07/10/31 23:07:23.09 wrbsmpca
>>197
堅牢にリターンを上げていたシステムの基本統計量の変化が見えたり、ひどい時はまったく機能しなくなることもあります。
バブル崩壊あたりの１９９０年からの１７年分で検証して明らかな変化は２回ありました。
バブル前の時代はわからないですねｗ
おっしゃる通り構造変化しないというのは数年、５～１０年のタイムスケールです。
でも数カ月単位でコロコロ変わらないので十分に運用可能ですね。まあ、これでも頻繁と感じる人は居るかもしれません。
私は構造変化が起きた時にそれを検知するロジックを組み込んでいます。
ちなみに、サブプライムショックでこのロジックが誤作動を起こしました。異常事態だったようですね・・・
投資スタイルはそんなに多くないです。それを切り替えるだけです。
時間がかかるのは特定のスタイルの中で投資効率を最適化するところですね
可塑性を入れなくてもいいっていうのは上記の意味で切り替えていけばいいという意味で言った。
一つのシステムで全天候型で対応できるのならばそれこそが理想的で素晴らしいものだと思う。
実は私も「可塑性」的なロジックのアイデアを持っていて今までほったらかしにしてあった。
このスレに会ったのは何かの縁だ。実装に向けて検討してみるか。