24/07/30 08:58:34.50 Bcgqml3Q.net
>>614
tsvヘッダを貼ったら行数が長すぎると言われた。
平均移動線5,21,25,50,75とのかい離、終値だけではなく出来高や高値、安値での乖離、上髭率、下髭率、RSI14、RSI42、DMI、MFI、WilliamsR、UO、モメンタム(1日前、2日前(終値だけではなく開始値や高値とも))、単純モメンタム(3,4,5,21,25,50,75日前とかの)、ANS(翌日上がったかどうか。陽線は1、陰線は-1。
)
ただし、ver1ではバグがあって、DMI、MFI、WilliamsR、UOを計算できておらず常に0である。
これらを他の銘柄とjoinして、svm, rf, ロジスティック回帰を求めて、最も成績が良いモデルと最も成績が悪い暴威モデルを求めている。
期間は160営業日の短期が中心。
ver2以降はバグを直して、さらに特徴量を増やしている。ボリンジャーバンドやMFI St_fastK WilliamsR ストキャス HLRとも使ってるが、ver1の成績を越えられいない。
また、200日線や100日線を追加したver4も作ったけど成績が悪くなった。
短期予測だとダメなのも知れん。
多ければいいわけじゃないし、バグっている方が成績良いというのがわけわらんのよ。