08/02/02 01:12:45.54 xKSKMY4H
>>496
なるほど！
シグナルの意味が分かった。
サンクス
このロジックでシステム作って検証してみる。
498:Trader＠Live!
08/02/02 01:17:57.96 gn5FcoxG
ばか
ＭＡＣＤはオシオレーターだぞ
ＤＣ、ＧＣする位置が肝心なんだ
ＭＡＣＤ横の数値がだましのフィルターになる
499:m.c.F・X ◆794RMsV1wo
08/02/02 01:20:14.53 KL8WQuPt
>>497
そのシステムではたいしてもうからんぞ
500:m.c.F・X ◆794RMsV1wo
08/02/02 01:20:28.36 KL8WQuPt
もうからんつーか
損するな
501:m.c.F・X ◆794RMsV1wo
08/02/02 01:20:55.52 KL8WQuPt
>>498
これはいいアプローチだ
502:m.c.F・X ◆794RMsV1wo
08/02/02 01:23:20.23 KL8WQuPt
RBTCオシレータってつまりこれ
ふつうに８．４EMAと14EMAのGC,DCのシステムになると思うんだけど
これでいいのか。
503:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/02/02 01:37:46.20 AyWLI8/6
>>481
アンプの出力が大きすぎて入力が歪みまくるし、フィードバックが大きすぎてハウリングも酷いねw
まだ習いたてだからほとんど知らないけど、やっぱり誰かが言ったように心理学の要素が必要だし、
社会・制度の欠陥が折り込みきれていないということか。
外生変数としてそういうものも取り込めたらいいんだろうけど、定量化が難しいかな。
504:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/02/02 01:44:17.27 AyWLI8/6
>>482
＞パラメータ固定のテクニカル指標ではなかなか優位性が得られないのも
あるいは、それを使う者が増えてきたからなのかも？
>>489
＞価格伸縮性と効率的市場仮説とはまるで別物です。（別問題とはどういう意味か不明）
＞短期的には価格は硬直的であると仮定するのが多くの場合適切らしい
その場合、短期的には不効率市場にならない？
＞「短期では硬直的でも，長期的には伸縮性がある。」そういう市場清算モデルもあります。
なるほど。つまり、現実に一番近いモデルなわけですね。
505:はしのえみ ◆vBuFxG/rOM
08/02/02 01:52:31.84 gLfNnOz6
>>504
その「特定のテクニカルはそれを使う人が増えると効力を失う」説については
「使う人が増えたから効力を失った」のではなく、
「その効力が知られてから失われるまで使う人が増え続けるため、
まるで“使う人が増えたから効力を失った”ように見える」のではないか、
言い換えれば、単に
“特定(パラメータ固定)のテクニカルには、それが機能する局面と機能しない局面とがある”
だけのことなのではないかと疑っているｗ
506:はしのえみ ◆vBuFxG/rOM
08/02/02 01:59:17.91 gLfNnOz6
もちろん、あるテクニカルが大流行して、猫も杓子もそれを使い出せば、
その裏をかこうとする動きが出てくることは充分考えられるので、
本当に「使う人が増えたから効力を失った」というケースも有りうるとは思うが、
「特定のパラメータを使った特定のテクニカルに基づいた取引」が、
果たしてマーケットにおいてその裏をかけるくらいの影響力を持ち得るだろうか、
ということを考えると、これは案外難しいような気がする。
507:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/02/02 02:01:24.84 AyWLI8/6
いまのドル円みたいな相場だと、日足での単純移動平均系はサインが遅すぎて使い物にならないような。
>>505
その可能性も大いにある(>_<)
オイラの仮説としては、
「市場はゼロサムに近いから、おなじ手法を使う人が増えてくると、
限られたパイを多数で奪い合う形になり、必然的に儲けることが難しくなる」
の可能性もあると思ってる。
「同じ指標を使う人が多いと、それにより値動きがブーストされてより儲けが大きくなる」って書いてる本もあるけど、
特に大口にとっては、多勢でパイを奪い合うよりはその多勢全体を食い物にしたほうが有効だろうし。
じっさいのところは証明が不可能やから分からん(>_<)
508:はしのえみ ◆vBuFxG/rOM
08/02/02 02:07:05.19 gLfNnOz6
>>507
＞「市場はゼロサムに近いから、おなじ手法を使う人が増えてくると、
＞限られたパイを多数で奪い合う形になり、必然的に儲けることが難しくなる」
＞「同じ指標を使う人が多いと、それにより値動きがブーストされてより儲けが大きくなる」
これ、個別のテクニカルとかじゃなくて、
もっと大きな「相場の動き」として考えると、充分成立してないか？
例えば
「相場が大きく上昇して、どいつもこいつも買うことしか考えなくなってくると、
オーバーシュートの後反落する」
とか
「レンジ相場が続き、皆が皆レンジを意識しだすと、そのレンジをブレイクする」
とか。
509:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/02/02 02:07:38.26 AyWLI8/6
>>506
＞「特定のパラメータを使った特定のテクニカルに基づいた取引」が、
＞果たしてマーケットにおいてその裏をかけるくらいの影響力を持ち得るだろうか、
そこだよなー。
単純移動平均とかMACDならあり得るとは思うけど。
大口の機関投資家がどういうツールを使っているかは分からないけど。
かといってマニアックな指標を使うことが必勝法というわけでもないw
あるいは、特定の有効な指標があるとして、それが有効であればあるほど、
それにより食い物にされている人達がだんだん学習してきて防御策をとるようになり、その指標も有効でなくなるとか。
タートル手法が有効でなくなったのはそれが原因のような気がする。
510:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/02/02 02:10:44.19 AyWLI8/6
>>508
＞「相場が大きく上昇して、どいつもこいつも買うことしか考えなくなってくると、
＞ オーバーシュートの後反落する」
＞とか
＞「レンジ相場が続き、皆が皆レンジを意識しだすと、そのレンジをブレイクする」
うん、それが個々のメジャーなテクニカルについても言えるんじゃないかと思ってる。
511:はしのえみ ◆vBuFxG/rOM
08/02/02 02:17:20.02 gLfNnOz6
>>510
＞それが個々のメジャーなテクニカルについても言えるんじゃないかと思ってる。
そして
＞「特定のパラメータを使った特定のテクニカルに基づいた取引」が、
＞果たしてマーケットにおいてその裏をかけるくらいの影響力を持ち得るだろうか、
に戻ってくる、とｗ
その時その時で「マーケットの主導権を握っているメジャーなテクニカル」を
判定し、その裏をかくことは果たして可能なのか。
最終的には
「使ってみて駄目だったら使えない」
なんて身も蓋も無い結論になりそうな気がしなくもないｗ
512:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/02/02 02:21:59.85 AyWLI8/6
>>511
ﾜﾛﾀw
そのとおりだ。
証明が不可能なことに関する議論はこうなるなw
＞「使ってみて駄目だったら使えない」
テクニカル的に言えば、
これを世界中の何億もの頭脳が同時に並列計算した結果を動的にフィードバックしたものがマーケットなんだろうねw
だが、それがどう影響するのかは不明…とw
513:はしのえみ ◆vBuFxG/rOM
08/02/02 02:32:47.92 gLfNnOz6
主要因を突き止めて裏をかこうとするより、
その影響を緩和できるように自分のツールに柔軟性を持たせる(ある程度の最適化をする)
方向で考えた方がなんぼかマシな気がするなｗ
で、パラメータ変更である程度対応できるような気はするんだが、
そのパラメータを「いつ」「どのように」変えるかが難しい･･･というのは先日から散々繰り返してきた話。
実は、古典テクニカルの強みはまさにこの点にあって、
チャートパターンの判断に曖昧さが混入してくるという欠点と引き換えに、
マーケットの非周期的な動きに対してある程度柔軟に対応が可能になり、
「テクニカル指標におけるパラメータ変更」に似た効果を持たせることが出来る。
「主観を排除して定量化を行えば融通が利かなくなる。」
「融通を利かせようとすれば主観が入り込んでくる。」
この二律背反は、なかなか手ごわいｗ
514:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/02/02 02:44:20.49 AyWLI8/6
>>513
最適化か～。
フォワードテストをすると棄却されっぱなしorz
たとえばMAの期間を20→25にすることでパフォーマンスが劇的に良くなるのは、むしろカーブフィッティングを疑うべきだしな～。
515:はしのえみ ◆vBuFxG/rOM
08/02/02 02:48:27.84 gLfNnOz6
>>514
そこで例えば
「今はMA10がいい」
「今はMA20がいい」
という判断が出来る何らかの基準があれば、
カーブフィッティングとは異なる、本来の意味での「最適化」が出来るのではないか。
というのは、7割がた妄想ｗ
寝る。おやすみ。
516:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/02/02 02:50:47.50 AyWLI8/6
>>515
おやすみ
517:Trader＠Live!
08/02/02 02:58:38.21 xKSKMY4H
妄想は９割でしょう
マックデーはオシレーターか。
なるほどー
勉強になるなぁ。