08/03/28 23:58:50.31 pe/CyDx7
>>靴屋
184です。
>>動きの少ない時期をざっくり排除
ちょっと考え方を変えてみた。まだ検証途中なんだけど、過去7年間の
1分足データで統計とって、月ごとの変動率を計算。ボラの高い月だけ
でトレードするという方法を考えてみた。
でね、これは僕の結論なんだけど、テクニカルでリアルタイムにトレンド・
レンジを判定するのは、不可能ではないと思うけど非常に難しい。なので、
アノマリーに逃避。
ドル円(2007.1～2008.3)
毎年12月水曜日の一定時間にトレードした場合のベスト
トレード回数:62
PF:2.0
EP:14.79
MAX_DD:16.16%($181.99)
TOTAL_PF:$916.76
ドル円(2006.1～2008.3)
トレード回数:114
PF:1.87
EP:11.07
MAX_DD:14.58%($244.36)
TOTAL_PF:$1261.50
$1000スタートで0.1LOT固定。
今のところ、トータル利益は
ロングのみ＞ロング＆ショート＞ショートのみ
という感じ。ロングのみのほうが好成績なのは、おそらく2006年
以降のドル円相場が↑だったからかもしれません。
これを元にして他の期間・他のペアでも検証中なんですが、
時間がかかりすぎて死にそうです。
>>197
>>パラメータ変えて
どのパラメータでしょうか。僕が現時点で理解しているのは、入り口の
精度は高いけど、出口はかなり工夫しないと難しいということです。
僕はEnvelope使ってリミット・ストップを判断しようと考えましたが、
1個だけでは工夫のしようがありません。
たぶん出口の部分で苦労しているのだと思いますけど、リミット・ストップ
を定量化して良好な結果を求めるのは、少し無理があると思ってます。