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新型コロナ「世界同時株安」最もヤバいのは「日本人の年金」
GPIFは2019年7～9月期から四半期ごとの各資産の構成割の公表を見送っているので、
2019年12月末時点で各資産をどのくらい保有していたのかは定かではない。
仮に資産配分が基本ポートフォリオ通りだったとすると、「国内株式」と「外国株式」をそれぞれ約42.25兆円、
「国内債券」を約59.15兆円、「外国債券」を約25.35兆円保有していた計算になる。
2019年12月末比でみると「国内株式」のベンチマークとなるTOPIX(東証株価指数)は3月13日までに26.7％下落しており、
「国内株式」だけで資産の6.675％の損失が生じた可能性がある。
また、その他の資産のベンチマークとなる主要インデックスの動きを見てみると、「外国株式」は円換算後で20.5％下落、
国内債券」はほとんど変わらず、「外国債券」は円換算後で2.26％の下落と、軒並み下落している。
こうした各資産のベンチマークの騰落率から換算すると、GPIFの資産全体としては2019年12月末比で約12％、
金額ベースで約20兆円もの大規模な損失が生じている可能性が高いのだ。
GPIFは2018年10～12月期に市場運用を始めた2001年度以来四半期としては最大の14.8兆という損失を出した
実績を持っているが、先週末時点で抱えていると思われる20兆円の損失は、それを大幅に上回る史上最大の損失となる。
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