08/01/28 02:47:32.55 VpUJk9Ex
完成。
日足ベースの典型的なドテンシステム。ポジションサイジング無しで、枚数は常に1枚。
パラメタ等の設定は初期設定のみで、最適化は未。
結果はこんな感じ。
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通貨： USD/JPY
期間 : 1999/1/4 0:0～2005/12/30 0:0
トレード回数 : 202 (Long: 101, Short: 101)
PF : 1.27936
純損益 : 407700
平均損益 : 2018.32
勝率 (%) : 41.0891
最大勝ち幅 : 71200
最大負け幅 : -36900
連敗記録 : 10
標準偏差 : 21387.6
標準誤差 : 1504.83
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いちおう損益分岐点より上にあるけど、PF低すぎなので、もうちょっと改良してみます。
トレード回数は2.4回/月と、スイングトレードならこんなものかなぁ。
なお、2006年以降のデータはフォワードテスト用としてバックテスト対象から外しています。