14/05/25 11:04:59.22 f9lKpTJ50
オレが分足で五年分のデータでバックテストを行うのは、期間を長めにして
多くのチャートパターンと売買数でテストすれば、大数の法則的にバックテスト
した期間以外(フォワードテスト)に機能できる期待があると考えたから。
逆に半年、一年の短い期間のバックテストでは、期間が短い分、チャートパターン
、売買数も少ないので、そのロジックをバックテストのみで実証できない事がある。
だから期間を長くして売買数を多くした訳だが、そこまでしてもカーブフィティング
に引っ掛りフォワードテストで崩壊する。
当然、期間が長くなればデータも膨大になりバックテストに時間を要する訳
だが、ここまで犠牲を払ってもその代償であるべきメリットである実証成立の
見返りがないのが現状だ。
それを考えれば短期間のバックテストは売買数が少なく実証できるかどうか
疑念をいだくかもしれないが、長期多売買数のテストでもその実証ができなければ
短期間のバックテストが時間的浪費の面を考えれば、いかに最も適切なテストで
あるかが解る..
つまり長期間のテストが適切でなければ短期間のテストに対してのメリットなんか
一切得られないと考えてよいと思う、短期間テストにないデメリットのみを増やして
いる様なもの..