11/10/31 20:44:55.91 NJSFP0cd.net
>>76
共和分込みならVECM（というか、ヨハンセン検定）
分散不均一ならMultiVariate GARCH（M-GARCH）
Tsayなどの金融計量経済学の教科書に手法は載っているよ。
11/10/31 20:44:55.91 NJSFP0cd.net
>>76
共和分込みならVECM（というか、ヨハンセン検定）
分散不均一ならMultiVariate GARCH（M-GARCH）
Tsayなどの金融計量経済学の教科書に手法は載っているよ。