11/11/10 02:55:02.08 g3u/miug.net
>>92
パネルなら、分散不均一と非定常な場合のやり方は最早定型化されているからね…
>>90の場合は、まず一本の時系列でZivot-AndrewsやLee-Strazicichで構造変化つき
単位根検定で、単位根と構造変化とラグ次数を見るべき。同じ場所で構造変化している
なら、構造VARにするだけ。処理し終わったら、DF-GLSやって再確認。
単位根がないのなら、SETAR等で推定してみるのも一つの解。
違う場所での構造変化ならダミー変数や、ARDLとかで対応。それでも分散不均一や
非定常によるものならば、ARCH系列を幾つか試す。構造変化がボラティリティで発生
しているなら、確率ボラティリティモデル。もしくは、ノンパラの実現ボラティリティ
での推定。