09/08/22 08:17:47 c68NfWg0
つまりこういうことなのか。
（１）売買ロジックを考案する（買いと売りのロジックは対象）。
（２）買いロジックのみバックテストにかけてパラメータを最適化する。
売りロジックは買いロジックと対象なのでパラメータもおのずと決まる。
（３）今度は売りロジックをおなじバックテストデータを使って試験する。
売りロジックにとってバックテストデータは、
ヴァージンデータでありこれをフォワードテストと考えた。
09/08/22 08:17:47 c68NfWg0
つまりこういうことなのか。
（１）売買ロジックを考案する（買いと売りのロジックは対象）。
（２）買いロジックのみバックテストにかけてパラメータを最適化する。
売りロジックは買いロジックと対象なのでパラメータもおのずと決まる。
（３）今度は売りロジックをおなじバックテストデータを使って試験する。
売りロジックにとってバックテストデータは、
ヴァージンデータでありこれをフォワードテストと考えた。