12/04/15 13:47:04.04 oHctGTj00
>>513
自分もそう思ってボラティリティの逆数に比例させる計算をしてみたけど、
図表3の資産配分と少し違った数字が出る。
∂σ／∂w[i]の逆数に比例させるのかも知れないけど、
そういう計算を要するなら、
「ポートフォリオのリスクへの各資産の寄与度」
の定義をはっきりさせて欲しいと思った。
>>514
> 無リスク資産とリスク資産の配分決めれば終わり
それこそが標準的な理論だわな。
で、標準的な理論とは違った「リスクパリティ」の話がこのスレに書き込まれるなら、
それに対しては、矛盾や曖昧さを検証し指摘するという姿勢で臨まければと思う。
最小分散ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ・低ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨ戦略ｽﾚ
ｽﾚﾘﾝｸ(market板)
でなら、一つの説として肯定的に受け止められるのだろうけど。