08/01/27 00:33:07.52 J711l15F
自前システムで調査してみた。
・１０日移動平均乖離率－１８％以上で翌日成り買い。
・ただしその日の売買代金が３千万未満の銘柄は仕掛けない。
・１％以上の含み益で翌日成り売り。
・７営業日経過したら翌日成り売り。
１９９０年からのトータルスコアはこれ。
ＰＦ: 3.18 勝率: 78.8％ 利益回数: 11601回 損失回数: 3121回
平均利益率: 9.4％ 平均損失率: -11％ 平均損益率: 5.1％
年次のスコアはこれ。
2008年 利益回数: 376回 損失回数: 249回 勝率: 60.2％ ＰＦ: 1.17 平均損益率: 0.5％
2007年 利益回数: 1140回 損失回数: 614回 勝率: 65.0％ ＰＦ: 1.27 平均損益率: 1％
2006年 利益回数: 2170回 損失回数: 569回 勝率: 79.2％ ＰＦ: 3.61 平均損益率: 5.1％
2005年 利益回数: 324回 損失回数: 100回 勝率: 76.4％ ＰＦ: 3.13 平均損益率: 4.8％
2004年 利益回数: 896回 損失回数: 166回 勝率: 84.4％ ＰＦ: 5.33 平均損益率: 6.8％
2003年 利益回数: 664回 損失回数: 144回 勝率: 82.2％ ＰＦ: 3.21 平均損益率: 5.6％
2002年 利益回数: 584回 損失回数: 202回 勝率: 74.3％ ＰＦ: 2.19 平均損益率: 3.9％
2001年 利益回数: 717回 損失回数: 232回 勝率: 75.6％ ＰＦ: 2.38 平均損益率: 4.4％
2000年 利益回数: 1075回 損失回数: 262回 勝率: 80.4％ ＰＦ: 2.93 平均損益率: 5.7％
1999年 利益回数: 365回 損失回数: 51回 勝率: 87.7％ ＰＦ: 8.07 平均損益率: 9.2％
1998年 利益回数: 357回 損失回数: 57回 勝率: 86.2％ ＰＦ: 5.64 平均損益率: 6.6％
1997年 利益回数: 753回 損失回数: 182回 勝率: 80.5％ ＰＦ: 3.08 平均損益率: 4.8％
1996年 利益回数: 153回 損失回数: 23回 勝率: 86.9％ ＰＦ: 4.34 平均損益率: 5.3％
1995年 利益回数: 98回 損失回数: 14回 勝率: 87.5％ ＰＦ: 6.91 平均損益率: 7％
1994年 利益回数: 46回 損失回数: 15回 勝率: 75.4％ ＰＦ: 2.41 平均損益率: 3.1％
1993年 利益回数: 91回 損失回数: 12回 勝率: 88.3％ ＰＦ: 7.44 平均損益率: 7％
1992年 利益回数: 360回 損失回数: 82回 勝率: 81.4％ ＰＦ: 3.32 平均損益率: 4.9％
1991年 利益回数: 118回 損失回数: 54回 勝率: 68.6％ ＰＦ: 2 平均損益率: 2.8％
1990年 利益回数: 1314回 損失回数: 93回 勝率: 93.4％ ＰＦ: 16.9 平均損益率: 10％