08/02/02 02:32:47.92 gLfNnOz6
主要因を突き止めて裏をかこうとするより、
その影響を緩和できるように自分のツールに柔軟性を持たせる(ある程度の最適化をする)
方向で考えた方がなんぼかマシな気がするなｗ
で、パラメータ変更である程度対応できるような気はするんだが、
そのパラメータを「いつ」「どのように」変えるかが難しい･･･というのは先日から散々繰り返してきた話。
実は、古典テクニカルの強みはまさにこの点にあって、
チャートパターンの判断に曖昧さが混入してくるという欠点と引き換えに、
マーケットの非周期的な動きに対してある程度柔軟に対応が可能になり、
「テクニカル指標におけるパラメータ変更」に似た効果を持たせることが出来る。
「主観を排除して定量化を行えば融通が利かなくなる。」
「融通を利かせようとすれば主観が入り込んでくる。」
この二律背反は、なかなか手ごわいｗ
514:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/02/02 02:44:20.49 AyWLI8/6
>>513
最適化か～。
フォワードテストをすると棄却されっぱなしorz
たとえばMAの期間を20→25にすることでパフォーマンスが劇的に良くなるのは、むしろカーブフィッティングを疑うべきだしな～。
515:はしのえみ ◆vBuFxG/rOM
08/02/02 02:48:27.84 gLfNnOz6
>>514
そこで例えば
「今はMA10がいい」
「今はMA20がいい」
という判断が出来る何らかの基準があれば、
カーブフィッティングとは異なる、本来の意味での「最適化」が出来るのではないか。
というのは、7割がた妄想ｗ
寝る。おやすみ。
516:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/02/02 02:50:47.50 AyWLI8/6
>>515
おやすみ
517:Trader＠Live!
08/02/02 02:58:38.21 xKSKMY4H
妄想は９割でしょう
マックデーはオシレーターか。
なるほどー
勉強になるなぁ。