計量経済学スレat ECONOMICS
計量経済学スレ - 暇つぶし2ch60:名無しさん＠お腹いっぱい。
11/10/24 11:38:23.20 vxdQSdnA.net
Rのur.dfとur.erlで
検出力の低いとされるADF検定でI(1)になったけど
高いとされるElliott, Rothenberg & Stock(1996)のDF-GLSではうまく行かないんです。
なぜなのか予想もつきません
この辺について、どなたか参考となる文献をご存知ないですか？

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