12/03/22 08:46:47.13 NMPgx36a
>ケリー基準は勝率を前提にしている。
いいえ。勝率と1回ごとの損益を前提にしています。
あのね（苦笑）、勝率と1回ごとの損益からポジションサイズを算出するのが、ケリー基準なんだよｗ
君は「いいえ。僕はカレーを作っていません。牛肉と人参と玉ねぎとジャガイモを炒めた後に、
煮込んで、最後にカレー粉を入れただけです」と言ってるのだが・・・・・ｗ
これがテクニカル信者か（ドン引き）
>良い結果を得るには、結果相関と実力相関の高い要因を最効率化すること。これだけ。
そしてレバレッジを最効率化するために使うのがケリー基準です
その通り。これ3回目になるんだけど（このスレって1回目はスルーなんだよね）、
勝率と1回ごとの損益からポジションサイズ（レバレッジ）を算出するのが、ケリー基準なんだよｗ
損益（レシオ）とポジションサイズ（レバレッジ）は、支配できる。
それで、勝率はどうやって支配するの？
これが決まらないとケリー基準は使えない。だから机上の空論なんだよ。
勝率を定義できるのは、パチンコのような世界であって相場では無理。
>予知能力者でもないのに、どうやって勝率の引数を定義するのさ？
過去の成績やバックテストの結果を元に予測します
だろうね。それで定義しても使えないよ。今のドル円の暴騰はバックテストしたシステムで
やればボロ負けじゃないの。株でもいるんだよ。シストレ馬鹿が。
「過去３０年間、移動平均かい離率○％で以上で買い、２０日経過で売り。これで毎年黒字。
バブル崩壊時も黒字だった」なんてヤツがさ。
あ？彼ら？サブプラショックで破産したよ。