12/07/16 11:32:47.22 CbZCs0V5
>>361
無担保コール翌日物は、インターバンク市場で「実際に取引されたもの」
を加重平均した金利になっている。
TIBORは、それを拡張したものになっている。1週間～12か月の1ヶ月刻みで
実際には非常に取引が薄いターム物についても、「このぐらいなら銀行間
取引で貸してもいいよ」という想定に基づいて金利を集計し平均する。
ちなみに、TIBORのリファレンスバンクは、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、
三井住友銀行、りそな銀行、みずほコーポレート銀行、埼玉りそな銀行、
横浜銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、新生銀行、
あおぞら銀行、ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行、信金中央金庫、商工組合中央金庫、
農林中央金庫、の計16行。この16行の中から、呈示レートの上下4行を除いた、
8行の平均でTIBORが算出される。
2年ほど前かな、リファレンスバンクに入っていた外銀が談合を働き掛けたと
して金融庁から処分を受けて、リファレンスバンクから外された経緯がある。
邦銀はみな金融庁にびびっているので、談合するような度胸はないと思うよ。