07/11/07 01:42:07.89 P5dTHeFN
ランダムエントリーで、手仕舞い方法のバックテスト中。
3:Trader＠Live!
07/11/07 01:44:23.16 hK93zfwW
とても似た名前のスレッドがあったような気が…
4:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/07 01:45:56.25 P5dTHeFN
システムで調べたら出てこなかったけど、シスで調べたら出てきたorz
シストレについて語ろう
ｽﾚﾘﾝｸ(livemarket2板)
鬱だ氏のう
5:Trader＠Live!
07/11/07 01:47:33.45 XEJHocPe
市況2にはシストレのスレ無いようだし期待
6:Trader＠Live!
07/11/07 01:48:32.18 XEJHocPe
あーあったのか
7:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/07 01:49:01.26 P5dTHeFN
>>5
見つかっちゃったんだけど、どうしよ(>_<)
8:Trader＠Live!
07/11/07 01:59:56.35 ICvCjIrc
これはひどい
9:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/07 02:03:02.22 P5dTHeFN
あっちにオレの書き込み連発しまくったら空気壊しそうだから、とりあえずここ使うわ。
10:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/07 02:06:19.97 P5dTHeFN
394 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/06(火) 01:26:11.71 ID:1d8DEgrF
これから、エントリーの部分はランダムなままで、手仕舞いの部分をちょっと作ってみます。
ルール：
・スイング
・完全自動売買にはしない
（つまり、たとえば仕事に行っている間には、新規注文を出したり、ストップの位置を変えることはできない。つまり「現実的な」注文のみを許す。これ重要）
・売買単位は常に1枚。（最終的にはオプティマルFを求めてそこからポジションサイズを決めた方がいいんだろうね。）
手始めに、ストップにボリンジャーバンドを使ってみる。
前日の±2σを割ったら手仕舞いということで。
ここで気をつけなきゃいかんのが、closeがストップを割っていなくても、高値や安値がストップを割っていることがあるということ。
11:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/07 02:06:34.11 P5dTHeFN
396 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/06(火) 03:45:08.37 ID:1d8DEgrF
そして完成。
結果は火を見るよりも明らか。
・パフォーマンス：－2,341（±2,800）→＋16,773（±3,600） （単位：円/枚）
・ドローダウン：－75,300→－47,400 （単位：円/枚）
ボリンジャーバンドにしてはなかなかやるやないか。
【Romdom Entry＋Random Exit】
Trade Count : 92 (Long: 46, Short: 46)
Absolute Profit : -215400
AveProfit /trade : -2341.3
Drawdown : -75300
平均 -2341.304348
標準誤差 2825.163425
中央値 （メジアン） -1000
標準偏差 27098.01563
最小 -75300
最大 70600
標本数 92
【Romdom Entry＋Bollinger Band Stop】
Trade Count : 99 (Long: 45, Short: 54)
Absolute Profit : 1660600
AveProfit /trade : 16773.7
Drawdown : -47400
平均 16773.73737
標準誤差 3604.711176
中央値 （メジアン） 16800
標準偏差 35866.42335
最小 -47400
最大 93600
標本数 99
12:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/07 02:07:04.84 P5dTHeFN
397 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/06(火) 03:48:42.96 ID:1d8DEgrF
あ、しまった、これ↓考慮に入れるの忘れてたw
＞ここで気をつけなきゃいかんのが、closeがストップを割っていなくても、高値や安値がストップを割っていることがあるということ。
しかもストップの決済がストップでのレートじゃなくてcloseでのレートを使ってた…(ﾟ∀｡) orz
両方考慮に入れたら、ドローダウンとパフォーマンス両方が更に改善しそうだな。
今日はもう寝る。
398 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/06(火) 03:52:32.89 ID:1d8DEgrF
これに限らず、ボリンジャーって右に一個先行させた方がいいと思うがどうよ ＞ＡＬＬ。
さもないと現行レートにピクピク影響されて変な心理的ノイズが入るね。
おやすみ。
399 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/06(火) 04:07:08.57 ID:1d8DEgrF
そういえば、スワップってバックテストに含めるべきなんだろうか？
●インカムゲインはチャート外の利益であるから区別して評価すべき
●レートはインカムゲインも含めて全てを折り込むから、バックテストに含めるべき
この２つのアプローチがあると思うけど。
こんどこそおやすみ(>_<)
13:Trader＠Live!
07/11/07 02:08:58.89 XEJHocPe
sage進行でひっそりやる
14:Trader＠Live!
07/11/07 02:17:15.94 XH6SqLkR
スワップ益で結果が大きく変わってしまうくらいの手法なら、スワップ狙いに徹したほうがましとおもわれ
よって織り込む必要なしでしょう
15:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/07 02:35:19.24 P5dTHeFN
あれ？Closeじゃなくて、High, Lowがストップ破ったら手仕舞うようにしたら、パフォーマンスがマイナスになっちまった。
プログラムのバグなのか、真実なのか？
>>13
そうする(｀･ω･´)
>>14
そりゃそうだよね(；´∀｀)
16:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/07 03:26:31.01 P5dTHeFN
ボリンジャーバンドでトレールやった結果がこれ
Trade Count : 89 (Long: 44, Short: 45)
Absolute Profit : -189800
AveProfit /trade : -2132.58
Drawdown : -36900
平均 -2132.58427
標準誤差 2096.198207
中央値 （メジアン） -7900
最頻値 （モード） -5800
標準偏差 19775.49434
最小 -36900
最大 65300
合計 -189800
標本数 89
>>11のボリンジャーの結果がｱﾔｼｲ…(￢〇￢;)
17:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/07 03:33:06.85 P5dTHeFN
Draw Downは飛躍的に減ったけど、
総合的なパフォーマンスはランダムエグジットと変わらず、「役立たず」。
ランダムエグジットは43勝49敗。
Bollingerトレールは33勝56敗。
ちゃぶつきで刈られすぎだな。
寝る
18:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/07 03:56:26.85 P5dTHeFN
明日以降は
・上記のプログラムのバグ検証
・オシレータを使った手仕舞いの検証
にチャレンジしてみます(´･ω･`)ノ
19:Trader＠Live!
07/11/07 04:05:18.01 bWjREldV
ボリンジャーをマルチタイムフレームで使ったら？
20:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/07 04:15:57.22 P5dTHeFN
マルチタイムフレーム？
どういう意味か教えて(>_<)
レスは明日します。
なお、Bollingerの詳細は
・元データは5分足チャート
・ボリンジャーはある特定の時間（たとえば20:00）をサンプリングして、日足単位で計算（期間は20day→20個のデータを使用）
・平均はSMA
です。
21:Trader＠Live!
07/11/07 04:21:24.98 bWjREldV
違うタイムフレームのデータを使う。
MT4のインディケータではその手のは沢山あるよ。
昼間に画像をうｐするよ。
疲れた。
ポン円Sに爆益をお願いします。
ポンカナSの含み益がたっぷりあるからそう簡単には死なないけど
22:Trader＠Live!
07/11/07 07:47:16.48 aX0vWl7h
>>12
＞これに限らず、ボリンジャーって右に一個先行させた方がいいと思うがどうよ ＞ＡＬＬ。
SMAであれボリバンであれ、指標を先行させるのは
「直近の未来において、過去のある時点の値動きが繰り返されるものとする」
という仮定を置いていることになる。
SMA3を例に取れば、時刻t(の終値が出た直後)におけるSMA3は価格Pによって
SMA3(t)=(P(t-2)＋P(t-1)＋P(t))/3
時刻t+1におけるSMA3は
SMA3(t+1)=(P(t-1)＋P(t)＋P(t+1))/3
で表される。
ここで、SMA3をローソク1本分先行させた場合、それは
SMA3(t+1)=SMA3(t)
とすることを意味し、それぞれに上式の右辺を代入して整理すると、
P(t-2)=P(t+1)
となる。
これを敷衍すると、パラメータがnのSMAをローソクk本分先行させるとは、
「時刻tからt+kまでの価格が、時刻t-n+1からt-n+k+1までの価格と
同じであった場合のSMA」
をプロットしていることになり、これは定性的には
「時間幅nを1サイクルとするパターンが、時刻ずれkの間隔で繰り返される」
という仮定を置いている、と考えられる。
※1：テクニカル指標を先行させる時にn=kとすることが多いのはこれが理由ではないかと思う。
時間幅nを1サイクルとするのであれば、時刻ずれがnより小さくなるのは筋が通らない。
※2：ここで言う先行の定義は、SMAをはじめとする「指標を形成する要素が全て等価に扱われる」
ケースでのみ成立するものであり、要素に重み付けをする指標では若干異なる。例えばEMAならば
「時刻tからt+kまでの価格が、現在の価格と同じであった場合」
ということになるが、いずれにしても、
「直近の未来において、過去のある時点の値動きが繰り返される」
という仮定を置いていることには変わりない。
つまり、MAであれボリバンであれ、指標を先行させることは、
チャート上の2点を結んでトレンドラインを引き、それを延長させる(いわゆる「トレンドライン」とは、
ある2点間のモメンタムを取ることであり、それを延長させるのは、直近の未来において
それが継続した場合の仮想的なサポート/レジスタンスの推移を想定していることになる)のと
本質的には変わりなく、トレンドラインにおいて「どの2点を結ぶか(＝どの期間のモメンタムを取るか)」
が問題になるように、最終的には「どの指標を」「どれだけ」先行させるかが問題になってくる、
言い変えれば「ただ先行させればいいってもんじゃない」ということになるのではないかと思う。
23:Trader＠Live!
07/11/07 08:18:40.33 aX0vWl7h
･･･余談から入ってしまった。
手仕舞いにテクニカルなシグナルを使うということは、それがオシレータであれトレンドフォローであれ、
「マーケットの方向性を確認(あるいは方向性を予測)して手仕舞いする」
ということであり、方向性を確認、あるいは予測するには、必ずそれ相応の(手数料やスプレッドとは別の)
コストが必要になる。(そのコストは、例えばトレンドフォロー指標であれば「レンジ相場におけるマイナス決済の連続」、
オシレータであれば「トレンド相場における早仕掛け・早手仕舞い」といった形で表れる)
トータルで利益を上げるためには、そのコストの積み重ねを上回るだけのリターンを(トレンドフォローならば
トレンド相場における大きな値幅、オシレータならばレンジ相場におけるプラス決済の回転数によって)取る必要がある。
で、ここから先は憶測になるけれども、
「単一のタイムフレームで、単一の指標を使っていては、コストを上回るだけの優位性は得られない」
言い換えれば
「特定のタイムフレームにおいては、それを十分に長期的に見た場合、ある一定レベル以上の
マーケットの偏り(トレンド)は発生しない」
のではないかと疑っている。
※1：「十分に長期的」の定義はひとまず置いておく。
日足ならば最低でも3年とか5年とかそういうスケール
※2：「ある一定レベル以上の偏り(トレンド)が発生しない」とは、「長期的に見ればレンジ」ということを言いたいのではなく、
「大きなトレンドが発生している時は、それに相応する大きな逆行(調整)もあるため、
単一のタイムフレームではいわゆる“ちゃぶつき”で振り落とされてしまう」
のではないか、ということ。
したがって、ちゃぶつきを避ける(大きなトレンドにおける一時的な逆行状態と、反対方向への大きなトレンドとを区別する)ためには、
必然的に>>19の言う「マルチタイムフレーム」、自分が相手取っているメインのタイムフレームよりも
長いタイムフレームでの方向性を考慮する必要があるのではないかと思う。
(一例を挙げると、移動平均線クロスは、ある種のマルチタイムフレーム指標である)
24:Trader＠Live!
07/11/07 08:52:52.96 M9hPcEtm
来たな、はしの
25:Trader＠Live!
07/11/07 19:05:17.91 XEJHocPe
ﾚｳﾞｪﾙ高くてわかんねぇ
26:Trader＠Live!
07/11/07 19:07:15.62 XEJHocPe
ああ最後のとこだけはわかった
27:Trader＠Live!
07/11/07 19:08:34.63 brZJ/vOv
久々に1000pip抜き達成
ここ数ヶ月なかったから不安だったがシステム信じてよかった。
28:Trader＠Live!
07/11/08 01:41:12.37 WZ9W7sct
1000pipおめ。すげえ。
29:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/08 01:47:35.88 Y7COB6Ql
>>21
データ情報量的には
分足⊃5分足⊃時間足⊃日足⊃週足
という包含関係が成り立つから、使っているデータは今の5分足でいいと思ってる。
ただ、使うデータは同じでも、>>21さんのいうように、違うタイムフレームのテクニカルを使用する必要があるかもね。
「ボリンジャーをマルチタイムフレームで使う」場合、どういう使い方があるんだろう。
今は平均期間が20日の日足ベースのボリンジャーを使ってるんだけど、
これを時間足ベースにして、より感度の高いストップを用いたり、
逆に週足ベースにして、ちゃぶつきで刈られないようにしたり、とかかな。
「テクニカル秘録」にも載ってた「ちゃぶつき」って日本語、どうもなじめないな。
原書ではどんな単語が使われているんだろう。
30:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/08 02:03:20.50 Y7COB6Ql
>>22
やぁ、はしの( ´∀｀)ノ
せっかくだし、ここではコテ名名乗ってよ(>_<)
この仮定
＞SMA3をローソク1本分先行させた場合、それは
＞ SMA3(t+1)=SMA3(t)
＞とすることを意味し、
は間違ってるよ。
代入するまでもなく、この仮定から出てくる結果はSMA3(t)=（定数）、P(t)=（定数）となってしまう。
じゃあ「先行指標を用いることは、レートが常に一定値であると仮定している」というかというと、もちろんそんなわけはない。
なぜ間違っているかというと、SMA3をローソク1本分先行させた「SMＡ」はすでにSMA3ではないから。
SMA3をローソク1本分先行させるってのは、
SMA3’(t+1)=SMA3(t)となる新しいテクニカル「SMA3’(t+1)」を使いましょうというだけで、
「SMA3’(t+1)」を移動平均線とみなしましょうと行っているわけではない。
「SMA3’(t+1)」は移動平均の近似式ではなく、あくまで移動平均を先行させたもの。それ以上でもそれ以下でもない。
イチモクの先行・遅効スパンも同じ。
ボリバンを一日だけ先行させるべきだと思ったのは、
単純に、ストップとして使う場合、現在のレートの変動に対してストップの位置が動いたんでは話にならないから。
「現在のレート±２σ」をストップに使う手もあるんだけど、それだとストップ自身が異常値に影響されやすくなる。
だからこそ移動平均を用いて平均化しているボリンジャーに意義がある。
31:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/08 02:53:13.77 Y7COB6Ql
>>30の最後の「現在のレート±２σ」はちょっと誤解されやすいな。
つまり、「close±２σ」「１２：００でのレート±２σ」みたいに、あらかじめ決めた時点の価格を起点にするということね。
ボリンジャーだと鈍すぎるから、ボリンジャーにEMAを使ってみた。
Bollinger（SMA）
*******************************************
トレード回数 : 105 (Long: 49, Short: 56)
純損益 : -64800
平均損益 : -617.143
勝率 (%) : 35.2381
最大勝ち幅 : 80900
最大負け幅 : -41900
連敗記録 : 8
標準偏差 : 21964.4
標準誤差 : 2143.51
*******************************************
Bollinger（EMA）
*******************************************
トレード回数 : 95 (Long: 42, Short: 53)
純損益 : -78400
平均損益 : -825.263
勝率 (%) : 40
最大勝ち幅 : 77600
最大負け幅 : -39300
連敗記録 : 8
標準偏差 : 20895.2
標準誤差 : 2143.8
*******************************************
かわらねーwww
たぶん、「トレーリングストップを設けることによるドローダウンの回避」以上に意味はないんだろうな。
32:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/08 03:00:43.37 Y7COB6Ql
>>23 はしの
うん、まさにその通りだ(>_<)
サイクル理論的に、現在の価格の方向が様々なサイクルにおいてどの位置に存在するのか、
それがわかれば究極だよね。
サイクル理論とエリオット理論をシステムに取り入れるのって難しそうだな(；´∀｀)
エリオット波動を機械的にカウントできたらいいんだけど。
今後もアドバイスよろしくおねがいしまつm(_ _)m
33:Trader＠Live!
07/11/08 07:18:02.42 Sct5tZFm
>>30
＞＞SMA3をローソク1本分先行させた場合、それは
＞＞ SMA3(t+1)=SMA3(t)
＞＞とすることを意味し、
＞は間違ってるよ。
ああ、申し訳ない。
これはもちろん「SMAが常に一定」なんてことを言いたいのではなく
SMA3’(t+1)=SMA3(t)の書き間違い。
数学的厳密さから離れてる期間が長いといかんね。
もっとも、そのSMA3'(t+1)が
「時刻tの時点では未知であるP(t+1)の代わりに、既知のP(t-2)を用いて
算出した単純移動平均」
であることには変わりないので、
「先行させた移動平均」＝「直近の未来において過去のある時点での値動きが繰り返されると仮定した場合の移動平均」
という定性的な部分はやっぱり変わらない。
＞ボリバンを一日だけ先行させるべきだと思ったのは、
＞単純に、ストップとして使う場合、現在のレートの変動に対してストップの位置が動いたんでは話にならないから。
＞「現在のレート±２σ」をストップに使う手もあるんだけど、それだとストップ自身が異常値に影響されやすくなる。
というのはよく分かる。というか、これはシステムのバックテストをする際に陥りがちなミス
「時刻tでの指標を算出するのに、その時点では未知の“時刻tを含む時間枠の終値”を使ってしまう
(未来の値を含めた指標を使うことになるので、見た目上劇的にパフォーマンスが上がってしまう)」
を避けるために必ずやっておかなければいけないことではある。
ただ、これが自分の認識では
「指標を先行させる」のではなく、単に「ストップとして直前の指標を使う」だったもんだからｗ
紛らわしい書き方になってしまった。重ねて申し訳ない。
なので、>>22は「先行させたって意味無いだろ！」ではなく、
「テクニカル指標を先行させることとは」についての一般論として読んでもらえれば。
＞コテ
うーん、いまいち気分が乗らないのでやめとく。
34:Trader＠Live!
07/11/09 00:10:23.15 iAw3gg4z
ＧＭＯではっちゅう君ＦＸがリリースされるみたいね。
タカシマが自信まんまんでブログを書いてる。
ちょっと使ってみたいな。
URLﾘﾝｸ(blog.gmo-sec.jp)
35:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/09 01:47:45.02 ec2fdohN
>>33
どもサンクスm(_ _)m
「先行」とは書いたけど、単に「便宜上右にシフトしてストップとして使う」という風にして読んでもらえるとありがたい(>_<)
今日は忙しくてコーディングする暇なかったな(；´∀｀)
休日時間ができたら、統計の復習もやってみたい。
36:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/09 02:07:58.99 ec2fdohN
統計とか多変量解析の実用的な本ってなかなかいいのないんだよね。
どうも学究的すぎてあまり実用的でないのが多い。
これ1冊あれば大丈夫的な辞書的に使える重厚な本でいいのはないのかな。
37:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/09 02:26:02.14 ec2fdohN
あとは統計検定とかに詳しい本だな。
週末に丸善行ってみるか。
38:Trader＠Live!
07/11/09 04:53:52.84 9FeH7P5A
>>29
小さなレンジを形成して方向性が無い状態ならチョップゾーンと言うが
ヨコヨコ状態ね。
俺が最も苦手とする時。
Pesavento Patternsを勉強してみなよ。
日本では馴染みが無いが、海外ではよく知られている。
それとElliottならGlenn Neelyの本を読みなよ。
そしてこれが我々が求めた究極のシステム
URLﾘﾝｸ(forum.mql4.com)
39:Trader＠Live!
07/11/09 06:58:40.25 CYdYUbPB
>34
おまえが高島だろ
40:Trader＠Live!
07/11/09 08:17:53.00 pux10FJr
海外でなじみのある手法より
日本だけでしか使われてない手法の方が
使えるとおもうんだよね
何とはいわないけどさぁ
41:Trader＠Live!
07/11/09 09:34:22.67 PvFhuOAg
>>40
テクニカル後進国の日本にそんな手法があるのですか？
42:Trader＠Live!
07/11/09 09:35:33.03 iAw3gg4z
ＧＭＯが最近ＡＰＩの公開をＦＸでもしたよ。
ＦＸでＡＰＩ公開してるのはＧＭＯしかないのでそこでやるしかないんじゃない？
43:Trader＠Live!
07/11/09 09:36:00.95 zt6ztIcI
商材ブロガー降臨ｗ
ID:7oQodQL+
ID:7oQodQL+
ID:7oQodQL+
ID:7oQodQL+
ID:7oQodQL+
ID:7oQodQL+
ID:7oQodQL+
ID:7oQodQL+
ID:7oQodQL+
ID:7oQodQL+
ID:7oQodQL+
ID:7oQodQL+
ID:7oQodQL+
ID:7oQodQL+
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ID:7oQodQL+
ID:7oQodQL+
44:Trader＠Live!
07/11/09 10:03:27.84 PKpVifba
>>42
VT、MT4じゃ駄目なの？
45:Trader＠Live!
07/11/09 11:01:35.35 PvFhuOAg
>>44
そいつマルチだよ
46:Trader＠Live!
07/11/09 19:34:59.39 xawlrFOK
現在全自動のシステムを開発中。
売り買いの判断ロジックが難しくて泣きそう(；´Д｀)
でも楽しいな(´・ω・｀)
47:Trader＠Live!
07/11/10 11:38:27.59 FoajS64b
ＧＭＯのトレードツールはっちゅう君ＦＸとうとう出た！
ＡＰＩも公開されているし、かなり使いやすそうだね。
URLﾘﾝｸ(sec.gmo.jp)
最強のトレードツールかも知れんな。
48:Trader＠Live!
07/11/10 12:30:34.63 Tx7smfVN
うざいよ
糞ツールの宣伝乙 通報
スパイ(盗聴)ウェアインストールさせようたってそうはいかんよ
49:Trader＠Live!
07/11/10 22:27:01.52 9nyBSoxr
自動売買って普通ナニ使ってやるの？
50:Trader＠Live!
07/11/11 11:17:53.66 M1DaXBZH
ＧＭＯ証券のトレードツールはっちゅう君ＦＸとうとう出た！
ドル円２銭だし、相当使いやすいね、最強に近い。
URLﾘﾝｸ(sec.gmo.jp)
51:Trader＠Live!
07/11/11 11:42:52.03 woQUqAzu
威力業務妨害で逮捕
一応糞GMOにも通報しとくわ
52:Trader＠Live!
07/11/11 11:57:42.52 woQUqAzu
GMOの迷惑宣伝行為で威力業務妨害を行っているやつの通報先
URLﾘﾝｸ(sec.gmo.jp)
社員やバイトの可能性もあるがなｗ
URLﾘﾝｸ(ja.wikipedia.org)
53:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/11 18:48:51.55 FN7kTOCE
いかん、週末はぜんぜんできなかったorz
54:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/11 23:09:40.30 FN7kTOCE
テクニカル秘録のシステムテストの章を読み中。
仕掛けはほかの要素と孤立化させて検証するというやり方が興味深い。
デイトレなら12hour、スイングトレードなら5day, 10dayみたいに手仕舞い期間をあらかじめ決めてテストすれば、
自分の売買手法に適合したエントリー手法が確立されるということか。
55:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/11 23:27:50.96 FN7kTOCE
298ページ
「手仕舞いの手法を、仕掛けの手法の場合と同じように孤立化させることは不可能である」
な、なんだってーーーーーーーーーーーー！！！！
orz
56:Trader＠Live!
07/11/12 00:46:20.05 5ipmNlfA
基本的に反対売買のシグナルをエグジットシグナルとするのが一般的だが
FXでデイに固執した場合、タイムセッションで行うのもいいと思う。
そこは自分で色々と試してみるのが良いだろう
57:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/12 01:07:23.38 gjavAB9A
エクセルのグラフを使って、バックテストを正しく行えてるか検証してるんだけど、
どうも使い勝手が悪いなぁ(´･ω･`)
Excelのローソクって
・横軸が日、月、年しか使えない。
・MT4みたいにx軸共通で複数のグラフに分割することができない（別々のグラフを作らなきゃいけない）。
いちいちx軸のスケールを合わせて上下に並べるのが面倒。
・近似曲線を使って単純移動平均はグラフに追加可能みたいだけど、EMAとかWMAなどは使えない。
VBA使ったらできるのかな。知ってる人いたら教えて(>_<)
58:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/12 01:08:23.08 gjavAB9A
>>56
そうですね。
本に書いてある手法に固執せず、いろいろチャレンジしてみますm(_ _)m
59:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/12 01:33:58.45 gjavAB9A
グラフ->データの使い方
で、EMA、WMAの表示は解決した(｀･ω･´)
横軸も、グラフオプションでx軸項目軸を自動から項目に変えると日中足も表示できた。
オレが勉強不足だったようだ(´･ω･`)
60:Trader＠Live!
07/11/12 21:03:06.16 MfSWUOV8
現在開発中のシステムの勝率が約80%。
しかしシステムの性格上、確実に利益を上げるには98%以上の勝率が必要。
道は長い・・・。
ところで皆はどの単位のデータまで用意してテストしてる？
俺は過去数ヵ月の5秒間隔のレートデータを使ってるんだが。
61:Trader＠Live!
07/11/12 21:26:55.65 UD5fLUmA
十年分の分足から必要なものを作る
過去数ヵ月、5秒間隔って一日何回仕掛けるの？
62:Trader＠Live!
07/11/12 21:34:26.28 MfSWUOV8
>>61
十年分の1分足ですか・・・。
十年前と言えば赤子のように純粋な高校生だったね(;´Д`)
まあそれはいいとして調べたら多い日で1日20回以上仕掛けてる。
まだ予想と逆に動いた場合の動きが不安定なので実戦投入はしてないけどね。
63:Trader＠Live!
07/11/12 22:03:40.52 UD5fLUmA
1日20回以上・・・
利少を勝ち数でｶﾊﾞｰするの？
64:Trader＠Live!
07/11/12 22:11:52.51 MfSWUOV8
>>63
まあそんな感じですね。
1回負けると最悪10回分以上の利益が消し飛んでしまうので難しいです。
短期より中・長期を狙う方が賢いのだろうか・・・。
65:Trader＠Live!
07/11/12 23:04:16.09 UD5fLUmA
人それぞれでしょ
一つのｼｽﾃﾑにこだわる必要ないし、仕掛けのｻｲﾝに凝る必要もない。
今はﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑじゃなくて資金管理ｼｽﾃﾑみたいになってる。
FXだと「円は糞」ｼｽﾃﾑとか「ﾕﾛｿﾞﾝﾋﾞ」ｼｽﾃﾑとか通貨ﾍﾟｱで使い分けても面白いw
66:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/13 00:08:14.77 VtqTSZid
>>61
トレードの期間にもよるけど、1分足、5分足、15分足などで差が出ることもありますか？
オレはどんなに多くても最大一日一回しか取引しないから、5分足でも十分すぎるくらいかな、と思っています。
>>62
1日20回、すごいですね。
完全自動売買にしないと身が持たなそうですね。
67:Trader＠Live!
07/11/13 00:59:42.28 JUxws/JK
複利で考えれば勝率第一でもよさそうだ
68:Trader＠Live!
07/11/13 01:16:43.76 CcuITXIb
>>66
1分足なのは元ネタがそうなってるからってだけで、そのまま使ったことはないw
5分、15分の差はあまり意識しないけど、短めは逆張り、長めはﾄﾚﾝﾄﾞﾌｫﾛｰが相性よさげ。
細かい検証はしてない（自分のﾀｲﾑｽｹｰﾙでは気にしないw）
69:Trader＠Live!
07/11/13 04:13:01.80 tHX6c59P
1分、5分足で勝てるシステム組める人は尊敬するな～～
30分60分なら意外と簡単に出来たりすると思うけどね。
70:Trader＠Live!
07/11/13 05:17:43.55 lvDQ1xIF
惣ですね
71:Trader＠Live!
07/11/13 10:43:36.90 cDKkzXWR
age
72:Trader＠Live!
07/11/14 10:55:56.98 t5f1Chb5
>>71
・・・・
73:Trader＠Live!
07/11/14 12:50:14.96 9YOY/Fbc
(ﾟ∀ﾟ)ｱｹﾞｱｹﾞ
74:Trader＠Live!
07/11/14 13:32:59.52 x31Z21Uy
【Borland Delphi 6 Personal日本語版 入手先】
URLﾘﾝｸ(www.vector.co.jp)
【Delphi 6 導入手順 】
URLﾘﾝｸ(www.wikihouse.com)
【インターネットダイレクト(Indy)コンポーネント導入手順 】
URLﾘﾝｸ(homepage3.nifty.com)
動作確認は、メモとIdHttpコンポーネントを貼り付けて以下のコードを書いて実行してみる。
うまくいくとこのスレがメモにダウンロードされる。
Memo1.Lines.Text :=
IdHttp1.Get('ｽﾚﾘﾝｸ(stock板)l50');
【デルファイの質問所】
URLﾘﾝｸ(hpcgi1.nifty.com)
URLﾘﾝｸ(leed.t.u-tokyo.ac.jp)
URLﾘﾝｸ(groups.google.com)
75:Trader＠Live!
07/11/14 14:39:19.15 Daw98ZgQ
携帯版 為替・FX株式 市場・マーケット情報
URLﾘﾝｸ(www.f-ses.com)
このサイトどうよ？
76:Trader＠Live!
07/11/14 14:58:30.08 +ztkyaaU
おれﾊﾟｽｶﾙしらね～や
CかC++で不自由しないし
javaでも良いし。
77:Trader＠Live!
07/11/14 15:53:54.98 elxhKHK1
Delphiのエディタがねぇ。おれの体に合わんのだよ。
78:Trader＠Live!
07/11/14 18:29:22.03 9YOY/Fbc
Delphiなんて発売元が捨てた言語を使わすなｗ
今から始めるならJavaかC#だろ。
79:Trader＠Live!
07/11/14 19:54:18.79 +ztkyaaU
javaもC#も計算ばりばりさせるともっさりのｲﾒｰｼﾞがあるのはおじさんだから？
80:60
07/11/14 22:45:09.17 7rUNfvvT
ここ3日間のデータで取引させたら5万が13万になった。
なんかキタコレな感じ(・∀・)
まあ長期でやったら・・・(´・ω・`)
81:Trader＠Live!
07/11/15 00:11:49.68 O095ADqv
>>80
おお、取引回数は？
まさかｸﾛｽ円Lホールドじゃないよね？w
82:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/15 00:29:22.24 6/L/yo2w
>>78
JAVAってWEBで公開しない限りはメリット感じないんだけど、どうなの？(・ω・ )
オブジェクト指向を極めたい人にはたまらない言語なのかな。
C#は弄ったことないから分からない。JAVAのパクリってイメージだけど。
統計処理に強い言語ってVBA以外に無いかな。
余分な金はかけられないけどw
83:Trader＠Live!
07/11/15 01:02:16.63 S+FWCGtz
JAVA使うんならECLIPSEも
84:Trader＠Live!
07/11/15 02:31:14.32 O095ADqv
>>82
javaはeclipseやjunitなどの開発環境がメリット。
フロント(or UI)を含めたとっつきやすさがVBAのメリット。
85:Trader＠Live!
07/11/15 07:12:33.89 R/waxDIV
統計処理という点では、今仕事で使ってるMATLABがダントツでいい。
使いやすくて軽くてパワフル。ただし金がかかるｗ
MATLABライクなフリーソフトもいくつかあるけど、
結局相場のシストレ程度ならVBAで十分対応できる予感。
86:Trader＠Live!
07/11/15 10:25:33.24 zOqRdI2v
JAVAを使うくらいならC#・VB.NET・C++/CLIと言語が選べる.NET系のほうがいいよ。
C#の言語仕様はJAVAより優れているしね。
開発環境は優秀だし無償で提供されてる。
WindowsのAPIは全て利用できるしC++で作成した資源も最大限に活用可能。
俺はJAVAをやめてC#に移行したよ。
87:Trader＠Live!
07/11/15 10:26:28.54 zOqRdI2v
sageを打ち間違えた・・・orz
88:Trader＠Live!
07/11/15 10:59:47.55 sEzL6U2x
ぶっちゃけ。言語なんてどうでもいいだろｗ
その言語でしかできないことがあるなら話は別だがな。
89:Trader＠Live!
07/11/15 11:05:31.20 zOqRdI2v
色々な言語を使えばわかるが効率がまったく違う。
C++で1週間かかる実装がC#だと2日程度とかざら。
90:Trader＠Live!
07/11/15 11:11:55.21 R/waxDIV
>>88
「勝てるかどうか」という観点からすれば確かに言語は何であってもいいなｗ
もっとも、何かを長く続けるためには
「自分にとって使いやすいツール」を選ぶのことがそれなりに重要なので、
そういう意味で色々と試してみるのは悪くない。
「どれが一番いいか」という比較には殆ど意味がなくて、
「自分にとって使いやすいのはどれか」「それをどのように使うか」が大事なあたり、
ある種テクニカル指標の選び方に通じるところがあるか。
91:Trader＠Live!
07/11/15 11:16:28.43 l190g5sd
もっと頭が良ければ多言語も扱えるんだろうけど
簡単そうなVBAしか選択肢がなかった
C#は憧れるが敷居高そう
92:Trader＠Live!
07/11/15 11:34:52.87 zOqRdI2v
C#も簡単だよ。
オブジェクト指向の概念とか理解しないといけないことはあるけど。
93:Trader＠Live!
07/11/15 12:11:03.73 lXjGwHZE
PerlとかRubyばかり使ってたらコンパイルが必要な言語が
面倒すぎて使えない身体になってしまった
94:Trader＠Live!
07/11/15 12:34:05.75 0Gzc+B7S
Delphiのパスワードは導入wikiに書いてあるよ Delphiで完全自動システムを作ろうぜ!
95:Trader＠Live!
07/11/15 12:39:07.57 zOqRdI2v
Delphi厨うざいよ。
すでに将来性の欠片もない言語じゃないか・・・。
96:Trader＠Live!
07/11/15 12:52:59.84 0Gzc+B7S
将来性とか関係ないだろ 動くものが作れるかどうかだろ NETは古いパソコンにはきついんだ 特に開発するときに
97:Trader＠Live!
07/11/15 13:08:11.85 zOqRdI2v
これから何年も続けていくなら言語としての汎用性や保守性、将来性は重要。
C#やJAVAはどれをとってもDelphiより数段上。
今時Delphiを薦めるなんてどうかしてるぞ。
それと.NETがきついってどんな環境？
8年使ってるPCで開発もしてるしバリバリ動いてるんだが。
98:Trader＠Live!
07/11/15 13:10:26.18 zOqRdI2v
言い忘れたけどDelphi8は.NET製品です。
君が言ってるのはDelphi6だよね。
99:Trader＠Live!
07/11/15 13:19:17.70 KRi1tBbX
そういうのはム板なりマ板なりでどうぞ
100:Trader＠Live!
07/11/15 13:23:48.43 Bv9O+f6o
ｽﾚの流れにﾜﾛﾀ
大量ﾃﾞｰﾀのﾊﾞｯﾁ処理ならCOBOLもﾊﾞﾘﾊﾞﾘ現役ですよw
101:Trader＠Live!
07/11/15 13:25:51.16 iEy0Z7O5
シストレでマトモに勝ってる人いる？
いなさそうだけど
102:Trader＠Live!
07/11/15 13:40:24.65 /iAN6wYY
>>101
ﾉｼ
103:Trader＠Live!
07/11/15 13:53:00.24 0Gzc+B7S
Delphiを勧めたのは別のやつだ でもDelphiは使えると思うからインストールして動かしている
NETやJAVAは動作が遅くなるし、環境入れないと動かない 追加無しで高速動作なのはdelphi
104:Trader＠Live!
07/11/15 13:53:30.72 zOqRdI2v
>>99
失礼。
板違いだね・・・。
>>100
新規開発でCOBOLは無いけどなｗ
汎用機の時代ではないから当たり前だが。
>>102
原資いくらでどれだけ儲けた？
105:Trader＠Live!
07/11/15 14:01:39.67 /iAN6wYY
>>104
バックテスト等が去年終わって今年はテスト運用というかお試し期間
原始は超小額の10万で今40万ほど。
よく考えたら"まともな"勝ちじゃないな。
失礼しました。
106:Trader＠Live!
07/11/15 14:19:05.97 zOqRdI2v
>>105
私から見れば十分すぎるほどの成果ですよ・・・。
私は今バックテスト真っ最中です。
自信がついたら試験運用を始めようと思っています・・・。
資金が100万あるのですけどいきなりは怖いですね。
107:Trader＠Live!
07/11/15 14:26:04.24 Bv9O+f6o
>>104
板違いだけど、新規開発でもUNIXサーバでﾊﾞｯﾁはCOBOLなんてのがまだまだあるぞw
金融関係のｼｽﾃﾑしかやってないから他は知らんが
108:Trader＠Live!
07/11/15 14:34:47.18 0Gzc+B7S
金融関係はやっぱコボルだろうな
個人のテクニカルな技や、複雑な処理をNETが代行したりとかいらないからな
あと伝統があって技術者がソースを読みやすい
109:Trader＠Live!
07/11/15 14:54:42.31 gTrXzBKr
手動シストレの俺涙目
110:Trader＠Live!
07/11/15 15:47:05.28 Bv9O+f6o
>>109
誰かにﾌﾞﾛｰｶｰやってくれって頼めば？
ﾘｰﾏﾝﾄﾚｰﾀﾞｰ向けにｼｽﾃﾑに従って注文代行する仕事って違法なのかな？
111:Trader＠Live!
07/11/15 17:41:20.24 FPwc6r0B
マシン語とか出来なければシステムトレードじゃないんですか？
112:Trader＠Live!
07/11/15 18:02:58.80 Bv9O+f6o
そうですね(･ω･)
113:Trader＠Live!
07/11/15 18:25:58.50 xpmLHIX0
Excelでマクロ組んで売買サインを出させてます、注文は手動でやってます（＾＾）
114:Trader＠Live!
07/11/15 18:29:13.55 6EG+CNMB
, -┴- 、
./,-、,-、,-ヽ ,-‐‐‐-、
| .|. |
‐―|‐┰┰‐|―‐
| .|（￣￣）| それからどしたの？
〇ニニ|/TTTヽ|ヽ、
J |LLLLLl|`〇
(￣￣)―(￣￣)
115:Trader＠Live!
07/11/15 19:28:51.92 Bv9O+f6o
そろそろGMOの宣伝が来る頃か？
116:Trader＠Live!
07/11/15 19:39:31.75 +AliWFxi
非裁量トレード＝シストレだと思ってたんだけど、
シストレというのは主に、自動売買トレードを意味するもの何ですかね
117:Trader＠Live!
07/11/15 20:46:06.01 Bv9O+f6o
非裁量＝ｼｽﾄﾚでい～んじゃね？
118:Trader＠Live!
07/11/16 00:02:09.26 56FN2kYO
カーブフィッティングして勝ち誇ってた時期がありましたｗ
時間軸の異なる移動平均線の組み合わせでボチボチもうかるシステムになるよ
119:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/16 00:37:09.87 7h16IWuV
.net系をわざわざ使うメリットってなんだろ？
配布用の汎用ソフトをつくるならともかく、個人利用なら、
Win32 APIをバリバリ使わなくても、C++の標準ライブラリで十分な気がするんだよな。
>>89
＞C++で1週間かかる実装がC#だと2日程度とかざら
ちょっと詳しく聞かせて欲しい(>_<)
で、肝心のバックテストですが、仕事が忙しくて保留中…(；´∀｀)
120:Trader＠Live!
07/11/16 00:46:09.35 1hrm7SPk
いずれにせよ、システムを組む際に言語を何にするかは、
それなりに大事ではあるが本質的な問題ではない。
121:Trader＠Live!
07/11/16 01:14:58.04 0JEuEgwp
左様
122:Trader＠Live!
07/11/16 01:22:33.62 Xf751h1f
.NETの魅力はライブラリが充実してるので実装が容易なことだと思う。
その気になればC++のライブラリと.NETのハイブリッドなんてことも可能だよ。
メモリの管理に気を配る必要がないってのが一番の魅力だと思うけど。
ただしネイティブに比べれば動作が遅いのとメモリの消費が激しいのが難点。
最近のPCならまったく気にならないレベルだけどね。
123:Trader＠Live!
07/11/16 07:43:39.21 LFlRsZjE
肉入りのミジンコさんはいる？
124:Trader＠Live!
07/11/19 12:10:58.34 1s9QyFgP
最近の円高でかなり苦戦している方も多いと思いますが、
私自身このシステムでは結構調子いいですよ。
最初は半信半疑で始めましたが、やってよかったと
今は思ってます。正直ただでいいトレード法が分かれば
一番いいですが、いいものにはそれなりの対価はやはり必要です。
私の回りでも評判いいですし。なにより簡単です。
１日１０分、システムが発するシグナル通りに
トレードするだけの簡単システムです。
自分のトレード方法にお悩みの方は是非ご覧になって下さい。
↓
URLﾘﾝｸ(silibank.net)
125:Trader＠Live!
07/11/19 14:16:57.11 5Xv3sTQY
すごい！
が、画期的だ！！
126:Trader＠Live!
07/11/19 21:54:06.80 5Xv3sTQY
過疎るのはえ～w
127:Trader＠Live!
07/11/20 09:40:41.70 OGtvwXbD
ﾀｰﾄﾙｽﾞの本読んだ人いる？
128:Trader＠Live!
07/11/20 15:07:12.98 sSNIFhkl
カカクコムプレミアムの主要通貨のスプレッドです 調べたので使って下さい
string s[]={"AUDCAD","0.001","AUDEUR","0.0005","AUDGBP","0.0005","AUDJPY","0.04",
"AUDNZD","0.0013","AUDUSD","0.0004","CADCHF","0.0008","CADJPY","0.06","CADUSD","0.0004",
"CHFAUD","0.001","CHFJPY","0.04","CHFUSD","0.00027","EURAUD","0.001","EURCAD","0.0012",
"EURCHF","0.0004","EURGBP","0.0003","EURJPY","0.04","EURNZD","0.0012","EURUSD","0.0002",
"GBPAUD","0.001","GBPCAD","0.001","GBPCHF","0.0008","GBPEUR","0.0007","GBPJPY","0.05",
"GBPNZD","0.0035","GBPUSD","0.0004","JPYUSD","0.000003","NZDAUD","0.0012","NZDCAD","0.001",
"NZDCHF","0.001","NZDEUR","0.0007","NZDGBP","0.0005","NZDJPY","0.07","NZDUSD","0.0005",
"USDCAD","0.0005","USDCHF","0.0003","USDJPY","0.02"};
129:Trader＠Live!
07/11/20 15:12:49.73 gTyfNWOV
なんでjavaなのですか？
130:Trader＠Live!
07/11/20 15:14:49.71 sSNIFhkl
128はC++で動いたコードだよ Javaではないよ 動くかもしれないけど
131:Trader＠Live!
07/11/20 15:45:16.18 OGtvwXbD
何に使うのかさっぱりわからんwww
132:Trader＠Live!
07/11/20 15:51:33.97 sSNIFhkl
>>131
バックテストに使うんだよ
あと実取引にも使える
カカクコムが多くの通貨扱っててスプレッドがお買い得
133:Trader＠Live!
07/11/20 16:15:19.57 gTyfNWOV
なんで連想配列にしてないの？
134:Trader＠Live!
07/11/20 16:18:48.94 6EMv/VfV
売買コストは意外と盲点になる。
はじめて作ったシステムをバックテストしたら
500回のトレードで2000pipsの利益を出すというアホな物だったが、
2000pipsの益という事実だけ見て喜んでいた。
500回の売買のコストを入れたら対して儲からない、
スリッページなどが入れば余裕で赤字になるものだった。
135:Trader＠Live!
07/11/20 16:28:19.00 sSNIFhkl
いくらからいくらになるかが大事
あと、グラフの面積を求めるように面積を求めるといい
例えば10万から1000万になったとして、
10万→100円→800万→1万→500万→1円→1000万
とかは危ない
10万→20万→300万→500万→600万→900万→1000万
は安心
これらは面積を比較すれば安心度が出る
136:Trader＠Live!
07/11/20 16:29:20.50 sSNIFhkl
たまたま価格が良いのか、継続して儲かっているかはグラフの面積で判る
137:Trader＠Live!
07/11/20 17:41:06.07 OGtvwXbD
>>132
ﾊﾞｯｸﾃｽﾄするって当然ﾚｰﾄもｶｶｸｺﾑﾌﾟﾚﾐｱﾑのを使うんだよね？
SAXOって充分なﾊﾞｯｸﾃｽﾄできるほど過去のﾃﾞｰﾀあるんだ、うちに帰ったら見てみよ。ありがとねo(^-^)o
138:Trader＠Live!
07/11/20 21:45:14.92 OGtvwXbD
どうでも良いけどよくみたらjavaじゃないじゃん。
あと連想配列ってﾊｯｼｭﾃｰﾌﾞﾙのことか？そっちの方が良いのか？
139:Trader＠Live!
07/11/20 22:17:17.50 QM+h+6MN
それで具体的に何をしたいんですか？
140:Trader＠Live!
07/11/20 22:21:34.78 OGtvwXbD
何をしたいんだろうね？
っていうかｽﾚたてた本人が来なくなったぞw
141:Trader＠Live!
07/11/20 22:37:31.68 nzkzrGhc
サーバーサイドの仕事をしているのに、
eclipse 上に tomcat でも wtp でも無い、
素の Java プロジェクトが増殖して、
挙句、めっきり、HttpClient に詳しくなっている件について。
当該Javaソースには、コメントが妙に少ない件について。
142:Trader＠Live!
07/11/21 00:05:57.25 nVyQcwLp
あんなもんソース見りゃわかるんだからコメントなんざいらんだろｗ
143:Trader＠Live!
07/11/21 22:20:54.47 M3vNHvz+
そーっすねw
144:Trader＠Live!
07/11/21 22:45:46.66 uAL1QXBx
へ・・・・！？
145:Trader＠Live!
07/11/22 14:22:49.70 l4DKg3BW
2001年からの40通貨ペアの1秒足っていくらなら買う？ 無い区間は補完してあるが
146:Trader＠Live!
07/11/22 15:47:52.49 CFEb1ILo
>>145
買うとしたら5万までなら出す。
147:Trader＠Live!
07/11/22 19:09:50.96 Uvr+6U1A
これ画期的ですごくいいんです。
相場が大きく動く日時を前もって教えてくれます。
具体的には「何月、何日、何時、何分頃
に相場が大きく動く」という情報を
予告する伝達サ－ビスがあるのです。
指令どうりに注文するだけだから簡単ですよ。
URLﾘﾝｸ(tinyurl.com)
148:Trader＠Live!
07/11/22 19:19:44.54 RrlHkHvF
>>147 の母親です。この度はうちの馬鹿息子がこのような糞コピペをして
皆さんに大変な迷惑をかけてしまい申し訳ありませんでした。
母親として、非常に恥ずかしいとともに、何故こんな馬鹿息子を産んでしまったのだろう
という後悔の気持ちで一杯です。
息子は「相場で生きてく」と突然言い出し、エクセルで色々やってみたものの
所詮頭の弱い子ですから上手くいかず、相場で我が家の貯金を溶かしてしまい
困り果てた馬鹿息子が思いついたのが、適当に結果を捏造したエクセルファイルの販売でした。
社会のクズみたいな事をやっている息子の母親として何とお詫びすればよいのやら．．．
何卒、みなさまお許しください。
149:Trader＠Live!
07/11/22 21:52:35.82 pKvavlBV
>>147の書込みを見て欲しい。
なんとつまらない書込みだろうか。
義務教育を終えていない小学生であったとしても
多少のヒネリを加えて書き込む事は容易いはずである。
しかしこの書込み内容からはその形跡は微塵も感じられない。
彼の脳に重大な障害が発生している事は誰の目にも明らかだろう。
恐らく彼は経済的な事情で十分な治療を受ける事が困難な状況に陥っているに違いない。
この一見無意味としか思えない彼の書込みは、
現在の医療システムの見直しを訴えたメッセージなのではなかろうか
150:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/23 01:06:59.65 o53iIPv4
>>140
ごめん(>_<)
忙しくてしばらく余裕無かったわ(；´∀｀)
最近、統計を復習中。
大学で勉強してた頃はただ面倒なだけだったけど、
モチベーションがあると面白いね( ´∀｀)
151:Trader＠Live!
07/11/24 11:37:23.40 4SQOu2Vw
>>127
（まさに）亀レス（笑）ですが、
昨日買って、今まさに、読んでいるところです。
買いか売りかはその人次第だとおもいますが、
しっかりと書いてある本なので、
内容の是非は別として、書店に足を運んで、
手にとって見る価値はあるかな？とおもいます。
本の中で、おもしろいなとおもったフレーズをコピペしてみます。
「１９８３年の秋、個人向けコンピュータを持つ者は限られていた。
パソコンそのものが、発明されてまだ日が浅かった。にもかかわらず、
わたしはそれまでの２年間、放課後のアルバイトにアップル][の
プログラミングをしていた。その当時、システムと呼ばれていたトレード戦略
を分析するアップル][向けのプログラムを作っていたのだ。」
「驚いたのはふたりが、トレーディングに関してわたしが信じていることに興味を示したのと同じくらい、
信じていないことにも興味を示した点だった。
実に多くのトレーダーが、市場の動きをぴたりと当てる秘密の賢者の石の存在を信じているという話を聞いて、
わたしはまさかと思った。」
152:Trader＠Live!
07/11/24 11:48:19.37 4SQOu2Vw
(151) あ、タートル流投資の魔術（徳間書店）についてです。
153:Trader＠Live!
07/11/24 18:50:56.02 RSAeSevh
亀本徳間だから安いよな パンだったら糞翻訳でボッタクってたろうな
154:Trader＠Live!
07/11/24 20:49:04.13 ksHV1sgG
タートルズのひみつってこれですか？
URLﾘﾝｸ(item.rakuten.co.jp)
155:Trader＠Live!
07/11/24 22:08:48.74 1DaoBvws
>>151
いま気付いた。なるほど、まさに亀ﾚｽだな。
156:Trader＠Live!
07/11/24 22:56:56.65 CWs3jkBz
>>153
ウィザードブックス「タートルズの秘密」
５８００円＋税
157:Trader＠Live!
07/11/25 01:35:15.92 LpiqrG0v
なんかどの言語が使いやすいかで盛り上がってるなｗ
下流工程専門の集いみたいで・・・・・・落ち着く orz
>>105
もし利益が一直線な右肩上がりなら、まともな勝ちじゃね？
根本は「投資」なんだから、１年足らずで資産４倍になれば、
一つのシステム完成としてみていいんじゃないか？
相場チャートみたいにナイアガラとかあったら失敗だけど。
158:Trader＠Live!
07/11/25 02:45:18.45 K9WCGAbz
>>150
本ｽﾚでﾊﾞｶやってる暇があったら(ry
159:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/25 02:47:12.59 ImBHr+l8
おっしゃるとおりですすみません(>_<)
160:Trader＠Live!
07/11/25 02:48:40.96 K9WCGAbz
>>157
今時のSEは上流～下流はこなせるのがﾃﾞﾌｫ
そうじゃないやつは年寄りor新人か単なる頭数
161:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/25 02:50:14.16 ImBHr+l8
上流ってUMLとか？(・ω・ )
162:Trader＠Live!
07/11/25 05:27:11.96 LpiqrG0v
>>160
>今時のSEは上流～下流はこなせるのがﾃﾞﾌｫ
ってどんだけ小さい仕事してるんだ？ｗｗｗ
まー、小さくても上から下まで全部出来るのも楽しそうだが。
年寄りもいるのかよ・・・悲惨だ。
年寄りで現役SEｗ管理側にまわれなかったのか。
163:Trader＠Live!
07/11/25 14:50:19.87 DqLrC/3O
管理職に回ると鬱になって死ぬタイプのSEもいる。
164:Trader＠Live!
07/11/25 20:55:24.97 TJ6nql1Q
「タートル流 投資の魔術」 徳間書店 定価1700円
「タートルズの秘密」 パンローリング 定価20790円 ・・・ （＾＾；）
165:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/25 21:02:38.18 ImBHr+l8
確率過程って、デリバティブの金融工学では重要な理論みたいだけど、
シストレに生かせないかな(・ω・ )
ブラックショールズ方程式とか。
166:Trader＠Live!
07/11/25 21:16:55.20 cYoJPLkc
>>165
シストレに使うのは難しいと思う。
理論としてしっかりしすぎてるから現実の市場の動きとあわなくなったときの損失がでかい。
もっと大雑把なものが弾力的に対応できる。
167:Trader＠Live!
07/11/25 21:50:57.51 dzfXQhuK
レンジ相場はオーバーシュート気味になった時には戻る法則。
平均ボラから計算してある程度オーバーシュート気味なのかが分かる。
A=2/平均ボラ
B1=Pivot+A
B2~Pivot-A
B1を上限としてB2を下限としてみて、それを超えていく時はどんな時なのかを考えているとホンの少しだけ面白い。
ボラは週足でもいいし、日足で計算しても良い。
デイトレならタイムセッション毎のボラでもいと思う。
>>165
柔軟性が無いよ。
168:Trader＠Live!
07/11/25 22:20:25.84 K9WCGAbz
>>165
何でも試す価値はある。
端からはなから否定して見過ごす
169:Trader＠Live!
07/11/25 22:21:18.25 K9WCGAbz
誤送信した、もう寝る(･ω･)
170:Trader＠Live!
07/11/25 22:26:58.20 yxSimhtH
ﾊﾞﾛｽwww
かっこつけて慣れないこと言おうとして噛んだみたいだなwww
171:Trader＠Live!
07/11/25 22:39:25.55 cYoJPLkc
LTCMが適切な損きり技術を持っていたら今頃どこまで成長しただろう？
172:Trader＠Live!
07/11/27 06:58:27.17 GIjS/Qbp
>>167
2をボラの平均で割るの？
173:Trader＠Live!
07/11/28 02:51:22.53 h5/NdWgI
『FX２４時間フルオートシステムトレード完全自働売買』
URLﾘﾝｸ(www.systemtradepro.com)
このストラテジー気になりますね～
FXCM社がMT4を2008年の初旬に採用するからまだまだ
完全自働売買の波はこのまま収まりそうにないな・・！
174:Trader＠Live!
07/11/28 03:03:37.35 W4mfhDUR
>>173
詐欺乙
FXCMも詐欺システムの提供で有名なのにな
馬鹿うけるなｗ
175:Trader＠Live!
07/11/28 06:34:07.50 7c6e3/8r
ＦＸＣＭなんて信用できるかよ。
176:Trader＠Live!
07/11/30 20:44:36.80 flZ8/uaH
このシステム簡単で
いいですよ。
トレンド相場でもレンジ相場でもど
ちらでも機能するシステムです。
売買シグナルも携帯電話にメール送
信されるのでPCに張り付いていなく
ても、いいのが楽です。実際の売買
指示シグナルです。
URLﾘﾝｸ(go.2ch2.net)
177:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/11/30 22:54:45.67 fuBf47jc
統計の基礎はだいたい思い出せた。
もうちょっと練習してセンスを磨くことにする(｀･ω･´)
178:Trader＠Live!
07/11/30 23:29:14.99 pOjmaCqY
>>176
威力業務妨害で個人情報請求しといたから
179:Trader＠Live!
07/12/03 21:28:12.96 fve2fYuz
>>738
どちらも相場、変わってなどいない と思います。
180:179
07/12/04 01:46:10.14 BqXuIPWG
すみません、誤爆しました。
181:Trader＠Live!
07/12/04 08:04:31.56 /wg4Etv3
俺も誤爆
182:Trader＠Live!
07/12/04 20:43:40.60 /wg4Etv3
今日も誤爆
183:Trader＠Live!
07/12/04 20:44:40.10 /wg4Etv3
あ、まだ日変わりしてなかった(>_<)
184:Trader＠Live!
07/12/07 20:58:20.24 DIMFzJiQ
トレーディングステーション買おうかな。
185:Trader＠Live!
07/12/08 14:50:02.69 mVAnmIeO
僕はＰＨＰ４で十分です。
言語に凝ったところで勝てるとは思えないし。
それよりも皆さん、ＢＯＴに感染しないように気をつけてね。
韓国人や中国人が貴方のＰＣを狙ってます。
これに感染すれば貴方のＰＣは思いのまま。
ＰＣのスイッチを入れることも出来るし、リアルアカウントでフォワードテスト
なんかやられた日には目もあてられません。
貴方の口座のお金はスイスの銀行に出金されて、そこからロシア、香港、
マカオ、パナマ・・・、もう分かりません。
出かけるときはモデムの線を外しておくのが吉かと。
186:Trader＠Live!
07/12/08 14:59:02.98 tUIpIMT9
そういえば、なんか最近ルーターが落ちまくってた時があったな。
187:Trader＠Live!
07/12/09 14:41:06.76 YWqHY6la
>>185
感染しているかはどうすれば分かるんですか？
188:Trader＠Live!
07/12/09 18:17:45.72 7OlujS9q
>>187
URLﾘﾝｸ(www4.himitsukichi.info)の、２を見れば良いよ。
日本政府が国費をかけて使い捨てのワクチンを開発して、
無料で配ってるんだから使わない手はない。
しかし、ワクチンまで使い捨てにしなきゃならんとは恐いねぇ。
ボットはあまりにもアップデートが激しいんで市販のワクチンでは
中々捕捉も出来ないのだが、セーフモードでやるとかなりいいぞ。
通常モードでは見つからなかったけど、セーフモードでボット用のワクチンで
やったら一つ見つかったよ。助かったよ。あやうく全財産無くすところだった。
というか見つからなければ更に膨大な借金を作られたりしてな。
ボットは他人のコンピュータを乗っ取って更に他のシステムにハッキングする
ときの踏み台にするから、感染すると、ある日突然警察が逮捕状を持って
君の家に来ることもある。君が犯人でないことを証明出来なければ刑務所行き。
189:Trader＠Live!
07/12/10 21:54:56.05 Fe49T1+h
Super FX SYSTEM
URLﾘﾝｸ(super-fx-system.seesaa.net)
190:Trader＠Live!
07/12/10 22:18:55.07 ugd8ld6H
またおまえか
悪意の認定は確実だね
覚悟しといたほうがいいぞ
191:Trader＠Live!
07/12/16 13:22:39.68 PqHhjEKg
最近、市況２の住人少なくなったよね。
192:Trader＠Live!
07/12/16 20:23:31.44 o3fupu5d
URLﾘﾝｸ(cs.cyberjunkymonkey.com)
193:Trader＠Live!
07/12/18 20:24:05.81 4KCeUp08
なんだこのスレ。
シストレやってる人っていないの？
194:Trader＠Live!
07/12/18 20:54:21.94 cTNPENwv
シストレで死す
195:Trader＠Live!
07/12/18 21:30:18.48 4KCeUp08
じゃあ、勝てるシステムを考えよう。
過去１年のチャートから単位時間(x)あたりの変動幅(y)を計算して、
ランダムにLかSか発注して利益が最大になる決済条件f(x,y)を求めるってのはどうよ。
196:Trader＠Live!
07/12/18 22:43:43.08 2hpaovk+
データ取得だけどうやってるか誰か教えてくれないかい？
手動で拾ってきて喰わすってのは手間がかかるの。
197:Trader＠Live!
07/12/18 23:02:46.35 hERe1+cC
>>196
俺はＭＴ４で、Alpariから引っ張ってるけど。
198:Trader＠Live!
07/12/18 23:12:44.51 4KCeUp08
AutoForexiteじゃだめなん？
199:Trader＠Live!
07/12/18 23:24:46.01 2hpaovk+
両方ググってみたんですけどAutoForexiteがなんかいい感じ。
お二人様どうもありがとうございました。
200:Trader＠Live!
07/12/19 03:42:34.35 oPYYnRev
>>199
あそこのデータはダブリが多いから気をつけてね。
201:Trader＠Live!
07/12/19 21:00:18.15 lLhhQcm+
前スレほど伸びないのは、>>1が悪いのか？
202:Trader＠Live!
07/12/19 22:13:50.70 SbpJU2fX
全部１がわる
203:Trader＠Live!
07/12/19 22:23:21.66 jp29uI0v
>>1
氏ね
204:Trader＠Live!
07/12/19 22:52:00.43 r2KOU6pB
シストレってテクニカル派とかスキャル派とかある？
205:Trader＠Live!
07/12/19 22:55:53.90 dZcD92U3
"派"で分けるとすれば
ファンダ派テクニカル派で言うとテクニカル派がほとんど。
スキャル派デイトレ派スイング派等時間はさまざま。
あと基本的なスタイルは
トレンドフォロー派とカウンタートレンド派に分けれる。
206:Trader＠Live!
07/12/19 23:11:42.70 r2KOU6pB
自分のシステムはスイング系カウンタートレンド派かなあ。
先週から始めたけど、月曜からポジション変わって無いし、収益もヨコヨコでダメ。
見てて面白く無いし、１日１回以上は取引するシステムにしようかなあ。
207:Trader＠Live!
07/12/19 23:15:45.67 jp29uI0v
>>206
発動条件を緩くする方向でなくて
新しいエッジを見つけてそれでやるならいいんじゃない？
208:Trader＠Live!
07/12/20 01:04:40.01 kc7Sehge
エッジを見つけてるわけじゃ無いけど、トレード期間が短くなるよう調節しますた。
どうも調子が悪いと思ったらテクニカルのアルゴリズム間違えてたよ。
明日の朝を楽しみにして寝ようっと。
209:Trader＠Live!
07/12/20 01:24:14.88 OsX/iExv
エントリーは、まったり
利確は、直後の波できっちりと
押し目を作ってもう一旦、上げるとか下げるとかは、人間が考えること
システムには不要
と思ってるけど反論プリーズ
210:Trader＠Live!
07/12/20 08:39:20.97 PO6uQcql
全く同意
期待に沿えず申し訳ない
211:Trader＠Live!
07/12/20 22:56:01.19 P79085GC
金利のスワップとオプションでヘッジする方法が確実と思えてきた
だれかオカ（リャ
212:Trader＠Live!
07/12/21 00:43:12.31 S5ZFzSaQ
「バックテストでは良い結果が出たシステムが、フォワードテストではうまくいかなかった」
という話をよく耳にしますが、この原因はなんでしょう？
最適化のし過ぎ以外に考えられる原因しってますか
213:Trader＠Live!
07/12/21 06:28:22.57 QeHhy7Dy
>>212
最適化しなきゃ勝てないし、最適化しても実運用ではバックテストの成績を超えるのは無理。
過去のチャートと未来のチャートの相関はあまり強く無いからね。
214:Trader＠Live!
07/12/21 08:29:06.10 NkmWu8xj
>>212
最適化して得られるパフォーマンスが統計的に有意差があるかどうか検定してないからそうなる
最適化して利益がでるからこのシステム（ルール）は使えると早合点してはいけない
その利益がなんらかの必然で発生するのか、それとも偶然による偏りで発生したのか
それを検定して危険率が5%以下になるところまで厳選しないとフォワードテストで利益の出るシステムは生まれない （・∀・）
215:Trader＠Live!
07/12/21 11:32:50.91 TcPyhtKI
>>212
どういう方法でバックテストをしたかによるよ。
例えばＭＴ４なら、標準で強力なバックテスト機能が備わっているけど、
過去データをダウンロードして、そのままバックテストをすれば
信頼性は４５％に落ちる。
そしてみなさんは、バックテストの結果とフォワードテストの結果が
違うことに驚くけど、信頼性４５％という荒っぽいバックテストでは
違って当然じゃないのかな。
ＭＴ４のバックテストに関しては散々議論されたんで、ここでは省くけど、
君のシステムのマニュアルを良く読んできちんとバックテストをすれば
そんなに違うわけがないと思うよ。
追伸：データは、信頼できるところからダウンしないと駄目だよ。
216:Trader＠Live!
07/12/21 11:35:04.18 u/85+wmm
おまいらのシステムより
２ちゃんの逆張りトレードの方が成績良さそうだな
217:Trader＠Live!
07/12/21 12:04:25.13 2q1a2jf5
>>215
データの信頼性のこと言ってるわけじゃないのに。なんか論点ズレてるでしょ
218:Trader＠Live!
07/12/21 12:13:00.84 WUxGOVXP
(゜Д゜) ハア??
219:Trader＠Live!
07/12/21 12:15:14.18 cTJk+CFb
死すトレ
220:Trader＠Live!
07/12/21 12:20:54.15 u/85+wmm
死すトレで死す、トレーダー
221:Trader＠Live!
07/12/21 13:19:44.69 cTJk+CFb
死すと０
222:Trader＠Live!
07/12/21 17:21:34.09 u/85+wmm
>>221
うまいな
223:Trader＠Live!
07/12/21 18:02:16.17 W4o84zKl
>>221
ナイス
224:Trader＠Live!
07/12/21 19:10:59.94 QeHhy7Dy
>>214
検定方法として、どういった方法があるんですか？
225:Trader＠Live!
07/12/21 19:41:08.07 bgR9glsq
↑ｔ検定とかじゃなくて？
いろんな投資本でメンタルの重要性が言われてますが、そんなに
システムに従うのが難しいかな？どっちかというとロジックが機能しなくて金を失うパターンのほうが多い気がするんだが。
226:Trader＠Live!
07/12/21 20:09:40.55 cTJk+CFb
極端に言えば大暴落で売り一色のときに買いのサインを出してるシステムに
絶対に従うことができるほどシステムを信頼できていれば問題なし。
まぁやってみな。
ヒント：完璧で永続的なシステムなどどこにもない
227:Trader＠Live!
07/12/21 20:30:20.70 u/85+wmm
信頼してたのに・・・
システムに裏切られました｡
もう生きていけないっ･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡
228:Trader＠Live!
07/12/21 23:03:02.82 S5ZFzSaQ
>>213
相関性低いんですか、過去の値動きが未来で相関性の高い値動きを確率についての検証は近々やってみようと思ってましたが残念です。
とはいえ、自分で検証してみない限りは詳細がわからないので試してみることにします。
>>214
なるほど、有意差ですか。
統計学はボチボチ勉強中ですが、応用方法を思いつけないのが私のダメなところです。
>>215
MT4はtick値をフラクタルで生成してるみたいなので、その時点で信頼性が低下するのはわかりますが
どういう過程で信頼性が45%になるのかと、信頼できるヒストリカルデータはどこで手にはいるのか
を教えていただけたら幸いです。
ちなみにどこの馬の骨とも分からないような商材に現を抜かすようなことはどう転んでもあり得ないと思います。
229:Trader＠Live!
07/12/22 00:20:01.02 Aouexwzg
死すトレのコツはいかに利益率を落とすか、
損を出す期間を我慢できるか
だな
>>228
最適化は平均の概念に逆行し
シストレとはつまるところ平均化そのものだよ
そのうえで何年も何年も運用して
若干トータル利益がトータル損失を上回るように作ることだね
欲かくと落とし穴に嵌るよ
決して寝てる間に金を稼ぐ夢のマシーンじゃないということ
230:Trader＠Live!
07/12/22 00:32:10.12 Aouexwzg
つまり 未来が過去と同じになることは絶対にない
よって、絶対に未来は予測できない
という厳然たる事実があるわけだから
将来のパフォーマンスを計測することは絶対に不可能である
ということ
だから最適化すればするほど、過去を説明することはできるが、
未来からは遠のいていくわけ
だからあくまで平均化するしかないわけだし、
それが比較的一番信頼できるわけよ
231:Trader＠Live!
07/12/22 00:36:58.28 H/fRrTL1
未来が予測できないってのはどうかなあ。
未来レートは予測できないかもしれないけど、
ボラリティはそう変化しないよね。
232:Trader＠Live!
07/12/22 01:12:18.86 67KPacjw
>>230
それは言い過ぎではないか？
我々は超能力者ではないから未来を予知は出来ない。
しかし、予測することはある程度出来る。
この予測に基づいてトレードしてるんだから
「絶対に未来は予測できない」などと言ったら
丁半賭博になっちゃうよ。
233:Trader＠Live!
07/12/22 01:34:51.24 k9tz/zGE
チャートの予測は出来ないけど
おまいらの口座の行く末は、なんとなく予測出来そうな希ガス
234:Trader＠Live!
07/12/22 11:19:36.69 k6+z/z8R
永続性のあるものより、アノマリーに注目して年単位くらいで運用するものおもしろいですよ。
235:Trader＠Live!
07/12/22 12:15:32.57 Aouexwzg
>>232
まぁちょっとオーバーだったかもしれないけど、
予測をすることはできるけど、儲かるかどうかは別だろ？ｗ
短期間ならある程度はパターンは適用出来ることもあるけど
相場の動きは常にころころ気まぐれのうにかわるから
過去から永続する共通したパターンを見出すことによって
未来を予測することは不可能。
ちょっと違うのだがカオスに似てる。
てか、カオスより複雑だという研究報告もある。
つまり天気予報より複雑だってことｗ
なにせ、「人間の意志」が絡んでるからね。
まぁ、影響力をもつ参加者全ての頭の中を
実際に観察できるなら話は別だけどね。
それならかなりの確度で予想は当たると思うよ。
それ以外の予測はすべて「過去」の統計にすぎず、
「将来は、ある程度の確率で、
過去に起きたことと同じことが再現されるはず」
という前提に基づいてるわけだから、
その前提が成り立たないなら、その予測はなりたたない。
だからこの前提が崩れない程度に
平均化した状況を設定して最適化するのが
ベターなシステムの設定の仕方ということ
べつにオレはシステムトレード自体を否定してるわけじゃないよ
ただ、時代とともに相場つきは変わっていくのだから
過去のデータを調べても単純に未来には適用できない
ということがいいたいだけ。
だから当然過度の最適化は有害だし、
それに常にシステムも進化させていく必要もあるということ
一般論としてそんな当たり前の話しただけですｗ
もっとも天才的な人間もいるもので、彼らの経験にもとづく「勘」による
予測にはものすごいものがあるらしいけどね。
それは単純に数値化できないという意味でシステムトレードとはまた別のもの。
236:Trader＠Live!
07/12/22 15:43:37.04 wcroj+ki
長文の上に馬鹿…
237:Trader＠Live!
07/12/22 15:51:48.80 AsgPqcsQ
システムを組んでみる時、過去に合わせて組むことはしちゃいかんでしょ。
バックテストは当然する。過去において利に適ったものかどうか確認するために。
ただ、その過去を取り切るために組んだもので運用しても、たいがい裏切られる。
確固たる自分の意思がシステムに載せられ、それが過去において機能してさえいれば
それでスタートしてみるべきだ。
238:Trader＠Live!
07/12/22 15:52:34.59 nhYNSEI7
ここの住人はまだ手法が固まっていないのか？
初心じゃん。
239:Trader＠Live!
07/12/22 15:56:53.75 k9tz/zGE
バリバリ初心者どぇーーーっす。
240:Trader＠Live!
07/12/22 19:03:00.28 nUY9cOye
>>235
君は病院に行ったほうが良い。長文のくせに中身が何もない。
自分の書いた文章をプリントして先生に見せるんだ。
「先生、僕ってこんな文章書いちゃうんですけど、どこがおかしいんでしょうか」
と素直に尋ねれば精神科の医者を紹介してくれるだろう。
241:Trader＠Live!
07/12/22 20:43:02.87 oGpsE5i3
>>240
ussehaeg
242:m.c.F・X ◆794RMsV1wo
07/12/23 00:37:46.59 vQ15k2pD
>>212
最適化のしすぎでなければ
たまたまその期間は悪かった。
243:Trader＠Live!
07/12/23 06:10:07.07 ct7Ddyg4
>>212
適切な評価方法を知らなかった
ドローダウンやPFでシステムを評価した
244:Trader＠Live!
07/12/23 10:11:08.63 mb9W3NkR
>>243
ドローダウンやプロフィットファクター以外では、どのような適切な評価方法があるのでしょうか。
245:Trader＠Live!
07/12/23 11:36:23.42 HtyeTQtY
猫も杓子もシステムゥ♪
246:Trader＠Live!
07/12/23 17:33:25.25 Df0uKGgE
裸にエプロン、プレゼントはわたしとかで判断するなということ
247:Trader＠Live!
07/12/23 23:40:08.38 O/NcDCUg
オープンオフィスでシストレってできるかな？
248:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/12/23 23:48:48.25 x4CdYL74
できるんじゃない？
249:Trader＠Live!
07/12/23 23:52:45.09 NbOBwqsm
>>244
シャープレシオ
250:Trader＠Live!
07/12/23 23:56:02.81 BPCs7+rU
最大行数が65536行だから短いタイムフレームでの長期の検証は厳しいかな
Excel 2007は100万以上の行数に対応したから1分足での長期検証でもしない限りいける
ただ、スプレッドシートでやるのめんどくさくない？
251:Trader＠Live!
07/12/23 23:59:24.49 TwolXxHG
また東大か！恫喝行為を繰り返す社長のブログ炎上
URLﾘﾝｸ(www.tanteifile.com)
252:Trader＠Live!
07/12/24 01:26:58.74 4ze1Ikgg
今システム組んでるやつっていつになったら金を稼ぐわけ？
253:Trader＠Live!
07/12/24 02:40:25.67 L5KqnZLA
システムはもうできているが・・・
【１月】 1月は円安になりやすいがサブプライムが心配だ。２月から本番運用する
【２月】 花粉症でやる気が出ない。３月から本番運用する
【３月】 年度の終わりでタイミングが悪い。４月から本番運用する
【４月】 決算期始めで相場が荒れやすい。５月から本番運用する
【５月】 ゴールデンウィークで相場が閑散となる。６月から本番運用する
【６月】 梅雨で相場が落ち込む。梅雨明けの７月から本番運用する
【７月】 去年の悪夢がトラウマに。８月から本番運用する
【８月】 ロシア危機の悪夢が(ry。９月から本番運用する
【９月】 欧州企業の決算期で相場(ry。１０月から本番運用する
【１０月】 中途半端な時期。ここは雌伏の時。１１月から本番運用する
【１１月】 昨年のサブプライム第二波の悪夢が(ry。１２月から本番運用する
【１２月】 もう今年は終わり。今年はチャンスが無かった。来年から本番運用する
254:Trader＠Live!
07/12/24 02:49:53.56 RQ+nGT41
ニートと同レベルかｗ
255:Trader＠Live!
07/12/24 06:27:24.36 bzgx1PRJ
>>252
締め切りでもあるのか?
出来上がり次第に決まってんだろ
256:Trader＠Live!
07/12/24 09:06:20.20 Rt4C+ka8
>>251
以前からこいつのシステムって有料にも関わらず嘘八百並べて利益額も嘘っぱちだろって叩かれてたね
257:Trader＠Live!
07/12/24 10:25:35.82 x0WRDYSF
>>253
マーク・トゥエイン乙
「十月。これは株に手を出すには特に危険な月だ。そのほか危険な月は、
七月と一月と九月と四月と十一月と五月と三月と六月とニ月と八月、それになんといっても十二月だ」
壊れたクラリネットみたいなもんだ
258:Trader＠Live!
07/12/24 19:05:10.58 G32YAOxd
>>251
ワカバヤシ、イーバンク・・・・
259:Trader＠Live!
07/12/25 18:33:41.38 zQ6cPvfC
>>253>>257
わろたｗｗ
260:Trader＠Live!
07/12/25 18:46:37.69 ZOH8ZNYx
口座開設なしで分足・時間足のCSVファイルを落とせる所ありますか？
261:Trader＠Live!
07/12/25 21:56:15.38 x2jgeP7Y
>>260
DukasCopy
262:Trader＠Live!
07/12/25 21:56:28.23 GVFnCPdc
forexite でググれ
263:Trader＠Live!
07/12/25 23:16:51.87 b4Py4XZY
ところで>>1の惣一郎さん ◆EngbV4/M5oのシステムは完成したのか？
完成したらどっかにうｐしてくれ
せっかくスレ立ち上げたんだから、そのシステムに付いて俺が検証してやろうじゃないか。
264:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
07/12/25 23:35:39.04 qDbG4oeT
>>263
あい(>_<)
まだ完成にはほど遠いorz
現在はシステム検証の検証中w
265:Trader＠Live!
07/12/25 23:37:37.57 b4hnHLkx
検証はバックテストも大事だけどリアルマネーでいろいろやってみて気づくこともある。
準備不足ぎみでも小額ではじめたほうが早くシステムが完成する。
266:Trader＠Live!
07/12/26 06:48:34.09 2b9/QvM5
ひまわり証券の前日4本足データがWEBクエリで取得しようとすると
エラーになる。。。。。
EXCELぼバージョンによるものだろうか？（2002なんですが）
267:Trader＠Live!
07/12/28 02:21:12.04 XBL591xt
うんこおいしい
268:Trader＠Live!
07/12/28 12:14:57.81 Dj1WRwad
とっておきのブリヌリうんこ捻り出してやんよ！
269:179
07/12/28 17:49:12.32 yehm0oWJ
ノ|
（￣￣）
（￣￣￣）
（￣￣￣￣）
＿＿＿
,;f ヽ
i: i
| |
| | ///;ﾄ,
| ^ ^ ) ////ﾞlﾞl;
(. >ﾉ(､_, )ヽ､} l .i .! | ＜ありがたや、ありがたや
,,∧ヽ !-=ﾆ=- | │ | .|
／＼..＼＼｀ﾆﾆ´ !, { .ﾉ.ﾉ
／ ＼ ＼￣￣￣../ / .|
270:Trader＠Live!
07/12/29 13:21:18.98 CLPqR2J4
シストレやりたいならコレ読んどけって本ある？
271:Trader＠Live!
07/12/29 14:55:38.12 m0NYWlcz
>>270
「ホームレス中学生」 著：麒麟 田村裕
272:Trader＠Live!
07/12/29 16:39:33.64 DDgkyF9M
>270
必勝！スイングトレード５０の法則
北浜 流一郎 監修
273:Trader＠Live!
07/12/30 04:18:02.67 +HCSTPkH
_,...-─‐-─…─-....._
...:::´:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::｀::...、
..::´:::::::::::::::::::＿＿＿__::::::::::::::::::::::::::＼
／:::::/:::::::::::／´ ｀＼::::＼::ヽ::::::ヽ
. ／::::::::::l:::／:::/.-::::´￣￣￣ ｀::::-.ヽ:::::ヽ::';:::::::::',
. ,.':;. -─ ､/::::::/::::::/:::::::::::::::::::::::::ヽ:::::::ヽ::::::V─┐
/::::},.─ｬ 7:::::://:::;ｲ::j:::::::';::::::::::::::::::::';:::::::|:::::::::.-､＿｣',
. /::::::｀ァ´ ':::::_j_j__/ |:::|';::::::ヽ:::::';::::::::::::'::_;:|＿::::l ヽ:::::!
,′::／＞､_｣:::::::l::|:::|｀ヾ:!､ヽ:::::',＼|ヽ;:イ::l::::|::|::::::ﾄ._,.ベニ._‐､
|:／／::::::/ ,|;::::::N∨-- ､ ` ＼:ヽ ヘヾ-fⅥﾉ!:::::j:|',ヽ::::::| ヽ＼
i´／:::::::; ' ./.|:';::::V/ﾋﾜ‐ﾐT ｀` 'ｲう-ﾐ:ﾊ:〉::/::ﾄヽ ＼ ∨萌えって重要
|ｲ:::!:::::/ ﾊ. |:::ヽ::'. ﾏ-ツｿ ｖヾシ//::/::::|ﾉ::ヽ、ヽ だと思うのよね
|.||::|::/ i::::｀:';:::::::ヾ、｀¨´ ｀¨´,/:;::'::::::l:::|:::小∠._
lハ:l::ｰ､.｣::::::::::';:::::::', ､＿’＿,. ∠イ:::::::::/::/:/ﾘ´-┐ ,!
|:||::::::|:::::::::::::::､:::::'＼ ｢ヽ _. イ:/:::::/::/:/ /｀ヽ/ /
ヾヾﾄ:|::::::::::|／ ､:::',､::'.丶､_| | __. '´l／ｲ:::::/／ｲ /｀ヽ'＾ヽ､＿
. ヽ:::::::| ＼ヽヾ! .| | ∠ｨ´/::／ｌ.ｲ | ′ ｀l ｀
,〈 ＼:!', ヾ､l____｣ |＿_ ＿| ,ｼ' l. l. ′ /
. / ', ', ',. |＿/ '´-‐-.',__| / / ′ /
. i′ ', ', ',. |_,/ ー-|ﾌ_! / / / .i^i'
y' ', ', ', ,.rｧ' ,rz:ノ ./ ,.' ,.' / ／J
,/ ヽ,.ヽ..ゝ1 | | ノ '’ ./ ／ ／ /.|匸´__ ／
／ ／ | |｜ヽrﾍ´ / ／ ／ .／ | ｀ｧ､,. '´
274:Trader＠Live!
07/12/30 14:15:46.32 rsdab3qe
__Ｏ)二)))(・ω・｀)
0二━ )＿＿＿＿）┐ノヽ
A ||ﾐ|＼ くく
__Ｏ)二)))(´・ω・｀)
0二━ )＿＿＿＿）┐ノヽ
A ||ﾐ|＼ くく
.○ω・｀)
（●）┐ノ)
A くく
275:Trader＠Live!
07/12/30 22:04:33.88 9wCxnwKm
FX業界最大手のFXCM社が認めた、最強の予想のツール「レンジる技術 fxVTR」。
URLﾘﾝｸ(gaitame.sportswalker.net)
プロのディーラーも使っているらしいです。
FXCM社に口座を持っていない方は、性能は劣りますが無料のもあります。
URLﾘﾝｸ(gaitame.sportswalker.net)
1/31までのキャンペーンなので急ぎましょう。
276:Trader＠Live!
07/12/31 00:01:08.78 02ECH5UV
>>275
宣伝乙
277:Trader＠Live!
07/12/31 15:42:47.60 K0DdUoFX
URLﾘﾝｸ(www.fxwiz.com)
このシグナル気になりますね。
278:Trader＠Live!
07/12/31 18:43:14.58 nWICR5gY
ｷﾞｬｱｧｧｧｧ
279:Trader＠Live!
08/01/01 22:59:39.77 4Fo7xRa3
自分が困って探していて見つけたサイトなのだが。
他にもヒストリカルデータの取得に困っている人がいれば。
URLﾘﾝｸ(kasege.net)
280:Trader＠Live!
08/01/01 23:49:30.18 mQxxE3AP
ｷﾞｬｱｧｧｧｧ
281:初心者
08/01/02 22:23:16.89 8BOQCHHi
これ知ってます？？
URLﾘﾝｸ(mymintfx2007.web.fc2.com)
どうでかね？？
282:Trader＠Live!
08/01/02 22:28:23.27 pcD8QXFz
うわｗ、これはひどい
283:Trader＠Live!
08/01/02 22:29:47.58 9rKjo68Z
>>281
（警告！）あなたが今から見ることになる事実は2004年1月～2006年12月の１年間に外国為替証拠金取引（ＦＸ）で144.3%の利回りを出した自動売買システム「my Mint FX」を使用した結果です。
ﾌﾟｷﾞｬｰ
284:Trader＠Live!
08/01/02 22:53:38.80 pcD8QXFz
278 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[] 投稿日：2008/01/02(水) 22:20:53.07 ID:gVRHW71v0
なんかこんなのもありました。
URLﾘﾝｸ(mymintfx2007.web.fc2.com)
285:Trader＠Live!
08/01/03 04:42:29.09 n4evYuiu
URLﾘﾝｸ(www.systemtradepro.com)
これやってる人いる？
286:Trader＠Live!
08/01/03 18:10:36.99 tIQELb/+
なんだ、タカアンドトシ？
287:Trader＠Live!
08/01/05 19:35:26.57 cTOagu1u
皆さんのシステムは昨年の成績はどうでした？
おれ52回のトレードで合計+4000pipぐらい。
(今のシステムは5月から使い始めた。)
288:Trader＠Live!
08/01/05 21:04:27.69 AyKIYzcJ
他通貨／米ドル＊米ドル／円の計算結果が
きっちり 他通貨／円 になってる方が少ないと思うんだけど
何で？
289:Trader＠Live!
08/01/05 21:05:04.16 AyKIYzcJ
ｺﾞﾊﾞｰｸ orz
290:Trader＠Live!
08/01/05 21:15:42.84 Yq290EP8
>>287
まるでぜんぜん駄目だな
おまいだけ特別に手直ししてやるからうｐ汁
291:Trader＠Live!
08/01/05 21:55:40.98 E/4sGi5B
お願いします。
売買ルールは
２日連続して上げたら、寄りで売り、引けで仕切りです。
292:Trader＠Live!
08/01/05 22:49:30.53 g7jtyvn5
本格的にシステムトレードしようと考えてるんだが、
ひまわりにするかサザにしようか迷ってる
293:Trader＠Live!
08/01/05 23:45:38.50 JazCm0ys
ウンコを食べるか、おしっこを飲むか。
迷ってる。
294:Trader＠Live!
08/01/06 02:34:13.27 t3LRByFs
両方くっちまえｗ
295:Trader＠Live!
08/01/06 10:10:05.92 zzKjT5YW
金に任せてシストレしたいのなら
トレードステーション買って書籍かいあさって
専門のコーチつければベスト。
普通に無駄なくするなら
VT,MQLあたりからはじめて最近出てきたAPI系を視野にいれとけばいい
296:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/06 17:04:14.93 7PSJkMFt
いまからちょいとバックテストを試みてみる。
297:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/06 18:03:55.93 7PSJkMFt
ポジションはオブジェクトとして宣言して、内部変数としてストップ、リミット、サイズとかを保持するようにしているんだけど、
ポジション積み増し、一部決済、全決済に対応するようにするのがなかなかうまくいかない。
いままではポジションはポジるか全部投げるかの2者択一でやってたからシンプルだったんだけど。
298:Trader＠Live!
08/01/06 19:04:09.61 JkMlHH2w
100万円が1000日で138673万円になるシステムができました
最大ドローダウンは12%です 明日から運用しようと思います（＾＾）
299:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/06 19:09:08.68 7PSJkMFt
>>298
最適化無しでそうなったとしたら凄いな。
300:287
08/01/06 19:33:12.90 6DQUFAxM
皆さんの昨年の成績は？
301:Trader＠Live!
08/01/06 21:54:07.90 3JEQlAQb
５まんえん
302:Trader＠Live!
08/01/06 21:56:21.16 3ANMT0ff
>>297
何を使ってﾊﾞｯｸﾃｽﾄするんだ？
一からｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞしてるんか？
303:Trader＠Live!
08/01/06 21:57:05.16 VGhXcNFq
去年は1200%でした。全然だめですね。9000%狙ってたので
304:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/06 22:04:11.65 7PSJkMFt
>>302
C++を使ってバックテスト用の環境を一から作ってみた。
一度作ったら他のシステム検証にも再利用できるんだけど、
ポジションサイジングを取り込んだりとかみたいに新しいことをやろうとすると、
大幅に変更しなきゃいけなかったりして大変。
拡張性も考えて作ってはいるつもりなんだけど、未熟者ゆえ…
305:Trader＠Live!
08/01/07 00:28:57.11 Q4bA85ot
100万円が10日で138673000万円になるシステムができました
最大ドローダウンは12%です 明日から運用しようと思います（＾＾）
306:Trader＠Live!
08/01/07 01:17:50.86 vlKGJVWP
>>304
それならまず設計をちゃんと考えた方がよさそうだな。
リミット、ストップを保持してるなら、決済は自分（オブジェクト）で判断できる。
一つのオブジェクトで一部決済はややこしいから全決済のみ。
一部決済したいなら、その分はポジる時に別にする。
積み増しも新しいオブジェクトを生成するのが良い気がする。
307:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/07 01:27:51.89 F3KfyjA/
>>306
うん、まさにいまそうなっている。
新規建ごとにオブジェクトを生成して、内部にストップやリミットを保持してる。
一部決済はどうするかな～、と困ってたんだけど、やっぱ>>306のとおりがいいかもな～。
オブジェクト内部にエントリー時のレートや時刻も保持しているんだけど、
決済した残りのポジにこれをコピーしなきゃいけないから、一部決済用の関数を作るかな。
308:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/07 01:29:59.79 F3KfyjA/
>>307
あ、>>306の一部決済の文を誤解してた。
ポジる段階で別々にわけてポジるべし、ということか。
けどそれだとexit時の情報がentry時にも必要になるから、時間を逆行しなきゃいけなくなって、
検証系が複雑になっちゃう。
309:Trader＠Live!
08/01/07 19:34:24.36 xl+5yWoY
そんな低レベルな自問自答は脳内かチラシの裏で
310:Trader＠Live!
08/01/07 22:31:34.49 vlKGJVWP
>>309
高ﾚﾍﾞﾙなﾚｽを見せてくれ
311:Trader＠Live!
08/01/08 06:18:15.25 jqE0gfzm
馬鹿程、「勘」とか、凡人が到達出来ず、具象化出来ない、
ある意味スピリチュアルな才能を拠り所とする解説に帰結するよなぁ。
会社でもいるんだよなぁ、仕事の話しなのに、アドリブだから説明出来ないとか、
ほざくやつが。
なんだかなぁ。
312:Trader＠Live!
08/01/08 18:13:12.99 1HwFvzXJ
システムトレード製作日記はじめました☆
まずは、単純移動平均線のゴールデンクロスから検証しています！
URLﾘﾝｸ(www.blackbro.net)
313:Trader＠Live!
08/01/08 18:59:26.11 R0JoWX80
ウヒヒ・・・時系列データが飛んだ
保存するときに強制終了てｗｗｗ
もうだめだｗｗｗｗ油断して1月からのバックアップとってなかった
オンギャァァァァァ
314:Trader＠Live!
08/01/08 19:00:25.37 1HwFvzXJ
突然の書き込み失礼いたします！
システムトレード製作日記はじめました☆
まずは、単純移動平均線のゴールデンクロスから検証しています！
URLﾘﾝｸ(www.blackbro.net)
315:Trader＠Live!
08/01/08 19:28:37.72 mKkOwgd/
>313
だからあれほどDBにしろと。シャドーDBつくっておけと
316:Trader＠Live!
08/01/09 12:39:28.17 WzUa8scr
ドル円日足で、
2005年、勝率60%、損益+2600PP
2006年、勝率66%、損益+1650PP
2007年、勝率66%、損益+4200PP
このくらいなら優秀なシステムですかね？
317:Trader＠Live!
08/01/09 15:42:37.54 nyohANUt
>>316
全然だめダメ、俺が手直ししてやるからうぷ汁
318:Trader＠Live!
08/01/09 16:53:27.99 L5dJmmum
はい、お願いします。
２日連続して下げたら、寄りで買い。引けで売りです。
319:Trader＠Live!
08/01/09 17:46:24.09 FIoTjeT9
よりって？NYオープンですか？
320:Trader＠Live!
08/01/09 18:07:13.98 Op6Y611A
き・・・寄付
321:Trader＠Live!
08/01/09 18:10:10.26 4pd5qHNh
>>316
あー駄目だなー
俺が今回だけ特別に手直ししてやるからうｐして味噌
322:Trader＠Live!
08/01/09 18:13:50.95 L5dJmmum
はい、お願いします。
２５日移動平均線クロスしたら売り。
323:Trader＠Live!
08/01/09 19:34:21.19 yywj8PiC
今日はきれいにスイングがとれた。
調子のいいアルゴリズムは、かわいく思えてくるなあ。
ダメな子もいるけど。
324:Trader＠Live!
08/01/09 20:25:46.24 WzUa8scr
四時間足でもやりたいんですけど、
プログラミングまだまだで手動なので日足のみです
325:Trader＠Live!
08/01/11 03:16:46.38 cj5+asB/
過去ログ見てないので無礼を承知で聞く
「100％メカニカルなトレーディングは丁半博打と同じである」
この命題について数理的に反論できますか？
326:Trader＠Live!
08/01/11 03:47:14.03 sJyNs5su
Ｐ＆Ｆでとことん追い回せば？
327:Trader＠Live!
08/01/11 04:47:16.19 SVWfIA2h
相場についていくだけだよーん
328:Trader＠Live!
08/01/11 08:49:15.27 ZvC0ZAN4
>>325
"丁半博打と同じ"
とはどういう意味で同じなのか言ってくれないと答えようがない。
期待値が計算可能と言う点は同じ
329:m.c.F・X ◆794RMsV1wo
08/01/11 13:19:44.95 PA4B1B32
すげーな
惣一郎は
でもイグロックメソッド読んでいたら
たいしたシステムでなくても十分で
むしろそれこそが真理なのかなと思った。
330:Trader＠Live!
08/01/11 20:00:18.55 nnLeFbaW
システムトレードでデカイ利益だそうとすると、
比較的長い足でニューラルネットワークを使ったトレードやるか、
何らかの規則を作ってｽｷｬやるかになるのかな
331:Trader＠Live!
08/01/11 21:09:20.27 oLleD1ZF
ニューラルネットやGAを用いた株価予測って卒論テーマによく使われてるみたいで
PDFがネットにゴロゴロあるけど実際に使えるんだろか？
市況２ではニューラル云々の書き込みはほとんど無いし
332:Trader＠Live!
08/01/11 21:14:14.98 ZvC0ZAN4
大学での卒業研究を元に大儲けしましたっていうトレーダーを聞いたことがない。
333:Trader＠Live!
08/01/11 21:20:26.48 oLleD1ZF
だよなぁ。単に長期間のデータが手軽に手に入るってだけで
そもそも目的はニューラルネット・GAで実験して論文書きたいだけだもんなぁ
334:EURO SELLER ◆fe/eOMdB9M
08/01/11 22:30:51.69 rGe05tLx
>>331
自分もニューラルでやってみたが大ハズレのときの大損失が利益を食っちまうことがわかった。
335:Trader＠Live!
08/01/12 00:48:04.44 3oEiOSvn
SAXOのデータ取得してる人いる？
ドイツ銀行直のデータらしいからエクセルに入れたいんだけど
取得方法がわからん。。。
336:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/12 01:04:46.53 zFmUYhhX
仕掛けや手仕舞いの個別テストの体系だった評価方法がいまだに確立できないな…
337:Trader＠Live!
08/01/12 06:13:24.09 mKdHfpOS
ニューラルネットワークはこだわれば最強のテクニカルになると信じてるから、実際に作ってみないと気が済まないってのがある
卒研に費やすような1年弱の時間でこだわったものができるとは思えないけど
338:Trader＠Live!
08/01/12 06:28:10.53 lgmVvMAW
今のパソコンくらいのスペックがあるなら学習しなくても、力任せに過去のデータから似たような動きを探してきた方が速い気がする
339:Trader＠Live!
08/01/12 07:37:04.57 Oiic+qKU
10年ぐらい前に千葉大の助教授が過去の動きをある式で数値化して
それを元に相場を予測するのを教育テレビでやってたけど
その後どうなったんだろう
円相場で勝率7割だったか7割5部だった記憶があるけど
340:Trader＠Live!
08/01/12 10:01:40.98 SmNy9hAZ
勝率７割でも３割の負けで破産できるからな…。
341:Trader＠Live!
08/01/12 12:30:47.84 H2/cW9L7
数学力＆プログラム経験＆アクティブトレーダーの条件を満たす人なんて、そうはいないだろ
342:Trader＠Live!
08/01/12 15:38:17.80 yB02FNx4
エクセルに日足データを蓄積したいんだけど、起動時に新しいセル（日足）を追加できるようなマクロありませんか？
343:Trader＠Live!
08/01/12 15:49:20.90 GjNme0VU
>>341
最後のがな
344:Trader＠Live!
08/01/12 16:08:03.43 5ZPT+6r6
「人生再起動FXプロジェクト2008」
↑時給２万５０００円↑たった１日１時間。
外貨保証金取引で５０万稼ぐ盲点。FXのカラクリ
URLﾘﾝｸ(an.to)
345:Trader＠Live!
08/01/12 18:46:39.60 SUHKkV/5
>>341
仮に満たしていても、勝てなきゃ意味ないんじゃ…?
346:Trader＠Live!
08/01/12 22:09:56.50 fQ/H742k
>>342
自分で作るのが一番
347:Trader＠Live!
08/01/13 00:52:15.28 7k98VyTC
URLﾘﾝｸ(www.saza-investment.com)
この予測サンプル見てるとニューラルネットが使い物にならないのがよくわかる
348:Trader＠Live!
08/01/13 03:49:17.53 BvhFc6R0
株の素人です。システムトレードというのは、
過去の株価とかを使って、翌日の株価とかを予測するものなのですか？？
フリーソフトはありますか？
349:Trader＠Live!
08/01/13 03:50:59.70 Of3fxrva
ググレカス
350:Trader＠Live!
08/01/13 04:33:36.43 MG2VaGKP
>>348
株価予測できるのはネ申かデムパだろ
まあググれ
351:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/13 06:12:04.10 jkjbD7dO
いまは単純に、単一のテクニカルでバックテスト中。
カーブフィッティング抜きでいろんな方法を検証してるんだけど、
なかなか損益分岐点を超えないね。
複数のテクニカルの合わせ技がマストなのかも。
352:Trader＠Live!
08/01/13 10:17:08.72 tWaO1mTR
>>351
そんなことでほんとに実運用に至るの？
どんなダメダメな薄利システムでも時間回せば結構な利益になるのに
実損覚悟で運用しながら修正しないと
検証だけしてマーケットに参加しない人になっちゃうよ
353:Trader＠Live!
08/01/13 10:23:33.78 MTC8Qo/k
>>351
するどいな！
最近思うに、時間は一定ではない。
354:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/13 10:45:33.06 jkjbD7dO
>>352
一応先ほど、コスト込みでプラスになるやつをいくつか発見しました(>_<)
バックテストで上手くいくテストは、必ずしも実際のトレードで上手くいくとは限らないけど、
バックテストでダメなテストは実際のトレードでもダメなんじゃないかと個人的には思ってます。
あと一息ってとこなんで、長い目でみてやってください(>_<)
>>353
ん？マルチタイムフレームを使えということですか？
355:Trader＠Live!
08/01/13 13:40:07.28 jezXu1MR
ボリンジャーバンド フィボナッチ は指数平滑移動平均 でできてる？
検索しても出てきませんでした。
356:Trader＠Live!
08/01/13 13:56:16.26 jezXu1MR
>>314
読みました
期待してます！
エクセルさわるのは楽しいですよね
357:Trader＠Live!
08/01/13 14:27:48.74 y71Lbdke
ショットガンＦＸってなに
358:Trader＠Live!
08/01/13 15:11:22.69 yvia6GKl
>>355
ボリンジャーは別にして、フィボナッチを何だと思ってるの？
>>357
ショットガン片手にFX業者を襲いに行く手法
359:Trader＠Live!
08/01/13 15:18:33.66 lR71YXLK
>>357
右も左も分からない初心者や損しすぎて首が回らなくなった人を
狙い撃ちしようと企む情報商材です。
この世の中そう簡単にうまい話が転がってるわけありません。
儲かる手法があれば商材にして売り出すなんてことをせず
自分で運用する方が良いはず。
FXで儲からないから商材を作って人を騙す商売をしてるんだろう。
360:Trader＠Live!
08/01/13 19:31:11.86 BT1zmLlF
>>354
テストデータは日足？時間足？ 何年分のデータでやってるの？
361:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/13 19:34:34.74 jkjbD7dO
>>360
スタイルによって日足、時間足、15分足を使い分けてます。
データは9年分です。
362:Trader＠Live!
08/01/13 19:42:46.81 BT1zmLlF
時間足、15分足が9年分もあるの？
日足は9年分じゃ短いなあ統計的に信頼度が落ちる
363:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/13 20:15:47.37 jkjbD7dO
>>362
そうでつ。
日足は1週間が不均一に6分割されているから、個人的にもあまり信頼してないです。
リーマンの生活に順応させるためにも、トレード回数は1回以下に抑えなきゃいけないんで、
時間軸の設定は悩ましいところですね。
あとは統計的な検定方法が悩ましいところ。
損益の分布は明らかに正規分布から離れてるんで、t検定は使えないし。
マン・ホイットニー検定でやるべきなんだろうか？
みなさんはどうされてますか？
シンプルに、純損益・勝率・ドローダウンなどを指標につかっているのだろうか？
364:Trader＠Live!
08/01/13 21:26:30.30 tKcmmgxD
URLﾘﾝｸ(gaitame-student.seesaa.net)
これってどうよ？
検証回数 ： 128回
勝率（勝ちトレード/トレード回数）： 97 % (124/128)
平均獲得pips ： 98 pips
総獲得pips ： 12,064 pips
平均ドローダウン ： -3.25 pips
合計ドローダウン ： -13 pips
プロフィットファクター ： 928.0
だとよ。
365:Trader＠Live!
08/01/13 21:28:20.39 86SflsEW
実際に運用してバックテスト並みの成績が出るとは思えない。
366:Trader＠Live!
08/01/13 21:45:22.05 FXTXNj2o
>>364
ありえない数値だな
367:Trader＠Live!
08/01/13 21:51:47.53 tKcmmgxD
URLﾘﾝｸ(www.forexfactory.com)
ｌこのシステムは有効かな
368:Trader＠Live!
08/01/13 22:29:52.45 MTC8Qo/k
MOM144 てどんなシステムかなシステムか分かる人いませんか？
369:Trader＠Live!
08/01/13 22:45:21.72 y71Lbdke
勝率97%（笑）
普通システムやっている人間なら、何かがおかしいと気がつくはずなんだがね
370:Trader＠Live!
08/01/13 22:54:20.84 BaJMSGib
そのうち「特別に数人だけに売ります」とか書きそうなフインキだな
371:Trader＠Live!
08/01/13 23:19:26.52 Hf0TCF1Y
自分のシステムの狙いや本質を理解すれば、
バックテストにこだわる必要がないと気づくよ
372:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/13 23:20:23.72 4w0ScEPq
>>371
そうなんですか？
373:Trader＠Live!
08/01/13 23:24:16.49 86SflsEW
>>372
本当にそうなんだよ。
原理的に見て機能するはずのシステムであれば
バックテストは補佐的にやるものに過ぎない。
そもそもバックテストの成績のみを根拠としたシステムは危険。
374:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/13 23:34:48.14 4w0ScEPq
>>373
興味深いですね。
「原理的に見て機能するはず」の判断はどうするのでしょう？
その判断には裁量を入れるのかな？
375:クレクレ君
08/01/13 23:37:49.63 wjnn20lH
なんかヒントくれーーーーーっ
376:Trader＠Live!
08/01/13 23:47:09.49 86SflsEW
>>374
例えば惣一郎さんさんのシステムは何を根拠として開発してますか？
バックテストオンリーでいじってるだけというわけではなく
大体「～だからこうすれば儲かりそうだ」という理由があるのではないかと思います。
僕のシステムですと
ランダムウォーク理論は間違いでトレンドは存在しうる
というのをはじめとしていくつかの仮定があります。
それらの仮定が満たされさえすれば儲かるようにシステムが組んであって
実際の運用でも利益を出してくれています。
バックテストは確認のため補佐的に行っただけです。
377:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/13 23:53:01.42 4w0ScEPq
>>376
うん、たしかにいくつかの「儲かるはず」の前提がありますね。
その前提がただの先入観やバイアスなのかどうかを判断し、
使えないようなら棄却する、それがバックテストの位置づけでしょうか。
バックテストに頼りすぎると、ただのカーブフィッティングになってしまいますね。
378:m.c.F・X ◆794RMsV1wo
08/01/14 00:18:16.19 5/hF5zhX
>>375
サイクルを使え
379:Trader＠Live!
08/01/14 00:19:05.73 /GQSTVgh
CCI？
380:Trader＠Live!
08/01/14 00:23:40.28 W0TFx+Ij
サイクリングやっほー
381:Trader＠Live!
08/01/14 00:29:20.59 y3x+1nKY
リサイクルやっほー
382:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/14 00:31:08.55 XoZQ6IKF
なつかしいなw
383:Trader＠Live!
08/01/14 01:22:29.32 GKAw6RAZ
エクセルで1時間足 7年分処理してたらﾃﾞｰﾀが大きすぎて
止まるようになった
皆さんはどうしてます？ 年毎に分割？ アクセス使うといいとか？
384:惣一郎さん ◆EngbV4/M5o
08/01/14 01:25:29.93 XoZQ6IKF
>>383
分割は処理が大変そうですねー。
1. エクセルを使わない
2. エクセル2007以降を使う
が現実的のような気も。