11/09/23 23:45:48.82 i
サブプライムではCDSで保証し過ぎていた胴元の保険会社が大ヤラレでCDOでミドルリスクミドルリターンを狙った投資家にリスクが集中した
リスク分散が機能しなかったんだから結局計算がうまく行ってなかった
コピュラを使っていたにしても正規分布を前提にしてたせいとも言う
そういう意味では確かに欠陥があった
11/09/23 23:45:48.82 i
サブプライムではCDSで保証し過ぎていた胴元の保険会社が大ヤラレでCDOでミドルリスクミドルリターンを狙った投資家にリスクが集中した
リスク分散が機能しなかったんだから結局計算がうまく行ってなかった
コピュラを使っていたにしても正規分布を前提にしてたせいとも言う
そういう意味では確かに欠陥があった