07/11/10 16:58:46.24 NooG9YNp
>>294
勝ちと負けが縦に並んでいるカラムの横に、連続回数カラムが必要。
そのアルゴリズムは
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => 1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
そのカラムのmaxが最大連続回数、minが最大連続負け数
感謝汁
297:山師さん
07/11/10 16:59:46.43 NooG9YNp
失礼。
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、 <-- 修正
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
298:山師さん
07/11/10 17:01:24.91 LHkk4ZWH
約定の有無ってどうやって調べるの
299:山師さん
07/11/10 17:41:50.83 xniDMbs9
ありがとう！！！
激しく感謝します。
>>298さんに今日一日良いことがおきますように！
300:山師さん
07/11/10 17:43:19.94 xniDMbs9
失礼、間違えた、>>296-297さんでした。
ありがとう。
301:山師さん
07/11/10 17:46:38.09 xniDMbs9
ん、！？しかし、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
っていうのは少し見たこと無い関数でございます。
今からググってみます。
302:取れん怒信者 ◆Trend/cgZY
07/11/10 17:58:49.19 Ay+dxPmQ
「関数は」との問いに「アルゴリズムは」と答えて混乱させた責任を誰がとる？
303:山師さん
07/11/10 19:24:16.21 wYH59/f2
また役立たずコテ ktkr
304:山師さん
07/11/10 20:25:07.84 xniDMbs9
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
何となく意味判る気もするんですが、＆＆の意味がわからないのと、これらをどういう風に使用するのかが？です。。。
考え方のヒントっていう意味ですかね？それとも私の勉強不足？
おそらく両方かなｗ？
305:山師さん
07/11/10 20:29:26.58 xniDMbs9
ググったらわかりました。すぐに教えてくんになってすいません。
&&はANDにして、あとはＩＦ関数を使って作れば良いという事でしょうか？
あと、、++と－－というのは？
306:山師さん
07/11/10 20:31:59.97 UqkgOK2/
インクリメント
307:山師さん
07/11/10 20:32:37.32 UQtUqOOD
R1C1形式だね
MD-DOSの時代のマルチプランの計算式だよ
エクセルでもオプションでR1C1形式を使用するって設定すれば使えるかもw
308:山師さん
07/11/10 20:40:02.58 ADGjyndK
作業セルでも作って、勝つ(負ける)ごとにカウントアップさせていけばいいじゃない
エクセル教えて君はシステムの前にエクセル学べよ
309:山師さん
07/11/10 20:51:22.77 xniDMbs9
R1C1形式っていうのは判ったんですが、＋＋はインクリメントということで、＋１という事なら、最初の、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1
も縦の列で計算されるときにプラス１されますよね？
なんで「１」じゃなくて「＋＋」って書くのかな？
あと、最後の「＝＞」の後ろの「＞」の意味はなんでしょうか？
関数の構文としては、まだ間違いがるようですが、考え方としては下記のような感じで書けば良いですか？
=IF(AND(RC[1]>0,R[-1]C[-1]<0),1,(IF(AND(RC[1]<0,R[-1]C[-1]>0),-1,(IF(AND(RC[1]>0,R[-1]C[-1]>0),1,-1)))
310:山師さん
07/11/10 20:54:13.91 UQtUqOOD
しっかし、R1C1で教えるなんて、絶対わざとだろw
311:取れん怒信者 ◆Trend/cgZY
07/11/10 21:19:03.16 Ay+dxPmQ
ほらほらｗ
312:山師さん
07/11/10 21:24:06.07 UQtUqOOD
アルゴリズムにもなってないだろw
313:山師さん
07/11/10 22:34:51.08 cj8SmsNu
恐縮ですが、最大連続負け回数とか計算する意味がわかりません。
314:山師さん
07/11/10 22:41:19.91 KpnSWsRp
実際運用してみれば分かるよ
315:山師さん
07/11/10 23:28:13.79 u7IC9um/
なんだか、良スレになってきたね。
316:山師さん
07/11/10 23:38:01.51 xniDMbs9
>>313
連続負け回数を計算すること自体はストラテジーの優位性
と直接関係ないのかもしれませんが、例えば週に１～３回
くらい仕掛けるような戦略で、負けが20回とか30回続いたりすると、
3ヶ月以上負け続けるとかになって精神的に辛くなるじゃないですか？
なんで、過去に最大でどのくらい負けが続いてた事があるかを
知ることは精神衛生上も大事なことだと思います。
もちろんあんまり負けすぎれば勝てない訳で・・・
317:山師さん
07/11/10 23:46:36.78 Dvb2B4J3
>>316
勝率50％の手法で負けが２０回連続する確率をわかっていってる？？
答えは0.00001％
勝率がわかればどのくらいの確率でどのくらいの連敗が起こるか計算できるだろうが。
318:山師さん
07/11/10 23:47:38.06 Dvb2B4J3
ゆえに最大連敗とか無意味
319:山師さん
07/11/11 00:02:25.16 UqkgOK2/
>>317
その議論が正しいのは各試行の独立性が保たれているときね。
システムの調子の上げ下げがあるから自己相関をもつ可能性が高いと思う。検証してないけど。
まあ最も最大連敗とかの計算が無意味というのは同意するけどね。
せめて最大値ではなくて平均連敗回数とか連敗回数分散にしたほうがいい。
320:取れん怒信者 ◆Trend/cgZY
07/11/11 00:03:14.14 Ay+dxPmQ
おいおい独立試行じゃないだろ。何度も言わせんな。
連敗したら確率が上がる世界だぞ。
それに0.0001％だろ。君は丸の数え方から覚えなさい。
321:山師さん
07/11/11 00:18:43.15 vYgBndlM
＞連敗したら確率が上がる世界だぞ。
それは数多ければな
大数の法則が当てはまらないだろ普通
322:山師さん
07/11/11 00:33:37.02 I+GAha/P
君は大数の法則を誤解している
323:取れん怒信者 ◆Trend/cgZY
07/11/11 00:50:14.60 YZo1DefS
統計だから数は多いだろうね。
売買指示をとにかくたくさん出させて連敗した時にエントリするシステムなんて
普通に考え付くだろ。これだけで勝率は上がる。変な最適化よりよっぽどいいぞ。
フィルタに名前ついてた気がするが忘れた。
324:山師さん
07/11/11 01:29:13.64 /DH/qIfA
シストレだと普通は最大連敗とかでなくｍｄｄだな・・
325:山師さん
07/11/11 03:00:41.69 3Z2CLoZm
おまいらのレスをずっとロムってたけど、相場で儲けるための手段（システム構築）が目的になってるっぽいな。
326:309-316
07/11/11 07:23:33.77 r1T3yEh/
色々どうもです。
そうか、最大連敗数なんて求めても気休め程度の意味しかないですね。
エクセルでストラテジーを組む時に、皆さんはどんな項目を表示させてますか？
私は取りあえず下記の項目を選んだんですが、仕掛けの特性から特異な項目もあるかもしれませんが、明らかに無駄なモノとか、追加した方が良いモノとか教えていただけると幸いです。
分析対象 日経平均先物
分析期間 2002~2007
分析日数 1400
売買回数 232
年間平均売買回数 39
勝率 34.1%
ＰＦ 1.41
1回期待値 ¥21
年間期待値 ¥835
最大DD ¥-1,200
1,2日目損切 ¥80
3日目損切 ¥30
総損益 ¥4,930
買ー総損益 ¥2,460
買ー総利益 ¥8,260
買ー総損失 ¥-5,800
買ー最大利益 ¥510
買ー最大損失 ¥-140
買ーPF 1.42
勝ち回数 79
勝ー最大連続日数
売ー総損益 ¥2,470
売ー総利益 ¥8,780
売ー総損失 ¥-6,310
売ー最大利益 ¥500
売ー最大損失 ¥-230
売ーPF 1.39
負け回数 150
負ー最大連続日数
327:山師さん
07/11/11 10:02:44.15 JNK4khpE
>>326
リターン／リスク ・・・ 総損益／（－最大DD）
MARレシオ ・・・ 年毎の上記数値
タートル流堅固な指標
・回帰年間利益率（RAR(%)）
・R-キューブド
・R-シャープ
328:山師さん
07/11/11 10:27:21.77 +VqkEgU3
システム構築が目的で何が悪い！
金儲けなんて二の次だって人がここにいるんじゃね？
329:山師さん
07/11/11 10:31:16.78 AlgANAq9
>>326
それがバックテストの結果なら
実運用では破産システムになるぞ
330:山師さん
07/11/11 11:20:53.45 /DH/qIfA
mdd:-1200、勝率34.1％って恐ろしいシステムだなｗ
実運用しだしたらＰＦも１切ると思う
331:山師さん
07/11/11 11:53:35.95 JNK4khpE
・月あたり損益
・年間最大DD
・-1/MAR = 年間最大DD/年間総損益 (%)
↑MARより年間DD率のほうがわかりやすいかも。
332:山師さん
07/11/11 12:39:43.35 uNKAsLxm
そうかな
333:むっつりクマたん
07/11/11 14:11:17.92 no1CLVxa
>>326
すごいですね。
ボクも、そうゆう感じのシステムを目指して作ってましたが、行き詰ってしまった。
またがんばって作ろうかなって気になりました。
334:山師さん
07/11/11 14:19:13.08 03tLrzLV
売買回数少なすぎﾜﾛﾀ
335:山師さん
07/11/11 14:36:40.37 JNK4khpE
>>333
？？？
326のどこを目指したの？
336:山師さん
07/11/11 14:52:53.36 Z7SXM4Lj
>>326
おいらもエクセルで遊んでますけど、項目なんてシグナル発生頻度、PF、MDDくらいでいいんじゃないですかね？
勝率なんて目安にしかならないですし。
おいらは試行錯誤した結果、作りかけのブックが１００くらいになっちゃいました。
あとから必要なブックを引っ張り出したときに項目が多くて関連がわかりずらくて、結局作り直し…なんてことが多々あります。
なので項目はシンプルにして、とりあえず思いついたストラテジーを次々に検証していく方がいいのでは？
長文スマネス。がんばってくださいね。
337:山師さん
07/11/11 15:30:54.59 AlgANAq9
>>335
それ、クマたんですから
338:むっつりクマたん
07/11/11 15:38:57.06 no1CLVxa
＿_,ゝ＿＼＿＿/
＞ ￣ ￣＼
ﾌ ／フ￣フ￣フ＼ フ
.'イ ＼l l／ | L
ｒ| ≦ﾟ≧,::,≦ﾟ≧i｀i,_「
/ ' ' ' ´´´ ' ' ' ij rヽ .／￣￣￣￣￣￣￣￣￣
| ／￣￣￣￣＼ !ﾉ |
| | ＿＿ .| .| ＜ >>337 クマで悪かったな
＼＼∠＿＿≧／／ |
￣￣「￣「￣￣ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿
／￣「ト、/￣|￣,ヽ
339:完璧なｼｽﾃﾑ購入
07/11/11 16:51:34.96 pKRlnv7M
URLﾘﾝｸ(blog.livedoor.jp)
上記225サイトのシステム購入を希望
購入金額の半分を出して情報を共有できる人求む
340:むっつりクマたん
07/11/11 16:59:53.62 no1CLVxa
>>339
11月分の更新がまだ無いところが、怪しくないか？
旅行に行ってるだけかもしれんが。
341:山師さん
07/11/11 17:31:39.78 AlgANAq9
>>339
怪しいな
こんなの信用すると痛い目に合うぞ
342:山師さん
07/11/11 17:38:06.89 2t/yjUt3
>>340-341 むしろ>>339が宣伝なんだろ。釣られるな。
343:山師さん
07/11/11 19:03:11.10 /DH/qIfA
オレは１万件の取引で検証している
100件とか1000程度では如何に当てにならないかがわかるな
複数の指標は不可欠だとわかるし
土日は大抵ＰＣ２台フル稼働で検証するｗ
344:山師さん
07/11/11 19:24:03.52 +y/ygMcu
俺も土日はフル稼働してエロゲやってる
345:山師さん
07/11/11 20:46:56.63 W9v1u4rv
まあとにかくがんばれよおまいら
346:309-316
07/11/11 21:54:54.97 r1T3yEh/
色々アドバイスありがとうございます。
まずはシステム製作の練習と思って適当なストラテジーを組んだだけです。
これで運用なんて全く考えてないです。
ひと通り基礎を作ってみて、それからゆっくり色々検証して、来年くらいから運用できればいいかな？と思ってます。
また質問させてください、ありがとうございました。
347:山師さん
07/11/11 22:51:28.06 9xOLSZ8i
昔あった、海賊２２５ブログのブルゾーン、ベアゾーンという考えを参考に、
週末に作った２２５先物５分足イントラデー＋オーバーナイトシステム。
２００７年１月～で、勝率６２％、ＰＦ２．１８、１枚あたりの損益＋５３８０
348:309-316
07/11/12 00:39:02.97 B9snX69z
>>347さん、そのシステム、今後の勉強の為に欲しいです。・・無理でしょうけど。。
349:山師さん
07/11/12 01:47:17.12 gFjtL6ll
楽をしようとするな
努力と経験を積んだ上に構築された他人のアイディアを拝借して
あわよくば近道をしようという下心が見える
自力で何でもこなせない奴はカモになるだけ
350:山師さん
07/11/12 05:26:11.03 pPfm/cT+
てことはこのスレの住人はカモだらけだ
351:309-316
07/11/12 11:57:55.70 B9snX69z
はい、これからは真っ直ぐにシストレ道を精進してまいります。
352:山師さん
07/11/12 11:59:57.62 zkUXFEh/
おまいらのシステムでも、
きょうの暴落は、先週から予想できただろ？
きょう大損した奴は、システムトレードを止めた方がいい。
353:山師さん
07/11/12 12:12:24.94 jVHaFZHe
後出しで得意になってる奴ｗｗｗ
354:山師さん
07/11/12 12:14:07.78 cw+FAIAo
既に感覚が麻痺してて、単なる損なのか大損なのかわからなくなってる
355:山師さん
07/11/12 12:47:23.22 Mral3fRI
買い前提ってのがバカっぽいね
356:309-316
07/11/12 16:25:58.31 B9snX69z
>>331さん、読み返してたら良くわからなかったので教えてください。
・-1/MAR = 年間最大DD/年間総損益 (%)
↑MARより年間DD率のほうがわかりやすいかも。
とありますが、「-1/MAR」っていうのは「-1割るMAR」っていう意味でしょうか？
その意味も良くわからないです。。
357:山師さん
07/11/12 18:57:40.82 KOtm0uBy
>352
たった一回のトレード損益に対して、外れただの当たっただのと大騒ぎしているお前こそ、システムトレードの基本すら理解できてない。
たぶんシストレ止めたほうがいいのは君の方だと思うぞ・・・・これでもやさしい忠告。
358:山師さん
07/11/12 20:54:29.00 q/QyNvTU
まだ教えて君がいるな
359:山師さん
07/11/12 20:57:48.12 T5JF0Ifi
システムトレードは、センチメント＞＞＞＞テクニカル、ファンダメンタルの今の状況だと、使えないな。センチメントを計るパラメータが必要。
360:山師さん
07/11/12 21:15:31.99 OfkL68vC
センチメントか。騰落レシオみたいな考え方が近いかもね。
361:山師さん
07/11/12 22:06:27.84 wSrNuACX
斉藤方式のシステムは今頃ぼろ儲けですか？
362:山師さん
07/11/12 22:28:18.63 gFjtL6ll
うん
363:山師さん
07/11/12 22:33:31.47 gFjtL6ll
うん？斉藤のスレ結局落ちてるなｗ
364:山師さん
07/11/12 23:17:29.18 zkUXFEh/
>>357
おまえは、今日一日でかなり大損喰らったんだろ。ｗｗｗｗｗｗ
365:山師さん
07/11/12 23:35:31.24 yfRHbV6O
URLﾘﾝｸ(home.cilas.net)
相変わらずこの人は大勝利。
URLﾘﾝｸ(home.cilas.net)
買い持ち越しのみのスイングでさえ大勝利。
366:山師さん
07/11/12 23:53:12.94 5iwbXnZk
>>364
ギャンブラーはスロでもやっとけ。
367:山師さん
07/11/13 00:09:59.01 Vx7bucGw
>>366
おまえは過去に、スロでも大損喰らったんだろ。ｗｗｗｗｗｗ
368:山師さん
07/11/13 15:23:58.69 9HhYV6Xd
作ったシステムで儲けるより苦心してシステムを完成させることに快感を覚え始めている
俺は相当のドＭです・・・orz
369:山師さん
07/11/13 18:35:15.50 6PrVfueg
>>368
俺もそうだけど作るのが楽しいという人も多いよ
370:山師さん
07/11/13 19:52:20.24 bFQ1rC3O
システムが従い難いサインを出すときこそ大勝ちするという話をよく見るが、絶対嘘だ。
やばいと思うサインのときはだいたい大負けする。
371:山師さん
07/11/13 20:32:15.16 bFQ1rC3O
>>357
が正しいのは間違いない
俺が大損喰らってるのは置いといてな
372:山師さん
07/11/13 23:40:02.79 ZFXHtmco
ここ最近の暴落ではまったくエントリーしていませんでしたが、本日の寄付きで18銘柄を買い付け予定です。
まだエントリー前なので、さすがに具体的な銘柄名は控えさせていただきますが、私のシステムではそろそろチャンスということになります。
１銘柄あたりの仕掛けは資金の２０分の１で行くつもりなので、本日の仕掛けで現金相当分はほぼフルポジションになりますが、信用の余力はＭＡＸに近いため、さらなる下落にも十分対応できます。
373:山師さん
07/11/13 23:54:01.18 Vx7bucGw
>>372
売買タイミングが一日おそいシステムだな。
374:山師さん
07/11/13 23:55:40.49 ouGTBhPH
>>372
GU/GDはどんな感じで考慮してる？
375:山師さん
07/11/14 07:36:50.66 Q68PfLt9
最近、斎藤式で同様の状況で痛い目にあったのを思い出した
376:山師さん
07/11/14 11:31:17.63 4ZqDEYaN
>>375
>斎藤式
kwsk!!
377:山師さん
07/11/14 13:32:37.78 Mb9Hi1FU
【Borland Delphi 6 Personal日本語版 入手先】
URLﾘﾝｸ(www.vector.co.jp)
【Delphi 6 導入手順 】
URLﾘﾝｸ(www.wikihouse.com)
【インターネットダイレクト(Indy)コンポーネント導入手順 】
URLﾘﾝｸ(homepage3.nifty.com)
動作確認は、メモとIdHttpコンポーネントを貼り付けて以下のコードを書いて実行してみる。
うまくいくとこのスレがメモにダウンロードされる。
Memo1.Lines.Text :=
IdHttp1.Get('ｽﾚﾘﾝｸ(stock板)l50');
【デルファイの質問所】
URLﾘﾝｸ(hpcgi1.nifty.com)
URLﾘﾝｸ(leed.t.u-tokyo.ac.jp)
URLﾘﾝｸ(groups.google.com)
378:山師さん
07/11/14 14:33:19.73 wFztOSHa
もうdel6perはキー入手できません。
379:山師さん
07/11/14 15:16:52.31 +zL5nAln
寄り引けだからザラバ見る必要ないのに
つい見てしまってハラハラしていた俺がいるw
380:山師さん
07/11/14 15:36:30.78 O1mZlg6f
ついロスカットの注文したりしてね
381:山師さん
07/11/14 15:49:28.43 t6Pye1G3
おれもつい損切りとかしてしまうよ。
今日もやってしまった。裁量で勝てない俺が
システムと違うことをすると悪い方にしか行かない。
382:山師さん
07/11/14 16:17:12.50 O1mZlg6f
俺もしてたけど、システム通りにした方が良いと思うよ
システム通りで負けるのは言い訳できるけど、裁量入れて負けると余計に落ち込むから
383:山師さん
07/11/14 16:54:25.53 bvHQfOfh
おまいらのシステムでも、
きょうの急騰は、昨日ザラバから予想できただろ？
ノーポジで買い遅れ涙目だった奴は、システムトレードを止めた方がいい。
384:山師さん
07/11/14 21:26:17.00 Q68PfLt9
はいはいわろすわろす
〃∩ ∧＿∧
⊂⌒( ･ω･)
`ヽ_っ⌒/⌒c
⌒ ⌒
385:山師さん
07/11/14 21:33:58.75 L1DqjXdx
不安定な相場だと、システムの成績悪くなる。
当然ではあるけどな。
386:山師さん
07/11/14 21:54:49.99 Q68PfLt9
最近のジェットコースターのような上げ下げは酷かった。
たまたま下落したところで終了、大損失じゃ頭にくる。
387:山師さん
07/11/14 23:21:19.93 GRe1qPg4
8月と今回の下げはシステムトレードを逆手に取って
売り崩された感じだ
388:山師さん
07/11/14 23:41:27.18 bvHQfOfh
おまいらって、シストレやる以前の問題だろ。
裁量で勝てない奴が、シストレやって勝てるわけが無い。
今回の値動きも、ある法則どおりに動いているわけだが、
システムエンジニアでコレに気づかない奴は、ＳＥ失格だな。
389:山師さん
07/11/15 00:21:57.06 p4uMOdBP
なぁなぁ、オマイら
いいシストレ考えてくれよ。
俺が毎日抽出してあげるから。
その前にバックテストもするけど・・・
たのんだぞ
390:山師さん
07/11/15 00:23:39.09 tcbEtBvo
バックテストで有効性が分かるなら苦労せんのだがな。。。
391:山師さん
07/11/15 00:25:09.32 tcbEtBvo
つーか
シストレに興味あるなら、やってみりゃいいのに
参考になる本もいくつか出てるし。。。
392:山師さん
07/11/15 00:26:57.51 tPQPhS1N
>>389
北浜先生が楽観なら売り。悲観なら買い。
393:山師さん
07/11/15 00:31:37.73 p4uMOdBP
>>391
もちろんやってるんだよ。
でもなかなか有効なシステムが組めなくって・・・
ソフトはいいのをもってんだが、使い切れてないんだ・・・
みんなでもうけようよん
394:山師さん
07/11/15 00:43:36.06 tcbEtBvo
>>393
甘いw
まぁ、ヒントになるかどうか知らんが、俺が最近考えるに
裁量と同じで、普通の人間の考えるようなシステムではあまり勝てないって気はするな
395:山師さん
07/11/15 01:11:03.85 rWZzmax6
パイロンや検証くんで、売買ストラテジーを組んでるようじゃ、
ビギナーズラックで勝てたとしても、いずれドカンとやられるのがオチだ。
396:山師さん
07/11/15 01:12:50.68 9gcK+M4X
>>393
ふつーの有名なシステムでもそこそこもうかるぞ。
397:山師さん
07/11/15 01:17:09.00 9gcK+M4X
>>395
そうなの？ 俺なんかむかしエクセルすら使えなかくて、計算機で手計算してたけど、
結構もうかってたぞ、勝てるっていう基準が違うのかな？ 一年で3倍くらいいかないと
勝てるっていわないの？
398:取れん怒信者 ◆Trend/cgZY
07/11/15 01:47:06.92 fKX/rBVE
バックテストは別にして、シストレは本来、計算能力じゃないぞ。電卓すら不要。
桝目に○×記入していくだけでデイトレでも実践可能なシステムができる。
極限まで単純化したほうが相場が見えてくるよ。
計算能力はバックテストのためにあるようなもんだ。
399:山師さん
07/11/15 04:52:43.14 k7bN22iE
最近、悪質投資情報サイトが多いんだよね！
400:山師さん
07/11/15 10:34:30.72 aVD8EV/g
シストレって自分の頭の中にある判断基準をプログラム化して
自分で確認する手間を省くことで他の事に集中できるようにする
のが目的じゃないの？
自分では到底できないような複雑な統計計算をコンピュータにやらして
買えと言われたら買う売れと言われたら売るなんて気持ち悪くてできないよ。
自分には何をもってそう判断したのか直感的に理解できないからね。
401:山師さん
07/11/15 23:51:38.43 PsnHS8kT
>>400
それって「>>400の判断基準＝なんとなく」ってことじゃね？
システムを構築する段階で、自分の判断基準がどれほどの勝率なのかわかるよ。
きっと愕然とするだろね。
たとえ今は儲かっているかもしれないけど、それが偶然だって気付かされる。
シストレやって損はないから、とりあえず始めてみれば？
402:山師さん
07/11/16 05:17:58.42 4O9eGZm7
>>400
>自分では到底できないような複雑な統計計算をコンピュータにやらして
おれも最初のころはそう思ってニューラルネットとか遺伝的アルゴリズムとか
勉強してたっけ。
でもシストレは単純に人間に手間をかけないためのもの。
上昇基調のときは買いってすげー単純なもので十分いける。
403:山師さん
07/11/16 19:24:21.27 2ed7y5G/
書き込み減ってるんだが、、、
おまいらも、売買シグナルどおり、空売りで儲けているよね。楽勝だわ。
まさか、リバウンドを狙って返り討ちにあったりしてないよな？
404:山師さん
07/11/16 21:02:17.06 4u3R4XWz
（ ´,_ゝ｀）
405:山師さん
07/11/16 22:38:54.62 I+Z6R6Sr
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先物トレーダーの一日
ほいさっさ ほいさっさ