12/03/08 21:11:48.40 tN5ocYfc
ちゃうちゃう。下は０が下限で、上は無限大なんだから、期待値０の適当売買で
ハイレバのような変動幅が大きい勝負を繰り返すと、極端に大儲けする少数と
ほとんどお金を失う多数が発生することになるんだよ。
２ｃｈでチャート云々言っている連中のほとんどがこれに相当。
逆をやろうがなんだろうが、高確率でお金を失うことになるの。
676:Trader＠Live!
12/03/09 11:29:23.13 UaxtBxc7
大して勝ってるわけじゃないけど
こういうスレは勝ち方ひけらかしたくなるから困る
こういうスレはそれが狙いなんだよなー
677:Trader＠Live!
12/03/09 11:33:02.16 EpqWFE7z
>>676
ひけらかしたところで、誰も真似しないから。
安心して書いちゃっていいよ ( ´∀｀)
678:Trader＠Live!
12/03/09 14:32:21.65 tGH5926m
安いときに買って高いときに売る
真似するんじゃないぞ
679:Trader＠Live!
12/03/09 15:08:38.26 EpqWFE7z
安いときに買うと、さらに安くなる。
高いときに売ると、さらに高くなる。
だいたい、そんなもんだ。
680:Trader＠Live!
12/03/09 17:09:25.72 WpJu7DR4
安い時に売って
高い時にかえばいいんじゃね
681:Trader＠Live!
12/03/09 18:25:57.33 1qVO3bq2
そう思ってやると、底値売り、天井買いになっちゃうんだよな
なんでだろうね
682:Trader＠Live!
12/03/09 20:15:24.07 AnNd1BsP
>>85
ＢＮＦは数学に長けた超天才ってこと?
683:Trader＠Live!
12/03/09 20:46:41.88 dGR0nAaI
んんー、メガバンで債権ディーラーやってた先輩がいたけど、
社内の講習会で解の公式を使うようなレベルの話が出てきた、と
笑い話で言ってたから数学的要素は少ないんじゃないのかと・・・
684:Trader＠Live!
12/03/09 21:38:40.45 jW2zVfi8
運だよ為替は(爆)
685:Trader＠Live!
12/03/10 02:16:49.20 3h0TUCMu
BNFはそもそもFXはリスクリワード的に割に合わないっていってたからな。
BNFは株の天才であってFXはべつものなんだよ。
FXでは例外をみつけることが・・・まぁいいや
686:Trader＠Live!
12/03/10 20:24:49.32 sjCaHUDe
テクニカルが通じないならサインが出たら逆にポジってみるのもありじゃないかな
みんなテクニカルを見て負けてるんだから
687:Trader＠Live!
12/03/10 20:55:11.05 D0kDgGLH
テクニカルは長期的には勝率５０％なんだよ。
だから、逆にやってもコスト負けする。
688:Trader＠Live!
12/03/10 21:03:33.01 yBxvbOPT
ギリシャのデフォルト
ユーロが暴落する可能性があると思うけど
ＥＣＢが介入して暴落しないようにしてんでしょ？
だからユーロが調子こいてあがってんじゃないの？
689:Trader＠Live!
12/03/10 21:04:06.40 yBxvbOPT
>>688
ごめん 板間違えて書き込んじゃった
690:Trader＠Live!
12/03/10 21:11:35.67 y7kFV8PD
負けてる個人の多くはテクニカル以前の問題でしょ
断末魔スレ見てるとそう思うよ
691:Trader＠Live!
12/03/11 03:50:41.25 IDOvm8EL
ファンダとテクニカルを冷静に評価し、最大DDを原資20パーに設定
10万を200000円にした
すごいだろ
692:Trader＠Live!
12/03/11 03:57:32.77 Y8dsHdBY
>>691
それを同じ期間で40万にして、かつそのできごとが１０回続けばすごい
693:Trader＠Live!
12/03/11 04:31:10.27 IDOvm8EL
0一つ多かったわ
20000円
694:Trader＠Live!
12/03/12 09:58:59.28 O7o0yiK8
>>693
だよな？オチ間違えたんだろうなあ、とは思ってたｗ
695:Trader＠Live!
12/03/12 10:22:49.90 pTIHcTi/
落ち間違えると恥ずかしいよなw
どんまいw
696:Trader＠Live!
12/03/13 00:09:05.94 JeXKlmfu
負けポジは、我慢して我慢して、これ以上負けたくないとヒゲの先端で損切り。
勝ちポジは、ピークをつけた後、これ以上勝ち分を減らしたくないとヒゲの根本で利確。
意識してこの逆やってみ。テクニカルで。
697:Trader＠Live!
12/03/13 00:14:43.76 PIwlmLlv
移動平均だけで勝ち続けてる奴もいれば大負けして退場してる奴もいる
テクニカル云々より先に勉強することあるだろと思う
698:Trader＠Live!
12/03/13 00:17:54.61 JeXKlmfu
幸運のペンダントとか、お金が貯まる壺とかかｗ
699:Trader＠Live!
12/03/13 00:23:30.98 JeXKlmfu
実際の所、あるテクニカルで負ける、そのテクニカルを捨てる。
あるテクニカルで勝つ。それでしばらく勝ち続ける。
あるとき負ける。何らかの改良を施す
勝った場合＞テクニカルは原則有効
負けた場合＞改良が間違いだった、元のテクニカルは有効のはず
あるペンダントを買ったら勝った。ペンダントは有効。
あるとき負ける、ありがたい壺を買う。
勝った場合＞壺とペンダントの相乗効果すげー
負けた場合＞壺が悪かった、ペンダントを信じよう
以下ループ
700:Trader＠Live!
12/03/13 00:24:03.26 ehOnQ2VK
ヒランヤが一番効く！
701:Trader＠Live!
12/03/13 00:47:52.60 IO7ha3IK
3年10ヶ月の歳月をかけて作ったインジ
忘れた頃に損切りはあるが、すぐに利益で埋まる。
URLﾘﾝｸ(10up.20ch.net)
702:Trader＠Live!
12/03/13 01:37:50.74 3kVE/rxU
その3年10ヶ月の間は効いていたんだろうが
明日から効かないことも十分ありえるがなｗ
703:Trader＠Live!
12/03/13 02:16:29.47 Qfr2c47T
>>702
ライフゲームのアルゴリズムを応用した適応化アルゴリズムだ。
効くとか効かないとかそんな次元のアルゴリズムではない
勿論一般的な適応フィルタでもない
704:Trader＠Live!
12/03/13 02:20:41.05 3kVE/rxU
くだらねえｗ
また証券会社のステマだよ
そこまで言うならうｐしてみろってんだバーカｗ
705:Trader＠Live!
12/03/13 02:34:25.61 Qfr2c47T
>>704
タダで出す人間はいない。
それより適応フィルタのアルゴリズムくらいならネット上に普通にある。
いくつか定数化したフィルタをヒューリスティックでサーチするアルゴリズムくらいなら作れる筈だ。
自分で作ってみればいい。
因みに3年以上掛かったのは俺の頭が良くないからだ。
しかし、Ｆラン理系の人間でもこれくらいのアイデアは出せるんだから自分の頭で考えればいい。
706:Trader＠Live!
12/03/13 02:41:46.33 7bJPAcph
>>705
こんなスレ見てケチつけてる奴はどうしようもなく頭の悪い奴だから、そんなの作れるわけがない。
707:Trader＠Live!
12/03/13 03:12:42.63 JeXKlmfu
適当な単語を並べているだけにしか見えないｗ
708:Trader＠Live!
12/03/13 03:15:45.68 3kVE/rxU
┐(´∀｀)┌ﾔﾚﾔﾚ
709:Trader＠Live!
12/03/13 03:57:20.91 yubNFAEC
適応化アルゴリズム.....
さっそくググってあちこち見てるけど ３０年ぐらい勉強してみないと解からねーかもしれないｗｗ
みんな すげー賢い頭してんだな！
確率統計的アプローチだと 線形回帰や近似線回帰に入っていくのは道理なのかな？
710:Trader＠Live!
12/03/13 08:40:44.66 v4TOUlPH
結局のところ人間の脳が最強なんだよな・・・
711:Trader＠Live!
12/03/13 09:15:28.84 ehOnQ2VK
「感情」は時として「理性」よりも的確な結果を導き出す（米研究）
URLﾘﾝｸ(karapaia.livedoor.biz)
株価の予測でも変わらず、「感情派」の被験者は、『スタートレック』のスポックのような「理論派」に比べて、
予測の当たる率が25％も高かった。
研究を手がけたファム教授は、この現象をわかりやすく「感情によるお告げ効果」と名付けた。
712:Trader＠Live!
12/03/13 09:26:31.81 DW9jOjsX
>>705
URLﾘﾝｸ(www.abysse.co.jp)
URLﾘﾝｸ(www.abysse.co.jp)
似たようなのは探せばその辺に転がってるよ
どうせその辺のインジのパクリだろ？
適当なこと抜かすなステマカス
713:Trader＠Live!
12/03/13 09:56:14.43 Vidg+nNj
チャートに対してノンラグでフィルター効果も加えるって並大抵の事じゃないんだけど・・・。
俺はギブアップしたけどね。
そもそも数学得意じゃなかったしさ。
中学の時に習った連立方程式くらいは今でも覚えてるけど、微分方程式なんてもうだめぽ
>>712
それ両方ともＨＭＡじゃん。
両方のソース見てみなよ
714:Trader＠Live!
12/03/13 10:23:17.71 DW9jOjsX
>>713
俺が言いたいのはそれに意味がどれだけあるのかってこと
それ系のインジとそのオリジナルのインジ重ねたチャートＵＰしてみてよ
そのオリジナルインジの優位性があるかどうか分かるからさ
実際大した差はないと思うけどね
移動平均や既存のインジで充分代用できるよ
3年かけることに意味が見出せない
715:Trader＠Live!
12/03/13 10:35:58.34 PIwlmLlv
数学的見地のみで相場が読めると錯覚してる時点で終わってるだろ
それが可能なら世の数学者が億万長者だらけになるよ
716:Trader＠Live!
12/03/13 10:52:11.89 Vidg+nNj
>>714
実際見た目だけじゃわかんないんで、作った本人に聞いてよ。
一時期流行ったVQもソースレベルで致命傷になりうる部分があったし
>>715
数学者が億万長者になれるかどうかは俺は知らないよ。
でも、学識経験者ほど頭固いんだよ。
マーケットの動きくらい柔軟になればいいのにといつも思う。
717:Trader＠Live!
12/03/13 17:39:20.91 GsjzQohH
テクニカル分析が無意味じゃなく
分析する奴が馬鹿だから無意味
718:Trader＠Live!
12/03/13 18:25:44.57 qIQT3Shr
テクニカル分析は大事だよ
ただ、それを読み取る側に問題があるんだよ
経験とある種の感というかセンスを磨かないと
だめだな
719:Trader＠Live!
12/03/13 18:48:40.78 HF1jnqkk
テクニカルは自己実現性を持つ
720:Trader＠Live!
12/03/13 22:58:56.85 y9vHZ6Na
>>718
同意
経験無いと
721:Trader＠Live!
12/03/14 08:54:05.58 BJyqyer2
>>1
> 連続的ではない離散型データの集合体である。
>>1はそもそも離散型データの意味を誤解している。
アナログからデジタルに変換するときには、一定の時間間隔でサンプリングを行う。
このサンプリングされたデータを離散データと呼ぶ。
つまり休日無しでデータが配信されても、元々離散データなのだから>>1の論理は成り立たない。
722:Trader＠Live!
12/03/14 10:55:37.15 av8Y2OIC
信用できる霊能力を見つけるのが一番大切
723:Trader＠Live!
12/03/14 23:02:47.33 av8Y2OIC
ID被りか
724:Trader＠Live!
12/03/15 02:37:23.75 X4/L7+b2
チャートは結果表示に過ぎないとあれほど・・・・・
725:Trader＠Live!
12/03/15 08:06:37.70 LJX4H6Tx
アストロ分析最強だよな
726:Trader＠Live!
12/03/15 08:30:41.85 iv4AhCVY
オカルトなのに、当たりまくるから侮れないよねー
727:Trader＠Live!
12/03/15 09:25:24.91 i5z3rNMu
>>724がチャートで勝っていないのは分かった
728:Trader＠Live!
12/03/15 10:12:53.26 C5GsT2zn
結果でしかないのは確か
けど同じパターンを繰り返す傾向にもある
それにベットしてエントリーを繰り返すだけ
はずれなら損切り
729:Trader＠Live!
12/03/15 12:26:35.72 N4AWzp+I
結果をみないで何を見るんだ？
730:Trader＠Live!
12/03/15 13:01:06.72 OBqxZ2S5
海の向こう側
731:Trader＠Live!
12/03/15 13:20:07.96 cgqm58Dm
未来だけを見つめよう
732:Trader＠Live!
12/03/15 13:26:21.71 m9fWcZL/
お前らに未来はない
733:Trader＠Live!
12/03/15 14:23:41.46 9ZIApNAi
シュールなスレになってきたな
734:Trader＠Live!
12/03/15 16:07:52.24 HPMpDM0x
>>732
そうだ。俺たちには、「今」しか無いんだ。
735:Trader＠Live!
12/03/15 19:09:04.81 +oxWluOS
ジャンボー
736:Trader＠Live!
12/03/18 17:03:45.03 wu79hksl
このスレ主は、屁理屈だけで中身空っぽ
時間外取引もあるけど、株の売買の殆どは取引時間内で行われてるので、
株価が動かない時間帯は、存在してないと同じ。
>>1は本を２～３冊読んで、知ったツモリになるなよ
737:Trader＠Live!
12/03/18 20:29:46.49 q/uvm9fG
675 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2012/03/08(木) 21:11:48.40 ID:tN5ocYfc
ちゃうちゃう。下は０が下限で、上は無限大なんだから、期待値０の適当売買で
ハイレバのような変動幅が大きい勝負を繰り返すと、極端に大儲けする少数と
ほとんどお金を失う多数が発生することになるんだよ。
２ｃｈでチャート云々言っている連中のほとんどがこれに相当。
逆をやろうがなんだろうが、高確率でお金を失うことになるの。
これが全てだろ。
テクニカルなんてゴミを信じるお前らは頭悪いから理解できないと思うけどさ。
自分の口座見れば解るだろ。
生涯損益見れば解るだろ。
あ？何？「それは俺が未熟だったから」だって？
「テクニカルを使いこなすには経験と山勘とセンスが必要」だって？
違うよ。テクニカルがゴミでレバが高いから>>675が言うような分布に収束しただけだよ。
いい加減気づけよ。
本当に馬鹿だね。お前らｗ
738:Trader＠Live!
12/03/18 23:20:44.72 //4Rjuf8
信じるもんじゃない。利用するもんだ。
739:Trader＠Live!
12/03/19 04:31:25.12 tpigZJXz
探すのをやめたとき、見つかることもよくある話で
740: [―{}@{}@{}-] Trader＠Live!
12/03/19 16:10:04.64 vdQSWGtR
夢の中へ・・・夢の中へ逝ってみたいと思いませんか？
741:Trader＠Live!
12/03/19 16:25:12.72 rTB4A91r
おどりましょう
742:Trader＠Live!
12/03/19 17:03:52.18 SPBw4AD1
底値で買って天井で売るだけの簡単なお仕事です。
743:Trader＠Live!
12/03/20 04:31:16.61 3ICqC7kW
FXでは自殺する若者が増えている
だけども問題は今日の原資
金がない
744:Trader＠Live!
12/03/20 06:38:46.84 cPSFb9DX
なんか、揚水が流行ってんなｗ
745:Trader＠Live!
12/03/20 08:06:44.19 SzgIwxEQ
いかなくちゃ・・・金を借りに行かなくちゃ・・・
746:Trader＠Live!
12/03/20 09:42:10.73 jXNw3Ilo
最近参加人数減ってきてる？雇用統計動かないよね
747:Trader＠Live!
12/03/20 09:57:45.50 IGiVZ2yB
逆に参加者が増えて来て昔に比べて動かなくなってきたって某ラジオの人が言ってたな。
９０年代など昔は数円動いた後に数円戻ってきたなんてのがあった。
流動性が少なかったから大きなプレイヤーがぶん投げたりしたときはキチガイな動きが目立ったとか。
リーマンショック後はボラが広がったが徐々に重要指標では動かなくなってきてるね。
参加者は増えているから少数の人の影響で極端な動きはしなくなったかと。
748:Trader＠Live!
12/03/20 11:12:16.19 yAPhk9UL
>>747
今はコンピューターで歪みが出れば即修正オーダーぶつけるんだよ。
為替だけでなく世界中のあらゆる銘柄を24時間自動監視して、
１秒間に百を超えるオーダーをすることもできる。
市況2には「テクニカルで歪みを見る」とか言ってる馬鹿がいるけど、
そんな次元じゃないんだよ。
コンピューターの性能はこれから100倍1000倍になるので、極端な動きはもっとなくなるよ。
それが時代の流れなんだよ。
749:Trader＠Live!
12/03/20 11:43:17.01 YGyEZYmO
アービトラージは無意味
750:Trader＠Live!
12/03/20 12:19:48.24 IGiVZ2yB
>>748
その人コンピューター売買についても触れたわ
仲値も昔はむちゃくちゃな動きをしてたそうだな
今はおかしな動きはすぐに修正されるから極端な動きが出そうな所は指標と言えど叩かれるみたいね
751:Trader＠Live!
12/03/20 12:45:08.81 xxnDX8LA
てか最近は材料が出たら瞬時に織り込んで
織り込み済みの値に収まったら動かねー
752:Trader＠Live!
12/03/20 12:50:02.25 /tTd2Cbl
そもそも指標やボラが大きいということは
テクニカルが通用しない相場なわけだから
そこを修正してるとしたら指標時でも
テクニカルな動きになってきてるのなら
テクニカルの時代ってことだ歓迎するべき点だ
753:Trader＠Live!
12/03/20 13:03:39.81 yAPhk9UL
>>752
そもそも指標やボラが大きいということは
テクニカルが通用しない相場なわけだから
まずこれが間違い。
ＡＤＸはボラを計るトレンドだし、ＭＡもレンジで使っても往復ビンタで終わり。
754:Trader＠Live!
12/03/20 13:04:32.20 yAPhk9UL
675 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2012/03/08(木) 21:11:48.40 ID:tN5ocYfc
ちゃうちゃう。下は０が下限で、上は無限大なんだから、期待値０の適当売買で
ハイレバのような変動幅が大きい勝負を繰り返すと、極端に大儲けする少数と
ほとんどお金を失う多数が発生することになるんだよ。
２ｃｈでチャート云々言っている連中のほとんどがこれに相当。
逆をやろうがなんだろうが、高確率でお金を失うことになるの。
これが全てだろ。
テクニカルなんてゴミを信じるお前らは頭悪いから理解できないと思うけどさ。
自分の口座見れば解るだろ。
生涯損益見れば解るだろ。
あ？何？「それは俺が未熟だったから」だって？
「テクニカルを使いこなすには経験と山勘とセンスが必要」だって？
違うよ。テクニカルがゴミでレバが高いから>>675が言うような分布に収束しただけだよ。
いい加減気づけよ。
本当に馬鹿だね。お前らｗ
これ理解できないヤツが多すぎ。
755:Trader＠Live!
12/03/20 13:10:47.32 TK1a/yKm
> これ理解できないヤツが多すぎ。
だから、我々は利益をあげられるんだなw
カモは大事にしろよww
756:Trader＠Live!
12/03/20 13:47:58.50 IGiVZ2yB
それって>>754が口座晒さなきゃ説得力もあったもんじゃないね
テクニカル使わないで増やせたのかな？
757:Trader＠Live!
12/03/20 15:15:44.03 D0egIR58
俺のレス勝手に使うなよぅ
758:Trader＠Live!
12/03/20 16:55:34.82 QzIF8Fui
上から下まで根こそぎ取ろうなんて事考えてるから悪いんだよ。
そりゃ取れるんなら取りたいよ。
そんなの現実的に無理な事だと分かりきってる。
レンジなんて最初に対策取る事出来るだろ。
過去のヒストリカルなんて1999年以降取れる業者が何社かあるだろ。
それで検証する事が出来る筈だ。
俺がFXやり始めた翌月の2006年10月なんて低ボラ過ぎて何もやる事無かったよ。
翌年の2007年5月もだ。
丁度市況2で新規参入者の買い煽りが酷くなってきた頃だった。
さっさとこいつら破滅してくれないかなあ？て思ってたが、翌年の9月のリーマンショックで大半が死滅してくれてありがたかったよ。
759:Trader＠Live!
12/03/20 20:35:36.54 Au0NzdyT
テクニカルは役にたたない
それを知ってから、テクニカルの逆張りして大儲けしているよ
RSI加熱したら買いまくりが正解だね
760:Trader＠Live!
12/03/20 20:46:11.29 6MxioWf9
おもいっきりテクニカルに依存してるし
実際ＲＳＩも70で買い30で売りという順張り手法も可能
761:Trader＠Live!
12/03/20 20:49:22.76 gOl5G9rp
>>759
テクニカル 役に立ってるじゃん。
762:Trader＠Live!
12/03/20 21:55:53.90 IGiVZ2yB
>>759
それってむしろテクニカルの正攻法の使い方だよ。
通常テクニカル使う人はフィルターとか混ぜてエントリーする時としない時を決める。
そしてテクニカルの状態を見て逆指標だけに使う時もある。
ところでRSIのオシレーター使うならモメンタムも知ってるでしょ？ｗ
あっちは順張りだからね。
763:Trader＠Live!
12/03/20 22:11:47.19 Ug1/m0mf
∩＿＿＿∩ /ﾞﾐヽ､,,___,,／ﾞヽ
| 丿 ヽ i ノ ｀ヽ'
/ ○ ○ | / ｀(○) (○)´i､ 先生助けてっ！、
| U ( _●_) ミ 彡,U ミ(__,▼_)彡ミ うちの>>759が息をしてないのっっ！！
彡､ |∪| ,,/ ,へ､, |∪| /ﾞ
/ ヽ ヽノ ヾ_,,..,,,,_ / ' ヽノ ｀/´ ヽ
| ヽ ./ ,' 3 `ヽｰっ / |
│ ヾ ヾl ⊃ ⌒_つ ソ │
│ ＼＿＿`'ｰ-⊃⊂'''''"＿＿,,,ノ |
｀￣´ ｀￣´
764:Trader＠Live!
12/03/21 12:13:47.46 KD/OBBj2
テクニカル否定派ってここまでレベル低かったのか…
もっとマシな理屈があると思ってた。
「テクニカルは後付け」っていうレスも最近見たがこれもちょっと言っている意味がおかしい。
確かにエコノミストが「前の相場はMACDがクロスしたところで入れば勝てました」「今回はRSIが機能しました」
と、コロコロ見ている指標を変えているのを見ると後付けと言わざるを得ない。
765:Trader＠Live!
12/03/21 12:17:34.38 KD/OBBj2
けどテクニカル指標って現在の状態を現しているだけでそれ以上でも以下でもない。
だからそれを見て「買い」「売り」「見送り」を決めるだけで使い方は自由自在と言っていいんだが。
そして勝っている人は、コロコロ変えるのではなくテクニカルを使っている人は同じものを見続けて
そこにリミットストップなどルールを加えずっと決まったやり方でやっているわけ。
766:Trader＠Live!
12/03/21 12:27:21.69 2J6lUy3Q
言ってる意味が分かりません
767:Trader＠Live!
12/03/21 12:42:14.82 lJjWacgi
よくテクニカル分析のセミナーを開いたりシステムを販売したりして稼いでる連中がいるけど
あれって例外無く詐欺師だよな
それじゃ稼げないから面倒くさいことをしてるってことを金を払う前に気づくべきだわ
768:Trader＠Live!
12/03/21 13:02:47.15 Qmo81li7
いまどき自分の売買ルール（要はテクニカルだが）のバックテストもせずに
雰囲気だけでやっているような鴨は、鴨のままでいいんだよｗ
俺でも少なくとも過去数年分は検証するぜ？
鴨は、それすらやらずに無意味とかいってんだろ
769:Trader＠Live!
12/03/21 13:48:20.18 2J6lUy3Q
裁量トレーダーがテクニカル利用することと、シストレがごっちゃになってるよな
770:Trader＠Live!
12/03/21 14:18:52.47 4NLKWsU3
使っても使わなくても勝ち組は1割
771:Trader＠Live!
12/03/21 16:10:39.03 Y/4tTyGs
>1に書いてある問題点は移動平均などには当てはまるけど、ブレークアウト手法
については問題ナシでしょ。何のテクニカルか書かないと話にならないよ。
高値更新で買い、安値更新で売りもテクニカル手法だからね。
772:Trader＠Live!
12/03/21 16:52:52.43 M22Avt7w
>>1
テクニカル分析で儲けられるか？
なら結論がすぐ出る
テクニカル分析は取引価格のトレンドの転換、値頃感、変動値幅などがわかる手法で儲けられる手法ではない
773:Trader＠Live!
12/03/21 17:00:19.25 M22Avt7w
>>772
要するに、現在完璧に儲かる手法は存在していない。
774:Trader＠Live!
12/03/21 18:29:18.93 UyBPexsa
>>756
じゃあ、うｐ頼むわ。
775:Trader＠Live!
12/03/21 18:39:46.32 UyBPexsa
>>759
だからね（苦笑）、>>675を理解しようよｗ
ＭＡがＧＣでロング、ＤＣでショート、レバ100倍。これだと大半がマイナスになる。
じゃあ、反対にGCでショート、ＤＣでロング、レバ100倍にするとどうか？これでもやっぱり大半がマイナスになる。
これは何故か？あ？スプレッド？違うて（苦笑）
スプレッドも市況民が考えている以上に大きな要因だけど（スプの負荷を正しく理解すれば、
20ピピ以内のトレードでスプ3以上を許容できないが、ポン円で20ピピ抜いたり、ドル円で10ピピ抜く馬鹿はとても多い）、そうでなく期待値の問題。
テクニカルには何の優位性も無い。あればみんな億万長者だ。
でも現実は90％は負けてるだろ？君は勝っているの？口座見れば本人が一番解るだろ。
自分の口座なんだから。
優位性の無いトレードで、レバ100倍だと、大きなドローダウンになる時が来る。
これをフォローできない。あ？ストップ入れるから大丈夫だって？
ハイレバレッジでストップをタイトに入れるとトレードの幅が短くなる。
すると今度はスプレッドで食われる。スプ0で20ピピ抜くのをスプ2にしてスプ率10％にすると、
勝率は5％上げないとペイできなくなる。5％って簡単か？
100回やって50回勝ってたら55回勝たないといけないんだ。
優位性の無いテクニカルで継続してできるか？ん？
776:Trader＠Live!
12/03/21 18:51:26.27 UyBPexsa
宝くじは期待値がマイナスだ。
末番が奇数のくじを買ったとする。こんなのテクニカルと同じでオカルトなので、
こんな真似をしても、大きく寺銭を抜かれてマイナスにされた期待値はプラスにならない。
「奇数で負けるなら末番偶数のくじを買えばいいじゃん。これ使えるよ」と、
末番偶数のくじを買っても同じく期待値はマイナスだ。当たり前だろ（苦笑）
確率50％とは、１万回コインを投げた時に全員が5千回表を出すと言うことじゃない。
表を5千回出す人が一番多いという意味だ。
4千回しか表が出ない人、6千回表を出す人もいるかもしれないが、5千回表を出す人が
一番多くなる。こう言う意味だ。
宝くじでも、全員がマイナスになるわけじゃない。期待値以上にマイナスになる人、
プラスになって大儲けする人もいるが、一番多いのは期待値近辺のマイナスになる人だと言う意味だ。
これを全く理解していない。
テクニカルだのは関係無いんだよ。偶数のくじを買うようなもの。
結果とは相関が高いのは他の要因だ。宝くじなら確率とリターン。
為替は確率はコントロールできないので、レバレッジ、レシオ、スプレッド、
これらコントロールできる要素を最効率化すること。
レバ100倍やスプレッド比率10％以上、レシオ１未満でトレードしてる馬鹿が、
どんなテクニカル使おうが結果には干渉しない。
誤解が無いように確認すると、これはテクニカルを使うと不利になると言うことでもない。
それならば、そのテクニカルの反対をやれば有利になる可能性がある。
そうでなく、テクニカルには何の意味も無いので、不利にも有利にもならない。
君たち負けてるだろ？明日から偶数日はロング、奇数日はショートでやってごらん。
去年のマイナスと大差なくマイナスになるから。
なぜなら、レバレッジ、レシオ、スプレッドが同じだから。
777:Trader＠Live!
12/03/21 18:52:44.10 PTcwGthA
おまえ>>675のレスがそんなに好きなのか？
バカだから一つだから指摘してあげよう
ハイレバでやったらそりゃテクニカルは無意味になるよ
「ハイレバでやったら」という負ける条件を勝手に作るなアフォ
778:Trader＠Live!
12/03/21 18:58:32.85 UyBPexsa
>>777
正確に言うと、ハイレバでもレバ１倍でもテクニカルは無意味かな。
これって良い話だろ？
無意味ってことは無害なんだよ。テクニカルを使うから負けたわけじゃない。
無意味なんだから、結果との相関が無い。
そこは勘違いしないように。
「誤解が無いように確認すると、これはテクニカルを使うと不利になると言うことでもない。」
これちゃんと読んでね。その為に確認したんだから。
779:Trader＠Live!
12/03/21 19:03:50.59 KD/OBBj2
残念ながらまともに勝ってる人ってここにおらんみたいだな。
本当にＦＸやってるのか？って内容ばかりなんだが。
780:Trader＠Live!
12/03/21 19:10:30.80 UyBPexsa
察しが悪い人が多いと思うので、もう少し突っ込んで説明すると、
テクニカルは結果との相関が無いんだから、別に使っても良いとも言える。
そう、テクニカル使って良いんだよｗ
薬でもないけど毒でもないんだから。
テクニカルで勝っている人も少数だがいるだろ。
あれって出版社がテクニカルの話ばかりに持っていくけど、
結果との相関は、レシオ、レバレッジ、スプレッドの三つだから。
彼らはこの三つ（コントロールできる要素であり、尚且つ、結果との相関が高い要素）を
最合理化、最効率化、最理性化してんだよ。
レバレッジもレシオもスプレッドも100％自分で支配できる。
テクニカルみたいな「過去」のレートから算出した指標で、「未来」のレートを推測するような
儚いものじゃない。レバレッジもレシオもスプレッドも100％支配できる。
幸運も不運も無い。確率の偏りもレアケースも無い。100％コントロールできる。
そして、結果との相関も高い。良い結果を出すには、
・結果との相関が高い（結果相関）
・自分で支配できる（実力相関）
この二つを満たす要因に注目すること。というか、これだけ見ること。
結果相関の低い要因を見ても時間の無駄だし（テクニカルとかｗ）、
結果相関が高くても、自分で支配できない要因ならば、どうしようもない。
例えば、「ロングポジション時の好指標率」が結果と高い相関があったとする。
ポジションはロングかショートか自分で支配できるが、
好指標か悪指標かは、自分で支配できない。
これじゃあ、いくら結果相関が高くても運否天賦になって、実力相関が高くならない。
要するに、上手いトレーダーと下手くそなトレーダーの差が出ない。
まあ、テクニカルを信じるような程度の低い連中には、理解できないと思うけど（苦笑）
781:Trader＠Live!
12/03/21 19:18:48.12 KD/OBBj2
あちゃー相当痛いやつがいるんだな…
とりあえず君が勝てないのは自分のせいだから見つめ直せ。
782:Trader＠Live!
12/03/21 19:26:34.46 UyBPexsa
最後に補足すると、スプレッドとはリターンに対するスプレッド比率ね。
ここは頭が悪い人ばかりなので、「自分でスプを支配できるならスプ0にするだろｗｗｗ」と、
恥ずかしげもなく、いや、それどころが、鬼を首を取ったように書く馬鹿が普通にいそうなんで、
確認しておくね。このスレでは、わざわざ確認してもスルーされるんだけどね（苦笑）
ドル円スプ2と業者が支配していても、利益確定10ピピならスプレッド比率20％になって論外だが、
（これって勝率10％上げないといけない。「損切り幅を広げないで」勝率を10％上げる事が、
どれだけ非現実的か理解できないと思うし、理解できなくてもいいｗ また「」で強調した意味も
理解できないと思うが、理解できなくていいｗ）、利益確定50ピピにすれば、スプレッド比率4％まで落とせる。
勝率が5％、7％、下がっても期待値はプラスになる。スプレッド比率を16％も低くしたから。
「損切り幅と利益確定幅を変えないで」勝率が7％下がってもペイできる。
これって凄いのだが、意味を理解できなくて結構。また「」で強調した意味も理解できなくて良いｗ
勝率は支配できないが（これができると思っているのはテクニカル馬鹿だけｗ）、
スプレッド比率は支配できる。勝率を上げなくても、スプレッド比率を下げれば効果は同じだ。
そして、勝率を上げる行為は、オカルトで何の優位性も無いが、スプレッド比率を下げる行為は、
100回やって100回成功する。完璧に支配できる。
うん。理解できなくていいよ（苦笑）
783:Trader＠Live!
12/03/21 19:30:39.13 OZflbFn4
>>ID:UyBPexsa
テクニカル信者にそんなこと言っても無意味だよ。
新興宗教に嵌った人に何を言っても無駄なようにね。
思考が停止してしまってるから先に進まない。
テクニカルは答えを示してくれる神のようなもの
答えを聞き間違えるのは信心が足りなかったから
そう思うことで神を否定しない。
だからここでは君がキチガイなのだよ。和をみだす異分子なのだ。
心地いい答えを出さないから迫害されるのだよ。
だがそれでいい。
たいてい正しいことを言うと凹られるのはいつの世でも同じだからw
784:Trader＠Live!
12/03/21 19:33:11.44 UyBPexsa
「損切り幅と利益確定幅を変えないで」勝率が7％下がってもペイできる
これも補足しておく。
「レシオを高くしないで勝率が下がっても」って意味な。
幅だと「10ピピと50ピピで幅変えてんじゃん。はい論破ｗ」とか、
普通に言われそうなんで（苦笑）
普通は勝率が下がるなら、レシオを高くしないとフォローできなくなる。
逆に言うと、レシオを高くして、やっと勝率が低くなる事を許容できるとも言える。
だけど、スプレッド比率を下げれば、「レシオを高くしなくても」（これって大変なんだよ？
現に君たちはレシオ１を切ってるだろ？ｗ）勝率を下げられる。
「」で強調した意味は理解できなくていいんで（苦笑）
まとめると、
うん。理解できなくていいよ（苦笑）
785:Trader＠Live!
12/03/21 19:47:48.49 UyBPexsa
>>783
だね。
日本も使わない英語教育より数学教育に力入れてほしいと思う。
普段は市況板（1も2も）の連中は、低能で本気で語っても無駄と思って
「相変わらず馬鹿だねｗ こいつら」とロム専なんだよ。
暇つぶしにカイジとぶっこスレで馬鹿レスはしても、本気の話は一切しない。
私は亀田一家相手にヨハン・ゼバスティアン・バッハの魅力を語るほど
非効率的な真似はしない（苦笑）
だけど、>>675に触発されたのかなｗ
市況民にしては珍しく論理的なレスだったので煽られた。
もうレスしないよ。亀田相手にバッハの良さを語っても虚しいだけだろ（苦笑）
カイジスレでも荒らしてくるわｗ
786:Trader＠Live!
12/03/21 19:54:53.52 KD/OBBj2
>>785
とりあえず医者に診てもらいなさい…負けすぎて頭がおかしくなってるかと
787:Trader＠Live!
12/03/21 21:01:58.68 OTIQ4H/o
>>785
ケリー基準
URLﾘﾝｸ(www.geocities.jp)
ケリー基準のページを読んだ人なら>>675は知っています。
あなたの資金管理の説明だけは正しいです。
でもいくらレバレッジとスプレッドをコントロールしても
PFが1を越える相場予測手法がなければ資金がゆっくり減るだけです。
相場予測と資金管理はどちらも欠かせません。
(PF = プロフィットファクター = 総利益/総損失)
相場予測のための具体的手段がテクニカルなのですが、
あなたはテクニカルが無意味である根拠を一切説明していません。
正しい資金管理の説明に根拠のないテクニカル批判を混ぜた詭弁ですね。
788:Trader＠Live!
12/03/21 21:03:26.61 2J6lUy3Q
＞結果との相関は、レシオ、レバレッジ、スプレッドの三つだから。
文章が冗長だけど、これは真理でしょ
自分でコントロールできる要素はこれだけだよ
結果に対する相関性も高い
789:Trader＠Live!
12/03/21 21:10:09.96 IrIXNDwI
>>787
同意。前半の宝くじの参加者とFXの参加者の勝者敗者の分布に関するところは
根拠がなく単にテクニカル批判してるだけなんだよね。
あとなんか必死にご説明いただいてるけど後半の部分はしごく普通のことだなん
だけどね。
790:Trader＠Live!
12/03/21 21:11:33.59 2J6lUy3Q
> テクニカルみたいな「過去」のレートから算出した指標で、「未来」のレートを推測するような
> 儚いものじゃない。
この人のテクニカル否定の論拠はこれでしょ
一般的に言われてることだけど
まあかと言って他に頼るものもないんだよな
テクニカルが有効ってのを客観的に証明する術もないのだけど
過去のＢＴで証明しても、今後有効かどうか分からんし
最適化しただけでたまたま今までは上手くいっただけとも言える
791:Trader＠Live!
12/03/21 21:15:30.02 KD/OBBj2
今後有効かどうかはテクニカルに限った話ではない。
現時点においてテクニカル以外の手法を用いて勝ってる人にだって当てはまる。
それを言い出したら身も蓋もないわけだが。
792:Trader＠Live!
12/03/21 21:16:06.04 UyBPexsa
>>787
これで最後にするわ。
ケリー基準は勝率を前提にしている。
「勝率が○％なら～」と。
あのね（苦笑）、勝率は支配できないんだよ。
そりゃ「レシオを悪くすれば」勝率を上げる事はできるけど、それは支配とは言わないんで。
「」の意味を理解できなくて良いｗ
ケリー基準なんて有難がってるようじゃ、これからもカモだよｗ
>>788
君は理解できたみたいだね。
良い結果を得るには、結果相関と実力相関の高い要因を最効率化すること。これだけ。
ケリー基準は、実力相関を完全に無視している。「勝率○％なら～」だから。
予知能力者でもないのに、どうやって勝率の引数を定義するのさ？
「僕は勝率80％になります」と宣言してなれるの？
どうやって？レシオを悪くしても期待値はマイナスのままだよ？
あ？テクニカル？ＡＤＸとＭＡＣＤとボリバンで勝率80％だって？
まとめるよ。
理解できないくていいよ（苦笑）
だって、理解できない話をしているのだから。
これが本当の最後のレスね。
793:Trader＠Live!
12/03/21 21:19:00.74 2J6lUy3Q
個人的に予測＝勝利とは思わないけどね
予測するな対応せよって考えだから
ただ意識されるレートってのは確実にあるね
1.3000とか80.00みたいなきりのいいレート
このレートに達してどう動くかは分からない
反転かブレイクかは分からない
けど、大きく動く可能性はかなり高い
多くのトレーダーの意識してるポイントだから
こういうところでどう対処するかがトレーダーの腕
794:Trader＠Live!
12/03/21 21:35:01.82 r6mCiSDP
レシオってなぁに？
795:Trader＠Live!
12/03/21 22:27:23.14 OTIQ4H/o
>>792
>ケリー基準は勝率を前提にしている。
いいえ。勝率と1回ごとの損益を前提にしています。
勝率を支配できなくてもレシオとスプレッドを支配で切るなら問題ありません。
>良い結果を得るには、結果相関と実力相関の高い要因を最効率化すること。これだけ。
そしてレバレッジを最効率化するために使うのがケリー基準です。
与えられた条件に対して最適なレバレッジをケリーの公式で求めます。
>予知能力者でもないのに、どうやって勝率の引数を定義するのさ？
過去の成績やバックテストの結果を元に予測します。
796:Trader＠Live!
12/03/21 22:47:24.59 ly/fSLSE
おお、盛り上がっている。
統計的に有意なものもあるんだけどね。
アノマリーと呼ばれているもの。株での話だけど。
為替の文献ってあまり見ないな。そんでもって、よく知らない。
為替は参加者の層が厚いから、短期的に是正される非効率を見つけるのはなかなか大変だわ。
購買力平価の是正なんか、何年先になるかわからんもんな。
統計的な知識って、儲けには直接つながらないけど、やってはいけないこと、目指す方向性は教えてくれるよね。
チャートに基づいたテクニカルって全く信じていないけど、俺が知らないだけで、もしかしたら、チャートのみで勝てる方法というのはあるのかもしれないね。
9年前にチャート分析は捨てて、もう探す気はないけれど。
797:Trader＠Live!
12/03/21 23:04:05.86 L69Z0QKN
未来レートを推測しようなんて考えた事も無いわ。
レート自体も気にした事無いわ。
俺にとって必要な事は動きを効率的に追いかけられる事であって、未来レートじゃない。
だから未来レートなんてどうでも良いわ。
必死で未来レートがどうのこうのと騒いでみたところで、今この瞬間の状況を捕らえて把握する事なんて出来ないからな。
798:Trader＠Live!
12/03/22 01:01:45.00 ip+QSjCw
こういうスレって定期的に立つけれどスレ立てたやつや長文書くやつって
トレーダーとしての小物臭が凄いするんだよね。
なんで小物臭がするかって、勝ってる人同士って否定しないでむしろ自分が使えなかった手法を使って勝ってるだけあってリスペクトしてる面がある。
どのくらいの経験値から言ってるのかは不明だが自分が捨てた手法で勝ってる人がいたら逆に凄いと思える器にならんとダメだぞ。
799:Trader＠Live!
12/03/22 01:09:57.42 d1UbUMOb
確かに去年・今年と有効なテクニカルでも、長い目で見ればプラマイゼロ（おそらくマイナス？）になるのかもしれないね。
なんとなくID:UyBPexsaの言うこともわかる気はするよ。テクニカルってのは、過去の流れがこれからも続くという根拠の無い判断で使うものだしね。
今、ユロ円で2011年に+1200pips程度だったテクニカル（短期EMAと長期EMAを組み合わせたシンプルな感じの）を使ってるけど（今年は今のところ+660pips）、
2006年で検証したらたったの+30pips（笑）、2004年にいたっては-500pipsだったから、これからも不変で使えるという確証は（まず）無いよねぇ・・・。
（ちなみに2008年なら8月までは-800pipsで9月～12月は+1300pipsと1年間でも極端な流れｗ）
まぁ負けが続くようであれば使うのやめますが。
800:Trader＠Live!
12/03/22 02:09:47.90 nze7JS5v
>>799
過去に対して今はどうなのかを知る為の道具であって、過去の流れがこれからも続くとか続かないとか
そんな事を判別する物ではない。
801:Trader＠Live!
12/03/22 02:22:14.07 d1UbUMOb
>>800
語弊があったね。
言いたいことはあなたの言うとおりですよ。
802:Trader＠Live!
12/03/22 02:41:21.20 For0qkJs
為替は10年以上前からの1分足データがその辺で落とせるんだから
簡単なプログラムを組んでいろいろなテクニカルで試してみるといいよ
どれも勝率50%前後に収束するから
803:Trader＠Live!
12/03/22 03:05:18.66 ODIY2iZh
好きの反対は嫌いじゃなくて無関心だからな。
804:Trader＠Live!
12/03/22 03:05:39.48 d1UbUMOb
儲けるかどうかに勝率は問題じゃないですよね。
10回ポジって-10～-20pipsの損切が9回あって
+200～+300pipsの離隔が1回あるようなテクニカル（このスレで言うテクニカルじゃないか？）
で試行回数を無限回繰り返せばどうなるんですかね？
805:Trader＠Live!
12/03/22 03:09:28.52 IK5HYfYQ
オプションの値付けってテクニカル分析の天才とか言うクォンツという輩がやってるという伝説
806:Trader＠Live!
12/03/22 04:55:31.60 yr5hlUP0
FXは愛です
807:Trader＠Live!
12/03/22 08:46:47.13 NMPgx36a
>ケリー基準は勝率を前提にしている。
いいえ。勝率と1回ごとの損益を前提にしています。
あのね（苦笑）、勝率と1回ごとの損益からポジションサイズを算出するのが、ケリー基準なんだよｗ
君は「いいえ。僕はカレーを作っていません。牛肉と人参と玉ねぎとジャガイモを炒めた後に、
煮込んで、最後にカレー粉を入れただけです」と言ってるのだが・・・・・ｗ
これがテクニカル信者か（ドン引き）
>良い結果を得るには、結果相関と実力相関の高い要因を最効率化すること。これだけ。
そしてレバレッジを最効率化するために使うのがケリー基準です
その通り。これ3回目になるんだけど（このスレって1回目はスルーなんだよね）、
勝率と1回ごとの損益からポジションサイズ（レバレッジ）を算出するのが、ケリー基準なんだよｗ
損益（レシオ）とポジションサイズ（レバレッジ）は、支配できる。
それで、勝率はどうやって支配するの？
これが決まらないとケリー基準は使えない。だから机上の空論なんだよ。
勝率を定義できるのは、パチンコのような世界であって相場では無理。
>予知能力者でもないのに、どうやって勝率の引数を定義するのさ？
過去の成績やバックテストの結果を元に予測します
だろうね。それで定義しても使えないよ。今のドル円の暴騰はバックテストしたシステムで
やればボロ負けじゃないの。株でもいるんだよ。シストレ馬鹿が。
「過去３０年間、移動平均かい離率○％で以上で買い、２０日経過で売り。これで毎年黒字。
バブル崩壊時も黒字だった」なんてヤツがさ。
あ？彼ら？サブプラショックで破産したよ。
808:Trader＠Live!
12/03/22 09:01:04.18 NMPgx36a
バックテストで勝率と言うけどさ、過去２０年間の日経平均株価と最も相関が高い指標って知ってる？
移動平均？ＲＳＩ？ボリン？違うて。
それはトラックが高速道路で起こした交通事故件数だよ。
トラックの交通事故件数と日経平均株価をグラフにするとピタリと一致する。
短い期間でなく過去２０年間だよ？
バックテストの結果、日経平均株価と最も相関が高いのはトラックの交通事故件数。
君のオカルトテクニカルもこれと同じじゃないの？
本気で「よし！バックテストの結果、トレンドラインとＭＡＣＤが一番いい。
これで勝率○％だぜ！」とか思ってるなら、これからもカモだよ。
ケリー基準の意味すら理解してないみたいだし。
てか、自分の口座見れば解るでしょ。それが全てだよ。
あ？「それは僕が未熟でテクニカルやバックテストを使いこなせないから」だって？
違うてｗ
テクニカルには何の意味もないので不利にもなっていない。
トラックの交通事故件数だろうが、近所の猫の鳴き声の数だろうが、
偶数日はロング、奇数日はショートだろうが、大差無いって。有利にならないけど不利にもならないんで。
問題は「いいえ。勝率と1回ごとの損益を前提にしています。」 （だから、これがケリー基準なんだよｗ
いいえ。（キリッ） じゃないでしょ（苦笑））と得意げに書いちゃうくらい
ケリー基準を全く理解していないのに使っている点。
また、バックテストで勝率が決まると信じている点。
今度からテクニカルだけでなくて、奇数偶数日や交通事故件数、好きなテレビ番組の視聴率、
ＡＫＢ４８をテレビで見る回数、なんでいいけど、これらでもバックテストしてみ。
高い相関に見える指標がいくらでも出てくるからｗ
こんなんて勝率の引数を定義してレバレッジ決めてちゃ、そリャ期待値はマイナスになるよ。
私はテクニカルは無意味なので使っても害は無いと言ったが、
実践では使えない空論であるケリー基準の勝率引数を定義する為に、
実践では使えない空論のバックテストで勝率の引数を定義すると破たんするよ。
これは害だから。何故なら、レバレッジをオカルトで定義することになる。
レバレッジは結果との相関が高い結果相関要因なので、結果に悪影響を及ぼす。
市況民でチャートだなんだ言ってる馬鹿はみんなこれ。
たから、一部のプラス以外は、みんなマイナスに分布される。
期待値通り収束するのは当然なので驚くことでもない。
809:Trader＠Live!
12/03/22 09:15:37.02 NMPgx36a
勝率は確かに結果相関要因だが、実力相関要因ではない。
実力で勝率を上げれる人間なんて見たことない。
レシオを悪くすれば勝率は上がるけど、レシオを触らずに勝率だけ上げるなんて無理だよ。
バックテストで「ＡＤＸがこれ、ＭＡＣＤがこれ、ＭＡはこれ、テクニカルは３以上に増やすと
騙しがなくなる」と寝事言って勝率７０％のモデルを見つけても、
そんなもん本気で使えば、これからもカモだよｗ
もうトラックの事故件数見て日経先物でも売り買いしとけよ（苦笑）
勝率は支配できない。当たり前だろ？
バックテストで一見相関が高いように見えるだけ。
これを知っているヤツらがバックテストの結果をうｐして、商材を売るんだよ。
テストの結果は嘘じゃない（最適化すれば良好な結果になるモデルはいくらでもある）ので、
詐欺にもならない。流石にトラックの事故件数や猫の鳴き声だと、いくらバックテストの結果が
良くても詐欺だとバレるので、一応ＭＡやＭＡＣＤ等のテクニカル指標を使う。
カモになる人は、猫の鳴き声の数 → ＭＡＣＤ トラックの事故件数 → ＭＡ
と変換してやると何故か信じちゃうので（苦笑）、売る方もそこはきちんと押さえる。
これで「過去○年間のバックテストで毎月黒字だ！勝率○％だ！」モデルの一丁上がり。
810:Trader＠Live!
12/03/22 09:28:24.36 Ex6wmVLf
>>808
> バックテストで勝率と言うけどさ、過去２０年間の日経平均株価と最も相関が高い指標って知ってる？
> 移動平均？ＲＳＩ？ボリン？違うて。
>
> それはトラックが高速道路で起こした交通事故件数だよ。
> トラックの交通事故件数と日経平均株価をグラフにするとピタリと一致する。
> 短い期間でなく過去２０年間だよ？
景気が良くなる＝日経平均株価が上がる
↓
トラックの通行量が増える
↓
トラックの交通事故件数が増える
素晴らしい！
811:Trader＠Live!
12/03/22 09:39:01.74 NMPgx36a
カイジがシストレで急に勝てなくなって大損しただろ？
その後、ハイレバ勝負して破たんした。
これも不運でもなんでもなくて、元々そのモデルは有効じゃなかったんだよ。
それでも不利にもならないので勝ったり負けたりしてただけ。
確率の偏りで勝ちが連続し、その後に負けが連続しただけの話。
カイジが破たんしたのは、テクニカルやバックテストを信じた事でなく、
レシオとレバレッジを最効率化しなかったことだよ。
その結果、ハイレバレッジのマイナス期待値に収束した。それだけ。
バックテストでケリー基準の勝率引数を定義してレバレッジを決める馬鹿も
気を付けないと、期待値がマイナスになるレバレッジになって破たんする確率が高い。
あ？なんでかって？
ケリー基準やバックテストを信じるような頭の悪い人間は、どうせ高い勝率のモデルを選ぶんだよｗ
レシオが同じなら勝率が高い方がレバレッジも高く取れる。確かに正しい。
正しいが、その勝率をどうやって定義するの？ｗ だからケリー基準は空論なんだよ。
とにかく馬鹿は高い勝率のモデルを選ぶだろ。すると、レバレッジは高くなる。
バックテスト（苦笑）やテクニカル（苦笑）で勝率の引数を定義しているので、
実践では勝率は50％に収束していく。こうなると高い勝率を前提にしたレバレッジが、
ただのハイレバギャンブルになってしまう。
期待値通りマイナスに収束する。レバレッジは結果と高い相関を持つので、
きっちり結果に干渉して破たんさせてくれる。
またこの手の馬鹿は、短いトレードを好む傾向があるので、スプレッド比率の低くて10％、
30％以上にするケースも多い。
スプレッド比率10％につき勝率を5％あげないとペイできないが（逆に言えば100％支配できる
スプレッド比率で支配できない勝率を間接的にある程度はコントロールできると言える。
スプレッド比率が結果相関要因になる大きな理由である）、
上げるどころか勝率が50％に収束して下がりレバレッジが破滅的状況なので、
それどころじゃない。更にスプレッド比率も襲い掛かってきてドローダウンが加速する。
でもね、多いんだよ。テクニカル、バックテスト、ケリー基準で必死でモデルを作る馬鹿が。
彼らはずっとやってる。「今年から今までのモデルが通用しなくなった」とか、
「９．11テロがあってから相場が変わったんだよな。既存システムが機能しない」とか
恥ずかしい事を言ってる。
市況板でも、この手のレスを読んだ事あるだろ？
元々、有効でないモノの確率の偏りなんだけど、「猫の鳴き声の数で3年間勝てたのに、
今年はこのモデルで勝てない」や「少し前までは女性の黒髪率で勝てた。ドル円にしか
使えなかったな。他のペアだとバックテストしても駄目だったが、ドル円には使えた。
だけど、去年の秋から急に勝てなくなった。何かが変わってきている」
だったら、腹抱えて笑うだろ？ｗ
これと同じなんだけど、頭の悪い人って、猫の鳴き声 → トレンドライン、女性の黒髪率 → ＡＤＸ
にすると信じちゃうんだよな（苦笑）
812:Trader＠Live!
12/03/22 09:45:11.22 NMPgx36a
>>810
いるね。チーズの売れる数と日経平均は関係あるとか、
満月だと購買意欲が増すとか（苦笑）
まあ、害は無いから好きにすればいいんじゃないの。
だけど、レバレッジ、レシオ、スプレッド比率（間接的勝率）は、
結果相関要因だから、そんなオカルトで定義すると逝くよ？
これら三つは結果相関要因であると同時に、実力相関要因でもあるので、
100％支配できる。頭の良い人と悪い人の実力差が大きく出る要因でもある。
馬鹿がテクニカルやバックテストやケリー基準で勝率をデタラメに定義していたり、
ハイレバスキャルでレアケースのプラスを目指している間に、
頭の良い人がきっちりと大差をつけられる要因だ。
トレードと限らず全てのゲームは、
結果相関と実力相関が高い要因だけに集中して、それらを最効率化することだよ。
813:Trader＠Live!
12/03/22 09:55:29.20 NMPgx36a
私の意見はある人には激高されると思うが、
おそらく市況板で唯一勝てる手法だと自負している。
今度こそこれを最後にするよ。
切りも無いし、理解できない人には理解できないしな。
まあ、これからもテクニカルトレードで私に貢いでください（苦笑）
814:Trader＠Live!
12/03/22 10:19:16.06 SFbYt4+y
まぁバックテストの資産曲線は未来の説明力が無いのは賛成だね
見かけの相関もハマりやすい
ところでレシオって何？
815:Trader＠Live!
12/03/22 10:52:15.19 4bri6G9O
あー、このレスあいつだわ
誰が書いてるかわかった
816:Trader＠Live!
12/03/22 10:59:36.24 fSk3+thK
>>815
誰なの？？？
817:Trader＠Live!
12/03/22 11:03:16.79 NXA96QZd
>>813
なんか良くわかんけど
あんたみたいな優秀な分析？されると
おれは勝てないわけだとおもうｗ
818:Trader＠Live!
12/03/22 11:08:28.81 EHNO9F2q
ランダムエントリーでも資金管理や出口戦略がしっかりしてれば勝てる
そういう意見はよくきくね
サルにダーツ投げさせて決めた銘柄のほうが、プロのトレーダー達より成績が上って話も
何の本だったか忘れたが
>>814
ペイオフレシオ
819:Trader＠Live!
12/03/22 11:21:32.86 vru5zmyO
スプレッド比率って、ペイオフレシオに含まれてない？
820:Trader＠Live!
12/03/22 12:21:34.84 cSGSdlly
>>816
プロ氏
821:Trader＠Live!
12/03/22 12:50:26.61 xN/a45Eh
いろいいろ試したけど信用出来るテクニカルは移動平均線だけ
822:Trader＠Live!
12/03/22 13:37:51.10 ip+QSjCw
>>813
とりあえず口座うｐってくれ。
そこまで言うなら口だけじゃないところを見せな。
テクニカルで勝っている人に失礼だわ。
823:Trader＠Live!
12/03/22 13:44:59.22 boXA08WX
純粋にテクニカルで勝ってる奴なんて全体の10%もいない
その程度の数じゃ有効とは言えない
824:Trader＠Live!
12/03/22 13:46:40.18 ip+QSjCw
ソースもなく妄想で語る人が多いスレなんでネタスレでＦＡ？
825:Trader＠Live!
12/03/22 14:09:21.62 EHNO9F2q
まあ勝ち組一割とはよく言われるよね
どこまで本当かは知らんが
殆どのトレーダーがテクニカルを使ってるだろうから
そういう意味では役に立たないといえるか
けど、それ以前にルールもなく資金管理もダメ
だから負けるって人が大方だろうけどね
ＰＲ、実行レバ、スプ比は確かに人為でコントロールできる
けどそれらがちゃんとしてないから退場してる人は多いんだろう
要はテクニカル以前の問題なんだろう
826:Trader＠Live!
12/03/22 14:31:30.23 adqKWH6D
テクニカル無効とかいってる人は株やってればいいじゃん、簡単だぞ。
827:Trader＠Live!
12/03/22 14:39:51.19 3M2EkEue
俺は色々勉強する前に出来た手法が未だに機能してるもんで
手法とか投資家についての知識はゼロに等しい。
いつまでも勝てない奴はどんどん詳しくなるんだろうな
828:Trader＠Live!
12/03/22 15:34:14.45 GmjItZgf
>>815為替太郎だっけ？>>813は
俺はテクニカルはあまり使わないけどテクニカルが無意味なんじゃなくて
テクニカル理解出来る人間がいつの時代でも１割くらいしか出て来ないんじゃないの
829:Trader＠Live!
12/03/22 16:13:00.76 bPtM1Ce9
そりゃ計算式理解できないのに使うからだろ
830:Trader＠Live!
12/03/22 16:16:15.22 1COo/2af
テクニカルは使ってないという奴と言えども、
過去の4本値はしっかり使ってるんだから、あきれて物も言えない。
831:Trader＠Live!
12/03/22 16:17:34.21 bPtM1Ce9
無知なんだよ。
832:Trader＠Live!
12/03/22 16:33:50.65 GmjItZgf
計算式なんて理解出来ない無知でも勝てるのが相場
だけど現実に相当数の人間が理解出来てないのにテクニカル駆使してるんだろ
テクニカルを否定してるのではない
無知なら無知なりにやり方はいくらでもある
833:Trader＠Live!
12/03/22 19:04:29.99 zWm2Acus
この長文連投君はこの板の一部のテクニカル信仰者をみて、
自分の中でテクニカル論者象を勝手に作りあげて見えない敵と戦ってるだけにすぎないな。
バックテストは有効だの勝率がどうこうと言った奴に直接批判するならともかく
そんなこと誰も言ってもいないのに、相場におけるテクニカルの利点を語るだけで
鬼の首をとったかのようにテクニカル信仰者だという脳内変換をしてしまうようなタイプなんだろう。
このタイプは思考のバイアスがかかりやすいから相場に柔軟な見方はできないだろうね
みんなテクニカル信仰者に見えるのだからな
834:Trader＠Live!
12/03/22 19:19:47.40 1COo/2af
確かに、思い込みの激しいタイプだわな。
835:Trader＠Live!
12/03/22 19:21:54.17 865UfGy2
確かに、>>833は思い込みの激しいタイプだわな。
836:Trader＠Live!
12/03/22 19:38:20.56 LFrGUrU+
>>828
（業者によって数ピピの誤差はあるにしても）世界中のトレーダーが
同じ値動きのチャート見てるのに売る奴、買う奴、見てるだけの奴が
出てくるんだもんなぁ
837:Trader＠Live!
12/03/22 19:45:58.18 ip+QSjCw
信仰とか信者とかテクニカルに対して憎悪と言うか敵視しすぎだよな。
ほとんどの人がポジション取る時の参考のひとつにすぎないと言うのに。
もちろんテクニカルだけでやってる人もいるだろうけど、勝手にテクニカル使い＝負け組という思考回路は驚き。
838:Trader＠Live!
12/03/22 19:49:32.41 EHNO9F2q
何を基準にエントリーしてるのかは聞きたかったな
リスク管理だけで勝てるってことを証明して欲しいものだ
839:Trader＠Live!
12/03/22 20:11:28.06 GmjItZgf
うわぁ何か俺怒られてる
ただサラッとここ流し見して意見した事で誰か怒らせたんならごめんよ
俺は誰も敵視してないし興味はないよ
自分の資産が増えればそれで満足です
840:Trader＠Live!
12/03/22 20:22:32.06 EHNO9F2q
意味が分かりません
841:Trader＠Live!
12/03/22 20:24:13.28 tG0J0/OS
俺はテクニカルは駄目と信じていて、何度もそう言っているけど、
相対性理論が成り立たない事象が確認され、今までの常識が覆されるかもしれない。
天動説は皆が信じていたけど、実は間違っていた。
１＋１は２じゃないかもしれない。
目で見たこと、耳で聞いたことは、脳で変換されて本当のことではないこともまれにある。
もしかしたら、チャートおよびその変形グラフで利益を上げられるかもしれない。
うん、現実は深い。世の中に確実だと言えることはないよ。
842:Trader＠Live!
12/03/22 20:31:36.45 EHNO9F2q
まあテクニカルは当てにならないけど、他に頼るものもないんだよな
みんなサイコロでも振ってエントリーしてるの？
843:Trader＠Live!
12/03/22 20:32:28.96 1JId+IBO
そこはコイントスで。
844:Trader＠Live!
12/03/22 20:39:16.18 CTKAZeKg
ポジったとたん9割位の確立で逆へ行くんですが
845:Trader＠Live!
12/03/22 20:43:54.83 ip+QSjCw
雰囲気でポジるんだろ
846:Trader＠Live!
12/03/22 20:46:14.18 CTKAZeKg
>>845
勢いよく動いたなと思う方へポジってます。。
847:Trader＠Live!
12/03/22 20:51:33.63 Ex6wmVLf
>>844
> ポジったとたん9割位の確立で逆へ行くんですが
あんたの売買の逆をやれば、9割で勝てるっちゅうことやね？
逆指標ｷﾀ―(ﾟ∀ﾟ)―!!
848:Trader＠Live!
12/03/22 20:53:35.60 tG0J0/OS
実際に記録を取ってみると、50％前後だと思うよｗ
849:Trader＠Live!
12/03/22 20:53:50.31 CTKAZeKg
正直、上で言ってるような資金管理だけで勝てるようになると思いません。。
勝つためにはテクニカルは必要なんじゃないでしょうか。
850:Trader＠Live!
12/03/22 20:56:02.77 ip+QSjCw
>>846
すいません>>845は>>842へのレスでした
９割ってのは手法が決まっててそれを何カ月試した結果なのですか？
851:Trader＠Live!
12/03/22 20:58:55.10 ip+QSjCw
>>849
必要だと感じたら使えばいいし、必要ないと感じたら使わなければいい。
自分は相場によって使う相場と使わない相場を判断で分けている。
使うテクニカルは決まっているが。
852:Trader＠Live!
12/03/22 20:59:02.88 tG0J0/OS
資金管理は、守りだよ。
サッカーだって、常時10人で攻め入ったら、まず負ける。
ディフェンスとオフェンスを状況に合わせてほどよくバランスしないと。
ただ、オフェンスの陣形として、テクニカルを採用するのは？
短期の勢いに乗るようなのなら、いけるのかな？
期待リターンをプラスにするのにテクニカルしか思いつかないのは、口座開設して付属取引ソフトだけで何とかしようとするからそうなる。
853:Trader＠Live!
12/03/22 21:09:44.13 1JId+IBO
トラリピがあるじゃないか
使ったことないけどさ
854:Trader＠Live!
12/03/22 21:27:06.14 aBTVwDpc
トラリピという言葉を見るとステマ臭がする
855:Trader＠Live!
12/03/22 21:39:59.83 SFbYt4+y
なんか「テクニカル」の定義が個人によって違うから話にならんのじゃないか？
ここで言うテクニカルとは何？
856:Trader＠Live!
12/03/22 21:50:04.00 0rTeWvHs
>>807
長文＆亀レス失礼。
勝率の話は（勝率が低くてもかまわないし）どうでもいいからスルーｗするけど、去年までのドル円の相場で使っていたテクニカルを今年の暴騰時にも適用しつづけるの？
同じテクニカル（試行回数を十分に多く取った期待値は、そりゃあなたが言うようにプラマイゼロかマイナスでしょうね）を、
いつもそのまま、（チャートの挙動が変わっていようが）ずっーと適用し続けるという前提はおかしくないですか？
統計的なモノの考え方としては正しいんだろうけどね。
だけど相場の挙動が変われば、テクニカルは当然変えるよね。（裏返せば、普遍的に適用できる万能なテクニカルなんて存在しないということですが。）
トレンド系のテクニカルを、トレンドが不安定な時にあえて使って取引するか？
そりゃそんなときでも問答無用で適用し続ければあなたの言うようになるのは当たり前だと思うけど。
857:Trader＠Live!
12/03/22 21:51:36.82 tG0J0/OS
こういうのはどう？
値動きの加速度をリアルタイムで計算して、閾値を超えたら順張りポジをとって、落ちてきたら解消するの。
ブレイクアウト手法に時間要素に加えた方法。聞いたことがない。
うん適当にアイデアを考えるのは楽しいなw
ファンダにバリュエーションにセンチメントにポートフォリオ全体でのバランスで堅く勝負しているので自分では絶対に使わないけどw
858:Trader＠Live!
12/03/22 22:30:12.10 adqKWH6D
>>857
そういうＥＡ作って、順行閾値何パターンか試したけど
結局、だましが多くてものにならなかったなぁ。
で本当にぶっ飛ぶときは滑ったりするからな。
859:Trader＠Live!
12/03/22 23:06:30.42 EcVhOE2J
テクニカル肯定派も否定派も
何分足何時間足でＭＡＣＤとかストキャスとかの
「パラメータ」をいくつに設定したら
売り買いサインが正しいとか騙しに引っかかるとか使えないとか
具体的に言えば判断つくと思うのですが・・・。
860:Trader＠Live!
12/03/22 23:13:10.61 ip+QSjCw
パラメーターの話は結局相場にフィッティングさせてるだけなので具体的な値を語る意味はない。
勝てる人はパラメーターがいくつであっても経験やセンスで勝てたりする。
861:Trader＠Live!
12/03/23 00:04:51.27 YLJP1gnf
>>857
> こういうのはどう？
> 値動きの加速度をリアルタイムで計算して、閾値を超えたら順張りポジをとって、落ちてきたら解消するの。
> ブレイクアウト手法に時間要素に加えた方法。聞いたことがない。
それ、私が使ってる方法そのものだよww
862:Trader＠Live!
12/03/23 02:32:19.14 zvN8Dxdg
加速度ってオシレータのダイバージェンスだろ。
別に珍しくもない。
863:Trader＠Live!
12/03/23 10:23:03.21 sTz8kKCY
コインを１０回投げたとき、同じ面が４回以上続けて出る確率はどのくらいだと思いますか？
４回連続なんてけっこう珍しいと思う人が多いのではないでしょうか。
実際は、４６％です。それほど珍しくはないんですね。５回以上連続でも２１％の確率で起こります。
それほど珍しくはないことを、極端に起こりにくいと思いこんで、「こんなことは偶然では起こりえない」と考えてしまう傾向があるようです。
ランダム・ウォークならトレンドは滅多に生じない、と思うのがその例です。ランダムなら、
上がったり下がったりで、横ばいになるはずだと勘違いするんですね。
それで、トレンドが見られるのは株価がランダムに動いているのではない証拠だと思ったりします。
実際は、ランダム・ウォークでも上昇トレンド、下降トレンドはよく見られます。
麻雀みたいなゲームごとで 「流れ」 があるように思うのもこれかも知れません。
連勝・連敗が起こる確率を過小評価しているわけです。
URLﾘﾝｸ(www.geocities.jp)
864:Trader＠Live!
12/03/23 10:24:00.08 sTz8kKCY
チャートで儲けることが可能なら、実際の株価の動きは、ランダム・ウォークの動きとは
異なっていなくてはなりません。
言い換えると、“チャートが読める” 人なら、ランダム・ウォークのチャートを
そうとは言わずにいくつか見せても、
「うーん。ちょっと、普通の株の動きと違う気がするなあ。
これ、ホントに株価のチャートなんですか？」
と見抜けるはずです。
あなたは、実際の株価の動きとランダム・ウォークの違いが見分けられますか？
私には同じにしか見えないのですが・・・。
865:Trader＠Live!
12/03/23 10:27:03.87 sTz8kKCY
ケリー基準を批判的に見てみます。
● 相場では正確な確率分布を知る術はない。
これが、ある種のギャンブルとは決定的に違う点ですね。
ブラックジャックでは、すでに使われたカードや手持ちのカードなどから、勝率を数学的に計算できます。
もちろん、使われたカードをすべて記憶することは普通の人にはできないし、
パソコンを持ち込んで１回ごとに勝率を計算することもできませんが、いくつかの簡単なパターンに分けて、その勝率を事前に計算しておくことはできるでしょう。
これに比べると、相場における確率分布は、どんなに長い期間で検証したとしても、信頼性に欠けます。
ケリー基準は、ギャンブル用であって、相場には不向きかも知れません。
● 現実には、回数が有限である。
ケリー基準は、際限なくゲームを行うことを仮定していますが、これはありえません。
「十分大きな n とは」 の話ですね。
● ドローダウンがひどすぎる。
「ドローダウン」 のページで示したとおりです。遊び金には適用できても、
まともな資産運用にケリー基準をそのまま使うのは無理っぽいです。
866:Trader＠Live!
12/03/23 10:27:55.60 sTz8kKCY
● 理論的難点。
ここまでは、理論と現実の違いでした。ところが、ケリー基準には、理論的な方面からも批判があります。
ケリー基準は、「十分多くの回数ゲームを行う場合は、
１回ごとに、あたかも対数効用を採用しているがごとく賭けるのが最適戦略である」
と主張します（「ケリー基準（１）」 参照）。
ちなみに、本当に対数効用を用いている場合は、少ない回数しかゲームを行わないときでも、
ケリー基準を使うことが期待効用を最大にします。
そこで、ケリー基準が正しいならば、次の命題が成り立ちそうです。
どのような効用関数を採用していようとも、十分多くの回数ゲームを行うならば、
ケリー基準が期待効用を最大化する。
しかしながら、これは成立しないのです。
効用関数に、「上に凸」 とか 「上に有界」 などの条件を付けてもダメです。
このことは、Samuelson の次の論文で示されています。論文は、ここのサイトから入手可能です。
The “Fallacy” of Maximizing the Geometric Mean in Long Sequences of Investing or Gambling.
つまり、期待効用の考え方から、ケリー基準の正当性を示すのは困難なのですね。
URLﾘﾝｸ(www.geocities.jp)
867:Trader＠Live!
12/03/23 10:34:43.40 sTz8kKCY
前回、ＭＴ４の最適化の機能を使ってランダムトレードを繰り返して実行させてみました。
今回は、同じＥＡを違う期間に対して適用させてみます。
通貨ペアは同じくUSDJPYで、日足チャートに対してのテストですが、
期間は1995年7月から1998年6月の３年間と、2007年1月から2009年12月の３年間を選んでみました。
それぞれのチャートは以下の通りです。
見てわかるように、明らかに上昇局面と下降局面です。
これらの期間で、ランダムトレードを各１０００回繰り返してみます。
方法は前回と同じなので省略します。結果は、どちらの期間も、
プロフィットファクター(PF)が１を超えた、つまり、利益が出た回数が283回となりました。
さらにPFの最高値も前者が1.43、後者が1.68となりました。
前回テストした期間では、利益223回、PFの最高値1.38でしたから、
今回のテストの方が結果がよくなっています。
これはどういうことかというと、前回テストした期間と今回テストした期間では、
１日あたりの平均価格変動が違っているのです。
ここで、ランダムトレードの性質について考えてみます。
ランダムトレードはいくらランダムと言っても、買いと売りの回数が常に全く同じではなく、
どちらかに偏ることがあります。
平均価格変動が０であれば、売買が偏っても損益に大きな差はありません。
極端な話、全部買ったり、全部売ったりしても、平均が０なので、
結局損益も０に落ち着くということになります。
ところが、平均価格変動が０から外れているとどうでしょう？
平均価格変動がプラスであれば、買いの方が多い場合、利益になります。
逆にマイナスであれば、売りの方が多い場合に利益となります。
もちろん、平均価格変動がプラスで、売りの方が多い場合と、平均価格変動がマイナスで、
買いの方が多い場合は損失となりますから、絶対的に有利になるわけではありません。
しかし、パフォーマンスの上下のブレが大きくなり、『たまたま現れる』利益、損失の範囲が広くなります。
『ランダムトレードでもこれくらいの結果が出る』ということを知っておくと、
実際のシステムのバックテスト結果がたまたまかどうかの目安になるのではないかと思います。
URLﾘﾝｸ(system-trading.jp)
868:Trader＠Live!
12/03/23 10:38:02.56 sTz8kKCY
ランダムウォークは過去の動きに全く影響を受けないので、予測が不可能とされています。
もし、実際の相場がランダムウォークだとすれば、どういうトレードを行ったとしても、
長期的に見て利益を出すシステムは作れないということになります。
もしそうなら、システムトレードの議論をすること自体、無意味となり、
このブログも終わりになってしまいます(^^;。
しかし、現在では、コンピュータを使って相場が完全なランダムウォークではないことは分析されています。
なので、システムトレードで利益を出すシステムの可能性は『わずか』ですが残っていると言えるでしょう。
もう少しこのブログを続けてみることにしましょう。
URLﾘﾝｸ(system-trading.jp)
869:Trader＠Live!
12/03/23 11:03:35.17 sTz8kKCY
手仕舞い戦略を期待値で考えてみる
考える手仕舞い戦略は、一般によく用いられる損小利大のリスクリワード比率に設定された
利確損切位置固定戦略とトレイリングストップ戦略です。
これらの前提、定義の下、損小利大の利確損切位置固定戦略の期待値を
それぞれの動きに対して求めたのが下の図です。
この戦略のランダムな動きに対する期待値はこれまで考察してきたとおり0に収束します。
一方、一定の動きに対しては計算していくと最終的には0.42というプラスの期待値に収束します。
次にトレイリングストップ戦略ですが、利確損切位置固定戦略と条件が異なるのは
手仕舞いの設定ルールだけです。最初はメッシュ上のあるスタート位置から下方向に1ポイントの位置が
手仕舞い位置となります。もし株価が上方向に進むならば、進んだポイントだけ手仕舞い位置も上方向に
ずらしていくこととします。
このような条件下で計算していくと、ランダムな動きに対する期待値は
利確損切位置固定戦略と同様に0に収束します。
一方一定の動きに対しては0.50という利確損切位置固定戦略より大きな期待値に収束します。
しかしこの結果をもってトレイリングストップ戦略が利確損切位置固定戦略よりも優位性があると
考えるのは早合点です。
利確損切位置固定戦略のリスクリワード比率を1:5以上にすると収束する期待値が逆転します。
870:Trader＠Live!
12/03/23 11:06:20.00 sTz8kKCY
それよりも、今回の結果から読み取らなければならないことは別のところにあると思います。
『より重要なのはランダムな動きによる期待値の結果がいずれの戦略においても０に収束』した
ということです。これまで何度も考察してきたとおり、ランダムな動きに対して手仕舞いの戦略が
一定ならば、期待値は0になるということが改めて確認できたわけです。
この結果からどちらの手仕舞い戦略もランダムな動きに対しては優位性の優劣が
ないことが分かりましたので、次にではどちらの戦略が仮説で立てた一定の動きというものを
より優位に捉えられるのかということを別の視点で考えてみます。
利確損切位置固定戦略は２つの問題点があるようにおもいます。
1点目はエントリー時点でどのくらい続くのか分からない利確のポイントを予め任意に
決めてしまうことの弊害です。リスクリワードを大きくとった場合には利確ポイントに達する前に
一定の動きが減衰してランダム化してしまうことや、先に例で挙げたように
一度ランダム化してしまった一定の動きが再び息を吹き返してしまうようなことが起こります。
これらは、いずれも発生確率を狂わせ、戦略の優位性を正しく推し量ることを困難にします。
2点目は利益確定が常に株価が上向きの時に行われることです。
株価が上向きであるということは一定の動きが継続している可能性が高く、
これを手仕舞うことは潜在的な利益を失ってしまう可能性があることを示しています。
以上をまとめると利確損切位置固定戦略はランダムな動きに対しては一定であるが、
一定の動きに対しては常に一定ではなく結果的にランダムなアプローチをとなってしまう可能性が
あるということではないかと思います。 前回も述べたように一定の動きに対して
、ランダムなアプローチをとれば、期待値は0に回帰していくことになります。
この効果によって、本来の優位性は損なわれていきます。
871:Trader＠Live!
12/03/23 11:07:24.02 sTz8kKCY
一方のトレイリングストップ戦略にはこのような問題は存在しません。
いずれの動きに対しても一定のアプローチとなります。
すべての手仕舞い戦略がこの2つの戦略に集約されるわけではありませんが、
不確実なマーケットというものを前提にするならば、
仮定したランダムではない一定の動きに対してアプローチが
一定でありその発生確率を壊さないような在り方が好ましい手仕舞い戦略と言えるのではないか
と思います。
P.S
余談ですが今回示した2つの手仕舞い戦略はいずれも利益よりも損失確定が確率的に
先行しやすいことを示しています。
多くの人が損小利大を難しいと感じるのはこの点にあるのかもしれません。
URLﾘﾝｸ(blog.nikorich.com)
872:Trader＠Live!
12/03/23 11:16:20.02 sTz8kKCY
マーケットからの贈り物を受け取るために
ある人がランダムでない動きを必然としたならば、それは区別し、予測し、捕捉できるものとなるでしょう。
その人がそれを区別し、予測し、捕捉するために、手法を探し、テクニカルを求め、
分析に明け暮れるのは当然の成り行きだと思います。一方同じ動きを偶然としたならば、
それは区別し、予測し、捕捉できないものとなり、あらゆる作為は無駄骨ということになります。
両者のマーケットに対する態度の違いは、端的に言えば不確実性の中に確実性を求めるか、
不確実性をそのまま受け入れるかの違いであると思います。
『不確実性をそのまま受け入れるということは、マーケットにおいて利益を得る可能性自ら放棄することを
必ずしも意味しません。』
確実性を求めることをあえて捨てることで、不確実性の中にある利益の根源をありのままで捉えようと
する態度を示しています。つまり、『これが確率的に捉えるということ』なのだと思います。
ここで大事なことは用いる『戦略が常に一定で単純』であることです。
もし一定でなければ、ランダムな動きによる結果は最終収益±0というマーケットが
与えてくれる最大のアドバンテージを受け取ることができず、
発生確率を根本から破壊してしまうことになります。
また複雑すぎる戦略は、変数をいたずらに多くし確率を高める作業を困難にするばかりか、
その作為自体が最終収益±0を成し得るための無作為の機会を奪ってしまうことにもなりかねません。
URLﾘﾝｸ(blog.nikorich.com)
873:Trader＠Live!
12/03/23 11:33:19.29 sTz8kKCY
テクニカルトレード、
ケリー基準、
バックテスト、
複数モデルの同時使用（俺はトレンド用とレンジ用のモデルを使い分けている。キリリッ）、 ← ( ´,_ゝ｀)ﾌﾟｯ
これらが確率的に不利であるか理解できたと思う。
874:Trader＠Live!
12/03/23 11:45:08.79 sTz8kKCY
Q ： 「株は、８割の人が負けている」 とよく聞く。ランダムなら、５割になるのでは？
それは間違いです。
有限の資金でゲームをやる場合、たとえ１回ごとの勝ち負けがランダムに決まるとしても、
長く続けていくうちに、「少数が儲け、多数が損をする」 という構図になるのが普通なのです。
仮に、ゲームの参加者が無限の資金を持っていて、毎回一定の金額（たとえば、１万円）を
賭けるとすれば、もちろん、勝者と敗者は半々になります。この場合、損益の分布は正規分布です。
しかし、資金が有限だと話は違ってきます。毎回１万円を賭けるなら、ゲームを続けていくうちに、
一人二人と破産する人が出てきます。ゼロ・サム・ゲームとしてやっているなら、
やがて一人を除いて全員破産となりますし、資金を無限に持つ胴元がいるなら、
胴元がすべての資金を巻き上げてゲーム終了です。
実際には、一定の金額を賭けるのではなく、資金が増えると多めに賭けて、
資金が減ると少な目に賭けることになるはずです。仮に資金の 10％を賭けるとしましょう。
この場合、長くゲームを続けていったときの損益の分布は対数正規分布になることが知られています。
対数正規分布とは下図のような分布です。
【注】 これは初期資金を 100 とした場合のおおざっぱな図。ゲームをやる回数によって形状は異なります。
勝者は少数で敗者は多数になってますね。
もちろん、勝ち組に入った場合には、ものすごい儲けになる可能性があります。
なので、このゲームに参加するのが不利ということではありません。
【注】 ただし、ものすごく長い間 10％で賭け続けると、参加者の 99.99％は負け組になります。
そういう意味では、ほとんど勝ち目はなく、不利と言えます。
ＦＸが確率的にいかに勝ちにくいゲームか理解できたと思う。
株（や株価指数先物）は、プラスサムなので（ランダム・ウォーク理論でさえ、これは認めている）、
ＦＸよりは明らかに優位性がある。テクニカルのようなオカルトでなく理論的、科学的優位性がある。
ＢＮＦが信用売りしたりＦＸしてたら成功していなかったと思うね。
彼は小さいが確かに存在する優位性を持つトレードをした。
移動平均乖離率だのは、期待値0に収束するので（何の意味も無い）、
他の部分で優位性を死守すれば期待値はプラスになる。
株買い、利大損小、レバ1倍、これを徹底的に守った。
875:Trader＠Live!
12/03/23 12:06:39.54 sTz8kKCY
>>874のグラフ
URLﾘﾝｸ(www.geocities.jp)
君たち負けてるだろ？それって不運じゃないからね。
プラスサムどころか、ゼロサムのゲーム（資金量を誇る者が圧倒的に有利になる）であるＦＸを
大した資金も無いのにやる。
何の有効性も無いテクニカルでやる。バックテストを信じる。
酷いとケリー基準を使うい、理論と現実の乖離で期待値をマイナスにする。
いや、ケリー基準は理論さえ怪しいか。
複数のモデルを同時使用する、複数のインディケーターを使用して複雑にする、最適化する、
これによってランダムによる期待値０への収束と言う『優位性』を取りこぼし（これって優位性なんぜ？
理解できないと思うけどｗ）、劣位性だけを甘受する。
疲れたので貼らなかったが、他にもスプレッド比率や利大損小への確率論的考察もある
株や日経先物とＦＸの差異への確率論的考察もまだある。
要約すると
・利大損小（リスク・リワード・レシオ1未満なんて論外）
・トレイルストップを使う（次点でリスク・リワード・レシオ5倍）
・損失は資産の5％が限界
・スプレッド比率は利益の5％が限界（10ピピ抜くために2ピピのスプなんて論外）
・テクニカルには何の有効性も無い（確率否定論者が使うオカルトツール）
・バックテストは無意味。ランダムトレードでも利益の出るモデルは腐るほどある（猫の鳴き声の数でおｋ）
・モデルは一つだけ使う（ランダム・ウォークによる期待値０への収束を取りこぼさない為）
・戦略は究極的に単純化する（ランダム・ウォークによる期待値０への収束を取りこぼさない為）
・FXはゼロサムでプラスサムの株や株価指数トレードが持つ優位性は無い
（理論上、参加者の中で最も金を持っている者の一人勝ちになるゲーム。君たち庶民はいわゆる養分ｗ）
・ごく一部のトレーダーが勝っても、それはレアケースで大半のトレーダーの期待値には欠片も干渉しない
（成功者と同じ手法を使っても勝てる確率は０.００００１％も上がらない。
宝くじで誰かが３億稼いでも、君たちの期待値には、ほんの少しも干渉しないし、
３億稼いだ人の真似を１００％完璧に再現しても期待値には、蟻んこほどの干渉すら無い）
「ＦＸで稼いで脱税で捕まった人が、また出たね。これはＦＸで稼げる証拠だよ！」 ← ( ´,_ゝ｀)ﾌﾟｯ
876:Trader＠Live!
12/03/23 12:27:52.61 RzbG3tJX
もう来ないと言いながら粘着
877:Trader＠Live!
12/03/23 12:33:37.22 sTz8kKCY
君たちは確率的に不利なトレードをして負けている。
不運ではない。これが何を意味するのか。
『幸運な人間以外は、死ぬまで負け続ける』 ことを意味する。
確かにこの世には確率的に不利で期待値がマイナスでも勝つ人間もいる。
彼らを幸運と評価しても良いだろう。期待値マイナスでプラスになるなんて幸運以外の何物でもない。
しかし、幸運とは稀有な事例だから幸運と呼ばれるんだよ。
君たちにそんな運があるのなら問題無い。オカルトテクニカルでも、スプレッド比率６％以上でも、
ハイレバレッジでも、利小損大（レシオ１未満）でも、オカルトバックテストでも、ケリー基準でも、
ゼロサムのＦＸでも、トレンド用とレンジ用の複数モデル同時使用でランダム・ウォークに因る
期待値０へ収束する優位性を逃そうとも、勝てるだろう。
だって、運が良いんだから。
でも、大半の普通の人はどうする？確率通り、期待値通り、きっちりと搾取されて終わりだろうｗ
君たちが１円もプラスになっていないのは、必然なんだよ。
だから、「俺にテクニカルを使いこなすセンスや経験が無いから。今度は大丈夫」とか、
「ルールを守れなかったから負けた。メンタルを鍛えたら勝てる」とか、
「既存モデルが今年から通用しなくなって一時的に苦戦したが、新しいモデルはバックテストしても
素晴らしい結果が出た。今年からは、この改良モデルで勝てる」とか、
思っちゃ駄目だよ（苦笑）
強運の持ち主以外、つまり大半の人間は、期待値通り、確率通り収束した結果になるからね。
878:Trader＠Live!
12/03/23 12:38:16.59 ngWJ8sMT
いやさ、昨日の時点で言い分は分かってるから
もう来ないって言って何でまた来るんだよ？
池沼か？
879:Trader＠Live!
12/03/23 12:39:36.32 zdo9gO7o
ここまでの流れよく分からないけど勝ってないけどプライドが高いだけの人って
長文で連投して講釈垂れるのが好きだよね…無駄に知識だけ勉強しててこの手法はダメとか揚げ足取ることばかり考える
880:Trader＠Live!
12/03/23 12:53:56.63 sTz8kKCY
>>878と>>879が、確率論に全く言及していない点に注目してほしいね。
「池沼ｗ」や「長文ｗ」なんてレスは、テクニカルには何の優位性も無い主張への
科学的反証にはならない。
お金欲しくないの？
確率的に負けると言うことは、『強運の持ち主以外は、１０年後も３０年後も死ぬまで負ける』ってことだよ。
これって怖くないのかな。
私はそんな人生を本気で恐ろしいと思ったので、確率や期待値を考えてトレードするようになった。
君たちは若いのかな。３０代や４０代になると、『負ける事が重い』んだよ。
２５歳で期待値の低いトレードして貯金０円になっても笑える。
だけど、３５歳だと怖くなってくる。親の顔にシワが増える。
（これは自分で稼がないといつか破滅するんだろうなと予感する）
就職するにも年齢制限がある、面接官や上司が年下の確率も高くなる。
自分の体力も視力も代謝も落ちる。
なんと言うか、そういう『餓死への恐怖』を源泉にした生存本能が強く働くようになるんだよ。
４５歳でパン・ローリングの本を買って、トレンドフォローだのテクニカルだの言って、
ゼロサムのＦＸ（この時点で勝てる確率は激減する）を、更に期待値を悪くする手法
（ハイレバスキャル、バックテスト）でトレードして、期待値通り負けて借金してますとか、もう終わりだろ。
２０代や主婦には、この恐怖が想像できないんだよ。
私は『死への恐怖』（比喩でない）に因って、確率と期待値を学んぶようになった。
これからの日本は、金が無いまま年を取ると、地獄のような人生になるよ。
そろそろ目覚めた方がいい。
881:Trader＠Live!
12/03/23 12:54:25.96 4Hh57pJg
>>879
待て
もうちょい泳がせろ
882:Trader＠Live!
12/03/23 13:00:38.26 ngWJ8sMT
>>880
主張はよく分かるよ
けど昨日でもう来ないって言ってるのに何で粘着してるのかな？
それと文面から察するに、ＦＸトレード自体はしてるみたいだけど
マイナスサムで不利なゲームなのに
何ででしょうか？
ついでに一つ聞きたいのですが、どういった基準でトレードされてるのでしょうか？
ファンダ分析？
それとも、コイントスとか、サイコロ振ってとかですか？
まさかテクニカル分析じゃないでしょう
883:Trader＠Live!
12/03/23 13:03:46.34 LeMgGhwq
一番の問題は市場に対する認識の違いだろ
市場は動くべき方向へ動くってものじゃない
各国の政府や大手ファンドが時には反発し時には協力しながら己の都合に合わせて市場を動かす
今は有効なテクニカル手法も未来には通用しなくなる
彼らの方針が変われば市場の動きも変わるから当然
884:Trader＠Live!
12/03/23 13:08:14.55 sTz8kKCY
私はこのスレどころか、市況板の中で最も有意義なレスをしていると自負している。
この評価が主観的だとは思わない。２０代や主婦には、解らないのかもね。
主婦は良いよ。旦那の口座さえふっ飛ばさないなら、破滅はしない。
旦那の金まで負けたら離婚になり、職歴にポッカリを穴が開いた中年女性（つまり、低賃金ブルーカラー）に
なって、『滅びの香』を感じるようになるかもしれないけど、へそくりふっ飛ばす程度じゃ破滅は無い。
２０代は注意した方が良い。いずれ３０代、４０代、と年を取るからね。
２０代の間に期待値や確率を学んだ方がいいよ。
書店でもサイトでもテクニカル（ＦＸは特にテクニカル占有率が圧倒的に高い。占有率９９％くらいある）が、
多いけど、それを売っている人達が、本当に勝っていると信じているの？
君ら負けてるだろ？生涯損益で１円も勝ってないよね？
彼らも君らと似たようなものだよ。
確率とか期待値って、それくらい結果に干渉する結果相関要因だから。
ごく少数の強運の持ち主以外は、みんな確率や期待値の支配下に置かれる。
だから、「僕が未熟だった」「こんどの改良モデルは」「センスと経験が必要」「そろそろ勝つころ」
「努力は報われる」「生涯勉強」「ＦＸで稼いだ人もいる」「今度こそルールを守るから大丈夫」
「テクニカルで勝っている人もいる」「俺は今のところ勝っている」
こういうの考えちゃ駄目だよ（苦笑）
それは凄く恥ずかしいことだし、何よりも『死亡率』を高めることになるので。
そろそろ目覚めた方がいいよ、本当に。
885:Trader＠Live!
12/03/23 13:10:11.88 e0wejgMk
>>884
カイジスレにいたプロ氏でしょ
886:Trader＠Live!
12/03/23 13:11:36.74 ngWJ8sMT
> 私はこのスレどころか、市況板の中で最も有意義なレスをしていると自負している。
ここは笑うところ？
URLﾘﾝｸ(hissi.org)
887:Trader＠Live!
12/03/23 13:17:21.31 zdo9gO7o
ログ読んでみたけどなるほどね…俺もテクニカルを全く見ない派なんだけど否定するほどでもないと思う。
実際に俺が尊敬する元ディーラーはMA数本で生き残っている人だし、今やテクニカルや諸条件を分析して発注を繰り返すアルゴリズム全盛期だ。
テクニカルが作りだされるのは各々の時間足の値段を違う数値で時系列で見ただけのものという意見もよく分かる。
テクニカルを信用してないというわけじゃなく自分の手法に合わなかっただけなんだ。
元ディーラーの人が言うには一見意味のない数値のグラフと思えても、大勢の人が意識し出せば意味のあるものへと変貌する。
前のサポートだったところがレジスタンスになったり、100円とかきりのいい数字が節目になったり…トレンドラインやサポートラインを引くだけでも十分勝てる人はいると思うよ。
888:Trader＠Live!
12/03/23 13:20:56.31 RzbG3tJX
今頃ランダムウォーク理論とか、ね。
889:Trader＠Live!
12/03/23 13:23:33.40 ngWJ8sMT
> 確率的に負けると言うことは、『強運の持ち主以外は、１０年後も３０年後も死ぬまで負ける』ってことだよ。
> これって怖くないのかな。
>
> 私はそんな人生を本気で恐ろしいと思ったので、確率や期待値を考えてトレードするようになった。
これ矛盾すると思うけど
自分が強運の持ち主って言う根拠のない自信があるの？
それとも、確率や期待値を考えてトレードさえすれば勝ち組になれるとか
確率を考えたらＦＸなんて始めからやらないんじゃね？
890:Trader＠Live!
12/03/23 13:26:09.88 sTz8kKCY
>>882
粘着しているのは、そうしたいと思ったから。それと、レスされたから。
「複数モデルを使えば優位性は担保される」とね。だから、論破しておいた。
これに対して、「お前は最後と言ったのにレスするヤツだｗ」と言う事には異論は無いが、
「テクニカル、バックテスト、ケリー基準には、何の優位性も無い」と言う
私の主張への反証にはならない点は確認しておく。
（このスレは１回目スルーなんだがｗ 今度はこの確認をスルーしないように）
手法に関してまでは教えるつもりはない。
私の手法は、ここで書かれている何の優位性も無い非科学的、非論理的な手法でなく、
確率論と期待値を前提にした『本当に稼げる』手法だからだ。
そんなの教えるわけないだろう。（インチキ手法でさえ金を取る時代なのにｗ）、
それでも私のレスから閃く者もいると思う。かなりヒントは書いているからね。
補足すると『ファンダメンタル分析にも優位性は無い』よ。
ＦＸ板は株板よりも程度が低いので、ファンダメンタルの話をする人間が、ほとんどいないから
敢えてファンダメンタルには触れなかっただけだよ。
実際、君らもファンダに興味無いだろ？テクニカルにしか興味無いんじゃないの？
>>885
違うよ。
>>886
カイジスレは暇つぶしなんで。基本的にはそっちキャラなんだよ。
市況板でマジ話しても浮くだけだろ？
市況板に確率や期待値を考えてトレードしている人間が、何人いるのかと（苦笑）
このスレでも私だけだろ。後はみんなオカルト。
891:Trader＠Live!
12/03/23 13:27:13.20 NO0Nw43F
>>875
>いや、ケリー基準は理論さえ怪しいか。
「高い勝率を当てにせずに損失は必ず資産の5％以下」とだけ言えば良いのに、
うっかり高校レベルの数学を理解できないと自白してしまいましたね。
ケリー基準は与えられた前提に対する数学的な結論なのだから、
前提はともかく理論自体にケチをつけるのは無理筋です。
892:Trader＠Live!
12/03/23 13:34:10.15 ngWJ8sMT
ファンダでもテクニカルでもない手法ってなんだよｗ
具体的にとは言わないけど、そんなのでお茶濁してもね
株はプラスサムって言うならそちらに特化すればいい
わざわざゼロサムのＦＸを選ぶ理由が不明だな
893:Trader＠Live!
12/03/23 13:35:54.09 ngWJ8sMT
それとあなたはランダムウォーカーなの？
今までの文面からするとそうとしか思えないけど
だったらどんな手法でも意味ないと思うけど
たとえファンダでもテクニカルでない手法でも同じこと
だって相場はランダムなんだから
894:Trader＠Live!
12/03/23 13:37:29.65 CpHyNCd4
ファンダでもテクニカルでもない手法といえば裁定。でも確率関係ないな。
895:Trader＠Live!
12/03/23 13:40:55.35 sTz8kKCY
>>887
これも何度か言ったが、テクニカルに優位性は無いが不利にもならない。
だから、使っても良いんだよ。プラスマイナス０だから。
但し使う時は、モデルは一つ、指標も一つ、最適化しない、これが良い。
そうしないと、ランダム・ウォークによる期待値０への収束が消えるから。
有利でも不利でもないテクニカルを加工せずに、そのまま有利でも不利でもない期待値０にしないと駄目。
頭の悪い人は、最適化、複雑化、指標の複数化、モデルの複数化、をすると
期待値が上がると信じている（テクニカル信者は、しょせんオカルトトレーダーなのでｗ）から、
期待値０への収束を破壊する。
別に使っても良いんだよ。猫の鳴き声でもいいし、偶数日ロングで奇数日ショートでも良い。
ランダムトレードでもプラスになるモデルは、腐るほどあるんだから。
ただ、ランダムなら徹底してランダムにしないと、期待値０の優位性がけし飛び痛い目に遭う。
それと「大勢の人が意識」とかやめた方がいいよ。
大勢の人の見るって何？２１ＭＡ？それとも２５ＭＡ？フィボの１３・２１ＭＡ？５ＭＡ？
ＲＳＩ？ＢＮＦは２５ＭＡで逆張りしてた。大勢は２５ＭＡで順張りじゃないの？
それとも実は逆張りが大勢だったの？
２１ＭＡとＲＳＩがぶつかったら様子見が大勢？それともＭＡ優先が大勢？どっち？
そもそも２１ＭＡが大勢なの？一目は？２１と７５ＭＡを同時に見る人は少数なの？
２１ＭＡとフィボのサポートがぶつかったらどっち優先？様子見が大勢なの？
大勢て何？誰に聞いたの？
きちんと世界で○人、○ドル、その内○％が２１ＭＡの上でロングしていると言わないと。
いつも思うんだよね。大勢大勢って言うけど、そういう人は
『圧倒的な資金を動かす人達は、テクニカルなんて全く見ない』事実を知らないの？
私は自分が金を預けているファンドの報告書で「２１ＭＡより上なので買いまいした」なんて
書いてたら即解約するよ。君たちも一度ファンド買って報告書を見てごらん（苦笑）
「５分足が～」「一目で～」「フィボの～」なんて一行も出てこないからｗ
変な話だろ？そのくせ個人トレーダーには、充実したテクニカルツールや１分足まで提供するんだよな。
昔、あるテレビ番組で農薬を使っている農家が、
「わしらは、こんな農薬まみれの野菜は、絶対に食わんよ（ブゲラ）」と言っているのを彷彿するんだよな。
896:Trader＠Live!
12/03/23 13:43:52.29 sTz8kKCY
>>889
矛盾はしていないんだけどね（苦笑）
どうだろう。>>889みたいな『近所の可哀そうな子』にまで、私は真剣にレスしないと駄目？
ここで投票する。「おいおい。相手しれやれよ」という意見が多いならレスして、
完膚無きまでに論破するが、しないと駄目？（苦笑）
投票結果を見るよ。その結果で、このスレのレベルも計れるし。
897:Trader＠Live!
12/03/23 13:46:43.72 ngWJ8sMT
>>896
確率統計を考えてトレードしてるんだっけ
ならゼロサムのＦＸではなくプラスサムの株だけやるべきでは？
あえて不利なものに手を出すって時点でおかしいでしょ
898:Trader＠Live!
12/03/23 13:48:10.99 RzbG3tJX
レスしなくていいよ、うん
899:Trader＠Live!
12/03/23 14:00:40.68 sTz8kKCY
>>897
日経先物も株もやっているよ。
君たちは資産を分散するほどお金が無いからＦＸだけなんだろうけど。
テクニカルトレーダーって大抵お金持って無いしね。
だから、ハイレバレッジで短期トレードによるスプレッド比率も高いケースが多いね。
カイジでもぶっこでもそうだろ。
ＦＸでも株や株価指数程ではないが、優位性はある。
これが、私がFX『も』する一つ目の理由。
そう、あるんだよ。ここでは書かないけど。ＦＸはゼロサム？確かに正しい。
そして、ランダム・ウォークだとすると、一つだけおかしいよね？
これを『矛盾』を言うんだよ。これが正しい矛盾の使い方。
それが何かまでは絶対に書かないし、気付けないなら、それは生き方が悪かったんだろう。
パン・ローリングやＦＸ本ばかり読んでいるから、こんな時に閃かないんだよ。
豊潤な土壌があれば、こんな時に「あっ！」と天啓が下るものだよ。人間の脳なんて大差無いんだから。
これは解る人には解るし、解らない人には解らない話ね。
二つ目の理由。
それは、『仮にＦＸにも優位性が無いとしても』、勝てる手法を知っているから。
実際ＦＸには、株や株価指数程じゃないが優位性はあるんだけど、それすら無いとしても、
それでもランダム・ウォーク下で期待値をプラスにする方法は存在する。
驚くことじゃない。
『混じりっ気の無い１００％純粋なランダム・ウォーク下でも、期待値をプラスにする方法こそが、
本当の確率トレード』だからだ。
私が貼ったコピペにも書いてただろう？
『ランダムを受け入れる事＝稼ぐ事を放棄した事じゃない＝確率トレード』だと。
未来を予測できなくても、フィフティフィフティでも期待値をプラスにする方法はある。
これもヒントは書いているけどね。
とは言え、テクニカルトレーダーには、閃かないだろうね。
900:Trader＠Live!
12/03/23 14:01:31.79 sTz8kKCY
>>898
おｋ。
901:Trader＠Live!
12/03/23 14:04:25.03 recZRHJs
どこの馬の骨だかわkらない奴の駄文長文によくつきあえるな、おまえら
902:Trader＠Live!
12/03/23 14:10:53.32 RzbG3tJX
ハハハハ、寂しい人なんだよ、きっと。
903:Trader＠Live!
12/03/23 14:14:08.90 7LlAi42w
コピペじやないならすごいよ
904:Trader＠Live!
12/03/23 14:14:48.57 S8foLXXJ
全体的に文章がなげぇーよ
だれか>>860あたりからここまでを3行でまとめてくれ
905:Trader＠Live!
12/03/23 14:17:11.67 qdknSJtZ
ぶっちゃけ、
ID:sTz8kKCY はいいこと書いてると思うよ。
906:Trader＠Live!
12/03/23 14:19:03.74 ngWJ8sMT
＞『混じりっ気の無い１００％純粋なランダム・ウォーク下でも、期待値をプラスにする方法こそが、
＞本当の確率トレード』だからだ。
いずれ大数の法則に飲み込まれ0に収束するだろ
勝ち逃げできない限りね
907:Trader＠Live!
12/03/23 14:20:57.90 4Hh57pJg
>>905
うむ 俺もそう思う
性格が死んでるのが勿体無い
908:Trader＠Live!
12/03/23 14:26:34.66 sTz8kKCY
>>906
ならないよ。
確率的トレードは、当然だが大数の法則を考慮している。
というよりも、『大数の法則に飲み込まれないと勝てない（苦笑）』。
それが確率トレードなので、１回よりも１００回、１００回よりも１００００回するほどに、
期待値に収束して稼げる。
909:Trader＠Live!
12/03/23 14:28:04.58 sTz8kKCY
ID:ngWJ8sMT
のレスを全て読んだが、頭が悪く期待値の低いトレードをしているのは、解った。
まあ、市況民は大半が、そんなレベルだけどね。
910:Trader＠Live!
12/03/23 14:30:56.32 RzbG3tJX
今更ランダムウォークを持ち出されて、どや顔されてもな。
911:Trader＠Live!
12/03/23 14:31:24.38 4Hh57pJg
>>909
ねぇねぇ インジケったについての見解は分かったけど
ラインブレイクも同様に特にエッジは無いと考えるの？
912:Trader＠Live!
12/03/23 14:36:17.40 ngWJ8sMT
>>909
まああんたの言う手法とやらが本当ならね
本人がそういってるだけだし証拠もない
スプ考えたらマイナスサムのＦＸで期待値が+になる手法か
しかも回数が増えるほど+に収束するという
本当だったらノーベル賞ものだろうけど
個人レベルでものすごい聖杯をお持ちですね
これで満足か？
913:Trader＠Live!
12/03/23 14:40:59.53 NO0Nw43F
>>908
あなたはランダムウォークと書いておきながら平均への回帰を前提にしてます。
純粋なランダムウォークなら大数の法則は成立しても平均への回帰は成立しません。
>・モデルは一つだけ使う（ランダム・ウォークによる期待値０への収束を取りこぼさない為）
モデルを変えると期待値０への収束を取りこぼす、という時点で平均への回帰を前提にします。
大数の法則しか成立していない状況ではモデルをころころ変えても期待値0に収束します。
914:Trader＠Live!
12/03/23 14:52:14.45 sTz8kKCY
>>913
君が私の言っている事を３０％程度しか理解していないのは解ったよ。
無理するな。そこが君の限界なんだよ。
915:Trader＠Live!
12/03/23 15:19:08.89 S8foLXXJ
自分の負けを正当化したいやつであふれてるなｗ
まるで今の社会像をみてるようですね。情けな社会だ。
916:Trader＠Live!
12/03/23 15:30:43.26 IdDY3juW
てか具体的な突込みに対して答えられてないよね
単なる人格批判だし、こういうところで知識の浅さが出る
ブログでお勉強したのにせっかく
917:Trader＠Live!
12/03/23 15:33:08.31 sTz8kKCY
>>916
突っ込み数学的論理性が無いから、いちいち答えるの面倒なんだよｗ
918:Trader＠Live!
12/03/23 15:38:33.19 sTz8kKCY
まあ、私の書いている事に数学的論理性があるから、数学的論理性のある反論できなくて
当然なんだけどね。
それで、「これにも答えないと駄目？ｗ」と投票したりもしたが、結果はご覧のとおり。
それでも「トレンドとレンジを使い分ける複数のモデル＝期待値が上がる」と
みんなが誤解しやすい>>856のようなレスには、一応答えている。
これも数学的論理性は無いが、（現に完膚無きまでに論破した）この誤解って多いと思うんだよね。
それにみんな知りたいと思ったし。
後は投票しても「相手しなくていい」が一票、後は投票すらしないガン無視ｗ 程度の痛い反論だから、
もう相手にしなくていいだろう。
これだけ書いて解らないなら、それは単純に知能が低いんだよ。
私がここで知能を上げてやることも不可能だし、そこまでして稼げるようにしてやるつもりもない。
もう良いだろｗ
919:Trader＠Live!
12/03/23 15:40:50.27 sTz8kKCY
用事があるのでここまでな。
テクニカルとかバックテストなんて、やめとけよ。
年取った時に「ああ、あの時、あの人の言う通りにすれば良かった・・・・」と後悔するよ。