09/08/01 16:21:37 Ygp75liK
お！初めて板建てた（＾＾Ａ）
3:山師さん
09/08/01 16:30:19 Kl9MOud2
3
4:山師さん
09/08/01 16:47:08 Kl9MOud2
4
5:山師さん
09/08/01 17:09:20 Kl9MOud2
5
6:山師さん
09/08/01 17:17:28 W5YubuxC
6
7:山師さん
09/08/01 17:24:51 Ygp75liK
まさか、このまま1000まで？
8:山師さん
09/08/01 18:49:15 Ygp75liK
―風林火山の極意―
狼狽すること風の如し 呆然すること林の如し 激昂すること火の如し 不貞寝すること山の如し
/,_ ┴─/ ヽ ﾉ)ノ,(ノi _,,..,,,,_
（・_.,》.'(・_,》)ﾐ ヽ ∧∧ .∫ ( (ノし / ⊃ヽ-、＿_
/ ,,_＿,ニ、、 | /⌒ヽ)─┛ .┐) ∧,∧ ﾉ l / ヽ
| Y~~/~y} ｀, | ～（＿__） ..|( ( ....:::::::) ｱﾘｴﾅｽ！ ／`'ー-/＿＿＿＿／
| .,k.,.,!,.,.,r| ,!く ''" ""''"" "'' ￣⊂/￣￣7 )
↑いまここ
9:山師さん
09/08/01 18:55:16 GXi+0BJw
やはり２ちゃんの貧乏シストレは度量が狭すぎるな
田中さんや斉藤さんや保田さんのように
自分のシステムを他人に無償で教えるべき。
たいしたシステムでもないのに、隠してばかりいるのはさもしい人間。
10:山師さん
09/08/01 20:11:34 MPrKZUPe
>>995
寄り引けならこの3ヶ月は成績落ちて当たり前。
特に5月は最悪だ、値幅がないんだからな。
寄り引けシセテム使うなら、月計値幅のチャートと
成績のチャートを比較したほいがいい。
11:山師さん
09/08/01 21:10:08 Rr4W7wd8
>>10
レスありがとうございます。
後場の値幅トータル出してみました。
2006年～2008年は月平均 +548 後場値幅平均 1665
月間収益 勝率 後場値幅合計
1月 +240 61.1% 1410
2月 +470 68.4% 1400
3月 +510 57.1% 1630
4月 +300 61.9% 1420
5月 +20 44.4% 920
6月 +190 59.0% 890
7月 +150 59.0% 1060
確かにここ3ヶ月は明らかに値幅が縮小していますね。
値幅合計をシステムの評価指標に使わせて頂きたいと思います。
12:山師さん
09/08/01 21:30:39 HcH1lY3i
>>9
なんとか他人のシステム知りたいんだろうが、ここに書かれたらその瞬間よりシステムが駄目になるぜw
他人の言葉の端々からシステムの仕組みを嗅ぎとれ、分からなきゃお前さんの実力はその程度って事だよ。
大体みんな同じような苦労をしているから、本物のシステムについてなんとなくでも書かれれば、
共感すると同時に自分のシステムとの微妙な違いは直接的に書かれなくても分かるから。
13:山師さん
09/08/02 00:00:40 Rr4W7wd8
あくまで平均化しての話だが、
勝率50%でプラマイゼロ
勝率60%で値幅の20%
勝率70%で値幅の40%
勝率80%で値幅の60%
を利益として取れるということになる。
14:山師さん
09/08/02 06:45:56 psUOytxX
>>12
> ここに書かれたらその瞬間よりシステムが駄目になる
全く関係ないし。
15:山師さん
09/08/02 06:50:38 psUOytxX
このスレをわざわざ監視して、手法が出たとたん（つーか手法そのものですらないのに）
バラすな、言うな、語るな
って奴らが往々にして出てくるが、
本 当 に 邪 魔 な 奴 ら だ 。
16:山師さん
09/08/02 12:39:14 oqqdTO0s
>>16
おねだりばかりするおまえが乞食なだけなんだよｗｗｗｗ
おぼえておけ
乞食は相場師からは軽蔑されるだけだ
17:山師さん
09/08/02 12:59:49 xHfSDOQM
>>13
を書いてから気付きました。今年はほぼ>>13の関係が成り立っているが、
2006～2008年は勝率約60%なのに総値幅の約33%を取れていました。
この理由はこの期間は値動きがあってロスカットが活きているからです。
私はロスカットを130円に設定しています。
如何にしてロスカットを低くしつつ勝率を上げるかがポイントになります。
後場のみの寄引はロスカットを低めに出来るメリットがあります。
前場のエントリのリスクは寄値の予想が難しいことと、特に寄後30分間の
大きな動きにあると思います。巧く乗れれば良いのですが。。。
今の後場エントリの出来高はまだまだ少ないので後場シストレ人口が
増えることを願っています。シストレを行っている方は是非御一考ください。
18:山師さん
09/08/02 13:00:11 wMOaa/sk
>>16
自分のことですか・・・
19:山師さん
09/08/02 13:00:18 3FotW1pO
>>16
>>16
>>16
20:打倒！一分足
09/08/02 13:37:08 cgRWvITi
225の統計は去年、非住所地暮らしでトレスタの口座を作れなかった時、
1分毎の四本足データをエクセルに取り込んでGUしたら平均でどれくらい上昇
、下降するか、前日始値より高く寄付いたらどのくらいの確率で下落するか等
の統計を行ってみたが、値動きが上がるか下がるかの比率が互角の結果だらけだった。
ストのロジックが込んで来て新たなロジックで損益を上げようとしてるけど
ある程度損益が上がると次々にロジックを追加しても全然役に立たないか、僅か
しか上がらなくなってきてる。損益を山登りに例えればある程度上っていくと
まるで氷の山の様に滑りやすくなって容易に先には登っていけなくなる。
21:山師さん
09/08/02 13:42:59 62tN7Jjy
カーブフィット追いかけて、相場が変わったら大きく遣られるパターンだろ。
いい加減、学習しようぜ。
22:山師さん
09/08/02 13:51:03 xHfSDOQM
>>20
勝率を上げて行くことは難しいですが、
過剰に上げることはフィッティングに陥るリスクがありますね。
私は勝率は60～65%がいいところで、日々の勝率はそれ以上
上げてもあまり意味がないと思っています。
月間トータルでの勝率を如何に上げるか（負け月を減らすか）が
大切だと思っています。
日々の勝率が70%以上のシステムって過剰フィッティング臭くありませんか？
私も過去に綺麗にフィッティングされたシステムに飛びついて（システム販売）
痛い目にあったことがありました。
23:山師さん
09/08/02 14:06:50 p6ZKjh35
損益幅が勝ち負け同程度なら勝率は60%超えたら、結構上級者だよな
歪んでいるなら90%とか簡単だけど。
自慢じゃないけど俺70%超です、ここまで来るまでメチャメチャ頑張ったよw
初めてまだ2/3年だよね、55%でも結構ハードル高いと思うんでそのあたりでいったん妥協して
次のステップへいった方がいいような気も……する
24:打倒！一分足
09/08/02 14:31:45 cgRWvITi
カーブF抜きに素晴らしい損益の出せるストを作る事が一番難しいとつくづく
感じてる。単純明快なロジックで経費込みだとやっとこさプラスになればよい方
私もカーブFが存在する以上、そこに勝率、PFは意味なさないものと思う。
逆に勝率、PFがさほど高くなくても使えるモノは使えると思う。
できればシストレの開発をこれからも続けたい気持ちでやまやまだが、トレスタ
の課金制が始まるまでに実戦再開できる切っ掛けが作れなければ、もうシストレ
撤退は覚悟しなければいけないと考えてる。シストレ撤退は証券投資からの全面
撤退も不可避だ。正直、進む道を絶たれた感じだ。
まるでちゃんと働いて生きてく事を促す為にシストレの敷居を高くしたという感じだ。
正直、トレスタが使えなくなったらどうやってシストレ開発しようか路頭に迷ってます。
225の3年分くらいの1分毎の四本足データを無料でDLできるサイトなら知ってますが。
とにかく課金制移行までに切っ掛けに繋がるストを編出さないといけず凄く焦りを
感じてます。
25:山師さん
09/08/02 14:34:12 xHfSDOQM
>>23
70%とは凄いですね。実運用（フォワード）でも出ているのでしょうか？
私は225後場でロスカット130円でやっています。
勝率は60%程度ですがPFは2.0位あります。
PF2.0は勝敗幅が同値なら勝率66.7%に相当します。
一分足さんも勝率だけでなくPFとかPOR見たら如何でしょうか？
PFは1.7以上あれば十分に使えるシステムと思います。
その名の通り「利益率」ですから。
26:山師さん
09/08/02 14:39:48 xHfSDOQM
>>24
シストレ利用者は少数派ではないでしょうか？
他の方法も考えても良いのでは。
システムとデータは別モノと思います。
あと月5000円の敷居が高いと云う感覚がよくわかりません。
27:山師さん
09/08/02 14:40:04 9vrGJLHQ
大事なのはシャープレシオだと結論は出ているんだが
28:山師さん
09/08/02 14:40:31 xHfSDOQM
>>26
シストレじゃなくトレスタでした。
29:山師さん
09/08/02 14:52:29 vSfKQ5CM
データだけ集めて自分で作れるなら作ったほうがいいね
中身を見れない他人のソフトなんて信頼できるかどうかわからんし
30:山師さん
09/08/02 14:57:04 xHfSDOQM
>>27
シャープレシオ、はずかしながら初めて聞きました。
投資ファンドを判断する指標の様ですが、
シストレで使っている人はいるのでしょうか？
記載しているのを見たことがありません。
31:山師さん
09/08/02 15:04:29 KsPyvOPc
>>26
高校生なんじゃないか？
俺も高校の頃は株を始めようと思って株価欄読んでたから。さすがに実際にはやってなかったけど。
32:山師さん
09/08/02 15:13:34 ymOGemGN
>>25
実運用の結果です、ほめてw
月単位では負けがないのが自慢です。
ちなみにロスカットは持っていません、売買日時を始点終点二点決定して問答無用で取引するスタイルです。
このため、売り買いの幅にゆがみがないんです。
もともと、相場の普遍的な性質はなんだろうと思って、それを考えるには勝率を中心して考えるべき。利幅は二の次。
として、いったん高い勝率を確定してから、利率チューンをしました。
逆に月単位での安定性を上げるべきだというのは実はやってなかったです、確かにこの水準からはそっちの方が重要な気がしました、参考になります。
ちなみに自分のシストレの核は、評価システムにあってカーブフィッテング自動判定関数です、これができて以来とてつもないチューンと大量のパラメータの設定を可能にしました。
33:山師さん
09/08/02 15:17:22 ymOGemGN
>このため、売り買いの幅にゆがみがないんです
このため、勝ち負けの幅にゆがみがないんです
34:山師さん
09/08/02 15:21:08 VdRGIhlY
>>30
たしかにS/RはほとんどなくてPFばかりだね。統計的に意味を解釈しやすいのはS/Rだとおもいますが。
加えて最大ドローダウンの代わりにVaRの採用も検討に値します。
35:山師さん
09/08/02 15:36:29 xHfSDOQM
>>32
実運用で70%超とは凄いですね！ 月ベースで負けなしも。
値幅で切らず、時間で切る訳ですね。参考になります。
でもあまり書くと五月蠅いのが。。。
今のシステムでドンドン行ってください！
ただし次なる壁が待っていますね。ザラバでの板厚です。
枚数が増えてくると全玉ぶつけることが出来なくなります。
そこにはいろいろノウハウがあるのでしょうけど。
>>34
VaRとはまた。。
やはりここの方は知識が豊富ですね。勉強になります。
36:山師さん
09/08/02 15:39:25 ymOGemGN
>>35
おっと、書きすぎましたね……
うるさいのうんぬんは、事実ヤバイと思うので……
37:山師さん
09/08/02 15:41:50 ymOGemGN
なんか、うるさい人がヤバイ見たいにみえる……
LTCM的になる事はヤバイです、うるさい人は正しいと思います。
シストレの欠点は簡単にやり方をコピーできるとろこですから……
38:山師さん
09/08/02 15:51:43 KsPyvOPc
>>34
VaRですか。なるほど。機関はみんなそれで計算してますからね。
自分のシステムにも入れてみようかな。
39:山師さん
09/08/02 15:56:33 ymOGemGN
VaRは一指標なので、Rの性質が偏っていたりすると役立たずだったりします。
一個づつ丁寧にやってみてはいかがでしょうか？
やっぱ、最終的には結果を目視確認が一番確実というのが自分の好みです。
40:ジン ◆JINN/N/Kb.
09/08/02 16:16:15 eQmwJQdB
ここは人の入れ替わりが激しいのかな。
1年半以上前に作って2chで公開した奴だけど。
URLﾘﾝｸ(performance.ailab.biz)
シャープレシオの計算がわからん人はどうぞ。
日々の資産変動をコピペしてボタン押すだけで成績が色々出る。
中はただのJavaScriptだからソース見放題。
お役に立てば。
個人的には、システムの評価をするのに一つしか指標が見れないとしたら
間違いなくシャープレシオを見るね。
41:山師さん
09/08/02 16:40:53 GQ3Y520A
>>40
VaRも、作ってください。
42:山師さん
09/08/02 16:52:17 ymOGemGN
他人のアイディア参考にしてみるのもいいけど、自分でどんな指標があると便利か考えてみたらどう？
単純に、リスクがある場合それに対応する資金はどこかにプールしておく必要があるだろ
そしたら、どの程度必要かカンで決めて、その資金と投資資金を合わせた額が、実際の投資資金として、それに対応する利率を考えればいいんだよ。
次第に、カンではなくどういう資金が合理的か分かってくるから、たとえば連続して負けるようなシステムをもっているのなら、普通に考えるリスクよりも割増にする必要があるから。
逆に、負けた直後に勝ちやすいシステムなら割り引いて考えていいんだよ。
んで、マイVaRにマイシャープレシオ相当物を作るの。
43:ジン ◆JINN/N/Kb.
09/08/02 17:03:19 eQmwJQdB
VaRってどれだけ負ける可能性があるかの指標だよね？
リスク指標って意味ではボラティリティやDDと同列の概念だと思うんだけど、
どれでも好きなの選べばいいんじゃないかな。
>>42が言ってるようにマイシャープレシオ作ってもいいし。
でも他人のシステムと同列の評価を下す為には統一した指標の方がいいけどね。
>>41
VaRの計算式はどのモデルを使えば一般的なのか知らないからなぁ。
具体的に指定してくれれば作るよ。
44:山師さん
09/08/02 17:07:09 GQ3Y520A
URLﾘﾝｸ(kabutomo.net)
45:山師さん
09/08/02 17:48:22 tptiunzK
だれも信じてくれないとおもうけど
年率１００％でSR１０超えたシステム運用してるよ
まだ運用開始したばっかりだから実績はないけど
ジン氏のシステムのように時々売買するんじゃなくて ほぼ毎日売買してSR10
46:山師さん
09/08/02 17:53:47 nO8J+CaC
実績上げてから、口座を見せてください。
47:山師さん
09/08/02 17:59:12 VdRGIhlY
VaR はたしかに批判はあるね。改良する試みはある(例：URLﾘﾝｸ(www.imes.boj.or.jp) )
でも私の場合は使うのは標準のもの
>> 45
年率SRが10ですか。週単位でみても9割ぐらいプラスというところでしょうか。
オーバーフィットでなければBNF超えも時間の問題ですね。
48:山師さん
09/08/02 18:02:01 3FotW1pO
>>47
惜しいな。 ＩＤがVdR
49:ジン ◆JINN/N/Kb.
09/08/02 18:08:43 eQmwJQdB
>>45
おぉ！実績あげればマジで素晴らしいぞ。
まぁ俺のシステムも最初の半年はSR10超えてたけど、
マーケットインパクトの関係で1年半経った今は6程度だからなぁ。
これからもどんどん下がるだろうし。
45氏のシステムがそういう壁に当たらず成功する事を祈る。
50:山師さん
09/08/02 18:10:24 tptiunzK
まぁ 実績ゼロなんで カーブフィッティングなんだろうね
ちなみに２年前から運用しているシステムの今年の成績は SR2.92みたいだね
51:山師さん
09/08/02 18:17:00 tptiunzK
＞49
そうそう 問題はマーケットインパクトなんですよね～
BNFやcisはすごいとことは資金増えてもどんどん資産増やしていったところだよね
分析能力や記憶力も群を抜いていると思うけど
思惑どうりに売買する売買技術が桁外れに高くないと．．
52:山師さん
09/08/02 18:40:48 hkwjGgeq
>>40
自分のアイデアを試したみました
ドローダウンが大きいのがネックかなぁ
成績
運用日数 682日
初期資産 3000円
最終資産 20730円
取引回数 669回
勝率 57.7％
純損益率 591％
日率換算利回り 0.28％
月率換算利回り 5.96％
年率換算利回り 100.25％
シグナル発生頻度 98.24％
最大ドローダウン 16.39％
年率ボラティリティ 28.35％
年率シャープレシオ 3.54
プロフィットファクター 1.65
ペイオフレシオ 1.21
年間営業日数 245
53:山師さん
09/08/02 18:42:35 hkwjGgeq
先ほどのものを少し改良したのがこっち
これなら運用できる気がしてきました
成績
運用日数 682日
初期資産 3000円
最終資産 22895円
取引回数 671回
勝率 57.53％
純損益率 663.17％
日率換算利回り 0.3％
月率換算利回り 6.27％
年率換算利回り 107.52％
シグナル発生頻度 98.53％
最大ドローダウン 12.83％
年率ボラティリティ 24.94％
年率シャープレシオ 4.31
プロフィットファクター 1.82
ペイオフレシオ 1.34
年間営業日数 245
54:山師さん
09/08/02 18:54:49 QYu9UQmi
勝率８０％でＰＦ３以上が最低条件
斉藤さんはそれを実践している
55:11
09/08/02 19:03:06 xHfSDOQM
>>40
便利なツール、ありがとうございます。
年ベースで入力してみました。
S/R
2006年 5.93
2007年 4.19
2008年 3.95
シャープレシオの目標値（これくらいならまぁ使えるシステムか。というガイドライン）は
ありますか？
斉藤さんには遠く及びませんが。。。
56:山師さん
09/08/02 19:05:05 zGKa16jj
■日経平均先物アホールド
運用日数 4821日
初期資産 39080円
最終資産 10370円
取引回数 4723回
勝率 50.2％
純損益率 -73.46％
日率換算利回り -0.03％
月率換算利回り -0.56％
年率換算利回り -6.52％
シグナル発生頻度 97.99％
最大ドローダウン 81.99％
年率ボラティリティ 25.61％
年率シャープレシオ -0.25
プロフィットファクター 0.94
ペイオフレシオ 0.93
年間営業日数 245
57:山師さん
09/08/02 19:16:55 l9X+Q+Ur
私が運用中のシステムは下記ですが、この成績でもシステムに従えないことがあります。
運用額をあまり大きく出来ないのも悩みの種です。大きくすると成績落ちるので・・・・
勝率 64.17%
年率シャープレシオ 11.49
プロフィットファクター 3.64
ペイオフレシオ 2.03
58:山師さん
09/08/02 19:24:05 zGKa16jj
皆すごいな。オイラこの程度で運用してる。SR=1.09
■日経平均先物スイング
運用日数 4807日
初期資産 5000円
最終資産 54810円
取引回数 340回
勝率 68.53％
純損益率 996.2％
日率換算利回り 0.05％
月率換算利回り 1.02％
年率換算利回り 12.98％
シグナル発生頻度 7.07％
最大ドローダウン 10.97％
年率ボラティリティ 11.9％
年率シャープレシオ 1.09
プロフィットファクター 2.16
ペイオフレシオ 0.99
年間営業日数 245
59:山師さん
09/08/02 19:29:53 QYu9UQmi
斉藤正章のシストレアカデミー
URLﾘﾝｸ(www.fairtrade.co.jp)
60:山師さん
09/08/02 19:45:18 GQ3Y520A
運用日数 42日
初期資産 970431円
最終資産 1080067円
取引回数 22回
勝率 63.64％
純損益率 11.3％
日率換算利回り 0.26％
月率換算利回り 5.34％
年率換算利回り 86.71％
シグナル発生頻度 53.66％
最大ドローダウン 3.11％
年率ボラティリティ 12.52％
年率シャープレシオ 6.93
プロフィットファクター 3.21
ペイオフレシオ 1.83
年間営業日数 245
61:山師さん
09/08/02 20:04:12 xHfSDOQM
>>57
システムに従えないのはどういう時ですか？
シャープレシオが大きいということはリスク＝小
つまりドローダウンが小さいのではないかと思うのですが。
あとシステムの指標で、どれだけ大きな運用に耐えられるかも
大事ですよね。
市場適合性、損失リスク、精神的に耐え得るトレードが出来るか・・・
62:山師さん
09/08/02 20:32:14 xHfSDOQM
ラージ100枚運用で年間 +5000取れたとして、+5億円。
そう考えるとBNF、cisの資金力、精神力は凄いと改めて思いますね。
63:山師さん
09/08/02 21:03:33 HjIrZq9S
ラージって寄りで何枚くらい建てたら始値に影響与えるレベルですか？
100枚エントリーしたら結構変わる？
64:10
09/08/02 21:09:52 ONg3ukL6
>>11
ちなみに、調べたなら分かると思いますが、
毎年3ヶ月ぐらいの期間、
ザラ場の動きが少ない期間があるようです。
俺はその期間の収益改善が今の目標になってます。
しかし、去年はボーナスステージすぎて
殆ど気にならなかったですが、
今年は年ベースで値幅低くて目立って見えますね。
それだけ相場が閑散としてる訳でしょうけど。
65:山師さん
09/08/02 21:15:23 zGKa16jj
>>63
一昨日の寄付3308枚
上下の板に数百枚並んでるし
100枚ぐらいなら大丈夫
66:山師さん
09/08/02 21:16:22 tptiunzK
先物なら２００枚から３００枚ぐらいじゃん？
67:山師さん
09/08/02 21:18:16 l9X+Q+Ur
>>61
詳しくは書けないのですが、
寄り引けなので、アメリカが250ドル高とかで帰ってきたときに買い指示がでても
気持ち的に従えないことが多いですね。その逆もありますけど・・・・
後、途中でリグって後悔したり、当然その逆も。
ＭＤＤはジンさんの成績表では1.8％ぐらい（元本の変動により実行3％ぐらい）
なので気にしなくてもよさそうなのですが、気が小さいもので。
気持ち入れないためのシステムなんですけど、やっぱり最後は多少影響しますね。
68:山師さん
09/08/02 21:22:33 ONg3ukL6
>>63
影響がどのレベルの話かわかりませんが、
出来高から考えて、目に見えての変化は期待しづいかと。
寄りとは話がそれれかもしれませんが、
寄り引けシステムで引け100枚とかやった場合、
未約定が大量にでたときが怖いですね。
69:山師さん
09/08/02 22:06:05 zGKa16jj
ラージ１００枚って丸代金で１０億円ぽっちなんだ。
仮に、さわかみファンド２，０００億円がフルヘッジしようとしたら２０，０００枚必要。
一日の出来高が高々７２，５０９枚の市場では影響でまくり。
でっかいファンドはアホールド以外に市場インパクトなしに運用出来ない。
ファンドの特性を逆手にとって運用するのがシストレであろう。
その気になれば一瞬にしてポジションを反転できる。
市場インパクトなく売買できるのは個人投資家の特権だ。
儲けまくりましょう！！
70:山師さん
09/08/02 22:13:33 xHfSDOQM
>>67
そうでしたか。システムメイン＋ちょっと裁量と云う感じですね。
私はアホになってシステムを守っています。
（従っている時の後悔）＜＜（破った時の後悔） と思っています。
私のシステムでは「イケる度」と云う指標を出しているのですが、
その値が大きい時は逆に枚数上乗せしたりしています。
>>68
引の未約定ですか。
今は夕場があるのでリスクが激減しました。
夕場のギャップは少ないので夕場寄で返済すれば影響は少ないですね。
システムトレーダにとっては、引け間際の動きが減って面白みが減った
などと邪魔者扱いの夕場ですが上記のメリットもありますね。
MSQ前日だけは要注意ですが。
71:山師さん
09/08/02 22:24:23 xHfSDOQM
>>63 >>65
前場は良いのですが、後場寄は薄いんですよ。
500～1000枚位でしょうか。
100～200枚エントリでもしかすると1ティック動くかも。
>>64
動きが無い時の収益改善って難しいですね。
それが出来るなら動きがあるときはもっと。。。
トレンド期間を区切ることが出来れば、閑散期は投資額を
増やすとかしても良いですが、得てしてトレンドの切り替わりで
ドカンとやられそうな気もします。
72:山師さん
09/08/02 22:50:32 K4H3nTvj
試しに入れてみた、粗利ベースなのでちょっと怪しい。
運用日数 1841日
初期資産 10000000円
最終資産 80212241.69円
取引回数 1829回
勝率 79.93％
純損益率 702.12％
日率換算利回り 0.11％
月率換算利回り 2.34％
年率換算利回り 31.93％
シグナル発生頻度 99.4％
最大ドローダウン 1.07％
年率ボラティリティ 3.2％
年率シャープレシオ 9.98
プロフィットファクター 5.35
ペイオフレシオ 1.34
年間営業日数 245
73:山師さん
09/08/02 22:57:23 LV9pkam2
すっかり永久機関信者の隔離スレだな
74:山師さん
09/08/02 22:58:43 K4H3nTvj
あと、休み入って無いな、まっいいか
75:山師さん
09/08/03 00:29:32 oWC+BW4M
成績じゃなくて手法を早く教えろよ
それを話すスレなんだから
76:山師さん
09/08/03 00:30:16 Rh8h4cJs
くれくれ君必死だなw
77:ジン ◆JINN/N/Kb.
09/08/03 01:02:18 yRHzehS3
出かけて帰ってきたらスゲー伸びてるｗ
同一条件でみんなで比較できると楽しいよね。
そしてかなりいい成績のシステムが多いな。
前も張ったけど、シャープレシオの評価はこんな感じ。
0以上が最低条件
0.5以上はそれなり
1以上はそこそこ
1.5以上は結構良い
2以上はかなり良い（ファンドで大絶賛されるのはこのレベル）
4以上は高額で売れる
10以上はBNF
SRが10とかあってカーブフィッティングじゃないと思うなら
絶対運用した方がいいよ。BNFになれる。
78:山師さん
09/08/03 01:10:28 Rh8h4cJs
BNFまで、もうひと踏ん張りなんだよな、式から考えると実運用では自分のは7ぐらいか？
この先は結構壁だ、11.49ってどうなってのか良くワカンネー
BNFこえるぞー、がんばるぞー
そろそろ寝よう
79:ジン ◆JINN/N/Kb.
09/08/03 01:32:23 yRHzehS3
>>77追記
シャープレシオが評価出来るのは、
「売買回数・検証期間が十分で、カーブフィッティングで無い場合」ね。
半年程度しか運用してない場合は参考程度にはなるけど信頼性は無いと考えていいかも。
ちなみに、
「シャープレシオ＝年率利回り÷年率ボラティリティ」
だから、レバをかけてもSRはあまり変わらないんだよね。
レバはリターンを上げるけど、同時にリスクも上げるから。
SRを上げたい場合はリスクをそのままにリターンを上げるか、
リターンを殺さずにリスクを下げるかのどちらかしかない。
80:山師さん
09/08/03 03:11:00 vrCF0Sa5
ちゃんと板見てぶつけないと、大量発注時は自分のオーダで動いちゃうからな。
そう成ると相場を自分で動かしてるのでオシレータが意味無くなる。
81:山師さん
09/08/03 05:58:07 +xCurgsm
>>79
見覚えある？
URLﾘﾝｸ(kabutomo.net)
82:山師さん
09/08/03 10:29:23 0YEVGI0O
バックテストではお金持ちになれた。そんなときが私にもありました。
.
83:山師さん
09/08/03 18:02:59 AHT5C9vN
【建て前】
SRが10とかあってカーブフィッティングじゃないと思うなら
絶対運用した方がいいよ。BNFになれる。
【本音】
SRが10とか100％カーブフィッティングでしょｗｗｗ
儲かると思うならやってみなよｗｗBNF越えられるぞｗｗｗ
お前の負け続けの人生が変わるかもなｗｗプゲラｗｗｗｗｗｗｗ
ジンって嫌な奴だなー
84:ジン ◆JINN/N/Kb.
09/08/03 19:18:51 yRHzehS3
俺は本気でそのくらいのものを目指してるんだけど。
くそー、絶対儲けてやる。
85:山師さん
09/08/03 20:11:25 JMqhmZxr
>>83
SRが10とか100％カーブフィッティングでしょｗｗｗ
まあ正しいな。フォーワードテストをじっくりすることだね
86:山師さん
09/08/03 20:12:46 Md26qz2U
>>83
そんな弱気な、目指すならやっぱシャープレシオ10クラスだよ
おれは、シャープレシオは使っていないが、実運用シャープレシオ10クラス相当物目指してまっせ。
が、届きそうで届かない……orz
ちなみにカーブフィッテングしていいのなら、おれっちの自動カーブフィッテングテクニカル生成アルゴであっさり100超えしたw
東証全銘柄空売りあり＋商品先物のポートフォリオ付きなら頑張ったらSR10^7程度はいけるかもw
凄いっすよ、気持ちのいい y=x の如くのグラフが翌日からヨコヨコランダムウオークに化ける瞬間は。
87:打倒！一分足
09/08/03 22:37:40 BGBgskQW
>>82
オレも最近はバックテストで金持ちになれるストが作れる確率が増えた。
しかし現実にみえるだけのカーブFによる童話の世界。
トレスタのシストレ機能課金制移行によるシストレ構築期限まで後一ヶ月足らずは非常につらい。
今も命掛けで生き残りを掛けて2つ目のモジュール.ストを構築してる。
コスト込みでミニ1枚で5000円を越えた。
期限である今月末までせめて実戦できる切っ掛けだけでも整えられる確率が
高いと感じられないのがとても不安だ。
まさに尻に火がついて、ますます戦略作り以外の事に目が行き届きにくくなってる。
エクセルで作った225ストで一体どうやって自動売買するんだ。
エクセルでシストレ構築する場合、MA、MACDなどのオシレータも片っ端からプログラミングして
作成する必要があるの？
88:山師さん
09/08/03 22:45:21 pVQul2Pw
自動売買何とかって本でも読めば
89:山師さん
09/08/03 22:52:02 Huo2XTqp
マネックストレーダーは無料だよ
分足は半年しか見られないけどトレスタでChartForm_data.scdを
保存しておけばそのまま使えるんじゃないかな
90:打倒！一分足
09/08/03 22:58:45 2scjiLeJ
>>88
カブロボの作り方の本とか？
>>89
トレスタでのChartForm_data.scdの保存方法、詳しく教えて下さい。
91:山師さん
09/08/03 23:03:08 9/qO/rhv
しかし今日の225は値幅70円です。取りようがないですね。
夕場の方が気持ちよく騰げてました。。。
指標あげゲームも良いけど理論的には全勝に出来るよね。
全部case文で書いてしまえば。
ところでフォワードの運用の適合性とシステムパラメータの関係を
見るとサチるポイントがあると思うのだが、PFとかSRだとどの辺に
そのポイントがあるのでしょうか？
92:山師さん
09/08/03 23:08:38 oWC+BW4M
また乞食が来たのか！
自分で調べろカスが
93:山師さん
09/08/03 23:18:07 9/qO/rhv
>>75 名前：山師さん[sage] 投稿日：2009/08/03(月) 00:29:32 ID:oWC+BW4M
成績じゃなくて手法を早く教えろよ
それを話すスレなんだから
乞食は貴殿では？
94:山師さん
09/08/04 00:01:22 Huo2XTqp
>>90
マネックストレーダーだとチャートのツールバーに保存ボタンがあるんだが、
トレスタのマニュアル見たら微妙に違うんだな
チャート上で右クリック→チャートフレーム→上書き保存でどうだろうか？
95:山師さん
09/08/04 00:03:18 LzAlHhwy
>>87
>まさに尻に火がついて、ますます戦略作り以外の事に目が行き届きにくくなってる。
あせるべからず、絶対に勝てると信じろ。
精神的に追い詰められたら出来る事もできなくなる、何もできなくなる。
おなか壊さないなら牛乳のんでみそ、壊すなら煮干し、カルシューム食べよう。
デイトレに拘らないで、儲かれば良し、どんな手段にでも行けばいいのだ程度に考えておけばいいかと。
多分どの時間間隔でやっても今までの研究結果は無駄にはならないよ。
>>91
>見るとサチるポイントがあると思うのだが、PFとかSRだとどの辺に
>そのポイントがあるのでしょうか？
多分ないと思う、
自分が調査した限りだと、それは不可能であるとしか思えない状況だった。
参考指標以上にはならないので、自分はもうこれらの指標は使っていない。
>全部case文で書いてしまえば。
それは自明すぎてあまりにつまらないかもw
極限まで単純なルールと最小のパラメータでやんないと。
そしてやっぱりカーブフィッテングになっていてOrzになるのだw
96:山師さん
09/08/04 00:13:35 VE9zrZ5G
もう一回言うわ
はたらきなさい
97:山師さん
09/08/04 00:45:11 /EnMrwoC
働いたら負けだと思う
98:山師さん
09/08/04 07:29:32 g8i5Mr/h
>>57
日足のシステムだと、年間シャープレシオ ５ が限界
１０以上は信じがたい
99:山師さん
09/08/04 11:21:20 c40z2n06
>>96
働いて株買いっぱなしのサラリーマンこそ最強
シストレやデイトレは余分な売買ばかりやって
いつも損するばか
100:山師さん
09/08/04 13:16:32 BVj228SC
安定収入の確保はメンタル面で大事だからな。
101:山師さん
09/08/04 13:48:10 6X4+XdU7
微妙なところだと思うけどね、サラリーマンやりながら兼業で調査しようとすると、おのずと限界が早々にやってくる。
できるシステムはお遊びの域を超える事は消してない。
サラリーマンやめて勝負に出たら、調査ははかどるが精神衛生的にはかなり良くない。
102:山師さん
09/08/04 15:29:28 IbeDIBJw
兼業でシステムまわして相場の収益あげれてるよ。
寄り引けなんで今期はあまり儲かっていないが。
103:山師さん
09/08/04 15:39:10 6X4+XdU7
>>102
自分は無理だったです、リーマン時代に利益上げられた試しはなかった
ちょこちょこっと儲かっては、ドボン
104:山師さん
09/08/04 15:58:42 6X4+XdU7
二兎を追う者状態になっていたのが、最大の敗因だと思った事。
会社が倒産or地獄リストラ開始が秒読みに入っていたのが明らかだった事。
十年越しの強力なアイディアがそのころ完成していた事。
これが自分から専業決意した時の状況
今やる人は悪くない環境だと思うんですよ、いろいろトラブル抱えているからこそ専業と思っているんだと思いますけど。
どうせ、再就職っていっても再就職先にロクな所はないのは明白だし、就職したところで安定かどうか怪しい上に高い給与は期待できないですからね。
しかも、この不景気の上にデフレですから、資産はなかなか減りにくい。
生活を絞ろうと思えばいくらでも絞れる環境にある、好景気だとこうはいかない、種は特に何もしなくてもインフレに伴ってどんどん目減りする。
だから頑張れと言ってあげたい
105:山師さん
09/08/04 16:12:53 IbeDIBJw
>>103-104
俺の場合、小遣い稼ぎたい程度なんで何とかなってるのかも知れません。
逆に今の収益で専業になるのは難しいです。
今の時代、専業で収益安定していたら、
不安定な中小にいるよりは将来安定してるとも考えられますし、
一長一短かもしれませんね。
相場には定年もないですしね。
106:山師さん
09/08/04 19:40:42 zyOrft+G
>>40
ちょっとソースみたけど、シャープレシオの計算、分母が大数なのに利回りは対数じゃなくていいの？
俺なら分子はいわゆる対数リターンあるいは連続複利って呼ばれてるもので計算する
107:山師さん
09/08/04 19:41:24 zyOrft+G
すまん漢字変換いいかげんで
108:山師さん
09/08/04 20:18:04 e74wLNyO
そうすると総じてシャープレシオは上がるの？下がるの？
今の検証でも高くない俺は下がると…orz
109:ジン ◆JINN/N/Kb.
09/08/04 20:25:22 rQEp6mok
>>106
ボラティリティの計算は前に相当突っ込まれたけど、リターンは初めてだな。
ちなみにボラティリティは対数を使ってるというか、そういう式で出す概念だからなんというべきか・・・。
URLﾘﾝｸ(ja.wikipedia.org)ボラティリティ
のヒストリカルボラティリティを参照。これは文句ないと思うｗ
リターンの方は
Math.pow(assetdata[assetdata.length-1]/assetdata[0],daycountY/assetdata.length)
という式でやってるんだけど、
例：
1000万を2000万に3年(運用日数735日)かけて増やした。
2000万/1000万=2.0
245/735=1/3=0.3333...
2.0^0.3333=1.26
→1年に26%の利回り。（検算 1.26^3=2.000376）
じゃダメかい？普通の複利計算だけど。
連続複利とかいうのは良く知らんが、それだと上の例はリターンいくつになる？
110:打倒！一分足
09/08/04 20:30:20 qcVyBybt
>>94
フレーム保存やってみたが、保存したファイルは1kbしかなかった。
チャートのフォーマットを記録したファイルという感じだ。
今日はやみくもにロジックを加える事なく別の方法で戦略を練ってる。
BSで毎日、欧州の美しい風景ばっかり見てるけど、そこに行くのを夢で終わらせない
為も全力を尽くしたい。
111:山師さん
09/08/04 21:00:29 Dbjz/tNN
システムトレード、特にバックテストとか出来る人って凄杉だろ。まとめサイトとか見てみても日本語でおｋ状態(実際英語のページもあったｗ)
俺もプログラミングなり勉強しようと思ってるんだが、そもそものデータってのは何処で？ 何年分？ 幾らで手に入るものかサッパリ見当が付かない。
日経平均・トピ・業種別平均の日足データ
225各銘柄の5分足データ
これが手に入るなら今すぐにでも着手したいんだけど未だ必死にググッてる最中('A`)
112:山師さん
09/08/04 21:02:08 W/8xplOs
だからそのレベルの人は過去ログとか自動売買ロボット作成マニュアルでも読めばちょっとはマシになると思うよ
113:山師さん
09/08/04 21:11:15 Dbjz/tNN
よっしゃ！ 情報ありがとう。
二冊あるけどどっちがとは言わずどっちも買ってくる。
114:山師さん
09/08/04 21:15:02 zyOrft+G
>>109
ボラティリティっていうか、シャープレシオの概念的には変動率の標準偏差で十分なのでヒストリカルボラティリティ
にこだわる必要もないわな
ヒストリカルボラティリティを使うなら、サンプルが対数になるから、利回りも対数にした方が良いと俺は思う
その例でいえば対数リターンはlog(2)×0.333＝23%
算術的なリターンはexp(23%)－1でそれと同じになるはず（すまんが、確認してない）
よって対数に直すとその計算方法よりもシャープレシオは小さくなる
詳しくはググれ
115:山師さん
09/08/04 21:52:49 3brHOC/n
大体あってりゃいいんだと思うよ、対数っていっても普通は自然対数を使うだろうから
d(e^x)/dx = e^x , x^0 = 1 である通り、0.0** といった数値なら対数だろうが比率だろうが、差は誤差。
年間などをとって 0 から大幅にずれた位置になったり、突然の利益やロスをもつもの(この場合、シャープレシオが機能するための前提原理を逸脱するので、そもそもシャープレシオに意味があるのかが問題になるのだが)
でなければ、結果は一致するよ。
116:山師さん
09/08/04 22:08:17 OOlAYAgV
シャープレシオはボラティリティの標準偏差だから
損益曲線が幾何級数的になると小さくなってしまうという難点がある
それよりは純益÷最大ドローダウンで評価したほうが実際の運用には使えると思う
117:山師さん
09/08/04 22:09:44 eQ800fHC
>>110
互換性なかったか・・・
証券会社ごとにカスタマイズされてるんだな
118:山師さん
09/08/04 22:26:33 3brHOC/n
>>116
複利で動作しているなら、ログ取ってからぶち込めば良いのでは。単利ベースに書き換えらる。
初期資産値が小さすぎて気になるなら、適当に全体に十万とか掛けてやればいい。
ちょっと誤差有るけど細かい事は気にスンナ。
119:山師さん
09/08/04 22:40:12 AILZwUTt
>>40
10000 20000
10010 20010
10000 20000
10020 20020
10030 20030
10040 20040
10050 20050
SR12.38 SR11.86
収支同じだけど初期値ちがってSRちがって
いいのだろうか？
120:山師さん
09/08/04 22:45:05 3brHOC/n
40違いますが、収支率合わせないと駄目だよ
20000
20020
20000
20040
20060
20080
20100
121:ジン ◆JINN/N/Kb.
09/08/04 22:45:17 rQEp6mok
>>114
おｋ。言いたい事はわかった。
まず、ボラの計算は日ベースだから普通の比でも対数比でもそんなに差出ないよね。
対数の方が正確になるというだけの理由だと思うんだ。
プラス方向の値は減って、マイナス方向の値は増えるからバランス取れるし。
そしてそもそもボラティリティはブレの度合いを測るものだから前日比の数字自体にあまり意味ないでしょ。
でもリターンは対数にすると値がおかしくなる気がしない？
1年で100万を1000万にした場合のリターンは、それぞれ900%と230%になって、後者は明らかに感覚と違う。
そして大抵成績を計算したいシステムの場合はリターンはプラスだから、結構マイナス方向にバイアスがかかる。
プラスのシステムもマイナスのシステムも同様に比較したいならいいかもしれないけど・・・。
まぁ、最終的には単なる好みの問題かなぁ。
俺はリターンまでlog使おうとは思わないなぁ。
使いたい人は改造して使ってくれっていう感じで良い？
122:山師さん
09/08/04 22:48:25 AILZwUTt
>>120
どうも。
でもシステムのパフォーマンス測るとき
初期値いくつ入れればよいのだろうか？
123:山師さん
09/08/04 22:50:44 3brHOC/n
>>122
原理的には1でも1000でも良いと思うのですが、製作者のジンさんに聞いた方がよさそな気がするので、お願いします。
124:山師さん
09/08/04 22:51:28 W/8xplOs
>>113
ちなみにエクセルVBAが全く使えないとかじゃない限り初級編？はいらないと思うよ
125:ジン ◆JINN/N/Kb.
09/08/04 22:57:47 rQEp6mok
>>122,123
あらｗ
初期値どうこう言うって事は、先物ラージ1枚を売買とかして、
その累積リターンだけを見るようなシステムで検証してるのかな？
その場合は実際に運用するときの事を考えればいいよ。
ラージ1枚だと証拠金は今50万くらいだから50万で始めて、
10円抜くたびにプラス1万円ってしていけばいい。
でもDDがあるから50万切ったときに運用出来なくなる、とか、
証拠金が100万に上がった時にも運用止まる、とか思うのであれば
初期資産を200万とか入れといて、それでラージ1枚を売買していけばいい。
126:山師さん
09/08/04 22:59:44 AILZwUTt
>>125
すばやいレスありがとう。
では、同条件でSR比べるとすると初期値合わせる必要がありますね。
127:山師さん
09/08/04 23:02:02 3brHOC/n
おれっちは自然対数logとったリターンをそのまま累積して、そのままlogの値見てまふ
システムは全部log表示、100掛ければ大体パーセントって頭ん中では考えてw
なので、あれに入れる時少し悩みなした、さてさてどう換算すればいいんだろうって。
128:ジン ◆JINN/N/Kb.
09/08/04 23:10:09 rQEp6mok
>>126
そだね～。
>>127
日々のリターンをlogとって累積すれば1年で10倍にするシステムでも
誤差そんなに出ないかな？
129:山師さん
09/08/04 23:12:28 Dbjz/tNN
>>124
わざわざ補足助かる。
エクセルは今も使ってるけどそこそこ使えるレベル(2003) ＶＢＡは全く知らんレベル 我ながら残念な奴だと思う。
まあ、金払う事でモチベーションになるはずなんで買うよ。ありがとう。
130:山師さん
09/08/04 23:12:34 3brHOC/n
>>128
複利なら結構一致しやすいとおもいますけど、単利にする場合は
(1+???)*???って形取らないと駄目かも
でも、あんまり気にしても仕方ないってのがおれっちの見解。
131:山師さん
09/08/04 23:16:49 3brHOC/n
補足
シャプレシオの原理を考えれば、リターンだけでなく、その時の投資金額(売りの場合どうかんがえるだよw)ってのを考えないと
いけないのではないか・・・とも思ってます。
原資産がどの程度のボラを持つのかと、派生資産(累積利益)がそれに対してどういうボラを持事になるのかという点について考ればもうすこしマシになるのではと。
132:山師さん
09/08/04 23:18:57 3brHOC/n
あっ、資産量関係ないや、原資産のボラだけ分かれば十分だ。
133:ジン ◆JINN/N/Kb.
09/08/04 23:31:02 rQEp6mok
日々のリターンを対数にして複利の累積にした場合は
1年で10倍になってもそんなに普通の比と変わらなかった。
日ベースだとプラスもマイナスもあるから若干はマイナス方向だけど、極端なバイアスはかからないんだろうね。
これなら大体感覚と同じになるなぁ。
日々対数の複利累積なら俺も受け入れられるわ。
>>114が本当に言いたかったのはきっとこっちだな。
>>121が検討外れの意見だったらスマン。
後はもうやっぱ好みだなｗ
さーどうするか。ちょっと考えてみる。
134:山師さん
09/08/05 00:53:58 LFKL4JO3
>>40のソース見ても、解読できなかった。
しかし、『シャープレシオ』をググること数時間、、、
やっとExcelでも、>>40の結果と似たような数値を出せるようになった。
シストレ初級レベルである俺から見ても、 ID:Dbjz/tNNがこのスレに来るのは場違いだと思う。
135:山師さん
09/08/05 01:56:55 Ie7oHil4
URLﾘﾝｸ(blog.livedoor.jp)
もう一回いうわ
はたらきなさい
まずは生活を安定させなさい
そして生活費を十分上回るリターンが達成できると思ったら始めなさい
136:山師さん
09/08/05 04:38:20 RIKTzArz
>>135
壮絶なブログだね。
しかし全く懲りていない。
信用全力一点買持ち越しって。。。
137:山師さん
09/08/05 08:10:41 xATwFuHK
昨日からスレ伸びすぎだろｗ
>>121
そこまでしてやる義理はないわなｗ
もし改造するなら、ボラティリティの計算、通常の標準偏差の計算に変える、
対数変換ボタンを加える、だな
はじめから対数値で入力してりゃ、変換する必要はない
俺としちゃ縦軸は対数の方がグラフのギザギザが一貫するんで評価しやすい
よくリニアスケールで資産がでかくなってんのにギザギザはでかくならないグラフがあるが、
あれはカーブフィッティングしてるか、どこかでインチキしてる可能性が高い
138:山師さん
09/08/05 08:15:11 xATwFuHK
すまん上は複利全開の話な
先物1枚のグラフとかはリニアスケールで十分
139:山師さん
09/08/05 10:49:52 qWcL7jg/
お前らのシステムって売り買い逆にしても成り立つ？
たとえばRSI20で買い、80で売りのシステムが仮に勝率8割だとすると80で売って20で買うも8割いくとか。
俺のは逆にするとまったく成立しなくなるシステムばかり。
そのうち崩壊しそうでこわい。
140:山師さん
09/08/05 11:01:27 MwO2vE1M
売りと買いが対称だとでも？
141:打倒！一分足
09/08/05 13:38:28 vQW7Axfe
こないだのスレで助言されたのをヒントに得て統計面から戦略を作る事を
試してみた。特定のルールで新規建てしたら20円伸びるのは全体の何%、
100円まで伸びるのは全体の何%、そして100円のびるまで平均で何円下落幅が
あるかなど調べてみた。結果半分が最高含益が50円以下という統計だった。
統計をとる事により建玉はどのくらいの確率でどこまで伸びるか、一定数
伸びるのにどのくらいの下落があったかを知る事は出来るが、知ったところで
有効な戦略作りには活かす事はできない。
225の分足という相手を徹底的に研究してもどうしても勝てない現実がある。
町内の将棋名人が命がけで羽生名人を研究しても勝てないという事がシストレ
の世界でもいえる。
142:山師さん
09/08/05 15:22:18 /OJKyTt5
しがないサラリーマンですが買いっぱなしで資産２倍になりました。
デイトレやシストレは売買しすぎだと思います。
143:山師さん
09/08/05 15:24:39 fghmiPTn
売買回数増やすと、損する確率も増えるしな。
144:山師さん
09/08/05 15:26:40 PWADKj1m
多すぎず少なすぎずのポイントが重要だね
145:山師さん
09/08/05 16:34:08 GUYznU9T
>>142
相場つきによる
146:山師さん
09/08/05 17:01:04 emZU2H3/
57のシステムを複利全開で運用テストしてみた
ほぼ3年分 実行は難しいですが・・・・
ＢＮＦってすごいな！と改めて思う
運用日数 749日
初期資産 5000000円
最終資産 473934382円
取引回数 748回
勝率 69.12%
純損益率 9378.69%
日率換算利回り 0.61%
月率換算利回り 13.21%
年率換算利回り 343.20%
シグナル発生頻度 %
最大ドローダウン 5.74%
年率ボラティリティ 19.39%
年率シャープレシオ 17.7
プロフィットファクター 3.85
ペイオフレシオ 1.72
年間営業日数 245
147:山師さん
09/08/05 20:06:27 PNKia6Ha
こんなとこで自慢してないで実行すれば良いのに
148:山師さん
09/08/05 21:57:56 kE6xxyg5
バックテストで良くても、未来予言は無理。
149:山師さん
09/08/05 22:09:19 MwO2vE1M
未来予言（笑）
150:山師さん
09/08/05 22:16:08 74FMJaDP
中断して監視してる一分足システムは
結局7月では損益いくらになったの？
7月、8月、9月の3ヶ月分くらいは報告がほしい
151:山師さん
09/08/05 22:36:27 RIKTzArz
こんなのもあるんだよ。
毎日トレード。実績ベースだよ。
みんながんばれよ！
取引回数 134回
勝率 73.13%
最大ドローダウン 2.51%
年率ボラティリティ 23.37%
年率シャープレシオ 27.47
プロフィットファクター 4.48
ペイオフレシオ 1.65
152:山師さん
09/08/05 22:40:50 wpV10eEg
>>142
リーマンならデイトレはしないは正解かと、仕事には集中できなるなるし利益がだせるだけの研究もできないのて相場にも失敗する。
ところで、シストレ＝短期ではないぞ、シストレとはコンピュータもしくは、自分で決めたルールに従う機械式売買の事だ。
短期・長期・ファンダ中心・テクニカル中心、その他いろいろ種類がある。
153:山師さん
09/08/05 22:48:25 wpV10eEg
>>146
BNFという目標があるからこそ張り合いがあるってもので……
いつか超えてやりましょうw
いや、オレは絶対に超えてやる！！！
154:山師さん
09/08/05 23:03:19 Lvj+68Ju
どんなに精巧な機械があっても、
熟練した達人にしかできない作業があるように、
システムが天才を超えるのはムリのような気がするなぁ。
近づくことは可能だと思うが。
155:山師さん
09/08/05 23:09:21 MGnmRWSo
システム全盛の時代に何言ってんだか
156:山師さん
09/08/05 23:27:20 wpV10eEg
>>154
得手不得手はあるさ、そりゃ
将棋でも詰将棋になれば、今ではもう人間ではコンピュータには勝てない、普通の将棋なら人間には勝てないが。
相場でも、1/100で勝負している世界に人間が飛び込んでも勝ち目ないだろ？熟達関係無しに。
他にも世界中の相場を見張って勝負するようなケースなんかも人間では無理、これ天才関係無い。
157:山師さん
09/08/05 23:49:19 mkDlagJJ
システム全盛の根拠が知りたいです普通に
いつ替わったの？前から？
158:山師さん
09/08/06 01:03:53 0roPIRIW
>>157
買いっぱなしのサラリーマンを上回れないシステム厨の妄想だろ
システムの評価ばかりでもうかった話や証拠は全然ないスレだし
159:山師さん
09/08/06 01:06:26 p9xbgvY1
FXでの２４時間トレードも人間には無理だな
160:山師さん
09/08/06 02:05:21 KS4QeazU
自動売買自体まだまだだしな。
全くない訳じゃないけど、儲かったという話も訊かない。
161:山師さん
09/08/06 02:19:25 dbs8gqUS
134回ｗ
その10倍やってから報告してな
162:山師さん
09/08/06 08:23:26 ktTfe74s
ここは茶々いれるやつばっかりで
嫌気がさすな
163:山師さん
09/08/06 09:11:56 /43HUvF9
入れられないようなサマリー張ればよし
164:山師さん
09/08/06 13:08:20 Y+K8tjXF
>>135
>信用使って200万円でトレード再開します。
・・・こいつは死にたいのか？
165:山師さん
09/08/06 18:41:30 ZyGAXcsn
日足のシステムだと、この辺が限界だろ
因みにシャープレシオ ５．０
年 最大DD 勝率 期待値 年利
2001 19.00% 61.20% 0.60% 1108.00%
2002 16.60% 62.90% 0.70% 1280.90%
2003 18.80% 65.10% 0.70% 1837.90%
2004 11.80% 66.90% 0.80% 6379.90%
2005 17.90% 68.40% 0.70% 2297.50%
2006 11.30% 64.30% 0.80% 8038.20%
2007 23.30% 63.40% 0.60% 2065.60%
2008 21.00% 59.10% 0.90% 4458.10%
2009 33.50% 60.60% 0.60% 442.50%
166:山師さん
09/08/06 19:07:57 6f/R0NT1
成績だけ張るやつは何がしたいんだ？
167:山師さん
09/08/06 19:11:38 CpsbPNYF
自慢？
168:山師さん
09/08/06 20:04:56 ZyGAXcsn
可能性の追求、限界への挑戦だな
169:山師さん
09/08/06 20:20:08 AyoG4qtk
まだまだオーバーフィッティングが甘いな
170:山師さん
09/08/06 21:14:40 zLFccyqD
>>165
まだいけるかと、しかし年利と最大DDがやたらでかいなw
171:山師さん
09/08/06 22:03:06 vTKe049h
>>166
むしろ、成績とか当たり障りのない内容がいい、肝心な事や大事なこと本気で書かれたら心臓に悪いわ
それに成績なら負けるもんかーってやる気も湧いてくるし、このくらいがいいよ。
目指せ200億点、目標BNFだ
172:山師さん
09/08/06 22:08:14 zLFccyqD
裁量と違って、シストレはコピー簡単だからな、秘密漏えい超危険
173:山師さん
09/08/06 23:10:46 Y+K8tjXF
教えたい、自慢したい。でも書けない。
知りたい、手に入れたい。だから書く。
このスレでは、そのせめぎ合いが起きているのですね。
174:山師さん
09/08/07 02:26:55 3B1LWLaH
糞インジしか作れないのと、それに群がるハイエナって感じだが。
175:山師さん
09/08/07 03:01:39 jES0RAHd
>>174
たぶん、数年単位で高リターン得てる人はほとんどＲＯＭってると思うよ。
だから見かけ上ハイエナの群れに見える。
地球上で慌てるのが俺たちで、
時々その影を感じさせるＵＦＯが現れる的なイメージ。
176:山師さん
09/08/07 11:24:45 D5lx+PFV
>>数年単位で高リターン得てる人
せめて買いっぱなしのサラリーマンには勝たなきゃね
今年はBRICs投信買えば普通に資産倍増なんだから
177:山師さん
09/08/07 11:27:38 uvvd116n
BRICs投信買えば
たらればで何威張ってんの
178:山師さん
09/08/07 11:39:05 D5lx+PFV
別に威張っているわけじゃないさ
今年は全員が儲かっているんだよ
無駄に売買を繰り返すばかなシストレやデイトレ以外は
だいたいたらればは売買すらしていない結果を書きこんでいる馬鹿なシストレ厨だろうにｗ
179:山師さん
09/08/07 11:40:44 D5lx+PFV
シストレが儲かるっていうなら
毎朝売買をここに書いてみろよ
その結果が儲かっていればみんな納得するんだから
仮想売買の結果だけなんて何の証明にもならん
180:山師さん
09/08/07 11:42:58 CaCPQmMS
買いっぱなしの人がどうしてここにいるの？
もっと有意義なスレに行けば？
181:山師さん
09/08/07 11:52:34 D5lx+PFV
このスレが有意義ではないと自分で認めたシストレ厨
有意義にするためにもせめてサラリーマン以上であることを証明してほしいなあ
できないなら自分が負け犬だと認めなきゃねｗ
182:山師さん
09/08/07 12:14:25 RFFRTCLJ
どこにでも湧いてるなこいつ
183:山師さん
09/08/07 12:33:13 mB+gBg0H
赤池センセが亡くなられたそうです……
URLﾘﾝｸ(slashdot.jp)
伊藤センセにつづいて、だんだんこの世界の基礎を作ってくれた知の巨人が去ってゆく……
>>179
ホルダーさん凄いね、ハイハイ、負けてます、キミ凄いよ、アホルダスレで自慢してね。
それが勝てる事は知っているから、パッシブ運用の常識、でもあんたも勝てているのかは知らんけどねーw
184:打倒！一分足
09/08/07 12:59:00 mWLWb154
おそらく「打倒！一分足」というコテハンでのま書き込み限りだと思います。
トレスタでの実戦復帰に向けて頑張ってたが、親に「相場は甘くないからもう
辞めろ!」と言われ、父の仕事に携わる事で人生の成功を目指す様に論され
ここまで育ててくれた親に迷惑を掛けられない事と父が折角チャンスを与えて
くれる好意を無駄にはできないと考え、シストレ修行の夢の途上で、実力の限界まで
挑戦し切れる事なくシストレ開発は元より証券投資生活全般から手を引かざる
を得なくなりました。
実力の限界を感じての自発的撤退ではないだけに非自発的撤退で幕引きする事は
確かに非常に悔しいです。まだまだ全力出し切ってないと考えると。
後、半年でも猶予を与えられれば聖杯的戦略を開発できたと思うと..
トレスタの今回の課金制移行は自分に取って「シストレ三昧はもういい加減にしろ！」
との思し召しかもしれないと感じます。
この様な悔しい形で"買"と"売"の世界から離れていくのはとても心残りがあります。
実力の限界を感じてトレードから自発的撤退する人の話は良く耳にしますがオレの様に
家族にトレードを止められる形で非自発的撤退をする人も多くいると思います。
以前愛用してた某スレでもこの様なお別れカキコをしましたが、ココのスレでこの様な
カキコはしたくなかったです。
いつか自分のシストレでの運用結果を自慢して張合う様なカキコを夢見てたが
そのカキコは実現できそうもないです。
相場の世界から甚だ不本意とはいえ離れる事になるので今後カキコする機会はないかもしれません。
皆さん、自分はシストレで成功する夢はこの様な事情で断念せざる得なくなりましたがこれからも
シストレトレード頑張って下さい。
185:山師さん
09/08/07 13:00:30 pbsINPss
こんなとこに朝に売買書いたらパクられるだけｗ
故に勝ってるシストレやってる人は書かないよ。
今年は買いっぱなしも勝ってるけど、シストレで儲かってるから自分はこれで良いや。
186:山師さん
09/08/07 13:03:33 mB+gBg0H
>>184
もったいないような気もするけど、そこまで来ているならあとひと押しという気もしてたんで。
ぜひとも突き抜けてみてもらいたかった所です。
187:山師さん
09/08/07 13:43:37 tBueK2jo
働きながらやりゃいいじゃないか
188:山師さん
09/08/07 13:48:25 mB+gBg0H
>>187
そして仕事も相場も失敗して全て失うのですねw
189:山師さん
09/08/07 13:59:33 xn4YIWaE
両立しやいいのに
190:山師さん
09/08/07 15:26:39 8TPxczVf
自分に自信が無いなら、どんないいシステムを得ても意味は無い。
相場で儲けるということは、いいシステムを得ることでは無く
相場を知り尽くし、基本を学び、データを蓄積し、自信を持ち、
科学的に儲けるということである。
わかるかね？
191:山師さん
09/08/07 16:35:07 mB+gBg0H
>>190
おれに言わせてもらえるなら全く賛成できないけどね、なんの為のシステムだと……
目的逆転なり
192:山師さん
09/08/07 16:37:11 trpCGGUF
自分に自信がないと大きめのDにビビッて捨てちゃうことになるもんなぁ
193:山師さん
09/08/07 16:39:57 mB+gBg0H
大きめのDアタックするヤツはただのバカだと思うけど、まぁいいか。
194:打倒！一分足改め 元シストレ修行者（元一分足）
09/08/07 17:24:32 4r+X6kt2
もう打倒！一分足として相応しくないので元一分足に改名します。
両立させればいいじゃないかとか自信がないとかいうが、そんな事でシストレ
断念するつもりはなかったのですが、父の仕事を将来に活用する大切さに
気づかされたてシストレ開発に没頭する余地がなくなったのが一番の断念の
理由です。
195:山師さん
09/08/07 17:36:57 mB+gBg0H
頑張れよ、何をするにせよやり抜くって事が肝心
何をやってもダメ人間だけにはなりたくないものだ。
196:山師さん
09/08/07 17:52:18 RFFRTCLJ
>>195
本気になれない奴は、何をやっても本気になれないってやつだな
197:山師さん
09/08/07 17:55:38 vjXOugcN
>>194
がんばれよ。
いつでも戻って来い
198:山師さん
09/08/07 17:59:24 3B1LWLaH
やっとニート卒業か。長かったな。
199:山師さん
09/08/07 18:08:50 mB+gBg0H
／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
,＿＿ | >>198 が未来永劫社会の底辺にへばりついたまま離れられなくなりますよーに
／ .／＼ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
／ .／( ・ ).＼ o〇 ヾ!;;l;::lilii|//"
／_____／ .（´ｰ｀） ,＼ ∧,, |;;l;;::|liii|/ﾞ
￣|| || || ||. |っ￠..||￣ （- ,） ﾅﾑﾅﾑ |;;l;;::||iii|
|| || || ||./,,, |ゝ iii~ ⊂33 ）.. |;;|;l;::i|ii| （○）
|￣￣￣|~~凸（￣）凸 .⊆ ___)～ ｗｊｗｊｊｒｊ从ｊｗｗｊｗｊｊｒｊ从ｊｒヽ|〃
200:山師さん
09/08/07 18:17:02 UOmx3lSF
だから帰ってこなくていいっつーの
201:山師さん
09/08/07 18:26:01 JgBlKrQ+
おい一分、応援してたぞ。またこいや
202:山師さん
09/08/07 18:56:23 YNfcxauH
システムトレードをするのに分足のヒストリカルデーターとかどうやって入手してる？
個別株とかの分足データって入手できるの？
203:山師さん
09/08/07 18:59:24 Tw3/JE7k
>>202
ヒント。
マーケットスピード。Excelマクロ。
俺はDDEでプログラム組んでデータ取っているけど普通のひとには無理。
204:山師さん
09/08/07 19:05:30 YNfcxauH
>>202
>ヒント。
>マーケットスピード。Excelマクロ。
もう少し詳しく教えてもらえませんか？
トレードステーション用の分足ヒストリカルデータを探してます。
205:山師さん
09/08/07 19:24:05 Tw3/JE7k
>>204
以前はフリーソフトで個別銘柄をRSSで取得するソフトが公開されていたのですが、今探したらないですね。
儲かっているから公開を止めたのかもしれません。
ちなみに１銘柄でよければ下のWebにあります。
URLﾘﾝｸ(www2s.biglobe.ne.jp)
206:山師さん
09/08/07 21:09:20 4+TTpur/
時間が無いとか、自分に言いわけして逃げてるだけだね。
もっと真剣になれよ。
巨万の富を得ようと思ったらハンパな気持ちじゃだめだ。
207:元シストレ修行者（元一分足）
09/08/07 22:18:24 CM09HcSw
>>206
そういわれたらオレはクヤシー思いして勇気だした断念した意味がない、投げて辞めたみたいだ！
できるのなら実力が確かめられるまでシストレ開発したい気持ちでヤマヤマだ。
悔しさも大きく禁断症状に苛まれてるくらいだ。
でも仕方ない、自分には家の事でやらなければいけない努めがある事に気づいた
以上、シストレを続ける訳にはいかない。
208:山師さん
09/08/07 22:23:42 h5ZLqpgz
仕事しながらのんびりやればいいさ
俺も兼業だよ
209:山師さん
09/08/07 22:48:07 4+TTpur/
きっぱりやめたならここにも来るなよ。未練タラタラだな。
俺も兼業で自作シストレやってるけど、寄り引けトレードなら余裕で出来るよ。
自作システムも半日で仕上げたし。
自作する時間が取れなかったらとりあえず他人の運用したっていいんだし。
210:山師さん
09/08/07 22:52:01 TiMgJ4Tm
甘えにしか聞こえないな
211:山師さん
09/08/07 23:14:57 3B1LWLaH
データ録りから戦いは始まってるから。
教えてとか甘過ぎる。
212:山師さん
09/08/07 23:40:10 4+TTpur/
>>211
うんうん。データさえ探せないようじゃだめだめだな。
時間が無ければ買ったっていい。
>>203
そもそもここに来るのは普通の人ではない様な。
213:山師さん
09/08/08 00:07:11 zmMHbJP0
必死こいて自分のシステムやらデータやら売りこみたい業者がいるようですが、引っかかっちゃ駄目ですよw
214:山師さん
09/08/08 01:05:51 3qdQ3f/i
ずっと働けっていい続けた甲斐があったよ
お前はスキルも足らないし、はっきり言って向いてないから
ふつーに生活すればいいんじゃないの？
215:山師さん
09/08/08 05:45:49 I2dubWte
月に5,000円の費用を払えない時点で既にダメだよ。
爪に火をともして働いて500万貯めてからまた始めれば良い。
216:山師さん
09/08/08 11:48:27 Hx39zxmi
>>215
これって負け続ける奴の典型的嵌りパターンのような気がするのは俺の気のせい？
217:山師さん
09/08/08 13:39:56 8thODmda
人はそれをねぎを背負ったカモと呼びます。
218:山師さん
09/08/08 13:46:04 8thODmda
しかしシストレはラージ1枚がデフォみたいに言われているが、
寄り引けで勝ち負けの差を計算すると20マンとか30マンも違うのな。
おまいらの本業の月収手取りより多くないか？ 恐い世界だ。
ミニは子供用だしな。
219:山師さん
09/08/08 13:48:24 G1VHm/cx
みんなラージ100枚とかやってんの？
すごいな。
220:山師さん
09/08/08 13:59:12 8thODmda
>>219
俺の想像。
一日の枚数6000枚として（売買それぞれ3000枚）
半分3000枚は機関。個人が半分3000枚とする。
1枚 x1000 = 1000
2枚 x 300 = 600
3～9枚 x 100 = 400
10～19枚 x 20 = 250
20～49枚 x 10 = 250
50～99枚 x 5 = 300
100～200枚 x 2 = 300
まだまだシストレ人口は少ないな。
221:山師さん
09/08/08 14:20:54 XtW/vwhK
>>218
俺は寄り引けシステムで本業の月収余裕で越えてるよ。
本業は趣味と言い切ってる。
>>220
個人半分もいない。データぐらい読んだほうがいい。
222:山師さん
09/08/08 15:15:25 8thODmda
俺は本業が1000マン超だから、
ラージ3枚以上にならないと本業越えしないかな。
223:山師さん
09/08/08 17:46:19 XtW/vwhK
逆にラージ3枚すら運用してないのか？
224:山師さん
09/08/08 18:29:50 3qdQ3f/i
日々の投入金額は５０００万から７０００万ぐらいかね
225:山師さん
09/08/08 19:34:47 8thODmda
>>223
スマソ。まだ2枚なんだ。ちょっと慎重になってる。
追いつくからまっててくれ。
>>224
景気いいすね。
225先物なら証拠金50マンとして100枚以上でしょうか？
ところでシステム運用って先物以外だとやりづらいね。
信用だと50単元規制あるので成売できないし。
226:山師さん
09/08/08 20:39:16 38PK9DjC
ここ見ると、シストレって寄り引けが多いのね。
227:山師さん
09/08/08 21:06:16 3qdQ3f/i
225先物はやってないけど１００枚も立てるわけないでしょ
資金が５０００万として225先物単一市場で運用して寄り引け
せいぜい2-3枚ぐらいじゃないのかね？
228:山師さん
09/08/08 21:24:49 G5F14DTp
>>220
先物ラージって外国人が75%くらいじゃなかったか？？
229:山師さん
09/08/08 21:26:15 8thODmda
>>227
投入額5000-7000マンというので総資産は2～3億かとおもった。
5000マンで2-3枚なら誰も始められませんｗ
スタートは300マンで1枚くらいが多いのでは？？
枚数増えていくとリスクを取って1枚当たりの資金を割増していく感じ。
よく、ブログで300マンで1枚運用を続けて。。てあるけど、あり得ない。
230:山師さん
09/08/08 21:27:50 8thODmda
>>228
個人が10%とすると、たったの300枚くらい？
そんなに少ないのかなぁ。
ブログの数の方が多そうｗ
231:山師さん
09/08/08 22:32:43 XtW/vwhK
>>225
儲けてるみたいですし、３枚へ移行できるよう応援してます。
あと横やりですが、先物で100枚とかふつうはないですよ。
大抵の証券会社で上限建玉数に引っかかりますし、
一部証券は交渉や案内で上限増やせますが、
運用額が増えるほど先物のメリットが消えるので普通やらないかと。
たまに先物で何百枚とか2chで書いてる人がいますが、
ミニかバーチャの書き込みと思われますので、真に受けない方がいいかと。
現に証拠写真をさらしてるシスや一部の方は、現物運用してるはず。
>>230
個人の預入額の平均値はラージ１枚すら建てられない50万未満らしいですよ。
232:山師さん
09/08/09 00:02:25 H/2s4IvM
>>231
応援してくれるとはうれしいねぇ。
どんどん資産増やせるように頑張るよ。
まぁ、市場規模が気になるくらい資産が増えれば順調ということなんでしょうね。
233:山師さん
09/08/09 01:32:31 dG6Klvzb
おまえらの話題は、先物スレでやれよ。
234:山師さん
09/08/09 02:09:07 33oHhaIT
個人は普通ミニだろう。ラージなんて遣ったら追証で氏ぬ。
235:山師さん
09/08/09 02:09:08 rvB4JZIw
>>227
>62-71見てたら、100枚でも大したことないような流れだったから驚いたんだお。
236:山師さん
09/08/09 13:15:02 yIw1sgY1
>>234
資金との比率で考えろよアホ
>>225
>ところでシステム運用って先物以外だとやりづらいね。
同感、それでも市場の非効率性はやりにくい物にこそ残っているに違いないと必死こいてやってますよ。
売りリミットは銘柄超分散で回避していますが、すると今度は日中データ取得が超大変w
237:山師さん
09/08/09 22:56:35 cTPv0Dgt
もっと自分の手法と損益の話をすべき
枚数なんてどうでもよい
238:山師さん
09/08/10 15:20:44 XAoSqBq6
>>220の前提の数値がケタ違いなのに誰も突っ込まない。
夏だね。
239:打倒5分足
09/08/10 22:00:56 W3bE5flB
すいません
エクセルで日足のデータが上から新しい日付になってて
トレードステーションに読み込ませるためには
下にいくほど日付が新しい順序にしないといけないんですが（ちょうど上の表示の逆）
これってどうやって直せるかわかります？
240:打倒5分足
09/08/10 22:03:12 W3bE5flB
トレードステーション使ってる日といます？
241:山師さん
09/08/10 22:06:38 dmA3hi1R
日付の列を選択して「AZ↓」ていうボタンを押せよ
242:山師さん
09/08/10 23:04:31 ROaGmiUx
URLﾘﾝｸ(driponr.blog53.fc2.com)
243:山師さん
09/08/11 00:09:29 kWd+V9dO
気が済むまでプログラム書いて検証したいんだけど、
実運用まで月額使用料のかからないソフトって無いのか？
トレードステーションは高いし、証券会社のは機能が少なかったり、
使いもしないのに毎月2万だか取られる。
何か良い方法教えてくれ。
244:山師さん
09/08/11 00:10:28 6JqrKU9y
自作
245:山師さん
09/08/11 00:31:01 ebJEhELC
自作じゃないとかゆいところに手が届かんと思うが･･･
246:山師さん
09/08/11 00:34:39 3FHiwmWJ
>>243
検証君でやろう
247:山師さん
09/08/11 02:55:29 BzDbTvhi
>>243
システムやるなら自作しかない、他人のふんどしでやれる事は限られている。
これは金額の問題じゃない
それでは困る業者が時々吠えているがw
248:山師さん
09/08/11 03:12:25 yJSPD60o
自分で道具作れないと困るのはしょうがない。
249:山師さん
09/08/11 03:22:21 tp7gfjKt
>>247
自作しかないって、そりゃいいすぎだわ。
例えば、トレードステーションも他人のふんどしなの？
つか、トレードステーションみたいな言語系のツール使ったことある？
250:山師さん
09/08/11 06:19:45 BzDbTvhi
>>249
使えると思うなら使えばいいんじゃね？
自分は自由度的にもパフォーマンス的にも論外判定だけど、こういうのは他人に聞くものじゃない。
しかもこの種のツールにありがちなバックドアのチェックもできないし。
有名どころだからあまり変なセキュリティー抜け穴はないのではとは思うが……
251:山師さん
09/08/11 06:40:19 i1y0ITZl
Tactico があるじゃないか？
URLﾘﾝｸ(www.lagarto.co.jp)
252:山師さん
09/08/11 09:50:11 DQQZT5gt
テクニカル使ってる時点ですべて糞
253:山師さん
09/08/11 09:56:05 5Ao7Mp4N
>>252
おまえはどういうトレードしてるの？
254:山師さん
09/08/11 12:44:45 tp7gfjKt
>>250
なるほど「自作しかない」はいいすぎだったわけですね。
255:山師さん
09/08/11 12:56:52 3FHiwmWJ
乞食が逆切れですか
256:元シストレ修行者（元一分足）
09/08/11 13:48:52 lgDp89bs
オレにとって先ちゃんは一目ぼれした女の子の様な存在だった。なので先ちゃんを
恋人にする事（勝てる様になる事）を目指して頑張ってきたが夢半ばにして
親がトレードに頼らずとも食っていける道を差し伸べてくれたので、社会的な
生き方をしなければならないと思い、シストレはもちろん投資生活の全般に
渡たり決別余儀なくされる事となった。
それ以降は戦略開発を行わず、未練になるのでシュミレーションチャートは
見ないようにしても、いとおしい女の子と決別する別れ惜しみは思い切り心の中に
残ってしまってる。
自分にとって先ちゃんがホントに生きがいだったので何時までも気持ちに整理が付かない。
257:山師さん
09/08/11 15:05:22 wMaYrtmW
>>256
未練たらしいやつだなw
もういいから再開しろyo
258:山師さん
09/08/11 17:05:41 5S4rRvdX
>>254
お前業者だろ？
うぜーんだよ死ね
259:山師さん
09/08/11 18:01:32 YaIrrO+z
新田スレwww
【学歴詐称】新田ヒカルPART5【嘘たまねぎ】
ｽﾚﾘﾝｸ(market板)
260:山師さん
09/08/11 18:32:48 f2Psmqhy
>>256
おまえ、何をやってもダメ人間になりかけてるぞ
しっかりしろ
261:山師さん
09/08/11 19:34:02 tp7gfjKt
>>258
はずれ。
自作厨がバカにみえて仕方なかったからレスしてみただけ。
やっぱり案の定だったけどｗ
という俺もシステムはオール自作だけどな。
262:山師さん
09/08/11 20:15:00 f2Psmqhy
>厨
なんとなく頭悪そうなんでこういうのは嫌いだな
ところで、最低自作できるぐらいのスキルなけりゃ、あり物使ってもまともなもん出来んだろ
あり物使って効率よく実用レベルのシステムを作るのは現実には自作以上に難しいと思う。
単純にプログラムがめんどくさいからとか、スキルが足りなくてプログラムできないから、買いましたという奴の話で儲かった話など聞いたことがない。
263:山師さん
09/08/11 21:06:13 6JqrKU9y
システムでやるにしろ裁量でやるにしろ、
それぞれ総合的な適正が必要だと思う
システムトレードはもともとプログラマーな人が向いてる気がしてる
264:山師さん
09/08/11 21:10:31 sKr6nmxE
エクセルでも十分
265:山師さん
09/08/11 21:23:02 HwOZjP6A
>>263
おれもそう思う、実際システム開発する過程でできる副産物の用途の広がりを活用できないと、せっかくシステムやっても効果がメッチャ薄い
たとえば自動売買部分ではwebの自動アクセスを作るが、この過程で作ったものはweb上に転がる各種情報をかき集めるのに兼用していたりする。
また、webアクセスでは複数の情報を同時取り込みをするために、多くの強力なスレッド管理が作ってあるが
これは、そのままCore2Quad等を活用して大規模統計計算を並列処理するシステムにもそのまま流用されている。
他にも統計を計算するシステムは、相場を調べる事はもちろん、ファンダメンタルやニュースの調査から、資産管理にまで応用が入るが、これも自作で無いと兼用・流用は難しい。
266:山師さん
09/08/11 23:32:22 3FHiwmWJ
自作厨は信じてはいけない
検証君を使うべき
267:山師さん
09/08/12 00:05:18 WGS6Isk3
つーか有り物で勝てるなら、みんな簡単に儲かる。
268:山師さん
09/08/12 00:19:10 //gnmG2R
>>266
検証君てのは自動売買できるの？
269:山師さん
09/08/12 01:51:45 70fCLWac
なんか、どうでも良い事ばかり。
270:243
09/08/12 02:12:26 gAycIdua
検証君ほど使えない物はないですよ。
全く自由度がない。
先週の高値とか先週1週間の高値平均とかも求められないですからね。
やっぱりプログラム書けなければ全く論外ですね。
271:山師さん
09/08/12 08:40:32 BRJ2Paqv
>>270
日本語でおｋ
272:元シストレ修行者（元一分足）
09/08/12 11:05:00 UpcIR+qI
考え直した。トレスタのシストレ機能課金制まであと半月ある。その限られた
期間だけでも消えかかってる蝋燭の炎に期待を掛けて最後のチャンスで親に
対し説得力のある戦略を作ってみようと思う。
273:山師さん
09/08/12 12:03:09 zlrSs6Yo
複雑に考えれば考えるほど役に立たないシステムになってくよ。
274:山師さん
09/08/12 12:23:40 ZIXbnWgB
戦略なんて単純でいいんだよ。
むしろどれだけ株を買えるかという資金量の方が大事。
それとリスク管理。
275:山師さん
09/08/12 12:28:38 mCSVBlEz
ｋがつくのはグラム
276:元シストレ修行者（元一分足）
09/08/12 13:24:52 UpcIR+qI
７０００円で底打ちした今年の初めに値洗いなんて恐れずに長期のポジを建てとく
べきだった。
７０００円だったら大確率で上昇する事は誰の目にも確かであろう。
しかし値洗いに捕まって強制決済されたらどうなるかを考えてしまい躊躇った
のがいけなかった。
その勇気であの時、アクションしてたらラージ１枚でも３００万の儲けになるから
シストレ教材も余裕で購入できて課金制になってもネタを調達できてもっと
有益な戦略が作れた可能性が高く生き残れたかもしれない．．
あの勇気の有無が運命を左右した。その無念をロジックで挽回する道は見当たらない。
オレにとって証券取引での最強のロジックは地道に働く事と運命が挽回できない。
277:山師さん
09/08/12 13:38:18 CiJDilcz
>>276
なるほどねぇ。とんでもない考え方する人なんだね。
もうこれ以上親を悲しませちゃいけないよ。こんな考え方じゃいくらなんでも無理だ。
説得力のある戦略が・・・・・、という姿だけで親は悲しむって。
278:元シストレ修行者（元一分足）
09/08/12 14:00:49 UpcIR+qI
>>277
トレスタのシストレ課金制施行までに説得力のある戦略ができる目処がなきゃ
オレは親孝行に生きる事を考えてるよ。
消えかけてる蝋燭の最後の力でやってみたいという思いで僅かな確率に掛けた
生き残りの戦いに望んでる。
279:山師さん
09/08/12 14:55:27 EFT72xky
ラージ１枚なんて言うのはリスク管理が出来てない証拠。
普通ミニ１枚から始めるんだよ。
べつにバイトしながらシステムトレードすればいいじゃん。
月５０００円なんてバイトすれば余裕だろ。
理解不能。
280:山師さん
09/08/12 15:13:52 /SAt7xg3
誰とは言わんが何やってもダメな奴の典型だなｗ
たいしたネタにもならなかったし既にどうでもいいが
281:山師さん
09/08/12 15:23:51 EFT72xky
俺なんか小学生の頃からプログラミングしてたから、いったい
何が難しいだろうなと思うんだよ。
時間がなくてツールを使うというならともかく、時間が
あるヤツは勉強してプログラム組めばよいだけではないか？
282:元シストレ修行者（元一分足）
09/08/12 15:33:00 UpcIR+qI
戦略を作るプログラムが書けるなんて当たり前な事。
どうやって有益なロジックに仕立てていくかが決定的に難しい。
何年も掛けてプロによって仕込まれたノイズだらけのチャートを攻略できようが
ない。どこまで手の届きそうのない奥まで行ってもプロがチェックした跡が
残ってる感じだ。
つまりテクニカルで徹底的に勝てないチャートに仕込んだわけ．．
283:山師さん
09/08/12 15:36:10 BRJ2Paqv
だんだん支離滅裂になってきたなぁ
284:山師さん
09/08/12 15:44:35 EFT72xky
>>282
まあ、頑張ればチャートの謎が解けるかもね。
解けようが解けまいが俺とは関係ないけど。
親を泣かせるようなことはするなよな。
285:元シストレ修行者（元一分足）
09/08/12 16:09:53 UpcIR+qI
短い分足を今月中に攻略する事は無理だと思う。
戦略構築だけでは経験はモノを言わない、何万個戦略を作る経験があれど
作れない可能性も高い誰もが通関できないフォワードテストの狭き門。
フォワードテストの門はまさに「シストレの赤門」だ。
そこに相場心理学、金融工学等の様々な多方面の視点より、それら
の要素を含めたやり方ではないととても有益な戦略は作れない。
プロはそうして相場を不動のモノとしてるのだ。
シストレ課金制まで限られた時間までできる限り挑戦してシストレの土俵を
去った方が心残りは緩和されるだろう。
まさにオレにとって証券取引での最強のロジックは地道に働く事である。
286:山師さん
09/08/12 16:14:44 xiwHRWAZ
数字をこねくり回すことで聖杯が見つかると思ってるくさいね
287:山師さん
09/08/12 16:26:21 EFT72xky
チャートから読める情報と読めない情報があるからね。
短期売買を最近始めたが、短期でもファンダメンタルが大切な
ことが分かった。
288:山師さん
09/08/12 16:32:16 nUktbqXz
>>272
そりゃやめた方がいい、切羽詰まった状態で出てくる物など何もない
>>287
謎だ、短期に効果するファンダメンタルってなんだ？
289:山師さん
09/08/12 16:34:55 nUktbqXz
>>274
おれはその考え方は反対だな、単純なシステムに巨大資金を乗せると常に突然死問題に悩まされる。
290:山師さん
09/08/12 17:32:08 Nb9r9Q3M
>>276
気持ちはわかるし、俺だって「たられば」を考えないことはないけど
それをこのスレに書くようではアンタ終わってるぜ
291:山師さん
09/08/12 17:44:19 sLqi3HgD
ところで、民主が政権とって、株も先物も、総合課税にされたらみんなどうする？
292:山師さん
09/08/12 17:44:35 c1xZW9AO
>>巨大資金を乗せる
リスク管理と建玉管理をしろ、と...
293:山師さん
09/08/12 17:53:36 nUktbqXz
>>292
いやね、いつもやっていて感じるんだが単純なシステムが突然機能しなくなる時にリスク管理などしても無意味なほどにやられるケースについて
どうしても納得いく結果がでなくてね……
ファットテールを喰らうって奴で
294:山師さん
09/08/12 18:12:42 jMU3hWvn
元一分足のカスっぷりにワロタ
システムのバックテスト晒してた頃がピークだったな
もうどうでも良いよ(笑)
295:山師さん
09/08/12 18:16:17 nUktbqXz
藁えねー、なんつーか、元一分足って昔の自分を思い出すんだよ(汗
296:山師さん
09/08/12 18:23:16 c1xZW9AO
>>293
>リスク管理などしても無意味なほどにやられる
オーバートレードでは？
>>283 を
ドローダウンの耐性として、リスクに対して資金量が（十分）多ければ～
と解釈したのですが
297:山師さん
09/08/12 18:27:24 nUktbqXz
>>296
単純なシステムは時折、可能性のある負け幅いっぱいに負ける事があるので、それがね……
最大ドローダウンではなくて、今手持ちのポートフォリオでストップ幅一杯負けを考慮する必要がでるのだが
これではまともな収益が確保できないというか……
298:山師さん
09/08/12 18:33:47 c1xZW9AO
>297
ポートフォリオって事は複数銘柄？
だとしたら、銘柄毎に株数を調整するとかできません？
299:山師さん
09/08/12 19:50:24 9k4Q5/S8
単純なシステムは誰もが発見しやすいので、大衆雷同になりやすい、そこを抜きにして
ポートフォリオやリスク管理を考えても無意味かと。
300:山師さん
09/08/12 19:52:19 9k4Q5/S8
統計的に計算した最大リスクは、その統計が機能するための前提がある。
その前提を破壊する要素がある場合は、そういった部分に関する考察抜きにはシステムは考えられないのですよ。
301:山師さん
09/08/12 20:14:07 oBEQRz7x
手仕舞いとかポジの増減に興味が移ってるんで
一気にポジを取らずに買い増すとか、段階的に利確するとか
同じシステムでも、ポジを調整するだけで結果は変化するのでは？
複雑なシステム程、変数が多すぎでリスクが読めない気がするのはオレだけ？
302:山師さん
09/08/12 20:41:28 2ci2pox9
>>301
単純なシステムが相場の本質的な性質をとらえやすいのは事実、これによって『分かっているリスク』は軽減できる。
しかし、単純なシステムは周知になりやすい、他にも複雑であってもどっかのお馬鹿が吹聴して回っているようなシステムは周知で
これらは、過去の例を見ればいくらでもあるように『分かっていないリスク』を発生させる。
古くはブラックマンデーの全員単純トレンドフォーローシステム売買爆弾から
新しくはLTCM破綻の、全員さや取りまで
303:山師さん
09/08/12 20:49:02 2ci2pox9
そいえば、昔BNFだか誰だかがいっていたな
売買で相場に影響を与えるような売買をすると、これは自分オシレータの数値を弄っているような物だから
そのオシレータには意味がなくなると、これと構造は似ていると思う。
大事な事は、自分の作ったリスク管理はちゃんと意味を持っているかという所。
304:山師さん
09/08/12 20:53:00 9hCKPBYL
>>272
マネックス証券でもトレーダーズ証券みたいなシステムの作成はできるみたいだよ。しかも無料で。
言語も同じYesLanguageだから、今まで作っていたプログラムもある程度流用できると思うけど。
ただ、マネックストレーダーは、夕場に対応していないのが難点だけど。
305:元シストレ修行者（元一分足）
09/08/12 22:20:39 YUXGf1hY
シストレを構築するという事がいかに困難かを実証するここの
スレでの悲劇の代表なっちまったみたいだ。
ここのスレでオレのカキコを読めばシストレを構築するという事が
いかに困難か解るという感じ。
有効な戦略を作ってる人は一体何を元に構築してるんだ。
いよいよ迫った降伏宣言．．
306:山師さん
09/08/12 22:40:54 tq/aWzii
俺の経験では、株式のシストレは３種類に分けられる
１．逆張り、順張り系
２．銘柄間ギャップ
３．日米ギャップ
これ以上、書く必要はないよな？
307:山師さん
09/08/12 23:02:40 Uqz9uM1i
一分足は今止めれてラッキーかもよ
税金大幅UPなんかなったら死ぬよ
308:山師さん
09/08/12 23:15:57 PWNhkSKp
>>306
ヒントかくなよボケ
309:山師さん
09/08/12 23:26:33 2ci2pox9
>>305
まだ初めて2/3年なんだろ？
始めたばっかじゃねぇか、ここでやめるなら引き際としては十分早いと思うし。
逆続けたとしても、こんなもの躓いた内には入らないって。
310:山師さん
09/08/12 23:37:13 3O31bKxH
ヒントってｗ
あたりまえのことだろｗ
311:山師さん
09/08/13 03:58:30 Ths8VUb1
・利食いは遅く
・損切りは遅く
この意味が分からない内は勝ち組にはなれん。
本に書いてある「損切りは早く」は間違い。
損切りばかりで資金を減らし損切り貧乏になるだけだ。
参考書を持って挑んだんじゃ一生謎は解けぬ。
バフェットもBNFも利食いは遅いし損切りも遅い。
「BNFは下がればすぐに損切る」と勘違いしている者が多いようだがそれは間違い。
BNFが損切りするタイミングはこれ以上待っても上がらないと思った時。
上がると思えば含み損があっても損切りしない。
含み損が何%に達すれば損切りするなどという愚かなルールも持っていない。
そんな事をすれば待っているのは損切り貧乏だ。
そしてBNFは利食いも遅い。
勿論、短期的な期間の中で可能な限りギリギリまで引っ張り利益を伸ばすという意味だ。
中・長期的に持つという意味では無い。
「利食いは遅く、損切りは遅く」を実行するためにはどうすれば良いのか。
ズバリ、独自の投資理論(トレード手法)を構築するしか無い。
BNFも独自の投資理論(トレード手法)を持っているがその核心や細かいルールに関しては秘密と言っている。
当然だろう。
自分も持っているが秘密だ。
とにかく勝ち組になりたければ「利食いは遅く、損切りは遅く」を実行せよ。
312:山師さん
09/08/13 04:13:40 jt4MqUjv
>>306
おいおいマジかよ・・・
313:山師さん
09/08/13 11:22:29 8atSs3s5
含み損が出てるってことはエントリータイミング失敗してんじゃねーの
314:元シストレ修行者（元一分足）
09/08/13 11:42:59 ZI94fku0
今日、戦略を仕掛けを入れて試したところ、説得力のある戦略の可能が
３～４割にアップした。なるほどという感じ！
今月末まで全力を尽くす価値が出てきた。
そして親に納得の行く説明をしたい。
315:山師さん
09/08/13 12:16:55 HVl6YRa3
まあ頑張れよ＾＾
316:山師さん
09/08/13 13:08:26 e519Eh7O
ブレるのぉ
317:山師さん
09/08/13 14:13:49 4SlvTE8g
途中経過はいつも威勢がいい(かつ中身がない)から、月末に結果だけ書いてくれればでいいよw
318:山師さん
09/08/13 14:26:22 WQCdAYQ1
>>311
まあわからなくもないかな。
昔は本来の売りシグナルのほかに%によるロスカットも入れてたけど、
外したほうが成績がいいんで今は外してる。
バックテストで外したほうが成績がいいのはわかってたんだけど、
ドローダウンが大きくなるから心理的負担が大きいのよね。
319:山師さん
09/08/13 14:39:34 oQKtHga/
だめだこりゃ
320:山師さん
09/08/13 14:55:33 bC+wRHOX
投資する期間にもよるんじゃないか？
中～長期投資なら損切りいらないし。
321:山師さん
09/08/13 15:17:58 6AJW2CMZ
>>311
よく秘密を知ってるな。
322:山師さん
09/08/13 15:38:53 lxrtpUqs
>>314
何をやるにしても、根性不足は論外だぜ
いつかNHKでやっていた番組だが農業で成功した事業者が、それを黒字にするまでにかかった年数は5年だという。
おれが相場でそれなりの結果を出すには10年かかった、
天才か運のいい奴なら早くして発見してしまうかもしれないが、この程度の期間はかかるのは当然だというのが今に至っての感想だ。
一つ事業を成功させるには、それなりの対価の支払い無しには不可能だ。
成功のコツは資金でも秘宝でもねぇ、根性だ。
親を納得させる？
アホか、やるなら家出してでもやれ
323:山師さん
09/08/13 16:06:37 lWuDpbR0
>>322
よく「しつこい」って言われない？
324:山師さん
09/08/13 16:07:54 Q60UOtNu
元シストレ修行者（元一分足）ってデイトレスレにいたバカちゃん？
325:山師さん
09/08/13 16:10:15 lxrtpUqs
>>323
どちらかっていうと「タンパク」って言われる事が多いな
何か嫌な事でも書いちまったから？
326:山師さん
09/08/13 16:23:01 nRnzRsnO
「まずは生き残れ」
327:山師さん
09/08/13 16:34:13 jQvFtoCH
この先生きのこるには・・・
328:山師さん
09/08/13 17:31:07 oRdVQOUW
どの先生きのこ？
329:元シストレ修行者（元一分足）
09/08/13 23:28:11 4l9w/10a
>>322
オレは相場始めて１年半弱。去年は裁量をやってたがテクニカルで順バリで
望む様になりながらもみ合いの毎日で資金を減らしたトコに親にストップ
されてシストレ目指すようになったのが去年の１２月。
最後の掛けに出てる戦略が手数料+スリペ１０円でＰＦ２．１５まで上がった。
売買数は３４０売買あり損益は８１７６円。
だが今年に入って停滞気味で運用には不安が伴う。
８１７６円をどうにか上げようと試みたが全然上げれない。
無数パターンの最適化で損益の低い順にランキングを見るようにボトムアップで
見て行くと従来の損益に達すると足踏みに嵌るパターンが多い。足踏みしたまま再び
上昇しないのも少なくない。
とにかく今月中に結果がでなければシストレから離れる覚悟でいる。
330:山師さん
09/08/14 00:42:08 o+jgKL/i
今現在とバックテストでは、倒産リスクが明らかに違うだろ
ロングのバックテストでは大抵%ダウンでの損切りを外した方が成績が良くなる
ドローダウン食らっても回復期待があったし実際その確率の方が大きかったから
でも今の時代はそのまま逝ってしまう企業が多すぎる
昔みたいにドローダウンをリカバーせずに、
そのまま最大限の実損として食らう危険性が高くなったってこと
昔みたいに解体屋やら裏家業やらが入り込んで、
最後のあがきでこねくり回してくれた方が相場的にはまだ良いのだが、
昨今ではあまりにもあっさり潰しすぎるから、
裁量を一切加えないならリスクが大きすぎる
331:山師さん
09/08/14 01:22:04 UpjypfoL
>>330
そんなに裁量を叫びたいなら、裁量をやってるスレへ行けよ
ここで書くなら、そのリスクを指標化する方法でも考案しろよ。
332:山師さん
09/08/14 02:05:28 SiI37Qyq
そもそも相場の動きを死票化は無理。
全参加者の行動を予測するなんて不可能だし。
333:山師さん
09/08/14 02:10:19 6OYf1JMv
全参加者の行動を予測する必要はない
全勝する必要もない
勝率60%程度で十分
334:山師さん
09/08/14 02:36:35 lugNTwaD
結局さ、「全部」必要なんだよ。
さ、神を目指す仕事が始まるお。
335:山師さん
09/08/14 02:58:01 19aOznMX
勝率ｗ
また初歩に戻ったなこのスレｗ
336:山師さん
09/08/14 07:25:16 SiI37Qyq
４０％の負けでも大負けすれば資金は大きく失う。
337:山師さん
09/08/14 07:30:37 BJ3ir5NO
そうだな。株価がランダムウォークでエントリーもランダムでも、
利食いまたはロスカット幅のルールだけで0、100%を除く任意の勝率を実現できるもんな。
338:山師さん
09/08/14 08:55:24 6OYf1JMv
俺は全勝する必要はなく、60%で「十分」って言ったんだぜ。
「勝率」ってことばに脊髄反射するアホどもだなw
339:山師さん
09/08/14 09:43:33 nfyMKXV1
俺も６０％をいつも目安にしてる。
６０％前後で、ＰＦ、ＭＤＤ程々であればうまくいくね。
340:山師さん
09/08/14 10:41:00 2SHG93of
PRあってこそだけどな
341:山師さん
09/08/14 11:09:45 Q3Gv7LnT
>>329
>>親にストップされて
ここでフイタｗ
342:山師さん
09/08/14 12:22:50 kUhO0wwT
ここはシストレスレ。
343:山師さん
09/08/14 12:25:41 Tf2/GHua
>>329
相場や仕事をやる以前にまず自立しろよ、でなければ覚悟などお笑いにしかならない。
344:山師さん
09/08/14 14:15:27 oChcT+Y7
一分足さんこそこのスレの主にふさわしい
手法を教えない役立たずの煽り厨は無視して
どんどん書き込みしてください
345:山師さん
09/08/14 14:21:18 2SHG93of
夏休みなんてあっちゅーまだから
そろそろ宿題取り掛かれよ＞一分足
346:山師さん
09/08/14 14:50:25 gs4lmRC7
売買ストラテジーは売買戦略という訳になるけど、
戦略の意味を考えると、売買戦略と言っていいのは
複合的総合的な観点での売買方法をやってる場合のみ。
そうじゃない場合は、売買戦術とか売買タクティクスと言うべき。
347:山師さん
09/08/14 14:57:06 8ti3TZ9q
>>346
戦略と戦術の違いをわかりやすく説明してくれ
348:山師さん
09/08/14 15:05:07 CUnoIDMp
目的と手段の違いじゃね？
349:山師さん
09/08/14 15:14:01 r5EL57E1
バカに構うなよｗ
そんな定義なんぞ何の意味もない
350:元シストレ修行者（元一分足）
09/08/14 15:17:47 qOCy0kqq
宿題て何？
それより今作ってる戦略、ノーコストでＰＦ３．６くらいの２年９か月全て
月損益勝越しまでできるほどパフォーマンスを上げられた。
351:山師さん
09/08/14 15:44:29 CUnoIDMp
みんな金銭的、時間的、どちらかで苦労やリスク背負ってるせいで
簡単単純な事も難しく理屈っぽい説明になっちまうんだろうな。
結局は単純な所だしな。
何を持って優れたシステムかどうか判断するのは未来しか答えの出せない
パラドックス・・・。
つまり７０％以上は運。
１２年やってるとこういう見方になるよ・・・。
まぁどんな状況になっても目的と手段を履き違えない事だ。
352:山師さん
09/08/14 16:35:10 jWE4T9oJ
>>350
一分足のやり方だと、どんどんフィルターかけていってPF上げて行ってるような印象受けるけど
それが過剰最適化の原因なんじゃないか？
353:山師さん
09/08/14 16:47:27 z1YiuBAk
>>350 >>352
ちゃんとフォワードテストやったか？
おれのシステムの勝率が不満で1.5%ほど勝率上げてみたら、
かえってフォワードテストの結果が悪化した。
バックテスト勝率＝フォワードテスト勝率が成り立つ上限ってあると思う。
まぁ、これが高いのが良いシステムなんだろーけどね。
354:山師さん
09/08/14 16:53:15 z1YiuBAk
>>236
出かけてて亀りました。
多数の分散投資とは、なかなかの資産持ちの方で。うらやましい。
私はアレコレやる時間が取れないため225ラージのみです。
スリップが嫌なので寄引メインで考えています。
しかし一分足を遠目で見てみたいなぁ。
鼻垂れてるんだろうなぁ。
355:山師さん
09/08/14 17:07:03 Tf2/GHua
>バックテスト勝率＝フォワードテスト勝率が成り立つ上限ってあると思う。
結論から言わせてもらえるなら多分無い
確実に言える事実は、
フォワードテスト高勝率システム ⊂ バックテスト高勝率システム
フォワードテスト高勝率を確保したければ、少なくともそれはバックテストで高勝率システムの中にある。
この条件下で、バックテストとフォワードテストの間には関係は無関係思われる。
だから、まずバックテスト高勝率システムを大量に作り出してからが勝負。
カーブフィッテングしたシステムを使って勝負するのは問題だが、
カーブフィッテングを恐れてしょぼいシステムを作る理由もないという見解です。
356:山師さん
09/08/14 17:08:55 g/7Q/9PH
この文章は間違いない。デイトレスレのバカちゃん＝元シストレ修行者（元一分足）だ。
親にストップ掛けられてから一切書き込まなくなったけど一応しぶとく生き残ってたんだな。
で、あれから裁量捨ててちゃんとシステムの勉強してたんだな。無茶苦茶えらいじゃんｗ
357:山師さん
09/08/14 17:18:44 Tf2/GHua
>>351
運を必然に作り替える事が出来なかったら俺たちのやってる事って一体なんなんだよ？
とも思った。
358:山師さん
09/08/14 17:37:21 CUnoIDMp
>>357
俺が本当に言いたい事は一番最後の行だよ。
これ→＞まぁどんな状況になっても目的と手段を履き違えない事だ。
359:山師さん
09/08/14 19:09:31 6+QTEeKH
>>355
マジにそんなこと考えてるの？
バックテスト高勝率システムを大量に作り出すなんて・・・。
システム構築では避けるべき初歩的な事項なのに。
悪いことは言わない。おやめなさい、無駄だから。
360:山師さん
09/08/14 19:23:12 79g6B/T0
無駄でもやってみないと分からないのさ
無駄だと分かるまでやればいいよ
361:山師さん
09/08/14 19:51:47 gs4lmRC7
>>347
目的地がＡだとする。そこへ行くのにＢやＣを通っていくか、
それともＤやＥを通っていくかというのを考えるのが戦略。
で、戦術というのは、たとえばこれこれの場所では何キロで進むとか、
雨が降ったらどうするとかいうような細かい話。
要するに、大きな視野で物事を決めるのが戦略、狭い視野で物事を決めるのが戦術。
相場だったらどういう銘柄を手がけるのかとか、売買は短・中・長期のどれでいくかと
いったことを広い視野で決めることが戦略。戦術は売買ルールとかの細かい話。
362:山師さん
09/08/14 20:43:46 XynLsDQB
>>359
常識の人には相場は無理、非常識万歳。
363:山師さん
09/08/14 21:28:56 z1YiuBAk
常識の人に相場は無理って、あったから考えてたら
なんだかシストレって天気予報に似てると思った。
現在の気圧配置（現値）と過去の動き（チャート）から今後を予測する。
さしずめ「相場予報士」って感じか。
>>350
宿題ってのは、
以前5000円払えないって言ったところ、>>36で高校生扱いされたろ。
そこで今は夏休み。
そんな煽りもわからんのか。
その辺の記憶力、判断力のなさが相場の視野を狭くしてるんではないのか？
364:元シストレ修行者（元一分足）
09/08/14 21:55:14 qcXstec8
オレはほんと勘鈍いな、宿題というのがどういうもんか閃かないなんて
しかし今日の戦略の損益アップは好調に伸ばせてる．．
説得力のある戦略作りに力が入る。
手数料２１０円+スリペ１０円で損益も1万の大台目の前．．
オレは話のは凄い苦手で黙ってたほうがいいくらいだが何故かココでは自分なり
に達者なんだよな。
折角出合ったボクのマドンナ．．咲ちゃんと離れない為にも執念を燃やしたい．．