08/01/27 23:25:14.06 5D7SHHrH
ここでのシステムとは何のシステムなのか？
仕掛け（手仕舞い含む）だけ？
レスを読む限りトレードシステムの構成要素（およびそれぞれの要素の重要性）をちゃんと理解している人が少ない印象を受けた。
573:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/27 23:28:26.45 GlmspnZ6
>>572
もちろんポジションサイジング込み込みなんですけど、今はまだそれにすら至っていませんorz
574:倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI.
08/01/27 23:29:14.98 NnsXQyPb
>>572
俺がシステムと呼ぶのは
仕掛け(どのペアをどのレートでどのタイミングでロングまたはショートするか)
手仕舞い(あらかじめ入れるストップ、損きり、利食いの条件)
ポジションサイジング(これがいいという既に見つけてる)
フィルターとセットアップは検証中だけどまだ有為なものを見つけれてない。
をあわせたもの。
575:倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI.
08/01/27 23:34:31.54 NnsXQyPb
何が重要化で言えばやっぱりポジションサイジングだと思う。
いいシステムであっても連敗することはよくあるので
これが駄目だとすぐ負けてしまう。
勝てるシステムで負けるというのでは最悪。
ただ2chで話して自分のシステム開発にプラスになりうるのは
結局仕掛けと手仕舞いだと思う。
何が重要だと信じるかにかかわらず掲示板での話はこれがメインになりやすい。
576:倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI.
08/01/27 23:37:23.24 NnsXQyPb
あと実行可能かどうかも重要視してる。
心理的な負担の大きなシステム
(100日チャンネルブレイクアウトなど)
は俺には無理だと思ってる。
また頻繁にレートを確認しなきゃならないようなものも難しい。
577:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/27 23:40:46.27 GlmspnZ6
システムの開発手順でいえば、
セットアップ→仕掛け→手仕舞い（ディザスターストップ含）→ポジションサイジング
だと思っていたんだけど、どうなんだろ？
もちろん後から全体の調整が入るのは言わずもがな。
手仕舞いとポジションサイジングって、その他の要素に大きく影響されるから、一番後になる開発フェーズだと思ってた。
578:倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI.
08/01/27 23:45:58.64 NnsXQyPb
今までいろいろシステムを作ってきた印象としては
仕掛けは意外と適当でも利益は出る。
(シストレ始める前は感で仕掛けて
塩漬けを作らないためにシステムで手仕舞いしてたけどそれで十分勝ててた。)
579:ポジ飛雄馬
08/01/27 23:58:02.05 1/SibItK
自分が思うにシステムトレードの最終目的というのは、やはり『完全自動』だと思うんです。
自分がブラブラしてる間にＰＣが稼いでくれる・・・靴屋の小人です。
それを実現するための要素として、エントリ・リミット・ストップ・ポジ数は当然として、アベレージが必要と思ってます。
年単位で勝てるのは当然として、その中の月単位を見てもプラスでないと、為替で食っていけないですね。
そんなシステム存在するかわかんないですが、目標はそこにしてます。
580:Trader＠Live!
08/01/28 00:00:02.73 e8pVPadX
自動で資金を減らしてくれるシステムかもよ
581:ポジ飛雄馬
08/01/28 00:08:15.70 0XtdGkc7
>>580
減ってもいいんですよ。動かないのが一番ダメ。
丁半博打で５０％当たる人と３０％当たる人がいたら、３０％の方が役に立ちます。
582:Trader＠Live!
08/01/28 00:11:41.67 2/rST/uM
そろそろ>>572自身の見解を聞かせて欲しいところだ。
583:Trader＠Live!
08/01/28 00:24:34.06 eHi0yWvd
負けるシステムの逆が儲かるとは限らない
584:Trader＠Live!
08/01/28 00:26:17.77 ukg4j/Jh
>>583
ところがそうでも。
おれの採用しているシステムでは、ダマシが７割出る。
これを利用して爆益。笑。
585:572
08/01/28 01:39:30.52 MEVW2gR6
システムトレードとは地味で辛いもの。
決して楽して稼げるものではない。
靴屋の小人に稼いでもらうためには、自分も努力をしないといけない。
一番重要な要素はリスク管理。
ポジションサイジングだけではなく、ありとあらゆるリスクを想定し、
それを許容できなければそのシステムはあなたに向いていない。
586:Trader＠Live!
08/01/28 02:01:54.54 zCiXuBW4
URLﾘﾝｸ(www.fx-max.net)
コレはなに使ってると思う？
PIVOTみたいなの？
587:Trader＠Live!
08/01/28 02:11:59.24 Wdh6kUnH
>>585
それは何もシステムトレードに限らないんじゃ・・・
588:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/28 02:47:32.55 VpUJk9Ex
完成。
日足ベースの典型的なドテンシステム。ポジションサイジング無しで、枚数は常に1枚。
パラメタ等の設定は初期設定のみで、最適化は未。
結果はこんな感じ。
*******************************************
通貨： USD/JPY
期間 : 1999/1/4 0:0～2005/12/30 0:0
トレード回数 : 202 (Long: 101, Short: 101)
PF : 1.27936
純損益 : 407700
平均損益 : 2018.32
勝率 (%) : 41.0891
最大勝ち幅 : 71200
最大負け幅 : -36900
連敗記録 : 10
標準偏差 : 21387.6
標準誤差 : 1504.83
*******************************************
いちおう損益分岐点より上にあるけど、PF低すぎなので、もうちょっと改良してみます。
トレード回数は2.4回/月と、スイングトレードならこんなものかなぁ。
なお、2006年以降のデータはフォワードテスト用としてバックテスト対象から外しています。
589:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/28 02:55:14.61 VpUJk9Ex
>>588を条件そのままで2006年以降に適用してみた。
結果はダメポw
バックテスト用のパラメータや設定を弄って最適化後、フォワードテストで採択/棄却します。
（ただし最適化においても「カーブフィッティング」はしない）
*******************************************
期間 : 2006/1/2 0:0～2008/1/25 0:0
トレード回数 : 61 (Long: 31, Short: 30)
PF : 0.986333
純損益 : -6000
平均損益 : -98.3607
勝率 (%) : 42.623
最大勝ち幅 : 70000
最大負け幅 : -29900
連敗記録 : 6
標準偏差 : 19032.3
標準誤差 : 2436.83
*******************************************
なお、上の全ての結果はスプ0.03とした300円/枚のコスト込みね。
590:ポジ飛雄馬
08/01/28 06:07:50.59 0XtdGkc7
>>585
そのとおりだね。
書き忘れたが、俺のシステムは休日前には必ず決済するようにできてる。
591:Trader＠Live!
08/01/28 07:47:00.15 YL1iygT2
◆オールインＦＸってどうよ？◆３pt
ｽﾚﾘﾝｸ(market板)
592:Trader＠Live!
08/01/28 08:29:41.70 DrZ5eAAn
>>591
おまいにホールインしたいぜぇ(*´д`*)