、利確とロスカットの二つを含むシステムだと、利確が先だったのか、ロスカットが先だったのかを知る必要があります。
となると、日足ではなく、5分足レベルで検証する必要があります。
その上で、利確またはロスカットが達成された時点の損益を表示させ、それを数年間分合計計算もしなければなりません。
いろいろ関数が絡むようで、まったく見当がつきません。
何か良いアイデアがあれば教えてください。
449:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/11 23:46:33 BuRhU4Yv
>>445
寄り引け決済のシステムなら作れます。
しかし、利確とロスカットの二つを含むシステムだと、利確が先だったのか、ロスカットが先だったのかを知る必要があります。
となると、日足ではなく、5分足レベルで検証する必要があります。
その上で、利確またはロスカットが達成された時点の損益を表示させ、それを数年間分合計計算もしなければなりません。
いろいろ関数が絡むようで、まったく見当がつきません。
何か良いアイデアがあれば教えてください。
450:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/12 00:44:52 6zQ8HSam
アイディアもなにも
寄りから引けまで５分４本値ならべていって
手仕舞い値にひっかかるかどうかチェックさせるだけだからなあ
451:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/12 11:17:21 hRaE8mep
日足なのか、分足なのかを意識する必要なく、
単にOHLCデータが並んでいるだけだと、一般化して考える。
寄り引きではなく、スイングトレード用のシステム。
他の発想としては、
ひまわり証券のWEBセミナーで聞いた話だが、
寄り引きでも、「利確」を考慮するシステムで、
わざわざ分足用意して検証するのではなく、
「消極的な検証」として、
損切りにひっかかったら損切り。
損切りにはならずに、利確でひっかかったら利確。
と考えれば、日足だけで検証できる。
正確にはならない。控えめの成績となる。
ということだった。
452:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/12 18:36:48 a206/nmh
>>450 アドバイスありがとうございます。
4本値に並べて、手仕舞い値にひっかかるかを調べるというのは、手作業でということでしょうか？
それとも、エクセルでひっかかるか調べられるなら教えてください。
>>451 アドバイスありがとうございます。
確かにスイングなら、利確と損切りも値幅があるので、日足4本値でも検証できますね。
寄り引けの場合だと、第一条件に損切りを優先させ、第二条件で利確をつけるということでよろしいですか？
453:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/12 19:42:20 0YlPaAQe
>452
457のサイト、読んだ？
なんか、ズレてる感があるのは、俺だけか？
454:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/12 19:43:38 0YlPaAQe
す・・・すまん。447のサイトだ。
ずれてるのは俺だった。。。
455:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/12 22:27:28 6zQ8HSam
>>452
ｉｆ 関数を習得すればできるようになるよ
456:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/12 23:40:57 a206/nmh
IF関数は習得していますが、それだけでは無理ではないですか？もっと難しい、エクセル関数が必要でしょう。
457:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/13 00:09:15 tq5JPp0f
>>456
あなたは if の存在を知っているだけです。
使えるように勉強が必要でしょう。
458:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/13 00:14:27 8IS+yq0Z
if関数だけでやれるよ
ifの中にifを組み合わせる感じにはなるけどね
459:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/13 00:16:14 vnx3b8Jq
このスレで説明するような事ではない希ガス
460:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/13 00:48:58 SL1xyCnm
IFの中にIFを重ねていくこともできます。
しかし、分足でIFを使って利確またはロスカットの検証の数式が分らないだけです。
どのような関数を使えば良いのでしょうか？
461:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/13 00:56:16 vnx3b8Jq
頭痛くなってくる。。。。。
462:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/13 02:08:25 iYPfkY86
天然のアホ？
いい加減空気よめよな
463:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/13 02:20:44 1zg0KoJZ
>>460
まずはどの条件で売りか買いか、
ここにもう少し詳しくロジックを書いて
その上でどういう関数式にしたけど結果がおかしいか
具体的に自分でやってみた式を書いてくれ
その上で修正してあげるよ
464:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/13 09:01:56 IE10cqUw
>460
まずは、１日分くらい、手作業でやってみなよ。
できるでしょ？
その作業の中で、「もっと難しい、Excel関数」に相当するものがあるの？
出てこないでしょ？そんなの。
465:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/13 12:52:45 8AKegc71
関数の問題じゃないでしょ
列を沢山使えばできると思う
466:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/13 13:20:59 ixfzH2Nf
エクセルスレいけよ…
467:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/13 17:42:29 VfNV5iH/
【お願い】
システムの検証をしたいのですが、エクセルの関数式など
うまく使えないので、有償で結構ですので作ってくれる方
いらっしゃいませんか？テクニカルは言えませんので
自分で入れます（2種類）をクロスでドデン売買していきます
出来れば前場一度手仕舞いと手仕舞い無しで比較できれば
ありがたいのですが、項目は・総利益・年次利益
・最大ドローダウン・総トレード数・勝率
・損益率・平均損益・最大負けトレード
・最大勝ちトレード・最大連勝回数
・最大連敗回数・平均損失・平均利益
・勝ちトレード数・負けトレード数
などを希望しています。もし協力いただける方
いらっしゃいましたら、大体のお値段お願いします。
マジレスですので冷やかし勘弁してください。
468:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/13 17:57:21 89InCYn8
URLﾘﾝｸ(www.auspice.co.jp)
ここでやってくれるよ。
469:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/13 19:15:06 SL1xyCnm
ランダムエントリーでも勝てるシステムトレードを検証した方いませんか？
私は、ランダムエントリーでも９９％勝てるアイデアがあります。
それは、派手な利益はないですが、確率統計に基づいて地道に着実に利益を増やすことができます。
しかし、今までありとあらゆるテクニカルを分析してきたので、実際にランダムトレードなんて方法は本当にあり得るのかと疑問になりました。
また、私の手法は、ランダムトレードではありませんが、似たような方法を使っている本があります。なので、かなり勉強されている方ならば、なんだあの方法か、なんてピンとくる方もいるかもしれません。
しかし、この投資手法をもとに、ランダムではなく、何らかのテクニカルを使えばもう少し利益があがるのではと思いました。
ランダムエントリーでも勝てる法則を検証した方、ランダムトレードの有効性についてご意見ください。
470:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/13 20:25:00 EYdUZUa7
>>467
マジレス
5000円でどうよ？
471:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/13 21:20:44 VfNV5iH/
468さんありがとう、でもオスビスは作ったものを販売前提にしないと
もの凄く高いので知っていましたが、申し込んでいません。
470さん、僕も5000位で希望していたのですが上記条件で
いけそうですか？もしいけそうであればお願いします。
詳細打ち合わせ必要なら、捨てＭＬ作ってここに書きます
支払はそちらの指定で結構です。銀振かヤフオクでどうでしょう
レスお願いします。
472:470
08/03/13 21:56:03 EYdUZUa7
>>471
桶！
捨てアドよろ
メルしたあとメールの件名をここにカキコする
それで470からのメルだとわかるでしょ。
473:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/13 23:30:18 Vi9G468W
俺がメールしてから、ここに件名書き込んでも
いいんでしょ？
頭悪いの？
474:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/14 00:30:47 Dah7Ng3b
日付変わったからIDもかわったね
5000円ごときどうでもいいけど
475:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/14 07:59:16 L1iC6V1I
すいません遅くなりました。467の本人ですが
ＩＤ変わりますね、間違いなく捨てアドおきますので
よろしくお願いします。（まだ作って無いのでこれから
になります、今日中に）
476:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/14 08:26:28 L1iC6V1I
早速作りましたので、よろしくお願いします。
excelkenshou@yahoo.co.jp
477:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/14 16:16:37 L1iC6V1I
MLアド書きましたが、まだＭＬこないです。
冷やかしだったのでしょうか？470さん
見てないのかな？もう少し待ちますね。
478:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/14 20:41:53 sQWRoQ2Z
>>477
自分で作った方がﾖｸﾈ？応用もできるし！
参考になるサイトだYO
URLﾘﾝｸ(dryice.ddo.jp)
あとはベクターやヤフオクで探したりしてみ
479:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/14 21:43:00 L1iC6V1I
やっぱり冷やかしだったみたいです。残念です。
478さんありがとう、自分にはあまり勉強する時間が
無いので、いろいろ探して見ます。
お邪魔してすいませんでした。
480:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/14 22:04:18 7Su+cAE7
つーか、検証したことないんだよね？
そういう時に思いついたストラテジーって自分では
「こ…この手法は最強かもしれない…俺様億の世界へごー！」
って思っちゃうもんです。
で、このスレの人たちはエクセルなりc++なりjavaなりそろばんなりで検証した結果…
「なんだよー！たいしたことないじゃんかよー！」
という道を辿っているんです。
だからね、思い切って思いついた手法晒してみれば？
このスレの人たちが検証してくれるかもよ？
たぶん残念な結果におわるんだろうけど…
あと、一人の人に検証してもらってもそれが本当かわからないでしょ？
適当な数字出されて、それ納得できる？
5000円丸損の予感です。
481:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/14 22:23:58 xvjqph7z
うわーーーーーーーーーーーー
482:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/14 22:36:52 ZQy8z3M3
そんな勝率やら損益程度の計算できないのに、
自分で考えたルールをエクセルに組み込めむなんて、無理。
楽しようなんて考えないで、自分でやったら?
ここに書き込んでる暇あったら、勝率くらい簡単に計算できるようになるでしょ?
483:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/14 22:48:20 zgBVPwUi
>>479
>>467には
>テクニカルは言えませんので自分で入れます（2種類）
ってなってるが
このような汎用型のシステム（色々なテクニカルを自由に入れられる）では
作るほうは5千円では割に合わないとおもうぞ
（かなり大規模なシステムになる）
484:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/14 22:51:47 zrLOezhr
>>480
「マーケットの魔術師」のシステムトレーダー編にあったが、
これはすげえシステムができた！！って興奮して、システム組んでくれと要求するクライアントほど
実際に作ってみるとボロクソなシステムが出来上がるって
書いてあったのを思いだすｗ
485:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/14 22:53:40 zrLOezhr
>>483
大規模ちゅうーか、アルゴリズムの部分すげ替えにするには、
TradeStationやAmiBroker、WealthLabのようにスクリプトで外に出すしかなくて、
システムというより、フレームワークの提供になるよな。
しかも、スクリプトで外に出したところで、そのスクリプトすら組めないから、
「お願いします～♪」なんて言っているわけでだなｗ
486:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/14 23:37:03 rdgWxj5d
5000円てｗせめて5万だろ
手間の問題もあるが、
手数料程度の金で動く奴がいるとは思えん
487:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/14 23:51:01 zgBVPwUi
>>470は割に合わない仕事だって気付いて逃げたと思われ
488:取れん怒信者 ◆Trend/cgZY
08/03/15 00:03:09 I8Sses+1
エクセルだったら自分で作ったほうが応用が利くと思うぞ。
この↓くらいだったら誰でも作れるだろ？
URLﾘﾝｸ(image.blog.livedoor.jp)
489:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/15 01:39:39 e4mO24iX
他人に対して自分が思い描いているシステムを正確に伝えて作らせるだけの時間があるんだったら
VBAの勉強でもして自分で作ってしまったほうが早いと思う。
他人に作らせても、どーせ後になってこれは違うだのあれは違うだの契約が違うだの言うことになるだろうし。
490:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/15 02:42:16 F/dEIetp
トレードステーション使えばいいんじゃないの？
１ヵ月は無料だし、既存ストラテジーも山ほどついてるし
491:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/15 02:44:12 F/dEIetp
間違い、トレードシグナルだった。ひまわりのやつ
492:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/15 08:38:39 fu5WKSnx
Excel で損益を計算できない、覚えようとしない奴が、
エキーラ使えるようになると思う?
493:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/15 13:09:01 Eico+9DG
Excel使えないプログラマとか知ってますが^^;
494:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/15 15:03:06 5I8TMBOk
ランダムエントリーではなく、少しはテクニカル等を考慮したシステムで、利確を少し大きく、ロスカットを小さめに設定し、一日のうちにどちらかには必ずひっかかるくらいの値幅に設定すれば、少しづつですが、勝てるシステムが出来上がりました。
これが、資金管理というものでしょうか？資金管理が本当に重要だと思いました。
495:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/15 16:01:58 2kvRyOWL
>これが、資金管理というものでしょうか？
全然違う。
496:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/15 16:12:29 Uo8rKoEj
>>494
俺の認識として資金管理はこんな感じ。
システム運用に必要な最低資金を把握する。
(過去の最大ドローダウンのX倍に耐えられる金額とする等）
口座資金とシステムの成績により、一度に建玉する枚数
（ポジションサイズ）を計算する。
（一般的に資金管理って、このことを言われると思う)
要は、破産せずに利益を最大にする管理方法のことだと思うけど、
俺もきちんと理解しているとは言い難いので、資金管理について
もっと突っ込んだ意見が有るなら、是非ご教示いただきたいです。
497:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/15 17:40:51 1d0+fNTK
資金管理＝自分の金玉がしょぼまない程度にできること
498:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/15 17:43:46 Dx6IU7Kr
それは私金管理
499:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/15 18:21:39 D7hxyunz
ボラに応じてポジションサイズを変える & 資金に応じてポジションサイズを変える
＝死金管理
500:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/15 20:45:05 RIdj2xwT
すいませんわかる方居たら教えてください。
今まで勘で売買していたのですが負けてばかりなので自己ルールを作って売買しようと思うのですが
アルゴリズム取引をパソコンに設定出来るのでしょうか？
自分は時系列の売買を考えています、簡単に言えば１時に買って２時に売るとかです。
４ヶ月グラフを付けて買いサイン売りサインが出たときに１時間だけ取引した場合
１３勝６敗で回収率１８２％です、バックテスト４ヶ月じゃ短すぎますか？
去年から６００マソ負けで切羽詰まってます。
501:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/15 21:04:31 8CZ2OZNX
>>500
バックテストは最低3年
502:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/15 21:21:40 RIdj2xwT
>>501
回答有難う御座います
ヤフーの一日のチャートを方眼紙に書き写していたのですが
３年間の時系列のチャートは判らないのでバックテストは諦めます
503:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/15 21:46:23 2kvRyOWL
>>502
おまえさんにこの言葉を贈る。
「半年ROMれ」
まぁ方眼紙に手書きする根性があればプログラムなんてすぐに覚えられるよ。
504:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/15 21:54:22 8CZ2OZNX
>>502
データなんぞネットで探せば出てくる
505:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/15 22:34:51 i8jspSba
暇な香具師は検証してやれよ
506:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 00:25:19 S1WBN7Ya
>簡単に言えば１時に買って２時に売るとかです。
『とかです』
じゃ検証できんだろ。パラメータの値域広すぎて。
507:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 01:19:52 eGyoakQv
パラメーターが時間だけならそれほど難しくないと思われ
508:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 01:21:03 eGyoakQv
とは言っても、時間を指定してくれないと検証のしようがないか。。。
509:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 02:29:22 RFlqLpJg
トレードシグナルでやれば、簡単
510:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 08:38:00 MEo9Eh+M
【米国先物】15秒で1億5000万円の利益 1日で全財産を摩って精神病院に入った奴も
URLﾘﾝｸ(video.google.com)
511:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 11:02:58 Dzwq5SXY
資金管理のアドバイスありがとうございました。
自分の予算が３００万円の場合、システムの最大ドローダウンが２００万円だとした場合、最大ドローダウンの可能性は４００万円まであり得ると見るということですね。
そこで、自分の許容できる最大ドローは１００万円までとした場合、ラージ１枚での運用ではなく、ミニを2枚で運用するべき、ということですよね？
512:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 14:01:25 2MCGY+tS
>>500
遅くなりました、今仕事から帰ってきました。
基本になる考えを説明します
１０・１１・１３・１４・１５時の日経平均株価の数字を記録します、４時間連続プラス又はマイナスの時に逆張りします。(値幅に関係なく１時間の取引にします）
９時の日経平均は寄ってない銘柄があるので正確な数字が出ないので省きます。１５時にサインが出るとニューヨーク次第になりますが今のところあまり変わらないです。
仕事の帰り本屋で四季報を買おうと思ったのですが売っていなかったのでノムダス勝者の資格、今読んでます。
513:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 14:37:05 f4wGhZ9j
>>512
スィングかえ?
514:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 16:48:21 2MCGY+tS
>>513
今は１時間だけ取引したと仮定して話してます。
１１時にサインが出れば１３時・１５時にサインが出れば次の日の１０時に決済します。
１時間だけの取引なので３０万の軍資金で２２５mini２枚で計算してます。
515:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 16:57:21 2MCGY+tS
すいませんわかりずらかったですか
１０・１１・１３・１４・１５・１０・１１・１３・・・・日付けが変わっても
関係なく連続性を持たせます。
516:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 22:04:29 wHTbDXh6
>>515
はいはい。
兎に角この時間内に4時間連続プラス若しくはマイナスなら
次の時間00分に逆張りで仕掛け1時間後に決済ということね！
日経平均の時間足が必要だな～
517:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 22:27:17 2MCGY+tS
>>516
次の時間ではなくて４時間連続した時点です。
決算の発表と同時に株価が大きく変動するのは予め決算の予想数値が入力されていて
予想より上なら買い、下なら売りとプログラムが組まれていて自動的に売買されていると思うのですが
自分のパソコンでそれが出来るのかもお聞きしたいです。
518:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 22:42:49 6OUFL9kh
>>517
もしかして個別株？
全銘柄で検証？
発注は成行？指値？
流動性によってはとんでもない価格で約定しちゃうよ？
519:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 22:45:43 O+D4h1pW
>>517
( ﾟдﾟ)
520:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 22:57:18 2MCGY+tS
>>518
個別株とかに限らず自分のパソコンに設定出来るかを知りたいのです。
パソコン詳しくないにで・・・
521:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 22:57:20 UtDbFIvb
>>518
スレタイ嫁や
522:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 23:00:18 SYPGOEow
なんか春だな
523:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/16 23:07:07 f4wGhZ9j
wwwwwwwww
524:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/17 00:50:05 aMhi2jNb
結局、
>アルゴリズム取引をパソコンに設定出来るのでしょうか？
が知りたいだけなら、
『可能』
まずは、
「システムトレード」
「自動売買」
「トレードステーション」
なんかをググッて調べる。
Excelが使えるようになる。(曖昧だが)
パンローリング等の本を買って読む。(他出版社でももちろん可)
証券会社のセミナーを聞いてみる。
ひまわり証券のWEBセミナーを聞いてみる。
などをしてみることから始めたら?
しかし、手書きでグラフ書いたり、600万円損失したり、
から察するに、あんたもう若くないと思うので、ハイリスクな投資はやめて、
国債ぐらいで我慢しとくことをお勧めする。
525:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/17 00:58:48 aMhi2jNb
すまん。
スレ違いなお節介をしてしまったかな。
526:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/17 16:47:23 1DTRpTil
最近の日中足は為替次第で上下するから、システムが機能してないような気がする
527:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/17 18:57:13 z0YRl2Rs
完全と言っていいくらいに為替と連動してるね。
528:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/17 19:50:29 H2goJgE+
為替とこれだけ連動しているなら、クリック365でのドル円2万通貨単位と日経先物ミニ1枚で、鞘取りはできるのでしょうね。
529:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/17 20:03:37 2lqQq4NF
必勝システム考えました、
まず１枚で仕掛けて、
１０円の損切りと１０円の利確注文を出す
もし損切りになったら、
次は２枚で仕掛けて同じように１０円の損切りと１０円の利確注文を出す
勝てば２０円の利益になるから初めの損１０円引いても１０円ー手数料分儲かる
勝つまで枚数を増やし続ければ必ず１０円プラスになる。
いくら負けても一回勝つだけでいいから予測とかする必要ない
コイン投げの表と裏みたいなものだから、連敗の心配もそれほどないと思う
一日中仕掛けて一日に１００回プラスになったら
１０円×１００回×倍率１０００＝１００００００円
一日に百万円稼げる計算になる。
530:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/17 20:32:11 ESJzoW0K
>529
それはカジノでのギャンブル必勝法として有名。
実践するには、無限の資金が必要。
531:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/17 20:36:36 Jbdb2NZI
５２９よ
ポマエ 凡人だな
532:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/17 20:44:10 Jbdb2NZI
実際にするとしても１０円じゃ板の動きが早いときは追いつかんじゃね？
533:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/17 21:14:50 28x054sL
マーチンゲールはもはやオヤジギャグレベルのネタだと思うんだが
まあこんなのに騙される馬鹿がいるから詐欺は後を絶たないんだけどさ
534:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/17 21:16:20 3hiTZnt+
>>529
とりあえずマーチンゲールでググってみな。
535:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/17 21:20:50 2lqQq4NF
せっかくシステムの秘密教えてあげたのに、
誰にも感謝されないのか・・・
連敗さえしなければいいと思うんだが・・・
536:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/17 21:34:33 8iCv0B/Y
春だな
この時期は冬眠から覚めて変なのが湧いて出るから困る
537:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/17 21:49:34 CLprSyCf
春休みで呆けた中学生だろ
放っておいてあげなよ
538:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/17 21:54:03 3hiTZnt+
>>535
まぁ10連敗とか考えられないんだろうけど、実際にはありうる。
ちょっと検証してみよっと。
539:538
08/03/17 22:27:16 3hiTZnt+
検証してみた。
ランダムに勝ち負けを計算（理論上は勝率5割）
1回目 55勝 45敗 最大 9連勝 ： 最大 6連敗
2回目 53勝 47敗 最大 8連勝 ： 最大 5連敗
3回目 41勝 59敗 最大 8連勝 ： 最大 8連敗
4回目 52勝 48敗 最大 11連勝 ： 最大 7連敗
5回目 51勝 49敗 最大 11連勝 ： 最大 6連敗
6回目 48勝 52敗 最大 9連勝 ： 最大 5連敗
7回目 39勝 61敗 最大 7連勝 ： 最大 12連敗
8回目 49勝 51敗 最大 7連勝 ： 最大 9連敗
9回目 43勝 57敗 最大 8連勝 ： 最大 9連敗
10回目 49勝 51敗 最大 8連勝 ： 最大 7連敗
540:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/18 00:04:41 LLd/dUfj
>>539
おお、凄い！
１２連敗分の資金を用意しておけば、毎日大儲けだな。
541:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/18 01:07:44 RFCyYKwv
マーチンゲイルって単純に１０連敗とかありえるのだが、
１０連敗の時点で１０２４枚かける必要がでてくる。
１枚の証拠金が７０万だとして１０２４枚だと７億の証拠金になる。
７億かけて１万円しか利益が出ないって必勝システムといえるのかな。
542:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/18 01:14:07 RFCyYKwv
手数料も考えるとどうしようもないね。
片道１枚５００円だとしても１０枚かけた時点で往復１万円かかる。
３連敗した後の４回目で総枚数は１０枚を超える。
もはや必勝システムでもなんでもない。
543:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/18 01:16:53 5LQC1QGw
マーチンゲールの罠に気付かない人は、巷の商材買って幸せになれる人だなｗ
544:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/18 01:45:07 ZefSX5GB
マーチンゲール法なんて誰でも思いつく手法なのに
名前が残るなんてうらやましいね。
545:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/18 02:07:03 gTD3PDQR
マーチンゲールてwwww
株乃助がしてたやつじゃねえかwwww
546:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/18 02:12:09 CeTa8tqe
連敗が続いて倍率が高くなってる時に買いで出動、
その瞬間大口の成り売りが出て一瞬で3ティックくらい下がって
損切りが間に合わなかったら即破産じゃねーかｗｗｗ
547:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/18 03:31:10 XxuP60XN
マーチンゲール以前に板のしくみを知れよ。
+10円と-10円という結果は５０：５０で得られんだろ。
548:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/18 08:58:59 k8EZywUB
ナイチンゲールと見えるのはおれだけではあるまい
549:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/18 09:42:14 gQe832M8
±10円なんてノイズで両方刈られるんじゃない
550:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/18 18:24:13 EWxtfWtj
>512
>１０・１１・１３・１４・１５時の日経平均株価の数字を記録します、４時間連続プラス又はマイナスの時に逆張りします。(値幅に関係なく１時間の取引にします）
>９時の日経平均は寄ってない銘柄があるので正確な数字が出ないので省きます。１５時にサインが出るとニューヨーク次第になりますが今のところあまり変わらないです。
これって過去一年間のPFと1枚あたりの利益はどんなものですか。
551:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/19 17:42:36 7MiZEs9R
なんだ。ここって、他人に検証させるスレだったのか。
オラッオラッ！てめぇら、とっとと検証しろっ！
550様がお待ちだよ。
552:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/19 21:51:15 0AkV18aT
>>550
やっと余裕が出来たんで、調べてみようかと思ったんだが分かりにくいな
10時から15時まで連続プラスだったら15時で売るって事か
手仕舞いは何時するんだ？
4時間連続と言うと、この場合は10時から15時までしかないことになるが
翌日の10時以降の分を入れて連続とみなすのか？
553:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/19 22:45:05 lRlIxcDD
この商材ってどうなんでしょうか？
知っている方いましたら、情報ください。
URLﾘﾝｸ(www.wind-circuit.info)
554:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/20 00:50:44 OA7gV6Cu
スイングシステムで勝ってる奴いねーな
やっぱ難しいよな
555:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/20 01:29:39 PV1DE05O
>550
パラダイスがとうとう２２５にやってきたんじゃないだろうな？
556:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/20 14:35:17 DfpEAQP2
パラダイスって、何？
光GNJIとか、フィービー・ケーツとか、
あとはパチンコ屋くらいしか連想できん。
557:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/20 21:02:29 yy4f2VP7
>550
仕様が曖昧なので、こちらで勝手に決めて計算。
9:00、10:00、11:00、13:00、14:00、15:00
時点の日経平均先物(ラージ)の値をみて、
４連続上昇ならば、その１時間後に売り、さらにその１時間後に決済。
４連続下降ならば、その１時間後に買い、さらにその１時間後に決済。
同値の場合、上昇/下降していないとみなす。
前営業日15:00 ～ 当日9:00は連続しているものとして考える。
ポジションはオーバーナイトする。
損切りは考慮しない。
スリッページ、手数料も考慮しない。
イブニングセッションは無視する。
大発会、大納会も含める。
検証期間 : 2007/01/04～2007/12/28
取引回数 : 73
勝率 : 41%
PF : 0.66
損益 : -800円
最大DD : 1,060円
一回あたりの最大勝ち : 180円
一回あたりの最大負け : 700円
558:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/20 21:09:53 yy4f2VP7
順張りにしてみると、
勝率 : 48%
PF : 1.51
損益 : 800円
最大DD : 580円
順張りで2007/02/27～2007/02/28にオーバーナイトして700円儲けている。
これがなければ、損益はほとんど無いに等しい。
コイン投げて売買しても同じなんじゃないの？
550、次からは自分で計算しろ。
559:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/20 22:29:49 zvJe5/Am
■■■決定版 今晩のダウは300ドル高 CME12600円 為替103円■■■
■３月19日（ブルームバーグ）：米証券大手のモルガン・スタンレーが 19日発表した
2007年12月－2008年２月（第１四半期）決算は、利益がアナリスト予想を上回った。
過去最高を記録した株式セールス・トレーディング収入が貢献した。
■信用危機が下火になっているとの楽観的な見方が台頭
■米ＧＳＥの資本規制緩和、住宅融資市場を支援＝米財務長官
■米大統領：ＦＲＢと財務省は「迅速に」行動－追加措置の用意ある
■米大統領：ＦＲＢと財務省は「迅速に」行動－追加措置の用意ある
■米大統領：ＦＲＢと財務省は「迅速に」行動－追加措置の用意ある
売り豚逝ったぁあああああああああああ ｵﾜﾀ ｵﾜﾀ
560:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/20 23:14:34 +U1f/kqt
まともな225先物のシステムができてしまうとチョーつまんなくなってしまう。
いろいろいじりたくなるのをガマンするため、今はＦＸのシステムを開発中。
メタトレーダーみたいなプラットフォームが株先にもあるといいね。
561:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/20 23:28:22 +U1f/kqt
メタトレーダーみたいな無料のプラットフォームがあるといいね
562:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 01:19:21 gb6LrtTs
もう…駄目だ！アイディア思いつかねorz
という状況下で頑張った方が、案外良いアイディアが思いついたりする
何回、このループを繰り返しただろうか…
563:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 03:41:43 EqRyObRt
よく、システムでドローダウンが続くと、システムが信じられなくなり、途中で投げてしまうといいますね。
そういう方たちはどのようなはり方をしているのでしょうか？たとえば、予算３００万でラージ一枚ｔいうはり方でしょうか？
ラージだと、ドローダウンが大きくなった時にショックが大きいと思います。
ここで、たとえば、ミニ３枚程度で運用すれば、ドローダウンも3分の1に抑えられます。これなら、ドローダウンが大きくなっても、ぎりぎりで我慢できる範囲なのではと思いました。
実際、資金管理をする上で、精神的に楽にするにはどのようにはればよいのでしょうか？
564:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 04:10:00 x9ssCi2L
>>563
あんたのいうとおり
ロット少なめでやるのが一番
でもつまんないよ
565:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 09:04:40 +XUF51Sf
そもそもドローダウンが少ないシステムを組めばよい
566:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 09:34:10 lJoEOfw2
>>565
脳内は去れ
567:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 09:51:46 89/NlMqM
565だ。
そもそもドローダウンがどういう時におきているか分析をしてみることだ。
なんらかの因子に関連が見受けられればドローダウンは少なくすることは可能だ。
もし、そうでなければエントリーに問題がある。
また、ポートフォリオを組むことがドローダウンを少なくすることだ。
一日シャープレシオを見ることにより、レバレッジを上げることが可能になる。
あとはドローダウンとリスク管理になる。
ロット調整はリスクやボラにより可変調整することで、ドローダウンにも対応は可能だ。
書きすぎた。
568:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 09:59:47 89/NlMqM
>>560
同意
解ってしまえば次にいくものだ。
569:取れん怒信者（規制中）
08/03/23 10:26:03 s2UWWT/1
ロット調整を一つのシステムに組み込むのは難しいよ。
実際、ロット調整なんてシステムのシステムを組むようなもの。
システムを階層化して効果があるなら誰でもやる。最適化の一手法だね。
むしろ過度な最適化につながると考える。そんなことより、もっと簡単な方法があるだろ？
「分散投機によるリスク分散」でググレ。
570:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 11:00:36 9HNefeTd
確かにロット調整はシステムのシステム化だ。
因子を捕らえての調整で、パラメータは２つまでなら、階層化しても過剰最適化にはならない。
まあ、それよりもドローダウンの少ないシステムを作ること重要だ。
571:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 11:08:37 9HNefeTd
もっと大切なのはフラット期間を少なくすることだ。
572:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 12:19:30 v9yp1qAm
寄り引けシステムトレードをやろうと思うんだけど何枚以上でたてると
自らがマーケットインパクトになりそう？？
100枚以上だと１テックぐらいは不利に動くものなのかな？
573:572
08/03/23 12:20:26 v9yp1qAm
もちろんラージでするつもりです
574:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 13:02:46 oVlri9U6
個人で100枚とか考えられる資金がスゲー。
575:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 14:51:28 uSPfT4Ul
さすがラージ100枚なだけに たてる が平仮名。
576:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 14:55:59 HcFpG6oK
1000枚までは大丈夫でしょ
577:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 15:07:44 rInWXVaJ
寄り付き直前に自分で発注可能な最大枚数で成行注文してみて板が動かなければ大丈夫とみていいのでは？
500枚ぐらいで1tickぐらい動きそうだけどどうかな？
俺にもそれぐらいの資金力が欲しいよ…
578:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 15:16:06 EqRyObRt
>>567
563です。
「ポートフォリオを組むことがドローダウンを少なくすることだ。」というのは、複数のシステムを並行運用するということですよね？
この複数システムを運用するという、具体的なやり方が分かりません。
複数システムのサインどおりにすべて従えば、手数料がかなり高くなってしまいます。
ですので、反対のサインは互いに相殺してしまい、多数決でサインを決めればよいのでしょうか？
有名な複数システムへの分散投資ですが、やり方が分かりません。具体的やり方を教えていただいてもよろしいでしょうか？
579:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 15:23:22 uSPfT4Ul
>>578
こうと決まったやり方なんてあんのか
資金とかリスクに対する許容とか（個人のハート含め）運用方針は異なるだろうに
じぶんが思いつくこと何通りも出して比較検討しなよ
580:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 15:37:48 uSPfT4Ul
もし１ヶ月の給料が２０万円だったら
いくらを貯金していくらお小遣いにするか？
それでもしお小遣いが３万円だとしたら
初日財布にいくら入れて持ち歩くか？
（数字は例）
581:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 16:24:10 foao64SV
相関の似かよった日経先物やTOPIX先物の寄り引けトレードで、複数のシステムを走らせることはロット調整しかないようにと思うが。
異なる時間軸でこれらをトレードするｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄがあるが、最近乱高下が激しく怖くて手が出せない。
昼は先物、夜は、為替でもしたら、ポートフォリオになるのじゃないか。
582:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 19:00:58 +XUF51Sf
>>578
確かに手数料の問題は大きいと思う。
しかし、１トレードあたりの平均利益が手数料の10倍程度あれば十分にやっていける。
もし、そうじゃなかったら、もうちょっとましなシステムで運用すべきだ。
エントリーポイント、エクジットポイントはシステムによって違うのだから、相殺などできない。
583:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 19:03:53 +XUF51Sf
寄り引けって本当に儲かるの？
シャープレシオが悪すぎない？
584:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 19:52:01 v9yp1qAm
>>583
リーマントレーダーなもんで・・・
585:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 20:32:10 +8ZhYHoL
【合成システムの優位性】
システムAとシステムBを合成したシステムCを考える。
簡単のため、システムA、Bは以下のとおり同等のスペックとする。
A.総損益 = B.総損益
A.MDD = B.MDD ・・・ 最大ドローダウン
C.損益 = A.損益 + B.損益 より、
C.総損益 = A.総損益 + B.総損益 = 2A.総損益
一方、
|C.MDD| <= |A.MDD| + |B.MDD| = 2|A.MDD|
（等しいのはA、Bが同時に最大ドローダウンとなるときのみ）
∴C.総損益／|C.MDD| >= A.総損益／|A.MDD| = B.総損益／|B.MDD|
つまり、Cは各A、Bよりも有利。
586:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 21:03:54 +XUF51Sf
>>584
リーマントレーダーだからこそシステムトレードじゃないの？
APIを公開しているところがあるし。
587:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 21:18:20 foao64SV
私も同じくリーマントレーダーだが、現在自動売買している。
トレーディングエッジ（ＲＣシステム）という本を買った。
ここにイージーランゲージでコードが書かれていた。
この本には、SP500よりﾅｽﾀﾞｯｸ100が先に動き、SP500の先行指標として、ﾅｽﾀﾞｯｸを使うと書かれていた。
日本の株先で、エキーラか、イジーランゲージでPG組める指標は誰か知りませんか。
588:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 21:20:08 CgGjHQVM
>>587
YesLanguageなら手軽にできるぞ
589:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 21:30:05 +XUF51Sf
>>578
日経225先物よりTOPIX先物の方が早く動くが、リトレイスメントも深い。
はたして先行指標として使えるか？
590:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 21:41:27 e6Q9AAHi
>>558
おいおいｗ
PF : 1.51で一年もトレードして、損益 : 800円 だと？ｗ
どっか計算違ってねえか？それとも捏造ででちゅか？
591:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 21:42:51 CgGjHQVM
>>590
エントリー回数が意外と少ない
592:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 21:47:48 foao64SV
>>589
ﾄﾚｽﾃやﾄﾚｰﾄﾞｼｸﾞﾅﾙでは、ﾃｨｯｸﾃﾞｰﾀを参照して秒単位近くでトレードできるが、
経験上、５分足、１分足の終値でのエグジットでは遅いでしょうか。
593:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 21:52:30 foao64SV
>>589
ﾄﾚｽﾃやﾄﾚｰﾄﾞｼｸﾞﾅﾙでは、ﾃｨｯｸﾃﾞｰﾀを参照して、秒単位近くでトレードできるが、
ﾄﾋﾟ先を225先の先行指標として見るのは、5分足や1分足の終値でのエグジットでは遅いでしょうか。
594:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 21:56:09 foao64SV
>>589
ﾄﾚｽﾃやﾄﾚｰﾄﾞｼｸﾞﾅﾙでは、ﾃｨｯｸﾃﾞｰﾀを参照して、秒単位近くでトレードできるが、
経験上、ﾄﾋﾟ先を225先の先行指標として見るのは、5分足や1分足の終値でのエグジットでは遅いでしょうか。
595:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 22:01:11 +XUF51Sf
>>592
ストラテジイにもよるが、たぶん遅いと思う。
相場が急激に動くときは、5分の間に何十円、場合によっては100円以上も動いているはず。
596:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 22:31:59 URLqQoAg
自分が今まで作った（使っている）システムは値動きを基にしたものしかないのですが、
出来高を組入れている方はいらっしゃいますか？
良いよ、悪いよ、あんま関係ねー、くらいで構わないので感想を聞かせて下さい。
597:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/23 22:38:23 oVlri9U6
>>596
作ろうとして挫折しました。
外人の数を考慮するのは良さそうな気がします。
598:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 08:55:22 DbG65Kpi
>>596
良いよ
599:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 11:32:34 Tf8+l+yq
>>596
悪いよ
600:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 11:58:07 gKMceEvc
>>596
どっちでも良いよ。
601:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 13:29:29 SGsVdPgP
>>596
そんなことないよ
602:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 18:39:52 JpEizqXU
寄り引けシステムをされている方、私は、寄りで注文すると、ほぼ９割の確率で20円程度は反対方向に動くので、いつも、始値から２０円離れたところで指値をしています。これだと、約定さえすれば、損は小さく、利益は大きくできます。
たった２０円ですが、あなどれないと思います。 実際にこういう手法を取られている方っていますか？
始値からいくら離れたところで指値をするか、明確な基準を持っている方いますか？
もし、いましたら、指値をとる値幅の算出方法を教えてください。
603:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 18:54:36 T2DnYofs
志村ー
ちょっと視点変えろ
604:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 19:42:23 UPJMYTGP
>>602
それって寄り引けシステムと関係あるの？
605:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 21:27:23 gKMceEvc
未だに寄り引けシステムを継続しているとはたいしたもんだね。
俺は全部やめたよ。
やめたっつーか、全部ＭＤＤを当初スペックより５００～１０００以上更新して運用停止になった。
606:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 21:32:18 K16dbZXB
>>602
要するに、20円高い指値が売りエントリーで、20円低いエントリーが買いエントリーということですか。
これなら、何回か、10年間程度のﾊﾞｯｸﾃｽﾄを以前したが、ばらつきも増え、パフォーマンスも悪くなるので、よくない。
それともなにか別な方法があるのですか。
607:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 23:03:39 JpEizqXU
もちろん２０円にする必要はありません。50円でもいいと思いますよ。
でも、どこか利益になるラインがあるはずなんです。
現に私は寄り引けシステムに始値にプラスマイナスで指値をし、ある程度の利益は得ています。
米国ダウの値動きによって、直感的にいくらくらいまで反対方向に動くのか分かったりしませんか？
608:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 23:08:10 OIZsL5qX
>>602
それで成績があがりましたか？
検証してないでしょう
609:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 23:34:21 AizfiTr8
儲かったときの記憶はよく残り、損したときの記憶はすぐ忘れる
勝率が50％でも、儲かってる気になるもんだよ
610:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 23:42:01 64bTSeD6
ドル円、100円を超えた。
最近はFXのほうが面白いと思うのだが。
（株先が負けてる訳じゃないよ、ちゃんと運用で利益だしてるし）
611:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/24 23:52:38 64bTSeD6
藤圭子の「夢は夜ひらく」って知ってるか？
為替は日本時間の夜動くんだよ。
昼は225先物のシストレで、夜はFXのシストレだ。
（年齢がばれるなぁ）
612:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/25 00:33:51 qmhhsAXu
>>602
10年間で株先のﾃﾞｰﾀを使って、エクセルで再度確認したが、パフォーマンスは落ちます。
50円にすると、よりいっそう下がります。
私の検証では、0円、つまり寄付き値で入るのが一番いいようだが。
また0円に近づくほど、パフォーマンスはよくなる。
私の検証が間違っているのだろうか。
一度、エクセルで検証してみてください。
613:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/25 00:35:40 THBYLEe4
>>611
藤圭子の娘が歌手やってるって知ってますか？
614:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/25 00:38:42 DPAewTUl
今年の、始値から高値or安値+-20以内の日
左から日付、始値、高値、安値、終値、始値から高値or安値+-20以内、始値→終値
1/11 14480 14490 14100 14170 +10 -310
1/25 13320 13670 13300 13660 -20 +340
1/31 13140 13640 13130 13550 -10 +410
2/20 13730 13740 13280 13300 +10 -430
2/21 13500 13790 13490 13690 -10 +190
2/25 13620 13980 13610 13890 -10 +270
2/26 14090 14100 13800 13920 +10 -170
3/3 13160 13180 12990 12990 +20 -170
3/11 12360 12680 12340 12620 -20 +260
3/12 13130 13140 12790 12890 +10 -240
3/17 11990 12010 11610 11750 +20 -240
3/19 12390 12410 12060 12270 +20 -120
3/24 12380 12520 12360 12410 -20 +30
始値から高値or安値+-10の時は約定しませんし
始値から高値or安値+-20の時は+-20で指値入れても
約定するか分かりませんよね
しかも+-20以内の日は値幅が大きい日が多い
一ヶ月取引するのは約21日
一日20円削っても、420円－約定しなかった日Ｘ20円
サインと逆行った時は損ですし
サインどおりで約定しなかった時はどうでしょう？
始値から50円以上行かれてから注文入れられますか？
約定しなかった日は丸々取りこぼしです
ＣＭＥと始値を比べたり、ＮＹダウを取り入れて
寄り成りと+-20を変えたら違ってくるでしょうが・・・
615:裁量執行法師
08/03/25 05:06:17 pKltnoez
指値してたったその程度の差を取りにいくのは
ベクトル的に損に決まってるだろーが
616:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/25 09:05:06 ZbXpCbz7
藤圭子の本名はたしか宇多田純子っていうんだったなあ。
山本リンダの「どうにもとまらない」って知ってるか？
あれは相場格言だと思うんだが。
ついでに「がんばれベアーズ」！
617:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/25 16:17:22 moZP/FkT
>616
はしゃぐな。
618:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/25 16:54:17 Q7X1QMNV
為替のスプレッドでかすぎる
あんなのかてねーよ
619:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 01:41:47 pq+NZ/HQ
ようやくシステムが完成しました。
評価お願いします。
▼自己資金500万で1回あたり2%のリスクの時
検証期間88-08の4814日
取引回数4814回
勝率47.3%
PF1.24
シャープレシオ（総損益/MDD）12.9
損益レシオ1.46
総損益37,510万円
MDD2,897万円
1日平均損益7.79万円
です。
年次ベースでプラスマイナス０円の年が1回ありました。
それ以外はプラスになってます。
気になるのは損切りの値を少しでも、上げたり下げたりするとパフォーマンスが落ちることです。これはカーブフィッティングしてる可能性があることを意味してるのでしょうか？
ご指導よろしくお願いします。
620:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 09:24:53 3FxWqEGK
>>619
カーブフィッティングの可能性大です
パラメーターの多少の変動に大きく成績が左右されるシステムは怪しいです
621:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 09:25:15 AV0zd3ia
>619
フォワードテストしろ。
以上。
622:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 10:00:23 pq+NZ/HQ
>>620
もう少し色々調べて改良してみます。
>>621
ラジャ！、今年は行ってから凄い収益率になってきて、
損益曲線もグンと上向いてるからフォワードテストしていくと突入したい衝動にかられれますが、もう少し我慢して様子みてみます。
623:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 10:07:34 hUXky89s
>>619
2000年以降のパフォーマンスは落ちてない？
624:619
08/03/26 10:15:02 pq+NZ/HQ
年度別合計損益は、
1989年 3,551 万円
1990年 2,107 万円
1991年 2,553 万円
1992年 2,608 万円
1993年 8,860 万円
1994年 1,977 万円
1995年 3,578 万円
1996年 4,662 万円
1997年 7,123 万円
1998年 2,519 万円
1999年 -80万円
2000年 2,552 万円
2001年 1,880 万円
2002年 1,659 万円
2003年 499万円
2004年 2,456 万円
2005年 1,531 万円
2006年 -1,172万円
2007年 962万円
2008年 3,192 万円
こんな感じです。
625:619
08/03/26 10:24:07 pq+NZ/HQ
確かに損益曲線みると、2000年以降のパフォーマンスは落ちてますね。
何故なんでしょうか？
626:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 10:32:10 9VyjQEyz
カーブフィットしてるかしてないかという以前に、
俺だったら2006年の-1172万に耐えられないな。
そんな俺が今フォワードテストしているシステムはMDD300円程度にしてる。
いや、もう、この半年程の間にMDD500円とか1000円のシステムが
軒並み2000円ぐらい逝ってしまって種が殆どなくなってしまったから、
超が３つも４つもつくぐらい安全に振って作ってみた。
それでも年に3000円ぐらいは取れる予定。
627:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 10:33:29 9VyjQEyz
つか、自己資金500万のシステムでMDD2897万っていうのは無理があるんじゃないか？
628:619
08/03/26 10:41:05 pq+NZ/HQ
>>626さん、どうもです。
おっしゃる通りですね。
何か損切りがうまく機能してくれなくて、何を基準にしたらいいのか手は出し尽くした感もあって行き詰まってます。。
しかし何で2000年あたりからパフォーマンスが落ちるのか理由があるんでしょうか？
たまたま地合いがそうだったのか、このころからシストレやる人が増えて単純なシステムが機能しなくなったとかあるんですかね？
629:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 10:43:07 rGpHwGkt
>>625
2000年頃から、そのアイデアに近似したシステムを用いている奴が増えてきたんじゃないの。
630:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 10:49:27 rGpHwGkt
インターネットも普及し、一般人もどんどん賢くなってきて、
昔と違って今は儲けることが難しくなっているよ。
市場は常に変化しているけど、今の変化のスピードは速いね。
631:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 10:53:27 utM6xgoR
2000年あたりって、日経平均の対象の大幅入れ替えとかなかったっけ？
632:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 10:54:49 9VyjQEyz
年代によって価格帯や相場の強弱が違うからじゃないの？
それに最近はザラ場の値動きや寄りのＧＤ／ＧＵが
システムを狙い打ちにしてるんじゃないかというような感じもあるし。
ただ、一度考えたシステムを改良していくよりは、
見切りをつけて違うシステムを考える方が良いと思うよ。
損切りについては、（あくまで今の俺の考えだけど）、
損切りを考えずにシステムを作ってあとから損切りを追加すると、
システムを信頼できなくなってしまうから、
システムを設計する最初の段階である程度の範囲を想定しておくと良いと思うよ。
例えば１００円なら１００円って最初に決めておいて、
ある程度システムが完成の域に達してから、
例えば前日値幅で±３０円するとかの調整をすれば良いんじゃないかな。
633:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 11:02:48 ZiTh/Uwd
623です。
ちょっとこれだと使えないかなって感じです。
2000年以前のシステムはなにをやっても結構簡単に機能するので、
私は2000年以降に限ってしか検証していません。
以前はボラティリティが大きくレンドは解りやすかったと思います。
634:619
08/03/26 11:05:22 pq+NZ/HQ
見切りかぁ～、ここまで来るのに我ながら苦労してきたんだけど・・
まぁＥｘｃｅｌの練習だったと思って心機一転、新しいストラテジー構築するか。
でもアイデアが無いw
また色々教えてください。
シストレ専業目指して頑張ります！！
635:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 11:10:56 9VyjQEyz
Excelでシステム作るのはやめた方が良いと思うよ。
あまり良いソフトとは言えないけど、トレイダーズのTradeStadiumとかを使う方が良いと思う。
(お金があるならひまわりのTradeSignalにすれば良いんだけど)。
636:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 11:12:49 9VyjQEyz
アイデアは他所から取ってくる。
↓のスレのアイデアだって、試してみる価値はあると思う。（俺は試してないけど）。
ｽﾚﾘﾝｸ(deal板)
でも、２分足とかだとExcelでは無理だと思う。
637:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 11:14:08 6BO5c4eH
>>635
＞Excelでシステム作るのはやめた方が良いと思うよ。
Excelで作るとなんか問題あるの？
638:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 11:23:19 ZiTh/Uwd
623です。
以前に比べて市場は効率化していると思います。
理由は情報がたくさんあることです。
特にインターネットの発達によりところは大きいと思います。
ところが、サブプライム問題もあり、今年は非効率に動いた人が多いのではないかと。
市場は効率化される可能性は大きいので、どんなシステムでもパフォーマンスはお落ちていくことを前提にシステムを作らないとね。
639:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 11:26:55 9VyjQEyz
>>637
Excelだと5分足とか15分足とかでシステム作るの大変じゃない。
寄り引けだって、TradeSignalとかTradeStadiumで5分足とか15分足とかで作るほうが良いと思うよ。
640:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 11:32:05 iBQSHDWn
>>639
TradeStadiumで、例えば
前々日の高値ー安値 < 前日高値-安値
なら売り、そうでなければ買い
みたいなルールも設定できますか？
641:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 11:37:11 9VyjQEyz
もちろんできる。
642:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 12:08:00 ZiTh/Uwd
本当に機能するシステムがひとつあればそれだけで食っていける。
その間にまた新しいシステムを考えればいいんだからね。
最初のひとつが難産だ。おいらは３年ぐらいかかったかなぁ。
いろんな検証をしたが、けっこう近くにあったのを見逃していた。
今思えば、なんて遠回りをしたんだっていう感じ。
643:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 12:11:33 lZUyIht0
TradeSignalは、NYﾀﾞｳなどの海外指標を参照できるのですが、ドル円など為替が取り込めないのが難点です。
TradeStationなのですが、確かＩＢ証券で口座を開いたら、円建てで株先のトレードが可能ときいています。
TradeStationは為替の情報も取り込めるのでしょうか。
644:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 13:03:55 9VyjQEyz
為替の情報を見て日経のシステムトレードするぐらいなら、ＦＸすれば良いんじゃないかな。
俺も色んなシステムにトライしたけど、対象銘柄の株価だけ見てれば十分と思うようになった。
ザラ場の値動きと指標の関連性をうまく抽出できれば、株価だけで勝てるシステムを作れると思う。
寄り引けで同じことをしようとしても難しいけど。
今俺が期待しているシステムは、毎日ザラ場の値動きを見ながら考えた。
週足、日足、時間足、１５分足、５分足、分足それぞれに色んな指標を並べて表示して
怪我しない程度に取引しながら、とにかく毎日９時から１９時まで値動きを３ヶ月見続けたよ。
これはいけるかもって思ったら、それでシステム組んでみて、１～２週間それでにらめっこ。
今も、チャートに指標を十数種類表示しながら値動きを見ている。
指標は基本的にはMACD、DMI/ADX、RSI、BB、Parabolicといったよくある指標だけど、
今のところ、そういった指標で十分だと思ってる。
645:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 13:49:25 gtuaoHIQ
同意
ＦＸはデータの連続性があるからね。
646:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 14:43:43 gtuaoHIQ
225先物システム、今日も見送り、最近サインが出ない！
647:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 17:38:29 VOFm8awT
>>619
2%のリスクで、1.5%の損益なら上出来ではないか？
と思うが、
市場はどこ？株？先物？
株なら単一銘柄？全銘柄スクリーニング？それとも貸借銘柄のみ？東証1部のみ？
毎度思うけど、システム結果出す時に、きちんと書いてほしい。
判断のしようがない。
648:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 17:40:38 VOFm8awT
ここ株板 じゃなかったorz
失礼しました。
>>642
＞本当に機能するシステムがひとつあればそれだけで食っていける。
ひとつじゃ食っていけないよ
649:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 18:06:40 pZZ70EyX
>>644
リーマントレーダーなので、場中のトレードはTradeSignalなどの自動売買でしかできないのですが、教えていただきたいのです。
週足、日足、時間足、１５分足、５分足、分足それぞれに共通の指標を使うのですか。
これらの異なる時間単位で、仮にMACDがすべて買いサインを出した場合、強気でいくということでしょうか。
また、この場合、それぞれの足での変数は、ある期間で最適化したものを、それぞれ使われるのでしょうか。
つまり、同一の指標としてMACDを使うにしても、足ごとに異なった変数を使われるのでしょうか。
650:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 19:54:44 9VyjQEyz
>>649
もちろんそれぞれのチャートに応じて異なる指標とパラメータを使ってる。
今のところ、俺の作ってるシステムはひとつのシステムはひとつのチャートしか見ていない。
例えば５分足用のシステムは５分足でしか機能しない。
一方、１つのチャートに同じ指標でもパラメータを変えて複数表示したりもしている。
こうやって色んな指標を見ていると、値動きと指標の間の癖がなんとなくわかってくる。
サラリーマンでも、例えばザラ場の５分足をベースにシステムを作って自動発注させておけば、
それなりに堅実に値幅を取ることはできるんじゃないかな。
でも、ザラ場を見れないのはシステムを考える上でかなりのハンデだと思う。
ザラ場でリアルタイムに株価と指標を見るのと、終わってから静的なチャートとしてみるのでは
得れるものが全然違う（と思う）。（ザラ場で見るのは必須じゃないけど）。
651:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 20:05:53 9VyjQEyz
ザラ場でみないなら複数のチャートを出さなくても良いと思うよ。
ただ、複数の時間単位のチャートを同時に見ていると、
自分に適した時間軸や、各指標に適した時間軸がよくわかると思う。
652:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 20:26:36 QTo56J7Q
複数システムへの分散がリスク回避になるのはなぜか？下記の疑問があります。
① 一方のシステムで利益を出しても、一方が損失をだしていれば、利益
はわずかになるのではないか。最悪の場合プラスマイナス０というケースも起こ
り得るのではないか。
② 逆に、単一で運用する予定だったシステムAがドローダウンが30万円で
あったところ、複数システム分散によりシステムBがドローダウンが50万円だった
とすれば、本来60万円のドローであったのに80万円のドローとなってしまう。これで、
本当にリスク回避として作用するのか？
③ 単純なロジックのシステムを複数運用するというが、単純なシステムを複数
運用すれば、実質的には複雑なシステムを単体で運用するのことになってしまうのでは
ないか？
ポートフォリオを組んでシステム分散することが大事だと言いますが、上記の三つの疑問
があります。私の考え方が間違っていると思うのですが、なぜ違うのか、どこが間違って
いるのかを教えていただき、複数システムへの分散が有効に作用する理由、流れについて
教えてくださいませんか？
653:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 20:28:15 9VyjQEyz
あと、複数のチャートだしてると、例えば５分足だけみてたら何でこういう値動きになったのかわからない時でも
時間足だとキチンと説明できる時とかもある。
（常に時間足が正しいとかいうことでなくて、単なる例としてあげただけね）。
654:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 21:11:24 9VyjQEyz
>>652
分散が良いという見解と、分散は不要という見解がある。どちらももっともらしい理由で説明されている。
運用対象が同じであればリスク分散にはならないという見解もある。
例えば日経先物のシステムと、競馬システムの分散投資ならリスク分散になるはずだけど、
日経先物のシステムとＦＸのシステムだとそれほど分散してないということ。
俺は昔は分散推進派だったけど、今は分散する必要はないと思ってる。
652が自分で考えた結果として、分散する必要がないと考えるなら、それでよいと思う。
655:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 21:30:10 4IrPYd3D
銘柄を分散して運用するのはリスクを減らすだけじゃなくて、
利益を爆発的に増やすこともできるからいいと思うよ。
秘訣は複数商品に分散とリバランスね。
同じシステムで複数の銘柄取引できるなら、
それだけシステムの信頼性が高い証拠だから、
単一銘柄バックテストしたりフォワードテストするよりも、
複数銘柄で同じパラメーターで機能するしっかりしたシステム作るといいと思う。
656:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 22:40:17 kg4Y8put
>>652
システムAとBが期待される利益、リスクとも甲乙つけがたい場合、どちらか一方を選ぶよりは、
２つを併用したほうがリスクが低くなります。
リスクが低くなるのに、期待される利益は合計なので有利です。
①負けシステムを選んでしまった場合はマイナスですから、０のほうがマシです。
将来どちらが勝つかわからないなら、一方に２賭けるよりは両方に１ずつ賭けた
ほうが最悪の結果にはなりにくいです。
②システムA、Bのどちらか一方に２賭けると、ドローダウンは２倍の60万、100万になりますから、
80万のドローダウンなら、システムBに２賭けてしまった場合よりはマシです。
③合成システムが複雑だとしても、それでリスクが高まらないなら問題ないと思います。
657:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 23:12:09 9VyjQEyz
>>656
その考え方は、一見正しいように見てて正しくないのではないでしょうか？
果たして２つのシステムを併用することでリスクが減少するでしょうか？
リスクが高い方のシステムを基準に考えるとリスクが減少するかもしれませんが、
リスクが低いほうのシステムを基準に考えるとリスクは増加するのではないですか？
例えば、システムＡとシステムＢに１：１の比率で投資する方がＭＤＤが低くなると書いてますが、
２：０で投資した場合のＭＤＤは６０万なので、分散投資の方がＭＤＤが高くなります。
また、期待される利益は合計でしょうか？違いますよね。
単純に１：１で分散した場合、それぞれ単体で期待される利益の半分の合計です。
悪いシステムにも分散して投資するより、良いシステムに集中する方が良いのではないですか？
手元にあるラリー・ウィリアムズの「投資で儲ける法」の３７７～３７８ページのあたりにこう書いてあります。
「ポートフォリオ全体のリスクは１商品のリスクを決して下回らない」
「２種あるいは３種以上の商品を取り混ぜること自体ほとんど根拠がない」
これらの数学的根拠はFred Gehmという人の受け売りのようですが、
実際に複数システムを運用してみると、分散投資するよりは
良いシステムに重点投資する方が良いと思います。
658:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 23:17:56 kg4Y8put
>>657
どのシステムが将来良い結果を出すかわからないことを前提としています。
将来良い結果を出すシステムがどれかわかってるなら、それに集中投資するのが
良いに決まってます。
＞単純に１：１で分散した場合、それぞれ単体で期待される利益の半分の合計です。
１＋１に分散して合計が２で書いたつもりです。合計が１なら勿論0.5+0.5です。
659:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 23:18:06 QmzP5Yz2
>>657
シャープレシオは確実に改善する
660:取れん怒信者 ◆Trend/cgZY
08/03/26 23:21:30 FKQJElgj
良いシステムと悪いシステムが明らかに分けられるなら
良いシステムに従って、悪いシステムの逆を張るのが
最も賢いリスク低減方法だよ。
661:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 23:27:30 9VyjQEyz
>>658
どのシステムが良いかわからないから分散する、というのは重要ですね。
>>652は分散することが良いことなのでですか？という質問だと思うので、
652のシステムＡとシステムＢのようにシステム間で優劣が付いている場合についてはどうですか？
システムＡとシステムＡ’というスペックが同等のシステムの間で分散することは価値があるかもしれませんが、
システムＡとシステムＢの間では分散する価値がないのではないですか？
なんでもかんでも分散が良いっていうものではないですよね。
#システムがスペック通りかどうかという議論が別にあるわけですが。
（もうすぐ寝ますね）。
662:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 23:42:24 QTo56J7Q
652です。
>>661
私の例は、あくまでも結果論としてシステムAの方がよかったということです。
将来のことは分からないので確かに、>>658さんのおっしゃる通りなのかなと思います。
>>658
それでは、過去の結果において、PF1.6のシステムAとPF1.2のシステムBがあるとします。
明らかに過去において成績が格段に違いますが、この場合でも将来に向けての運用としては、システムAとシステムBに分散したほうが良いのでしょうか？
663:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/26 23:47:26 S46NXyVW
>>661
分散するのは最悪の事態を避ける為くらいの認識でいい
未来も同等に機能する保障はないし、
テストでA>Bでも、実運用でB>Aの事態になることは起こり得る
つっても、俺もシステム１本で３年やってるからアンタの言いたいことはまぁ解る
ある程度やってみて実績が期待出来れば、改めて分散する必要はないと思う
優秀なシステムなら並の分散を凌駕するのは間違いないが、
潜在リスクが無くなるわけではないので注意
664:663
08/03/26 23:53:20 S46NXyVW
アンカーミス
>>652かな
ごちゃごちゃでわからんｗ
665:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 00:17:48 zyXgYNWv
>>661
>>662
私の場合はバックテスト結果で組み入れるシステムと割り当て枚数を選んでいます。
成績が格段に違う場合は、組み入れないほうが良い場合があります。
良く言われていることですが、相関が低いシステムに分散すれば安定しますし、
相関が高いシステムなら分散しても効果が低いので、使わないことがあります。
実運用ではバックテスト通りになりませんから、最も自信のあるシステムに
投資するのも良いかもしれませんね。
666:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 01:45:55 5GY4ouIZ
システム分散しなくても、
同じシステムを複数の銘柄で運用すればいいよ。
分散はリスクを減らすだけじゃなくて、利益も増やすことができるから、
相関の高くない銘柄に分散して投資するのがコツだよ。
667:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 04:19:27 TaDJGOS7
>>666同じこと書かなくても
>>655
668:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 09:04:19 KcuGS9im
資金が豊富なら必然的に分散するよ。
貧乏人はハイパフォーマンスのシステムに一点集中が良いかと。
あとは運！
669:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 10:07:20 uFBtjcly
>>663
分散しても最悪の事態は起きるからなぁ。
実績のあった100万円のシステムでも最悪の事態は起きたしな。
どうせ最悪の事態が起きるんだったら、分散してなかった方が傷が小さかっただろうと思う。
分散してると悪い時期がずれるから、個々のシステムを見切るタイミングが遅れてしまったな。
お前らはこんなヘマなことはしてないんだろうけど。
670:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 11:52:10 oGzOckVV
俺は
分散思考→単銘柄思考→分散思考
と一週したな
前に株のみで分散してたけど、これが一番の失敗だった。
30銘柄ぐらいに100～300万円ずつ分散して、大丈夫だろうと思ったら、
暴落で9割の銘柄が下げて、信用取引だったのであわてて全部損切り。
それまで順調に設けていたのに、数日で半分の資産が吹きとんだｗ
ただ「分散はいい」と思って>>666のように株の銘柄でやると危険です
まあ、分散もそうだけど、マネーマネジメントも必要ということです。
671:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 11:55:32 oGzOckVV
>>670で言いたいのは2点
・相関性の高い（株なら日経平均と同じように動く銘柄）銘柄は分散にならない
・それ以前にマネーマネジメントは重要
証拠金足りなくなったらシステムトレードどころではない
おれの場合は、新興と一部や二部ばらばらに分散したのに
暴落来たらみんな同じ方向に動いたという orz
システム上では耐えられても、実際には耐えられないシステムだったわけだ
672:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 12:58:49 Mj0ZINGc
相関性をどう評価するかが鍵になるな。
単純に値動きだけで判定する手もあるが、ある条件に対する反応という点で相関性を判定するのも、
システムを構築する上では必要になることがある。
673:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 12:58:52 ReXM7yly
分散して合計サイズが増えたらリスクが高まるのは当然。
分散しても合計サイズが同じでなければ話が合わないよ。
674:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 13:24:50 BJ5eu4dS
100億円の資金なら分散しかないだろう。
675:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 16:03:40 TaDJGOS7
インパクトを与えない資金量という前提に決まってるだろ
676:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 19:34:49 KcuGS9im
分散できるだけの資金が無い。
677:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/27 21:10:52 D8XVgCJT
ラージ一枚で運用するなら、ミニ１０枚を分散させたほうがいいと思う。
678:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 09:12:03 3etK/kWY
トレードシグナルで、5分足で、テクニカルとしてMACDで、利確30円、ロス40円で、日経ミニで検証すると、
過去三ヶ月ぐらいなら、最適化されたものがでてくる。
これを仮に、2008年11月から、2月15日までバックテストをし、最適化して、変数を出して、この変数を使って、
2月18日から現在までテストしても変数次第で天国と地獄という結果になるが、実際にテクニカルだけで、
利益が取れると思われますか。
679:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 09:31:31 ljwReKKs
一度や二度はともかく利益を取り続けることは絶対に無理と
いえます。
680:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 09:47:51 H3i6jJHu
30円順方向に行ったとしても、利確の指値が約定してるとはかぎらない
681:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 10:02:42 AdVTQO2t
ザラバシステムはエントリとエグジット両方で滑るんだから、
それを割り引いて考えないと駄目よん
確実に負けるシステムを走らす愚は避けよう
682:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 10:30:27 lHGAScwo
>>678
ザラ場の値動きは2007年1-3月、4-6月、7-9月、10-12月それぞれ全然違う。
4-6月と7-9月は両極端だから、両方で良い成績が残せるようならかなり良いと思う。
俺もMACD（とDMI）でシステム作っていまリアルのテスト中だけど、結構いけてる。
指値については、実際の指値より５円ずらしたつもりで検証している。
利確３０円なら３５円でシミュレーションしてる。
刺さらなかったら利益機会が無くなっただけと考えてエントリーの指値はずらしてないが、
こっちもずらした方がよいのかどうかはよく悩んでる。
683:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 11:34:45 QXdf0FJk
MACDはSMAより少し早くしただけで、基本的には変わらないのでは？
ザラ場とはいえ、一般的に知られている指標で勝てるとしたら、みんなもっと稼いでいると思う。
684:名無しさん＠大変な事がおきました
08/03/28 11:40:08 QXdf0FJk
と、書いたが工夫しだいで勝てる場合もあるとおもうが。。
どちらかというと、知れれていない指標の中には使えるものがあると思う。