11/12/14 01:21:58.23 A8pj9cZ/.net
別に計量ファイナンス一本でやる覚悟があるならベイズでもいいよ。
ただし、現状ではああいう分野は時系列分析をダイレクトに当てはめているだけだから、
将来的に経済理論が進歩して経済理論に立脚した実証分析が
ファイナンスにも求められるようになると廃れる可能性は十分にある。
それに、漸近理論でも計量ファイナンスはできる。計量全体でみると
明らかにベイズはマイナーなので、まずは王道をきちんと習得する
べき。
ベイズ・MCMCの入門書としては「ベイズ計量経済分析」 (和合肇)
がよいと思う。それの１・２章でベイズ統計学とMCMCがコンパクトに解説されている
ので、それを熟読すればベイズ・MCMCの理解は十分についてくるし、
状態空間とかの説明もあったはずなので、それの初歩的な理解もできる。
他の章は興味なければ読む必要ない。