09/08/04 22:45:17 rQEp6mok
>>114
おｋ。言いたい事はわかった。
まず、ボラの計算は日ベースだから普通の比でも対数比でもそんなに差出ないよね。
対数の方が正確になるというだけの理由だと思うんだ。
プラス方向の値は減って、マイナス方向の値は増えるからバランス取れるし。
そしてそもそもボラティリティはブレの度合いを測るものだから前日比の数字自体にあまり意味ないでしょ。
でもリターンは対数にすると値がおかしくなる気がしない？
1年で100万を1000万にした場合のリターンは、それぞれ900%と230%になって、後者は明らかに感覚と違う。
そして大抵成績を計算したいシステムの場合はリターンはプラスだから、結構マイナス方向にバイアスがかかる。
プラスのシステムもマイナスのシステムも同様に比較したいならいいかもしれないけど・・・。
まぁ、最終的には単なる好みの問題かなぁ。
俺はリターンまでlog使おうとは思わないなぁ。
使いたい人は改造して使ってくれっていう感じで良い？