12/03/23 12:06:39.54 sTz8kKCY
>>874のグラフ
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君たち負けてるだろ？それって不運じゃないからね。
プラスサムどころか、ゼロサムのゲーム（資金量を誇る者が圧倒的に有利になる）であるＦＸを
大した資金も無いのにやる。
何の有効性も無いテクニカルでやる。バックテストを信じる。
酷いとケリー基準を使うい、理論と現実の乖離で期待値をマイナスにする。
いや、ケリー基準は理論さえ怪しいか。
複数のモデルを同時使用する、複数のインディケーターを使用して複雑にする、最適化する、
これによってランダムによる期待値０への収束と言う『優位性』を取りこぼし（これって優位性なんぜ？
理解できないと思うけどｗ）、劣位性だけを甘受する。
疲れたので貼らなかったが、他にもスプレッド比率や利大損小への確率論的考察もある
株や日経先物とＦＸの差異への確率論的考察もまだある。
要約すると
・利大損小（リスク・リワード・レシオ1未満なんて論外）
・トレイルストップを使う（次点でリスク・リワード・レシオ5倍）
・損失は資産の5％が限界
・スプレッド比率は利益の5％が限界（10ピピ抜くために2ピピのスプなんて論外）
・テクニカルには何の有効性も無い（確率否定論者が使うオカルトツール）
・バックテストは無意味。ランダムトレードでも利益の出るモデルは腐るほどある（猫の鳴き声の数でおｋ）
・モデルは一つだけ使う（ランダム・ウォークによる期待値０への収束を取りこぼさない為）
・戦略は究極的に単純化する（ランダム・ウォークによる期待値０への収束を取りこぼさない為）
・FXはゼロサムでプラスサムの株や株価指数トレードが持つ優位性は無い
（理論上、参加者の中で最も金を持っている者の一人勝ちになるゲーム。君たち庶民はいわゆる養分ｗ）
・ごく一部のトレーダーが勝っても、それはレアケースで大半のトレーダーの期待値には欠片も干渉しない
（成功者と同じ手法を使っても勝てる確率は０.００００１％も上がらない。
宝くじで誰かが３億稼いでも、君たちの期待値には、ほんの少しも干渉しないし、
３億稼いだ人の真似を１００％完璧に再現しても期待値には、蟻んこほどの干渉すら無い）
「ＦＸで稼いで脱税で捕まった人が、また出たね。これはＦＸで稼げる証拠だよ！」 ← ( ´,_ゝ｀)ﾌﾟｯ