11/10/24 21:35:23.77 VHeXizGe.net
>>60
本当に純粋な単位根ですか？
まず、Zivot-Andrews(1992 JBES)の構造変化ジャンプ付き単位根検定で
構造変化がないか確認して下さい。
Rでは、ライブラリー「urca」をお使い下さい。
プログラムは、ur.zaをお使い下さい。
で、構造変化の帰無仮説を検定してください。
それでモデル固定した後に、DF-GLS検定を行って下さい。
単純な時系列ならば、DF-GLS検定は強力ですが、違ったモデルを帰無仮説に
設定したら無力です。