14/06/06 20:47:58.94 m1FNlur80
こういう単純なシステムのブラインドフォワードテストを4月18日から行っている。
買い入れ時の1銘柄の保有割合: (資金 + 値洗い) / 7
最大保有銘柄数: 7
買い入れ条件:
・終値 < 10年間の最高値 / 10
・売買代金 > 前日の売買代金 * 10
・売買代金 > 東証全銘柄の平均売買代金
売り抜け条件:
・売買代金 < 買い入れ前日からの最大売買代金 / 5 または
・新しい買い入れによる保有リストからの押し出し
現状:
・売買回数: 36回
・純利益: 22.43%/初期資金
・勝率: 41.67%
・POR: 3.63
・PF: 2.60
・最大DD: 9.87% (終値値洗いベース)
・最多連続敗北: 11
考察: 売買代金が急増している銘柄は急騰あるいは急落する。下落方向には事前に明らかな制限であるゼロがあるが、
上昇方向にはそういう制限がない。急騰するか急落するか分からなくても、利益を出し続けることは可能かもしれない。