07/10/14 20:19:47.42 oxrcB+o8
勘売買で２０億稼いだら、徐々にシステムトレードに移行する計画で
いま本買って勉強はじめたところ。
波乱時に破産せず、指数の位置によって効果的そうな
運用システムを何十通りと作ってテスト運用して通用しそうな
システムを３分散ぐらいで運用を考えてる
トレードアイディア考え出すのは得意だけど、プログラムとか苦手で
実際にやるまでにはかなり時間かかりそう
42:山師さん
07/10/14 20:42:56.00 2XljIvr/
意気込み書くやつってなんなの？
43:山師さん
07/10/14 21:20:42.02 t8028Gip
なんなんだろうね
44:山師さん
07/10/14 21:25:55.19 CnSrE28L
バカなんじゃないの
45:山師さん
07/10/14 21:43:48.62 V3u564fQ
>>41
何という本を読んでいるんだ？
その本に書いてあるとおりにプログラムを入力すれば、簡単なバックテストシステムは出来ただろ。
もしまだ出来てないとしたら、まさか、プログラミング言語の本を買ったのか？
46:山師さん
07/10/14 21:56:20.99 NxaOWER+
遺書にツッコミはやめてあげて ＞＜
47:山師さん
07/10/14 22:25:13.65 t8028Gip
でもさ
48:山師さん
07/10/14 22:26:32.48 oxrcB+o8
>>45
コンピュータートレード入門とかｄｂｄも買ったよ。
まずはひまわり証券の２２５自動売買とかで鍛えて本命の
欧米自動売買で運用目指したい。
流動性重視してさまざまな市場で色々なシステムで分散する
システムポートフォリオ運用っての目指してる
が先は遠い
49:山師さん
07/10/14 23:53:33.17 jrNn9hOm
遠すぎて此処に書き込む事じゃないな。
チラ裏にでも書いとけ。
てーか、自動売買なら欧米の方が整ってるのに、
なんでわざわざ225から始めるかね。
50:山師さん
07/10/14 23:54:14.14 V3u564fQ
>>48
これだな。
URLﾘﾝｸ(www.tradersshop.com)
51:山師さん
07/10/14 23:56:35.04 V3u564fQ
>>49
お前の方が、うざい。出て行け！
52:山師さん
07/10/15 01:16:38.78 7AX9JCCh
>>50
そうそれ、読みやすくて色々アイディアもあってすぐにでも
小額からでも練習で実行していきたんだけど
マネックスにすでに口座あるのでマネックストレーダー プロα 登録して
プログラム売買のイエスランゲージのエディッタ画面開いたが・・・
何をどうしたらいいかわけわからん。
これは・・・自分のやりたいプログラム書けるまで１年はかかるなｗ
53:山師さん
07/10/15 02:30:54.45 LzH6Tsbe
だよね。
54:山師さん
07/10/15 06:31:34.15 LzH6Tsbe
10月14日の日経新聞の１７面に記載されている「IPゾーン」投資法について。
後で、検証くんで検証するから結果を待つのだ。
55:山師さん
07/10/15 08:58:23.30 +CuEx5Uq
なんだそりゃ。
255.255.254.0とかやるのか？
56:山師さん
07/10/15 09:23:36.59 8u2GSoJU
>>54
なんだっけ、これ、聞いたことあるなあ、
GC,DC寸前の状態を見つけて先取りしてエントリするんじゃなかったかな？
まあ、いいや 後で日経見るわ。
57:山師さん
07/10/15 09:28:17.02 7DIlMykM
>>56
ぐぐればトップに出てくる
58:山師さん
07/10/15 21:06:10.50 SE8VIWd/
>>54
仕切りはどうすんの？
59:山師さん
07/10/16 03:19:30.14 TX7mr3FB
仕切りって何？
60:山師さん
07/10/16 04:36:55.65 u2D5dspx
パーティション
61:山師さん
07/10/16 07:45:07.21 TX7mr3FB
ハードディスク内の分割された領域のこと。
これのこと？
62:58
07/10/16 11:32:45.52 BEpXfcZ3
>>59
ごめん、じゃぁ、手仕舞いはどうすんの？
63:山師さん
07/10/16 12:06:34.94 zrLS4NEw
電源ボタン押せばいいんじゃない？
64:山師さん
07/10/16 12:32:52.85 NIWh7IZI
おまえら馬鹿だろ
65:山師さん
07/10/16 17:19:07.23 nXjxAaFw
ほんと馬鹿ばっかりだな
手仕舞いのときは終了ボタンを押すに決まってるだろ
66:山師さん
07/10/16 17:26:06.34 zrLS4NEw
終了ボタンは怖くて押せないからタイマーにして…
67:山師さん
07/10/16 22:01:43.84 u2D5dspx
押すときは「ポチっとな」
68:山師さん
07/10/17 00:09:32.12 OwMuAQKm
IPゾーン投資法検証してくれ。
69:山師さん
07/10/17 00:16:47.67 LqWZgcjg
>>68
検証もクソもない
単なるGC・DC等々のテクニカル分析の一つに過ぎんよ
70:山師さん
07/10/17 01:14:02.91 TQMkKX2q
Vゾーン透視法
71:山師さん
07/10/17 01:40:01.51 LjnRbysC
それくれ
72:山師さん
07/10/17 14:31:50.56 fKQ39blt
投資法というより、損資法って感じだな。
こんな所で買っても、儲かる気しない。
いかさま師、川口。
73:山師さん
07/10/17 16:52:15.50 APhoh+vF
パイロンや検証くんでは、全銘柄を長期間でバックテストさせることには向いているだろう。
しかし、既定のテクニカル指標しか使えないから、自由な発想が出来ない。
リアルタイムの楽天RSSと連動させることも難しい。
俺はシステムトレードの本を読んで、そのアイデアを応用したユーザー定義関数をいっぱい作っている。（Excel・VBA）
74:山師さん
07/10/17 18:23:03.51 gLqNKVAY
それ公開してよ。 有料でいいから。
75:山師さん
07/10/17 19:02:54.03 APhoh+vF
>>74
ファイルの公開はしません。
おまいら、このSNS知ってるよな？
メールアドレス書いてくれたら、シストレ研究会に招待するよ。
URLﾘﾝｸ(system-trade.org) 管理人はいま出張中らしい。
76:山師さん
07/10/17 20:07:31.85 tmgDeX49
>>75
折れを招待してください。
hal7000@gmail.com
77:山師さん
07/10/17 20:26:01.48 P+GJihBY
本人が出張して宣伝中かよ!
78:山師さん
07/10/17 20:42:52.03 9E/QX10f
>>75
よろすく。
smartboy_ny@yahoo.co.jp
79:山師さん
07/10/17 21:42:36.45 APhoh+vF
>>77 妄想乙ｗ。 俺、管理人じゃねぇよ。俺も昨日招待されたばかりだ。
>>76 >>78 招待のメールしました。
西村貴郁のオンラインセミナーが今おわった。（20：30～21：30）
受講した人やDVD買った人は、このスレにも居ますか？
80:山師さん
07/10/17 22:14:20.85 RPrsmO+W
>>75
招待してください
kt3003@gmail.com
81:山師さん
07/10/18 09:40:26.47 vHCEyKWS
>>75
おながいします(´･ω･`)
sakimonodezisatu@mail.goo.ne.jp
82:山師さん
07/10/18 10:57:35.97 dykpl9Ec
>>75
招待していただきたいです。よろしくお願いします。
yasuka03-@mail.goo.ne.jp
83:山師さん
07/10/18 13:23:41.23 r32Ap66c
この流れ見てると・・・配信屋が儲かるの解るわｗ
84:山師さん
07/10/18 13:44:09.19 VrQELJFy
だよな。 ｏｒｚ
85:山師さん
07/10/18 17:30:15.64 VTBUNdAq
うましかホイホイだなここは
86:山師さん
07/10/18 19:48:28.02 GJJBLDyO
このスレ業者に乗っ取られつつあるな
87:山師さん
07/10/18 19:51:30.46 dO9NpOWs
加入条件をテストで決めて質を向上させようぜ
誰か立ち上げてくれよ
88:山師さん
07/10/19 00:08:45.48 SkQ9PmOq
そういうことすると、SNSはあっという間に廃れる。
89:山師さん
07/10/20 23:28:03.68 6N+BJ4wk
5%のトレイリングストップを置いた上で、
プロフィットファクター3以上、
勝率70%以上のストラテジ構築を目指す場合の着眼点はどこですか？
90:山師さん
07/10/20 23:44:43.16 Y4stS9b8
>>89
それは大底狙いしかないよ
91:山師さん
07/10/21 01:17:02.67 wCQtAXDO
hosyu
92:山師さん
07/10/21 17:01:07.70 1z5cO+/N
1111
93:山師さん
07/10/21 19:40:53.77 9QH2HVL3
N225F、1分足ベース日計りシステムで勝率=58.25% PF=2.00 MFE/MAE=1.52ってどう？
2006/05から1年4ヶ月で1枚あたり+5930
リスク5%でタートル建玉法もどきで再投資するとリターン+292%、MDD=13.81%
ちなみに、
オプチマルfもどきリスク38%で再投資するとリターン+72,050%、MDD=78.05%←ありえないw
94:山師さん
07/10/21 19:45:13.68 HgXU8kL5
日計りシステムを作りたいけどデータベースの構築が難しい。というかフリーでないよな。
95:山師さん
07/10/21 20:15:28.56 U344l4pV
>>93
MFE/MAEってなんですか？
96:山師さん
07/10/21 22:36:19.13 iOSF0DwU
>>89
でしょうねぇ。。。
でもなかなかうまくいかないです。↓
・試したのは三点チャージをちょこっと改良したやつ。
・5%トレイリングストップ。
・10日以上利益が出なければブン投げ。
・対象は日経225
・期間は2002/10/01～現在
これでPF3、70%勝ちを目指しています。
こと株式市場（ギャンブル）においては、努力と結果が線形になっていない
（何も知らず蛮勇を振りかざしてた昔のほうが儲かる場合もある）ので、
どのように目標に近づければいいかの指針をおしえてください。
97:山師さん
07/10/21 23:06:20.73 7wv7bxvT
>>94
つ MySQL、PostgreSQL、SQL Server 2005 Express Edition
98:山師さん
07/10/21 23:19:05.71 ZHFdIJgV
>>94
完成したら、株なんかやめて会社作ってソフト売ればもっと儲かるんじゃないの
99:山師さん
07/10/21 23:53:48.47 3BpK73ff
>>96
＞これでPF3、70%勝ちを目指しています。
三点チャージそのものでもそのくらいいくよ
というか勝率は8割以上いく
100:山師さん
07/10/22 16:06:38.10 kntj2BhY
>>99
ただ、出番が少ない。
これ、最大の欠点。
101:山師さん
07/10/22 18:45:42.23 BTnIYWy7
>>96
>>99
>>100
対象を日経225にするなら3点チャージの各ｼｸﾞﾅﾙ発生パラメータを半減させないとシグナル発生が少なすぎるだろ。
個別銘柄だからあのパラメータ設定でシグナル発生するのであって、あのパラメータのまま指数でシグナル発生させようとしたらそれこそ世界的暴落の連鎖でも起こらない限り、1年に１回あるかないかの発生頻度にしかならないよ。
102:山師さん
07/10/22 22:48:01.43 QVb3e4L9
あと三点チャージは仕切り前のドローダウンがものすごい
損切りラインが買値×0.7だからね
103:96
07/10/23 00:04:03.96 XezAOZNn
96です。みなさん情報提供ありがとうございます。
3点チャージですが確かにシグナルでませんね。。。。。
品質を上げるためにRSIダイバージェンスなんかを組み込むとシグナル発生ゼロになりそうな悪寒
出来高（VR）を外してみる、とスイング向けの密度になるのですが、それでも勝率6割がいいところ。。。
しかも2002からの五年でやっと資金が倍で、トレイリングストップが利を伸ばすジャマをしているかと思いきやそうではなかったです。
これなら嘗ての裁量のほうがいいやんけと思いますね。
もうちっと調べてみます。
104:山師さん
07/10/23 05:31:50.36 Ww8j/RTs
>>89
Live で使う事を考えない事だよ。
それなら、PF10や20 は軽くのなんてザラにある。
105:山師さん
07/10/23 07:44:34.29 RyD4r1Ch
>>104
> Live で使う
デイトレ？
106:山師さん
07/10/23 09:47:13.33 Dj87hM5R
エクセルで例えば高値より５％でトレイリングストップを入れる為の関数はどう書けば良いのでしょうか・・？
107:山師さん
07/10/23 09:49:23.40 R0gAhneQ
なんという糞スレ
108:山師さん
07/10/23 11:14:45.37 nlEQGR9y
=高値*1.05
109:山師さん
07/10/23 13:08:24.43 ZyBnwoak
>>106
直近高値より、＋５％あがったら、売りシグナルを出すって意味か？
エクセルなら、ＩＦ関数つかえば簡単に出来るけど、
このスレはキミのような初心者が来るところじゃない。
110:山師さん
07/10/23 21:11:35.04 uynEYIiZ
もともとそんなに高度とは思えないが
111:山師さん
07/10/23 22:45:51.15 Dj87hM5R
トレイリングストップっていうのは、直近の高値より○○％下がったら手仕舞うっていう意味だろ。
＝高値＊1.05 じゃねーぞ。
112:山師さん
07/10/23 22:56:51.83 +pWbhSW4
>トレイリングストップっていうのは、直近の高値より○○％下がったら手仕舞うっていう意味だろ
そうなん
113:山師さん
07/10/23 22:59:13.41 uXARFnsN
どちらにしろifでできるのでは
どこでつまってるのかわからん
114:山師さん
07/10/23 23:00:46.90 wE5kx7cC
>>ここの住人
オマエラ…システムトレードとやらでホントに儲けてるの?
115:山師さん
07/10/23 23:03:18.60 nlEQGR9y
>>111
ごめん。
>>106
=高値*0.95
>>113
常に価格を計算して表示するだけだからIF要らないと思うんだけど。
116:山師さん
07/10/23 23:05:01.05 nlEQGR9y
>>113
%を計算する「関数」がわからなくて詰まってるのではないかと思う。
117:山師さん
07/10/23 23:05:19.01 RyD4r1Ch
PF10 PF20 kwsk
118:山師さん
07/10/24 06:45:14.79 c2bzSAk/
>>116
なんだよ・・・この低レベルｗ
119:山師さん
07/10/24 19:12:08.28 iyjnUXPn
低レベルってハードよりって意味なんだろうな
このスレは俺には役不足だな
120:山師さん
07/10/24 20:07:37.04 61nDtfnp
シストレって短期トレードには向かない気がする。
短期はどうしても外部要因に左右されるから。
急に円高が来たら、問答無用で下がるし、晩のNY株の動き如何でそれまでのテクニカルがちゃらになるし。
使うとしたら、超短期か中長期かじゃね？
121:山師さん
07/10/24 20:27:18.49 9hoiuKSe
nyと円の動きを考慮すれば良いじゃん。
既にそういうの結構あるだろ。
122:山師さん
07/10/24 20:37:33.99 6mecKR4Y
>>120
おまえがいうシストレって、検証くんみたいなツールを使うことだろ？
検証くんには、分足そのものが扱えない。
NY株の動きやデイトレ対応したシストレだって、いくらでもある。
123:山師さん
07/10/24 22:19:11.54 cnR/dO4o
検証くんは値上げしたのかな?
直近の保田メールのタイトル↓
「○○さん、涙が止まりません・・・」「○○さん、もうやめたい・・・」
保田です。
正直、人生がわからなくなりました。
一人で誰もいない海に来ています。
今すぐこちらをクリックして私が苦しむ様子を見てください。
この芝居掛かった販促手法…正直ドン引きですw
124:山師さん
07/10/24 23:29:36.91 61nDtfnp
>>121
だからそういう複合要因を検討せざるを得ないだろ。
他にも外部要因が多すぎて、結局複数の要因を加味していく過程を経験すると、
裁量＞システムじゃね？
って結論に至っちまうんだよ。
125:山師さん
07/10/24 23:38:46.79 ngyyDPMU
>>124
俺も一旦そういう結論に達したが、まだその先がある。
そういう外部要因を排除して尚成立するシステムを作れば良いんだよ。
トレード率１００％でなくて良いんだから、
外部要因で変動する日はトレードしないようにすれば良い。
126:山師さん
07/10/25 11:53:21.27 RbjApkGT
バカすぎて話しに加わる気もしない。
127:山師さん
07/10/25 20:35:23.10 /JLzOLby
じゃあ加わるな
128:山師さん
07/10/25 21:53:01.15 n2X3NYBc
君たちのない頭絞って貴重な時間を無駄にするより
優れた日経225先物取引のシステムロジックを販売します。
URLﾘﾝｸ(openuser.auctions.yahoo.co.jp)
あと違反商品として申告するイヤガラセはやめろ！
129:山師さん
07/10/25 21:54:39.17 yF37QW3O
つーか2ちゃんではそもそも宣伝は禁止行為。
130:山師さん
07/10/25 22:01:32.96 /jBM0KCv
>>128
詐欺罪に該当する可能性がありますね
131:山師さん
07/10/26 00:42:23.68 lGj9odu/
シストレ始めたんだが、結構いいな。
平均リターンは1%前後だけど、一切裁量抜きでやったら予想以上に精神が安定した。
裁量やってたときは株価が気になって仕方なかったが、シストレやると
・自分で検証して納得したんだから、その通りにやってマイナスになったら諦めろ
・ていうか、理論が間違ってたら作り直せばいいだけの話
相場に対してクールになった。
あと、15:10にメール見てﾆﾔﾆﾔする人になった。
132:山師さん
07/10/26 03:59:48.92 Pa5wVi+4
それはよかったじゃないの
133:山師さん
07/10/26 04:11:32.83 bG8AF0QT
>>131
その意識も本格的にドローダウンが大きくなればまた変わるよ
クールになったとか諦めろとかすればいいとか
悟った系はすべて錯覚だから
134:山師さん
07/10/26 08:08:47.09 q6N61ywr
だな。
>ていうか、理論が間違ってたら作り直せばいいだけの話
こんなことも言ってられないしなｗ
135:山師さん
07/10/26 09:01:16.80 hKVqW2zU
平均リターンが１％のシステムじゃ怖くて落ち着かないだろ？
136:山師さん
07/10/26 16:31:35.03 2xfQnO9S
>>133>>134
わかってる。過去にドローダウン更新で相当吹っ飛ばしたので。
今は、ドローダウンを極小化したうえで、更新しても笑って許せるレベルの張り方してる。
…シストレ云々じゃなくて張り方の問題だよなこれじゃｗ
137:山師さん
07/10/26 21:12:54.11 r3BqGz8W
勝率70％
PF3.0
これでも、いざ使ったら勝てないんだろうな。。。
138:山師さん
07/10/26 21:26:26.08 tEtlLaFi
>>137
なんで？
139:山師さん
07/10/26 21:39:49.04 Nf1l2Br1
>>137
検証期間が１年以上で、売買代金が多い銘柄ならば、
そのシステムでも、ふつうに勝てるだろ。
140:山師さん
07/10/26 21:48:51.23 kaJ3YKDK
資産があればなぁ
141:山師さん
07/10/26 22:12:51.84 0G81A8/Z
ドローダウン考慮しなければそんなシステム簡単に作れるよ。
142:山師さん
07/10/26 22:14:43.48 d9R+2MwU
リスクをはればリターン取れるからな
143:山師さん
07/10/26 22:24:54.83 r3BqGz8W
>>138,>>139
今まで使ってたのが
勝率63％ PF2.5
どうしても少しはカーブフィッテングになってしまうし
いざ使うとMDDを更新することが多い
144:山師さん
07/10/26 22:37:42.37 d9R+2MwU
オーバーフィッティングかどうかはシミュレーションで分るだろ
145:山師さん
07/10/26 22:40:13.12 r3BqGz8W
>>144
どうやって？
146:山師さん
07/10/26 22:50:55.39 d9R+2MwU
有名なのはフォワードテストとか。他にもいろいろあるけど、クロスバリデーションとかリーブアウト法。要はフィットするデータとテストするデータを分離するってこと。
147:山師さん
07/10/26 23:53:18.18 r3BqGz8W
>>146
レスサンクス
フォワードテストはすぐには使えないので一寸。。。
他の方法は知らないので、調べてやってみます
148:山師さん
07/10/27 01:32:23.66 49kB3DOq
最適化に頼るからフォワードテストなんかせなあかんのや。
必要なのは最適化ではなく、適応化やで。この違いがわからん香具師は、一生、地を這うｗｗ
149:山師さん
07/10/27 14:04:54.02 hjRJ3mN3
>>148
各年で少しでもいい成績を上げられるような最適化を繰り返したシステムが、未来に渡って通用する
と思い込んでいるド素人の吹き溜まりｗ
URLﾘﾝｸ(system-trade.org)
150:山師さん
07/10/27 14:25:45.29 kVTHgfke
最適化にも違うアプローチはあるんだけどな。
最適化最適化ばっかり言ってるとバカに見えてくるな。
151:山師さん
07/10/27 14:27:55.69 hjRJ3mN3
>>150
お前は3回いったから、相当な馬鹿だな。
152:山師さん
07/10/27 15:12:34.65 kVTHgfke
そうだなｗ煽りに見えたならすまん。
最適化の一側面だけ見て批判するのは損だと思うってこと。
153:山師さん
07/10/29 17:03:05.75 V3ftJ5TT
日経先物システムトレードでコツコツと利益をためていきませんか？派手ではないけれど、リスクを減らし、地道に利益を上げていく。
そんなシステムです。
URLﾘﾝｸ(openuser.auctions.yahoo.co.jp)
基地外による違反商品の申告にもめげません。そんな嫌がらせをする方はほっといて
本当に利益を上げたい人は入札してください。違法でも詐欺でもありません。
ヒマな人達へ
嫌がらせする時間があったら町のゴミ拾いでもしてろ！
154:山師さん
07/10/29 20:08:20.38 mbKGIdL+
そうだね、プロテインだね
155:山師さん
07/10/29 21:39:59.07 aX2d95kq
>>153
その文章では、購入者が騙されたと言えば詐欺罪が成立するよ
156:山師さん
07/10/29 21:43:54.59 xcerzPSH
どっからどうみても荒らし依頼です。
本当にありｇ(ry
157:山師さん
07/10/29 21:52:11.89 aX2d95kq
つーか、本当のシストレの話をしたいね
例えばラリーの本に載っている日付でフィルターをかける方法って
カーブフィッティングになってしまわないか？
158:山師さん
07/10/29 21:56:44.29 sKF+9pPI
TDMは対象によってはありでしょ。
毎月２５日に騰がる銘柄とかあるらしいし。
159:山師さん
07/10/29 22:17:01.89 aX2d95kq
>>158
あっなるほどね
でも、225先物には役立たないような気がするな
みかけの勝率は5％以上あがるけど
160:山師さん
07/10/30 00:51:31.73 eRYQ2bz+
塩化ビニールの水道管に、見通しが効かなくなるまで五寸釘を打っていく。
どんなに念入りに打ち込んでも、水は通り抜ける。
最適化という名の罠（カーブフィッティング）ですね。
仮想売買でもフォワードテスト、これ最強。
161:山師さん
07/10/30 09:10:26.15 QbCL3a+N
>>160
判りにくい比喩だな。
カーフィッティングしないようにな、フォワードテストを重要視しろ。っていいたいのは判る。
塩化ビニール・・なんたら・・って？
普段の仕事は配管屋さん？
162:水道屋
07/10/30 13:11:25.01 HOkFCix/
>>161
違いますが、関連職ですよ。
カーブフィッテングしようが、サイコロふろうが、何しようが、現状より未来に即していればOKということです。
システムは単純な程よいとどっかの本に書いてありましたが、カーブフィッテングが少ないほど優れている（可能性が高い）ということでしょう。
しかし、ここ1か月よかったからといって、10年先も通用するわけではない。
大切なのは、可塑性ではないでしょうか？
でもシステムに可塑性を求めるって・・・ガンダムの自己学習システムみたいなものでしょうかね。
とりあえず言えるのは、MACDとかストキャスとか既存の指標を使っていては、そういうことは皆無に望めないでしょう。
タートルあるいはタートルスープにしても、これは市場のちょっとした揺らぎをすくい取る方法であって、不変性はあるものの連続性・予言性はないでしょう。
いずれも、時代遅れのシステムですよね。
163:山師さん
07/10/30 13:22:13.35 MSh8M90M
損切りのタイミングがむずかしいですね。
何日間保有で見切りをつけて損切るとか、
何％下がったら損切るとか、試行錯誤中。
みんなは？
164:水道屋
07/10/30 13:31:07.97 HOkFCix/
何日間保有で見切りをつけて損切る・・・時間ロスカット
何％下がったら損切る・・・値ロスカット
私は時間ロスカットと値ロスカットを組み合わせて使ってます。
どちらかというと、時間ロスカットの方が好きですね。というより、値ロスカットが好きではありません。
なぜならば
１０５ 利確定
１００ 現値
９５ 値ロスカット
とした場合、利確定と値ロスカットの確率は厳密では５０％ではないんですよ。
いわゆる値ロスカット崩しというのがあって、一端下に振ってから(ry
ですから
１０５ 利確定
１００ 現値
９７ 値ロスカット
なんてのは更に危険です。確率以上に負けっぱなし。
165:山師さん
07/10/30 17:47:08.33 rSoo4Jx/
それはエントリーポイントによるだろ
166:水道屋
07/10/30 18:14:32.91 lENd1kjW
>>165
いまが上がりだしなのか、途中なのか、天井付近なのかによって違うということですよね。
しかしながら、それはほとんどは錯覚でしょう。
なぜならば、上がりだしなのか、途中なのか、天井付近なのかをある程度正確に求める既存の指標はないわけですし、逆にそれがわかればまさに聖杯指標ですよね。
私はﾗﾝﾀﾞﾑｳｫｰｸの信者ではありませんが、例えばRSIを組み合わせて前述のようなシステムを検証したとして、
過去10年分の値動きを分析して適切なRSI間隔を決めていくという行為そのものがカーブフィッテングそのものであって、
それがフォワードテストによい結果をもたらすとはとても思えませんね。
167:山師さん
07/10/30 19:33:17.14 ddLTlbqw
だれか証券会社のレーティングどおりに買ったらどうなるか検証した人いないかね
168:山師さん
07/10/30 19:39:51.44 SZxEzYS1
なんかの本で検証してた気がするが・・・
確か儲かるって結論だったから、証券会社の宣伝だったのかもしれん
169:山師さん
07/10/30 20:00:25.42 PoPWIj/s
>>167
手間がかかるけど、手作業になるが、
数ヶ月前のレーティングとチャートを比べて、
それをExcelに記録して統計を出すくらいの検証でいいんじゃね？
システムトレードっぽく、、、この作業を”全自動でやるシステム”を開発する気は無い。
170:山師さん
07/10/30 20:16:50.68 Xf1GjvIp
>>167
ここに2002年くらいからの主要なレーディングが機械的に読み込み易い形式で載ってるから、
これを読み込んで検証するプログラムを作成すればシミュレーションできるよ。
単純に、レーディングが変化した方向に売買するシグナルを発生させればいい。
URLﾘﾝｸ(www.traders.co.jp)
おれは一年くらい前にやろうとしたけど未だやってない。。
171:山師さん
07/10/30 20:19:19.59 TGwZOhDU
千葉ロッテ！
172:山師さん
07/10/30 22:06:14.05 ++W6C9hJ
,. -‐'''''""¨¨¨ヽ
(.＿＿_,,,... -ｧァﾌ| あ…ありのまま 今日 起こった事を話すぜ！
|i i| }! }} /／|
|l､{ j} /,,ｨ//｜ 『寄りin引けoutのシストレ(勝率65% PF1.6)を
i|:!ヾ､_ﾉ／ u {:}//ﾍ 初めて２日目で -27%の損失が出た』
|ﾘ u' } ,ﾉ _,!V,ﾊ |
／´fト､_{ﾙ{,ィ'ｅﾗ , ﾀ人 な… 何を言ってるのか わからねーと思うが
/' ヾ|宀| {´,)⌒`/ |<ヽﾄiゝ おれも何をされたのかわからなかった…
173:水道屋
07/10/30 22:20:35.87 eRYQ2bz+
>>172
二日目はともかく、-27%のDDはよくあることです。
これをよむべきでしょう。
URLﾘﾝｸ(www.tradersshop.com)
174:山師さん
07/10/30 22:20:38.27 wHjWepiL
>>167
最近もどこかで検証結果を読んだ記憶があるが、悲惨だったと書いてあった記憶がある。
175:山師さん
07/10/30 22:21:53.82 PoPWIj/s
>>172
その銘柄は何だったの？
176:山師さん
07/10/30 22:40:25.39 FJiKd+w+
>>173
その２日目ってのが問題なんだろ。
別に始めて１年で２７％のＤＤなら問題無いだろうが。
余程の低位株を貪ってるのか、信用でレバかけ過ぎなんじゃね？
普通のリスク管理してればありえない数字。
177:山師さん
07/10/30 22:43:05.85 oy0ZCK3F
リターンばかり計算してリスクを測ってないんだろ
178:山師さん
07/10/30 22:45:48.85 Xf1GjvIp
>>173
出来高が少なすぎる銘柄を成行で売買したから、あまりにも不利な価格で約定したとか？
179:山師さん
07/10/30 22:59:31.76 ++W6C9hJ
銘柄は6659、29日の寄りで売りでin、引けでexitするつもりが、ポジ取った1時間後にS高に貼り付いた。
貼り付いて退却できなかった場合を検証で考慮してなかったのが敗因か。
まぁ、財産の27%消えたわけではなくて、投入したのは1/5くらいだったから火傷で済んだが。
しかし、どうやったら回避できるか考えてたら逆にﾜｸﾜｸしてきた俺は変態なんだろうか。
180:山師さん
07/10/31 01:42:58.83 dP6GoEyZ
6659の普段の出来高50ぐらいなのな、しかも成りで売ってるみたいね・・・がんばって下さいとしかいえないな。
181:山師さん
07/10/31 05:17:12.18 PQxoeSKw
>>167
よく雑誌に載ってるじゃん
結論はぜんぶレーティング逆張りのほうが勝てるという
182:163
07/10/31 06:18:37.16 6bHRKQwK
>>164
水道屋さん、どうもありがとう。
そうすると、いわゆる「損小利大」の法則は正しくはないと？
その例の場合は、利確５％、損切り５％ですが、損切りは、ラインは
もうすこし下にとったほうがいいのかな。
時間ロスカット の場合は、たとえば、１０％、５％、２～３％、１％だと、
それぞれ、
４０営業日、２０営業日、１０営業日、５営業日くらいですかね
183:水道屋
07/10/31 09:19:28.79 HR/p13gP
>>182
水道屋の分際で「損小利大」の法則は正しくはないと言い切るのは、少々おこがましいと思いますが・・・。
可塑性の反対の意味は、固いとか変形しないとか融通の利かないとかそんな意味だと思います。
ある銘柄（先物・FX含む）に対して、利確５％、損切り５％でシステムを組んだ場合、どのエントリーポイントで最大の利益を得るか検索することになります。
つまり、何らかの指標をもちいてそれが、もちろん勝率５０％を超えた、最大の利益をもたらすものに設定するでしょう。
まずこの行為そのものがカーフィッティングそのものであり、可塑性を失っています。
つぎに、その銘柄に近いもの、たとえば、株であれば同業種、FXであれば他の近い通貨の組み合わせで、そのシステムが通用するかどうか。
おそらく通用しないでしょう。
すなわちそれは可塑性が全くないシステムということですよね。
そういうシステムで実取引（フォワードテスト）をしても、短期間はともかく、長期間では勝率５０％を超えることは期待できないでしょう。
むしろランダムエントリーの方が成績がよかったりします。
言いたいことは、可塑性が無いとこれから未来に起こる出来事についていけないということなんです。
ロスカットについては、またあとで述べますね。
184:山師さん
07/10/31 09:30:03.57 ZK6bmYtN
可塑性か。。。
毎日自動的に多変量解析をしてシステムを組みなおすってシステムを作ったことがあったな
でも役立たなかった
185:水道屋
07/10/31 10:49:52.07 HR/p13gP
>>184
でしょうね。
多変量解析は膨大なデータを解析して予測値をだすものです。
したがって、毎日解析するということは、たった一日分の新データしか加わっていないので、前日との差分はごくわずかでしょう。
そのごくわずかな差分をとって、可塑性とするには少々無理があると思います。
最短でも1月ごとに計算しなおすのがよいのではないでしょうか？
私の多変量解析に対するイメージですが、大きな世界地図であって、暗礁の多い海域の地図のかわりにはならないかと。
186:水道屋
07/10/31 11:11:17.53 6GhNqNmS
>>182
最初に何を言われても気を悪くしないでくださいね。
あなたの時間ロスカットの場合
並び換えると
１％ ２～３％ ５％ １０％
５日 10日 20日 40日
これは最悪のロスカット方法だと思います。
日をおって損失が大きくなってしまいます。
金銭的ロスどころか時間的ロスも被害甚大です。
むしろ逆
１０％ ５％ ２～３％ １％
５日 10日 20日 40日
の方がまだましではないでそうか？
187:184
07/10/31 11:23:25.96 ZK6bmYtN
>>185
いやいや
１日分のデータを加えたら一番古いデータを１日分捨てるって方法だよ
188:山師さん
07/10/31 12:51:49.13 Hfh0PvIg
>>186
>時間ロスカット
>１０％ ５％ ２～３％ １％
>５日 10日 20日 40日
横レス失礼。
これはありえんでしょう。まあ、ネタだと思うけど。
ネタにマジレスはカコワルイけど、
利益確定ラインが高ければ高いほどドローダウンする幅も大きくなるのだから、
「１０％狙いで５日間保有」では、すぐにロスカットですよ。
189:水道屋
07/10/31 13:23:48.66 /M5mGehq
>>188
ネタというか、比較として例えをだしたつもりです。
別に１０％が１５％でもいいでしょうし、５％でもいいでしょう。
182氏も実際にシステムに組み込んである数値をあげたわけではないでしょうし、ここに具体的数値をあげて議論することは無意味です。
上で述べたのはあくまで考え方なんです。
で今は時間ロスカットについて、私は真剣に議論しているつもりですよ。
>>利益確定ラインが高ければ高いほどドローダウンする幅も大きくなるのだから、
>>「１０％狙いで５日間保有」では、すぐにロスカットですよ。
とはどういう意味でしょうか？
>>利益確定ラインが高ければ高いほどドローダウンする幅も大きくなる
といことは、確率論でそう言えるということはわかります。
だから
>>「１０％狙いで５日間保有」では、すぐにロスカットですよ。
ということにつながる論理がよくわかりませんので、教えてください。
190:水道屋
07/10/31 13:32:53.80 /M5mGehq
ああすみません。
理解できました。
％が何に対するものかで、誤解してました。
99円 ９８～９７円 ９５円 ９０円
５日 10日 20日 40日
と
９０円 ９５円 ９８～９７円 ９９円
５日 10日 20日 40日
ということにしてください。エントリーは100円です。
あと、テイクプロフィットは別ですので、トレイリングストップとは違います。
上記の例では例えば40日で思惑通りに吹かなければ、ロスカットというエントリーシステムの一例です。
191:山師さん
07/10/31 17:50:00.99 6bHRKQwK
>>186
つまり、こういうことです。
たとえば、何％下がったら損切るという値ロスカット法ではない、
「損小利大」の法則という可塑性がない法則を考慮する必要がない、
時間ロスカット法ですについてですが、たとえば、
利益確定：買値より10%上昇、ロスカット：2ヶ月（約44営業日）経過で強制処分
利益確定：買値より５%上昇、ロスカット：１ヶ月（約22営業日）経過で強制処分
利益確定：買値より３%上昇、ロスカット：２週間（約10営業日）経過で強制処分
といったようなものです。
これは、あくまでも例ですが、こういう「時間ロスカット」は、どうでしょうか。
これも、やっぱり可塑性がないですかねぇ・・・・
まあ、バックテストしてみないとなんともいえないでしょうが。
水道屋さんも含めて、みなさんのロスカット法って、どんなものですか？
192:山師さん
07/10/31 17:57:04.35 o/XigXyL
【自動株取引運用実績】
【２００７年１０月分】 損益合計金額 2,220,000円
【今日の投資銘柄自動株取引システム】
URLﾘﾝｸ(www.aixin.jp)
CODE (参照) 返済 売 20000 415 10/31 09:02:40
CODE (参照) 新規 買 10000 408 10/31 09:00:52
CODE (参照) 新規 買 5000 408 10/31 09:00:45
CODE (参照) 新規 買 5000 408 10/31 09:00:36
193:山師さん
07/10/31 18:57:18.59 B/SNbhfY
データ圧縮とか時間とかでは聞いたことあるけど・・・
システムに可逆性って使い方するの一般的なの？
状態が元に戻るって事だよね、なんかピンと来ないなぁ
194:山師さん
07/10/31 20:41:55.43 wrbsmpca
可塑性でしょ。「かそせい」。
シナプス可塑性でぐぐってみ
まあ、私はシステムに可塑性を入れるなくてもいいと思ってるのだけど。
使えなくなったら作り直すだけ。時系列解析の結果、
マーケットの構造変化はそう頻繁には起きていない模様。
195:山師さん
07/10/31 21:47:55.80 qCjrtVVS
シストレで売買ルール作る時は、重回帰分析とかしてますか？
196:山師さん
07/10/31 21:51:58.12 qCjrtVVS
また、例えばCMEの終値とかを売買ルールに入れようと思って、検証しようとすると、営業日？が日本と違うので４本値のデータとかズレてるじゃないですか？
それは日本の日付に合わせて修正（日本がクローズの日は削除）とかしてるんでしょうか？
197:水道屋
07/10/31 22:07:54.91 avQTRO2A
>>194
現在使用している御自分のシステムが壊れる（通用しなくなる）という恐怖心はないのですか？
開発にはどれだけの労力がかかっているのですか？
失礼ですが、その自信にはにわかには信用しがたいです。
>>マーケットの構造変化はそう頻繁には起きていない模様
とのことですが、それはここ５～１０年という期間ではないでしょうか？
とてもじゃないですけど、昭和の時代とは構造がちがうと思いますが。
この点についてもご意見頂戴できますでしょうか？
198:山師さん
07/10/31 22:18:24.22 dLeealbB
何か知らんが盛り上がってきてるなぁ…
とりあえずはイイ傾向だ
199:水道屋
07/10/31 22:20:07.29 avQTRO2A
>>195-6
過去に私もチャレンジしたことありますよ。
しかし、もう先をいってる人（会社）がありまして、しかもそれ単体では全く儲からない。
以上の理由により、重回帰分析＋CMEの解析は早々に諦めました。
夢の無いこと言ってすみません。
URLﾘﾝｸ(cfexclusive.fisco.co.jp)
株価検索⇒株価推計くん
200:山師さん
07/10/31 22:40:04.29 qCjrtVVS
いや、手間が省けて助かりました。
アドバイスありがとうございます。
自分は、日経２２５先物のシストレ構築を目指してるんですが、株やFXの方が利益率高いんですかね？
同じですかね？
日経に的を絞った方が簡単かな？と素人考えで思って取り組み始めたんですが、どうしても最初の一歩というか、仕掛けが作れなくて悩んでます。。
201:水道屋
07/10/31 22:52:04.25 avQTRO2A
>>200
八百屋が魚屋にもうかるかい？と聞くようなものだと思いますが。
いえ、真面目な話、手数料・レバレッジ・ボラ等で大分違うので単純な話ではないと思います。
競艇が好きか?競馬が好きか？はたまた競輪か？
やっぱり好きな分野に精通することは大切なことではないかと思います。
少々お高い本ですが、その辺の比較がのっている本です。
URLﾘﾝｸ(www.panrolling.com)
202:山師さん
07/10/31 22:58:54.98 qCjrtVVS
＞八百屋が魚屋にもうかるかい？と聞くようなものだと思いますが。
なるほど、そいうものですか。少し安心したような。
本の方はさっそく注文してみます！
株価推計くん、良いですね。コレ見たら確かに自分で作る気は失せました（笑
でもこれだと日経２２５先物は検証できないんですね。。
203:山師さん
07/10/31 23:07:23.09 wrbsmpca
>>197
堅牢にリターンを上げていたシステムの基本統計量の変化が見えたり、ひどい時はまったく機能しなくなることもあります。
バブル崩壊あたりの１９９０年からの１７年分で検証して明らかな変化は２回ありました。
バブル前の時代はわからないですねｗ
おっしゃる通り構造変化しないというのは数年、５～１０年のタイムスケールです。
でも数カ月単位でコロコロ変わらないので十分に運用可能ですね。まあ、これでも頻繁と感じる人は居るかもしれません。
私は構造変化が起きた時にそれを検知するロジックを組み込んでいます。
ちなみに、サブプライムショックでこのロジックが誤作動を起こしました。異常事態だったようですね・・・
投資スタイルはそんなに多くないです。それを切り替えるだけです。
時間がかかるのは特定のスタイルの中で投資効率を最適化するところですね
可塑性を入れなくてもいいっていうのは上記の意味で切り替えていけばいいという意味で言った。
一つのシステムで全天候型で対応できるのならばそれこそが理想的で素晴らしいものだと思う。
実は私も「可塑性」的なロジックのアイデアを持っていて今までほったらかしにしてあった。
このスレに会ったのは何かの縁だ。実装に向けて検討してみるか。
204:水道屋
07/10/31 23:15:21.39 avQTRO2A
>>202
株価と日経２２５先物の相関関係がある程度高いため、儲からない可能性が高いとは思いますが、この推測には全く自信ありません。
事前準備としてネット・書籍等でもっと下調べすべきでしょう。
どこにも情報が無い場合は、逆に勘繰りたくもなりますがね。
トレンド補正値はブラックボックスのようですが、それ以外は公表しているのである程度ご自分で計算・検証できると思います。
計算式
√使用する指標の一覧
√株価推計くんのしくみ
√対象日数
では、グッドラックを。
205:山師さん
07/10/31 23:16:33.75 vxygq+Po
何年分を分析するかがすごい困るよな。
昭和の時代とは構造が違うと思っているみたいだけど、まあその通りでしょう。
インターネットで取引がされるようになってからとその前では明らかに違うでしょう。
もっと言えば、今現在でもマーケット構造は少しずつ変化してるといえる。
だとすると、どのくらいテスト期間を取るかがすごい困る。
もちろん３０年前と今の二点間を比較するとまずマーケットは違う値動きを示すが、
では２０年前は？１５年前は？１０年前は？と考えるといつでも少しずつ変化しているので
すごい難しい。
個人的には１０年もテストすればまず大丈夫だと思う。
206:水道屋
07/10/31 23:18:14.32 avQTRO2A
>>203
素晴らしい！
あなたのような方と意見交換できて幸せです。
貴重なご意見ありがとうございました。
207:山師さん
07/10/31 23:21:10.05 kNOkbn5m
>>203
なにをもって構造変化と言っているかは分からないけど、17年間に2回しかなかったのに
それをを検地するロジックを作成できるの？もうすこし詳しくお願いできますか？
208:水道屋
07/10/31 23:24:42.40 avQTRO2A
>>205
私も同感です。
しかし、１０年テストしてそれが末期だったとするとどうします？
つまり自動車でたとえるならば、フルモデルチェンジが6年置きにする車で、5年目に買って最新型と喜んでいたら・・・(ry
209:山師さん
07/10/31 23:29:09.86 dLeealbB
おー…イイ流れだ…p(´⌒`;)
誰も邪魔するなよ?
当事者さん達、邪魔が入っても大人としてスルーな?
<(_ _)>
210:山師さん
07/10/31 23:33:36.42 wrbsmpca
>207
品質管理の統計学を参考にしました。あとは私の前の書き込みがヒントです
あなたの楽しみのためと敵を増やさないためにこれ以上は書かないでおきます。
211:水道屋
07/10/31 23:40:11.31 avQTRO2A
203氏１のツッコミにたいして、私が3ツッコンだところ、7位で返ってきました。
ホンモノですね。BNFさん級とお見受けします。
たしかにそれ以上は言ってほしくないですね。
どこかでまたお話できるといいですね。
私も、馬脚をだす前に退散します。
どうもありがとうございました。
212:山師さん
07/10/31 23:40:13.01 ZK6bmYtN
品質管理の統計学？
パレートの法則ぐらいしか知らんな。。。
213:山師さん
07/11/01 00:20:17.42 2MxvTyhr
>>199
株価推計くん に 5411ＪＦＥを予測させてみたら、ハズレた。
これしか検証してないが、使い物にならんと判断した。
214:山師さん
07/11/01 07:17:33.03 K8Nvuwfv
e!?ちょっとまって、水道屋さんと>>210さん、退散しなくてもいいんじゃないですか？
頑張って勉強して、つまずいたらココで質問します。
ロムだけは続けてくださいね。そしてまた助けてください。
215:山師さん
07/11/01 18:50:00.91 gHGpsvUl
いいスレだ…
俺はFXで細々とシストレしているが、
株のシストレもやってみようかという気になってきた。
216:山師さん
07/11/01 21:30:19.63 ckeYUvmu
財務諸表の分析したいのだけど過去１０年分ぐらいのデータってないですかね。
217:山師さん
07/11/02 09:16:05.13 6yCudxOa
最初からざーっと読んだが、あいかわらず為になるレスがねーな。
218:山師さん
07/11/02 09:35:40.97 0vEYZGFs
>>217様がおまえらの為に、為になるレスをくれるらしいぞ。謹聴！
219:山師さん
07/11/02 21:54:27.97 Terc24wq
ためにならんどころかﾁﾗ裏乱入ですまん
勝率7割で一日で完結するシステム組んでる。
前の晩に5銘柄くらいに絞って、3銘柄買いの2銘柄売りくらいで寄りエントリー。
新興なら20万、東一なら50万くらいか。
続いて引け成り入れて、あとは放置。
平均3.5銘柄くらいはプラスになる。
一日5千円くらいだが、同僚がトイレでﾊｧﾊｧしながらトレードしてるのを見ると
なんともｲﾀﾀﾏﾚない。
220:山師さん
07/11/03 00:39:08.31 F0xOwwBT
寄り引けシステムなら、朝にシステム動かさんとだめだろ。
前の晩っていってる時点で単なる馬鹿か、ネタだな。
221:山師さん
07/11/03 01:05:48.62 4453dUwL
・・・・・(ﾟдﾟ) ?
222:山師さん
07/11/03 02:26:20.80 rso/6tBI
>>220
何言ってんの？お前
自動売買か何かと勘違いでもしてんのか
223:山師さん
07/11/03 02:56:45.29 1yxxX59F
>>222
俺も普通に自動売買かと思ったが、前の晩でも何の不思議もないだろ。
>>220は翌営業日への注文も出来ないような証券会社使ってるのか？
224:山師さん
07/11/03 03:31:13.60 rZbANQqD
>>220は決済用の引け成り注文を入れるタイミングのことを言ってるのかな？
まーそもそも、「前の晩に絞って」って書いてあるからといって、必ずしも前の晩に発注すると書いてあるわけでもないし。
つーか自動じゃなくてもできるし。
225:山師さん
07/11/03 07:51:44.37 VjAVO4fY
単にダウ逆張り系しか知らんのでは？
226:山師さん
07/11/03 10:10:26.73 KXHNnP5l
ダメリカの情報は大部分、寄りで織り込まれるからな～、寄り引けシステムを大きく改善はしない
227:山師さん
07/11/03 11:44:27.39 F0xOwwBT
頭悪いやつ多いな。理解できないのなら黙っとけよ
228:山師さん
07/11/03 11:45:56.86 F0xOwwBT
ちなみに>>225は見当違いの指摘だから。
229:山師さん
07/11/03 12:14:26.95 8fw8rvKD
>頭悪いやつ多いな。理解できないのなら黙っとけよ
同意。黙ってろよ。
おまえがなｗ
230:山師さん
07/11/03 12:39:21.37 xkTjCbrv
>>220に対して、おかしな反応してるヤツが多いなｗ
231:山師さん
07/11/03 14:15:55.03 gVDpbLF+
ID:F0xOwwBTは酷いなｗ
232:山師さん
07/11/03 16:06:17.02 eA6V+0QK
>>220さんは>>219をもう一度じっくり読んでみよ
233:山師さん
07/11/03 16:12:41.07 KXHNnP5l
もうそんなどうでもいい話はいい。
234:山師さん
07/11/03 16:16:45.01 LZ70jnfY
220先生の次回作にご期待ください
235:山師さん
07/11/03 23:47:38.36 VjAVO4fY
>>228
見当違いでごめんよ
236:山師さん
07/11/04 16:54:04.31 glL+TwmE
バックテストで65％の勝率と
フォワードテストで55％の勝率
あなたなら、どちらを選びますか？
237:山師さん
07/11/04 17:04:41.65 vW0hPDwW
勝率よりも利益だな
238:山師さん
07/11/04 17:18:29.73 vCIysbpi
勝率はほとんど意味がない。ロスカットと利食い基準でいくらでも調節できる。
239:236
07/11/04 18:18:09.66 glL+TwmE
う～む
そんなもんですか。。。
240:山師さん
07/11/04 18:21:02.70 8AfIdOpS
利益は小さくてもいいから、DDが少ないシステムがいいな。
マイ転すると精神状態が変わってしまう。
241:山師さん
07/11/04 19:18:49.99 fDAmFpdV
勝率も損益レシオも、プロフィットファクターに全部織り込まれてる。
242:236
07/11/04 22:21:42.99 glL+TwmE
>>241
PFを最重要視すりゃいいって事ね
ｻﾝｸｽ
243:山師さん
07/11/04 22:25:14.48 8YTAG8nU
ＰＦとDDがあれば良いよ
ＤＤで資金のどれくらいつぎ込んだら良いかがわかる
ＰＦで儲けの予測が出来る
244:山師さん
07/11/04 22:30:14.30 vCIysbpi
ＰＦよりもシャープレシオの方が分りやすいと思うんだけど
あとシグナルの発生頻度と保有日数も重要
245:236
07/11/04 23:45:59.94 glL+TwmE
>>243
DDで安全性を見るって事だね
>>244
ごめん、シャープレシオの計算方法が分からん
取引は寄り引きで、シグナルは全日数の4割程度です
246:山師さん
07/11/06 20:48:36.52 PIdnNVSo
age
247:山師さん
07/11/06 20:59:17.59 GvVqsiFx
で、おまいらのシステム、年利どれぐらいなの？
100%ぐらいは行く？
248:山師さん
07/11/06 21:28:48.80 a9Rsgn1Z
どの程度DDに対する余裕をみるかによる
249:山師さん
07/11/06 21:40:08.01 THfw2RBM
【見本】安定係数５分足グラフ
URLﾘﾝｸ(www.aixin.jp)
只今の【注目銘柄】
5401 新日鉄 14:57 係数増加中
7911 凸版印 14:56 係数急減
7911 凸版印 14:44 係数増加中
6135 牧野フ 14:44 係数減少中
1929 日特建 14:40 係数急増
6674 GSユアサ 14:39 係数急増
9205 ＪＡＬ 14:39 係数急増
8572 アコム 14:33 係数急減
5391 Ａ＆ＡＭ 14:
250:山師さん
07/11/06 22:04:14.33 DnZbDCZ+
シストレ買い銘柄
URLﾘﾝｸ(www.mct.ne.jp)
システレ売り銘柄
URLﾘﾝｸ(www.mct.ne.jp)
251:山師さん
07/11/06 22:20:01.13 THfw2RBM
●国債金利をあげずに借金を返す方法、景気をよくする方法ってあるんですか？
答）ありますよ。
それは賞味期限１００年の２１世紀にふさわしい新しい経済政策です、国民による国民の為の直接投資です。
働く人の給与手取りが増える事、一部の人でなく働くすべての人の平均給与手取りが増えることです。
【郵政民営化のイカサマ】より。。。
URLﾘﾝｸ(www.aixin.jp)
252:山師さん
07/11/06 22:22:45.43 THfw2RBM
【自動株取引運用実績】
【２００７年１１月分】
損益合計金額 1,022,000円
URLﾘﾝｸ(www.aixin.jp)
253:山師さん
07/11/07 03:38:00.44 cvzu07oY
システムに興味をもってちょっとだけ調べてみた
１エクセルプログラミングでやる方法（楽天RSSも使える）
２イージーランゲージを使って有料高額ソフトでやる方法
（トレードステーション、トレードシグナルなど）
３カブロボでJAVAでプログラミングする方法
このスレざっと読んだけどどのソフトと言語でやってるかの話がでないね
254:山師さん
07/11/07 04:02:13.09 lj8Biu2A
言語はなんでもできるだろう
UWSとかでもいいし
255:山師さん
07/11/07 07:52:31.15 X09PSHVP
>>253
OmegaChart をソースから改造（要C#の技能）
おいらはこれです。SN比などのデータ項目を追加するのがムズカシイorz
256:山師さん
07/11/07 10:12:56.03 GPF3vHSu
俺はPostgreSQLでデータ処理して検証
日々の運用はエクセル
257:214
07/11/07 20:17:04.27 u+JRBvtg
頭混乱してきたので判る方教えてください。
エクセルで関数を使ってストラテジー構築に汗かいてます。
エグジットにトレイリングストップを使いたいのですが、例えば、場中に高値から５％ダウンしたらエグジットするというルールは関数では書けないですよね！？？
当たり前だ！とかバカ！とか言われそうだけど、今頭テンパッてるので書いちゃうと、4本値の高値とかって、終わってみないとそれが高値かどうか判らないわけだから、高値＊0.95でエグジットの計算してちゃ×ですよね。
どうすればいいでしょうか？
ＶＢＡとか使わないと無理？それとも・・・？
258:山師さん
07/11/07 21:06:06.08 sPVSScrC
そもそも、エクセルでシストレができるという考えが間違いだなｗ
259:山師さん
07/11/07 21:09:51.34 X09PSHVP
>>257
できるよ。でも俺は今から食事ｗ
260:山師さん
07/11/07 21:15:23.10 HQG/cNWi
>>257
分足高値のMAX*0.95下回ったらエグジットさせればいいだろ
まさか日足でやるとかじゃないだろうな
システム以前の問題だな
スレ違いだし、勉強しなされ
261:山師さん
07/11/07 21:35:07.94 HYDUyGbs
>>258
日足でのシストレならエクセルでも十分
分足だとかなりきつい
262:山師さん
07/11/07 21:39:58.98 sPVSScrC
>>261
シストレの検証なんて全銘柄８年分位は最低条件だと思うけど
エクセルだと何十日とかかかりそうｗ
263:山師さん
07/11/07 21:42:01.63 HYDUyGbs
>>262
あぁそうか
俺は日経先物しかやってないからなぁ
264:山師さん
07/11/07 21:44:15.22 pcOWZeGJ
>>257
その程度でつまずくようじゃ、君にはシストレ開発なんて無理だよ。
プロが作った投資ツールを探して、自分に合った物を使うことをすすめる。
値段が高ければ良いツールってわけではないので、注意してね。
265:山師さん
07/11/07 21:44:18.04 HYDUyGbs
>>262
まぁ全銘柄で有利なパターンを探して仕掛けるという手法ならそうだろうけど
ある程度しぼって上がるか下がるかを判断するならエクセルでも問題ないだろ
266:山師さん
07/11/07 21:47:54.50 swnhZITq
>>257
高値の定義をまず考えろよ。プログラム以前の問題だよ。
267:山師さん
07/11/07 21:53:48.65 2PSV3S2e
>>257
こんど飲みに行こうぜ
268:山師さん
07/11/07 22:03:54.22 cvzu07oY
日本版TRIN TICK TIKI が算出されるソフトってある？なければRSSで作ろうと思うんだが
同時に全銘柄の値段取得して計算さしたらフリーズしないか心配
269:山師さん
07/11/07 22:56:36.99 3slDUSfl
>>257
このスレを読めばわかるとおり
実際にシステムつくって勝ってる奴いないから安心しろ
その証拠にサマリーぜんぜん張られないでしょ
270:257
07/11/07 23:01:22.14 u+JRBvtg
諸先輩方、ありがとうございます。
データは日足で市場は日経２２５先物でした。
>>260さん、まさかの日足です。。
（自分なりに）本気で勉強中です。
エグジットは分足データを手に入れて作れば良いんだなって判りました。
自分は色々検討した結果、日経先物でトレードしようと決め、ソフトも色々検討して、取りあえずエクセルで行こうと決めました。
トレステとかも検討したんですがエクセルでも十分いけるんじゃないかと思いました。甘いですかね？
スレ違いと言われないよう精進していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
271:山師さん
07/11/07 23:25:42.12 Pn6pU1ws
俺はエクセルで計算&検証、発注は手動でやっとるよ
225と商先な
まあ発注手動はシストレじゃないって言われればそれまでだが
272:山師さん
07/11/08 00:18:30.03 IQz/+MDn
>>270
日経の分足データは2005年の途中からなら
URLﾘﾝｸ(225labo.com)
で無料で手に入るよ（メルアド等の登録は必要）
もっと長期間欲しいならヤフオクで探してみるといい
273:山師さん
07/11/08 01:07:26.75 j++Qu9XL
>>270
ラボのデータは？？？だな・・・
自分とこのシステム売るためにデータ改竄してるみたいら
【破産システム】225ラボ4【パクリ上等】
ｽﾚﾘﾝｸ(deal板)
ここではよく出る話
274:山師さん
07/11/08 01:17:24.74 IQz/+MDn
>>273
あちゃ
ヤフオクで買ったデータと照らし合わせてみる必要があるな
275:山師さん
07/11/08 03:01:23.21 DUd3rJjn
>>273
ああ、なるほど
他所から取ってきた日足との整合性が取れてなかったな
それも数百円単位で
276:山師さん
07/11/08 08:22:31.40 E6vykD3G
>>270
自分が取得できなかった日はココで拾ってくる。
ただし1日分しかないから注意
URLﾘﾝｸ(www.systemvanguard.com)
277:270
07/11/08 11:13:38.98 7wsHaT/K
情報ありがとうございます。
何とか今年中に自分なりのストラテジーを完成させて来年から運用開始したいと思ってます。
278:山師さん
07/11/08 15:21:19.47 63OQwYvI
URLﾘﾝｸ(www.tickdatamarket.com)
ここで売ってる日経225やTopix先物の分足データって信頼度はどうなんでしょう？
だれか買われた方いませんか？
279:山師さん
07/11/08 20:16:30.56 U5E2mJam
大証でティックデータが売ってるじゃないか。
自己利用のみなら、基本料金5000円＋月数×7000円だよ。
URLﾘﾝｸ(www.ose.or.jp)
280:278
07/11/08 21:10:09.91 Dz+u0ylO
>>279
取引所から直接買うと高いんですよね・・
278で書いたサイトなら先物1銘柄の1分足は1月分が2.8ユーロ、
ティックデータなら8.2ユーロと格安だったのでいいかなと思いまして。
281:山師さん
07/11/08 22:33:43.78 r2p6gNpt
よく見つけてきたね。俺英語苦手だから羨ましいよ。
282:山師さん
07/11/08 23:02:34.92 jtXbAZNo
>>281
翻訳サイトもあるだろに
訳しきれない単語くらいは勉強しろ?
283:山師さん
07/11/09 05:56:50.17 GEb6NIOB
トレードステーションてFXとかでも使える？
本とかにのってるソースコードみると言語も簡単そうだしほしい
284:山師さん
07/11/09 12:00:45.59 j/v6z/eJ
それぐらい自分で調べられない奴は使わない方が良いと思うよ。マジで。
使えるけど。
>>282
そりゃそれぐらいは出来るけど、
すげえ数あるティック提供サイトを比較して選び出すのは難しいと思うが。
285:山師さん
07/11/09 23:16:18.31 v7Umiwvm
とある本に株価指数はシストレに向かないって書いてあるんだが
おもえら225先物とかで利益でてんの？
286:山師さん
07/11/09 23:54:19.70 e7MDkbnh
俺システム（自動トレード）の成績。
1日目: +4万2千円
2日目: +8万8千円
3日目: +4万5千円
4日目: +8万円
5日目: +7千円
6日目: -2千円
7日目: -7万円 <-今ここ
段々、このシステムを運用し続けて良いか不安になってきた。。。
買っても負けても金額が大きいから、負け続けたらどうしようって
考えてしまう。
チキンには株は無理かもな。。。。
ちなみに、システムの指示を無視してナンピンしたり、損切り
しなければ+14万ぐらい行ってた。。。。
287:山師さん
07/11/10 00:32:07.29 z4Hza/r1
個別銘柄デイトレシステムを組んでるんだが、板乗りが遅くて使い物になんねぇ。
１０秒後に想定した価格で約定してなかったら取り消すようになってるんだが、
成行で出してるのに１０秒後に取消注文が通ってしまうってどうよ。
リアルタイムシグナルが全く機能しない。特に加熱してる銘柄だとおせぇ。
デイトレ・スキャルピングシステム組んでる奴に聞きたいんだが、
売買が加熱してる銘柄でも板乗りが早い証券会社ってどっかない？
288:山師さん
07/11/10 00:53:58.73 P7WHwPKW
>>285その本の名前はなんですか？
289:山師さん
07/11/10 01:03:09.25 9n/LUU/H
>>287
野村
290:山師さん
07/11/10 02:48:59.31 Sd0CUDvr
tradestationとtradesignalどっちつかうかまようわ
291:山師さん
07/11/10 03:50:30.20 iCQzlEGD
>>285
ウップスは日経平均先物にはよく通用していた。最近はいまいち。
しかしただの日経平均には全く通用しないんだよな。
292:山師さん
07/11/10 11:17:33.31 FKp8oizf
執行能力に左右されるシステムなんて運用できない。
そういうリスクも考慮ししてステムを考える
293:山師さん
07/11/10 16:34:04.12 xniDMbs9
恐縮ですが、エクセルで、最大連続負け回数とか計算する関数がわかりません。
294:山師さん
07/11/10 16:36:55.68 xniDMbs9
勝ちと負けの金額が縦に並んでるセルの中で、プラスが最大連続何回続いたかを抽出する関数の書き方を教えてもらえないでしょうか？
295:山師さん
07/11/10 16:50:54.56 UqkgOK2/
VBA
296:山師さん
07/11/10 16:58:46.24 NooG9YNp
>>294
勝ちと負けが縦に並んでいるカラムの横に、連続回数カラムが必要。
そのアルゴリズムは
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => 1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
そのカラムのmaxが最大連続回数、minが最大連続負け数
感謝汁
297:山師さん
07/11/10 16:59:46.43 NooG9YNp
失礼。
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、 <-- 修正
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
298:山師さん
07/11/10 17:01:24.91 LHkk4ZWH
約定の有無ってどうやって調べるの
299:山師さん
07/11/10 17:41:50.83 xniDMbs9
ありがとう！！！
激しく感謝します。
>>298さんに今日一日良いことがおきますように！
300:山師さん
07/11/10 17:43:19.94 xniDMbs9
失礼、間違えた、>>296-297さんでした。
ありがとう。
301:山師さん
07/11/10 17:46:38.09 xniDMbs9
ん、！？しかし、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
っていうのは少し見たこと無い関数でございます。
今からググってみます。
302:取れん怒信者 ◆Trend/cgZY
07/11/10 17:58:49.19 Ay+dxPmQ
「関数は」との問いに「アルゴリズムは」と答えて混乱させた責任を誰がとる？
303:山師さん
07/11/10 19:24:16.21 wYH59/f2
また役立たずコテ ktkr
304:山師さん
07/11/10 20:25:07.84 xniDMbs9
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
何となく意味判る気もするんですが、＆＆の意味がわからないのと、これらをどういう風に使用するのかが？です。。。
考え方のヒントっていう意味ですかね？それとも私の勉強不足？
おそらく両方かなｗ？
305:山師さん
07/11/10 20:29:26.58 xniDMbs9
ググったらわかりました。すぐに教えてくんになってすいません。
&&はANDにして、あとはＩＦ関数を使って作れば良いという事でしょうか？
あと、、++と－－というのは？
306:山師さん
07/11/10 20:31:59.97 UqkgOK2/
インクリメント
307:山師さん
07/11/10 20:32:37.32 UQtUqOOD
R1C1形式だね
MD-DOSの時代のマルチプランの計算式だよ
エクセルでもオプションでR1C1形式を使用するって設定すれば使えるかもw
308:山師さん
07/11/10 20:40:02.58 ADGjyndK
作業セルでも作って、勝つ(負ける)ごとにカウントアップさせていけばいいじゃない
エクセル教えて君はシステムの前にエクセル学べよ
309:山師さん
07/11/10 20:51:22.77 xniDMbs9
R1C1形式っていうのは判ったんですが、＋＋はインクリメントということで、＋１という事なら、最初の、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1
も縦の列で計算されるときにプラス１されますよね？
なんで「１」じゃなくて「＋＋」って書くのかな？
あと、最後の「＝＞」の後ろの「＞」の意味はなんでしょうか？
関数の構文としては、まだ間違いがるようですが、考え方としては下記のような感じで書けば良いですか？
=IF(AND(RC[1]>0,R[-1]C[-1]<0),1,(IF(AND(RC[1]<0,R[-1]C[-1]>0),-1,(IF(AND(RC[1]>0,R[-1]C[-1]>0),1,-1)))
310:山師さん
07/11/10 20:54:13.91 UQtUqOOD
しっかし、R1C1で教えるなんて、絶対わざとだろw
311:取れん怒信者 ◆Trend/cgZY
07/11/10 21:19:03.16 Ay+dxPmQ
ほらほらｗ
312:山師さん
07/11/10 21:24:06.07 UQtUqOOD
アルゴリズムにもなってないだろw
313:山師さん
07/11/10 22:34:51.08 cj8SmsNu
恐縮ですが、最大連続負け回数とか計算する意味がわかりません。
314:山師さん
07/11/10 22:41:19.91 KpnSWsRp
実際運用してみれば分かるよ
315:山師さん
07/11/10 23:28:13.79 u7IC9um/
なんだか、良スレになってきたね。
316:山師さん
07/11/10 23:38:01.51 xniDMbs9
>>313
連続負け回数を計算すること自体はストラテジーの優位性
と直接関係ないのかもしれませんが、例えば週に１～３回
くらい仕掛けるような戦略で、負けが20回とか30回続いたりすると、
3ヶ月以上負け続けるとかになって精神的に辛くなるじゃないですか？
なんで、過去に最大でどのくらい負けが続いてた事があるかを
知ることは精神衛生上も大事なことだと思います。
もちろんあんまり負けすぎれば勝てない訳で・・・
317:山師さん
07/11/10 23:46:36.78 Dvb2B4J3
>>316
勝率50％の手法で負けが２０回連続する確率をわかっていってる？？
答えは0.00001％
勝率がわかればどのくらいの確率でどのくらいの連敗が起こるか計算できるだろうが。
318:山師さん
07/11/10 23:47:38.06 Dvb2B4J3
ゆえに最大連敗とか無意味
319:山師さん
07/11/11 00:02:25.16 UqkgOK2/
>>317
その議論が正しいのは各試行の独立性が保たれているときね。
システムの調子の上げ下げがあるから自己相関をもつ可能性が高いと思う。検証してないけど。
まあ最も最大連敗とかの計算が無意味というのは同意するけどね。
せめて最大値ではなくて平均連敗回数とか連敗回数分散にしたほうがいい。
320:取れん怒信者 ◆Trend/cgZY
07/11/11 00:03:14.14 Ay+dxPmQ
おいおい独立試行じゃないだろ。何度も言わせんな。
連敗したら確率が上がる世界だぞ。
それに0.0001％だろ。君は丸の数え方から覚えなさい。
321:山師さん
07/11/11 00:18:43.15 vYgBndlM
＞連敗したら確率が上がる世界だぞ。
それは数多ければな
大数の法則が当てはまらないだろ普通
322:山師さん
07/11/11 00:33:37.02 I+GAha/P
君は大数の法則を誤解している
323:取れん怒信者 ◆Trend/cgZY
07/11/11 00:50:14.60 YZo1DefS
統計だから数は多いだろうね。
売買指示をとにかくたくさん出させて連敗した時にエントリするシステムなんて
普通に考え付くだろ。これだけで勝率は上がる。変な最適化よりよっぽどいいぞ。
フィルタに名前ついてた気がするが忘れた。
324:山師さん
07/11/11 01:29:13.64 /DH/qIfA
シストレだと普通は最大連敗とかでなくｍｄｄだな・・
325:山師さん
07/11/11 03:00:41.69 3Z2CLoZm
おまいらのレスをずっとロムってたけど、相場で儲けるための手段（システム構築）が目的になってるっぽいな。
326:309-316
07/11/11 07:23:33.77 r1T3yEh/
色々どうもです。
そうか、最大連敗数なんて求めても気休め程度の意味しかないですね。
エクセルでストラテジーを組む時に、皆さんはどんな項目を表示させてますか？
私は取りあえず下記の項目を選んだんですが、仕掛けの特性から特異な項目もあるかもしれませんが、明らかに無駄なモノとか、追加した方が良いモノとか教えていただけると幸いです。
分析対象 日経平均先物
分析期間 2002~2007
分析日数 1400
売買回数 232
年間平均売買回数 39
勝率 34.1%
ＰＦ 1.41
1回期待値 ¥21
年間期待値 ¥835
最大DD ¥-1,200
1,2日目損切 ¥80
3日目損切 ¥30
総損益 ¥4,930
買ー総損益 ¥2,460
買ー総利益 ¥8,260
買ー総損失 ¥-5,800
買ー最大利益 ¥510
買ー最大損失 ¥-140
買ーPF 1.42
勝ち回数 79
勝ー最大連続日数
売ー総損益 ¥2,470
売ー総利益 ¥8,780
売ー総損失 ¥-6,310
売ー最大利益 ¥500
売ー最大損失 ¥-230
売ーPF 1.39
負け回数 150
負ー最大連続日数
327:山師さん
07/11/11 10:02:44.15 JNK4khpE
>>326
リターン／リスク ・・・ 総損益／（－最大DD）
MARレシオ ・・・ 年毎の上記数値
タートル流堅固な指標
・回帰年間利益率（RAR(%)）
・R-キューブド
・R-シャープ
328:山師さん
07/11/11 10:27:21.77 +VqkEgU3
システム構築が目的で何が悪い！
金儲けなんて二の次だって人がここにいるんじゃね？
329:山師さん
07/11/11 10:31:16.78 AlgANAq9
>>326
それがバックテストの結果なら
実運用では破産システムになるぞ
330:山師さん
07/11/11 11:20:53.45 /DH/qIfA
mdd:-1200、勝率34.1％って恐ろしいシステムだなｗ
実運用しだしたらＰＦも１切ると思う
331:山師さん
07/11/11 11:53:35.95 JNK4khpE
・月あたり損益
・年間最大DD
・-1/MAR = 年間最大DD/年間総損益 (%)
↑MARより年間DD率のほうがわかりやすいかも。
332:山師さん
07/11/11 12:39:43.35 uNKAsLxm
そうかな
333:むっつりクマたん
07/11/11 14:11:17.92 no1CLVxa
>>326
すごいですね。
ボクも、そうゆう感じのシステムを目指して作ってましたが、行き詰ってしまった。
またがんばって作ろうかなって気になりました。
334:山師さん
07/11/11 14:19:13.08 03tLrzLV
売買回数少なすぎﾜﾛﾀ
335:山師さん
07/11/11 14:36:40.37 JNK4khpE
>>333
？？？
326のどこを目指したの？
336:山師さん
07/11/11 14:52:53.36 Z7SXM4Lj
>>326
おいらもエクセルで遊んでますけど、項目なんてシグナル発生頻度、PF、MDDくらいでいいんじゃないですかね？
勝率なんて目安にしかならないですし。
おいらは試行錯誤した結果、作りかけのブックが１００くらいになっちゃいました。
あとから必要なブックを引っ張り出したときに項目が多くて関連がわかりずらくて、結局作り直し…なんてことが多々あります。
なので項目はシンプルにして、とりあえず思いついたストラテジーを次々に検証していく方がいいのでは？
長文スマネス。がんばってくださいね。
337:山師さん
07/11/11 15:30:54.59 AlgANAq9
>>335
それ、クマたんですから
338:むっつりクマたん
07/11/11 15:38:57.06 no1CLVxa
＿_,ゝ＿＼＿＿/
＞ ￣ ￣＼
ﾌ ／フ￣フ￣フ＼ フ
.'イ ＼l l／ | L
ｒ| ≦ﾟ≧,::,≦ﾟ≧i｀i,_「
/ ' ' ' ´´´ ' ' ' ij rヽ .／￣￣￣￣￣￣￣￣￣
| ／￣￣￣￣＼ !ﾉ |
| | ＿＿ .| .| ＜ >>337 クマで悪かったな
＼＼∠＿＿≧／／ |
￣￣「￣「￣￣ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿
／￣「ト、/￣|￣,ヽ
339:完璧なｼｽﾃﾑ購入
07/11/11 16:51:34.96 pKRlnv7M
URLﾘﾝｸ(blog.livedoor.jp)
上記225サイトのシステム購入を希望
購入金額の半分を出して情報を共有できる人求む
340:むっつりクマたん
07/11/11 16:59:53.62 no1CLVxa
>>339
11月分の更新がまだ無いところが、怪しくないか？
旅行に行ってるだけかもしれんが。
341:山師さん
07/11/11 17:31:39.78 AlgANAq9
>>339
怪しいな
こんなの信用すると痛い目に合うぞ
342:山師さん
07/11/11 17:38:06.89 2t/yjUt3
>>340-341 むしろ>>339が宣伝なんだろ。釣られるな。
343:山師さん
07/11/11 19:03:11.10 /DH/qIfA
オレは１万件の取引で検証している
100件とか1000程度では如何に当てにならないかがわかるな
複数の指標は不可欠だとわかるし
土日は大抵ＰＣ２台フル稼働で検証するｗ
344:山師さん
07/11/11 19:24:03.52 +y/ygMcu
俺も土日はフル稼働してエロゲやってる
345:山師さん
07/11/11 20:46:56.63 W9v1u4rv
まあとにかくがんばれよおまいら
346:309-316
07/11/11 21:54:54.97 r1T3yEh/
色々アドバイスありがとうございます。
まずはシステム製作の練習と思って適当なストラテジーを組んだだけです。
これで運用なんて全く考えてないです。
ひと通り基礎を作ってみて、それからゆっくり色々検証して、来年くらいから運用できればいいかな？と思ってます。
また質問させてください、ありがとうございました。
347:山師さん
07/11/11 22:51:28.06 9xOLSZ8i
昔あった、海賊２２５ブログのブルゾーン、ベアゾーンという考えを参考に、
週末に作った２２５先物５分足イントラデー＋オーバーナイトシステム。
２００７年１月～で、勝率６２％、ＰＦ２．１８、１枚あたりの損益＋５３８０
348:309-316
07/11/12 00:39:02.97 B9snX69z
>>347さん、そのシステム、今後の勉強の為に欲しいです。・・無理でしょうけど。。
349:山師さん
07/11/12 01:47:17.12 gFjtL6ll
楽をしようとするな
努力と経験を積んだ上に構築された他人のアイディアを拝借して
あわよくば近道をしようという下心が見える
自力で何でもこなせない奴はカモになるだけ
350:山師さん
07/11/12 05:26:11.03 pPfm/cT+
てことはこのスレの住人はカモだらけだ
351:309-316
07/11/12 11:57:55.70 B9snX69z
はい、これからは真っ直ぐにシストレ道を精進してまいります。
352:山師さん
07/11/12 11:59:57.62 zkUXFEh/
おまいらのシステムでも、
きょうの暴落は、先週から予想できただろ？
きょう大損した奴は、システムトレードを止めた方がいい。
353:山師さん
07/11/12 12:12:24.94 jVHaFZHe
後出しで得意になってる奴ｗｗｗ
354:山師さん
07/11/12 12:14:07.78 cw+FAIAo
既に感覚が麻痺してて、単なる損なのか大損なのかわからなくなってる
355:山師さん
07/11/12 12:47:23.22 Mral3fRI
買い前提ってのがバカっぽいね
356:309-316
07/11/12 16:25:58.31 B9snX69z
>>331さん、読み返してたら良くわからなかったので教えてください。
・-1/MAR = 年間最大DD/年間総損益 (%)
↑MARより年間DD率のほうがわかりやすいかも。
とありますが、「-1/MAR」っていうのは「-1割るMAR」っていう意味でしょうか？
その意味も良くわからないです。。
357:山師さん
07/11/12 18:57:40.82 KOtm0uBy
>352
たった一回のトレード損益に対して、外れただの当たっただのと大騒ぎしているお前こそ、システムトレードの基本すら理解できてない。
たぶんシストレ止めたほうがいいのは君の方だと思うぞ・・・・これでもやさしい忠告。
358:山師さん
07/11/12 20:54:29.00 q/QyNvTU
まだ教えて君がいるな
359:山師さん
07/11/12 20:57:48.12 T5JF0Ifi
システムトレードは、センチメント＞＞＞＞テクニカル、ファンダメンタルの今の状況だと、使えないな。センチメントを計るパラメータが必要。
360:山師さん
07/11/12 21:15:31.99 OfkL68vC
センチメントか。騰落レシオみたいな考え方が近いかもね。
361:山師さん
07/11/12 22:06:27.84 wSrNuACX
斉藤方式のシステムは今頃ぼろ儲けですか？
362:山師さん
07/11/12 22:28:18.63 gFjtL6ll
うん
363:山師さん
07/11/12 22:33:31.47 gFjtL6ll
うん？斉藤のスレ結局落ちてるなｗ
364:山師さん
07/11/12 23:17:29.18 zkUXFEh/
>>357
おまえは、今日一日でかなり大損喰らったんだろ。ｗｗｗｗｗｗ
365:山師さん
07/11/12 23:35:31.24 yfRHbV6O
URLﾘﾝｸ(home.cilas.net)
相変わらずこの人は大勝利。
URLﾘﾝｸ(home.cilas.net)
買い持ち越しのみのスイングでさえ大勝利。
366:山師さん
07/11/12 23:53:12.94 5iwbXnZk
>>364
ギャンブラーはスロでもやっとけ。
367:山師さん
07/11/13 00:09:59.01 Vx7bucGw
>>366
おまえは過去に、スロでも大損喰らったんだろ。ｗｗｗｗｗｗ
368:山師さん
07/11/13 15:23:58.69 9HhYV6Xd
作ったシステムで儲けるより苦心してシステムを完成させることに快感を覚え始めている
俺は相当のドＭです・・・orz
369:山師さん
07/11/13 18:35:15.50 6PrVfueg
>>368
俺もそうだけど作るのが楽しいという人も多いよ
370:山師さん
07/11/13 19:52:20.24 bFQ1rC3O
システムが従い難いサインを出すときこそ大勝ちするという話をよく見るが、絶対嘘だ。
やばいと思うサインのときはだいたい大負けする。
371:山師さん
07/11/13 20:32:15.16 bFQ1rC3O
>>357
が正しいのは間違いない
俺が大損喰らってるのは置いといてな
372:山師さん
07/11/13 23:40:02.79 ZFXHtmco
ここ最近の暴落ではまったくエントリーしていませんでしたが、本日の寄付きで18銘柄を買い付け予定です。
まだエントリー前なので、さすがに具体的な銘柄名は控えさせていただきますが、私のシステムではそろそろチャンスということになります。
１銘柄あたりの仕掛けは資金の２０分の１で行くつもりなので、本日の仕掛けで現金相当分はほぼフルポジションになりますが、信用の余力はＭＡＸに近いため、さらなる下落にも十分対応できます。
373:山師さん
07/11/13 23:54:01.18 Vx7bucGw
>>372
売買タイミングが一日おそいシステムだな。
374:山師さん
07/11/13 23:55:40.49 ouGTBhPH
>>372
GU/GDはどんな感じで考慮してる？
375:山師さん
07/11/14 07:36:50.66 Q68PfLt9
最近、斎藤式で同様の状況で痛い目にあったのを思い出した
376:山師さん
07/11/14 11:31:17.63 4ZqDEYaN
>>375
>斎藤式
kwsk!!
377:山師さん
07/11/14 13:32:37.78 Mb9Hi1FU
【Borland Delphi 6 Personal日本語版 入手先】
URLﾘﾝｸ(www.vector.co.jp)
【Delphi 6 導入手順 】
URLﾘﾝｸ(www.wikihouse.com)
【インターネットダイレクト(Indy)コンポーネント導入手順 】
URLﾘﾝｸ(homepage3.nifty.com)
動作確認は、メモとIdHttpコンポーネントを貼り付けて以下のコードを書いて実行してみる。
うまくいくとこのスレがメモにダウンロードされる。
Memo1.Lines.Text :=
IdHttp1.Get('ｽﾚﾘﾝｸ(stock板)l50');
【デルファイの質問所】
URLﾘﾝｸ(hpcgi1.nifty.com)
URLﾘﾝｸ(leed.t.u-tokyo.ac.jp)
URLﾘﾝｸ(groups.google.com)
378:山師さん
07/11/14 14:33:19.73 wFztOSHa
もうdel6perはキー入手できません。
379:山師さん
07/11/14 15:16:52.31 +zL5nAln
寄り引けだからザラバ見る必要ないのに
つい見てしまってハラハラしていた俺がいるw
380:山師さん
07/11/14 15:36:30.78 O1mZlg6f
ついロスカットの注文したりしてね
381:山師さん
07/11/14 15:49:28.43 t6Pye1G3
おれもつい損切りとかしてしまうよ。
今日もやってしまった。裁量で勝てない俺が
システムと違うことをすると悪い方にしか行かない。
382:山師さん
07/11/14 16:17:12.50 O1mZlg6f
俺もしてたけど、システム通りにした方が良いと思うよ
システム通りで負けるのは言い訳できるけど、裁量入れて負けると余計に落ち込むから
383:山師さん
07/11/14 16:54:25.53 bvHQfOfh
おまいらのシステムでも、
きょうの急騰は、昨日ザラバから予想できただろ？
ノーポジで買い遅れ涙目だった奴は、システムトレードを止めた方がいい。
384:山師さん
07/11/14 21:26:17.00 Q68PfLt9
はいはいわろすわろす
〃∩ ∧＿∧
⊂⌒( ･ω･)
`ヽ_っ⌒/⌒c
⌒ ⌒
385:山師さん
07/11/14 21:33:58.75 L1DqjXdx
不安定な相場だと、システムの成績悪くなる。
当然ではあるけどな。
386:山師さん
07/11/14 21:54:49.99 Q68PfLt9
最近のジェットコースターのような上げ下げは酷かった。
たまたま下落したところで終了、大損失じゃ頭にくる。
387:山師さん
07/11/14 23:21:19.93 GRe1qPg4
8月と今回の下げはシステムトレードを逆手に取って
売り崩された感じだ
388:山師さん
07/11/14 23:41:27.18 bvHQfOfh
おまいらって、シストレやる以前の問題だろ。
裁量で勝てない奴が、シストレやって勝てるわけが無い。
今回の値動きも、ある法則どおりに動いているわけだが、
システムエンジニアでコレに気づかない奴は、ＳＥ失格だな。
389:山師さん
07/11/15 00:21:57.06 p4uMOdBP
なぁなぁ、オマイら
いいシストレ考えてくれよ。
俺が毎日抽出してあげるから。
その前にバックテストもするけど・・・
たのんだぞ
390:山師さん
07/11/15 00:23:39.09 tcbEtBvo
バックテストで有効性が分かるなら苦労せんのだがな。。。
391:山師さん
07/11/15 00:25:09.32 tcbEtBvo
つーか
シストレに興味あるなら、やってみりゃいいのに
参考になる本もいくつか出てるし。。。
392:山師さん
07/11/15 00:26:57.51 tPQPhS1N
>>389
北浜先生が楽観なら売り。悲観なら買い。
393:山師さん
07/11/15 00:31:37.73 p4uMOdBP
>>391
もちろんやってるんだよ。
でもなかなか有効なシステムが組めなくって・・・
ソフトはいいのをもってんだが、使い切れてないんだ・・・
みんなでもうけようよん
394:山師さん
07/11/15 00:43:36.06 tcbEtBvo
>>393
甘いw
まぁ、ヒントになるかどうか知らんが、俺が最近考えるに
裁量と同じで、普通の人間の考えるようなシステムではあまり勝てないって気はするな
395:山師さん
07/11/15 01:11:03.85 rWZzmax6
パイロンや検証くんで、売買ストラテジーを組んでるようじゃ、
ビギナーズラックで勝てたとしても、いずれドカンとやられるのがオチだ。
396:山師さん
07/11/15 01:12:50.68 9gcK+M4X
>>393
ふつーの有名なシステムでもそこそこもうかるぞ。
397:山師さん
07/11/15 01:17:09.00 9gcK+M4X
>>395
そうなの？ 俺なんかむかしエクセルすら使えなかくて、計算機で手計算してたけど、
結構もうかってたぞ、勝てるっていう基準が違うのかな？ 一年で3倍くらいいかないと
勝てるっていわないの？
398:取れん怒信者 ◆Trend/cgZY
07/11/15 01:47:06.92 fKX/rBVE
バックテストは別にして、シストレは本来、計算能力じゃないぞ。電卓すら不要。
桝目に○×記入していくだけでデイトレでも実践可能なシステムができる。
極限まで単純化したほうが相場が見えてくるよ。
計算能力はバックテストのためにあるようなもんだ。
399:山師さん
07/11/15 04:52:43.14 k7bN22iE
最近、悪質投資情報サイトが多いんだよね！
400:山師さん
07/11/15 10:34:30.72 aVD8EV/g
シストレって自分の頭の中にある判断基準をプログラム化して
自分で確認する手間を省くことで他の事に集中できるようにする
のが目的じゃないの？
自分では到底できないような複雑な統計計算をコンピュータにやらして
買えと言われたら買う売れと言われたら売るなんて気持ち悪くてできないよ。
自分には何をもってそう判断したのか直感的に理解できないからね。
401:山師さん
07/11/15 23:51:38.43 PsnHS8kT
>>400
それって「>>400の判断基準＝なんとなく」ってことじゃね？
システムを構築する段階で、自分の判断基準がどれほどの勝率なのかわかるよ。
きっと愕然とするだろね。
たとえ今は儲かっているかもしれないけど、それが偶然だって気付かされる。
シストレやって損はないから、とりあえず始めてみれば？
402:山師さん
07/11/16 05:17:58.42 4O9eGZm7
>>400
>自分では到底できないような複雑な統計計算をコンピュータにやらして
おれも最初のころはそう思ってニューラルネットとか遺伝的アルゴリズムとか
勉強してたっけ。
でもシストレは単純に人間に手間をかけないためのもの。
上昇基調のときは買いってすげー単純なもので十分いける。
403:山師さん
07/11/16 19:24:21.27 2ed7y5G/
書き込み減ってるんだが、、、
おまいらも、売買シグナルどおり、空売りで儲けているよね。楽勝だわ。
まさか、リバウンドを狙って返り討ちにあったりしてないよな？
404:山師さん
07/11/16 21:02:17.06 4u3R4XWz
（ ´,_ゝ｀）
405:山師さん
07/11/16 22:38:54.62 I+Z6R6Sr
URLﾘﾝｸ(jimaku.in)
先物トレーダーの一日
ほいさっさ ほいさっさ