14/05/13 01:18:17.73 8ocTnpXJ0
>>201
これは非常に分かりやすく、実は示唆に富んでいる気がする。
要するに長期間のバックテストで通用するロジックを探し続ける
くらいなら、例えば直近1ヶ月で多少なりともプラスになるものを
10個くらい見つけて(発想が柔軟じゃないとこの時点で無理だが)、
これを1ヶ月毎に半数は新しいロジックと入れ替える(あるいは
プラスだったとしても1ヶ月毎に直近データに再度最適化して
パラメータを無理やり変える)ような手法の方が普遍化という
観点からは生存率が高いという結論になると思われる。
218:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/13 01:36:21.01 M5Y+qdME0
みんな難しいこと考えてるね
相場で生き残るには自分よりバカを見つけられるか、単にそれだけだよ
最近はアルゴがめちゃくちゃするからバカが少なくなって儲けにくくなった
219:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/13 10:34:57.09 dgzsSNz30
完全な排他性があり排他使用で全期間まかなえる単純に属するロジックを２個。
完全な排他性が確保できない場合は３個開発する。
１個目はスキャルピングで２個目はスキャルピングかスイングにする。
個々の成績は期間によりブレが大きいが
排他使用で成績が飛躍するというのか自分にとっての高性能の要。
それを１０個以上のスイッチング判定ロジックで制御するＥＡを
これから1週間かけて開発する。
220:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/13 23:18:07.24 6dpjNJtH0
炉伯って千葉で塾やってんだっけ
221:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/13 23:25:02.08 6dpjNJtH0
アホばっかだな
そのロジック切替そのものがリスクになるってのに
222:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/05/14 07:15:43.46 MFZcN7ou0
>>215
似たような局面がある程度の時間を経て再び出現することはある。そして、選り好みが激しすぎない手法がそういう局面で再び
機能することもある。
エドガー・ピーターズによれば、多くの市場で4年間のパターンサイクルがあるらしい。計算窓を4年間に設定すると、フラクタル次元は
ある値付近で安定する。計算窓が未来方向に移動していくと、右側から新しいデータが入り、左側から古いデータが出ていくことに
なる。新しいデータと古いデータが似ているならば、フラクタル次元の変化は小さなものになる。
私のもうちょっと精度が低い簡易的なやり方だと、日足で500本前後の計算窓にて、たいていの銘柄のフラクタル次元は1.5付近で
安定する。
ただし、私の方法では、X軸に平行な直線に対してチャートの形が線対称的になる場合、フラクタル次元の変化の大きさが
銘柄ごとにかなり異なり、銘柄によっては戦略の破綻の可能性をうまく検出する方法がないこともある。
より厳密に測定する方法もあるんだが、私の理解力と実装能力では扱えない。手法の優位性は、その手法が秘匿されている
ことではなく、実装に必要な経費、手間、技術力などで確保されているんだと思う。
>>217
>>201 は私よりはるかに頭がいい。あのレスひとつで私が云おうとしてきたことをほとんど云いつくしてしまっている。このスレのコテハンの
一人になってもらえると幸いだ。ただし、相場では出くわしたくない人だね。
>>218
多くの市場参加者がそなたより賢くなったから、そなたの視点から見ればバカが少なくなったように感じられるんだよ。
223:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/05/14 07:29:44.83 MFZcN7ou0
>>220
いや、千葉には住んでいない。大学受験のための英語塾をやっていたが、その後に専業トレーダーになり、最近は再び英語を
教え始めた。ただし、内容は受験対策ではなく会話だ。
>>221
手法の切り替えはもちろんリスクを伴う。何せ、同手法での買い入れと売り込みの切り替えすらそうなのだ。しかし、切り替えが伴う
リスクとコストを埋め合わせて有り余るリターンをもたらしてくれる場合もあって、一概にはダメと決め付けられないと思う。
224:勝てないシストレの考え方なら一分足！ ◆CSZ6G0yP9Q
14/05/14 09:37:41.59 K8+bosbv0
皆の言われる短期間で最適化して定期的にEAを切替える、その切替のリスク
が大きいと言われるが、自分にとってそのやり方に方向転換する上でそれが
最大の壁なんだよな..
以前もURL貼ったFXブログの人があんなに相場やテクニカルの勉強して知識
も凄い量になっても、その知識が活かされる事なく6年間、勉強したのに勝てる
様にならない最大の理由が、今指摘されてる一定のやり方に執着してしまう事だと思う。
225:1
14/05/14 09:41:49.35 VAILj9zP0
見栄を張ってるようだが
説明能力が皆無の基路伯に
講師が務まるはずがないと断言できる
226:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/14 11:19:05.52 dp/S8KB90
回りくどい書き方せずに「あほの基路伯が師匠だと見込みはない」と書けばええやん
227:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/05/14 11:47:48.05 MFZcN7ou0
>>225
えっ、塾講師や英会話講師がそんなに見栄えの良い職業なのかい？
英会話を教えるのに説明能力はあまりいらない。英語でしゃべっていればそれでいいんだよ。俺が通ったアメリカの高校の
ESL（移民向け英語）クラスでもあんまり説明しない。文法や構文を説明するのではなく、生徒に発見させるほうが、後々効率が
良くなるからだ。
228:1
14/05/14 12:11:15.42 VAILj9zP0
バカだなあ
生徒の一分足をよく見てみろ
悲惨じゃないか
6年たっても全く進歩がない
早く生徒に発見させてやれよ
229:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/14 12:18:40.36 RauJuCFL0
>>227
昔、ある語学の教師に英語が上達するのに一番重要な能力はなにかと尋ねたことがある
そしたら、なんと日本語の能力だと言われた
正確には論理的構成力ね
巷間のバカ女のように話がグルグルして結局なに言ってんだかわからない奴の英語はやっぱりグルグルしててわからないそうだ
炉泊を否定してんじゃなくて、英語 のようなシンプルな言語体系なら炉泊のわかりにくさも正規化されて蒸留されるのかもな
230:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/05/14 20:02:02.16 fUcYp1dT0
>>228
んなこと云うと、ここに書き込んでいる一分足以外は、全員、講師としての資質を欠いていることになる。
むしろ、相場について一分足氏に何かを教えようとすることが例外的に困難だと考えるほうが合理的だ。イギリス経験主義にどっぷり
つかっている奴に、フランスの構造主義や脱構築を理解させようするようなもんだよ。
>>229
まぁ、個別言語を扱う領域が脳内に一つだけならそうなるね。
俺は英語用と日本語用で二つ持っていて、切り替えて使う。切り替えに15分くらいかかるので、英語で話している時に、唐突に
日本語で話しかけられると、うまく対応できないことが多い。逆でも同じ。まぁ、言葉屋として俺はある種の欠陥品だ。
アメリカ軍基地内の集まりでスピーチなどやると賛辞を集めるが、同時通訳なんかはバイトでやってみたけれど全然ダメだった。
リード通訳から次々とダメだしメモをもらうだけだった。
英語は伝達効率がいいので、説明や議論に必要な時間が短くなる。けれど、思考の道具として、英語は出来が悪い。完全な
日英バイリンガルでは、日本語を使っている時の方が数学の能力が高くなることが知られている。
BNFみたいなタイプの天才は、日本人に現れやすい。収集する情報を少なくし、それらの情報についてうまく考えたり感じたりしながら、
相場の急所を効率よく取りつづける。
グリーンブラッドのようなタイプの天才は、英語話者に現れやすい。あらゆる種類の情報を広く収集して、大雑把に全体を掴み、
圧倒的に有利な状況にのみ出動する。
231:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/14 20:09:54.06 jktWdcny0
炉泊はノートPC？スマートフォン？
232:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/14 20:14:10.64 jktWdcny0
>>227
アメリカ移民だったの？
てか何年前よ
233:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/05/15 08:59:50.20 3beipg+S0
>>231
デスクトップとノートだ。
今のところスマートフォンは使わない。ファイルの読み書き頻度が高いくせにファイルシステムのエラーを修復しにくいデバイスに魅力を
感じない。Windowsフォンがauやソフトバンクの店に出回れば買うことになろう。
>>232
ESLは移民向けの英語クラスなんだが、留学生も受講することが多いのだ。俺がアメリカの高校に通っていたのは30年くらい
前のことだが、ESLは今でもある。ESLは言葉屋なら欠陥品になる奴がいろいろいて面白かった。ネイティブ同様に
ペラペラしゃべれるのに、知らない単語をまったく聴き取れない韓国系とか、15年くらいアメリカに住んでいて、英語の聞き取りは
ネイティブなのに、俺と比べてもうまくしゃべれないマレーシア系とか。
言葉の違いは気質の違いを生む。
日本語は思考効率が高く、伝達効率が低いから、フィギュアスケートではシングルで強く、ダブルやアイスダンスでは弱い。ピッチャーと
バッターの二者間が固定的に重要な野球が得意で、勝負の焦点が流動的なサッカーやバスケットボールはあまり得意ではない。
旧枢軸国の言語を伝達効率が高い方から並べると、イタリア語、ドイツ語、日本語の順になる。これは降伏の順序と一致する。
言語は政治にも深くかかわっている。
相場でも、日本語族は小回りが利かない。バブルのころは日本の地価の合計がアメリカの地価の合計の4倍にもなって、皇居を
売ればロサンジェルスが丸ごと買えるくらいだった。もちろん、下落すればこれまた大変で、アメリカではPBRが0.6の大型銘柄ならまず
負けなしなのだが、日本だと、大型でPBRが0.3とか珍しくない。PBRが0.6の時に買ってアホールドすると、株価が半分になって
しまったりもする。PSRでも似たようなことが起こる。ピーター・リンチやケン・フィッシャーの手法を日本でそのまま使うと危ないのだ。
234:1
14/05/15 21:20:18.36 7D2iufGd0
キチガイの自演が酷い件
235:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/15 22:50:57.35 hfg3l18D0
榊原が財務官の時にそこへ出入りしていた外人ヘッジファンドマネージャー（ソロス）のことを
彼らはやくざと言っていたので本当にやくざと思っていた。
後々外国ではヘッジファンドマネージャーは神職と呼ばれていると聞き少し驚いた。
日本では未だに虚業の扱いだろう。日本人の思考の嗜好性がわからないわ。
236:1
14/05/15 23:15:58.81 7D2iufGd0
キ チ ガ イ だ か ら わ か ら な い
237:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/05/17 10:01:19.33 Kc1smwnT0
>>235
そもそも、一般的な投資ファンドがどういうものかわからないと、大局的な存在であるヘッジングファンドもどういうものか分からない。
日本人にとっては長らくなじみ深い投資ファンドといえば年金基金や国債ファンドみたいなもので、そういう視点からは、
ヘッジファンドは虚業じみたものに見えてもしょうがない。
一方、ポートフォリオ中で株の割合に定性評価での下限があり、相対リターンを追求する投資ファンドが一般的なアメリカでは、
低迷相場でも絶対リターンを追求できるヘッジングファンドや、穏やかな相場でほぼ確実に損失を出す代わりに、大相場で必ず
勝てる広域トレンド追従型のブラックスワンファンドががえって理解されやすいし、運用手段としても意識される。
238:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/18 17:47:54.98 yYfD/KsA0
言われていることは相場の短期でも中期でも起きているかもしれない、その他、
経済政策で苦難がきたとき前と同じ政策をしても同じ効果は得にくい
スポーツや戦でも前に成功した方法を使うと相手にやられる
などとおなじことかもしれない。いや大分違うか。酒田五法三猿金銭録
判定には多ＥＡを使う判定に自信があれば手法は数多く複雑になければ１
しかしいまのＦＸ市場はコンピューターで高度に制御されているので
儲ける余地はほとんどないので多分無理だろう、商品や株の方が制御がよわい
考えがまとまらないため続きはのちほど書く。
239:勝てないシストレの考え方なら一分足！ ◆CSZ6G0yP9Q
14/05/18 23:26:31.53 CJFyuFCx0
>>238
無理と言われると心が凍りつく..
何だか、ここまでくるとスレタイ「一分足はなぜ勝てる戦略を作れないのか？」
について答えが充実してる感じで、このスレのテーマの一つである勝てない間違った考え方
の論説が出来上がってきてる感じだ..
間違ったトレードに対する考え方を理解するにはこのスレを読んでみりゃいいんだ..？
240:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/18 23:28:15.97 Iip+DQeQ0
くだらないから書かなくてもいいよ
241:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/05/19 00:22:51.05 6RAE/G100
>>239
とりあえずは簡単なことからやり直してみるのがいいかもしれない。トレーダーは二つの懸案を抱えている。一つは市場であり、もう
一つはトレーダー自身だ。市場はどんどん変化していくが、トレーダー自身はなかなか変われない。だから、戦略を考えるうえで、
なかなか変われないところを固定するのだ。
どういう形で利益を確定したいのかは、トレーダーの心の一部だ。だから、利益を確定する方法をまず固定しよう。また、どういうリスクに
耐えられるのかもトレーダーの心の一部だから、これもなかなか変えられない。だから、損切りの方法も固定しよう。
仕掛け方法100個、利食い方法100個、損切り方法100個なら、合計100万通りを検証せねばならず、ブラインドフォワードテストが
ある程度必要なことを考慮すると、有効な戦略が見つかる前にこの生涯が終わってしまう。利食いと損切りの方法を固定すれば、
検証しなければならない戦略は100個に減るのだ。
俺は仕掛けたその足の時点での平滑ATRを基準に利食いを考える。買いの場合、価格が 2.5 * 平滑ATR に達したら、 仕掛け
値 + 1.5 * 平滑ATR に利食い逆指し値を移動させる。価格が 3.5 * 平滑ATR に達したら、 仕掛け値 + 2.5 * 平滑ATR まで
逆指し値を引き上げる。価格が 5 * 平滑ATR に達したら、その後は 仕掛け後の最高値 - 2.5 * 平滑ATR で逆指し値を
トレールし続ける。この利食い方法と相性が悪い戦略はさっさと捨てる。
242:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/19 00:50:09.77 k7Zw7oGh0
>なかなか変われないところを固定するのだ。
なかなか変われないんだったら固定するのは大変じゃないだろ
243:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/05/19 07:39:02.77 6RAE/G100
>>242
そうだよ。固定するのが大変じゃないところから固定するのだ。
244:勝てないシストレの考え方なら一分足！ ◆CSZ6G0yP9Q
14/05/25 11:04:59.22 f9lKpTJ50
オレが分足で五年分のデータでバックテストを行うのは、期間を長めにして
多くのチャートパターンと売買数でテストすれば、大数の法則的にバックテスト
した期間以外(フォワードテスト)に機能できる期待があると考えたから。
逆に半年、一年の短い期間のバックテストでは、期間が短い分、チャートパターン
、売買数も少ないので、そのロジックをバックテストのみで実証できない事がある。
だから期間を長くして売買数を多くした訳だが、そこまでしてもカーブフィティング
に引っ掛りフォワードテストで崩壊する。
当然、期間が長くなればデータも膨大になりバックテストに時間を要する訳
だが、ここまで犠牲を払ってもその代償であるべきメリットである実証成立の
見返りがないのが現状だ。
それを考えれば短期間のバックテストは売買数が少なく実証できるかどうか
疑念をいだくかもしれないが、長期多売買数のテストでもその実証ができなければ
短期間のバックテストが時間的浪費の面を考えれば、いかに最も適切なテストで
あるかが解る..
つまり長期間のテストが適切でなければ短期間のテストに対してのメリットなんか
一切得られないと考えてよいと思う、短期間テストにないデメリットのみを増やして
いる様なもの..
245:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/25 13:12:45.61 kvrTzIAC0
うんちブリブリ
246:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/25 15:14:21.82 M3E0Xq+U0
／": : : : : : : : ＼
/-─-,,,_: : : : : : : : :＼
/ '''-,,,: : : : : : : :i
/、 /: : : : : : : : i
r-、 ,,,,,,,,,,、 /: : : : : : : : : :i
L_, , 、 ＼: : : : : : : : :i 働かずに死ぬまで検証しようと思っている
/●) (●> |: :__,=-、: /
l ｲ '- |:/ tbﾉﾉ
l ,`-=-'＼ `l ι';/ 一分足ニート（男性）
ヽﾄｪ-ｪｪ-:） -r' ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
ヾ＝-' ／ /
＿＿＿_ヽ::::... ／ ::::|
247:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/26 22:51:26.12 U62Vhtww0
在日 生活保護
248:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/26 23:34:33.36 so3rw+/80
上昇相場の何合目で買い何合目で売るか？は個人の持っている性格に由来しているので
いくら研究したり学習してもその売買ポイントはかわることはない。
この質問に
ロジックが決めること又はそれはわからない言いたくないと答える人は
相場に参加する気はサラサラありませんという性格だな。
249:勝てないシストレの考え方なら一分足！ ◆CSZ6G0yP9Q
14/05/27 16:36:15.91 5gALdg1P0
トレードの未経験の初心者が「トレード経験10年以上の人より成果を出せる
可能性はありますか？」と聴かれたら、正しく答えるとすれば「あります」
という事になろう、その答えを聴いた初心者は経験がなくても直ぐに勝てる様になる、楽して
勝てると大喜びするに違いない、だが経験者より成果出せる事がトレードで
簡単に成果を出せる様になると考える事はまさに大間違い、初心者が経験者
より成果を出せるという事は、むしろその逆、トレードの世界がそのくらい
厳しいという事を言っている、なぜ経験者より成果を出せる可能性があるか
と言えば、相場は、どんなに何年も経験を積んでも勝てる様にならないのが当たり前の
世界だからだ、なので経験者が成果を出せないので、初心者が経験者より成果
を出せる可能性があると言ってるだけ、つまり初心者が経験者より成果を出せる
要因は、トレーディング技術ではなく偶然的に勝ててるだけという事だ。
いわゆる「猿のダーツ投げ」
250:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/27 17:53:34.38 RXQjdIp00
おおもりうんこ
251:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/27 19:59:38.98 nEFfFXpP0
上昇相場の何合目で買い何合目で売るか？あるいは実際には何合目で買い何合目で売ったか？
個人の根っこにある欲望にかかわる物でこれをかえることは不可能。
それはわからない言いたくないと答える人は
その欲望がないことと同じなので実際の売買は行わない。
252:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/27 21:17:37.69 9FVRa7tf0
>>248
上二行は質問じゃねえだろ
253:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/27 22:04:44.17 nEFfFXpP0
売買で儲かるポイントは狭い。
そのせまいポイントで売買できる性格というのがあって。
儲かるということは他人が損する事が多いわけで
他人の損に無関心でいられるというのもそういう性格ではないかと思っている。
ＥＡやロジックの選択も含めて、性格で決まってくると思っている。変えられない。
254:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/05/28 10:04:27.31 Cf3YxigY0
>>244
期間が半分ならば、銘柄数を2倍にすればいい。期間が1/10ならば、銘柄数を10倍にすればいい。
テスト期間が短くなれば、バックテストではなく、ブラインドフォワードテストでの検証ができるようになり、ダメな手法を素早く
除外することができるのだ。
FXでも、20通貨ペアくらいは用意してくれているところが多いから、用意されているすべてのペアで1年間の
ブラインドフォワードテストを行うと、1銘柄で20年間のバックテストを行うより信頼性が高い結果が得られる。分足ならば十分な
回数になるはずだ。
30個くらいシステムを用意し、20通貨ペアのそれぞれでブラインドフォワードテストを行うといい。
255:勝てないシストレの考え方なら一分足！ ◆CSZ6G0yP9Q
14/05/28 15:36:15.46 loouuSIi0
>>254
通貨ペアのみならMT4でも検証可能だな。
だが一番気がかりは、ドル円以外のペアはスプレットが大きい事
もう一つは、通貨はおそらくあらゆるペアが連動的な動きをする可能性が高いと思う。
つまり、一銘柄のみでは月に数える程の売買頻度が少ないロジックを、多くの銘柄を
用意する事で売買頻度を高められるやり方が考えられるが、多くの銘柄を
用意しても、それらが連動する相似的な値動きをすれば、その分、売買頻度
を大きくする事が限られるのではないかと思うがどうだろう..
256:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/05/29 00:07:43.14 GtU1H3D+0
>>255
スプレッドより小さい動きを狙う戦略は誰にとっても成立しない。スプレッドは要するにCFDの一種であるFXの業者側がリスクを引き
受ける代わりに受け取るプレミアムなので、値動きが大きければスプレッドも大きくならざるをえない。スプレッドが大きいということは、
大きい値動きを期待できるということでもある。
あらゆるペアが連動的な動きをするなんてことはない。全ての通貨が連動すれば、交換レートは変動しない。
257:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/29 06:47:01.41 aUGm2tyA0
外為ファイネストgbp usd 6
258:勝てないシストレの考え方なら一分足！ ◆CSZ6G0yP9Q
14/05/29 13:44:05.84 9Q9zO/ZL0
>>256
そうですか、参考にしてみたいです、ペアは連動するもんと思い込んでた。
スプの高いNZドル円も価格変動が大きいペアなのか...
カーブフィッティングになりにくくバックテストの信頼度を測る式するとこうなるかな？
売買数/パラメタ数
その値が大きいほどバックテストの信頼度は高くなる。
こないだ748売買ものストがフォワードテストで崩壊したのは、売買数が
多くてもパラメタも多すぎたので、売買数/パラメタ数の値が大きくならなかった
事だと思う。
259:1
14/05/29 18:14:42.10 mWArEVPR0
のぐそ
260:勝てないシストレの考え方なら一分足！ ◆CSZ6G0yP9Q
14/05/29 19:44:31.41 9Q9zO/ZL0
>>259
野糞か、懐かしいな、小学生の頃は何度かやってて、友達に見られて笑われた
事があった、最後に野糞したのは20年くらい前、雪山の中でやったよ。
261:1
14/05/29 20:02:01.38 mWArEVPR0
今もやってるくせに
262:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/05/30 09:50:04.25 gc3vqIJm0
ニューラルネットを弄っていてわかってきたことだが、こいつが得意なのはサイクル以下の成分とトレンド以上の成分の
分離であるようだ。
9424の例だが、最終出力からサイクルオシレータ、バイアスノードからトレンドオシレータを作ると、同じ期間設定でも動きが大きく
異なる。%表示がオシレータで、左はサイクル、右はトレンドだ。オシレータは生ストキャスティクスで、設定期間はどちらも
125日だ。
2014.01.24 91 99 90 91 15.18% 61.78%
2014.01.27 106 106 106 106 37.25% 63.57% トレンドは上げ、サイクルが回復
2014.01.28 118 134 103 110 41.90% 65.67% 買い入れ
ATRトレール開始の条件も満たしたが、かからなかったので省略。
2014.03.14 187 190 181 184 37.55% 96.80%
2014.03.17 181 188 164 172 23.74% 95.22% トレンドは上げ、サイクルが危険低迷
2014.03.18 180 181 170 173 25.81% 94.05% 売り抜け
2014.03.24 159 170 158 169 23.73% 88.12%
2014.03.25 189 209 181 186 40.76% 87.47% トレンドは上げ、サイクルが回復
2014.03.26 197 220 195 212 62.86% 88.70% 買い入れ
ATRトレール開始の条件も満たしたが、かからなかったので省略。
2014.03.31 318 318 318 318 100.00% 98.05% サイクルが危険高騰、日足安値トレール開始
2014.04.01 342 398 321 344 100.00% 100.00%
2014.04.02 346 422 341 409 100.00% 100.00%
2014.04.03 433 458 411 425 100.00% 100.00%
2014.04.04 408 420 363 365 75.29% 100.00% トレールで売り抜け
2014.05.12 479 488 435 455 29.75% 91.22%
2014.05.13 465 470 452 458 30.07% 90.42% トレンドは上げ、サイクルが回復
2014.05.14 449 452 435 444 25.66% 89.58% 買い入れ
2014.05.15 436 480 435 476 36.46% 89.19% 売り抜け（損切り）、大引けではサイクルが回復
2014.05.16 470 484 453 484 37.98% 89.07% 買い入れ
2014.05.23 525 579 519 567 50.84% 87.47% ATRトレール開始
2014.05.26 584 667 577 667 74.75% 89.36%
2014.05.27 677 697 635 643 63.65% 91.05% ATRトレールでの売り抜け
2014.05.28 663 737 654 720 78.56% 93.70%
2014.05.29 694 699 664 676 61.80% 95.53%
この荒っぽい銘柄で機能したシステムは、TOPIXでは動きが小さすぎて沈黙している。が、負けてはいない。
263:名無しさん＠お金いっぱい。
14/05/30 10:58:32.98 wraZG2JA0
男はプライドだけで生きているというが、>>262見てるとまさにそう感じる
まぁがんばれ
264:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/05/30 15:39:56.38 gc3vqIJm0
>>263
プライドは全然関係がない。 これは俺の運用方針の一つなのだ。一分足氏は手法を秘匿する方針を採っているが、俺は逆に
主な手法を公開する方針を採っている。手法とその優位性についての俺の考え方は、 >>222 にも書いているから、興味が湧いたら
読んでくれたまえ。
さて、俺はニューラルネットの実装方法を説明してきたが、最終出力とバイアスを基にオシレータを作ることは説明していなかった。
だから、説明し、興味深い事例も添えた。
俺は凡人だから、俺が考えそうなことを近い将来に考える奴はたくさんいるだろう。だから、手法を秘匿しても
意味がない。むしろ、手法を秘匿したままでいることに俺は不安を感じる。知られることに耐えられるかどうか、検証していない
システムを運用することに不安を感じるのだ。
他人に知られても機能し続けるならば、手法は知られることに対しても極めて強いことになる。
知られてもなお機能し続ける条件は、何らかの理由で使いにくいことだ。例えば、バフェットの手法は気長すぎるので使いにくい。
グリーンブラットやBNFの手法は脳を使いすぎるので使いにくい。タートルズの手法はドローダウンが大きいので使いにくい。
ニューラルネットなどの人工知能は実装に手間がかかるので使いにくい。
265:1
14/05/30 16:41:16.45 7V3BdcjE0
うんこくさい
266:勝てないシストレの考え方なら一分足！ ◆CSZ6G0yP9Q
14/05/31 21:43:46.14 WQB4Ji1v0
信じられないデフォルト最大化
新たなEAの最適化してるが信じられないデフォルト最大化(初期設定値のパラの組合せが
最初の最適化で最大値を引当てる現象)が起きた。
従来のデフォルト最大化は他のパラの最適化で未最適化のパラ値も暗黙のうちにそれに合わせられる
形で起きたデフォルト最大化だと思うが、今回のは追加ロジックのパラの組合せで
169パターンものあるパラの組合せでデフォルト最大化が起きてしまいあまりにも
信じられない結果に言葉を失ってる、それらのパラは追加した訳で他のパラの
最適化に左右されるはずがないので他のパラの最適化で自動的に合わせられて
起こるものとは違い、どう考えても超偶然的に起きたしか考えられない..
それだけに更に成績が上げられる事が大いに期待されただけに...
最適化を嘗めてた...？
267:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/05/31 23:48:34.08 AGpicPI50
>>266
その話が本当ならば、一分足氏よ、そなたはサヴァンなのだ。式の基本形と可変パラメータがあれば、そなたの脳は可変パラメータを
過去のデータに合わせて最適化する。しかし、その能力をそのまま用いても相場では勝てない。
そなたが作ったシステムに対して逆に張れば勝てるかもしれない。ただし、リスク管理には工夫が必要になることもある。
268:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/01 00:10:48.32 Rlnvutqg0
そんな能力があるなら
別の分野目指したほうがよいような？
269:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/06/01 00:36:44.56 hBr65hWc0
>>268
俺だったらそうする。
270:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/01 08:29:36.31 mmgJOY1p0
１分足は普通人の逆の反応をするぞ
どこが間違っているか自分で見つけられない
自分で解決法もみつけられない
なんだこれは
271:勝てないシストレの考え方なら一分足！ ◆CSZ6G0yP9Q
14/06/01 10:41:58.90 pC/jdOXU0
今回のまさかのデフォルト最大化にショックを受けてるが、これは偶然のものなのか
それとも、自分が考えるに最適化を数経験してきて、ロジックを見て自然に
このパラの組合せの最適化による最大値を引当てるに近い感が身に付いたかもしれない。
272:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/01 11:18:24.21 ValFPOeW0
>>266
169通りのうち尤もらしい80通りが最大値候補だったとして
最初の1回はこの80通りから選ぶだろう
似たような最適化、40回もやれば50%の確率で最初が最大値になることだろう
大騒ぎするほどのことには思えん
273:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/01 11:25:58.61 sORcUt5/0
＞今回のまさかのデフォルト最大化にショックを受けてるが、これは偶然のものなのか
お前の書くのはいつも同じ内容
デフォルト最大化になっている報告を何十回連続でしている
ショックをうけるのは読者
プログラムにバグがあると考えない一分足の脳みそに絶望する
＞このパラの組合せの最適化による最大値を引当てるに近い感が身に付いたかもしれない
失敗の責任が自分にあると考えないから責任転嫁する
お前はキチガイだよ
274:272
14/06/01 11:48:16.48 ValFPOeW0
>>266
上で50%と書いたけど
正確に計算すると20回で22%、40回で40%、80回で63%
今まで何回最適化やったのかは知らないが一度も最初の一回が最大値になったことが
なくて今回初めてだとしたらその方が驚きだ
275:勝てないシストレの考え方なら一分足！ ◆CSZ6G0yP9Q
14/06/01 11:48:30.71 pC/jdOXU0
>>273
今回は今までのデフォルト最大化と起きた要因が異なるから騒いだ..
異常な偶然性に
276:勝てないシストレの考え方なら一分足！ ◆CSZ6G0yP9Q
14/06/01 11:53:04.46 pC/jdOXU0
>>274
>今まで何回最適化やったのかは知らないが一度も最初の一回が最大値になったことが
>なくて今回初めてだとしたらその方が驚きだ
俺にとってそれが最適化で当たり前になってる、最適化をある程度進めてくる
程、残りのパラの最適化がデフォルト最大化になる確率は高くなってくる
というのが俺の最適化においてのお馴染みのパターン。
しかし今回のは違う、新たに付け加えたロジックのパラがそうなったから
衝撃を受けざるを得ない,,
277:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/01 12:02:10.36 mmgJOY1p0
１分足は普通人の逆の反応をするぞ
これはかなりおもしろいぞ
278:1
14/06/01 12:05:22.61 sORcUt5/0
＞今回は今までのデフォルト最大化と起きた要因が異なるから騒いだ..
原因は同じだよ
バグがああるだけ
＞異常な偶然性に
異常なのはお前の脳みそ
そもそもデフォルト最大化のどこに不具合があるんだ？
説明してみろ
279:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/01 12:11:38.18 ValFPOeW0
>>276
ロジックの馴染みの部分に関しては最大値候補は例えば数通りとかに絞れるが
今回初めての部分を組み込んだから169通りにも及んだ
にもかかわらず最初の1回が最大値だったので衝撃を受けた、と言いたいのだろ？
それでも計算すれば>>274程度の確率で起こりうる
だからそんなに驚くなよ
280:1
14/06/01 12:32:35.21 sORcUt5/0
>>279
169通りということは追加された変数の数は1つか２つだから
数十回の最適化はできないよ
281:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/01 12:38:08.04 Yt66beyR0
一分足はスキャ向けだな
282:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/06/06 20:47:58.94 m1FNlur80
こういう単純なシステムのブラインドフォワードテストを4月18日から行っている。
買い入れ時の1銘柄の保有割合: (資金 + 値洗い) / 7
最大保有銘柄数: 7
買い入れ条件:
・終値 < 10年間の最高値 / 10
・売買代金 > 前日の売買代金 * 10
・売買代金 > 東証全銘柄の平均売買代金
売り抜け条件:
・売買代金 < 買い入れ前日からの最大売買代金 / 5 または
・新しい買い入れによる保有リストからの押し出し
現状:
・売買回数: 36回
・純利益: 22.43%/初期資金
・勝率: 41.67%
・POR: 3.63
・PF: 2.60
・最大DD: 9.87% (終値値洗いベース)
・最多連続敗北: 11
考察: 売買代金が急増している銘柄は急騰あるいは急落する。下落方向には事前に明らかな制限であるゼロがあるが、
上昇方向にはそういう制限がない。急騰するか急落するか分からなくても、利益を出し続けることは可能かもしれない。
283:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/06 22:33:42.38 8TFQ/xec0
悪いシステムの見本だな
売買条件に値動きの条件が一切ないなんて
キチガイすぎるwww
284:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/06/07 00:33:14.34 JE/spK2B0
>>283
値動きの条件はあるんだよ。
「終値 < 10年間の最高値 / 10」が一つ。
それに、
売買代金 = 株価 * 出来高
なんだから、売買代金を条件としたシステムに、株価は関係しているんだ。
285:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/07 12:11:25.72 x4B3ik090
基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 は普通人の逆の反応をするぞ
これはかなりおもしろいぞ
286:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/07 22:12:40.09 L9Q1Eg830
このスレのコテはキチガイしかいないね
シストレの恥晒しはやめて欲しい
287:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/08 07:01:58.67 u9ImeKXM0
１分足は究極の凄い輩か
究極のばか輩かのどっちかだな
これから長い年月かけて検証しようと思っている
288:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/08 15:28:12.69 UhUwB+t20
基路伯も１分足も究極のばか輩だよ
このスレだけで十分わかる
289:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/13 23:19:51.07 oPKSQt1L0
祝！！！ ついにyoutube動画が2万回再生突破！！！！！
ワタナベくんたちに反撃される新田ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
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投資業界史に残る確執！！！ 断トツの再生回数がそれを物語る
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★新田ヒカル年表参照 URLﾘﾝｸ(blog.hikaru225.com)
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URLﾘﾝｸ(twitter.com)
************************************************************************************
290:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/06/19 06:22:14.09 BIF8OO3y0
>>282
・売買回数: 40回
・純利益: 25.19%/初期資金
・勝率: 42.50%
・POR: 3.62
・PF: 2.68
・最大DD: 9.87% (終値値洗いベース)
・最多連続敗北: 11
好調を維持している。他者に知られており、実装が容易だということを考慮すれば、やはり、売買代金の急増こそが、利益を生み
続ける戦略の本質なのかもしれない。
291:1
14/06/19 07:00:07.05 J016dg710
自分にレスするな
キチガイ
売買回数: 1000回超えてから書け
クズ
292:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/06/19 10:29:44.72 BIF8OO3y0
>>291
日足ベースのブラインドフォワードテストはこんなもんなんだよ。そもそも、そなたが回数が有効性を保証すると思っているならば、俺の
水準には届いていない。俺は有効性を保証するもっと絶対的な条件に興味がある。例えば、株価がマイナスにはならないとか、
そういうことだ。
293:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/21 10:54:11.93 f0lsSL1n0
基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 は普通人の逆の反応をするぞ
これはかなり狂ってるね
294:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/21 23:45:47.79 xNtVBB1R0
このスレ住人はテクニカル分析、ＥＡ開発標準レベルの１％にも達してない。
＊註＊ 除 基路伯
295:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/22 14:45:06.73 JkSLkY3+0
基路伯
自演
296:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/22 15:00:40.73 4zpWFuKC0
このスレ住人はテクニカル分析、ＥＡ開発標準レベルの１％にも達してない。
＊註1＊ 除基路伯
＊註2＊ 除１分足以外
297:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/22 23:00:44.43 JkSLkY3+0
基路伯＝１分足
自演
298:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/22 23:45:23.55 JkSLkY3+0
基路伯＝１分足
キチガイ
299:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/28 13:02:41.47 y0y5denf0
無駄な改行入れるな高血圧キチガイ
氏ね
300:名無しさん＠お金いっぱい。
14/06/28 13:50:03.64 t2q/z7BU0
同時に何人も愛せて
何人とでもＳＥＸする塩村議員動画
URLﾘﾝｸ(www.youtube.com)
301:名無しさん＠お金いっぱい。
14/07/01 03:35:53.49 9gBy2K9l0
さすがにこれは間違いないレベルｗｗ
見ておいて正解だったわ(＊´Д｀)ﾉ
URLﾘﾝｸ(yarichin.info)
302:名無しさん＠お金いっぱい。
14/07/01 04:35:09.59 fW4mt8nE0
ノイズだらけだから
303:基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0
14/07/01 10:32:00.35 BS828AHv0
ニューラルネット型人工知能では、ノードに入力される信号に重みが付けられる。ノードへの各入力の重みの初期値は乱数によって
設定されており、多様である。誤差逆伝播法では、重みの多様性を維持したまま、データセットへの適応が行われる。
それゆえ、人工知能は重みの初期設定により個性を持つ。
私は人工知能のとあるインスタンスを注意深く観察して、入力された指標の中で、ある指標が必ず最重要だと見なされる
設定になっていることに気が付いた。つまり、私の人工知能があらゆる状況に適応しているのではなく、たまたま初期設定がここの
ところ有効であっただけだという危険性が出てきた。
そこで、初期設定で重みを全指標に対して平等なものとし、レイヤー間だけでなく、レイヤー内ノード間にもバイバスノードを設定し、
レイヤー間バイアスノードとノード間バイアスノードを逆方向に調整することで、重みの多様性を自律的に確保するシステムを作った。
バックテストでの結果はほとんど変わらない。最終出力が数値として0.08%くらいしか変わらないし、銘柄によっては0.01%の違いもない。
伝統的なニューラルネットでは、たとえ指標の扱いが平等でなくても、レイヤー間バイアスノードでうまく調整されていたのであろう。
304:名無しさん＠お金いっぱい。
14/07/01 23:22:07.98 8S/6N7Gi0
無駄な改行入れるな高血圧キチガイ
氏ね
305:名無しさん＠お金いっぱい。
14/07/03 16:03:45.68 zWval8h30
>>303
「たまたま初期設定がここのところ有効であった」
少なくとも「ここのところ」「生き残れた」「優れた」個体が作れた訳じゃん
こいつに子孫を作らせてみれば良いじゃん
「優れた子孫」が残っていくじゃん
一代限りで「こいつは時代が変わってきてダメになったから切り捨てて代わりの要員を見つけよう」とか思っているから、
いつまでたっても堂々巡りになる
306:名無しさん＠お金いっぱい。
14/07/13 00:08:42.24 odXh0vg30
1分足は短足トレダー
相場の無慈悲な虐めにあいトラウマになるだけ
307:名無しさん＠お金いっぱい。
14/07/13 05:50:26.09 4+VYM6ZT0
106 自分 名前：ひゃっほう ◆bn9tds0Yvw [sage] 投稿日：2014/07/13(日) 05:47:46.19 ID:s/a/ISfv0
85 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2014/07/13(日) 02:28:25.72 ID:p5jXODKE0 [12/15]
＿＿＿
/ ||￣￣|| ∧＿∧
|.....||＿＿|| （ ） ひゃっほう♪ひゃっほうほう♪
|￣￣＼三⊂/￣￣￣/
| | ( ./ /
＿＿＿
/ ||￣￣|| ∧＿∧
|.....||＿＿|| （ ＾ω＾ ） 損切りひゃっほうほう♪
|￣￣＼三⊂/￣￣￣/
| | ( ./ /
＿＿＿ ♪ ∧__,∧.∩
/ ||￣￣|| ｒ（ ＾ω＾ ）ﾉ ひゃっほう♪ひゃっほうほう♪
|.....||＿＿|| └‐、 ﾚ´｀ヽ タラレバひゃっほうほう♪
|￣￣＼三 /￣￣￣/ノ´｀ ♪
| | ( ./ /
＿＿＿ ♪ ∩∧__,∧
/ ||￣￣|| _ ヽ（ ＾ω＾ ）7 ひゃっほう♪ひゃっほうほう♪
|.....||＿＿|| /｀ヽJ ,‐┘ 逆行ひゃほう♪ひゃほう♪ ひゃほう♪
|￣￣＼三 /￣￣￣/ ´｀ヽ､_ ノ
| | ( ./ / ｀) ） ♪
91 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2014/07/13(日) 03:51:48.40 ID:cM95qn6L0 [2/2]
>>87
上手くIDが変わらないので、自演を諦めて、
またコテ表示して書き込んでしまった２ちゃん中毒のまけぴーワロス
まこぴーさんが荒らしていたとは・・・orz
ニートまこぴーの億トレ日記５【＆ひゃっほう】
ｽﾚﾘﾝｸ(market板)
308:名無しさん＠お金いっぱい。
14/07/14 10:05:49.17 3zZCl8380
670にアップデート
WebRequest機能により、外部のWebサイトにアクセスし、第三者提供のニュースや経済指標カレンダー等のサービスを基に、EA取引。
各通貨ペアの板情報機能が追加
309:名無しさん＠お金いっぱい。
14/07/17 14:00:52.71 uUU+O8Cs0
短足だからだろ
310:名無しさん＠お金いっぱい。
14/07/17 20:01:27.84 yr9xqL4k0
さようならの挨拶もない１分足W