14/05/14 07:15:43.46 MFZcN7ou0
>>215
似たような局面がある程度の時間を経て再び出現することはある。そして、選り好みが激しすぎない手法がそういう局面で再び
機能することもある。
エドガー・ピーターズによれば、多くの市場で4年間のパターンサイクルがあるらしい。計算窓を4年間に設定すると、フラクタル次元は
ある値付近で安定する。計算窓が未来方向に移動していくと、右側から新しいデータが入り、左側から古いデータが出ていくことに
なる。新しいデータと古いデータが似ているならば、フラクタル次元の変化は小さなものになる。
私のもうちょっと精度が低い簡易的なやり方だと、日足で500本前後の計算窓にて、たいていの銘柄のフラクタル次元は1.5付近で
安定する。
ただし、私の方法では、X軸に平行な直線に対してチャートの形が線対称的になる場合、フラクタル次元の変化の大きさが
銘柄ごとにかなり異なり、銘柄によっては戦略の破綻の可能性をうまく検出する方法がないこともある。
より厳密に測定する方法もあるんだが、私の理解力と実装能力では扱えない。手法の優位性は、その手法が秘匿されている
ことではなく、実装に必要な経費、手間、技術力などで確保されているんだと思う。
>>217
>>201 は私よりはるかに頭がいい。あのレスひとつで私が云おうとしてきたことをほとんど云いつくしてしまっている。このスレのコテハンの
一人になってもらえると幸いだ。ただし、相場では出くわしたくない人だね。
>>218
多くの市場参加者がそなたより賢くなったから、そなたの視点から見ればバカが少なくなったように感じられるんだよ。