08/01/28 02:47:32.55 VpUJk9Ex
完成。
日足ベースの典型的なドテンシステム。ポジションサイジング無しで、枚数は常に1枚。
パラメタ等の設定は初期設定のみで、最適化は未。
結果はこんな感じ。
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通貨： USD/JPY
期間 : 1999/1/4 0:0～2005/12/30 0:0
トレード回数 : 202 (Long: 101, Short: 101)
PF : 1.27936
純損益 : 407700
平均損益 : 2018.32
勝率 (%) : 41.0891
最大勝ち幅 : 71200
最大負け幅 : -36900
連敗記録 : 10
標準偏差 : 21387.6
標準誤差 : 1504.83
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いちおう損益分岐点より上にあるけど、PF低すぎなので、もうちょっと改良してみます。
トレード回数は2.4回/月と、スイングトレードならこんなものかなぁ。
なお、2006年以降のデータはフォワードテスト用としてバックテスト対象から外しています。
589:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/28 02:55:14.61 VpUJk9Ex
>>588を条件そのままで2006年以降に適用してみた。
結果はダメポw
バックテスト用のパラメータや設定を弄って最適化後、フォワードテストで採択/棄却します。
（ただし最適化においても「カーブフィッティング」はしない）
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期間 : 2006/1/2 0:0～2008/1/25 0:0
トレード回数 : 61 (Long: 31, Short: 30)
PF : 0.986333
純損益 : -6000
平均損益 : -98.3607
勝率 (%) : 42.623
最大勝ち幅 : 70000
最大負け幅 : -29900
連敗記録 : 6
標準偏差 : 19032.3
標準誤差 : 2436.83
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なお、上の全ての結果はスプ0.03とした300円/枚のコスト込みね。
590:ポジ飛雄馬
08/01/28 06:07:50.59 0XtdGkc7
>>585
そのとおりだね。
書き忘れたが、俺のシステムは休日前には必ず決済するようにできてる。
591:Trader＠Live!
08/01/28 07:47:00.15 YL1iygT2
◆オールインＦＸってどうよ？◆３pt
ｽﾚﾘﾝｸ(market板)
592:Trader＠Live!
08/01/28 08:29:41.70 DrZ5eAAn
>>591
おまいにホールインしたいぜぇ(*´д`*)